基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月１２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

安顺证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（１９９９年６月１５日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安顺证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 ７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华安旗下没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期没有出现异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，Ａ股市场延续２０１０年的调整行情。全年高溢价和高市盈率发行的新股ＩＰＯ、定向增发、配股等融资总额超过７０００亿元，虽然低于２０１０年的上万亿元，但整体仍处于历史较高水平，加上全流通的影响，市场供求关系仍受到较大影响，上证指数全年跌幅２１．６８％，继续位居全球股市跌幅前列。

从行业走势看，呈现全面下跌态势，表现相对较好的是食品饮料、金融服务和采掘业，而电子、有色金属、机械设备等２０１０年表现较好的板块在２０１１年跌幅较大。创业板、中小板新股“细分行业龙头”层出不穷，高成长预期和发行市场化造成的高估值，拉高了整体发行市盈率水平，但实际经营业绩上并未有超出主板公司的高增长表现。

２０１１年市场总体呈现出先小涨后持续大跌的格局，本基金一直保持相对高的仓位运作，仓位大部分时间在７０％以上。在７－１１月市场单边下跌中将仓位调整至基准以下，取得了一定的正贡献。本基金主要超配于机械设备、采掘、交通运输等大盘蓝筹低估值品种上，在小股票和主题投资类股票参与较少，整体取得较好的相对收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．９４６０元，本报告期份额净值增长率为－１８．７２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从上市公司业绩看，２０１１年第三季度业绩增速已出现明显下滑，预计１１年第四季度和１２年第一季度非金融类上市股市净利润同比增速会进一步下滑，业绩风险短期释放，预计二季度后企业盈利将有所回升。

展望２０１２年，经济增速下滑并且中国经济长期增速系统性下降是确定的，但通胀中枢下移、流动性边际性改善也是确定的，当前Ａ股市场整体估值处于０５年９９８点以来最低水平，股市单边下跌的情况有望结束，本基金将在仓位配置上保持相对积极的态度。

目前中小股票的估值仍大幅高于历史低位，大盘股尤其银行、公用事业、采掘、房地产等拉低了整体估值水平。大小盘股票ＰＥ估值两极化趋势明显，创业板和中小板的股票估值有回归的需求，大盘蓝筹的风险释放较为充分，本基金配置上以低估值的大盘蓝筹为主。随着市场流动性的逐步好转，市场估值有望提升，预计下半年上市公司盈利增长也将提高，有望走出较大的上涨行情。

中国经济面临结构转型，靠房地产投资拉动的增长模式难以持续，从调结构和保增长的投资方向中寻找交集，电网、电源、高铁、水利、保障房等的建设等是重点的投资方向。

而消费具有平稳性， ２０１２年虽然名义增速会降低，但由于ＣＰＩ的下降，预计实际消费增长处于稳中略升的态势，消费的稳定性特性较为明显。由于中国的人口基数庞大、城镇化趋势还将持续若干年，消费类行业仍有较大的投资价值，盈利增长的确定性可以抵御市场估值波动的影响。战略性新兴产业未来五年政府规划投资巨大，未来有较大的成长空间，但需要在其中精选有真正业绩支撑的个股进行投资。

本基金后期的投资思路上，将继续维持对分红率较高、增长稳定、估值较低的大盘蓝筹股票的持仓，布局符合产业政策、有中长期增长潜力的成长股和消费类股票。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、２０１０年度在本报告期内实施的利润分配：

向全体持有人按每１０份基金份额收益分配金额２．１０元。红利发放的公告日：２０１１年３月１８日，权益登记日：２０１１年３月２３日，除息日：２０１１年３月２４日，红利划出日：２０１１年３月３０日。

２、２０１１年度收益分配方案。

本报告期不进行收益分配。

４．８管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，托管人在安顺证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，华安基金管理有限公司在安顺证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为６３０，０００，０００元，符合基金合同的规定。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安顺证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６３７号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：安顺证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９４６０元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

７．２利润表

会计主体：安顺证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安顺证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

安顺证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司、上海国际信托投资公司（后更名为上海国际信托有限公司）、山东证券有限责任公司（后更名为天同证券有限责任公司）和浙江证券有限责任公司（后更名为方正证券有限责任公司）四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《安顺证券投资基金基金契约》（后更名为《安顺证券投资基金基金合同》）发起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（１９９９）１５号文批准，于１９９９年６月１５日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期１５年，发行规模为３０亿份基金份额。

本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字（１９９９）第３６号文审核同意，于１９９９年６月２２日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字（１９９９）１５号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票、债券的比例合计不低于基金资产净值的８０％，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 安顺证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［１９９８］５５号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。如持有现金比例高于基金资产净值的２０％（由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除外），超出部分不计提基金管理人报酬。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：以上信息摘自中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至２０１１年１２月３１日安顺证券投资基金持有人名册。７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１０年１２月３１日：同）。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内和上年度可比期间内均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２，３０１，４６３，６４９．６３元，属于第二层级的余额为５１１，００３，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级３，４６６，９４７，６８６．４０元，第二层级６００，８６３，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末上市基金前十名持有人

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）２０１１年８月２６日，基金管理人发布了基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职；

（２）２０１１年９月１７日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事；

（３）２０１１年９月１７日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务；

（４）２０１１年９月２４日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职；

（５）２０１１年１１月１２日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职；

（６）２０１１年１２月１６日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

２、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。报告期内无涉及本基金财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

１０．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币９２，０００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自２００７年６月５日起至今。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

注：１． 券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２． 券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３．报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

华安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	华安安顺封闭
基金主代码	５００００９
交易代码	５００００９
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９９年６月１５日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，０００，０００，０００份
基金合同存续期	１５年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	１９９９年６月２２日

投资目标	本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。
投资策略	本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期ＧＤＰ的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。
业绩比较基准	－
风险收益特征	－

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	张咏东
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５５９
传真		０２１－６８８６３４１４	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－４，４６７，０４８．９０	５０７，５０３，０７４．１３	１，４９９，９７８，７９９．３１
本期利润	－６５５，２５０，０４０．８２	１０５，０３９，２２９．５５	２，５４２，２８７，６７３．６７
加权平均基金份额本期利润	－０．２１８４	０．０３５０	０．８４７４
本期基金份额净值增长率	－１８．７２％	３．７９％	７７．６２００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０５４０	０．２３０６	０．６６１４
期末基金资产净值	２，８３７，８８２，４４２．０４	４，１２３，１３２，４８２．８６	５，８１８，０９３，２５３．３１
期末基金份额净值	０．９４６０	１．３７４４	１．９３９４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．６４％	２．１６％	－	－	－	－
过去六个月	－１２．５８％	１．９１％	－	－	－	－
过去一年	－１８．７２％	１．８８％	－	－	－	－
过去三年	４９．８３％	２．３７％	－	－	－	－
过去五年	９７．５９％	２．９４％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	６０３．５８％	２．５２％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	２．１００	６３０，０００，０００．００	－	６３０，０００，０００．００	－
２０１０年	６．０００	１，８００，０００，０００．００	－	１，８００，０００，０００．００	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	８．１００	２，４３０，０００，０００．００	－	２，４３０，０００，０００．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
尚志民	本基金的基金经理，首席投资官	２００３－０９－１８	－	１５年	工商管理硕士，１５年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，１９９９年６月至２００１年９月担任安顺证券投资基金的基金经理，２０００年７月至２００１年９月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，２００１年９月至２００３年９月担任华安创新证券投资基金的基金经理，２００３年９月至今担任本基金的基金经理，２００６年９月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，２６９，８７２．４２	４６，９６４，００８．２６
结算备付金	１１，３５９，８９０．９２	５７，９７１，２６２．０４
存出保证金	１，３２５，０３６．５７	９９４，５２９．２３
交易性金融资产	２，８１２，４６６，６４９．６３	４，０６７，８１０，６８６．４０
其中：股票投资	２，２４０，７６３，７７５．１３	３，２３６，７３３，３０２．４０
基金投资	－	－
债券投资	５７１，７０２，８７４．５０	８３１，０７７，３８４．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１６，２２９，８２５．４９	－
应收利息	８，１１８，０１７．３６	１６，０００，６５４．９８
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，８５０，７６９，２９２．３９	４，１８９，７４１，１４０．９１
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	５，８０２，００４．８１	５５，５３１，６０５．０５
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	３，６５０，２７７．３４	５，２６２，４７３．２９
应付托管费	６０８，３７９．５７	８７７，０７８．９２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，５０５，２８８．６３	３，６１４，６００．７９
应交税费	５８，９００．００	５８，９００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，２６２，０００．００	１，２６４，０００．００
负债合计	１２，８８６，８５０．３５	６６，６０８，６５８．０５
所有者权益：
实收基金	３，０００，０００，０００．００	３，０００，０００，０００．００
未分配利润	－１６２，１１７，５５７．９６	１，１２３，１３２，４８２．８６
所有者权益合计	２，８３７，８８２，４４２．０４	４，１２３，１３２，４８２．８６
负债和所有者权益总计	２，８５０，７６９，２９２．３９	４，１８９，７４１，１４０．９１

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	８１，９８８，８６６．８６	３１，１３９，７３６．９９	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	８１，７４０，８０２．８７	－	－	－	－	－

项目		本期末 ２０１１年１２月３１日				上年度末 ２０１０年１２月３１日
		持有的 基金份额		持有的基金份额占基金总份额的比例		持有的 基金份额		持有的基金份额占基金总份额的比例
上海国际信托有限公司	３，７５０，０００．００		０．１３％		３，７５０，０００．００		０．１３％
方正证券	３，７５０，０００．００		０．１３％		３，７５０，０００．００		０．１３％

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－５７４，２０５，４３７．０１	２０７，１１６，７７４．４２
１．利息收入	２５，９３２，７９２．５９	３１，４３４，２０５．０７
其中：存款利息收入	２，８０８，８２４．１３	２，６６５，６４１．５７
债券利息收入	２３，１２３，９６８．４６	２８，７６８，５６３．５０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５０，６４４，７６２．３２	５７８，１２５，１０９．６１
其中：股票投资收益	３４，７５４，４９３．９１	５５８，７３１，９７７．５７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－５，７０７，７５０．４１	－３，４５５，１６８．３０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２１，５９８，０１８．８２	２２，８４８，３００．３４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６５０，７８２，９９１．９２	－４０２，４６３，８４４．５８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	２１，３０４．３２
减：二、费用	８１，０４４，６０３．８１	１０２，０７７，５４４．８７
１．管理人报酬	５０，２４６，１７５．３５	６３，４０８，４２９．０７
２．托管费	８，３７５，７５８．３７	１０，６０２，１６２．２５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２０，０５３，３７０．１９	２４，５７４，６６８．８５
５．利息支出	－	１３，９０５．８０
其中：卖出回购金融资产支出	－	１３，９０５．８０
６．其他费用	２，３６９，２９９．９０	３，４７８，３７８．９０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６５５，２５０，０４０．８２	１０５，０３９，２２９．５５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６５５，２５０，０４０．８２	１０５，０３９，２２９．５５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，１２３，１３２，４８２．８６	４，１２３，１３２，４８２．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６５５，２５０，０４０．８２	－６５５，２５０，０４０．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６３０，０００，０００．００	－６３０，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－１６２，１１７，５５７．９６	２，８３７，８８２，４４２．０４
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	２，８１８，０９３，２５３．３１	５，８１８，０９３，２５３．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０５，０３９，２２９．５５	１０５，０３９，２２９．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，８００，０００，０００．００	－１，８００，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，１２３，１３２，４８２．８６	４，１２３，１３２，４８２．８６

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金发起人、基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人
上海国际信托有限公司（“上海国际信托”）	基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司（“方正证券”）	基金发起人
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５０，２４６，１７５．３５	６３，４０８，４２９．０７
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８，３７５，７５８．３７	１０，６０２，１６２．２５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	２４，３２５，００３．００	１１，６３３，８００．００
期间申购／买入总份额	－	１２，６９１，２０３．００
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２４，３２５，００３．００	２４，３２５，００３．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．８１％	０．８１％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	１，２６９，８７２．４２	１７３，６９８．７６	４６，９６４，００８．２６	１６２，５２３．０４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，２４０，７６３，７７５．１３	７８．６０
	其中：股票	２，２４０，７６３，７７５．１３	７８．６０
２	固定收益投资	５７１，７０２，８７４．５０	２０．０５
	其中：债券	５７１，７０２，８７４．５０	２０．０５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，６２９，７６３．３４	０．４４
６	其他各项资产	２５，６７２，８７９．４２	０．９０
７	合计	２，８５０，７６９，２９２．３９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３６９，６８９，４１６．２２	１３．０３
Ｃ	制造业	９８２，４７５，９９０．０８	３４．６２
Ｃ０	食品、饮料	１８６，６２９，９６８．２６	６．５８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４４，０２５，９３７．６５	５．０８
Ｃ５	电子	４，３００．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	１９３，５３８，３２２．９０	６．８２
Ｃ７	机械、设备、仪表	２６５，９４７，８６７．３３	９．３７
Ｃ８	医药、生物制品	１９２，３２９，５９３．９４	６．７８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１６，７０９，１８９．００	０．５９
Ｅ	建筑业	６２，４０９，３９５．１２	２．２０
Ｆ	交通运输、仓储业	２２４，９０６，７７６．００	７．９３
Ｇ	信息技术业	３０，３５２，４４９．９６	１．０７
Ｈ	批发和零售贸易	２０４，６８４，３４６．８８	７．２１
Ｉ	金融、保险业	３２２，１９９，５７１．６３	１１．３５
Ｊ	房地产业	７４，７００．００	０．００
Ｋ	社会服务业	２７，２６１，９４０．２４	０．９６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，２４０，７６３，７７５．１３	７８．９６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	１２，３６６，６６６	１９３，５３８，３２２．９０	６．８２
２	６０００２８	中国石化	２６，８９９，９７９	１９３，１４１，８４９．２２	６．８１
３	６０１０８８	中国神华	６，９６９，９００	１７６，５４７，５６７．００	６．２２
４	００２０２４	苏宁电器	１８，１８０，０００	１５３，４３９，２００．００	５．４１
５	００２００１	新 和 成	７，４５９，９５９	１４６，６６２，７９３．９４	５．１７
６	６００５１９	贵州茅台	７３７，０００	１４２，４６２，１００．００	５．０２
７	６０００３６	招商银行	１１，１９９，９００	１３２，９４２，８１３．００	４．６８
８	６０１３３３	广深铁路	３０，０００，０００	１０５，６００，０００．００	３．７２
９	６００１０４	上海汽车	６，６６０，０００	９４，１７２，４００．００	３．３２
１０	６０００１６	民生银行	１５，３９９，９８６	９０，７０５，９１７．５４	３．２０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	３３１，６２１，５７８．５９	８．０４
２	６００５１９	贵州茅台	３０２，０２３，０７６．２８	７．３３
３	００２０２４	苏宁电器	２９０，８８４，４０８．３９	７．０５
４	６００１０４	上汽集团	２３８，１２５，１４３．７７	５．７８
５	６０００２８	中国石化	２１４，７１７，７６０．０７	５．２１
６	６０００００	浦发银行	２０６，５０７，５９４．１４	５．０１
７	６０１０８８	中国神华	２０２，８３３，１７１．８８	４．９２
８	６０１２８８	农业银行	１７４，０２６，７００．００	４．２２
９	６０００１６	民生银行	１６８，１７２，８８６．０５	４．０８
１０	００２００１	新 和 成	１６７，９２０，９４８．４１	４．０７
１１	６０００３６	招商银行	１６２，６７２，４０７．６９	３．９５
１２	０００００１	深发展Ａ	１６１，３６６，７１７．２３	３．９１
１３	６０００５０	中国联通	１５１，５８０，５９４．６２	３．６８
１４	６００１５３	建发股份	１３６，１７８，４０３．６５	３．３０
１５	６０１３３３	广深铁路	１３２，４４０，６７１．５３	３．２１
１６	６０１１８６	中国铁建	１２７，６６５，７１６．０９	３．１０
１７	６０００１９	宝钢股份	１２６，０２１，３６８．７６	３．０６
１８	００２０３８	双鹭药业	１２１，９０６，１４７．７１	２．９６
１９	６０００６８	葛洲坝	１１２，９２２，４８６．２５	２．７４
２０	００２５７３	国电清新	１０４，９３２，４１７．８３	２．５４
２１	６００００９	上海机场	１０２，６３８，１８８．０５	２．４９
２２	６０１９９２	金隅股份	１０１，８３８，８９６．９０	２．４７
２３	６００５７０	恒生电子	１００，９８６，２６２．７２	２．４５
２４	０００７５９	中百集团	９５，７６９，６４０．８８	２．３２
２５	３００１４６	汤臣倍健	９２，３１９，９３３．４８	２．２４
２６	０００９８３	西山煤电	８７，９１２，６１２．６５	２．１３
２７	００２４７８	常宝股份	８４，６２６，５３９．５１	２．０５
２８	６０１３９０	中国中铁	８３，６８６，０５０．７４	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	３１８，９０５，８２８．７９	７．７３
２	６０００００	浦发银行	３０３，８７１，０２９．４２	７．３７
３	６０００５０	中国联通	２５７，７６５，６３０．７７	６．２５
４	００２０２４	苏宁电器	２３７，１８６，７０９．８９	５．７５
５	６０１３１８	中国平安	２１０，７１９，７９８．１１	５．１１
６	６０００１６	民生银行	１９６，１６２，９０２．８３	４．７６
７	６００３０９	烟台万华	１８０，３０８，５３２．６７	４．３７
８	６０１２８８	农业银行	１７０，１５５，７００．００	４．１３
９	６００２５６	广汇股份	１６３，９６２，５０９．６２	３．９８
１０	６００８６６	星湖科技	１５１，４０５，７００．６９	３．６７
１１	００２４１５	海康威视	１４７，９５７，０６３．０６	３．５９
１２	６００４７５	华光股份	１４３，８０２，０２７．８５	３．４９
１３	６０１６０１	中国太保	１３４，２０８，６００．３２	３．２６
１４	６０１１６６	兴业银行	１３０，７５５，９１６．０２	３．１７
１５	６０００６８	葛洲坝	１３０，３９０，９６４．９４	３．１６
１６	６００５７０	恒生电子	１２７，７３５，７４１．９７	３．１０
１７	００２２０２	金风科技	１２７，２７１，３６４．３８	３．０９
１８	６０００３６	招商银行	１２６，６４４，２９７．５６	３．０７
１９	６０００１９	宝钢股份	１２４，３６５，８０６．２８	３．０２
２０	６００１０４	上汽集团	１２４，１９９，９５８．３９	３．０１
２１	６００９７０	中材国际	１１７，１３２，４８４．９０	２．８４
２２	６０１１８６	中国铁建	１１２，６４１，２２３．５０	２．７３
２３	６０１９９２	金隅股份	１０７，４８５，８６８．０１	２．６１
２４	６００５８５	海螺水泥	１０５，９００，４６９．９９	２．５７
２５	６０００２８	中国石化	９７，９５１，６８７．５４	２．３８
２６	０００００１	深发展Ａ	９２，７９０，１４０．０９	２．２５
２７	０００８９５	双汇发展	８９，４５６，０６０．８４	２．１７
２８	００２３４０	格林美	８９，１３５，９７８．６７	２．１６
２９	６００２９８	安琪酵母	８６，５８０，２９４．７７	２．１０
３０	００２５７３	国电清新	８３，３２１，０１３．０６	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	６，３０８，９２０，１５８．２６
卖出股票的收入（成交）总额	６，６８０，４２２，３４８．７６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２１０，９７１，８７４．５０	７．４３
２	央行票据	６７，６８４，０００．００	２．３９
３	金融债券	２９３，０４７，０００．００	１０．３３
	其中：政策性金融债	２９３，０４７，０００．００	１０．３３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	０．００	０．００
９	合计	５７１，７０２，８７４．５０	２０．１５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０３０８	１１进出０８	１，４００，０００	１３９，９４４，０００．００	４．９３
２	１１００１８	１１附息国债１８	１，０００，０００	１００，４１０，０００．００	３．５４
３	０７０２１９	０７国开１９	５００，０００	５０，７００，０００．００	１．７９
４	０７０２２０	０７国开２０	５００，０００	５０，０５５，０００．００	１．７６
５	０８０２１６	０８国开１６	４００，０００	４２，５１６，０００．００	１．５０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，３２５，０３６．５７
２	应收证券清算款	１６，２２９，８２５．４９
３	应收股利	－
４	应收利息	８，１１８，０１７．３６
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２５，６７２，８７９．４２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５３，０８３	５６，５１５．２７	１，５８６，０５８，９５１	５２．８７％	１，４１３，９４１，０４９	４７．１３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	２９９，９９９，９３２	１０．００％
２	中国人寿保险（集团）公司	２８４，２８０，７６１	９．４８％
３	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１８２，３９３，５８２	６．０８％
４	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪	１００，７６７，３９４	３．３６％
５	太平人寿保险有限公司	８９，１５５，５４９	２．９７％
６	新华人寿保险股份有限公司	８０，９４９，００４	２．７０％
７	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５９，６００，０００	１．９９％
８	信诚人寿保险有限公司	５５，３３７，１４６	１．８４％
９	宝钢集团有限公司	４３，９６１，５００	１．４７％
１０	中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	２６，０００，０１２	０．８７％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司	２	３，００２，２４７，１１５．４８	２３．１６％	２，４８４，１７３．８１	２２．８９％	－
中信建投证券有限责任公司	２	２，９０６，４５５，４９６．４７	２２．４２％	２，４６１，０４２．１８	２２．６８％	－
东方证券股份有限公司	２	２，０５７，５６８，４３７．１６	１５．８７％	１，６９１，０１９．９３	１５．５８％	－
申银万国证券股份有限公司	２	２，０１３，６６９，０５３．２０	１５．５３％	１，６８９，０１７．３６	１５．５７％	－
中国国际金融有限公司	１	１，０４８，０８４，７８９．６６	８．０８％	８９０，８６７．１７	８．２１％	－
北京高华证券有限责任公司	１	１，０３１，０８８，１３９．９０	７．９５％	８７６，４２２．６３	８．０８％	－
海通证券股份有限公司	１	５３８，４７０，５９１．９７	４．１５％	４５７，６９９．２４	４．２２％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	５２，２８０，６５５．６１	０．４０％	４４，４３８．６０	０．４１％	－
招商证券股份有限公司	１	３１５，１２５，９７６．７７	２．４３％	２５６，０４０．２４	２．３６％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券有限责任公司	９９，０３８，３００．００	７５．４８％	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	１３，０３１，２００．００	９．９３％	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	８，８９８，９８０．４０	６．７８％	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	６，００３，０００．００	４．５７％	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	４，２４２，３５１．００	３．２３％	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－