基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券Ａ：

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海富通稳健添利债券Ｃ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

海富通稳健添利债券Ａ

（２００９年３月１８日至２０１１年１２月３１日）

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海富通稳健添利债券Ｃ

（２００８年１０月２４日至２０１１年１２月３１日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

海富通稳健添利债券Ａ

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注：图中列示的２００９年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期３月１８日起至１２月３１日止计算。

海富通稳健添利债券Ｃ

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注：图中列示的２００８年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期１０月２４日起至１２月３１日止计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、海富通稳健添利债券Ａ

金额单位：人民币元

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２、海富通稳健添利债券Ｃ

金额单位：人民币元

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注：本基金自２００９年３月１８日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为Ａ类和Ｃ类。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通稳健添利债券型证券投资基金是基金管理人管理的第九只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，对公司的公平交易制度进行了更新，完善现有的业务流程，改进了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，货币政策转向紧缩，全年上调存贷款基准利率三次，一年期存款利率从２．７５％上升到３．５％；上调存款准备金六次，从年初大型金融机构的１８．５％加到６月的２１．５％。经济增长呈现回落态势，全年ＧＤＰ增长９．２％。

从政府关心的目标看，上半年集中于通货膨胀，而下半年则更关心经济增长。上半年物价没有出现所预期的回落，反而连创新高，给债券市场和权益市场以很大的压力。ＣＰＩ从一月份的４．９％上升到七月份的６．５％，下半年则出现回落。物价缓解以后，政府逐步把经济增长放在优先位置，货币政策逐步放松。１２月下调存款准备金０．５个百分点，宣告货币政策正式转向。

受上述因素，以及国际市场的影响，上半年债券市场在短暂冲高后，出现较大幅度的调整，其中又以城投债等信用等级较低的债券受累最大。三季度受到资金面持续紧张的影响，债券收益率继续上升，城投债收益率一度达到１５％。短期利率与长期利率的差距不大，收益率曲线相对扁平。四季度开始随着物价指数的回落和货币政策的放松，债券市场出现恢复性上涨行情，但收益率并未回到年初的水平。

可转换债券市场受到股票市场和中石化转债的影响，表现较一般债券更差一些。由于股票市场全年出现大跌，加上转债市场的转股预期一度被打破，可转换债券跌到转股期权价值非常低的水平。新股申购的收益率也逐渐下降，风险开始逐步大于收益。

基金在２０１１年总体上采取了保持资产流动性和安全性、谨慎申购新股的投资策略。但是由于对可转换债券市场的下跌准备不足，净值表现仍然受到影响。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳健添利债券Ｃ类基金净值增长率为－６．２１％，同期业绩比较基准收益率为５．８８％；海富通稳健添利债券Ａ类基金净值增长率为－５．８３％，同期业绩比较基准收益率为５．８８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，２０１２年债券市场相对乐观，但需要把握收益率起伏和资金面变化带来的机会。大的可能是，２０１２年开始正式进入了一个新的经济周期：经济增长率回落，而通货膨胀处于中等的水平，对债券市场的影响始终存在。货币政策总体上保持“微调”格局，在保增长与防通货膨胀之间不同时期有不同的侧重。利率品种的机会已经不大，信用品种则需要精耕细作。２０１２年下半年起高收益信用品种有可能出现收益率下降的机会。股票市场的走势仍然取决于政策。基金管理人的投资策略是：以信用债为中心，精心挖掘信用利差带来的机会，谨慎投资可转换债券和新股等权益类资产。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次分配比例不得低于可供分配收益的２０％。

本基金报告期内进行过两次利润分配。

第一次分红以截止２０１１年３月８日本基金的可供分配利润为基准，于２０１１年３月１５日完成权益登记，单位分红金额为０．０２元，Ｃ类基金（５１９０２３）利润分配总金额为：３，５３０，３４５．１３元，Ａ类基金（５１９０２４）利润分配总金额为：９７５，７８３．９４元。合计利润分配金额４，５０６，１２９．０７元。符合基金合同规定。

第二次分红以截止２０１１年６月８日本基金的可供分配利润为基准，于２０１１年６月１５日完成权益登记，单位分红金额为０．０１１元，Ｃ类基金（５１９０２３）利润分配总金额为：１，１９８，５２０．６９元，Ａ类基金（５１９０２４）利润分配总金额为：９６，７７７．９５元。合计利润分配金额：１，２９５，２９８．６４元。符合基金合同规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年，本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年，海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳健添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为５，８０１，４２７．７１元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳健添利债券型证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，Ａ类基金份额净值０．９９３元，Ｃ类基金份额净值０．９８８元，基金份额总额２８５，８７９，８２２．４９份，其中Ａ类基金份额２０７，９２８，４７８．９４份，Ｃ类基金份额７７，９５１，３４３．５５份。

７．２ 利润表

会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］第９８５号《关于核准海富通稳健添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，１７９，４１７，８４１．９３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１５７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年１０月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，１８０，０７７，３４３．３５份基金份额，其中认购资金利息折合６５９，５０１．４２份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００９年３月１８日起，本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，不收取销售服务费的，称为Ａ类基金份额；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类基金份额。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券，资产支持证券，中央银行票据，债券回购，银行定期存款，大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％。为了提高收益水平，本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的２０％，本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１２年３月２０日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金报告期内不存在会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金报告期内不存在重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金报告期内不存在重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ 类份额对应的基金资产净值的年费率０．３０％计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日Ｃ 类份额对应的基金资产净值 Ｘ ０．３０ ％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１５，０００，０００．００元，于２０１２年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１７７，１２５，５４５．１０元，属于第二层级的余额为１１２，９９５，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级３３４，８６８，４０５．６６元，第二层级６８，４６７，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末及上年度末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本表基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，Ａ、Ｃ级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入及红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１１年８月１９日，董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务，公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是６０，０００元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是４年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金本报告期新增兴业证券两个交易单元、齐鲁证券、民族证券、方正证券、日信证券各一个交易单元。

２、（１）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（２）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定， 进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２０只公募基金。截至２０１１年１２月３１日，海富通管理的公募基金资产规模近３２５亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年１２月３１日，海富通为５０多家企业近１６０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年１２月３１日，海富通旗下专户理财管理资产规模达２８亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年１２月３１日，投资咨询及海外业务规模近２００亿元人民币。

２０１０年１１月２５日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为６０００万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。

２０１１年１２月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的１１亿元人民币ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）投资额度。

２０１１年４月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“２０１０年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “２０１０年十大金牛基金管理公司”，在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖； ２０１１年３月３１日，海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“２０１０年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	海富通稳健添利债券
基金主代码	５１９０２３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１０月２４日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２８５，８７９，８２２．４９份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	５１９０２４	５１９０２３
报告期末下属分级基金的份额总额	２０７，９２８，４７８．９４份	７７，９５１，３４３．５５份

投资目标	在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
业绩比较基准	中证全债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	赵会军
	联系电话	０２１－３８６５０８９１	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｗｒｘｉ＠ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８－４００９９	９５５８８
传真		０２１－３３８３０１６６	０１０－６６１０５７９８

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年		２０１０年		２００９年
	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ
本期已实现收益	１３８，７０８．１８	－４，５０５，３１７．００	３９，８８７，５０５．４８	２４，９６１，２８３．１７	１，６４７，０５９．２４	７４，３５２，７５２．０９
本期利润	－２，９０２，５１２．２６	－７，６７１，２３３．７０	３２，１９５，９５７．３５	２４，１９０，２５６．５９	１，９３５，３６６．５９	１６，４６５，５０２．９６
加权平均基金份额本期利润	－０．１０２６	－０．０６９２	０．０７７２	０．０６９１	０．０５４６	０．０１４２
本期基金份额净值增长率	－５．８３％	－６．２１％	６．４５％	６．２６％	４．２６％	４．５６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末		２０１０年末		２００９年末
	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	－０．００７５	－０．０１２４	０．０８６０	０．０８５０	０．０６１６	０．０６２７
期末基金资产净值	２０６，３７１，９６１．３０	７６，９８７，２８３．１０	２２３，７３７，３０９．５５	２０２，７７３，７０５．７０	７１，５２８，０３９．２４	５３４，２０３，７６９．６６
期末基金份额净值	０．９９３	０．９８８	１．０８６	１．０８５	１．０７７	１．０７８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的住所

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．６９％	０．１４％	４．４７％	０．１４％	－１．７８％	０．００％
过去六个月	－３．７８％	０．２１％	４．５０％	０．１４％	－８．２８％	０．０７％
过去一年	－５．８３％	０．２１％	５．８８％	０．１４％	－１１．７１％	０．０７％
自基金合同生效起至今	４．５２％	０．２５％	８．８１％	０．１３％	－４．２９％	０．１２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．６０％	０．１４％	４．４７％	０．１４％	－１．８７％	０．００％
过去六个月	－４．０８％	０．２１％	４．５０％	０．１４％	－８．５８％	０．０７％
过去一年	－６．２１％	０．２１％	５．８８％	０．１４％	－１２．０９％	０．０７％
过去三年	４．２１％	０．２４％	７．６４％	０．１３％	－３．４３％	０．１１％
自基金合同生效起至今	７．４４％	０．２４％	１２．２１％	０．１４％	－４．７７％	０．１０％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	０．３１０	９３，６３０．１２	９７８，９３１．７７	１，０７２，５６１．８９	－
２０１０	０．６００	２，２３１，６７０．３６	２６，２９２，４７０．７０	２８，５２４，１４１．０６	－
２００９	－	－	－	－	－
合计	０．９１０	２，３２５，３００．４８	２７，２７１，４０２．４７	２９，５９６，７０２．９５	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	０．３１０	３，４７６，００５．３１	１，２５２，８６０．５１	４，７２８，８６５．８２	－
２０１０	０．６００	１２，５９１，２４４．９１	３，９９６，８３５．４５	１６，５８８，０８０．３６	－
２００９	－	－	－	－	－
合计	０．９１０	１６，０６７，２５０．２２	５，２４９，６９５．９６	２１，３１６，９４６．１８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵佳民	本基金的基金经理；海富通强化回报混合基金基金经理；海富通稳固收益债券基金基金经理；固定收益组合管理部总监	２００８－１０－２４	－	１４年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。２００３年４月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，２００５年１月至２００８年１月担任海富通货币基金基金经理。２００６年５月起任海富通强化回报混合基金基金经理， ２００７年１０月起任固定收益组合管理部总监，２００８年１０月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理，２０１０年１１月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	４，６９８，４８２．６０	１７，７４６，２６９．８９
结算备付金		１，４０７，２１４．８８	３，６９２，９８５．８６
存出保证金		２５０，０００．０２	４９５，４１９．５３
交易性金融资产	７．４．７．２	２９０，１２０，５４５．１０	４０３，３３５，４０５．６６
其中：股票投资		３０，０００．００	４４，０５３，９５１．６６
基金投资		－	－
债券投资		２９０，０９０，５４５．１０	３５９，２８１，４５４．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		５，０１２，８０９．７１	３，３４２，０２７．０６
应收利息	７．４．７．５	３，８１３，８２１．６５	４，１５１，４２７．３３
应收股利		－	－
应收申购款		２８，８３０．５３	１００，７６８，０８０．５０
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		３０５，３３１，７０４．４９	５３３，５３１，６１５．８３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		１５，０００，０００．００	－
应付证券清算款		４，１８４，８２９．８２	１０４，６４７，４１２．８３
应付赎回款		２６１，３８８．３１	１５７，７２９．３９
应付管理人报酬		５６，７３３．７３	２７３，５１０．２２
应付托管费		１７，４５６．５０	８４，１５７．００
应付销售服务费		１９，７０３．４１	５２，８３０．４１
应付交易费用	７．４．７．７	９８４．６６	１２１，１３９．００
应交税费		１，０７０，７４０．１２	１，００３，７４０．８０
应付利息		６２３．５４	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，３６０，０００．００	６８０，０８０．９３
负债合计		２１，９７２，４６０．０９	１０７，０２０，６００．５８
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	２８５，８７９，８２２．４９	３９２，９０４，５６２．１６
未分配利润	７．４．７．１０	－２，５２０，５７８．０９	３３，６０６，４５３．０９
所有者权益合计		２８３，３５９，２４４．４０	４２６，５１１，０１５．２５
负债和所有者权益总计		３０５，３３１，７０４．４９	５３３，５３１，６１５．８３

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	９９，３６１，３３１．５１	１２０，０００，０００．００	５３，３５４．７９	－	－

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－８，１４９，２５７．３８	６８，０８３，９９２．３９
１．利息收入		２，９７７，６１７．９７	１５，４９２，８４５．６５
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	８４，７１３．５４	８１３，２３１．１３
债券利息收入		２，８４７，９４４．８６	１４，５４０，２３６．５９
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		４４，９５９．５７	１３９，３７７．９３
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４，９４６，６８３．８０	６０，９９８，０６６．４２
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	２，９４０，６９１．０５	４８，０６３，９７４．３９
债券投资收益	７．４．７．１３	－７，８８７，３７４．８５	１２，７３２，５７９．２３
基金投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	－	２０１，５１２．８０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－６，２０７，１３７．１４	－８，４６２，５７４．７１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	２６，９４５．５９	５５，６５５．０３
减：二、费用		２，４２４，４８８．５８	１１，６９７，７７８．４５
１．管理人报酬		９５２，７４９．２２	５，６０６，４８８．１９
２．托管费		２９３，１５３．５８	１，７２５，０７３．３５
３．销售服务费		３４８，２６９．２６	１，１５７，９４１．８０
４．交易费用	７．４．７．１８	１３１，６６６．３４	６０３，２３０．３８
５．利息支出		３１８，３３８．１８	２，１５１，３５７．２３
其中：卖出回购金融资产支出		３１８，３３８．１８	２，１５１，３５７．２３
６．其他费用	７．４．７．１９	３８０，３１２．００	４５３，６８７．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１０，５７３，７４５．９６	５６，３８６，２１３．９４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－１０，５７３，７４５．９６	５６，３８６，２１３．９４

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２６５０	加加食品	２０１１－１２－２８	２０１２－０１－０６	新股网上申购	３０．００	３０．００	１，０００	３０，０００．００	３０，０００．００	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３９２，９０４，５６２．１６	３３，６０６，４５３．０９	４２６，５１１，０１５．２５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１０，５７３，７４５．９６	－１０，５７３，７４５．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１０７，０２４，７３９．６７	－１９，７５１，８５７．５１	－１２６，７７６，５９７．１８
其中：１．基金申购款	２１６，６１５，１６９．５９	－１，３２０，０２５．２５	２１５，２９５，１４４．３４
２．基金赎回款	－３２３，６３９，９０９．２６	－１８，４３１，８３２．２６	－３４２，０７１，７４１．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５，８０１，４２７．７１	－５，８０１，４２７．７１
五、期末所有者权益（基金净值）	２８５，８７９，８２２．４９	－２，５２０，５７８．０９	２８３，３５９，２４４．４０
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５６１，９２４，２５５．７５	４３，８０７，５５３．１５	６０５，７３１，８０８．９０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５６，３８６，２１３．９４	５６，３８６，２１３．９４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１６９，０１９，６９３．５９	－２１，４７５，０９２．５８	－１９０，４９４，７８６．１７
其中：１．基金申购款	１，８４０，９１８，８６０．９９	１９４，４５７，１６０．５８	２，０３５，３７６，０２１．５７
２．基金赎回款	－２，００９，９３８，５５４．５８	－２１５，９３２，２５３．１６	－２，２２５，８７０，８０７．７４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４５，１１２，２２１．４２	－４５，１１２，２２１．４２
五、期末所有者权益（基金净值）	３９２，９０４，５６２．１６	３３，６０６，４５３．０９	４２６，５１１，０１５．２５

关联方名称	与本基金的关系
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＢＥ Ｈｏｌｄｉｎｇ）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９５２，７４９．２２	５，６０６，４８８．１９
其中：支付销售机构的客户维护费	１８２，８０５．００	２９７，２３９．４１

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	合计
中国工商银行	－	１４２，９０９．４４	１４２，９０９．４４
海通证券	－	９５２．５９	９５２．５９
海富通基金管理有限公司	－	５３，２００．４８	５３，２００．４８
合计	－	１９７，０６２．５１	１９７，０６２．５１
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ	合计
中国工商银行	－	２３９，３９８．５２	２３９，３９８．５２
海通证券	－	１，９０５．５５	１，９０５．５５
海富通基金管理有限公司	－	７２３，２４７．５９	７２３，２４７．５９
合计	－	９６４，５５１．６６	９６４，５５１．６６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２９３，１５３．５８	１，７２５，０７３．３５

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
海富通稳健添利债券Ａ	１２５	１，６６３，４２７．８３	２０４，８１４，３２８．９６	９８．５０％	３，１１４，１４９．９８	１．５０％
海富通稳健添利债券Ｃ	１，４９９	５２，００２．２３	１０８，７９１．７２	０．１４％	７７，８４２，５５１．８３	９９．８６％
合计	１，６２４	１７６，０３４．３７	２０４，９２３，１２０．６８	７１．６８％	８０，９５６，７０１．８１	２８．３２％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４，６９８，４８２．６０	７３，２０３．２０	１７，７４６，２６９．８９	６５５，３６７．８８

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
海通证券	６０１２８８	农业银行	首次公开发行	９２９，０００	２，４８９，７２０．００
海通证券	００２４３０	杭氧股份	首次公开发行	５００	９，０００．００
海通证券	１１３００１	中行转债	首次公开发行	１０４，０３０	１０，４０２，３１５．９７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０，０００．００	０．０１
	其中：股票	３０，０００．００	０．０１
２	固定收益投资	２９０，０９０，５４５．１０	９５．０１
	其中：债券	２９０，０９０，５４５．１０	９５．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，１０５，６９７．４８	２．００
６	其他各项资产	９，１０５，４６１．９１	２．９８
７	合计	３０５，３３１，７０４．４９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	３０，０００．００	０．０１
Ｃ０	食品、饮料	３０，０００．００	０．０１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３０，０００．００	０．０１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２６５０	加加食品	１，０００	３０，０００．００	０．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６３０	铜陵有色	１８，５４５，０４８．３９	４．３５
２	６０１５５８	华锐风电	１８０，０００．００	０．０４
３	６０１１００	恒立油缸	１６１，０００．００	０．０４
４	３００２５７	开山股份	９４，５００．００	０．０２
５	００２６０１	佰利联	８２，５００．００	０．０２
６	６０１３３６	新华保险	６９，７５０．００	０．０２
７	６０１９０１	方正证券	６６，３００．００	０．０２
８	００２６４８	卫星石化	６０，０００．００	０．０１
９	３００２７４	阳光电源	４５，７５０．００	０．０１
１０	６０１９０８	京运通	４２，０００．００	０．０１
１１	６０１８８６	江河幕墙	４０，０００．００	０．０１
１２	６０１９２８	凤凰传媒	３５，２００．００	０．０１
１３	００２６０３	以岭药业	３４，５６０．００	０．０１
１４	００２６５０	加加食品	３０，０００．００	０．０１
１５	００２５７０	贝因美	２１，０００．００	０．００
１６	００２５４１	鸿路钢构	２０，５００．００	０．００
１７	００２５４０	亚太科技	２０，０００．００	０．００
１８	００２５６６	益盛药业	１９，９５０．００	０．００
１９	６０１２２２	林洋电子	１８，０００．００	０．００
２０	００２６２６	金达威	１７，５００．００	０．００
２１	００２６１２	朗姿股份	１７，５００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６３０	铜陵有色	１７，０９９，００４．６６	４．０１
２	００２４９０	山东墨龙	８，２９４，９６７．１７	１．９４
３	６０１０９８	中南传媒	８，１４１，５１６．９２	１．９１
４	００２５００	山西证券	６，４８７，７２８．８７	１．５２
５	３００１３３	华策影视	４，２２８，１０１．９１	０．９９
６	００２４９５	佳隆股份	３，９１８，８９５．００	０．９２
７	３００１４２	沃森生物	２，５６２，２８５．００	０．６０
８	６００９９８	九州通	２，４３４，０２７．７０	０．５７
９	３００１２７	银河磁体	２，０４３，７７０．５５	０．４８
１０	６０１５５８	华锐风电	１７２，１５７．００	０．０４
１１	００２６０１	佰利联	１６７，７２７．５５	０．０４
１２	３００２５７	开山股份	１１１，７５０．００	０．０３
１３	６０１１００	恒立油缸	１１０，０５０．００	０．０３
１４	６０１９０１	方正证券	９５，３７０．００	０．０２
１５	６０１３３６	新华保险	７５，０００．００	０．０２
１６	６０１８８６	江河幕墙	５６，３００．００	０．０１
１７	００２６４８	卫星石化	５５，３６４．００	０．０１
１８	３００１５９	新研股份	５０，５００．００	０．０１
１９	３００２７４	阳光电源	４８，９００．００	０．０１
２０	６０１９２８	凤凰传媒	４８，０００．００	０．０１

买入股票的成本（成交）总额	１９，９５４，９３８．３９
卖出股票的收入（成交）总额	５６，８７５，０５２．５２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６０，０９０，０００．００	２１．２１
２	央行票据	９，６６１，０００．００	３．４１
３	金融债券	９８，３２０，０００．００	３４．７０
	其中：政策性金融债	９８，３２０，０００．００	３４．７０
４	企业债券	１２２，０１９，５４５．１０	４３．０６
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９０，０９０，５４５．１０	１０２．３８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２４５	１１国开４５	１，０００，０００	９８，３２０，０００．００	３４．７０
２	０１０２０３	０２国债⑶	６００，０００	６０，０９０，０００．００	２１．２１
３	１２６０１１	０８石化债	２００，０００	１８，４６６，０００．００	６．５２
４	１２６０１６	０８宝钢债	２００，０００	１８，２８２，０００．００	６．４５
５	１２６０１９	０９长虹债	１３５，０００	１１，１９５，５５０．００	３．９５

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．０２
２	应收证券清算款	５，０１２，８０９．７１
３	应收股利	－
４	应收利息	３，８１３，８２１．６５
５	应收申购款	２８，８３０．５３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，１０５，４６１．９１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２６５０	加加食品	３０，０００．００	０．０１	新股流通受限

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	海富通稳健添利债券Ａ	－	－
	海富通稳健添利债券Ｃ	６，１３１．４３	０．００７９％
	合计	６，１３１．４３	０．００２１％

项目	海富通稳健添利债券Ａ	海富通稳健添利债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年１０月２４日）基金份额总额	－	３，１８０，０７７，３４３．３５
本报告期期初基金份额总额	２０６，０２４，７８３．６２	１８６，８７９，７７８．５４
本报告期基金总申购份额	２０５，７１８，１１３．４２	１０，８９７，０５６．１７
减：本报告期基金总赎回份额	２０３，８１４，４１８．１０	１１９，８２５，４９１．１６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２０７，９２８，４７８．９４	７７，９５１，３４３．５５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中金公司	２	５６，８７５，０５２．５２	１００．００％	４６，６３３．１９	１００．００％	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
第一创业	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２	－	－	－	－	－
华泰联合	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	２	－	－	－	－	－
民族证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
日信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中金公司	１，２６１，９８３，９５１．９５	１００．００％	１，２７８，５００，０００．００	１００．００％	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
日信证券	－	－	－	－	－	－