基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本系列基金基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：（１）经中国证监会批准，国泰金龙债券基金于２００８年６月３日刊登公告，自２００８年６月５日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券Ａ：

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国泰金龙债券Ｃ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金龙债券证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

国泰金龙债券Ａ

（２００３年１２月５日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

国泰金龙债券Ｃ

（２００３年１２月５日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

国泰金龙债券Ａ

■

国泰金龙债券Ｃ

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３．３过去三年基金的利润分配情况

１、国泰金龙债券Ａ

金额单位：人民币元

■

２、国泰金龙债券Ｃ

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年我国出口、消费以及投资增速都有不同程度的下滑，宏观经济增长持续低于市场预期。ＣＰＩ指数持续上行，７月达到年内高点６．５％，四季度受翘尾因素影响开始下行。货币政策维持紧缩态势，仅在四季度为了应对外汇占款大幅下降而下调了一次准备金率，投资者期盼的货币政策转向并没有出现。海外经济增速也同步放缓，希腊债务违约概率大幅上升，市场悲观情绪蔓延。这一系列因素叠加造成了２０１１年股票市场的剧烈震荡。债券市场三季度末以前受到紧缩货币政策以及城投债违约预期上升导致的流动性问题的影响而大幅下行，信用利差直线扩大，城投债收益率上升幅度普遍在２００个ｂｐ以上。但四季度受经济下行明显，货币政策预调微调预期强烈影响，债券市场走出一波小牛市，利率产品以及高等级信用债表现抢眼，其中１０年期国债收益率下行７０个ｂｐ左右。转债市场受正股下跌、供给增量大幅超出市场预期、投资者流动性需求提高等多重利空打压而经历了可能是史上最为惨烈的一年。

２０１１年前三季度本基金债券部分维持较低的组合久期，适度降低信用债投资比例，四季度拉长组合久期，加大了利率产品配置力度。但由于对转债市场供需变化明显预判不足而持有了较高比例的转债仓位，给投资者造成损失，在此表以诚挚歉意。１１年为了规避风险，本基金基本没有参与新股发行。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

国泰金龙债券Ａ２０１１年净值增长率为－６．６５％，同期业绩比较基准为３．７９％。

国泰金龙债券Ｃ２０１１年净值增长率为－７．０５％，同期业绩比较基准为３．７９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年经济增速继续回落，下半年有恢复性反弹，全年ＧＰＤ增速预计在８．４％左右；中短期看经济仍将惯性放缓，但幅度相对温和。２０１２上半年通胀增速将沿惯性下降，下半年有所反复，全年预计３－３．５％之间，同比低点出现在年中。受欧元区债务危机影响，全球金融市场仍然将处于动荡不安之中。预计货币政策中性偏松，以稳为主，适时而动，营造流动性宽松环境以稳定信贷增速和货币增量，存准率预计４－５次下调，基准利率预计保持稳定；财政政策转向积极，扶持民生相关、新兴产业，结构减税，加大转移支付力度，鼓励消费。

１２年债券市场存在较为明确的投资机会，尤其是中低等级信用产品有补涨需求，信用利差将有所修复，但信用风险仍然是１２年需要密切关注的重点，不排除有违约情况发生。股票市场上半年预计仍然是震荡筑底的过程，其间不排除市场存在估值修复的可能，下半年随经济见底回升将有所上涨。

２０１２年本基金将适度拉长组合久期，类属资产配置方面加大信用产品配置力度；权益类资产维持灵活、积极的投资策略，同时注重不同风格资产配置的相对均衡。在控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等，积极降低组合波动率，寻求基金净值的平稳增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

国泰金龙债券Ａ类基金已于２０１１年实施利润分配７，７４６，９２３．１１元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

国泰金龙债券Ｃ类基金已于２０１１年实施利润分配１，９１５，６９０．４１元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙债券证券投资基的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为９，６６２，６１３．５２元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，下属Ａ类基金的份额净值０．９７５元，下属Ｃ类基金的份额净值０．９７０元；基金份额总额８８６，９１４，７２４．９０份，下属Ａ类基金的份额总额６４５，２６４，０６０．０５份，下属Ｃ类基金的份额总额２４１，６５０，６６４．８５份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．３．１．２权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

本基金本期末及上年度末无应支付关联方的佣金。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值 Ｘ ０．３％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金的基金管理人在本报告期内增持国泰金龙债券证券投资基金Ａ类７５２，５９５．６３份基金份额，均为红利再投资所获得。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰金龙债券Ａ

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资国泰金龙债券证券投资基金Ａ类基金的情况。

国泰金龙债券Ｃ

份额单位：份

■

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１９７，７４０，１３５．３０元，属于第二层级的余额为５６１，０７８，２５６．６０元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级１３５，８７５，２４９．３０元，第二层级６９，９０７，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§９基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为６０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为９年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金龙债券
基金主代码	０２０００２
交易代码	０２０００２
系列基金名称	国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称	国泰金龙行业混合（０２０００３）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１２月５日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８８６，９１４，７２４．９０份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	０２０００２	０２００１２
报告期末下属分级基金的份额总额	６４５，２６４，０６０．０５份	２４１，６５０，６６４．８５份

投资目标	在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资策略	以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在１８０ 个自然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在１８０ 个自然日内卖出。
业绩比较基准	本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征	本基金属于收益稳定、风险较低的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	周倩芝
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０２１－６１６１８８８８
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６３６０２５４０

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年		２０１０年		２００９年
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
本期已实现收益	－１，８１３，０４０．００	８，６１４．７９	８，１３２，３０８．５６	２，２４２，５１６．５８	１４，１４５，０５７．３４	４，２６３，９５８．６７
本期利润	－９，６９８，６２７．０５	－３，０１７，９１９．８１	１１，２９５，４５１．７５	３，９７５，１８１．０９	－３４，６１７，８２８．７４	－１１，５４２，６３６．９８
加权平均基金份额本期利润	－０．０５８８	－０．０７１３	０．０６８６	０．０７０７	－０．０５４６	－０．０５６６
本期基金份额净值增长率	－６．６５％	－７．０５％	８．４８％	８．００％	２．４１％	１．９３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末		２０１０年末		２００９年末
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	－０．０２４６	－０．０２９６	０．０５５３	０．０４９１	０．０５５４	０．０４８５
期末基金资产净值	６２９，４１１，５８０．３１	２３４，５０９，５９８．４８	１６５，９７３，５６４．１８	４７，８４１，５６０．０９	１８５，７４８，３３１．６９	６６，０４６，４４６．１７
期末基金份额净值	０．９７５	０．９７０	１．０９５	１．０８９	１．０５９	１．０５２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．３９％	０．３７％	２．７２％	０．０７％	１．６７％	０．３０％
过去六个月	－６．１６％	０．４６％	２．４３％	０．０７％	－８．５９％	０．３９％
过去一年	－６．６５％	０．３６％	３．７９％	０．０６％	－１０．４４％	０．３０％
过去三年	３．７０％	０．３１％	６．１５％	０．０６％	－２．４５％	０．２５％
过去五年	２４．９１％	０．２５％	１５．３０％	０．０７％	９．６１％	０．１８％
自基金合同生效起至今	４６．２４％	０．２５％	３０．４３％	０．０８％	１５．８１％	０．１７％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．１９％	０．３８％	２．７２％	０．０７％	１．４７％	０．３１％
过去六个月	－６．３７％	０．４７％	２．４３％	０．０７％	－８．８０％	０．４０％
过去一年	－７．０５％	０．３６％	３．７９％	０．０６％	－１０．８４％	０．３０％
过去三年	２．３３％	０．３１％	６．１５％	０．０６％	－３．８２％	０．２５％
过去五年	２３．０３％	０．２６％	１５．３０％	０．０７％	７．７３％	０．１９％
自基金合同生效起至今	４４．０４％	０．２５％	３０．４３％	０．０８％	１３．６１％	０．１７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．５００	４，１５７，２６２．０５	３，５８９，６６１．０６	７，７４６，９２３．１１	－
２０１０年	０．５００	４，０８３，９４３．２８	３，４２１，３３１．５９	７，５０５，２７４．８７	－
２００９年	０．４００	３０，２９１，０４６．１７	１３，３１８，８３７．３６	４３，６０９，８８３．５３	－
合计	１．４００	３８，５３２，２５１．５０	２０，３２９，８３０．０１	５８，８６２，０８１．５１	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．４５０	１，１８７，６３９．０６	７２８，０５１．３５	１，９１５，６９０．４１	－
２０１０年	０．４４０	１，２８３，６９９．４１	１，４８９，２４７．８４	２，７７２，９４７．２５	－
２００９年	０．４００	９，６２６，８７４．１３	５，２９６，０２１．９１	１４，９２２，８９６．０４	－
合计	１．２９０	１２，０９８，２１２．６０	７，５１３，３２１．１０	１９，６１１，５３３．７０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴晨	本基金的基金经理、国泰信用互利分级债券的基金经理	２０１０－０４－２９	－	９	硕士研究生，ＣＦＡ，ＦＲＭ。２００１年６月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；２００４年９月至２００５年１０月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；２００５年１０月至２００８年３月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；２００８年４月至２００９年３月在长信基金管理有限公司从事债券研究；２００９年４月至２０１０年３月在国泰基金管理有限公司任投资经理。２０１０年４月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；２０１０年９月至２０１１年１１月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；２０１１年１２月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	１０，８９０，６２５．０５	４，０３５，６２９．０４
结算备付金	２，０７５，９１３．６６	３，３８８，７９６．１４
存出保证金	２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	７５８，８１８，３９１．９０	２０５，７８２，２４９．３０
其中：股票投资	－	２６，４８４，７２７．４０
基金投资	－	－
债券投资	７５８，８１８，３９１．９０	１７９，２９７，５２１．９０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７６，７００，２１０．００	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１６，６６７，５７８．７２	２，２６１，９３９．９５
应收股利	－	－
应收申购款	８８，５８８．７０	８０７，５９２．１６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８６５，４９１，３０８．０３	２１６，５２６，２０６．５９
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１６３，１２６．０２	１，５６９，０９０．５１
应付管理人报酬	１６８，３３０．１９	１０５，４６０．２２
应付托管费	５６，１１０．０５	３５，１５３．４２
应付销售服务费	１０，５０７．７７	１１，９３８．３１
应付交易费用	１１，４６５．７３	２３，６７０．５０
应交税费	８０４，６１４．４８	５２０，０４６．３８
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３５５，９７５．００	４４５，７２２．９８
负债合计	１，５７０，１２９．２４	２，７１１，０８２．３２
所有者权益：
实收基金	８８６，９１４，７２４．９０	１９５，４７９，０７７．７７
未分配利润	－２２，９９３，５４６．１１	１８，３３６，０４６．５０
所有者权益合计	８６３，９２１，１７８．７９	２１３，８１５，１２４．２７
负债和所有者权益总计	８６５，４９１，３０８．０３	２１６，５２６，２０６．５９

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－９，７６３，６０５．１８	１８，７１４，８２４．２２
１．利息收入	７，３４３，８４９．４４	６，４２０，３９５．９１
其中：存款利息收入	２４８，６８４．８１	４５７，２９１．９２
债券利息收入	６，９７４，０４６．００	５，９６３，１０３．９９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１２１，１１８．６３	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－７，１５５，０３９．４４	６，９５０，９２７．７３
其中：股票投资收益	１，２９９，１０５．８７	１０，２３９，８３５．４７
债券投资收益	－８，５３９，２８１．６７	－３，４２８，２７５．１３
基金投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	８５，１３６．３６	１３９，３６７．３９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１０，９１２，１２１．６５	４，８９５，８０７．７０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９５９，７０６．４７	４４７，６９２．８８
减：二、费用	２，９５２，９４１．６８	３，４４４，１９１．３８
１．管理人报酬	１，２４９，９９１．７５	１，３７５，９５７．７１
２．托管费	４１６，６６３．９６	４５８，６５２．５０
３．销售服务费	１２８，６２２．６８	１７４，７１０．２８
４．交易费用	７９，６０６．８０	２０３，３７９．１９
５．利息支出	８４０，１２１．１２	９４６，８０９．０８
其中：卖出回购金融资产支出	８４０，１２１．１２	９４６，８０９．０８
６．其他费用	２３７，９３５．３７	２８４，６８２．６２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１２，７１６，５４６．８６	１５，２７０，６３２．８４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１２，７１６，５４６．８６	１５，２７０，６３２．８４

７．４．４．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１１８０１９７	１１兖城投债	２０１１－１２－３０	２０１２－０１－１７	企债中签	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	－
１２２１１１	１１永泰债	２０１１－１２－１６	２０１２－０１－０９	企债中签	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９５，４７９，０７７．７７	１８，３３６，０４６．５０	２１３，８１５，１２４．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２，７１６，５４６．８６	－１２，７１６，５４６．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	６９１，４３５，６４７．１３	－１８，９５０，４３２．２３	６７２，４８５，２１４．９０
其中：１．基金申购款	１，０２６，４３５，８８１．２９	－１１，７３５，１４０．３６	１，０１４，７００，７４０．９３
２．基金赎回款	－３３５，０００，２３４．１６	－７，２１５，２９１．８７	－３４２，２１５，５２６．０３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９，６６２，６１３．５２	－９，６６２，６１３．５２
五、期末所有者权益（基金净值）	８８６，９１４，７２４．９０	－２２，９９３，５４６．１１	８６３，９２１，１７８．７９
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３８，２４１，４１２．９１	１３，５５３，３６４．９５	２５１，７９４，７７７．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１５，２７０，６３２．８４	１５，２７０，６３２．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４２，７６２，３３５．１４	－２０９，７２９．１７	－４２，９７２，０６４．３１
其中：１．基金申购款	９９９，３１０，９６８．１７	４４，０４２，５７５．４７	１，０４３，３５３，５４３．６４
２．基金赎回款	－１，０４２，０７３，３０３．３１	－４４，２５２，３０４．６４	－１，０８６，３２５，６０７．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１０，２７８，２２２．１２	－１０，２７８，２２２．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	１９５，４７９，０７７．７７	１８，３３６，０４６．５０	２１３，８１５，１２４．２７

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司
中国建银投资证券有限责任公司（后更名为中国中投证券有限责任公司“中投证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司（２０１１年４月２日以前）
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０ 年６ 月２１ 日起）

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，２４９，９９１．７５	１，３７５，９５７．７１
其中：支付销售机构的客户维护费	１７４，６５６．４１	１９９，１３５．９９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４１６，６６３．９６	４５８，６５２．５０

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	合计
国泰基金管理有限公司	－	２０，２４６．３５	２０，２４６．３５
浦发银行	－	３，０９４．４５	３，０９４．４５
中投证券	－	２４．９９	２４．９９
合计	－	２３，３６５．７９	２３，３６５．７９
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	合计
国泰基金管理有限公司	－	４４，６１４．８２	４４，６１４．８２
浦发银行	－	４，８９１．２６	４，８９１．２６
中投证券	－	４２４．２１	４２４．２１
合计	－	４９，９３０．２９	４９，９３０．２９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
期初持有的基金份额	１５，６３８，９３７．２８	－	１４，９０５，４０３．６４	－
期间申购／买入总份额	７５２，５９５．６３	－	７３３，５３３．６４	－
期间因拆分变动份额	－	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－	－
期末持有的基金份额	１６，３９１，５３２．９１	－	１５，６３８，９３７．２８	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．５４％	－	１０．３２％	－

关联方名称	国泰金龙债券Ｃ本期末 ２０１１年１２月３１日		国泰金龙债券Ｃ上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中国建投	２０６，１８５，５６７．０１	８５．３２％	－	－

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	１０，８９０，６２５．０５	１７４，３１５．６８	４，０３５，６２９．０４	３９１，３２８．９６

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
宏源证券	１１８０１０５	１１蒙奈伦债	债券分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
宏源证券	１１８０１９７	１１兖城投债	债券网下发行	１００，０００	１０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	７５８，８１８，３９１．９０	８７．６７
	其中：债券	７５８，８１８，３９１．９０	８７．６７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７６，７００，２１０．００	８．８６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，９６６，５３８．７１	１．５０
６	其他各项资产	１７，００６，１６７．４２	１．９６
７	合计	８６５，４９１，３０８．０３	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４９	大洋电机	５，８３８，２７７．２４	２．７３
２	６０１７００	风范股份	２，３０８，３２０．００	１．０８
３	６００５２２	中天科技	１，３０９，０００．００	０．６１
４	００２３０７	北新路桥	６４７，５２３．１４	０．３０
５	６０１１９９	江南水务	４７２，７０７．２０	０．２２
６	６０１９０１	方正证券	６６，３００．００	０．０３
７	６０１３３６	新华保险	４６，５００．００	０．０２
８	６０１２２２	林洋电子	１８，０００．００	０．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００８９	特变电工	４，９４２，６１３．８０	２．３１
２	００２２４９	大洋电机	４，２３０，０８４．８９	１．９８
３	３００１１８	东方日升	３，７７５，２８４．８４	１．７７
４	６００８１５	厦工股份	３，０３０，５２３．００	１．４２
５	３００１３３	华策影视	２，１１０，９５２．３４	０．９９
６	００２５０１	利源铝业	２，０６６，２３６．１０	０．９７
７	３００１２５	易世达	１，７９７，６８３．８８	０．８４
８	６０１１１８	海南橡胶	１，６５７，９９６．００	０．７８
９	６０１７００	风范股份	１，４５４，２９５．６０	０．６８
１０	３００１３７	先河环保	１，１８８，８４０．５６	０．５６
１１	００２４７７	雏鹰农牧	１，０１７，１０８．５６	０．４８
１２	６００５２２	中天科技	８８７，７６４．３３	０．４２
１３	００２４８１	双塔食品	７６７，０３６．１０	０．３６
１４	００２４８２	广田股份	６６１，４４５．１９	０．３１
１５	００２３０７	北新路桥	５０５，３５１．５０	０．２４
１６	６０１１９９	江南水务	３６４，４３２．４４	０．１７
１７	６０１１２６	四方股份	３２５，５４９．７８	０．１５
１８	６０１９３３	永辉超市	１３８，７５６．００	０．０６
１９	６０１９０１	方正证券	９６，３９０．００	０．０５
２０	６０１３３６	新华保险	５２，７２０．００	０．０２

买入股票的成本（成交）总额	１０，７０６，６２７．５８
卖出股票的收入（成交）总额	３１，０９０，９８５．１１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４６，１９４，７２１．２０	５．３５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２７０，２８３，６７０．７０	３１．２９
５	企业短期融资券	４４２，３４０，０００．００	５１．２０
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	７５８，８１８，３９１．９０	８７．８３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１８１０１７	１１宝金属ＣＰ０１	６００，０００	６０，４２０，０００．００	６．９９
２	１１８１０４１	１１杭汽轮ＣＰ０１	５００，０００	５０，３８０，０００．００	５．８３
３	１１８１０８４	１１浙小商ＣＰ０１	５００，０００	５０，２７５，０００．００	５．８２
４	０４１１５８０１３	１１皖交投ＣＰ００２	５００，０００	５０，１７５，０００．００	５．８１
５	１１８１０４７	１１中航重ＣＰ０１	４００，０００	４０，２６４，０００．００	４．６６

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，６６７，５７８．７２
５	应收申购款	８８，５８８．７０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，００６，１６７．４２

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
国泰金龙债券Ａ	９，１９６	７０，１６７．９１	５３２，０１１，１１２．７１	８２．４５％	１１３，２５２，９４７．３４	１７．５５％
国泰金龙债券Ｃ	３，４９７	６９，１０２．２８	２０９，７２５，３６７．９０	８６．７９％	３１，９２５，２９６．９５	１３．２１％
合计	１２，６９３	６９，８７４．３２	７４１，７３６，４８０．６１	８３．６３％	１４５，１７８，２４４．２９	１６．３７％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	国泰金龙债券Ａ	２８，４５５．２２	０％
	国泰金龙债券Ｃ	５２６．９３	０％
	合计	２８，９８２．１５	０％

项目	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
基金合同生效日（２００３年１２月５日）基金份额总额	１，８８７，３７４，６０２．８６	－
本报告期期初基金份额总额	１５１，５４４，３７８．１５	４３，９３４，６９９．６２
本报告期基金总申购份额	７６１，５１１，４６４．２２	２６４，９２４，４１７．０７
减：本报告期基金总赎回份额	２６７，７９１，７８２．３２	６７，２０８，４５１．８４
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	６４５，２６４，０６０．０５	２４１，６５０，６６４．８５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	１８，１２０，０２３．９６	５８．２８％	１４，７２２．７５	５７．１８％	－
申银万国	１	１２，９７０，９６１．１５	４１．７２％	１１，０２５．２６	４２．８２％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	６６，３２２，３８６．３７	１０．４６％	－	－	－	－
申银万国	５６７，７５０，２４８．７１	８９．５４％	７，６４７，２００，０００．００	１００．００％	－	－