基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本系列基金基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金龙行业精选证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００３年１２月５日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙行业精选证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本基金管理人于２０１２年１月２０日刊登公告，王航自２０１２年１月１９日起不再担任国泰金龙行业混合基金经理，周广山自２０１２年１月１９日起担任国泰金龙行业混合基金经理。

２、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年中国资本市场震荡向下，上半年Ａ 股市场出于对通胀和经济下滑的担忧，总体维持弱势格局，一季度低估值的周期品种表现较为稳定，二季度末消费品反弹幅度较大，６ 月末市场形成较乐观的政策放松预期而触底反弹，随着上市公司中报陆续公布，业绩趋势向下确立，同时三季度以来通胀形势依然严峻，政策放松预期落空，欧债危机进一步恶化，Ａ股市场随后震荡向下，四季度中小盘股票补跌明显，政策重点扶持的文化传媒行业获得市场认可，而低估值的金融地产相对抗跌，高估值的消费品进入补跌。

我们判断２０１１年投资机会更多来自于盈利超预期而非估值提升，市场偏好由追捧成长性转向看重估值，防御性配置策略是本基金２０１１年配置的重点，基于对市场整体震荡向下的判断，基金维持中性资产配置，重点长期配置医疗服务行业和纺织行业，获得较好的超额收益，同时，符合政策导向的战略新兴产业也是本基金重点关注和投资的板块，在四季度增持了文化传媒行业，减持了非银行金融、机械设备等行业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年度净值增长率为－１８．９２％，同期业绩比较基准为－１６．２５％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年，中国经济的结构性矛盾将变的更加突出。中国经济需要经历较长时间的阵痛期，资本市场对此也必然相应调整适应，经济结构转型在未来将是主要经济驱动力。２０１２年，中国经济仍然超储了太多过量货币，仍然需要时间通过经济增长去调控消化。同时，２０１２年人口结构开始发生重大变化，红利减少，甚至达到负利。各行业人工成本不断提高，必然推动各行业企业内在转型。从粗放模式下的人员、资源、资本的高消耗，向大幅提升劳动生产率方式转变，带动企业盈利水平的提升。对于投资者而言，这是新时代的重大机会。因此，我们更愿意把握此阶段的优质成长企业。从人口分布看，社会平均年龄继续上升，中国社会的人口老龄化趋势更加明显，社会对医疗保健的需求进一步多样化提高，而医疗体制改革进一步深化将而进一步创造更大的市场。从５年尺度看，中国资本市场规章制度和市场参与者日趋成熟，与海外市场对比，整体估值将会进一步回归合理，从而迎来长期机构投资者布局的良好时机。

展望２０１２ 年，中国国内经济将步入环境较为困难的一年，资本市场作为经济晴雨表将受到经济环境的牵制，通涨潜在压力仍然存在；短期看，不利的宏观环境在２０１２年将压缩市场波幅，需要保持审慎的投资行为，重点关注人口老龄化催生的医疗保健行业机会和劳动生产率提升带来的机会。在此阶段，最佳投资选择是布局成长性突出的优质企业，长期持有。

本基金将恪守基金契约，重点投资成长型企业，合理控制风险，努力为投资者创造良好回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１１年实施利润分配２２５，０２５，４５４．７５元。

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为３，５２６，６５５．８４元，可供分配的份额利润为０．００４０元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１２年１月１２日进行利润分配，每１０分基金份额派发红利０．０３６元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙行业精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为２２５，０２５，４５４．７５元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．４９９元，基金份额总额８９２，５９８，８３７．７１份。

７．２利润表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１０，０００，０００．００元，于２０１２年１月５日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３７７，７１９，７３２．６１元，属于第二层级的余额为５９，９５８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级５５７，５９４，５８４．００元，第二层级６６，６１５，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为６０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为９年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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基金简称	国泰金龙行业混合
基金主代码	０２０００３
交易代码	０２０００３
系列基金名称	国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称	国泰金龙债券Ａ（０２０００２）、国泰金龙债券Ｃ（０２００１２）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１２月５日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８９２，５９８，８３７．７１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证Ａ 股指数和深圳Ａ 股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准＝７５％×［上证Ａ股指数和深圳Ａ股指数的总市值加权平均］＋２５％×［上证国债指数］。
风险收益特征	承担中等风险，获取相对超额回报。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	周倩芝
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０２１－６１６１８８８８
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６３６０２５４０

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－３０，９９５，１６６．３１	５５，９１８，８６０．９２	１３９，８０９，１７７．５８
本期利润	－１１３，７５９，６１２．８０	６０，６１６，８７８．５１	２１４，６００，８９６．０７
加权平均基金份额本期利润	－０．１２８５	０．０９９１	０．３９１０
本期基金份额净值增长率	－１８．９２％	１０．００％	７２．６９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．００４０	０．３７５７	０．３１２５
期末基金资产净值	４４５，４８８，６７７．２４	６３９，１７１，６４１．１０	４８９，０２２，６８４．０１
期末基金份额净值	０．４９９	０．９８０	０．９１７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．９９％	１．０４％	－４．７０％	０．９２％	３．７１％	０．１２％
过去六个月	－９．７６％	０．９６％	－１５．２６％	０．９１％	５．５０％	０．０５％
过去一年	－１８．９２％	０．９７％	－１６．２５％	０．８６％	－２．６７％	０．１１％
过去三年	５４．０１％	１．１９％	１４．３６％	１．１４％	３９．６５％	０．０５％
过去五年	８４．３４％	１．６０％	－８．０２％	１．５１％	９２．３６％	０．０９％
自基金合同生效起至今	３１５．０３％	１．３９％	６３．８８％	１．３５％	２５１．１５％	０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	３．４００	１１７，５３４，１１４．７９	１０７，４９１，３３９．９６	２２５，０２５，４５４．７５	－
２０１０年	０．３００	１０，３６９，５１６．２７	８，６４９，７４６．５６	１９，０１９，２６２．８３	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	３．７００	１２７，９０３，６３１．０６	１１６，１４１，０８６．５２	２４４，０４４，７１７．５８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王航	本基金的基金经理、国泰金鑫封闭、国泰事件驱动股票的基金经理	２００８－０５－１７	－	１１	硕士研究生，ＣＦＡ，曾任职于南方证券有限公司；２００３年１月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保１１１组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理；２００８年５月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理；２０１０年４月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理；２０１１年８月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１，４９４，３６２．４６	３４，２１４，３７６．０８
结算备付金	１，２２０，３３３．８７	３，２３８，０３７．０８
存出保证金	１，８４０，０００．００	１，８４０，０００．００
交易性金融资产	４３７，６７７，７３２．６１	６２４，２０９，５８４．００
其中：股票投资	３３２，７８７，２９８．６１	４７６，０００，２９４．４０
基金投资	－	－
债券投资	１０４，８９０，４３４．００	１４８，２０９，２８９．６０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３，８０３，４２２．８６	４，３６４，７４１．６９
应收利息	２，０９４，６９９．７７	２，０１６，４３９．７０
应收股利	－	－
应收申购款	１８１，６６４．７２	２，６００，９０２．６８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４５８，３１２，２１６．２９	６７２，４８４，０８１．２３
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
应付证券清算款	７８６，４３３．４０	－
应付赎回款	３９７，３９１．４１	７７８，８８７．３５
应付管理人报酬	５８５，６０４．２１	８２４，６２９．７５
应付托管费	９７，６００．７１	１３７，４３８．３１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３６３，５９０．０９	９４３，６８７．９４
应交税费	２，１０３．２０	２，０８８．００
应付利息	２，３１２．４２	２３，０４０．８８
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５８８，５０３．６１	６０２，６６７．９０
负债合计	１２，８２３，５３９．０５	３３，３１２，４４０．１３
所有者权益：
实收基金	２８７，６５５，８９７．９６	２１０，２４３，４４８．９０
未分配利润	１５７，８３２，７７９．２８	４２８，９２８，１９２．２０
所有者权益合计	４４５，４８８，６７７．２４	６３９，１７１，６４１．１０
负债和所有者权益总计	４５８，３１２，２１６．２９	６７２，４８４，０８１．２３

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－１０１，３１２，０３８．５０	７４，５２９，５２９．７７
１．利息收入	３，６２１，２１４．０３	４，３８２，０４５．３６
其中：存款利息收入	４４７，３８９．９９	４３４，０４６．９６
债券利息收入	３，１６９，５１１．９６	３，９４６，２７６．１８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４，３１２．０８	１，７２２．２２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２２，２９１，７５０．４４	６５，２９４，０２８．５３
其中：股票投资收益	－２５，６１０，４８５．３６	６３，８８５，３３７．４１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－８８２，１６１．０６	－８８０，５５４．５１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４，２００，８９５．９８	２，２８９，２４５．６３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８２，７６４，４４６．４９	４，６９８，０１７．５９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１２２，９４４．４０	１５５，４３８．２９
减：二、费用	１２，４４７，５７４．３０	１３，９１２，６５１．２６
１．管理人报酬	７，５８５，７４２．２１	８，３２３，５５５．６２
２．托管费	１，２６４，２９０．３９	１，３８７，２５９．２８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，９０１，４４３．１２	３，３３７，１７７．９６
５．利息支出	５６７，１２３．５８	６８４，７０２．６８
其中：卖出回购金融资产支出	５６７，１２３．５８	６８４，７０２．６８
６．其他费用	１２８，９７５．００	１７９，９５５．７２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１１３，７５９，６１２．８０	６０，６１６，８７８．５１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１１３，７５９，６１２．８０	６０，６１６，８７８．５１

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２１０，２４３，４４８．９０	４２８，９２８，１９２．２０	６３９，１７１，６４１．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１３，７５９，６１２．８０	－１１３，７５９，６１２．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７７，４１２，４４９．０６	６７，６８９，６５４．６３	１４５，１０２，１０３．６９
其中：１．基金申购款	２４１，９７５，６２５．６１	２００，２２６，６５２．０３	４４２，２０２，２７７．６４
２．基金赎回款	－１６４，５６３，１７６．５５	－１３２，５３６，９９７．４０	－２９７，１００，１７３．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２２５，０２５，４５４．７５	－２２５，０２５，４５４．７５
五、期末所有者权益（基金净值）	２８７，６５５，８９７．９６	１５７，８３２，７７９．２８	４４５，４８８，６７７．２４
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７１，８０７，４０２．０１	３１７，２１５，２８２．００	４８９，０２２，６８４．０１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６０，６１６，８７８．５１	６０，６１６，８７８．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３８，４３６，０４６．８９	７０，１１５，２９４．５２	１０８，５５１，３４１．４１
其中：１．基金申购款	２０３，７９８，０４０．５５	３９１，４０２，９２３．７０	５９５，２００，９６４．２５
２．基金赎回款	－１６５，３６１，９９３．６６	－３２１，２８７，６２９．１８	－４８６，６４９，６２２．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１９，０１９，２６２．８３	－１９，０１９，２６２．８３
五、期末所有者权益（基金净值）	２１０，２４３，４４８．９０	４２８，９２８，１９２．２０	６３９，１７１，６４１．１０

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
中国建银投资证券有限责任公司（后更名为中国中投证券有限责任公司“中投证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司（２０１１年４月２日以前）
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０ 年６ 月２１ 日起）

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中投证券	１６９，８９８，３４４．３８	８．９６％	１８２，９５６，１０２．５０	８．２８％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中投证券	１４４，４１２．３０	９．１４％	３８，４２２．６９	１０．５７％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中投证券	１５５，５１１．４９	８．４４％	５９，８２６．２８	６．３４％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，５８５，７４２．２１	８，３２３，５５５．６２
其中：支付销售机构的客户维护费	１，４１１，２７９．０６	１，１９９，７９０．７７

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２６４，２９０．３９	１，３８７，２５９．２８

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	１１，４９４，３６２．４６	４０４，９６０．７６	３４，２１４，３７６．０８	３９５，７２５．２８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３３２，７８７，２９８．６１	７２．６１
	其中：股票	３３２，７８７，２９８．６１	７２．６１
２	固定收益投资	１０４，８９０，４３４．００	２２．８９
	其中：债券	１０４，８９０，４３４．００	２２．８９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，７１４，６９６．３３	２．７７
６	其他各项资产	７，９１９，７８７．３５	１．７３
７	合计	４５８，３１２，２１６．２９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２５６，００１，６０１．７７	５７．４７
Ｃ０	食品、饮料	３６，４４９，２６４．０５	８．１８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	５８，９７９，８６７．４０	１３．２４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２０，１０３，７２５．２５	４．５１
Ｃ５	电子	６５，１５１，２５８．８０	１４．６２
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	５３，７６０，２１３．０５	１２．０７
Ｃ８	医药、生物制品	２１，５５７，２７３．２２	４．８４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，４８９，２００．００	１．０１
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６２，４００．００	０．０１
Ｈ	批发和零售贸易	５，７９９，４２０．２９	１．３０
Ｉ	金融、保险业	１８，６６７，９０３．７３	４．１９
Ｊ	房地产业	６，８７９，４８２．６０	１．５４
Ｋ	社会服务业	２２，７８３，９８０．７２	５．１１
Ｌ	传播与文化产业	１８，１０３，３０９．５０	４．０６
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３３２，７８７，２９８．６１	７４．７０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	６８６，６９３	３４，０５９，９７２．８０	７．６５
２	００２３９７	梦洁家纺	１，２３５，１４４	３２，３６０，７７２．８０	７．２６
３	００２０２９	七 匹 狼	７５４，０８２	２６，６１９，０９４．６０	５．９８
４	６００７６３	通策医疗	１，０８０，８３４	２２，７８３，９８０．７２	５．１１
５	６００５８７	新华医疗	６６９，１３７	２０，９４３，９８８．１０	４．７０
６	６００３１５	上海家化	５８９，７２５	２０，１０３，７２５．２５	４．５１
７	００２４１５	海康威视	４０３，１０２	１７，３３３，３８６．００	３．８９
８	３０００２７	华谊兄弟	９００，０００	１４，２２９，０００．００	３．１９
９	６００５３５	天士力	３１２，１５３	１３，０９１，６９６．８２	２．９４
１０	６０００３６	招商银行	１，０８１，８７９	１２，８４１，９０３．７３	２．８８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３９７	梦洁家纺	３５，６８６，２２７．９６	５．５８
２	３０００２７	华谊兄弟	３１，４２７，１２６．４０	４．９２
３	６０００３０	中信证券	２９，９３２，２７０．９７	４．６８
４	００２０２９	七 匹 狼	２７，５７９，７７５．６６	４．３１
５	００２２３６	大华股份	２７，１０３，１２２．６５	４．２４
６	６０００８９	特变电工	２６，９４５，９９６．４５	４．２２
７	６００５４７	山东黄金	２２，４９２，２２８．７５	３．５２
８	００２４１５	海康威视	２２，００８，３３１．３５	３．４４
９	６００５８７	新华医疗	２１，９８１，７６７．０４	３．４４
１０	６００３１５	上海家化	２０，２２３，８１２．１８	３．１６
１１	００００６３	中兴通讯	１９，６５２，１０７．６３	３．０７
１２	６０００５０	中国联通	１８，８２１，７０２．６２	２．９４
１３	０００６３９	西王食品	１８，０２１，４０１．２１	２．８２
１４	００２０２４	苏宁电器	１６，１３９，５３１．６５	２．５３
１５	６０００３６	招商银行	１５，６４７，２７３．８３	２．４５
１６	６００９７０	中材国际	１４，３１６，１８９．６６	２．２４
１７	６００２９２	九龙电力	１４，２０５，８８９．５１	２．２２
１８	６００３１２	平高电气	１４，１４０，１９１．２２	２．２１
１９	６００５１８	康美药业	１３，５８９，８０４．０３	２．１３
２０	３００２０３	聚光科技	１３，５１５，８４０．０８	２．１１
２１	０００００２	万 科Ａ	１３，３６６，１６７．３４	２．０９
２２	６０００６８	葛洲坝	１３，１７９，４２０．８７	２．０６
２３	００２５５７	洽洽食品	１３，０７８，４５７．８７	２．０５
２４	６０００３１	三一重工	１２，９７４，０６４．７６	２．０３
２５	６００００９	上海机场	１２，９１５，６２０．１５	２．０２
２６	６００８１６	安信信托	１２，８５５，７９５．９４	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３１	三一重工	３６，８７３，３８４．２９	５．７７
２	６０１３１８	中国平安	３６，８３５，９５４．７１	５．７６
３	６００５４７	山东黄金	３６，０２７，８４１．７０	５．６４
４	０００００２	万 科Ａ	３３，９８４，８７０．１６	５．３２
５	６００９７０	中材国际	３２，６８９，９７５．３２	５．１１
６	００２１０６	莱宝高科	２８，９２９，０８９．８３	４．５３
７	００２２３０	科大讯飞	２２，３０８，１１３．７２	３．４９
８	００２２３６	大华股份	２１，９３７，６１３．４３	３．４３
９	６０００８９	特变电工	２１，１０４，４０６．７７	３．３０
１０	００２０２４	苏宁电器	２０，３２３，３５０．１９	３．１８
１１	６００５３５	天士力	１９，７０９，２２５．４３	３．０８
１２	６０１１６６	兴业银行	１９，６１０，６７９．４０	３．０７
１３	００００６３	中兴通讯	１９，４４５，４５６．２１	３．０４
１４	６００８８７	伊利股份	１８，６９３，１１３．４８	２．９２
１５	０００８９５	双汇发展	１８，６０１，４８９．６０	２．９１
１６	６０００５０	中国联通	１８，３６５，２８５．９８	２．８７
１７	３０００２７	华谊兄弟	１７，０１１，１４６．９９	２．６６
１８	６０００３０	中信证券	１６，８４６，１８６．０６	２．６４
１９	０００９８３	西山煤电	１５，８２５，７６６．５６	２．４８
２０	６００３４８	阳泉煤业	１４，５４３，６００．２１	２．２８
２１	６００４９９	科达机电	１４，５１１，３８２．２０	２．２７
２２	６００００９	上海机场	１３，１４７，３９０．６５	２．０６

买入股票的成本（成交）总额	９３１，２２６，３８０．１０
卖出股票的收入（成交）总额	９６４，７５９，３０４．６４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８３，８６７，３００．００	１８．８３
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，９６０，０００．００	４．４８
	其中：政策性金融债	１９，９６０，０００．００	４．４８
４	企业债券	１，０１８．００	０．００
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，０６２，１１６．００	０．２４
８	其他	－	－
９	合计	１０４，８９０，４３４．００	２３．５５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０２０３	０２国债⑶	３７８，０００	３７，８５６，７００．００	８．５０
２	１１００１１	１１附息国债１１	３００，０００	３０，０００，０００．００	６．７３
３	０３０２０１	０３国开０１	２００，０００	１９，９６０，０００．００	４．４８
４	０２０００１	０２国债０１	１００，０００	９，９９８，０００．００	２．２４
５	０１０３０８	０３国债⑻	６０，０００	６，０１２，６００．００	１．３５

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，８４０，０００．００
２	应收证券清算款	３，８０３，４２２．８６
３	应收股利	－
４	应收利息	２，０９４，６９９．７７
５	应收申购款	１８１，６６４．７２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，９１９，７８７．３５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	９４５，８００．００	０．２１
２	１１００１３	国投转债	１１６，３１６．００	０．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４９，１８５	１８，１４７．７９	１７，７７６，７６０．９９	１．９９％	８７４，８２２，０７６．７２	９８．０１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１３５，０８１．２１	０．０２％

基金合同生效日（２００３年１２月５日）基金份额总额	６８４，３４８，８６８．８７
本报告期期初基金份额总额	６５２，３９３，１１１．６２
本报告期基金总申购份额	７５０，８０４，２８６．３２
减：本报告期基金总赎回份额	５１０，５９８，５６０．２３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８９２，５９８，８３７．７１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	１７４，９８１，４１６．３４	９．２３％	１４８，７３４．５２	９．４２％	－
海通证券	１	７１２，８７５，６１０．６５	３７．６０％	５７９，２１７．４６	３６．６７％	－
中信建投	１	１４２，５６７，８１４．３１	７．５２％	１１５，８３７．４３	７．３３％	－
华泰证券	１	８８，９７９，５１７．９１	４．６９％	７５，６３３．１８	４．７９％	－
上海证券	１	５６６，９９８，９３２．４３	２９．９１％	４８１，９４０．９１	３０．５１％	－
东吴证券	１	３９，６８４，０４８．７２	２．０９％	３３，７３２．２４	２．１４％	－
中投证券	１	１６９，８９８，３４４．３８	８．９６％	１４４，４１２．３０	９．１４％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	２０，００４，０００．００	１３．６３％	２５１，０００，０００．００	２６．２６％	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
华泰证券	１２，６６４，２７８．００	８．６３％	５０，０００，０００．００	５．２３％	－	－
上海证券	７７，４３９，９３９．７０	５２．７５％	５０５，０００，０００．００	５２．８２％	－	－
东吴证券	１，０７５．７６	０．００％	５０，０００，０００．００	５．２３％	－	－
中投证券	３６，６８３，３００．００	２４．９９％	１００，０００，０００．００	１０．４６％	－	－