基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年８月１３日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２０１０年８月１３日。本基金在６个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：本基金合同于２０１０年８月１３日生效，截止至２０１０年１２月３１日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人管理的国泰金鹰增长股票、国泰中小盘成长股票、国泰区位优势股票、国泰金牛创新股票、国泰事件驱动股票均为股票型基金。其中，本基金与国泰金牛创新股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；鉴于国泰事件驱动股票运作期不满一年，不适合与本基金进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年世界经济持续低迷，主权债务危机山呼海啸般地席卷欧洲；国内经济增速也逐季回落，但由于回落速度缓慢、且伴随着几乎贯穿全年的通货膨胀压力，所以宏观政策，尤其是货币政策基本全年都处于较紧缩的状态。四季度以来各项经济指标全面回落，通胀压力有所缓解。而为了保障经济顺利实现软着陆，国内宏观经济政策也开始预调、微调，政策方向开始逐步转变。

国际国内诸多的不利因素，压制了Ａ股市场全年的表现，最终Ａ股市场中沪深３００指数全年跌幅高达２５％，跌幅之大在全球都处于领先水平，与我国领先的ＧＤＰ增速形成了强烈的反差。从行业结构上看，食品饮料、金融保险、房地产和公用事业等行业表现较好，而有色金属、电子、机械设备和信息设备等较强周期性的行业表现较差。

回顾全年的操作，在市场整体估值接近历史底部的情况下，由于基金契约有一定的要求，２０１１年本基金大部分时间都维持了较高的股票资产配置比例，这也成为净值损失的主要原因。在行业配置方面，本基金全年均保持了在金融和地产行业上的重大配置，并在下半年增加了在医药行业的配置，这类资产损失较小；但同时基金资产中也保留了部分资源类、装备制造等行业，由于这些行业都具有较强的周期性，市场下跌过程中蒙受了较大的损失。在风格特征上，本基金重点强调估值的安全性，对于持续高增长的市场预期往往持谨慎态度，因此组合中基本以蓝筹股为主，对于估值较高的中小市值股票采取了回避的态度。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１１年的净值增长率为－２１．８９％，同期业绩比较基准为－１９．３９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，世界经济很难走出低迷，美国经济复苏进程仍不稳定，欧洲仍将受主权债务危机的拖累，世界经济也将面临全球大选的考验。在国际环境不利的背景下，国内经济也面临挑战。决策部门吸取了０８年的经验教训，在本轮宏观经济政策调整过程中非常注重节奏控制，因此经济硬着陆的风险仍不能排除。但随着经济减速的压力逐步增加，今年上半年宏观政策最终将转向积极，以维持经济的相对平稳，为未来持续的经济结构转型争取时间和良好的环境。预计经济单季度增速的低点很可能在二季度出现，而流动性最紧的时期也已经过去，全年多次下调存款准备金率和降息的可能性均存在。

随着市场不断下跌，股票估值水平持续创历史新低，三、四季度出现较多上市公司股东和高管增持股票的现象，指数进一步下跌的空间不大，并可能在政策的推动下迎来久违的反弹。

由于很多蓝筹股的估值已接近绝对估值和产业资本接受的水平，本基金将以较为积极的态度面对２０１２年的行情，继续维持较高的股票资产比例。但同时将非常注重回避结构性风险。虽然指数已连创新低，但目前中小市值公司的估值仍然较高，而且这些公司在２０１２年将迎来产业资本减持的严峻考验，均值回归压力很大，并可能持续很长时间。

下阶段本基金将从三个方向进行配置，首先，坚持看好受低估金融股的价值回归；其次，看好受益于２０１２年财政政策加大投入的行业（如水利、环保、电网设备）；第三，长期看好受益于新兴经济体持续经济增长的资源类和医药类公司。在个股选择方面，估值的安全边际始终是本基金关注的重点。

在２０１２年，我们将继续秉承价值投资理念，遵循有纪律的投资原则，诚信尽责，力争为广大投资者实现基金资产长期稳定的增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１． 报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．７６０元，基金份额总额４５１，４４１，７９２．９５份。

２． 比较财务报表的实际编制期间为２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金未持有卖出回购金融资产。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金未持有卖出回购金融资产。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２９２，１４４，１６４．９６元，属于第二层级的余额为１６，５６７，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级３９１，９６９，９１９．０４元，第二层级８，８９８，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为８０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为２年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

投资目标	本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准：沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％。
风险收益特征	本基金是股票型基金，预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好盈利能力且价值被低估的上市公司，属于中高预期风险的证券投资基金品种。

基金简称	国泰价值经典股票（ＬＯＦ）
基金主代码	１６０２１５
交易代码	１６０２１５
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年８月１３日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４５１，４４１，７９２．９５份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１０年９月１３日

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	尹东
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	－１７，５９０，７６０．７２	２，４１３，６９９．１８
本期利润	－９９，５６５，９２８．２８	－７５１，５６３．１０
加权平均基金份额本期利润	－０．２１３４	－０．００１０
本期基金份额净值增长率	－２１．８９％	－２．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２３９５	－０．０２７２
期末基金资产净值	３４３，３０５，７５５．３３	４５３，９５３，３０３．２４
期末基金份额净值	０．７６０	０．９７３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．７５％	１．３１％	－６．４６％	１．１２％	－０．２９％	０．１９％
过去六个月	－１８．１９％	１．２３％	－１７．９４％	１．０８％	－０．２５％	０．１５％
过去一年	－２１．８９％	１．１７％	－１９．３９％	１．０４％	－２．５０％	０．１３％
自基金合同生效起至今	－２４．００％	１．０９％	－１２．４９％	１．１１％	－１１．５１％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄焱	本基金的基金经理、国泰金鹏蓝筹混合的基金经理、公司投资副总监兼基金管理部总监	２０１０－０８－１３	－	１７	硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。２００３年１月加盟国泰基金管理有限公司，曾任国泰金泰封闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，２００６年７月至２００８年５月担任金龙行业混合的基金经理，２００７年４月至２０１０年１０月任国泰金鑫封闭的基金经理。２００８年５月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理，２０１０年８月起兼任国泰价值经典股票的基金经理。２００９年５月至２０１１年１月任基金管理部副总监，２０１１年１月起任公司投资副总监兼基金管理部总监。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	３４，９７４，８２２．４０	５７，６０７，３４０．７８
结算备付金	１８０，２６１．３７	１，８１７，０８１．１４
存出保证金	１０，１４５．５１	－
交易性金融资产	３０８，７１１，１６４．９６	４００，８６７，９１９．０４
其中：股票投资	２９８，８００，３６９．８４	３４９，６７５，６１８．２４
基金投资	－	－
债券投资	９，９１０，７９５．１２	５１，１９２，３００．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１５７，７４８．８０	４２９，０４３．９６
应收股利	－	－
应收申购款	１９８，８２０．１３	２１３，４７３．０８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３４４，２３２，９６３．１７	４６０，９３４，８５８．００
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	５，６７１，１０７．２７
应付赎回款	２１２，８０５．７３	９７，９６８．７２
应付管理人报酬	４５１，９９９．９４	６１８，２７２．４５
应付托管费	７５，３３３．３１	１０３，０４５．４１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９４，６８２．８１	４００，７９１．６９
应交税费	１２，０００．００	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８０，３８６．０５	９０，３６９．２２
负债合计	９２７，２０７．８４	６，９８１，５５４．７６
所有者权益：
实收基金	４５１，４４１，７９２．９５	４６６，６５３，６０１．２３
未分配利润	－１０８，１３６，０３７．６２	－１２，７００，２９７．９９
所有者权益合计	３４３，３０５，７５５．３３	４５３，９５３，３０３．２４
负债和所有者权益总计	３４４，２３２，９６３．１７	４６０，９３４，８５８．００

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００４８９	中金黄金	２０１１－０８－１８	２０１２－０８－１３	非公开发行	２４．９７	１７．５１	２００，０００	４，９９４，０００．００	３，５０２，０００．００	－
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０４－１８	２０１２－０４－１９	非公开发行	１７．２０	８．２７	２００，０００	３，４４０，０００．００	１，６５４，０００．００	－
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０８－１６	２０１２－０４－１９	非公开发行－送股	－	８．２７	２００，０００	－	１，６５４，０００．００	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
一、收入	－９０，５５８，８８９．０８	５，６６７，５５５．０１
１．利息收入	８０８，２４９．４３	３，００４，２８７．３４
其中：存款利息收入	２３２，６０１．８８	７９２，６００．１２
债券利息收入	５６６，５０１．９１	２８２，６０４．２１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	９，１４５．６４	１，９２９，０８３．０１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９，５７４，６５３．０１	４，７７３，４２３．５９
其中：股票投资收益	－１３，４７９，０４７．６８	３，８８３，９４６．７０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４１４，０２５．６０	８８７，８６６．８９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３，４９０，３６９．０７	１，６１０．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８１，９７５，１６７．５６	－３，１６５，２６２．２８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１８２，６８２．０６	１，０５５，１０６．３６
减：二、费用	９，００７，０３９．２０	６，４１９，１１８．１１
１．管理人报酬	６，３６５，７５９．２８	４，５２８，０９２．８６
２．托管费	１，０６０，９５９．８５	７５４，６８２．１７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，２３９，０７０．２６	８５２，８７５．３７
５．利息支出	７４，８３５．９１	７９，１３８．９０
其中：卖出回购金融资产支出	７４，８３５．９１	７９，１３８．９０
６．其他费用	２６６，４１３．９０	２０４，３２８．８１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－９９，５６５，９２８．２８	－７５１，５６３．１０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－９９，５６５，９２８．２８	－７５１，５６３．１０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４６６，６５３，６０１．２３	－１２，７００，２９７．９９	４５３，９５３，３０３．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－９９，５６５，９２８．２８	－９９，５６５，９２８．２８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５，２１１，８０８．２８	４，１３０，１８８．６５	－１１，０８１，６１９．６３
其中：１．基金申购款	１３１，４１６，９０９．３９	－１，７８３，９７０．９０	１２９，６３２，９３８．４９
２．基金赎回款	－１４６，６２８，７１７．６７	５，９１４，１５９．５５	－１４０，７１４，５５８．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４５１，４４１，７９２．９５	－１０８，１３６，０３７．６２	３４３，３０５，７５５．３３
项目	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２７６，８５８，１９７．３４	－	１，２７６，８５８，１９７．３４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７５１，５６３．１０	－７５１，５６３．１０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８１０，２０４，５９６．１１	－１１，９４８，７３４．８９	－８２２，１５３，３３１．００
其中：１．基金申购款	２１，５３１，９７６．２２	３９４，４３９．７９	２１，９２６，４１６．０１
２．基金赎回款	－８３１，７３６，５７２．３３	－１２，３４３，１７４．６８	－８４４，０７９，７４７．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４６６，６５３，６０１．２３	－１２，７００，２９７．９９	４５３，９５３，３０３．２４

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０年６月２１日起）

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
宏源证券	１３６，２１８，９４７．６９	１６．５８％	１６７，０４７，６１９．１２	２５．１９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
宏源证券	１１２，６８２．９５	１６．４２％	８，０９１．８４	８．５６％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
宏源证券	１４０，３２５．６０	２５．３０％	１４０，３２５．６０	３５．０１％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６，３６５，７５９．２８	４，５２８，０９２．８６
其中：支付销售机构的客户维护费	１，９１４，３３７．８８	１，３６３，１９０．９５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，０６０，９５９．８５	７５４，６８２．１７

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
基金合同生效日（２０１０年８月１３日）持有的基金份额	－	２０，０２３，５００．００
期初持有的基金份额	２０，０２３，５００．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２０，０２３，５００．００	２０，０２３，５００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	４．４４％	４．２９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年８月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３４，９７４，８２２．４０	２２１，８０７．２４	５７，６０７，３４０．７８	７０６，８７０．６０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２９８，８００，３６９．８４	８６．８０
	其中：股票	２９８，８００，３６９．８４	８６．８０
２	固定收益投资	９，９１０，７９５．１２	２．８８
	其中：债券	９，９１０，７９５．１２	２．８８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３５，１５５，０８３．７７	１０．２１
６	其他各项资产	３６６，７１４．４４	０．１１
７	合计	３４４，２３２，９６３．１７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１６，８０８，３４０．１１	４．９０
Ｃ	制造业	１４２，８６８，３６６．５６	４１．６２
Ｃ０	食品、饮料	２９，４１１，８８１．７４	８．５７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８，８２５，０００．００	２．５７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，３２５，４８９．７０	１．８４
Ｃ５	电子	４，４４０，７８２．００	１．２９
Ｃ６	金属、非金属	１４，３９４，６０４．８６	４．１９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４１，８５７，４１７．３４	１２．１９
Ｃ８	医药、生物制品	３７，６１３，１９０．９２	１０．９６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，２４７，８１４．３５	２．６９
Ｅ	建筑业	９，８４１，５６２．５０	２．８７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４，１２２，３４６．３２	１．２０
Ｈ	批发和零售贸易	２０，３３９，１４７．４８	５．９２
Ｉ	金融、保险业	６２，３１６，８００．００	１８．１５
Ｊ	房地产业	２０，１３４，８７２．５２	５．８６
Ｋ	社会服务业	７，２３９，４２０．００	２．１１
Ｌ	传播与文化产业	１，５８１，０００．００	０．４６
Ｍ	综合类	４，３００，７００．００	１．２５
	合计	２９８，８００，３６９．８４	８７．０４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	１，７５０，０００	２１，９１０，０００．００	６．３８
２	６０００３６	招商银行	１，４００，０００	１６，６１８，０００．００	４．８４
３	６０１３１８	中国平安	４５０，０００	１５，４９８，０００．００	４．５１
４	０００６３９	西王食品	４５５，２０９	１３，１１０，０１９．２０	３．８２
５	６００５３５	天士力	３００，０００	１２，５８２，０００．００	３．６６
６	６０００８９	特变电工	１，６１６，４９４	１２，４１４，６７３．９２	３．６２
７	００２０３８	双鹭药业	３５４，１０９	１１，６３２，４８０．６５	３．３９
８	６０００６８	葛洲坝	１，２７８，１２５	９，８４１，５６２．５０	２．８７
９	０００６５６	金科股份	７８５，３２７	９，２６６，８５８．６０	２．７０
１０	６００２９２	九龙电力	７４１，６０５	９，２４７，８１４．３５	２．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２４，９５７，７９０．０５	５．５０
２	６０００６８	葛洲坝	１７，４６１，１４１．００	３．８５
３	６０１３１８	中国平安	１５，３９５，２０１．７６	３．３９
４	０００９８３	西山煤电	１４，９６３，１４６．５２	３．３０
５	００２０３８	双鹭药业	１３，００６，８４２．７７	２．８７
６	６００２３９	云南城投	１２，７０３，７１８．４９	２．８０
７	６００３２０	振华重工	１１，７３５，３４６．９３	２．５９
８	００００２４	招商地产	１１，４５０，６６１．４０	２．５２
９	０００６３９	西王食品	１１，２８６，８５４．８８	２．４９
１０	６０００７９	人福医药	１１，１２７，８４５．８５	２．４５
１１	６０００１１	华能国际	１０，８８３，１４６．５６	２．４０
１２	６００２９２	九龙电力	１０，７８１，８８４．２８	２．３８
１３	６０００８９	特变电工	１０，７４０，０７６．７８	２．３７
１４	６００００９	上海机场	１０，１６１，７４２．３２	２．２４
１５	００２０２９	七 匹 狼	９，７６５，１１７．１６	２．１５
１６	０００６２９	攀钢钒钛	９，１２０，９０４．５０	２．０１
１７	６０１８０８	中海油服	８，６９７，２２８．５２	１．９２
１８	６００８７５	东方电气	８，６１０，９３６．２３	１．９０
１９	０００９１１	南宁糖业	８，２６７，６２２．１４	１．８２
２０	０００９７２	新 中 基	７，９５０，４５４．９２	１．７５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００４２２	湖北宜化	２１，９８１，２３８．１３	４．８４
２	６０００３１	三一重工	１６，９５２，５９３．５７	３．７３
３	６０１０８８	中国神华	１５，０４３，３８８．５７	３．３１
４	０００９８３	西山煤电	１２，０７３，２９６．４８	２．６６
５	６０１６２８	中国人寿	１１，６６５，９７８．２９	２．５７
６	６０００１１	华能国际	１１，３７４，７３１．００	２．５１
７	６０１１６６	兴业银行	１１，２８８，２４３．１８	２．４９
８	６０１６６８	中国建筑	１１，２５９，７８７．９２	２．４８
９	６００１５７	永泰能源	１１，２５３，３７７．２４	２．４８
１０	００２４９３	荣盛石化	１１，２４３，５４７．５２	２．４８
１１	６００００９	上海机场	１０，４４６，６８０．７８	２．３０
１２	６００８７５	东方电气	１０，３３８，５２２．９４	２．２８
１３	０００９３７	冀中能源	９，１９７，２８０．４２	２．０３
１４	０００００２	万 科Ａ	８，２１３，５０５．９７	１．８１
１５	６０１７６６	中国南车	６，９７４，８６６．６６	１．５４
１６	００００２４	招商地产	６，９４５，１７３．３５	１．５３
１７	６０１２８８	农业银行	６，７４９，９２９．５２	１．４９
１８	００２３３６	人人乐	６，５３１，３１０．７８	１．４４
１９	６００５８３	海油工程	６，５１５，７７１．４２	１．４４
２０	６００８８８	新疆众和	６，３５２，１０１．９２	１．４０

买入股票的成本（成交）总额	４３８，８１８，８０６．０８
卖出股票的收入（成交）总额	３９４，５３３，４６３．８７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９，７５７，０００．００	２．８４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１５３，７９５．１２	０．０４
８	其他	－	－
９	合计	９，９１０，７９５．１２	２．８９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１９９０４	１１贴现国债０４	１００，０００	９，７５７，０００．００	２．８４
２	１２６７２９	燕京转债	１，５２０	１５３，７９５．１２	０．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１０，１４５．５１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１５７，７４８．８０
５	应收申购款	１９８，８２０．１３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３６６，７１４．４４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６７２９	燕京转债	１５３，７９５．１２	０．０４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，８７５	５７，３２５．９４	１８４，１７５，６１８．１６	４０．８０％	２６７，２６６，１７４．７９	５９．２０％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	赵虹	５，０００，７００．００	２０．４７％
２	王英女	５，０００，７００．００	２０．４７％
３	安徽鸿路置业有限公司	１，９９２，１７９．００	８．１５％
４	钟仁福	５１０，０１５．００	２．０９％
５	天津市工石石化产品经营公司	５００，０８０．００	２．０５％
６	刘志平	５００，０３５．００	２．０５％
７	林亚青	４００，０９８．００	１．６４％
８	崔建中	３１６，１０５．００	１．２９％
９	陈文涛	３００，０２７．００	１．２３％
１０	王慧	２３０，０１３．００	０．９４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，４６１，０４２．７３	０．３２％

基金合同生效日（２０１０年８月１３日）基金份额总额	１，２７６，８５８，１９７．３４
本报告期期初基金份额总额	４６６，６５３，６０１．２３
本报告期基金总申购份额	１３１，４１６，９０９．３９
减：本报告期基金总赎回份额	１４６，６２８，７１７．６７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４５１，４４１，７９２．９５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	２	１０５，３１２，８４０．１８	１２．８２％	８５，５６７．４０	１２．４７％	－
长江证券	１	１７１，００６，７１７．４４	２０．８１％	１４５，３５５．１６	２１．１８％	－
中银国际	１	４８，８４２，６６４．０２	５．９５％	４１，５１６．４３	６．０５％	－
东方证券	２	１２６，３２３，５２２．３８	１５．３８％	１０３，４８３．５１	１５．０８％	－
宏源证券	２	１３６，２１８，９４７．６９	１６．５８％	１１２，６８２．９５	１６．４２％	－
上海证券	１	３０，７９４，４２２．８４	３．７５％	２６，１７４．９３	３．８１％	－
安信证券	１	２６，９３８，５９４．８５	３．２８％	２２，８９７．５３	３．３４％	－
民族证券	１	７９，０８０，３９９．６５	９．６３％	６７，２１７．６６	９．７９％	－
广发证券	１	７０，６８４，８３９．２４	８．６０％	６０，０８１．７７	８．７５％	－
华宝证券	１	２６，３５７，２１４．４６	３．２１％	２１，４１５．３２	３．１２％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	－	－	－	－
长江证券	８５，２０５．００	０．４５％	６７，０００，０００．００	２６．５９％	－	－
中银国际	－	－	２５，０００，０００．００	９．９２％	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	１，０９１，４２１．６０	５．７７％	９０，０００，０００．００	３５．７１％	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	１７，７５１，６４９．００	９３．７８％	４０，０００，０００．００	１５．８７％	－	－
广发证券	－	－	３０，０００，０００．００	１１．９０％	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－