基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）２０１０年计算期间为本基金的合同生效日２０１０年４月２９日至２０１０年１２月３１日，未按整个自然年度进行折算。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年４月２９日至２０１１年１２月３１日）

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注：（１）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定；

（２）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：（１）２０１０年计算期间为本基金的合同生效日２０１０年４月２９日至２０１０年１２月３１日，未按整个自然年度进行折算；

（２）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定；

（３）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在截止２０１１年１２月３１日的本报告期内，基金累计单位净值从１．１２１元下降到１．０９０元；基金在２月１６日进行了首次分红，每份份额分红０．０４元；全年累计单位净值增长率为－３．０８％．。基金份额从２．０６亿上升到２．２３亿份，上升８．２５％。

本报告期内，纳斯达克１００指数的走势受宏观层面的影响较大，主要维持震荡的格局。欧洲债务问题的反反复复以及全球多个主权国家信用评级的下调，引发市场对２００８年式金融危机重演和全球经济二次探底的担忧，股票等风险资产遭到抛售，从而一定程度上压制了纳斯达克１００指数的表现。到第四季度，随着美国的宏观经济数据持续改善，欧洲推出了长期再融资操作（ＬＴＲＯ）以缓解银行体系的资金紧张状况，投资者情绪开始逐渐恢复，并带动了欧美市场的上涨。整个报告期内纳斯达克１００全收益指数上涨３．６６％。

本报告期内，如统一以美元资产计价计算，本基金日均跟踪误差为０．１３％，对应年化跟踪误差为２．０３％，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过０．５％、年跟踪误差不超过５％的限制。跟踪误差主要来源为股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年净值增长率为－３．０８％，同期业绩比较基准为３．６６％，差异主要由于美元兑人民币汇率变化所致（注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

自 ２０１１年第四季度以来，美国的宏观经济数据整体保持良好，尤其是１２月公布的包括制造业指数、消费者信心指数、就业数据在内的一系列数据均超出市场预期，显示美国经济复苏的趋势不改，提振了投资者对美国经济未来前景的乐观情绪。２０１１年美国市场走势受宏观层面以及事件性因素的影响较大，个股间的相关性处于高位，但随着美国经济复苏态势的确立，欧债问题的影响在逐渐减弱，美国市场和欧洲市场之间的走势将出现分化，投资者的注意力将更多的转向美国经济基本面和公司盈利，美国市场各行业、个股的表现也会出现较大差异。

我们对美国经济复苏的前景持较乐观的态度，但政策风险是接下来不容忽视的风险之一。２０１２年包括美国在内的全球多个主要经济体面临着换届选举，在经济政策方面还面临着一定变数，并将影响到欧洲债务危机的演变和美国经济复苏的进程。而美联储在货币政策上仍存在着一定空间，如果一旦出现极端情况，经济开始下滑，美联储仍然可能推出第三轮量化宽松以进一步刺激经济，这在一定程度上减少了市场的下行风险。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１１年实施利润分配９，７５４，１１０．２９元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为８，０１３，１９２．８７元，可供分配的份额利润为０．０３５９元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１２年３月６日进行利润分配，每１０份基金份额派发利润０．４００元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为９，７５４，１１０．２９元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看该审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１． 报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．０５０元，基金份额总额２２３，０５３，８９４．９０份。

２． 比较财务报表的实际编制期间为２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．２关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．８％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，适用费率为０．２５％。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度报告期末均末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２１４，９４９，４７５．８７元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２１３，４００，９２７．８６元，无第二层级和无第三层）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元

■

8．2 期末按行业分类的权益投资组合

８．３．１ 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

８．３．２ 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

８．４．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极权益投资。

１．３ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

２．买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

２．卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8．11投资组合报告附注

８．１１．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．１１．３其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

８．１１．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为６０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为２年。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１0．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

基金简称	国泰纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码	１６０２１３
交易代码	１６０２１３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年４月２９日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２２３，０５３，８９４．９０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克１００ 指数（Ｎａｓｄａｑ－１００ Ｉｎｄｅｘ，以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略	本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过０．５％，年跟踪误差不超过５％（注：以美元资产计价计算）。
业绩比较基准	纳斯达克１００指数（Ｎａｓｄａｑ－１００ Ｉｎｄｅｘ）收益率（总收益指数收益率）（注：以美元计价计算）。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	尹东
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６２７５８５３

项目		境外资产托管人
名称	英文	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ
	中文	美国道富银行
注册地址		Ｏｎｅ Ｌｉｎｃｏｌｎ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂｏｓｔｏｎ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ ０２１１１， Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ
办公地址		Ｏｎｅ Ｌｉｎｃｏｌｎ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂｏｓｔｏｎ，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ ０２１１１， Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ
邮政编码		０２１１１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	９，０６９，１２９．３４	１１，３９２，３７２．３３
本期利润	－１０，４２６，９４７．９９	３７，０４９，１４７．３９
加权平均基金份额本期利润	－０．０４１１	０．１００３
本期基金份额净值增长率	－３．０８％	１２．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０３５９	０．０４３０
期末基金资产净值	２３４，２９１，１７３．７６	２３１，３１０，３９２．５４
期末基金份额净值	１．０５０	１．１２１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．１１％	１．６４％	６．８１％	１．７７％	－１．７０％	－０．１３％
过去六个月	－４．６３％	１．８３％	－１．４９％	１．９５％	－３．１４％	－０．１２％
过去一年	－３．０８％	１．４６％	３．６６％	１．５７％	－６．７４％	－０．１１％
自基金合同生效起至今	８．６５％	１．１９％	１５．１８％	１．４８％	－６．５３％	－０．２９％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	０．４００	５，５１５，２２３．３６	４，２３８，８８６．９３	９，７５４，１１０．２９	－
２０１０	－	－	－	－	－
合计	０．４００	５，５１５，２２３．３６	４，２３８，８８６．９３	９，７５４，１１０．２９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
崔涛	本基金的基金经理、国际业务部总监助理	２０１１－０５－１１	－	８	硕士研究生。曾任职于Ｐａｌｏｍａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ资产管理公司、富通银行（纽约）。２００９年６月加入国泰基金管理有限公司，任高级经理（量化研究方向），从事量化及衍生品投资、指数基金和ＥＴＦ的投资研究以及境外市场投资研究。２０１１年５月起任国泰纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理，２０１１年５月起任国际业务部总监助理。
刘翔	本基金的基金经理	２０１０－０４－２９	２０１１－０５－３０	７	硕士研究生。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Ｓｐｒｉｎｔ ＡＡＡ公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司，２００５年８月至２００７年７月在标准普尔信息服务公司任资深分析师，２００７年７月至２００７年１２月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。２００７年１２月加盟国泰基金管理有限公司，任高级策略分析师，２００９年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理，２０１０年４月至２０１１年５月任国泰纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	２２，６５２，１０１．１４	２１，９７５，９３６．５７
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	２１４，９４９，４７５．８７	２１３，４００，９２７．８６
其中：股票投资	２０９，８４８，６７６．７９	２０４，３８４，１２１．８１
基金投资	５，１００，７９９．０８	９，０１６，８０６．０５
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	３，６５８．４０	３，５４８．５４
应收股利	１４２，４９１．７７	５２，７８６．５６
应收申购款	４８３，６２７．４６	１，８２９，２２８．３９
递延所得税资产	－	－
其他资产	４７，３１２．８３	５０，６２９．８８
资产总计	２３８，２７８，６６７．４７	２３７，３１３，０５７．８０
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２，５９８，８４８．８６	－
应付赎回款	９８３，３２０．８６	５，６６９，１４９．８５
应付管理人报酬	１５７，２８３．４９	１５９，８７６．５６
应付托管费	４９，１５１．１１	４９，９６１．４２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９８，８８９．３９	１２３，６７７．４３
负债合计	３，９８７，４９３．７１	６，００２，６６５．２６
所有者权益：
实收基金	２２３，０５３，８９４．９０	２０６，３０１，３２６．８７
未分配利润	１１，２３７，２７８．８６	２５，００９，０６５．６７
所有者权益合计	２３４，２９１，１７３．７６	２３１，３１０，３９２．５４
负债和所有者权益总计	２３８，２７８，６６７．４７	２３７，３１３，０５７．８０

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
一、收入	－７，０６３，８０４．９４	４０，３６６，２７７．７２
１．利息收入	１２２，５８７．９７	９５２，８９２．５２
其中：存款利息收入	１２２，５８７．９７	９５２，８９２．５２
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２，６４４，６５６．４５	１４，４８０，２８０．６９
其中：股票投资收益	１１，４６７，１２８．７４	１０，９１５，２２２．２５
基金投资收益	－９７９，２１８．３９	２，４７７，２４５．６２
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，１５６，７４６．１０	１，０８７，８１２．８２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１９，４９６，０７７．３３	２５，６５６，７７５．０６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－５９１，４１３．０４	－１，２８４，５９１．９６
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２５６，４４１．０１	５６０，９２１．４１
减：二、费用	３，３６３，１４３．０５	３，３１７，１３０．３３
１．管理人报酬	２，２１０，３３３．５３	２，０４０，６７５．４９
２．托管费	６９０，７２９．３０	６３７，７１１．１１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１３１，４７９．１３	２５９，６８２．５５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３３０，６０１．０９	３７９，０６１．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１０，４２６，９４７．９９	３７，０４９，１４７．３９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１０，４２６，９４７．９９	３７，０４９，１４７．３９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０６，３０１，３２６．８７	２５，００９，０６５．６７	２３１，３１０，３９２．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１０，４２６，９４７．９９	－１０，４２６，９４７．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１６，７５２，５６８．０３	６，４０９，２７１．４７	２３，１６１，８３９．５０
其中：１．基金申购款	２２９，６３２，９５４．９６	２７，２２３，２７２．０６	２５６，８５６，２２７．０２
２．基金赎回款	－２１２，８８０，３８６．９３	－２０，８１４，０００．５９	－２３３，６９４，３８７．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９，７５４，１１０．２９	－９，７５４，１１０．２９
五、期末所有者权益（基金净值）	２２３，０５３，８９４．９０	１１，２３７，２７８．８６	２３４，２９１，１７３．７６
项目	上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５５５，９８２，５４５．４６	－	５５５，９８２，５４５．４６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３７，０４９，１４７．３９	３７，０４９，１４７．３９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３４９，６８１，２１８．５９	－１２，０４０，０８１．７２	－３６１，７２１，３００．３１
其中：１．基金申购款	４２，５６３，１６４．２９	２，９７０，１２７．８３	４５，５３３，２９２．１２
２．基金赎回款	－３９２，２４４，３８２．８８	－１５，０１０，２０９．５５	－４０７，２５４，５９２．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２０６，３０１，３２６．８７	２５，００９，０６５．６７	２３１，３１０，３９２．５４

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
道富银行（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ）	境外资产托管人
中国建银投资有限责任公司	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０年６月２１日起）

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，２１０，３３３．５３	２，０４０，６７５．４９
其中：支付销售机构的客户维护费	７７３，３９８．０１	７０２，３４７．４８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６９０，７２９．３０	６３７，７１１．１１

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
基金合同生效日（２０１０年４月２９日）持有的基金份额	－	５０，０００，７５０．００
期初持有的基金份额	２０，０００，７５０．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	２０，０００，７５０．００	３０，０００，０００．００
期末持有的基金份额	－	２０，０００，７５０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	－	９．６９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年４月２９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１７，０９７，０３５．３３	１１８，１８３．４０	１３，２３１，５９３．３０	９４９，３５８．４５
美国道富银行	５，５５５，０６５．８１	１，１２４．８１	８，７４４，３４３．２７	３，１１０．３４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０９，８４８，６７６．７９	８８．０７
	其中：普通股	２０９，８４８，６７６．７９	８８．０７
	存托凭证	－	－
２	基金投资	５，１００，７９９．０８	２．１４
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	２２，６５２，１０１．１４	９．５１
８	其他各项资产	６７７，０９０．４６	０．２８
９	合计	２３８，２７８，６６７．４７	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
美国	２０９，８４８，６７６．７９	８９．５７
合计	２０９，８４８，６７６．７９	８９．５７

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
信息技术	１４０，９９６，５３９．８１	６０．１８
非必需消费品	３２，４０５，７５６．４８	１３．８３
保健	２３，８１３，８１９．３２	１０．１６
必需消费品	５，０６２，５６３．９６	２．１６
工业	４，４２９，５４９．４６	１．８９
电信服务	２，０４７，８４１．９６	０．８７
材料	１，０９２，６０５．８０	０．４７
合计	２０９，８４８，６７６．７９	８９．５７

序号	公司名称 （英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	苹果公司	ＡＡＰＬ ＵＳ	纳斯达克	美国	１２，４４６	３１，７６０，５０５．５７	１３．５６
２	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	微软公司	ＭＳＦＴ ＵＳ	纳斯达克	美国	１０８，９３５	１７，８１８，６４６．５４	７．６１
３	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	谷歌公司	ＧＯＯＧ ＵＳ	纳斯达克	美国	３，４１１	１３，８８１，９２１．７２	５．９３
４	ＯＲＡＣＬＥ ＣＯＲＰ	甲骨文公司	ＯＲＣＬ ＵＳ	纳斯达克	美国	６８，８７９	１１，１３２，０９２．０８	４．７５
５	ＩＮＴＥＬ ＣＯＲＰ	英特尔公司	ＩＮＴＣ ＵＳ	纳斯达克	美国	６８，３９６	１０，４５０，６９１．６４	４．４６
６	ＣＩＳＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ ＩＮＣ	思科公司	ＣＳＣＯ ＵＳ	纳斯达克	美国	７３，４４６	８，３６６，９８８．３０	３．５７
７	ＱＵＡＬＣＯＭＭ ＩＮＣ	高通公司	ＱＣＯＭ ＵＳ	纳斯达克	美国	２２，７３７	７，８３６，５１６．９１	３．３４
８	ＡＭＡＺＯＮ．ＣＯＭ ＩＮＣ	亚马逊公司	ＡＭＺＮ ＵＳ	纳斯达克	美国	６，３２２	６，８９５，３１５．５６	２．９４
９	ＡＭＧＥＮ ＩＮＣ	安进	ＡＭＧＮ ＵＳ	纳斯达克	美国	１２，０８５	４，８８９，３５８．８４	２．０９
１０	ＣＯＭＣＡＳＴ ＣＯＲＰ－ＣＬＡＳＳ Ａ	康卡斯特	ＣＭＣＳＡ ＵＳ	纳斯达克	美国	２８，３３１	４，２３２，４９１．０２	１．８１

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	ＡＡＰＬ ＵＳ	１７，５６９，０７３．０４	７．６０
２	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	ＭＳＦＴ ＵＳ	１４，３９６，７４４．２７	６．２２
３	ＯＲＡＣＬＥ ＣＯＲＰ	ＯＲＣＬ ＵＳ	１１，０４３，５２２．５０	４．７７
４	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	ＧＯＯＧ ＵＳ	１０，３８７，１１２．６９	４．４９
５	ＩＮＴＥＬ ＣＯＲＰ	ＩＮＴＣ ＵＳ	８，２８１，９５９．９７	３．５８
６	ＣＩＳＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ ＩＮＣ	ＣＳＣＯ ＵＳ	６，３４６，７９８．８３	２．７４
７	ＱＵＡＬＣＯＭＭ ＩＮＣ	ＱＣＯＭ ＵＳ	４，４６０，４００．４８	１．９３
８	ＡＭＡＺＯＮ．ＣＯＭ ＩＮＣ	ＡＭＺＮ ＵＳ	３，５５０，４８２．６６	１．５３
９	ＡＭＧＥＮ ＩＮＣ	ＡＭＧＮ ＵＳ	２，７９６，９３６．７３	１．２１
１０	ＤＥＬＬ ＩＮＣ	ＤＥＬＬ ＵＳ	１，９８７，６７０．１７	０．８６
１１	ＣＯＭＣＡＳＴ ＣＯＲＰ－ＣＬＡＳＳ Ａ	ＣＭＣＳＡ ＵＳ	１，８７９，７３８．７６	０．８１
１２	ＣＯＳＴＣＯ ＷＨＯＬＥＳＡＬＥ ＣＯＲＰ	ＣＯＳＴ ＵＳ	１，６８８，８３６．０１	０．７３
１３	ＡＬＥＸＩＯＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬＳ ＩＮＣ	ＡＬＸＮ ＵＳ	１，３４９，１６７．９２	０．５８
１４	ＴＥＶＡ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－ＳＰ ＡＤＲ	ＴＥＶＡ ＵＳ	１，２９６，０１９．０９	０．５６
１５	ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ＣＯＲＰ	ＳＢＵＸ ＵＳ	１，２７２，３１６．８５	０．５５
１６	ＹＡＨＯＯ！ ＩＮＣ	ＹＨＯＯ ＵＳ	１，２４１，２７７．３０	０．５４
１７	ＧＲＥＥＮ ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＣＯＦＦＥＥ ＲＯＡＳＴＥ	ＧＭＣＲ ＵＳ	１，１９１，０３４．０６	０．５１
１８	ＢＡＩＤＵ ＩＮＣ － ＳＰＯＮ ＡＤＲ	ＢＩＤＵ ＵＳ	１，１３８，９３０．８４	０．４９
１９	ＥＢＡＹ ＩＮＣ	ＥＢＡＹ ＵＳ	１，１２７，４４９．８３	０．４９
２０	ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＩＮ ＭＯＴＩＯＮ	ＲＩＭＭ ＵＳ	１，１０５，９２８．２５	０．４８

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	ＡＡＰＬ ＵＳ	３３，２４２，３５２．９２	１４．３７
２	ＱＵＡＬＣＯＭＭ ＩＮＣ	ＱＣＯＭ ＵＳ	６，７９１，６６１．１６	２．９４
３	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	ＭＳＦＴ ＵＳ	３，７４３，４１１．７９	１．６２
４	ＧＥＮＺＹＭＥ ＣＯＲＰ	ＧＥＮＺ ＵＳ	３，２３０，８１２．３５	１．４０
５	ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ＣＯＲＰ	ＳＢＵＸ ＵＳ	２，８３３，４３５．５７	１．２２
６	ＩＮＴＥＬ ＣＯＲＰ	ＩＮＴＣ ＵＳ	２，４２３，２１０．９０	１．０５
７	ＯＲＡＣＬＥ ＣＯＲＰ	ＯＲＣＬ ＵＳ	２，２４０，１２３．５３	０．９７
８	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	ＧＯＯＧ ＵＳ	２，０７４，４４１．８５	０．９０
９	ＢＡＩＤＵ ＩＮＣ － ＳＰＯＮ ＡＤＲ	ＢＩＤＵ ＵＳ	１，８４２，６９４．９７	０．８０
１０	ＴＥＶＡ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－ＳＰ ＡＤＲ	ＴＥＶＡ ＵＳ	１，７０９，１９７．９９	０．７４
１１	ＡＭＡＺＯＮ．ＣＯＭ ＩＮＣ	ＡＭＺＮ ＵＳ	１，６７９，０００．７９	０．７３
１２	ＧＩＬＥＡＤ ＳＣＩＥＮＣＥＳ ＩＮＣ	ＧＩＬＤ ＵＳ	１，６７０，２５０．２７	０．７２
１３	ＡＬＴＥＲＡ ＣＯＲＰ	ＡＬＴＲ ＵＳ	１，５１４，０６２．８５	０．６５
１４	ＭＩＬＬＩＣＯＭ ＩＮＴＬ ＣＥＬＬＵＬＡＲ Ｓ．Ａ．	ＭＩＣＣ ＵＳ	１，４９１，３３０．５０	０．６４
１５	ＣＥＬＧＥＮＥ ＣＯＲＰ	ＣＥＬＧ ＵＳ	１，４７０，４０９．８１	０．６４
１６	ＢＩＯＧＥＮ ＩＤＥＣ ＩＮＣ	ＢＩＩＢ ＵＳ	１，４３２，９８８．０７	０．６２
１７	ＢＥＤ ＢＡＴＨ ＆ ＢＥＹＯＮＤ ＩＮＣ	ＢＢＢＹ ＵＳ	１，３９６，５６４．１７	０．６０
１８	ＩＮＴＵＩＴ ＩＮＣ	ＩＮＴＵ ＵＳ	１，３９４，７７３．１７	０．６０
１９	ＣＩＳＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ ＩＮＣ	ＣＳＣＯ ＵＳ	１，３５４，６０３．４３	０．５９
２０	ＪＯＹ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＣ	ＪＯＹＧ ＵＳ	１，２７９，４４８．５７	０．５５

买入成本（成交）总额	１３２，４９４，１０３．０３
卖出收入（成交）总额	１１９，２５５，５５１．８９

序号	基金 名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＰＯＷＥＲＳＨＡＲＥＳ ＱＱＱ ＮＡＳＤＡＱ １００	ＥＴＦ基金	开放式	Ｉｎｖｅｓｃｏ ＰｏｗｅｒＳｈａｒｅｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＬＬＣ	５，１００，７９９．０８	２．１８

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１４２，４９１．７７
４	应收利息	３，６５８．４０
５	应收申购款	４８３，６２７．４６
６	其他应收款	４７，３１２．８３
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６７７，０９０．４６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３，０１６	１７，１３６．９０	２，０２２，８４３．５８	０．９１％	２２１，０３１，０５１．３２	９９．０９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，４９６，６９８．６８	０．６７％

基金合同生效日（２０１０年４月２９日）基金份额总额	５５５，９８２，５４５．４６
本报告期期初基金份额总额	２０６，３０１，３２６．８７
本报告期基金总申购份额	２２９，６３２，９５４．９６
减：本报告期基金总赎回份额	２１２，８８０，３８６．９３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２２３，０５３，８９４．９０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｐｌｃ	－	１７３，８６３，９８６．６２	６９．０６％	７３，０３７．２９	５６．９６％	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ	－	７７，８８５，６６８．３０	３０．９４％	５２，８２６．９３	４１．２０％	－
Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ	－	－	－	２，３５１．１２	１．８３％	－
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｐｌｃ	－	－	－	－	－	－	４３，８８１，１６６．６３	４４．８７％
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ	－	－	－	－	－	－	４６，９５３，６７５．４４	４８．０２％
Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ	－	－	－	－	－	－	６，９５３，４３０．３０	７．１１％
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	－	－	－	－	－	－	－