基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通精选证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００３年８月２２日至２０１１年１２月３１日）

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注：１、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。本基金自２００７年６月２８日至２００７年９月２９日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

２、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自２００７年１月１日起调整海富通精选基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数，相应的基准权重不变。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通精选证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

３、本基金管理人于２０１２年１月３０日发布公告，自２０１２年１月２０日起聘任蒋征先生担任海富通精选证券投资基金基金经理，和陈洪先生共同管理该基金，丁俊先生不再担任该基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，对公司的公平交易制度进行了更新，完善现有的业务流程，改进了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似，其余基金投资风格互不相同。本报告期内，精选基金净值增长率为－１７．８２％、精选贰号基金为－１５．９５％，两者净值增长率之差的绝对值为１．８７％，低于５％。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

尽管年初我们对２０１１年的宏观经济和市场走势作出了谨慎的判断，但Ａ股市场走势之差仍超出预期。虽然第一季度大盘曾出现过一轮估值修复的行情，但之后由于通胀压力较大、政策紧缩等因素，股市调头向下。到了第四季度，通胀压力趋于缓和，股市反弹却并未如期而至，投资者担心经济可能“硬着陆”而政策无大幅放松的空间。上证指数全年累计下跌超过２０％，继２０１０年后在全球主要市场中再度垫底。板块方面，金属、制造业、电子等跌幅较大，而金融服务和食品饮料行业表现较好。

本基金在２０１１年一季度大盘估值修复行情中积极抓住周期股景气继续高涨的机会，超配了水泥、化工等行业，获取明显超额收益；之后在二季度初小幅降低了股票配置比例，同时在结构上适度采取了防御策略，即阶段性减持了部分周期性资产、增持了部分消费类资产，但整体而言，周期性资产减持力度还不够，对之后周期性资产景气度回落速度之快估计不足。同时对通胀在高位持续的时间估计不足，因此减仓力度不够。四季度随着系统性风险释放，本基金开始逐步寻找优质成长股并予以增持，以期获取业绩增长带来的投资收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为－１７．８２％，业绩比较基准的增长率为－１７．１０％，基金净值跑输业绩比较基准０．７２个百分点。主要原因在于下半年股票资产配置比例较高，且结构上不尽如人意。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，我们认为国际市场仍将较为动荡，一方面欧债将在４月前迎来新一轮偿付高峰期，欧元区何去何从依然悬而未决。另一方面，美国经济虽已开始复苏，但其并未完全摆脱衰退的阴影，伊朗局势的变化也可能给国际市场带来一些新的不确定性。

国内也同样面临着诸多的问题，受房地产投资增速下降和出口增速减缓影响，中国经济增速可能将继续放缓，企业盈利增速也将出现明显的回落。此外，进入２０１２年通胀压力虽然将有所减轻，但受制于全球范围内重现的货币放松和人力成本的上升，通胀形势也并非高枕无忧。在如今中国经济转型的关键时期，国家如何演绎“稳中求进”的经济政策，使我国宏观经济成功实现软着陆并获得新的向上的动力是我们最关心的问题。就股票市场而言，Ａ股市场在经历了前期连续调整后，整体估值已逐步趋于合理，市场恐慌情绪在一定程度上也得到了释放，但在实体经济缺乏新的增长点，融资压力依然较大，货币政策也难有大幅放松的情况下可能依旧难现系统性机会。行业上我们认为受益于宏观政策扶持以及一些与民生相关的行业获取超额收益的概率相对较大。

基于上述判断，２０１２年我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，深入挖掘受益于国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。同时，也会根据年报的情况努力挖掘业绩较好且有望超预期的个股和一些前期调整幅度较大，业绩较为确定的成长股，并且将自上而下选择行业和自下而上选择个股结合起来，挑选估值便宜和高成长性的股票。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３ 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，年度分配在基金会计年度结束后的４ 个月内完成。

本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止２０１０ 年１２ 月３１ 日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于２０１１ 年４ 月２５ 日完成权益登记，单位分红金额为０．１５ 元，合计利润分配金额１，７５４，７５０，３０５．７６ 元。符合基金合同规定。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为１，７５４，７５０，３０５．７６元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：海富通精选证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６６０３元，基金份额总额１３，４７６，６２３，８６４．１６份。

７．２ 利润表

会计主体：海富通精选证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通精选证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

海富通精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第８５号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》（后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年８月２２日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，６９８，４３２，２６８．３９元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１１０号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于２００７年７月４日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：３．２９５５４３２９６，并于２００７年７月５日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资５０％－８０％，债券投资２０％－５０％，权证投资０％－３％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为： ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数Ｘ６５％＋上证国债指数Ｘ３５％。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１２年３月２０日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１．本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

２． 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示（２０１０年１２月３１日：同）。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６，０２９，８４５，２０８．０９元，属于第二层级的余额为２，０５８，８５０，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级７，０５０，８１７，１４９．３２元，第二层级１，９２０，３４０，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１１年８月１９日，董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务，公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是１５７，０００元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是９年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金本报告期新增德邦证券、国金证券、华创证券各一个交易单元，东方证券两个交易单元。２、（１）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（２）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２０只公募基金。截至２０１１年１２月３１日，海富通管理的公募基金资产规模近３２５亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年１２月３１日，海富通为５０多家企业近１６０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年１２月３１日，海富通旗下专户理财管理资产规模达２８亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年１２月３１日，投资咨询及海外业务规模近２００亿元人民币。

２０１０年１１月２５日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为６０００万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。

２０１１年１２月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的１１亿元人民币ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）投资额度。

２０１１年４月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“２０１０年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “２０１０年十大金牛基金管理公司”，在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖； ２０１１年３月３１日，海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“２０１０年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	海富通精选混合
基金主代码	５１９０１１
交易代码	５１９０１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年８月２２日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３，４７６，６２３，８６４．１６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略	本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准	ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数×６５％＋上证国债指数×３５％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	张咏东
	联系电话	０２１－３８６５０８９１	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｗｒｘｉ＠ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８－４００９９	９５５５９
传真		０２１－３３８３０１６６	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－３３０，４３２，４８７．４１	６８３，３９３，３５９．６０	１，７５５，２４７，２９５．７７
本期利润	－１，９０５，７９０，００７．８０	６９２，８８０，９８４．５０	３，５２８，６０５，８１９．３２
加权平均基金份额本期利润	－０．１５７０	０．０７１６	０．３２４４
本期基金份额净值增长率	－１７．８２％	８．７２％	５６．０２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．２２１２	０．３８７２	０．３１５０
期末基金资产净值	８，８９８，４５３，６０６．６７	９，０６０，７７５，６１１．８２	８，６２６，２７１，０９０．２８
期末基金份额净值	０．６６０３	０．９４８０	０．８７４０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．９５％	０．９８％	－６．０８％	０．９３％	－０．８７％	０．０５％
过去六个月	－１７．２８％	０．９２％	－１５．５３％	０．８９％	－１．７５％	０．０３％
过去一年	－１７．８２％	０．９７％	－１７．１０％	０．８５％	－０．７２％	０．１２％
过去三年	３９．３９％	１．１９％	２５．７６％	１．０８％	１３．６３％	０．１１％
过去五年	４６．１９％	１．４８％	２８．５１％	１．３９％	１７．６８％	０．０９％
自基金合同生效起至今	３０４．８４％	１．３０％	１０３．２０％	１．２１％	２０１．６４％	０．０９％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	１．５００	１，２９４，８８８，５２７．１１	４５９，８６１，７７８．６５	１，７５４，７５０，３０５．７６	－
２０１０	０．０２０	１１，４２３，１３５．３６	７，０９５，０２５．１６	１８，５１８，１６０．５２	－
２００９	－	－	－	－	－
合计	１．５２０	１，３０６，３１１，６６２．４７	４６６，９５６，８０３．８１	１，７７３，２６８，４６６．２８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
丁俊	本基金的基金经理；海富通精选贰号混合基金基金经理	２００７－０８－０６	－	９年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。２００２年７月至２００６年４月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，２００６年４月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理，２００７年８月至今任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。
陈洪	本基金的基金经理；副总经理；投资总监	２００３－０８－２２	－	１９年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。２００３年４月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理，２００５年７月至２００６年９月任海富通股票基金基金经理，２００６年３月至９月任海富通收益增长混合基金基金经理，２００６年５月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，２００７年２月至２００７年８月任海富通风格优势股票基金基金经理，２００７年４月至２００７年８月任海富通精选贰号混合基金基金经理，２００８年６月至２０１１年２月任海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１７，４３２，５６２．３４	２１，７００，０４０．４７
结算备付金		１９２，２６０，９４６．３２	９１，４６３，０１８．３２
存出保证金		２，３５３，９１３．６３	５，５１６，７８９．１９
交易性金融资产	７．４．７．２	８，０８８，６９５，２０８．０９	８，９７１，１５７，１４９．３２
其中：股票投资		５，９１７，５２１，７１６．０９	７，１１５，５００，９４９．３２
基金投资		－	－
债券投资		２，１７１，１７３，４９２．００	１，８５５，６５６，２００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	５５３，１９１，６６９．８０	－
应收证券清算款		２７，２８６，６５１．３８	－
应收利息	７．４．７．５	３７，９７１，０８９．１９	２９，６０５，８０７．７７
应收股利		－	－
应收申购款		２２，１５３，２６２．１０	２４６，９２４．１４
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		８，９４１，３４５，３０２．８５	９，１１９，６８９，７２９．２１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２０，９６４，２６２．５７	３３，３３８，６１１．６７
应付赎回款		１，３７２，２４１．３２	３，３３３，５９０．４６
应付管理人报酬		１１，５５５，４５８．２１	１１，５６４，３４３．４０
应付托管费		１，９２５，９０９．７１	１，９２７，３９０．５８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	４，５７２，４７６．３３	７，２５２，８７０．９３
应交税费		２３３，９８７．６０	２３３，９８７．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	２，２６７，３６０．４４	１，２６３，３２２．７５
负债合计		４２，８９１，６９６．１８	５８，９１４，１１７．３９
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	４，０８９，４９９，２３３．２１	２，９００，３４２，６８２．００
未分配利润	７．４．７．１０	４，８０８，９５４，３７３．４６	６，１６０，４３２，９２９．８２
所有者权益合计		８，８９８，４５３，６０６．６７	９，０６０，７７５，６１１．８２
负债和所有者权益总计		８，９４１，３４５，３０２．８５	９，１１９，６８９，７２９．２１

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	－	－	－	－	３０，４００，０００．００	１１，８５９．１９
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	１９９，３９０，９３１．５１	１４８，６１６，２０８．９０	－	－	－	－

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－１，７０１，４０６，７２２．３７	８８５，９３４，５９１．３６
１．利息收入		７５，９０５，４４２．９９	６５，９６２，４２７．５８
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	５，７１８，６３７．６０	６，０９５，２０９．６３
债券利息收入		６１，８４１，３１６．８９	５７，８９６，３７７．３６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		８，３４５，４８８．５０	１，９７０，８４０．５９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－２０２，２８７，０２３．２６	８０９，６０４，９３２．４０
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－２７１，２４２，９３７．３３	７６５，８４４，２５２．４１
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－３，４５０，９７４．６７	１２，２２３，００９．８６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	７２，４０６，８８８．７４	３１，５３７，６７０．１３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－１，５７５，３５７，５２０．３９	９，４８７，６２４．９０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	３３２，３７８．２９	８７９，６０６．４８
减：二、费用		２０４，３８３，２８５．４３	１９３，０５３，６０６．８６
１．管理人报酬		１４４，６９９，９１４．１５	１２３，６００，２９０．１１
２．托管费		２４，１１６，６５２．２９	２０，６００，０４８．３４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	３４，９８２，０６５．４８	４７，５９８，０９８．９３
５．利息支出		１９，６３６．９４	６９８，４８８．２５
其中：卖出回购金融资产支出		１９，６３６．９４	６９８，４８８．２５
６．其他费用	７．４．７．１９	５６５，０１６．５７	５５６，６８１．２３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１，９０５，７９０，００７．８０	６９２，８８０，９８４．５０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－１，９０５，７９０，００７．８０	６９２，８８０，９８４．５０

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１３３６	新华保险	２０１１－１２－０９	２０１２－０３－１６	新股网下申购	２３．２５	２７．８７	１７４，８８２	４，０６６，００６．５０	４，８７３，９６１．３４	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，９００，３４２，６８２．００	６，１６０，４３２，９２９．８２	９，０６０，７７５，６１１．８２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，９０５，７９０，００７．８０	－１，９０５，７９０，００７．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，１８９，１５６，５５１．２１	２，３０９，０６１，７５７．２０	３，４９８，２１８，３０８．４１
其中：１．基金申购款	１，６０９，０８２，２９９．６２	３，０６３，７２６，３６７．７１	４，６７２，８０８，６６７．３３
２．基金赎回款	－４１９，９２５，７４８．４１	－７５４，６６４，６１０．５１	－１，１７４，５９０，３５８．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，７５４，７５０，３０５．７６	－１，７５４，７５０，３０５．７６
五、期末所有者权益（基金净值）	４，０８９，４９９，２３３．２１	４，８０８，９５４，３７３．４６	８，８９８，４５３，６０６．６７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，９９５，１４６，２９９．２９	５，６３１，１２４，７９０．９９	８，６２６，２７１，０９０．２８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６９２，８８０，９８４．５０	６９２，８８０，９８４．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９４，８０３，６１７．２９	－１４５，０５４，６８５．１５	－２３９，８５８，３０２．４４
其中：１．基金申购款	８８６，６１７，３４５．９８	１，７０６，１５４，２６４．２２	２，５９２，７７１，６１０．２０
２．基金赎回款	－９８１，４２０，９６３．２７	－１，８５１，２０８，９４９．３７	－２，８３２，６２９，９１２．６４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１８，５１８，１６０．５２	－１８，５１８，１６０．５２
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９００，３４２，６８２．００	６，１６０，４３２，９２９．８２	９，０６０，７７５，６１１．８２

关联方名称	与本基金的关系
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＢＥ Ｈｏｌｄｉｎｇ）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
海通证券	３，００２，４７６，５６６．４４	１３．０１％	１，２２８，７１９，９００．７８	３．９１％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
海通证券	２，５１２，０１３．６７	１３．０２％	２２２，８９０．０５	４．８９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
海通证券	１，０２６，９４７．６４	３．９２％	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１４４，６９９，９１４．１５	１２３，６００，２９０．１１
其中：支付销售机构的客户维护费	２０，９８２，８２６．４３	２４，８２７，３６８．５４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２４，１１６，６５２．２９	２０，６００，０４８．３４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	３０，１９５，２６９．２５	３０，１９５，２６９．２５
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，１９５，２６９．２５	３０，１９５，２６９．２５
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．２２％	０．３２％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	１７，４３２，５６２．３４	２，８４９，９１９．８２	２１，７００，０４０．４７	２，０６８，９２１．８３

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
海通证券	１１３００１	中行转债	首次公开发行	１，４１８，６２０	１４１，８６２，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，９１７，５２１，７１６．０９	６６．１８
	其中：股票	５，９１７，５２１，７１６．０９	６６．１８
２	固定收益投资	２，１７１，１７３，４９２．００	２４．２８
	其中：债券	２，１７１，１７３，４９２．００	２４．２８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５５３，１９１，６６９．８０	６．１９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０９，６９３，５０８．６６	２．３５
６	其他各项资产	８９，７６４，９１６．３０	１．００
７	合计	８，９４１，３４５，３０２．８５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３４１，６８７，８３６．２９	３．８４
Ｂ	采掘业	７１，８０１，６６５．７６	０．８１
Ｃ	制造业	１，６２１，５８７，９９１．３２	１８．２２
Ｃ０	食品、饮料	４１２，２６２，０４７．４０	４．６３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１８，７０８，１０６．４５	０．２１
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２５６，９２５，９４８．４３	２．８９
Ｃ５	电子	４１４，６５９，５７１．９２	４．６６
Ｃ６	金属、非金属	３２，８１５，８４２．４０	０．３７
Ｃ７	机械、设备、仪表	４４８，８０６，７６９．４２	５．０４
Ｃ８	医药、生物制品	３７，４０９，７０５．３０	０．４２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１９４，５４１，７６９．８６	２．１９
Ｅ	建筑业	７４，１２９，０１８．２８	０．８３
Ｆ	交通运输、仓储业	３０６，４９１，６６２．０８	３．４４
Ｇ	信息技术业	１，１６３，２００，００８．７１	１３．０７
Ｈ	批发和零售贸易	５０８，７４２，５７７．５２	５．７２
Ｉ	金融、保险业	６８２，６１４，１２６．２６	７．６７
Ｊ	房地产业	６７３，５０３，４６４．３８	７．５７
Ｋ	社会服务业	２７９，２２１，５９５．６３	３．１４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	５，９１７，５２１，７１６．０９	６６．５０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	９６，０００，０２８	５６５，４４０，１６４．９２	６．３５
２	６００４０６	国电南瑞	１８，０００，７６１	５６１，６２３，７４３．２０	６．３１
３	６０１９８９	中国重工	８０，０００，７２２	４０８，８０３，６８９．４２	４．５９
４	０００００２	万科Ａ	５０，０００，３５４	３７３，５０２，６４４．３８	４．２０
５	６００１５３	建发股份	５０，０００，４０４	３１９，００２，５７７．５２	３．５８
６	６０００４８	保利地产	３０，０００，０８２	３００，０００，８２０．００	３．３７
７	６００５１９	贵州茅台	１，２００，０００	２３１，９６０，０００．００	２．６１
８	６０１３３３	广深铁路	５６，０００，００３	１９７，１２０，０１０．５６	２．２２
９	００２２３６	大华股份	３，８００，９４９	１８８，５２７，０７０．４０	２．１２
１０	０００５２５	红太阳	１３，０００，６３９	１８０，３１８，８６２．９３	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１５３	建发股份	４２６，９７２，６５３．２１	４．７１
２	６０００１６	民生银行	３６２，６８７，７４０．５８	４．００
３	６００３０９	烟台万华	３４９，２２９，８３５．２４	３．８５
４	６０００６８	葛洲坝	３１４，６６５，７０１．５３	３．４７
５	００００６３	中兴通讯	２８３，６２５，０６７．５３	３．１３
６	６００５１９	贵州茅台	２７８，６９８，３５３．２１	３．０８
７	６００８２７	友谊股份	２７３，０５６，２９０．０４	３．０１
８	６０１３３３	广深铁路	２５８，０３４，６７０．７１	２．８５
９	６００５８５	海螺水泥	２３９，６１３，９８９．１４	２．６４
１０	６０１２８８	农业银行	２３７，３５５，４０９．７８	２．６２
１１	０００５２５	红 太 阳	２１５，６４９，２１５．５４	２．３８
１２	６００５８１	八一钢铁	２０９，０９２，３１４．０８	２．３１
１３	６００４０６	国电南瑞	２０８，６４７，２０９．５５	２．３０
１４	０００９３２	华菱钢铁	１９７，８４１，０５１．８９	２．１８
１５	６０００４８	保利地产	１９１，０７３，８５６．４３	２．１１
１６	６０１１１７	中国化学	１８５，３８１，０５０．９１	２．０５
１７	００２２３６	大华股份	１８０，３０４，８９９．３９	１．９９
１８	６０００２９	南方航空	１７０，０９３，９４１．８２	１．８８
１９	６００５１８	康美药业	１６４，６１０，６８９．４６	１．８２
２０	６００３３９	天利高新	１６１，２６３，２０１．９１	１．７８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４１７，３１４，３６９．３３	４．６１
２	６００５８５	海螺水泥	４１０，４７７，７６５．３６	４．５３
３	６００５１８	康美药业	３４１，９３４，９０５．７０	３．７７
４	６００４１５	小商品城	３２８，６４８，０４７．１１	３．６３
５	６０００６８	葛洲坝	３１２，６５９，６４８．１４	３．４５
６	６０００３６	招商银行	２７６，８１４，５００．９７	３．０６
７	６００３０９	烟台万华	２７２，９８５，７７０．５４	３．０１
８	６０００３０	中信证券	２６０，６８４，５０６．１４	２．８８
９	０００７８９	江西水泥	２５０，０７１，２５５．９３	２．７６
１０	０００８５８	五 粮 液	２３９，３７０，５５０．８３	２．６４
１１	００００６３	中兴通讯	２２４，２９５，４６７．２５	２．４８
１２	６０１２８８	农业银行	２１６，３４７，０４９．５４	２．３９
１３	００２１０６	莱宝高科	２０４，３４４，３９９．９４	２．２６
１４	６０１６０１	中国太保	２０１，９２７，０９０．０５	２．２３
１５	００２４１５	海康威视	１６５，６７８，５６４．７４	１．８３
１６	０００９９８	隆平高科	１６４，１４０，０５５．４３	１．８１
１７	６００６３１	百联股份	１５９，４５７，３１１．１２	１．７６
１８	０００６３０	铜陵有色	１５６，３９５，９２５．３３	１．７３
１９	０００９３２	华菱钢铁	１５０，５７６，２７２．７７	１．６６
２０	６００８４４	丹化科技	１４７，１５６，９３４．０３	１．６２

买入股票的成本（成交）总额	１２，０７４，３０６，０７８．５５
卖出股票的收入（成交）总额	１１，４０４，６８９，４０２．４９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１７２，９１１，４９２．００	１．９４
２	央行票据	４９４，１００，０００．００	５．５５
３	金融债券	１，５０４，１６２，０００．００	１６．９０
	其中：政策性金融债	１，５０４，１６２，０００．００	１６．９０
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２，１７１，１７３，４９２．００	２４．４０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０６０	１０央票６０	４，０００，０００	３９５，０４０，０００．００	４．４４
２	０３０２０１	０３国开０１	３，５００，０００	３４９，３００，０００．００	３．９３
３	１１０４１４	１１农发１４	２，８００，０００	２８０，８６８，０００．００	３．１６
４	１１０２５７	１１国开５７	２，０００，０００	２０２，８２０，０００．００	２．２８
５	１１０２２４	１１国开２４	２，０００，０００	２０１，０４０，０００．００	２．２６

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，３５３，９１３．６３
２	应收证券清算款	２７，２８６，６５１．３８
３	应收股利	－
４	应收利息	３７，９７１，０８９．１９
５	应收申购款	２２，１５３，２６２．１０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８９，７６４，９１６．３０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３１８，６０３	４２，２９９．１１	６，２８５，８１１，２５６．９２	４６．６４％	７，１９０，８１２，６０７．２４	５３．３６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１２９，９５５．４０	０．００１０％

基金合同生效日（２００３年８月２２日）基金份额总额	３，６９８，４３２，２６８．３９
本报告期期初基金份额总额	９，５５７，８１９，４９０．６８
本报告期基金总申购份额	５，３０２，６３０，２１８．３９
减：本报告期基金总赎回份额	１，３８３，８２５，８４４．９１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３，４７６，６２３，８６４．１６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	２	３，００２，４７６，５６６．４４	１３．０１％	２，５１２，０１３．６７	１３．０２％	－
国泰君安	２	２，３９２，３８８，２５２．４７	１０．３７％	２，００７，０４５．９４	１０．４０％	－
长江证券	１	２，１９３，３３０，１３４．９２	９．５１％	１，８６４，３２６．４６	９．６６％	－
华创证券	１	２，１６４，８８４，６９２．３４	９．３８％	１，７５８，９８１．８７	９．１２％	－
兴业证券	１	２，１０９，５６７，８８３．６８	９．１４％	１，７９３，１１７．２６	９．２９％	－
平安证券	１	２，０３１，６０９，００７．２５	８．８０％	１，７２６，８６３．８５	８．９５％	－
国元证券	２	１，９０８，５９２，５０１．５０	８．２７％	１，５９６，１５７．８１	８．２７％	－
招商证券	１	１，４７２，８０３，９５４．６６	６．３８％	１，１９６，６５９．８２	６．２０％	－
申银万国	１	１，３３７，８２０，５６４．９５	５．８０％	１，１３７，１４３．０９	５．８９％	－
东方证券	２	９９７，８０７，５６６．２３	４．３２％	８２０，５５７．４１	４．２５％	－
中信证券	１	９５５，６１２，９４９．９２	４．１４％	７７６，４４４．１０	４．０２％	－
德邦证券	１	７７８，８０３，５４３．９９	３．３８％	６６１，９８１．４３	３．４３％	－
光大证券	１	６２２，７３５，８３６．３３	２．７０％	５０５，９７８．９７	２．６２％	－
中信建投	１	４４４，０５６，３７２．１８	１．９２％	３７７，４４４．３２	１．９６％	－
中金公司	１	３８４，９６９，６０２．３４	１．６７％	３２７，２２２．４６	１．７０％	－
国金证券	１	１４４，３９７，９１９．５５	０．６３％	１１７，３２４．２７	０．６１％	－
华泰联合	１	１３３，６２３，５０３．５５	０．５８％	１１３，５７９．５９	０．５９％	－
广发证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	９，９９４，９８２．００	１．０８％	６００，０００，０００．００	１３．２２％	－	－
国泰君安	６８，９２２，２７５．００	７．４２％	９００，０００，０００．００	１９．８２％	－	－
长江证券	－	－	６００，０００，０００．００	１３．２２％	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	３２，０５８，１８８．８０	３．４５％	１，７００，０００，０００．００	３７．４４％	－	－
平安证券	７４，１０４，８３６．７０	７．９８％	７４０，０００，０００．００	１６．３０％	－	－
国元证券	４７３，８６４，７９０．７０	５１．０２％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
德邦证券	１４９，１７９，０００．００	１６．０６％	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	９９，６１０，０００．００	１０．７２％	－	－	－	－
中金公司	２１，０７７，２１０．７０	２．２７％	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－