基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通强化回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年５月２５日至２０１１年１２月３１日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通强化回报混合型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金过去三年未发生利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管理人管理的第五只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，对公司的公平交易制度进行了更新，完善现有的业务流程，改进了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

从股市来看，尽管年初我们对２０１１年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断，但Ａ股市场走势之差仍超出预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情，但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素，股市调头向下。到了第四季度，通胀压力趋于缓和，股市反弹却并未如期而至，投资者担心经济可能“硬着陆”而政策无大幅放松的空间。上证指数全年累计下跌超过２０％，继２０１０年后在全球主要市场中再度垫底。板块方面，金属、制造业、电子等跌幅较大，而金融服务和食品饮料行业表现较好。

本基金上半年总体上维持了相对较高的股票仓位，但持仓结构作了较大的调整，主要减持了医药和食品等非周期股，增持了银行券商等周期股。基于二季度经济增速趋于下行和通胀趋于上行的态势，本基金在二季度初小幅降低了股票配置比例，同时在结构上适度采取了防御策略，即阶段性减持了部分周期性资产。随着市场对于通胀上行和经济下行的担心日趋加剧以及资金面紧张，指数出现明显下跌。对此，我们觉得系统性风险得到相对充分的释放，重新开始提高股票配置比例，同时增持有望受益于保障房建设等投资相关类资产。第三季度，鉴于国内通货膨胀高位徘徊时间超预期且欧债危机迟迟得不到有效解决，本基金在资产配置上降低了股票资产配置比例，结构上则减持了部分周期性资产和金融类资产，在四季度通货膨胀高位回落，但经济也随之呈现下滑趋势，且由于经济放缓程度在政府预料之内故市场预期的政策性放松迟迟未能兑现。基于此，本基金大幅下调了股票仓位，阶段性减持部分周期性资产，自下而上增持了部分具备持续增长动力且符合经济转型方向的个股。

从债市来看，２０１１年，货币政策转向紧缩，全年上调存贷款基准利率三次，一年期存款利率从２．７５％上升到３．５％；上调存款准备金六次，从年初大型金融机构的１８．５％加到６月的２１．５％。经济增长呈现回落态势，全年ＧＤＰ增长９．２％。从政府关心的目标看，上半年集中于通货膨胀，而下半年则更关心经济增长。上半年物价没有出现所预期的回落，反而连创新高，给债券市场和权益市场以很大的压力。ＣＰＩ从一月份的４．９％上升到七月份的６．５％，下半年则出现回落。物价缓解以后，政府逐步把经济增长放在优先位置，货币政策逐步放松。１２月下调存款准备金０．５个百分点，宣告货币政策正式转向。受上述因素，以及国际市场的影响，上半年债券市场在短暂冲高后，出现较大幅度的调整，其中又以城投债等信用等级较低的债券受累最大。三季度受到资金面持续紧张的影响，债券收益率继续上升，城投债收益率一度达到１５％。短期利率与长期利率的差距不大，收益率曲线相对扁平。四季度开始随着物价指数的回落和货币政策的放松，债券市场出现恢复性上涨行情，但收益率并未回到年初的水平。可转换债券市场受到股票市场和中石化转债的影响，表现较一般债券更差一些。由于股票市场全年出现大跌，加上转债市场的转股预期一度被打破，可转换债券跌到转股期权价值非常低的水平。

基金在２０１１年总体上采取了保持资产流动性和安全性的策略，以投资政府债券为主，下半年参与投资高收益信用债券。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为－２１．８２％，业绩比较基准的增长率为４．７７％，基金净值跑输业绩比较基准２６．５９个百分点。主要原因在于股票仓位偏高，导致净值损失较大。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从股市来看， 展望２０１２年，我们认为国际市场仍将较为动荡，一方面欧债将在４月前迎来新一轮偿付高峰期，欧元区何去何从依然悬而未决。另一方面，美国经济虽已开始复苏，但其并未完全摆脱衰退的阴影，伊朗局势的变化也可能给国际市场带来一些新的不确定性。

国内也同样面临着诸多的问题，受房地产投资增速下降和出口增速减缓影响，中国经济增速可能将继续放缓，企业盈利增速也将出现明显的回落。此外，进入２０１２年通胀压力虽然将有所减轻，但受制于全球范围内重现的货币放松和人力成本的上升，通胀形势也并非高枕无忧。在如今中国经济转型的关键时期，国家如何演绎“稳中求进”的经济政策，使我国宏观经济成功实现软着陆并获得新的向上的动力是我们最关心的问题。就股票市场而言，Ａ股市场在经历了前期连续调整后，整体估值已逐步趋于合理，市场恐慌情绪在一定程度上也得到了释放，但在实体经济缺乏新的增长点，融资压力依然较大，货币政策也难有大幅放松的情况下可能依旧难现系统性机会。行业上我们认为受益于宏观政策扶持以及一些与民生相关的行业获取超额收益的概率相对较大。

基于上述判断，在大类资产配置上，我们将采取更加灵活的方式进行资产切换，股票仓位的变化也将更加灵活，同时２０１２年我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，深入挖掘受益于国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。同时，也会根据年报的情况努力挖掘业绩较好且有望超预期的个股和一些前期调整幅度较大，业绩较为确定的成长股。

从债市来看，本基金认为，２０１２年债券市场相对乐观，但需要把握收益率起伏和资金面变化带来的机会。大的可能是，２０１２年开始正式进入了一个新的经济周期：经济增长率回落，而通货膨胀处于中等的水平，对债券市场的影响始终存在。货币政策总体上保持“微调”格局，在保增长与防通货膨胀之间不同时期有不同的侧重。利率品种的机会已经不大，信用品种则需要精耕细作。２０１２年下半年起高收益信用品种有可能出现收益率下降的机会。基金管理人的投资策略是：在投资高流动性政府类债券的同时，重点投资高收益信用债，精心挖掘信用利差带来的机会，控制组合的剩余期限和信用等级。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人－－招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６２０元，基金份额总额３，２２３，３０３，０６７．４２份。

７．２ 利润表

会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第５８ 号《关于同意海富通强化回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，５６３，３６０，６０１．５７ 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第６３ 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于２００６ 年５月２５ 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，５６４，３１２，６２７．０２ 份基金份额，其中认购资金利息折合９５２，０２５．４５ 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产０％－９５％，权证投资０％－３％，债券５％－９５％；并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款（税前）加权平均收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１２年３月２０日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本年度及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，４４１，７２３，８６３．２８元，属于第二层级的余额为１８２，０５５，６００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，４４７，７６９，４３０．７５元，第二层级２０２，０３２，６１７．２０元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１１年８月１９日，董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务，公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

报告期内，本基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行，根据招商银行招银发［２０１１］３３１号文，夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务，招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是１００，０００．００元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是６年。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金本报告期新增齐鲁证券一个交易单元。

２、（１）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（２）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业总裁办公会核准。

＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２０只公募基金。截至２０１１年１２月３１日，海富通管理的公募基金资产规模近３２５亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年１２月３１日，海富通为５０多家企业近１６０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年１２月３１日，海富通旗下专户理财管理资产规模达２８亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年１２月３１日，投资咨询及海外业务规模近２００亿元人民币。

２０１０年１１月２５日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为６０００万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。

２０１１年１２月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的１１亿元人民币ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）投资额度。

２０１１年４月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“２０１０年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “２０１０年十大金牛基金管理公司”，在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖； ２０１１年３月３１日，海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“２０１０年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	海富通强化回报混合
基金主代码	５１９００７
交易代码	５１９００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年５月２５日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２２３，３０３，０６７．４２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率
投资策略	本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准	三年期银行定期存款（税前）加权平均收益率
风险收益特征	追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	张燕
	联系电话	０２１－３８６５０８９１	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｗｒｘｉ＠ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８－４００９９	９５５５５
传真		０２１－３３８３０１６６	０７５５－８３１９５２０１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－１６３，２４５，４６９．６４	２３６，４５５，３４１．１５	１９，７１９，２８２．６３
本期利润	－５９１，９１３，９６１．５８	２６９，７７２，５４３．４４	８８５，７８２，１２９．３１
加权平均基金份额本期利润	－０．１６８４	０．０８８７	０．２３８６
本期基金份额净值增长率	－２１．８２％	１２．３２％	４５．８７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３７９９	－０．２１４０	－０．２９３８
期末基金资产净值	１，９９８，６２７，２１９．０７	２，９６３，６６３，２６７．１５	２，２２４，２８４，２０８．２４
期末基金份额净值	０．６２０	０．７９３	０．７０６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．２０％	１．０９％	１．２４％	０．０２％	－７．４４％	１．０７％
过去六个月	－１９．４８％	１．０７％	２．４９％	０．０１％	－２１．９７％	１．０６％
过去一年	－２１．８２％	１．０６％	４．７７％	０．０１％	－２６．５９％	１．０５％
过去三年	２８．１０％	１．０８％	１１．９８％	０．０１％	１６．１２％	１．０７％
过去五年	３０．０７％	１．５３％	２３．０５％	０．０１％	７．０２％	１．５２％
自基金合同生效起至今	７４．７６％	１．４６％	２５．６４％	０．０１％	４９．１２％	１．４５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	－	－	－	－	－
２０１０	－	－	－	－	－
２００９	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
蒋征	本基金的基金经理；海富通收益增长混合基金基金经理；海富通上证周期ＥＴＦ基金及海富通上证周期ＥＴＦ联接基金基金经理；股票组合管理部总监	２００６－０９－２６	－	１４年	工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和基金基金经理助理，２００３年１月至２００４年４月任泰和基金基金经理，２００４年８月至２００６年５月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，２００５年１２月至２００６年５月任基金兴安基金经理。２００６年６月加入海富通基金管理有限公司。２００６年９月起任海富通回报基金基金经理，２００７年１月至２００９年１月兼任海富通股票基金基金经理，２００７年１０月起任股票组合管理部总监，２００９年１月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理，２０１０年９月起兼任海富通上证周期ＥＴＦ基金及海富通上证周期ＥＴＦ联接基金基金经理。
邵佳民	本基金的基金经理；海富通稳健添利债券基金基金经理；海富通稳固收益债券基金基金经理；固定收益组合管理部总监	２００６－０５－２５	－	１４年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。２００３年４月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，２００５年１月至２００８年２月任海富通货币基金基金经理，２００６年５月起任海富通强化回报混合基金基金经理，２００７年１０月起任固定收益组合管理部总监，２００８年１０月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理，２０１０年１１月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１３４，３２１，８６９．８２	３３１，３４０，９４７．２１
结算备付金		１，５５０，２９６．００	７，０２７，６１４．０７
存出保证金		１，５２１，０３１．０６	１，６４５，８１３．１７
交易性金融资产	７．４．７．２	１，６２３，７７９，４６３．２８	２，６４９，８０２，０４７．９５
其中：股票投资		１，２３６，０１６，４０１．２８	２，４０５，０１３，４２５．５５
基金投资		－	－
债券投资		３８７，７６３，０６２．００	２４４，７８８，６２２．４０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	２６１，９９１，１５２．９９	－
应收证券清算款		－	１０，６３２，０００．００
应收利息	７．４．７．５	２，０３３，５６６．６３	２，０６５，１９１．９８
应收股利		－	－
应收申购款		２，６６７．１２	１２５，４４１．２６
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		２，０２５，２００，０４６．９０	３，００２，６３９，０５５．６４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１９，９０９，７５３．３３	２９，７９３，６３９．４５
应付赎回款		５４６，３７６．１６	５０４，５７５．８９
应付管理人报酬		２，６１６，９１３．９８	３，３５８，２１８．０１
应付托管费		４３６，１５２．３２	５５９，７０３．０１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	１，０３１，９５１．７２	３，１８６，９８７．３８
应交税费		５７１，６４１．６０	３６２，６４１．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，４６０，０３８．７２	１，２１０，０２３．１５
负债合计		２６，５７２，８２７．８３	３８，９７５，７８８．４９
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	３，２２３，３０３，０６７．４２	３，７３５，２４５，３１１．３８
未分配利润	７．４．７．１０	－１，２２４，６７５，８４８．３５	－７７１，５８２，０４４．２３
所有者权益合计		１，９９８，６２７，２１９．０７	２，９６３，６６３，２６７．１５
负债和所有者权益总计		２，０２５，２００，０４６．９０	３，００２，６３９，０５５．６４

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２１７２	澳洋科技	２０１１－０１－０５	２０１２－０１－０６	非公开发行	８．１０	３．５３	９００，０００	７，２９０，０００．００	３，１７７，０００．００	－
６００３５４	敦煌种业	２０１１－０２－１５	２０１２－０２－１３	非公开发行	２５．００	２０．９３	２２０，０００	５，５００，０００．００	４，６０４，６００．００	－
００２６４３	烟台万润	２０１１－１２－１４	２０１２－０３－２０	新股网下申购	２５．００	２２．８７	８５０，０００	２１，２５０，０００．００	１９，４３９，５００．００	－

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－５３２，０７８，３７８．２９	３２６，８３９，６２０．３４
１．利息收入		８，９２２，０２９．０８	１０，２８５，０６１．２１
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１，７８６，５６４．３５	２，０３６，６２３．３１
债券利息收入		５，４５９，４３９．９３	７，５５０，７６１．８０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，６７６，０２４．８０	６９７，６７６．１０
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１１２，５６７，１２２．７１	２８３，２０４，８６３．１４
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－１３３，０９６，２４１．１１	２５９，６７３，１６１．４６
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	１，０６４，２４９．６１	１５，０６０，７４４．７６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	１９，４６４，８６８．７９	８，４７０，９５６．９２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－４２８，６６８，４９１．９４	３３，３１７，２０２．２９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	２３５，２０７．２８	３２，４９３．７０
减：二、费用		５９，８３５，５８３．２９	５７，０６７，０７６．９０
１．管理人报酬		３８，８５８，３６４．０６	３２，７３１，１８７．９０
２．托管费		６，４７６，３９４．０６	５，４５５，１９８．００
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	１３，８７８，１６８．７１	１７，９３２，２７４．６３
５．利息支出		１３３，７６７．３９	４６１，２５４．０９
其中：卖出回购金融资产支出		１３３，７６７．３９	４６１，２５４．０９
６．其他费用	７．４．７．１９	４８８，８８９．０７	４８７，１６２．２８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５９１，９１３，９６１．５８	２６９，７７２，５４３．４４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－５９１，９１３，９６１．５８	２６９，７７２，５４３．４４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，７３５，２４５，３１１．３８	－７７１，５８２，０４４．２３	２，９６３，６６３，２６７．１５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５９１，９１３，９６１．５８	－５９１，９１３，９６１．５８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５１１，９４２，２４３．９６	１３８，８２０，１５７．４６	－３７３，１２２，０８６．５０
其中：１．基金申购款	２９，０１４，２３５．９９	－７，２９０，０１０．２６	２１，７２４，２２５．７３
２．基金赎回款	－５４０，９５６，４７９．９５	１４６，１１０，１６７．７２	－３９４，８４６，３１２．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２２３，３０３，０６７．４２	－１，２２４，６７５，８４８．３５	１，９９８，６２７，２１９．０７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，１４９，５０７，７２８．３３	－９２５，２２３，５２０．０９	２，２２４，２８４，２０８．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２６９，７７２，５４３．４４	２６９，７７２，５４３．４４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５８５，７３７，５８３．０５	－１１６，１３１，０６７．５８	４６９，６０６，５１５．４７
其中：１．基金申购款	１，０１３，０３８，１９６．９４	－２２６，７０２，８１２．５９	７８６，３３５，３８４．３５
２．基金赎回款	－４２７，３００，６１３．８９	１１０，５７１，７４５．０１	－３１６，７２８，８６８．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，７３５，２４５，３１１．３８	－７７１，５８２，０４４．２３	２，９６３，６６３，２６７．１５

关联方名称	与本基金的关系
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＢＥ Ｈｏｌｄｉｎｇ）	基金管理人的股东
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３８，８５８，３６４．０６	３２，７３１，１８７．９０
其中：支付销售机构的客户维护费	６，５０１，９７５．７５	７，０３８，４３１．７５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，４７６，３９４．０６	５，４５５，１９８．００

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	１３４，３２１，８６９．８２	１，７１５，６６９．６３	３３１，３４０，９４７．２１	１，９３９，１４６．４１

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
海通证券	１１３００１	中行转债	首次公开发行	３７８，３００	３７，８３０，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２３６，０１６，４０１．２８	６１．０３
	其中：股票	１，２３６，０１６，４０１．２８	６１．０３
２	固定收益投资	３８７，７６３，０６２．００	１９．１５
	其中：债券	３８７，７６３，０６２．００	１９．１５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２６１，９９１，１５２．９９	１２．９４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３５，８７２，１６５．８２	６．７１
６	其他各项资产	３，５５７，２６４．８１	０．１８
７	合计	２，０２５，２００，０４６．９０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４１，０１４，１１６．５８	２．０５
Ｂ	采掘业	８，４２８，９８０．００	０．４２
Ｃ	制造业	４６２，７８７，６６８．８５	２３．１６
Ｃ０	食品、饮料	３７，９１５，７８６．００	１．９０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３９，５６９，９１０．７４	１．９８
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４３，８１３，５４１．３１	７．２０
Ｃ５	电子	５９，３４２，８４２．８９	２．９７
Ｃ６	金属、非金属	３５，１７５，０４９．４７	１．７６
Ｃ７	机械、设备、仪表	１３５，００７，１５２．４５	６．７５
Ｃ８	医药、生物制品	８，１１２，９８１．１２	０．４１
Ｃ９９	其他制造业	３，８５０，４０４．８７	０．１９
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３８，５７２，１９１．０８	１．９３
Ｅ	建筑业	１８，４６３，０３５．８２	０．９２
Ｆ	交通运输、仓储业	７７，６８２，５８７．９６	３．８９
Ｇ	信息技术业	２５２，５９２，５６８．１６	１２．６４
Ｈ	批发和零售贸易	１３０，８５９，４９５．５６	６．５５
Ｉ	金融、保险业	１９，８８１，３４１．６０	０．９９
Ｊ	房地产业	１２０，２５９，３４３．６９	６．０２
Ｋ	社会服务业	３８，８０５，０３４．１２	１．９４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２６，６７０，０３７．８６	１．３３
	合计	１，２３６，０１６，４０１．２８	６１．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	４，７２４，０６５	１４７，３９０，８２８．００	７．３７
２	６００１５３	建发股份	１６，５０７，５６７	１０５，３１８，２７７．４６	５．２７
３	０００００２	万科Ａ	１３，１１８，５１３	９７，９９５，２９２．１１	４．９０
４	６０１９８９	中国重工	１４，８４５，７７５	７５，８６１，９１０．２５	３．８０
５	６０１３３３	广深铁路	１２，１９１，９３６	４２，９１５，６１４．７２	２．１５
６	００００６３	中兴通讯	２，２０９，３１３	３７，３３７，３８９．７０	１．８７
７	００２０１４	永新股份	１，９１８，９４０	２７，６３２，７３６．００	１．３８
８	６００７７０	综艺股份	１，６７４，２０２	２６，６７０，０３７．８６	１．３３
９	００００５９	辽通化工	３，３８１，８５６	２５，７０２，１０５．６０	１．２９
１０	００２０２９	七匹狼	６９０，２７９	２４，３６６，８４８．７０	１．２２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１６７，３８５，７３３．８０	５．６５
２	６０００２８	中国石化	１４６，５９４，０２４．３２	４．９５
３	６００１５３	建发股份	１３５，４７２，６２８．８５	４．５７
４	６００５８５	海螺水泥	１２０，４１３，３１６．７３	４．０６
５	６００３０９	烟台万华	９５，９８９，８２９．９４	３．２４
６	６０００３０	中信证券	９３，６２７，０７６．９４	３．１６
７	０００９３７	冀中能源	８６，１５１，６４８．１２	２．９１
８	０００４０１	冀东水泥	８２，５９４，６０７．１４	２．７９
９	００００５９	辽通化工	８１，７２１，６９６．６０	２．７６
１０	６０１１１７	中国化学	８１，７１０，８２９．６３	２．７６
１１	６０１３３３	广深铁路	７６，００４，３３６．７３	２．５６
１２	６００７７０	综艺股份	６１，３４６，８５７．７２	２．０７
１３	６０００６８	葛洲坝	６０，６１２，１５９．３６	２．０５
１４	６００８８１	亚泰集团	５９，７２６，７８２．０２	２．０２
１５	６０１９３９	建设银行	５９，０３２，６６８．２５	１．９９
１６	６００５１９	贵州茅台	５２，８７５，０５９．９３	１．７８
１７	０００６９８	沈阳化工	５０，４２９，０９７．３５	１．７０
１８	００２００８	大族激光	４９，０５３，４４５．１１	１．６６
１９	０００８９５	双汇发展	４８，６３７，８９６．１９	１．６４
２０	６０１６０１	中国太保	４６，５８０，６０３．３６	１．５７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１６８，０９８，６２１．３０	５．６７
２	６００５８５	海螺水泥	１６０，９７８，０３８．６２	５．４３
３	６０００２８	中国石化	１３４，００１，０３２．２５	４．５２
４	６０１３１８	中国平安	１２０，１４９，３６７．１０	４．０５
５	０００８９５	双汇发展	８７，６１６，７１１．０２	２．９６
６	６０００３０	中信证券	８６，７０５，５８６．７９	２．９３
７	６０１６０１	中国太保	８４，８０９，４６７．４５	２．８６
８	６０００４８	保利地产	８２，７７４，０２３．７８	２．７９
９	０００９３７	冀中能源	７８，２６９，５２５．５９	２．６４
１０	６００４１５	小商品城	７５，５４４，４５９．０６	２．５５
１１	６０００６８	葛洲坝	６７，６８６，８３８．１０	２．２８
１２	０００４０１	冀东水泥	６６，８３５，９８８．９０	２．２６
１３	６００３０９	烟台万华	６１，２２０，３３６．１０	２．０７
１４	６０１９３９	建设银行	６０，４７４，５３２．４２	２．０４
１５	６０００５０	中国联通	５９，３７４，６８７．１４	２．００
１６	６０１１１７	中国化学	５７，４８５，０１１．０６	１．９４
１７	６００２７１	航天信息	５６，１０４，４４９．９８	１．８９
１８	６００６００	青岛啤酒	５４，９６８，４８７．７５	１．８５
１９	６０００８６	东方金钰	５２，９５１，０１１．３２	１．７９
２０	００２００８	大族激光	５０，１４４，５２９．７９	１．６９

买入股票的成本（成交）总额	４，１８９，９８２，２４９．７５
卖出股票的收入（成交）总额	４，８１４，９７７，１１３．９７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１４４，９１５，０００．００	７．２５
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３９，３５８，０００．００	１．９７
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２０３，４９０，０６２．００	１０．１８
８	其他	－	－
９	合计	３８７，７６３，０６２．００	１９．４０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１，４７９，３６０	１５７，４９２，６６５．６０	７．８８
２	１１０１０８２	１１央票８２	１，５００，０００	１４４，９１５，０００．００	７．２５
３	１１００１５	石化转债	４５７，６４０	４５，９９７，３９６．４０	２．３０
４	１１８０１５９	１１大丰港债	２００，０００	２０，０５６，０００．００	１．００
５	１２２０３５	０９苏高新	１００，０００	９，９９９，０００．００	０．５０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，５２１，０３１．０６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，０３３，５６６．６３
５	应收申购款	２，６６７．１２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，５５７，２６４．８１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１５７，４９２，６６５．６０	７．８８
２	１１００１５	石化转债	４５，９９７，３９６．４０	２．３０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１２５，２４３	２５，７３６．３９	７２４，３９５，７１２．６０	２２．４７％	２，４９８，９０７，３５４．８２	７７．５３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	８，７１３．５９	０．０００３％

基金合同生效日（２００６年５月２５日）基金份额总额	２，５６４，３１２，６２７．０２
本报告期期初基金份额总额	３，７３５，２４５，３１１．３８
本报告期基金总申购份额	２９，０１４，２３５．９９
减：本报告期基金总赎回份额	５４０，９５６，４７９．９５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２２３，３０３，０６７．４２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	２	２，８９０，３９８，２０５．８５	３２．４７％	２，４２２，０６２．７４	３３．０１％	－
东方证券	１	１，２９６，３３８，８２３．９１	１４．５６％	１，１０１，８７９．９６	１５．０２％	－
国信证券	１	１，２８４，３９１，５４８．７０	１４．４３％	１，０９１，７２９．３５	１４．８８％	－
东北证券	１	１，２１２，４４７，３３７．６３	１３．６２％	９８５，１１９．５９	１３．４３％	－
高华证券	１	９８９，６７２，１９５．８４	１１．１２％	８４１，２１７．９７	１１．４７％	－
招商证券	１	６４１，８９７，６７８．２５	７．２１％	５２１，５４４．００	７．１１％	－
齐鲁证券	１	５２１，７４５，７１８．３２	５．８６％	３１９，５７２．３８	４．３６％	－
英大证券	１	６５，８２３，４７０．２２	０．７４％	５３，４８２．１０	０．７３％	－
中金公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	３０３，５８９，３９３．６０	２８．８６％	－	－	－	－
东方证券	２１２，２１１，０９４．７８	２０．１８％	２７２，４００，０００．００	４１．３１％	－	－
国信证券	４０７，２９２，０２９．４０	３８．７２％	３８７，０００，０００．００	５８．６９％	－	－
东北证券	１７，４１６，３５４．１０	１．６６％	－	－	－	－
高华证券	９１，２８５，９２５．５０	８．６８％	－	－	－	－
招商证券	１９，９８４，３１７．１０	１．９０％	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
英大证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－