基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）自２００９年４月２０日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（４）本基金利润分配按月结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 广发货币Ａ

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注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率”。

２． 广发货币Ｂ

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注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率”。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发货币市场基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年５月２０日至２０１１年１２月３１日）

１、广发货币Ａ

（２００５年５月２０日至２０１１年１２月３１日）

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２、广发货币Ｂ

（２００９年４月２０日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

１、广发货币Ａ

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２、广发货币Ｂ

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注：广发货币Ｂ ２００９年按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、广发货币Ａ

单位：人民币元

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２、广发货币Ｂ

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１７个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人管理二十一只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证券投资基金，管理资产规模为９８３．８０亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

２０１１年３月，本基金投资人员在投资 “０８进出０５”债券过程中，自以为该券已近到期日、利率已不可能再浮动、因而不再属于证监会禁止投资的范围，没有进一步深入研究便贸然买入，违反了中国证监会关于货币市场基金不得投资以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券的相关规定。事件发生后，本基金管理人采取了积极的补救措施，及时对投资组合进行了调整，本次投资微有盈利，未给基金及基金持有人造成任何损失。为杜绝此类事件的再次发生，更好的保护基金持有人的利益，本基金管理人进一步修订、完善了相关业务制度与流程。除此事件外，本报告期本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年宏观调控先紧后松，存款准备金率６次上调后在１１月首次下调，货币市场利率大起大落，７天回购利率在２．３％－８％区间波动，３Ｍｓｈｉｂｏｒ也从年初４．１％上升到年底５．４％。第四季度如预期所料，随着财政存款年底集中投放，银行超储率逐渐回升，即使外汇占款出现负增长，也无碍资金面的改善，银行间隔夜拆借利率回落到４％以下。央行下调一、三年央票发行利率，并于１１月底首次下调存款准备金率５０个基点，显示货币政策转向，从适当从紧转向中性偏宽松，债券市场走出一波行情，整条收益率曲线平坦下移，一年央票利率回落到３．４％左右，高等级信用产品收益率也大幅下降，一年期ＡＡＡ短融从历史最高的６．１％下降到５％。

报告期内年初我们降低久期，减配债券类资产，规避了债券价格下跌风险。年末我们把握住政策放松机会，拉长久期，提高高等级短融的配置比例，赚取资本利得；证监会放开有提前支取条款的定期存款上限，年底ｓｈｉｂｏｒ利率高企，提高定存比例可以直接提升组合收益率，我们利用年底银行高价吸收资金的机会，跟银行商谈条款好价格高的定存利率，大幅提高银行定期存款比例到６０％。整个组合收益率和组合资产浮盈均大幅提升。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期内广发货币Ａ收益率为４．１５９３％，广发货币Ｂ收益率为４．４０７１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年对于固定收益市场而言将是充满机会和风险的一年，机会是指政策转向带动收益率下行，赚取资本利得，风险主要是针对个别企业现金流状况恶化，无法偿付到期债务而引发的信用违约事件。具体而言，经过１０年和１１年两年的宏观调控，效果逐渐在１１年下半年体现，国内经济逐步放缓，通胀压力舒缓，下一步要考虑的重点是如何进行政策的调整，防止经济过快下滑而引发的风险，其实１１年底央行首次下调存款准备金率已经是一个明显的政策信号，表明货币政策进行转向调整。但这种调整将以循序渐进的方式进行，因为目前的经济回落是调控政策的引导结果，随着政策的放松，这对于经济来说就有正向刺激作用，而且内部投资需求仍然强烈，放松的过程不适合太超前，以避免再次激发资产泡沫，除非受到超预期的突发事件冲击。外部经济有很大不确定性，欧洲和美国是我们的主要贸易伙伴，如果他们需求大幅减少对我们出口和实体经济影响不可小视，另外一旦欧元危机恶化，全球金融市场资金的流动将对金融产品的重新定价产生何种影响也是不可忽视的问题，但目前很难给出一个明确的答案。因此管理层将结合内外部因素，逐步进行政策放松，其中货币政策更多将采用数量放松方式，预计下调存准是主要手段，辅之价格工具，利率产品收益率有进一步下调空间。但经过两年的调控，目前实体企业的现金流非常紧张，民间信贷成本高，同时２０１２年是还债高峰，信用风险是否能得到释放主要看银行信贷规模，如果信贷规模不能大幅度提高，市场可能会面临信用违约危机，我们预计管理层应该会有所准备，增加信贷规模，系统性信用危机出现的概率不大，但对于信用债券我们仍持谨慎态度，以控制风险为主，以高评级短期融资券为主，防范个别黑天鹅事件对整个信用市场造成的冲击。

２０１２年对货币市场基金来说是个投资的好年份，各类可投资产品收益率均处于历史较高水平，整个组合收益率有望跑赢一年期定存利率。而且随着居民理财意识的增强，货币市场基金作为流动性管理工具的作用将为更多人接受和认可，规模有望进一步扩大。我们作为投资管理人，将把握这次难得的市场机会，在保持流动性的基础上做好大类资产配置，赚取资本利得和利息收入。

具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益４３２，６０３，０６１．４９元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年，本托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

２０１１年，广发货币市场基金出现过投资以定期存款为基础利率的浮动利率债券的情况，我行向广发基金管理有限公司发送提示函件，广发基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行了调整，未造成基金损失。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币基金２０１１年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

德师报（审）字（１２）第Ｐ０２０１号

广发货币市场基金全体持有人：

我们审计了后附的广发货币市场基金（以下简称“广发货币”）的财务报表，包括２０１１年１２月３１日的资产负债表，２０１１年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

６．１ 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发货币的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１） 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

６．２ 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３ 审计意见

我们认为，广发货币的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发货币２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 胡小骏 余志亮

上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

２０１２年３月２７日

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：广发货币市场基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，广发货币Ａ基金份额净值人民币１．００００元，基金份额总额１０，０３４，２７８，７３９．４２份；广发货币Ｂ基金份额净值人民币１．００００元，基金份额总额９，３６７，０１８，９７２．３５份；总份额总额１９，４０１，２９７，７１１．７７份。

７．２ 利润表

会计主体：广发货币市场基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发货币市场基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

广发货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字［２００５］６０号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于２００５年４月２６日向社会公开发行募集并于２００５年５月２０日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为２，６３６，６３０，８６５．７７份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为２００５年４月２６日至２００５年５月１７日，募集资金总额为人民币２，６３６，６３０，８６５．７７元，其中募集资金的银行存款利息为人民币１９２，２６３．７７元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发货币市场基金基金合同》（“基金合同”）的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金于２００９年４月２０日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若Ａ级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ａ级基金份额升级为Ｂ级基金份额，若Ｂ级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金的财务报表于２０１２年３月２７日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

７．４．７关联方关系

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注：１：广发证券股份有限公司于２０１０年１２月２８日将其持有广发华福证券有限责任公司的股权全部转让。广发华福证券有限责任公司在本报告期末及上年度末与本基金不属于关联方。广发华福证券有限责任公司于２０１１年７月２２日更名为“华福证券有限责任公司”。

注２：广发基金管理有限公司于２０１０年１２月１０日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公司（ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）。

除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３ ％的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提；Ｂ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率计提，计算方 法如下：

Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

Ｈ为每日应计提的销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｒ为该基金份额的年销售服务费率

销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发货币Ａ

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币Ａ的情况。

广发货币Ｂ

份额单位：份

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７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币２，９８３，６６３，８０４．４９元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

■

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

８．３债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．４基金投资组合平均剩余期限

８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９投资组合报告附注

８．９．１基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

８．９．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．９．３根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人人事变动如下：

（一）董事长、法定代表人变更

因我司第三届董事会任期届满，原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。２０１１年３月１６日，经我司第四届董事会第一次会议审议通过，选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后，该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前，代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过９０日，法律、行政法规另有规定的除外。

２０１１年６月１５日，公司在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》，披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段，在其高管任职资格获准前，继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。 ２０１１年７月１９日，公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》（证监许可［２０１１］１１１９号）。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格，并对王志伟任我司董事长无异议。自２０１１年７月１９日起，王志伟正式履行董事长职务。

２０１１年８月５日，我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。

（二）聘任副总经理

２０１１年３月１６日，经我司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会新聘任易阳方担任我司副总经理。在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后，该任职事项方正式生效。

２０１１年８月１１日，公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》（证监许可［２０１１］１２６７号），中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职资格，并对易阳方任公司副总经理无异议。

自２０１１年８月１１日起，易阳方副总经理任职正式生效。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费８０，０００．００ 元。截至本报告期末，该事务所已为本基金提供审计服务２年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）交易席位选择标准：（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（２）交易席位选择流程：

１、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

２、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１１．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

广发基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	广发货币
交易代码	２７０００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年５月２０日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１９，４０１，２９７，７１１．７７份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	广发货币Ａ	广发货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	２７０００４	２７００１４
报告期末下属分级基金的份额总额	１０，０３４，２７８，７３９．４２份	９，３６７，０１８，９７２．３５份

投资目标	在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略	投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。
业绩比较基准	根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率。
风险收益特征	本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行活期存款利率（税后）的收益率。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１期间数据和指标	２０１１年		２０１０年		２００９年
	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	广发货币Ａ	广发货币Ｂ
本期已实现收益	２００，５７４，９０８．９８	２３２，０２８，１５２．５１	１３，０６４，２５３．８９	３４，２３３，４８３．７２	２９，０３４，２４３．０３	１１，９４６，６３２．０７
本期利润	２００，５７４，９０８．９８	２３２，０２８，１５２．５１	１３，０６４，２５３．８９	３４，２３３，４８３．７２	２９，０３４，２４３．０３	１１，９４６，６３２．０７
本期基金份额净值收益率	４．１５９３％	４．４０７１％	１．７９０４％	２．０３４７％	１．２８２７％	１．０５５５％
３．１．２期末数据和指标	２０１１年末		２０１０年末		２００９年末
	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	广发货币Ａ	广发货币Ｂ
期末基金资产净值	１０，０３４，２７８，７３９．４２	９，３６７，０１８，９７２．３５	８３０，５３６，７２３．４６	２，０６８，５７４，５７４．８３	８９４，６４１，２２３．９９	３，９９６，９３３，１９０．５７
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．２４９２％	０．００２７％	０．１２７８％	０．００００％	１．１２１４％	０．００２７％
过去六个月	２．３５０４％	０．００２５％	０．２５５６％	０．００００％	２．０９４８％	０．００２５％
过去一年	４．１５９３％	０．００３０％	０．４７６２％	０．０００１％	３．６８３１％	０．００２９％
过去三年	７．３８４０％	０．００５５％	４．４９４９％	０．００２３％	２．８８９１％	０．００３２％
过去五年	１４．６７３４％	０．００７７％	１１．０６７６％	０．００３３％	３．６０５８％	０．００４４％
自基金成立起至今	１８．０３４５％	０．００７０％	１４．０６２０％	０．００２９％	３．９７２５％	０．００４１％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３０９８％	０．００２７％	０．１２７８％	０．００００％	１．１８２０％	０．００２７％
过去六个月	２．４７２９％	０．００２５％	０．２５５６％	０．００００％	２．２１７３％	０．００２５％
过去一年	４．４０７１％	０．００３０％	０．４７６２％	０．０００１％	３．９３０９％	０．００２９％
过去三年	７．６５５６％	０．００５５％	３．８４７８％	０．００２３％	３．８０７８％	０．００３２％
自基金成立起至今	７．６５５６％	０．００５５％	３．８４７８％	０．００２３％	３．８０７８％	０．００３２％

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１１年	１５１，６９９，４０９．７５	２８，７１９，２０５．６０	２０，１５６，２９３．６３	２００，５７４，９０８．９８	－
２０１０年	１１，４８３，６６０．３１	１，３２２，１６５．１０	２５８，４２８．４８	１３，０６４，２５３．８９	－
２００９年	３２，６５２，６３４．００	５，６１５，７９３．３１	－９，２３４，１８４．２８	２９，０３４，２４３．０３	－
合计	１９５，８３５，７０４．０６	３５，６５７，１６４．０１	１１，１８０，５３７．８３	２４２，６７３，４０５．９０	－

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１１年	１７０，２９３，３４３．９５	４３，５１４，９３２．２８	１８，２１９，８７６．２８	２３２，０２８，１５２．５１	－
２０１０年	２８，６８０，０５９．００	４，４５９，６８６．９４	１，０９３，７３７．７８	３４，２３３，４８３．７２	－
２００９年	９，５１１，０５５．９４	１，４３５，１９５．０６	１，０００，３８１．０７	１１，９４６，６３２．０７	－
合计	２０８，４８４，４５８．８９	４９，４０９，８１４．２８	２０，３１３，９９５．１３	２７８，２０８，２６８．３０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
温秀娟	本基金的基金经理	２０１０－０４－２９	－	１１	女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，２０００年７月至２００４年１０月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，２００４年１０月至２００８年８月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，２００８年８月１１日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，２０１０年４月２９日起任广发货币基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３，８３８，０５５，４２６．０９	８２２，７６２，８２８．６３
结算备付金	－	１，２００，０００．００
存出保证金	－	－
交易性金融资产	６，５６５，４０９，４０５．１２	１，４３２，３０１，４３２．５１
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	６，５６５，４０９，４０５．１２	１，４３２，３０１，４３２．５１
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	８９４，００１，９０１．００	９３０，０８２，５１５．１２
应收证券清算款	－	－
应收利息	１６５，６１２，３４０．７２	１７，１９３，５４４．６４
应收股利	－	－
应收申购款	９７４，４４６，０９４．４２	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２２，４３７，５２５，１６７．３５	３，２０３，５４０，３２０．９０
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	２，９８３，６６３，８０４．４９	２９９，９９９，６５０．００
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	５，９０６，４８４．５６	８３８，２０３．１５
应付托管费	１，７８９，８４３．７８	２５４，０００．９１
应付销售服务费	２，２２７，０１８．５７	２０５，４８７．２２
应付交易费用	１４５，７７３．９５	４１，５４０．５１
应交税费	－	－
应付利息	９１８，２７２．７６	３７，２３８．１９
应付利润	４１，３４４，５７２．５４	２，９６８，４０２．６３
递延所得税负债	－	－
其他负债	２３１，６８４．９３	８４，５００．００
负债合计	３，０３６，２２７，４５５．５８	３０４，４２９，０２２．６１
所有者权益：
实收基金	１９，４０１，２９７，７１１．７７	２，８９９，１１１，２９８．２９
未分配利润	－	－
所有者权益合计	１９，４０１，２９７，７１１．７７	２，８９９，１１１，２９８．２９
负债和所有者权益总计	２２，４３７，５２５，１６７．３５	３，２０３，５４０，３２０．９０

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	６１５，３４６，３６０．８０	１，４５０，４１８，７４１．５６	１９２，０００，０００．００	７５６，６９０．４１	６６０，２００，０００．００	１６８，２１５．３４
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	６０，１６５，０６８．３６	７０，８５９，８４３．８３	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	５１３，３１５，１８１．４０	６２，２６５，２１６．１７
１．利息收入	４９９，８２５，５４５．４０	５６，２５９，２２４．５７
其中：存款利息收入	２０９，５１４，２８６．１３	７，６９０，７６７．４２
债券利息收入	１３７，８４７，７３４．２２	３０，０４０，２７２．４７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１５２，４６３，５２５．０５	１８，５２８，１８４．６８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１３，４６４，６３６．００	６，００５，９９１．６０
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１３，４６４，６３６．００	６，００５，９９１．６０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２５，０００．００	－
减：二、费用	８０，７１２，１１９．９１	１４，９６７，４７８．５６
１．管理人报酬	３２，６８８，２２９．０６	８，０００，００７．３１
２．托管费	９，９０５，５２３．７５	２，４２４，２４４．５０
３．销售服务费	１２，２５２，９９５．２７	２，００４，４６１．５９
４．交易费用	１５０．００	－
５．利息支出	２５，４３４，２９４．６２	２，１６５，２８０．６５
其中：卖出回购金融资产支出	２５，４３４，２９４．６２	２，１６５，２８０．６５
６．其他费用	４３０，９２７．２１	３７３，４８４．５１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４３２，６０３，０６１．４９	４７，２９７，７３７．６１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	４３２，６０３，０６１．４９	４７，２９７，７３７．６１

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，８９９，１１１，２９８．２９	－	２，８９９，１１１，２９８．２９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４３２，６０３，０６１．４９	４３２，６０３，０６１．４９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１６，５０２，１８６，４１３．４８	－	１６，５０２，１８６，４１３．４８
其中：１．基金申购款	１１０，１２２，６４０，１４６．８９	－	１１０，１２２，６４０，１４６．８９
２．基金赎回款	－９３，６２０，４５３，７３３．４１	－	－９３，６２０，４５３，７３３．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４３２，６０３，０６１．４９	－４３２，６０３，０６１．４９
五、期末所有者权益（基金净值）	１９，４０１，２９７，７１１．７７	－	１９，４０１，２９７，７１１．７７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，８９１，５７４，４１４．５６	－	４，８９１，５７４，４１４．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７，２９７，７３７．６１	４７，２９７，７３７．６１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，９９２，４６３，１１６．２７	－	－１，９９２，４６３，１１６．２７
其中：１．基金申购款	１４，２６１，５９０，５５４．５６	－	１４，２６１，５９０，５５４．５６
２．基金赎回款	－１６，２５４，０５３，６７０．８３	－	－１６，２５４，０５３，６７０．８３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４７，２９７，７３７．６１	－４７，２９７，７３７．６１
五、期末所有者权益（基金净值）	２，８９９，１１１，２９８．２９	－	２，８９９，１１１，２９８．２９

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０４１１５１００４	１１华能集ＣＰ００４	２０１２－０１－０４	１００．６４	１，６００，０００	１６１，０２４，０００．００
０４１１５３００７	１１辽通ＣＰ００１	２０１２－０１－０４	１００．０９	８００，０００	８０，０７２，０００．００
０４１１５４００４	１１沪电气ＣＰ００３	２０１２－０１－０４	１００．７５	１，０００，０００	１００，７５０，０００．００
０４１１５４００６	１１阳泉ＣＰ００１	２０１２－０１－０４	１００．３７	４００，０００	４０，１４８，０００．００
０４１１５４００９	１１闽投ＣＰ００２	２０１２－０１－０４	１００．３１	９００，０００	９０，２７９，０００．００
０４１１５６０１３	１１电网ＣＰ００２	２０１２－０１－０４	１００．００	１，３００，０００	１３０，０００，０００．００
０４１１５９００１	１１首旅Ｃｐ００１	２０１２－０１－０４	１００．２１	８００，０００	８０，１６８，０００．００
０４１１６１００６	１１桂冠ＣＰ００２	２０１２－０１－０４	１０１．０６	５００，０００	５０，５３０，０００．００
０４１１６１００７	１１中电投ＣＰ００５	２０１２－０１－０４	１００．９１	１，７００，０００	１７１，５４７，０００．００
０４１１６２００６	１１云铜ＣＰ００１	２０１２－０１－０４	１０１．１６	１，１００，０００	１１１，２７６，０００．００
０４１１７０００１	１１光明ＣＰ００２	２０１２－０１－０４	１００．１５	７００，０００	７０，１０５，０００．００
０４１１７４００１	１１厦门港ＣＰ００１	２０１２－０１－０４	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００
１１０１０２２	１１央行票据２２	２０１２－０１－０４	９９．０９	１，２００，０００	１１８，９０８，０００．００
１１０１０８５	１１央行票据８５	２０１２－０１－０４	９９．７２	２００，０００	１９，９４４，０００．００
１１０１０８７	１１央行票据８７	２０１２－０１－０４	９９．６５	６００，０００	５９，７９０，０００．００
１１０１０８９	１１央行票据８９	２０１２－０１－０４	９９．６０	２４０，０００	２３，９０４，０００．００
１１０１０９４	１１央行票据９４	２０１２－０１－０４	９６．８６	１，５００，０００	１４５，２９０，０００．００
１１０１０９６	１１央行票据９６	２０１２－０１－０４	９６．７９	７００，０００	６７，７５３，０００．００

１１０２０６	１１国开０６	２０１２－０１－０４	９９．３９	４，０００，０００	３９７，５６０，０００．００
１１８１０５０	１１华侨城ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．００	５００，０００	５０，０００，０００．００
１１８１０６０	１１开滦股ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０５	２００，０００	２０，０１０，０００．００
１１８１０７１	１１北医药ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．９７	７００，０００	６９，９７９，０００．００
１１８１１１１	１１秦二核ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．９０	６００，０００	５９，９４０，０００．００
１１８１１１７	１１澜沧江ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．９４	８００，０００	７９，９５２，０００．００
１１８１１２６	１１中南方ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．９７	１，３００，０００	１２９，９６１，０００．００
１１８１１３１	１１百联集ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０３	１，８００，０００	１８０，０５４，０００．００
１１８１１３２	１１渝机电ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０８	６００，０００	６０，０４８，０００．００
１１８１１６２	１１中化工ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０５	１，２００，０００	１２０，０６０，０００．００
１１８１１７１	１１广控ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．９１	２５０，０００	２４，９７７，５００．００
１１８１１７６	１１华能集ＣＰ０２	２０１２－０１－０４	９９．９９	７００，０００	６９，９９３，０００．００
１１８１１８３	１１津城建ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０２	９００，０００	９０，０１８，０００．００
１１８１２１０	１１京粮ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０８	２００，０００	２０，０１６，０００．００
１１８１２４７	１１中色ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	１００．０２	１，４００，０００	１４０，０２８，０００．００
１１８１２５９	１１陕煤化ＣＰ０１	２０１２－０１－０４	９９．７８	２５０，０００	２４，９４５，０００．００
合计		－	－	３０，９４０，０００	３，０８９，０２９，５００．００

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
华福证券有限责任公司（原名：广发华福证券有限责任公司）	基金管理人股东的原子公司（２０１０年１２月２８日之前）、代销机构（注１）
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司（ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	基金管理人全资子公司（注２）

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	３３０，０００，０００．００	１００．００％	４，５９３，０００，０００．００	１００．００％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３２，６８８，２２９．０６	８，０００，００７．３１
其中：支付销售机构的客户维护费	７，７４０，９５３．４３	８２２，０９２．９３

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	合计
中国工商银行股份有限公司	５，２８７，７６０．４０	１０３，３５６．６４	５，３９１，１１７．０４
广发证券股份有限公司	４８８，９１１．７３	１７，３９３．０１	５０６，３０４．７４
广发基金管理有限公司	１，５９９，７９５．２９	２６７，３８７．２４	１，８６７，１８２．５３
合计	７，３７６，４６７．４２	３８８，１３６．８９	７，７６４，６０４．３１
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	合计
中国工商银行股份有限公司	５２０，９３０．４６	４，５５３．１３	５２５，４８３．５９
广发证券股份有限公司	６４，１５７．９８	５，１６７．１４	６９，３２５．１２
广发基金管理有限公司	７７８，５４４．１８	１２４，２２７．８６	９０２，７７２．０４
华福证券有限责任公司	１１，８０８．５６	１１４．５５	１１，９２３．１１
合计	１，３７５，４４１．１８	１３４，０６２．６８	１，５０９，５０３．８６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	９，９０５，５２３．７５	２，４２４，２４４．５０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	广发货币Ａ	广发货币Ｂ	广发货币Ａ	广发货币Ｂ
期初持有的基金份额	－	３１，０７９，３０２．２２	－	３０，４７０，１２５．６０
期间申购／买入总份额	－	１，３３３，４９２．１６	－	６０９，１７６．６２
期间因拆分变动份额	－	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－	－
期末持有的基金份额	－	３２，４１２，７９４．３８	－	３１，０７９，３０２．２２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	－	０．３５％	－	１．５％

关联方名称	广发货币Ｂ本期末 ２０１１年１２月３１日		广发货币Ｂ上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券股份有限公司	５００，５０３，３６６．１１	５．３４％	３００，０００，０００．００	１４．５０％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１，５３８，０５５，４２６．０９	９６４，３３６．１７	２２，７６２，８２８．６３	５１２，６８８．８６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	６，５６５，４０９，４０５．１２	２９．２６
	其中：债券	６，５６５，４０９，４０５．１２	２９．２６
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	８９４，００１，９０１．００	３．９８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１３，８３８，０５５，４２６．０９	６１．６７
４	其他各项资产	１，１４０，０５８，４３５．１４	５．０８
	合计	２２，４３７，５２５，１６７．３５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	７．９６
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	２，９８３，６６３，８０４．４９	１５．３８
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１５３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１５６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	５４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	２．００	１５．３８
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．１０	－
２	３０天（含）—６０天	１３．１３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．０５	－
３	６０天（含）—９０天	４．８０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	６６．４３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２３．４２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	１０９．７８	１５．３８

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６９，９４８，２１８．８８	０．３６
２	央行票据	６６９，５１３，６３５．６０	３．４５
３	金融债券	６２８，９３６，８７６．１９	３．２４
	其中：政策性金融债	６２８，９３６，８７６．１９	３．２４
４	企业债券	２０，０００，０００．００	０．１０
５	企业短期融资券	５，１７７，０１０，６７４．４５	２６．６８
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	６，５６５，４０９，４０５．１２	３３．８４
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	４１７，５５３，６１４．１０	２．１５

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２０６	１１国开０６	４，０００，０００	３９７，５５３，６１４．１０	２．０５
２	０４１１５１００８	１１电网ＣＰ００１	３，７００，０００	３７１，１８３，２０３．０１	１．９１
３	０７０２１１	０７国开１１	２，３００，０００	２３１，３８３，２６２．０９	１．１９
４	０４１１６１００７	１１中电投ＣＰ００５	２，０００，０００	２０１，８１５，９０１．６５	１．０４
５	１１８１１３１	１１百联集ＣＰ０１	１，８００，０００	１８０，０５４，０３６．３３	０．９３
６	０４１１５１００４	１１华能集ＣＰ００４	１，６００，０００	１６１，０１８，９１２．４１	０．８３
７	０４１１５１００６	１１华电股ＣＰ００２	１，５００，０００	１５０，８４９，００９．６６	０．７８
８	１１０１０９４	１１央票９４	１，５００，０００	１４５，２８５，２２０．２６	０．７５
９	１１８１３５３	１１重汽ＣＰ０１	１，４００，０００	１４０，９０８，８８２．５４	０．７３
１０	１１８１２４７	１１中色ＣＰ０１	１，４００，０００	１４０，０３４，０９２．４８	０．７２

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０
报告期内偏离度的最高值	０．２１１５％
报告期内偏离度的最低值	－０．１２６６％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０６００％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１６５，６１２，３４０．７２
４	应收申购款	９７４，４４６，０９４．４２
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１，１４０，０５８，４３５．１４

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
广发货币Ａ	９８，５６４	１０１，８０４．７０	２４９，３６９，６６７．４７	２．４９％	９，７８４，９０９，０７１．９５	９７．５１％
广发货币Ｂ	４２８	２１，８８５，５５８．３５	６，５３４，５５２，６３１．７９	６９．７６％	２，８３２，４６６，３４０．５６	３０．２４％
合计	９８，９９２	１９５，９８８．５４	６，７８３，９２２，２９９．２６	３４．９７％	１２，６１７，３７５，４１２．５１	６５．０３％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	广发货币Ａ	２，６１６，７２９．１２	０．０２６１％
	广发货币Ｂ	－	－
	合计	２，６１６，７２９．１２	０．０１３５％

项目	广发货币Ａ	广发货币Ｂ
基金合同生效日（２００５年５月２０日）基金份额总额	２，６３６，６３０，８６５．７７	－
本报告期期初基金份额总额	８３０，５３６，７２３．４６	２，０６８，５７４，５７４．８３
本报告期基金总申购份额	４９，７７０，７２２，１２５．５０	６０，３５１，９１８，０２１．３９
减：本报告期基金总赎回份额	４０，５６６，９８０，１０９．５４	５３，０５３，４７３，６２３．８７
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１０，０３４，２７８，７３９．４２	９，３６７，０１８，９７２．３５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券	－	－	３３０，０００，０００．００	１００．００％	－	－