基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年５月１８日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００７年５月１８日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：２００７年计算期间为本基金合同生效日２００７年５月１８日至２００７年１２月３１日。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人管理的国泰金鹰增长股票、国泰区位优势股票、国泰中小盘成长股票、国泰价值经典股票、国泰事件驱动股票同为股票型基金。其中，本基金与国泰金鹰增长股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；本基金与国泰区位优势股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；本基金与国泰中小盘成长股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；本基金与国泰价值经典股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；鉴于国泰事件驱动股票运作期不满一年，不适合与本基金进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年是此轮调整周期中下跌幅度最大的一年，沪深３００指数全年下跌了２５．０１％，为１０多年来第二大熊市。经济周期下滑、流动性收缩、大小非减持、欧洲债务危机等多重负面因素叠加，使得所有行业都出现了下跌，除了景气度超预期的食品饮料及估值低无可低的金融行业之外，其余跌幅都超过了２０％。

本基金在２０１１年除了坚持低估值的金融行业之外，还在２、３季度积极布局了安防、传媒、品牌消费品、医疗服务等行业前景相对较为明朗、基本面得到验证的中小盘股票，其中有些取得了很好的收益，因此相对业绩排名较好。但即使如此，本基金全年还是录得了不小的亏损，没能为持有人创造绝对收益，深感遗憾。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年度净值增长率为－１４．７０％，同期业绩比较基准增长率为－１９．６７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前，股市整体的估值水平已经创下了历史新低，也早已与国际接轨，但还是有很多问题困扰着投资者。中国经济目前的体量已十分巨大，原先所依赖的高货币投放、高投资率、高出口依赖的“三高”增长方式已经面临着越来越多的外部约束条件。而由内需、消费主导的结构转型经济所依赖的社会基础和制度保障尚未建立起来，加之政府换届因素的干扰，使得未来充满着不确定性。对此问题，仁者见仁、智者见智。但有一点是可以判断的，中国要想避免陷入“中等收入陷阱”，实现可持续的均衡发展，变革是必须的。对此，政策制定者必须有凤凰涅槃的决心和高瞻远瞩的智慧。如果过去１０年，中国是“房地产和出口”的十年，那么未来１０年，则必须是“转型、民生、内需”的十年。

从投资的角度，我们坚持做大概率的事件，积极寻找符合转型方向、景气度向上的行业和公司，尤其是其中市场空间大、存在供给瓶颈，竞争相对温和的子行业。目前我们较为认可的行业是安防、传媒、医疗服务、品牌消费、节能环保等。当然，在目前全流通的环境之下，对于投资标的的估值和基本面的确定性要求会比以往更高，严格投资纪律，审慎操作。而对于与传统经济相关的周期性行业中，我们更看重的是估值的安全性和完善的公司治理。中国大部分周期性行业的体量已十分巨大，行业的天花板触手可及，因此投资的安全性是第一位的，而上市公司善待股东的态度也是不可或缺的。在这个领域，我们相对看好的是银行、地产、能源设备等行业。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１１年实施利润分配１９９，７９２，３２５．１４元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对国泰金牛创新成长股票型证券投资基金管理人—国泰基金管理有限公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国泰基金管理有限公司在国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．８９６元，基金份额总额３，２９６，６２８，０４０．５１份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末 ２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２０，１５９，８４９．７６元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２，６０２，４６６，７５７．４０元，属于第二层级的余额为１１７，９９８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级３，３２６，８９８，２２５．３５元，第二层级１７７，０９０，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

２０１１年１月２１日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【２０１１】１１６号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１２０，０００．００元，目前的审计机构提供审计服务的年限为５年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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基金简称	国泰金牛创新股票
基金主代码	０２００１０
交易代码	０２００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年５月１８日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２９６，６２８，０４０．５１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为成长型股票基金，主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票，在有效的风险控制前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	③债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准＝８０％×［沪深３００指数收益率］＋２０％×［上证国债指数收益率］（在其它较理想的业绩基准出现以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换）。
风险收益特征	本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６３２０１５１０
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５９９
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－１７，８８９，６８６．６７	５６３，１５６，５９９．４０	７８６，８６６，８４７．５９
本期利润	－４７１，５６３，３０５．２９	－７９，１４６，９２９．３０	２，９６２，０６１，０４２．５７
加权平均基金份额本期利润	－０．１５７２	－０．０１８５	０．５７５１
本期基金份额净值增长率	－１４．７０％	０．３４％	９３．２８％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１０３５	０．１１５３	０．０４８９
期末基金资产净值	２，９５５，２６２，８４９．１２	３，７２８，７０８，７４１．５３	６，２４８，９６７，７６５．２４
期末基金份额净值	０．８９６	１．１１５	１．１３７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．４４％	１．２８％	－７．０５％	１．１２％	６．６１％	０．１６％
过去六个月	－９．９５％	１．１９％	－１８．３１％	１．０９％	８．３６％	０．１０％
过去一年	－１４．７０％	１．１４％	－１９．６７％	１．０４％	４．９７％	０．１０％
过去三年	６５．４２％	１．４１％	２６．７４％	１．３４％	３８．６８％	０．０７％
自基金合同生效起至今	３．３８％	１．７８％	－２６．３３％	１．７１％	２９．７１％	０．０７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．６００	１１４，０７２，２５５．２５	８５，７２０，０６９．８９	１９９，７９２，３２５．１４	－
２０１０年	０．２５０	６５，８０３，７４０．３６	６１，３９５，０７５．７５	１２７，１９８，８１６．１１	－
２００９年	０．２００	５１，１３３，２９５．７５	５４，３４８，８７１．１７	１０５，４８２，１６６．９２	－
合计	１．０５０	２３１，００９，２９１．３６	２０１，４６４，０１６．８１	４３２，４７３，３０８．１７	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
范迪钊	本基金的基金经理、国泰双利债券的基金经理	２００９－１２－０２	－	１１	学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处，２００５年３月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理，２００９年５月至２００９年９月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。２００９年９月起任国泰双利债券证券投资基金的基金经理；２００９年１２月起兼任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理；２０１０年６月至２０１１年６月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	２１７，２３６，８９６．７１	２１２，５１５，０６３．０６
结算备付金	７，６５３，９０３．８０	５，８８９，５３９．２８
存出保证金	２，１８３，２６８．４１	１，６１９，３３１．０８
交易性金融资产	２，７２０，４６４，７５７．４０	３，５０３，９８８，２２５．３５
其中：股票投资	２，５９５，８８９，１７８．９０	３，３９４，２０６，２２５．３５
基金投资	－	－
债券投资	１２４，５７５，５７８．５０	１０９，７８２，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	４８，０００，１９２．００	－
应收证券清算款	５６，２３９，３２７．１９	２８，０９４，６５４．３２
应收利息	３，３８５，２０５．４５	１，９３６，５２３．３５
应收股利	－	－
应收申购款	２４７，４１３．１５	７６９，０９９．１６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，０５５，４１０，９６４．１１	３，７５４，８１２，４３５．６０
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	２０，１５９，８４９．７６	－
应付证券清算款	３１，２８６，０１７．１５	１１，６３４，５５５．０９
应付赎回款	３９，５４１，４１１．２９	１，８２９，４７５．９５
应付管理人报酬	３，７９２，３１２．０１	４，９７１，８１１．７４
应付托管费	６３２，０５２．００	８２８，６３５．３０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，６５８，７５０．１５	４，９５８，７２６．１２
应交税费	－	－
应付利息	６，１１３．６２	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，０７１，６０９．０１	１，８８０，４８９．８７
负债合计	１００，１４８，１１４．９９	２６，１０３，６９４．０７
所有者权益：
实收基金	３，２９６，６２８，０４０．５１	３，３４３，１０１，１８８．８１
未分配利润	－３４１，３６５，１９１．３９	３８５，６０７，５５２．７２
所有者权益合计	２，９５５，２６２，８４９．１２	３，７２８，７０８，７４１．５３
负债和所有者权益总计	３，０５５，４１０，９６４．１１	３，７５４，８１２，４３５．６０

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１３３６	新华保险	２０１１－１２－０９	２０１２－０３－１６	网下中签	２３．２５	２７．８７	５２，４６４	１，２１９，７８８．００	１，４６２，１７１．６８	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１１０１０１８	１１央票１８	２０１２－０１－０４	９６．８２	２１０，０００	２０，３３２，２００．００
合计		－	－	２１０，０００	２０，３３２，２００．００

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－３９８，５０７，６５５．１９	２２，７６０，６８４．７９
１．利息收入	８，２２４，１８４．２６	６，２９２，０１８．２１
其中：存款利息收入	１，７８０，８０６．２５	２，１１１，５９６．６１
债券利息收入	５，０１２，６７９．２４	４，０２８，５０８．３１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，４３０，６９８．７７	１５１，９１３．２９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４６，４７４，４０４．９７	６５６，６１０，６９３．７９
其中：股票投资收益	２５，１９１，９１４．６５	６２５，５７９，６２５．７６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－５７．３２	２，０３５，４３９．０２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２１，２８２，５４７．６４	２８，９９５，６２９．０１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－４５３，６７３，６１８．６２	－６４２，３０３，５２８．７０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４６７，３７４．２０	２，１６１，５０１．４９
减：二、费用	７３，０５５，６５０．１０	１０１，９０７，６１４．０９
１．管理人报酬	４４，６５４，３２４．４１	６６，３０９，７１２．８０
２．托管费	７，４４２，３８７．４３	１１，０５１，６１８．７７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２０，４７２，６６８．２４	２４，１０８，０１２．５２
５．利息支出	４７，２０５．５６	－
其中：卖出回购金融资产支出	４７，２０５．５６	－
６．其他费用	４３９，０６４．４６	４３８，２７０．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－４７１，５６３，３０５．２９	－７９，１４６，９２９．３０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－４７１，５６３，３０５．２９	－７９，１４６，９２９．３０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，３４３，１０１，１８８．８１	３８５，６０７，５５２．７２	３，７２８，７０８，７４１．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４７１，５６３，３０５．２９	－４７１，５６３，３０５．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４６，４７３，１４８．３０	－５５，６１７，１１３．６８	－１０２，０９０，２６１．９８
其中：１．基金申购款	９０１，４４３，５５１．７２	－３９，０６７，２５４．５６	８６２，３７６，２９７．１６
２．基金赎回款	－９４７，９１６，７００．０２	－１６，５４９，８５９．１２	－９６４，４６６，５５９．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１９９，７９２，３２５．１４	－１９９，７９２，３２５．１４
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２９６，６２８，０４０．５１	－３４１，３６５，１９１．３９	２，９５５，２６２，８４９．１２
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，４９３，６５２，３５６．２７	７５５，３１５，４０８．９７	６，２４８，９６７，７６５．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７９，１４６，９２９．３０	－７９，１４６，９２９．３０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，１５０，５５１，１６７．４６	－１６３，３６２，１１０．８４	－２，３１３，９１３，２７８．３０
其中：１．基金申购款	３２３，６４４，６２９．５８	１５，３３５，４１８．４３	３３８，９８０，０４８．０１
２．基金赎回款	－２，４７４，１９５，７９７．０４	－１７８，６９７，５２９．２７	－２，６５２，８９３，３２６．３１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１２７，１９８，８１６．１１	－１２７，１９８，８１６．１１
五、期末所有者权益（基金净值）	３，３４３，１０１，１８８．８１	３８５，６０７，５５２．７２	３，７２８，７０８，７４１．５３

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
中国建银投资证券有限责任公司（后更名为中国中投证券有限责任公司“中投证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司（２０１１年４月２日以前）
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中投证券	１，６５３，９０５，８５３．７６	１２．４４％	８２３，３５６，１３５．１８	５．４７％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中投证券	１，３４３，８０８．６０	１２．１２％	３９３，６４４．５６	１４．８１％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中投证券	６６８，９８４．２７	５．３１％	１６７，７３１．４９	３．３８％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４４，６５４，３２４．４１	６６，３０９，７１２．８０
其中：支付销售机构的客户维护费	８，９５３，９１７．４８	１１，３０４，７４２．４４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，４４２，３８７．４３	１１，０５１，６１８．７７

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２１７，２３６，８９６．７１	１，６７８，９５９．４６	２１２，５１５，０６３．０６	２，０４４，４４０．７７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，５９５，８８９，１７８．９０	８４．９６
	其中：股票	２，５９５，８８９，１７８．９０	８４．９６
２	固定收益投资	１２４，５７５，５７８．５０	４．０８
	其中：债券	１２４，５７５，５７８．５０	４．０８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４８，０００，１９２．００	１．５７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２４，８９０，８００．５１	７．３６
６	其他各项资产	６２，０５５，２１４．２０	２．０３
７	合计	３，０５５，４１０，９６４．１１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，４３１，１１８，３４５．８５	４８．４３
Ｃ０	食品、饮料	２２３，４２５，６３１．７８	７．５６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２６，４２９，０３９．４０	０．８９
Ｃ２	木材、家具	２，４５９，３０５．５０	０．０８
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１８，５０９，２８２．８５	４．０１
Ｃ５	电子	５３３，８８７，６６５．３０	１８．０７
Ｃ６	金属、非金属	１６，４５１，５６２．３４	０．５６
Ｃ７	机械、设备、仪表	３７５，１６３，０２３．４４	１２．６９
Ｃ８	医药、生物制品	１３４，７９２，８３５．２４	４．５６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５，３８７，７５０．７９	０．１８
Ｅ	建筑业	５７，８６１，１１８．７０	１．９６
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１７１，２５３，５２５．２２	５．７９
Ｈ	批发和零售贸易	４３，５２５，４７４．１３	１．４７
Ｉ	金融、保险业	３８６，６０３，２５０．４０	１３．０８
Ｊ	房地产业	２３４，２３７，８０４．９１	７．９３
Ｋ	社会服务业	２２９，９２６，９９１．６０	７．７８
Ｌ	传播与文化产业	３５，９７４，９１７．３０	１．２２
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，５９５，８８９，１７８．９０	８７．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	４，１６５，３８７	２０６，６０３，１９５．２０	６．９９
２	００２４１５	海康威视	３，２２２，９１０	１３８，５８５，１３０．００	４．６９
３	６００７６３	通策医疗	５，９９０，９３７	１２６，２８８，９５１．９６	４．２７
４	６００３１５	上海家化	３，４７６，３６５	１１８，５０９，２８２．８５	４．０１
５	６０００３６	招商银行	９，８８２，０１０	１１７，２９９，４５８．７０	３．９７
６	０００００１	深发展Ａ	７，５２１，７２５	１１７，２６３，６９２．７５	３．９７
７	６００３３５	＊ＳＴ盛工	８，０７１，１４６	１１３，３９９，６０１．３０	３．８４
８	６０００１５	华夏银行	９，９８４，５５０	１１２，１２６，４９６．５０	３．７９
９	６００５３５	天士力	２，５９９，２０２	１０９，０１０，５３１．８８	３．６９
１０	６００５７０	恒生电子	７，５５１，２１４	９２，４２６，８５９．３６	３．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２４１５	海康威视	２２９，８８７，１０２．０８	６．１７
２	００２２４４	滨江集团	２１５，４９４，０９３．４８	５．７８
３	６０００６８	葛洲坝	１７２，６７０，７０２．６７	４．６３
４	００００６３	中兴通讯	１６４，７９１，６５９．５４	４．４２
５	６０００１５	华夏银行	１６３，６７８，７０４．５０	４．３９
６	００２２３６	大华股份	１６０，３１６，６８５．４２	４．３０
７	６０１１１７	中国化学	１３８，０８９，６３１．９５	３．７０
８	６００７６３	通策医疗	１２６，９６１，７９９．６１	３．４０
９	３００２０３	聚光科技	１２６，７０７，１８１．４３	３．４０
１０	６００３１５	上海家化	１１７，００９，３５０．６３	３．１４
１１	６０１６２８	中国人寿	１１１，０２３，５７９．２８	２．９８
１２	０００６５６	金科股份	１１０，０２６，１２４．１０	２．９５
１３	０００９１１	南宁糖业	９７，５９７，７６６．９７	２．６２
１４	００２４００	省广股份	９５，７１８，０１６．７３	２．５７
１５	６００２６１	阳光照明	９５，３７８，５２３．１０	２．５６
１６	６０００８９	特变电工	９３，４５１，２２８．２８	２．５１
１７	６００３１２	平高电气	９２，７７１，９５０．７４	２．４９
１８	６００５１８	康美药业	９１，４０５，８８２．３８	２．４５
１９	６０１１６６	兴业银行	８９，６４３，５１６．８３	２．４０
２０	６００７０４	物产中大	８８，５５２，７１６．３３	２．３７
２１	６０００１６	民生银行	８８，０２９，５９６．３４	２．３６
２２	６００１５３	建发股份	８２，６２２，８３７．５９	２．２２
２３	０００６３９	西王食品	８０，８２９，４８０．９６	２．１７
２４	００２０５０	三花股份	７９，２３７，７３４．５０	２．１３
２５	６０００３６	招商银行	７７，９３７，０４０．１４	２．０９
２６	６０００３１	三一重工	７７，７７９，０７７．５１	２．０９
２７	６０００３０	中信证券	７６，１１３，８９０．５６	２．０４
２８	６００５５９	老白干酒	７６，００８，５２４．５８	２．０４
２９	６００６３７	百视通	７５，８７１，３３４．７４	２．０３
３０	６０１６０１	中国太保	７５，４６８，２０９．１１	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１７	中国化学	２３０，７２３，６２７．９９	６．１９
２	０００８９５	双汇发展	２１６，９１１，２２６．５９	５．８２
３	００２２４４	滨江集团	２０７，４１３，８３７．１０	５．５６
４	６０１３１８	中国平安	１８８，２４９，８０１．３１	５．０５
５	００００６３	中兴通讯	１８０，３５３，９７７．０２	４．８４
６	６０１８１８	光大银行	１３５，２７７，２４５．８８	３．６３
７	３００１３４	大富科技	１３３，１５１，４８６．３３	３．５７
８	００２２３６	大华股份	１２８，７０３，１７９．６１	３．４５
９	６０００１６	民生银行	１２６，９３４，９２６．２４	３．４０
１０	００２１０６	莱宝高科	１２６，１６６，８３１．４９	３．３８
１１	００２０２４	苏宁电器	１１６，０７９，３００．６８	３．１１
１２	６００３６２	江西铜业	１１２，６６７，２７４．９５	３．０２
１３	６０００３６	招商银行	１１１，９７９，２３９．７７	３．００
１４	００２４１５	海康威视	１０６，７７６，９６３．８８	２．８６
１５	６００１５３	建发股份	１０６，５４３，２４０．１７	２．８６
１６	６０１２９９	中国北车	１０６，２２１，５７２．１６	２．８５
１７	６０１６２８	中国人寿	１０５，８７５，５６８．８１	２．８４
１８	６０１６０１	中国太保	１０１，７９８，６１２．７９	２．７３
１９	０００７０８	大冶特钢	９９，３４８，６３６．８２	２．６６
２０	６０１１６６	兴业银行	９３，４７０，２７０．７４	２．５１
２１	６０００３１	三一重工	９３，４５７，６１１．３６	２．５１
２２	６００１５７	永泰能源	９０，１２３，３７３．３２	２．４２
２３	０００９１１	南宁糖业	８８，０５４，２１４．１７	２．３６
２４	６００７０４	物产中大	８７，９０７，４２２．２１	２．３６
２５	６００２６１	阳光照明	８２，４８５，２０６．７３	２．２１
２６	６００９９７	开滦股份	８１，６３４，４１０．１８	２．１９
２７	６００８７５	东方电气	７９，８９１，７５３．８７	２．１４
２８	００２０５０	三花股份	７９，６９６，３２４．７２	２．１４
２９	６０００８９	特变电工	７９，０７１，５６８．１４	２．１２
３０	０００００１	深发展Ａ	７７，８８４，７１３．８２	２．０９
３１	６００３２７	大东方	７５，２５０，９９７．６８	２．０２
３２	６０００４８	保利地产	７４，６８９，４９２．２７	２．００

买入股票的成本（成交）总额	６，４６５，７３３，５３２．２９
卖出股票的收入（成交）总额	６，８３５，８０７，９２６．２６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２９，０４６，０００．００	０．９８
３	金融债券	２９，９８２，０００．００	１．０１
	其中：政策性金融债	２９，９８２，０００．００	１．０１
４	企业债券	３８，９８０，０００．００	１．３２
５	企业短期融资券	１９，９９０，０００．００	０．６８
６	中期票据	－	－
７	可转债	６，５７７，５７８．５０	０．２２
８	其他	－	－
９	合计	１２４，５７５，５７８．５０	４．２２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０１８	１１央行票据１８	３００，０００	２９，０４６，０００．００	０．９８
２	１１８１２３４	１１山煤ＣＰ０１	２００，０００	１９，９９０，０００．００	０．６８
３	１１０４０９	１１农发０９	２００，０００	１９，９８０，０００．００	０．６８
４	１１８０１１０	１１大同建投债	２００，０００	１９，３５６，０００．００	０．６５
５	１１０２３４	１１国开３４	１００，０００	１０，００２，０００．００	０．３４

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，１８３，２６８．４１
２	应收证券清算款	５６，２３９，３２７．１９
３	应收股利	－
４	应收利息	３，３８５，２０５．４５
５	应收申购款	２４７，４１３．１５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６２，０５５，２１４．２０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	５，９４５，１６６．５０	０．２０
２	１１００１６	川投转债	５１６，０９６．００	０．０２
３	１１００１３	国投转债	１１６，３１６．００	０．００

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１５０，７５５	２１，８６７．４５	５９８，３０２，２８９．５７	１８．１５％	２，６９８，３２５，７５０．９４	８１．８５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	６５，１４１．６２	０．００％

基金合同生效日（２００７年５月１８日）基金份额总额	８，８８４，７９７，０１４．３１
本报告期期初基金份额总额	３，３４３，１０１，１８８．８１
本报告期基金总申购份额	９０１，４４３，５５１．７２
减：本报告期基金总赎回份额	９４７，９１６，７００．０２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２９６，６２８，０４０．５１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰证券	１	１，４８３，７２５，５５１．１８	１１．１６％	１，２６１，１５７．３０	１１．３７％	－
招商证券	１	８７２，４２１，６３３．８５	６．５６％	７０８，８４８．５８	６．３９％	－
申银万国	１	５６７，８１６，９６４．２４	４．２７％	４８２，６４３．０７	４．３５％	－
银河证券	１	１，６３３，６５９，０９７．２６	１２．２８％	１，３８８，６０４．００	１２．５２％	－
中信证券	１	４０８，６２１，４１４．１２	３．０７％	３４７，３２６．９７	３．１３％	－
广发证券	１	１，５８２，３６１，８８２．１７	１１．９０％	１，２８５，６８０．３４	１１．５９％	－
中信建投	２	５５２，８０３，６７０．５５	４．１６％	４５０，８７８．１９	４．０７％	－
华泰联合	１	１，１３７，８２２，７７７．４７	８．５５％	９２４，４８７．７３	８．３４％	－
中投证券	１	１，６５３，９０５，８５３．７６	１２．４４％	１，３４３，８０８．６０	１２．１２％	－
江海证券	１	１，２１７，０５８，４０７．５１	９．１５％	１，０３４，４９３．７７	９．３３％	新增
渤海证券	１	４５０，７６８，２０６．２０	３．３９％	３８３，１５２．７２	３．４６％	－
海通证券	１	８０２，９９０，２８５．５８	６．０４％	６８２，５３７．５６	６．１５％	－
华宝证券	１	５８，４０４，５４８．４８	０．４４％	４９，６４３．９３	０．４５％	－
国信证券	１	８７７，９６１，３７８．１８	６．６０％	７４６，２６０．９８	６．７３％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	９，３２０，６５３．２６	４４．０８％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	１１，３９２，２１０．００	５３．８８％	－	－	－	－
广发证券	４３１，４１０．４０	２．０４％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－