基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１２年０３月２９日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围６０－９５％的中间值，即约８０％为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普３００指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普全债指数。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例８１．２２％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例１．０３％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例１４．８５％，符合基金合同的相关规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于２００８年１月１０日由原封闭式融鑫证券投资基金转型而来。２００８年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。 公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关 注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工１５３人，其中９１人具有硕士或博士学位。截止２０１１年１２月底，公司管理１８只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规 范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等 各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公 平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项 公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金报告期内的投资收益与公司管理的投资风格相似的其他投资组合收益比较未见异常。

本基金在报告期内的投资收益为－２３．３８％，投资风格相似的其他投资组合仅有国投瑞银创新动力股票基金，其同期收益为－２０．６９％，业绩差异比较未超过５％。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，通胀是影响中国宏观经济的最主要因素。在２０１１年上半年，通胀压力居高不下，央行货币政策持续紧缩，每月上调１次上调存款准备金率合计３个百分点，并加息３次合计０．７５个百分点。受紧缩政策的影响，货币信贷增速大幅回落，中国经济明显放缓。进入３季度以后，随着通胀见顶回落、海外经济形势急速恶化，政策开始微调、预调，央行于１１月３０日宣布下调商业银行存款准备金率０．５个百分点，标志着中国宏观经济政策开始转向。

股市方面，由于中国经济的主要矛盾是高通胀。在这样的背景下，Ａ股市场主要指数总体上呈现单边下跌走势，以银行、大型地产公司、石油石化为代表的大盘蓝筹股表现相对较好，在２０１０年倍受追捧的ＴＭＴ、智能电网、创业板、中小板等高估值的股票则由于估值过高而出现了持续下跌。

本基金在２０１１年年初至四季度一直保持了相对较低的仓位，持仓结构也主要以消费和大盘蓝筹股为主，在四季度末较大幅度地增加了基金仓位，买入了部分周期股以及长期看好的成长股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．６１３０元，本报告期份额净值增长率为－２３．３８％，同期业绩比较基准收益率为－２０．２６％。基金净值增长率低于业绩比较基准，主要因为本基金基于对市场弱势的判断，保持了较为保守的防御策略，维持了较低的股票仓位，在１季度以及３季度的市场反弹中落后了基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，我们认为Ａ股市场的总体环境优于２０１１年，主要表现为以下几点：首先，通胀压力小于２０１１年，无风险收益率居高不下的情况会有所改善，由此而降低股票市场的估值压力；其次，流动性会好于２０１１年，股票市场的资金状况会有所改善；最后，尽管上市公司的盈利增速不乐观，但Ａ股市场的估值水平较２０１１年相比出现了大幅下降，大盘蓝筹股估值已经没有泡沫，中型成长股去泡沫的过程还没有结束，但估值水平已经进入合理甚至偏低的水平，只有创业板的估值还存在一定的泡沫，但也有部分公司的投资价值开始显现。综上所述，我们对２０１２年Ａ股市场走势持谨慎乐观的态度，尽管在新的主导产业出现之前，Ａ股市场不会有大级别的上升行情出现，但在现有的估值水平下，２０１２年Ａ股市场的走势会优于２０１１年，特别要强调的是会有较多的结构性及个股的机会。

在投资标的选择方面，我们依然倾向于选择医药、消费为代表的中等市值的成长股。近期，周期股的表现显著优于医药、消费，但我们认为，站在全年的角度看，医药、消费的回报会好于周期股。我们认为近期医药、消费股的快速下跌提供了难得的买入时机。

基于上述判断，我们会在接下来的一段时间内，提高我们的股票仓位，在医药、消费快速下跌过程中，增持其中的优质品种，并长期持有。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值

小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应 的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基 金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与 外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为－２４３，４８１，７０５．７１元，期末可供分配利润为－１５３，１９０，８９４．８０元。

报告期内本基金于２０１１年１月１７日以２０１０年１２月３１日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配４９１，３８７，２０４．４１元，每１０份基金份额分红１．５０元。

报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年，本基金托管人在对国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银成长优选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为４９１，３８７，２０４．４１元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６１３元，基金份额总额３，２４９，１４６，６２２．８２份。

７．２ 利润表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

尚健 刘纯亮 冯伟

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金是根据原融鑫证券投资基金（以下简称＂基金融鑫＂）基金份额持有人大会２００７年１２月１７日审议通过的《关于融鑫证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监基金字［２００７］３４４号《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金融鑫转型而来。原基金融鑫为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所（以下简称＂深交所＂）交易上市，存续期限至２００８年２月止。根据深交所深证复［２００８］１号《关于同意融鑫证券投资基金终止上市的批复》，原基金融鑫于２００８年１月９日进行终止上市权利登记。自２００８年１月１０日起，原基金融鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（以下简称＂本基金＂），《融鑫证券投资基金基金合同》失效的同时《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金融鑫于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为１，８６８，７９７，７８３．９７元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原融鑫证券投资基金份额拆分结果的公告》，本基金于２００８年２月４日进行了基金份额拆分，拆分比例为１： ２．１９２３３８９１３，并于２００８年２月１３日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自２００８年１月１１日至２００８年２月１日止期间内开放集中申购，共募集人民币２，８７１，７８３，８６６．０７元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币１，５２４，８８５．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０１２号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按２００８年２月４日基金份额拆分后的基金份额净值１．００００元折合为２，８７１，７８３，８６６．０７份基金份额，其中集中申购资金利息折合１，５２４，８８５．１５份基金份额，并于２００８年２月１３日进行了确认登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，债券投资占基金资产的比例为０－４０％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：８０％ × 中信标普３００ 指数 ＋ ２０％ × 中信标普全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于２０１２年３月２３日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

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７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，６０７，５０２，５６３．５０元，属于第二层级的余额为３０，６８１，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，３８３，６１３，０９４．８６元，第二层级１９０，２１９，３９８．３９元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金于停牌日至交易恢复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所已为本基金连续提供审计服务４年。报告期内应支付给该事务所的报酬为１０５，０００．００ 元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

３、除上表列示交易单元外，本基金本报告期延续租用民生证券１个交易单元，本期未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	国投瑞银成长优选股票
基金主代码	１２１００８
交易代码	前端：１２１００８ ／ 后端：１２８００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年０１月１０日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２４９，１４６，６２２．８２
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	４、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值 差价（Ｖａｌｕｅ Ｐｒｉｃｅ）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准	８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	包爱丽	赵会军
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	９５５８８
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－２４３，４８１，７０５．７１	５８９，２８０，４０７．１０	７１４，０６２，４３４．８２
本期利润	－６２２，５６５，３５１．７２	１２８，５８１，１９２．２６	１，５６４，５１０，５１５．５３
加权平均基金份额本期利润	－０．１９２８	０．０３３０	０．４４６８
本期基金份额净值增长率	－２３．３８％	３．４３％	８３．４５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４７１	０．１８００	０．１３８８
期末基金资产净值	１，９９１，６７６，２４１．７５	３，１４８，６１０，７０４．６４	３，６８８，８５１，１５０．０８
期末基金份额净值	０．６１３０	０．９５６０	１．０４６６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．６０％	１．１７％	－６．５２％	１．１３％	－０．０８％	０．０４％
过去六个月	－１７．６３％	１．１２％	－１８．２５％	１．０９％	０．６２％	０．０３％
过去一年	－２３．３８％	１．０６％	－２０．２６％	１．０４％	－３．１２％	０．０２％
过去三年	４５．３９％	１．３５％	２６．０４％	１．３４％	１９．３５％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－２２．１６％	１．５３％	－４５．４２％	１．６８％	２３．２６％	－０．１５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１１年	１．５００	３６９，６３１，８２９．７４	１２１，７５５，３７４．６７	４９１，３８７，２０４．４１
２０１０年	１．２００	３２４，９６８，８４５．３０	９３，７３１，６８６．７１	４１８，７００，５３２．０１
２００９年	－	－	－	－
合计	２．７００	６９４，６００，６７５．０４	２１５，４８７，０６１．３８	９１０，０８７，７３６．４２

项 目	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５０２，３４８，４９９．５４	１，６４６，２６２，２０５．１０	３，１４８，６１０，７０４．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６２２，５６５，３５１．７２	－６２２，５６５，３５１．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２０，３０５，６１９．１４	－２２，６７６，２８７．６２	－４２，９８１，９０６．７６
其中：１．基金申购款	２６０，５６５，５１５．７８	１５４，８５６，４７０．６９	４１５，４２１，９８６．４７
２．基金赎回款	－２８０，８７１，１３４．９２	－１７７，５３２，７５８．３１	－４５８，４０３，８９３．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４９１，３８７，２０４．４１	－４９１，３８７，２０４．４１
五、期末所有者权益 （基金净值）	１，４８２，０４２，８８０．４０	５０９，６３３，３６１．３５	１，９９１，６７６，２４１．７５
项 目	上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，６０７，７４２，４６６．９５	２，０８１，１０８，６８３．１３	３，６８８，８５１，１５０．０８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２８，５８１，１９２．２６	１２８，５８１，１９２．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１０５，３９３，９６７．４１	－１４４，７２７，１３８．２８	－２５０，１２１，１０５．６９
其中：１．基金申购款	８９１，４５８，６７７．９８	８８１，３９５，５９９．１７	１，７７２，８５４，２７７．１５
２．基金赎回款	－９９６，８５２，６４５．３９	－１，０２６，１２２，７３７．４５	－２，０２２，９７５，３８２．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４１８，７００，５３２．０１	－４１８，７００，５３２．０１
五、期末所有者权益 （基金净值）	１，５０２，３４８，４９９．５４	１，６４６，２６２，２０５．１０	３，１４８，６１０，７０４．６４

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
袁野	本基金基金经理、基金投资部总监	２０１０年０６月２９日	２０１１年０９月０３日	１４	中国籍，工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。２００２年加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金、国投瑞银稳健增长基金和国投瑞银景气行业基金基金经理。
綦缚鹏	本基金基金经理	２０１０年０６月２９日	－	９	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。２００９年４月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		２９３，５１６，７４８．３５	５８４，４３５，０２０．９４
结算备付金		２，２５０，０８７．９７	１０，２７１，４８８．９９
存出保证金		４，１１０，９５８．２８	２，８３７，３６７．８９
交易性金融资产		１，６３８，１８３，５６３．５０	２，５７３，８３２，４９３．２５
其中：股票投资		１，６１７，５８３，５６３．５０	２，４２１，９３３，７２３．５５
基金投资		－	－
债券投资		２０，６００，０００．００	１５１，８９８，７６９．７０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１６０，０００，２９０．００	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		３２１，９２９．１０	３，８１７，１４５．４０
应收股利		－	－
应收申购款		２０，０６２，１５８．７５	２３１，４６０．６３
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，１１８，４４５，７３５．９５	３，１７５，４２４，９７７．１０
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１２１，２２３，９８６．８７	１５，８３９，４８７．４３
应付赎回款		２０８，６２５．２８	３２８，１５２．２９
应付管理人报酬		２，５７２，６３２．５１	４，２１５，３３１．４６
应付托管费		４２８，７７２．０８	７０２，５５５．２４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１，３８３，６０７．１９	３，９３４，３２３．５５
应交税费		－	８４２，２２１．４０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９５１，８７０．２７	９５２，２０１．０９
负债合计		１２６，７６９，４９４．２０	２６，８１４，２７２．４６
所有者权益：
实收基金		１，４８２，０４２，８８０．４０	１，５０２，３４８，４９９．５４
未分配利润		５０９，６３３，３６１．３５	１，６４６，２６２，２０５．１０
所有者权益合计		１，９９１，６７６，２４１．７５	３，１４８，６１０，７０４．６４
负债和所有者权益总计		２，１１８，４４５，７３５．９５	３，１７５，４２４，９７７．１０

项 目	附注号	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
一、收入		－５６１，２８９，２３１．６７	２１５，８６９，５５４．０２
１．利息收入		５，４３６，７１５．６８	７，６７４，４１９．６０
其中：存款利息收入		４，０４１，８９９．９０	５，３５３，０５７．９８
债券利息收入		９６７，３００．５５	６５１，３９３．５３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		４２７，５１５．２３	１，６６９，９６８．０９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１８８，０３０，５５２．９４	６６６，９４９，１０４．１２
其中：股票投资收益		－２０１，９８０，４５２．１９	６４５，５３８，０７１．００
基金投资收益		－	－
债券投资收益		２２４，８３６．５２	１６５，２０３．６６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１３，７２５，０６２．７３	２１，２４５，８２９．４６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３７９，０８３，６４６．０１	－４６０，６９９，２１４．８４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３８８，２５１．６０	１，９４５，２４５．１４
减：二、费用		６１，２７６，１２０．０５	８７，２８８，３６１．７６
１．管理人报酬		３５，８６０，７７５．３６	５２，２８９，６７２．６７
２．托管费		５，９７６，７９５．８９	８，７１４，９４５．４３
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１９，０１０，５４２．５４	２５，８５０，８９６．２０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４２８，００６．２６	４３２，８４７．４６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－６２２，５６５，３５１．７２	１２８，５８１，１９２．２６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－６２２，５６５，３５１．７２	１２８，５８１，１９２．２６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００３１５	上海家化	２０１１－１２－３０	重大资产重组	３４．０９	２０１２－０１－０４	３４．７５	９００，０００	３３，５２３，７６８．０２	３０，６８１，０００．００

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３５，８６０，７７５．３６	５２，２８９，６７２．６７
其中：支付销售机构的客户维护费	４，２７４，１６９．９７	６，６６１，７５３．７２

项目	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，９７６，７９５．８９	８，７１４，９４５．４３

项目	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	２５，０００，０００．００	４９，７１０，１０３．１８
期间申购总份额	－	－
期间因拆分变动的份额	－	－
减：期间赎回总份额	－	２４，７１０，１０３．１８
期末持有的基金份额	２５，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．７７％	０．７６％

关联方名称	本期 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年０１月０１日－２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２９３，５１６，７４８．３５	３，９４１，６９５．０４	５８４，４３５，０２０．９４	５，１６１，４９６．３５

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
８６，８４２	３７，４１４．４６	１，２０６，７２６，６６９．２１	３７．１４％	２，０４２，４１９，９５３．６１	６２．８６％

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，６１７，５８３，５６３．５０	７６．３６
	其中：股票	１，６１７，５８３，５６３．５０	７６．３６
２	固定收益投资	２０，６００，０００．００	０．９７
	其中：债券	２０，６００，０００．００	０．９７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１６０，０００，２９０．００	７．５５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９５，７６６，８３６．３２	１３．９６
６	其他各项资产	２４，４９５，０４６．１３	１．１６
７	合计	２，１１８，４４５，７３５．９５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２，３０２，０００．００	０．１２
Ｂ	采掘业	５２，９８７，７７３．１６	２．６６
Ｃ	制造业	７９８，７８６，９７１．３３	４０．１１
Ｃ０	食品、饮料	１４５，０８９，０１７．６４	７．２８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７１，２９２，１５２．４０	３．５８
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６８，１０９，６３９．８７	３．４２
Ｃ５	电子	２８，３５８，８００．００	１．４２
Ｃ６	金属、非金属	１９，１６９，２６５．１５	０．９６
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０２，５８０，６３５．３７	１０．１７
Ｃ８	医药、生物制品	２１４，３０８，４８９．８０	１０．７６
Ｃ９９	其他制造业	４９，８７８，９７１．１０	２．５０
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３３，３４９，２５３．６３	１．６７
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	４９，２５５，２１７．３６	２．４７
Ｇ	信息技术业	７１，３３８，８９０．４９	３．５８
Ｈ	批发和零售贸易	２１０，８２５，０５４．２６	１０．５９
Ｉ	金融、保险业	１５９，２２３，４４９．２９	７．９９
Ｊ	房地产业	１３８，４６３，０７４．８２	６．９５
Ｋ	社会服务业	８３，６６０，８７９．１６	４．２０
Ｌ	传播与文化产业	１７，３９１，０００．００	０．８７
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，６１７，５８３，５６３．５０	８１．２２

券商名称	交易单元 数量	股票交易		债券交易		债券回购交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	成交金额	占债券 成交总额比例	成交金额	占债券回购 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	１	２，３６５，４４２，８３１．８４	１９．０９％	－	－	３００，０００，０００．００	１００．００％	２，０１０，６１６．２４	１９．５１％
国信证券	１	２，１５０，３３９，１９１．７３	１７．３６％	２，０７２，３７０．００	３４．１４％	－	－	１，７４７，１６９．４８	１６．９５％
信达证券	１	２，１０５，８５７，１５３．３７	１７．００％	－	－	－	－	１，７８９，９４６．９０	１７．３７％	新增
光大证券	１	１，８２５，７５３，９１６．６２	１４．７４％	－	－	－	－	１，４８３，４４２．５４	１４．４０％
高华证券	１	１，５７３，７６１，３３１．９７	１２．７０％	－	－	－	－	１，２７８，６９３．３６	１２．４１％
中金公司	１	６８４，２２５，８０９．１６	５．５２％	３，９９８，５９７．７０	６５．８６％	－	－	５８１，５９１．１１	５．６４％
宏源证券	１	４５７，９４７，７７８．９３	３．７０％	－	－	－	－	３８９，２５４．６１	３．７８％
广发证券	１	４５２，０８６，１３９．４９	３．６５％	－	－	－	－	３６７，３２３．０４	３．５６％
招商证券	１	４２１，６４１，１８２．１５	３．４０％	－	－	－	－	３５８，３８９．５１	３．４８％
第一创业证券	１	１７２，３２１，１７０．５６	１．３９％	－	－	－	－	１４６，４７１．９３	１．４２％
红塔证券	１	９０，９１２，１９２．１２	０．７３％	－	－	－	－	７７，２７５．２４	０．７５％	新增
东莞证券	１	８８，１０９，５８４．８９	０．７１％	－	－	－	－	７４，８９６．０５	０．７３％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３２７	大东方	１１，４２０，０６０	８２，４５２，８３３．２０	４．１４
２	６００７２４	宁波富达	１２，８８３，８９９	８０，９１０，８８５．７２	４．０６
３	００２２８３	天润曲轴	７，５０８，８１７	８０，４１９，４３０．０７	４．０４
４	６０００３６	招商银行	６，０００，０００	７１，２２０，０００．００	３．５８
５	６００２９８	安琪酵母	２，０８０，１３６	６１，１７６，７９９．７６	３．０７
６	６００５９４	益佰制药	３，３４９，６７４	５６，２０７，５２９．７２	２．８２
７	６００２９５	鄂尔多斯	４，２９５，９３６	５０，８６３，８８２．２４	２．５５
８	００２３４５	潮宏基	１，９２５，８２９	４９，８７８，９７１．１０	２．５０
９	００００４３	中航地产	７，８２４，１５７	４９，２９２，１８９．１０	２．４７
１０	６００５５７	康缘药业	３，２９９，９０４	４８，５４１，５８７．８４	２．４４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	１４０，８３４，０９８．３０	４．４７
２	００２２８３	天润曲轴	１１９，６５０，０４２．８８	３．８０
３	６００３２７	大东方	１０９，２７８，０２８．５８	３．４７
４	６００７２４	宁波富达	９９，３７４，３６０．４６	３．１６
５	０００７７８	新兴铸管	９６，４７７，４０６．２３	３．０６
６	６０００３６	招商银行	９２，９３５，５７６．２７	２．９５
７	６０１０８８	中国神华	８７，８２４，１４８．０３	２．７９
８	６０００００	浦发银行	８２，８８２，３８４．７４	２．６３
９	００００４３	中航地产	７３，２２１，１８３．０３	２．３３
１０	０００４００	许继电气	７０，３８９，６００．３５	２．２４
１１	６００２９５	鄂尔多斯	６９，５１６，９５１．５０	２．２１
１２	６０１１０６	中国一重	６７，３８０，７５０．１５	２．１４
１３	６００２９８	安琪酵母	６６，４２５，９６８．８６	２．１１
１４	６０００１６	民生银行	６６，１７４，６４２．２１	２．１０
１５	００２３４５	潮宏基	６０，５５０，０５３．４７	１．９２
１６	６００５９４	益佰制药	５９，８８９，３４２．４１	１．９０
１７	６０１６１８	中国中冶	５５，１７０，２７４．９８	１．７５
１８	６００１９８	大唐电信	５４，４２３，５６２．６１	１．７３
１９	０００９３３	神火股份	５３，５９２，８２５．０２	１．７０
２０	００２０７４	东源电器	５２，５３８，８９８．５９	１．６７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	１２２，２７９，６２０．６３	３．８８
２	０００７７８	新兴铸管	１１７，５３６，４２４．９１	３．７３
３	００００３９	中集集团	１０９，２６９，３４３．６２	３．４７
４	０００７２９	燕京啤酒	１０１，８２１，０３８．７８	３．２３
５	６００３２７	大东方	１００，０１０，３５６．４２	３．１８
６	００２２０６	海 利 得	９４，９４９，５５１．６９	３．０２
７	００００２８	国药一致	８６，２０９，２３１．９３	２．７４
８	６０１０８８	中国神华	８５，５２９，５８５．７８	２．７２
９	００２０２８	思源电气	８４，７９５，７４１．８５	２．６９
１０	００２１０４	恒宝股份	８４，５７６，９４７．９３	２．６９
１１	６００８８７	伊利股份	８３，２３０，８０２．７３	２．６４
１２	０００５６８	泸州老窖	８１，６７２，１７２．１９	２．５９
１３	０００５１３	丽珠集团	７８，０６４，９１３．４６	２．４８
１４	６０００００	浦发银行	７４，１７１，５３０．７５	２．３６
１５	６００７２４	宁波富达	７４，１０６，５６２．８１	２．３５
１６	６０１３１８	中国平安	７２，７４１，６７９．０２	２．３１
１７	６００２９７	美罗药业	７１，２１３，００７．４２	２．２６
１８	００２１２３	荣信股份	６２，１２６，１４９．２３	１．９７
１９	６００５１６	方大炭素	５９，１５４，２９６．１４	１．８８
２０	６００３３７	美克股份	５７，３８８，４４５．８６	１．８２

买入股票的成本（成交）总额	６，０８２，４９０，３５６．４６
卖出股票的收入（成交）总额	６，３０５，９０７，９２６．３７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２０，６００，０００．００	１．０３
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２０，６００，０００．００	１．０３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２０９６	１１健康元	２００，０００	２０，６００，０００．００	１．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，１１０，９５８．２８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３２１，９２９．１０
５	应收申购款	２０，０６２，１５８．７５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，４９５，０４６．１３

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，１１９，２５６．８６	０．０３％

基金合同生效日（２００８年０１月１０日）基金份额总额	８００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	３，２９３，６６５，５３１．０７
本报告期基金总申购份额	５７１，２４１，０６８．１２
减：本报告期基金总赎回份额	６１５，７５９，９７６．３７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２４９，１４６，６２２．８２