基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１．本基金合同生效日为２００９年９月３日。

２．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

３． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益．

４． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

５．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深３００指数×９５％ ＋ 同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ＝ ９５％ ×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１） ＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月３日至２０１１年１２月３１日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２００９年９月３日，本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例不高于３％”。

“因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。”

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：１、本基金成立于２００９年９月３日，故２００９年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

２、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票８５％－９５％，债券和现金类资产５％－１５％。

３、本基金的业绩比较基准 ＝ ９５％×沪深３００指数＋５％×同业存款利率

３．３过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了９只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期末，公司共管理了九只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金，其中富兰克林国海中国收益证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金，富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金，其余六只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务，共管理了五只产品，即“中行国富配置一号”、“兴业国富互惠一号”、“兴业国富互惠二号”、“中行国富互惠一号”和“中行国富配置二号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过５％的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，国内的证券Ａ股市场总体呈现震荡下跌，全年业绩基准沪深３００指数下跌２５．０１％。从市场的表现来看，除了银行地产等低估值的大市值和食品饮料行业走势较平稳，其他行业均出现较大幅度下跌。从经济层面来看，２０１１年通胀维持较高的走势，货币政策维持从紧态势，民间利率高企仍然使得市场的估值缺乏吸引力，尤其中小市值股票继续受到估值和业绩不及预期的压力。同时，对于经济增长，市场担忧上升，紧缩的货币政策使得市场对明年的投资增速减缓预期明显上升。而新股发行仍然维持较快步伐，使得市场资金捉襟见肘。从国际上看，欧债危机没有好转，短期难有好的解决办法，美国经济虽有所复苏，但力度依然很弱，全球经济增长未来仍然处于较低水平，资本市场连续下跌，对国内投资信心形成较大打击，短期局势仍然不容乐观，使得资金不断抽离市场。

２０１１年，本基金始终维持高仓位，选择在行业和个股方面进行增强，增加了地产和中小盘股的配置，同时加强了对周期行业的波段操作。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．８４元，本报告期份额净值增长率为－２２．７２％ ，同期业绩基准增长率为－２３．８２％，跑赢业绩基准１．１个百分点。由于本基金配置了较多的地产等低估值与成长确定性高股票，同时在周期行业进行了波段操作，是跑赢业绩基准的主要原因。全年的跟踪误差为１．８５％，符合基金合同规定。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，我们认为，国内通胀水平将缓慢回落，预计投资增速将出现一定的回调，出口虽能维持增长，但增速继续下滑，未来可预期成为ＧＤＰ增长的主要动力的内需会保持较快的增长，同时新型产业和服务业增长速度和规模对经济增长也会有较好的拉动作用。预计明年经济增长速度会低于２０１１年，预计在８％左右，结构调整继续深化，经济增长的质量进一步提高。从流动性和货币政策上判断，２０１２年稳健货币是主基调，定向宽松会在一些政策支持行业上继续加强，社会的整体流动性仍然偏紧，但预计整体会好于２０１１年；地产政策不会放松，至少上半年看不到限购等政策取消的迹象，房地产调控会在政策上继续有紧有松，保证调控效果。从国际上看，欧洲形势恶化趋势短期没有转好的迹象，美国和日本挣虽有所复苏但受到债务压力大的影响，在２０１２年难以看到超出预期的经济增长。同时，全球政治和经济形式复杂，不容乐观，而新型经济体仍面临高通胀的压力，经济增速减缓已成定局。在这种复杂的经济局势下，流动收缩又不放松，资本市场上半年难有较好表现，震荡走势成为较大可能。人力成本上升，带来的贸易竞争力下降，对２０１２年中国经济增长带来的考验空前之大，企业利润增速仍看不大较大的提升，估值回升空间有限；因此，目前市场的估值虽然不高，但难以驱动市场大幅上涨的出现。我们将积极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争取获得超额贡献。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者）；投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见）：督察长，基金经理，交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．８４０元，基金份额总额９９５，３４１，８５７．３６份。

７．２ 利润表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

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注：１．根据国海证券股份有限公司董事会于２０１１年８月１６日在巨潮资讯发布的《国海证券股份有限公司关于承继原国海证券有限责任公司各项业务的公告》以及桂林集琦药业股份有限公司董事会于２０１１年８月３日在巨潮资讯发布的《桂林集琦药业股份有限公司关于工商登记变更的提示公告》，国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市，国海证券有限责任公司于２０１１年７月６日办理了工商注销登记手续，桂林集琦药业股份有限公司于２０１１年８月１日办理了名称、经营范围及注册资本的工商登记变更手续。国海证券股份有限公司接收了原国海证券有限责任公司的全部资产、负债和业务。

２．关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度比较期间无权证交易。

７．４．３．１．３债券交易金额单位：人民币元

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７．４．３．１．４应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．８５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

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７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末和上年度末（２０１０年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．５ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为７８９，８０９，４６６．２４元，属于第二层级的余额为２，４９９，６２２．４６元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级１，１７０，８３５，４５７．８３元，第二层级１１，９２６，６１４．７６元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动０．００元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末本基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末本基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，金哲非女士不再担任公司总经理，由副总经理李雄厚先生代为履行总经理职务。相关公告已于２０１１年５月４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二次会议决议审议通过，由李雄厚先生担任公司总经理。相关公告已于２０１１年９月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

２０１１年１月２１日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【２０１１】１１６号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币１０００００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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注：１． 专用交易单元的选择标准和程序１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

② 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

① 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

② 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③ 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２１个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	国富沪深３００指数增强
基金主代码	４５０００８
交易代码	４５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月３日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９９５，３４１，８５７．３６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。
投资策略	本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。 本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准	９５％ × 沪深３００指数 ＋ ５％ × 银行同业存款利率
风险收益特征	本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６３２０ １５１０
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年９月３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－３９，１７９，１０７．８９	９８，３２９，１９３．１１	１３３，９３２，８０５．５５
本期利润	－２５３，１１０，６７１．７３	－１０５，３９８，４５１．９６	３７０，１６２，７７１．３４
加权平均基金份额本期利润	－０．２３４０	－０．０６８２	０．１６３６
本期基金份额净值增长率	－２２．７２％	－５．８９％	１５．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１５９８	０．０８６５	０．０６２７
期末基金资产净值	８３６，２５３，２０５．９８	１，２５１，０８１，０９５．６５	２，０３９，９００，４９８．０４
期末基金份额净值	０．８４０	１．０８７	１．１５５

３．１．１ 期间数据和指标		份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②		业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．１８％		１．３６％	－８．６６％		１．３４％	１．４８％	０．０２％
过去六个月	－２０．００％		１．３０％	－２１．８７％		１．２９％	１．８７％	０．０１％
过去一年	－２２．７２％		１．２３％	－２３．８２％		１．２３％	１．１０％	０．００％
自基金合同生效起至今	－１６．００％		１．３６％	－１７．６８％		１．４４％	１．６８％	－０．０８％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１０	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２００９	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	０．０００	０．００	０．００	０．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵晓东	本基金基金经理、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。	２００９－０９－０３	－	８年	赵晓东先生，辽宁工程技术大学投资经济专业学士，香港大学工商管理学硕士。曾任淄博矿业集团项目经理、浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，从事煤炭、机械、汽车、交通运输和ＩＴ等行业的研究工作、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金基金经理助理。现任本基金与富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末	上年度末
		２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		４８，４９４，３７３．４０	６８，１２２，３３３．７１
结算备付金		１０２，８２９．２０	４０５，２３８．４４
存出保证金		４３，７０４．１６	５２０，２６２．８４
交易性金融资产		７９２，３０９，０８８．７０	１，１８２，７６２，０７２．５９
其中：股票投资		７９２，３０９，０８８．７０	１，１８２，７６２，０７２．５９
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	３，１４３，５９２．０５
应收利息		９，７０７．５０	１３，７２７．６７
应收股利		－	－
应收申购款		６６，６４２．４２	４９２，６４０．５６
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８４１，０２６，３４５．３８	１，２５５，４５９，８６７．８６
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年度末
		２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２，７９５，２７９．６１	－
应付赎回款		２５４，９５１．５６	１，７８６，０４２．２１
应付管理人报酬		６２４，７６９．２２	９４６，４５６．１９
应付托管费		１１０，２５３．４１	１６７，０２１．６７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３７７，００２．１８	９４４，０６８．６７
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		６１０，８８３．４２	５３５，１８３．４７
负债合计		４，７７３，１３９．４０	４，３７８，７７２．２１
所有者权益：
实收基金		９９５，３４１，８５７．３６	１，１５１，４６９，６１７．８９
未分配利润		－１５９，０８８，６５１．３８	９９，６１１，４７７．７６
所有者权益合计		８３６，２５３，２０５．９８	１，２５１，０８１，０９５．６５
负债和所有者权益总计		８４１，０２６，３４５．３８	１，２５５，４５９，８６７．８６

项目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	４８，４９４，３７３．４０		４６２，１８２．６８	６８，１２２，３３３．７１	７８３，８００．６０

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１３２	重庆啤酒	２０１１－１２－２３	避免敏感信息泄露引起股价波动	２８．４５	２０１２－０１－１０	２５．６１	４７，０８４	１，４２８，３８４．０８	１，３３９，５３９．８０	－
０００７６８	西飞国际	２０１１－１２－２８	资产重组	７．２６	２０１２－０１－０４	７．６１	１５９，７９１	２，０７５，０７１．４３	１，１６０，０８２．６６	－

项 目	附注号	本期	上年度可比期间
		２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－２３９，４５６，２０３．９９	－８２，５４６，８８１．９０
１．利息收入		４７６，５６６．２７	８１５，９７８．４８
其中：存款利息收入		４７５，４４０．８１	８０９，７９９．０５
债券利息收入		１，１２５．４６	６５０．３５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	５，５２９．０８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－２６，７６５，５５４．１８	１１８，１２８，５４０．５６
其中：股票投资收益		－３８，１２０，３７６．４９	１０２，８０７，０５２．４７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１７２，５６４．７４	３７２，４７９．９５
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１１，１８２，２５７．５７	１４，９４９，００８．１４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２１３，９３１，５６３．８４	－２０３，７２７，６４５．０７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７６４，３４７．７６	２，２３６，２４４．１３
减：二、费用		１３，６５４，４６７．７４	２２，８５１，５７０．０６
１．管理人报酬		９，３６６，２０５．７９	１３，５７５，１９９．６９
２．托管费		１，６５２，８５９．８６	２，３９５，６２３．４０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２，００５，６１４．７２	６，１８６，０２２．７０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		６２９，７８７．３７	６９４，７２４．２７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２５３，１１０，６７１．７３	－１０５，３９８，４５１．９６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－２５３，１１０，６７１．７３	－１０５，３９８，４５１．９６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１５１，４６９，６１７．８９	９９，６１１，４７７．７６	１，２５１，０８１，０９５．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５３，１１０，６７１．７３	－２５３，１１０，６７１．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５６，１２７，７６０．５３	－５，５８９，４５７．４１	－１６１，７１７，２１７．９４
其中：１．基金申购款	６０６，７２８，９５２．３９	２１，８５０，３５９．３５	６２８，５７９，３１１．７４
２．基金赎回款	－７６２，８５６，７１２．９２	－２７，４３９，８１６．７６	－７９０，２９６，５２９．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９９５，３４１，８５７．３６	－１５９，０８８，６５１．３８	８３６，２５３，２０５．９８
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７６６，３３６，３２１．５５	２７３，５６４，１７６．４９	２，０３９，９００，４９８．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１０５，３９８，４５１．９６	－１０５，３９８，４５１．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６１４，８６６，７０３．６６	－６８，５５４，２４６．７７	－６８３，４２０，９５０．４３
其中：１．基金申购款	１，２４３，３２１，１８０．２１	９８，９１２，７０４．１３	１，３４２，２３３，８８４．３４
２．基金赎回款	－１，８５８，１８７，８８３．８７	－１６７，４６６，９５０．９０	－２，０２５，６５４，８３４．７７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１５１，４６９，６１７．８９	９９，６１１，４７７．７６	１，２５１，０８１，０９５．６５

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	１１１，５３６，２１２．９６	８．８２％	４７９，３０５，３３１．４５	１２．５１％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国海证券	０．００	０．００％	１５７，２６１．５８	４．５２％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	９４，８０４．４５	８．９６％	９４，８０４．４５	２５．１５％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	３９９，６１９．７１	１２．４５％	６５，８１１．６７	６．９７％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９，３６６，２０５．７９	１３，５７５，１９９．６９
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３０８，３２８．１５	２，２９３，２１０．５３

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，６５２，８５９．８６	２，３９５，６２３．４０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	０．００	２２，００６，１６１．９７
期间申购／买入总份额	０．００	０．００
期间因拆分变动份额	０．００	０．００
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	２２，００６，１６１．９７
期末持有的基金份额	０．００	０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０％	０％

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７９２，３０９，０８８．７０	９４．２１
	其中：股票	７９２，３０９，０８８．７０	９４．２１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４８，５９７，２０２．６０	５．７８
６	其他各项资产	１２０，０５４．０８	０．０１
７	合计	８４１，０２６，３４５．３８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，２１０，７０６．４６	０．５０
Ｂ	采掘业	６３，９３７，８７６．８６	７．６５
Ｃ	制造业	２０８，６２３，９５４．８５	２４．９５
Ｃ０	食品、饮料	４３，８３８，８６５．４４	５．２４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，２０９，３８０．２０	０．２６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１２，０６９，０８７．１９	１．４４
Ｃ５	电子	５，９９６，８５７．３８	０．７２
Ｃ６	金属、非金属	４７，４０６，４４２．２１	５．６７
Ｃ７	机械、设备、仪表	６８，８０８，０６６．５７	８．２３
Ｃ８	医药、生物制品	２７，９９２，０１５．８６	３．３５
Ｃ９９	其他制造业	３０３，２４０．００	０．０４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１４，８３５，８２７．８４	１．７７
Ｅ	建筑业	１５，９４５，４５９．１１	１．９１
Ｆ	交通运输、仓储业	１７，９４９，２３７．５８	２．１５
Ｇ	信息技术业	２１，７５３，６１２．１６	２．６０
Ｈ	批发和零售贸易	１５，９１２，６０２．１３	１．９０
Ｉ	金融、保险业	１８０，４４５，２２５．５４	２１．５８
Ｊ	房地产业	２７，４６１，７８４．５６	３．２８
Ｋ	社会服务业	４，９４２，６６６．７０	０．５９
Ｌ	传播与文化产业	１，２９７，４２０．７７	０．１６
Ｍ	综合类	１１，０１９，０７０．９１	１．３２
	合计	５８８，３３５，４４５．４７	７０．３５

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１９，５３９，６５８．６０	２．３４
Ｃ	制造业	２２，９４２，２６５．５０	２．７４
Ｃ０	食品、饮料	９，２５５，９６１．１０	１．１１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１１２，２１７．００	０．０１
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，８２５，６７９．００	０．８２
Ｃ８	医药、生物制品	６，７４８，４０８．４０	０．８１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６，５５３，３３９．４０	０．７８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３，１４４，０００．００	０．３８
Ｈ	批发和零售贸易	７０，５４５，０２１．５３	８．４４
Ｉ	金融、保险业	６０，７７７，０９９．２０	７．２７
Ｊ	房地产业	１６，１８８，２５９．００	１．９４
Ｋ	社会服务业	４，２８４，０００．００	０．５１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２０３，９７３，６４３．２３	２４．３９

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	７６１，６５５．２０	２４．２０％	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２，３８６，０３５．００	７５．８０％	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１，６０２，３０２	１９，０１９，３２４．７４	２．２７
２	６０００１６	民生银行	２，８２６，８７６	１６，６５０，２９９．６４	１．９９
３	６０１３１８	中国平安	４３４，１２７	１４，９５１，３３３．８８	１．７９
４	６０１３２８	交通银行	２，９６６，７４２	１３，２９１，００４．１６	１．５９
５	６０００００	浦发银行	１，４５０，２０４	１２，３１２，２３１．９６	１．４７
６	６０１１６６	兴业银行	９７８，３４１	１２，２４８，８２９．３２	１．４６
７	６０１３９８	工商银行	２，６９０，６３４	１１，４０８，２８８．１６	１．３６
８	６０１０８８	中国神华	４２７，３５０	１０，８２４，７７５．５０	１．２９
９	６００５１９	贵州茅台	５３，８１０	１０，４０１，４７３．００	１．２４
１０	０００００２	万 科Ａ	１，２５４，３７２	９，３７０，１５８．８４	１．１２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００７７８	友好集团	５，０５０，４１０	４８，８８７，９６８．８０	５．８５
２	６０１３１８	中国平安	６０８，７００	２０，９６３，６２８．００	２．５１
３	６０００３６	招商银行	１，７５９，６５０	２０，８８７，０４５．５０	２．５０
４	０００００２	万 科Ａ	２，１４６，７００	１６，０３５，８４９．００	１．９２
５	０００８９５	双汇发展	１２９，９７８	９，０９１，９６１．１０	１．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７７８	友好集团	５７，１４９，３９６．６６	４．５７
２	００２０２４	苏宁电器	１９，７７４，１０８．６９	１．５８
３	６０１３１８	中国平安	１７，８２７，３３１．００	１．４２
４	６０１３９８	工商银行	１３，８０４，４７８．４３	１．１０
５	００２０３６	宜科科技	１３，５８６，４４５．１３	１．０９
６	６０１９９８	中信银行	１１，８６５，０８３．５５	０．９５
７	００２３７５	亚厦股份	１１，２９９，７２８．１２	０．９０
８	０００８９５	双汇发展	１１，１６０，３１７．６７	０．８９
９	０００００２	万 科Ａ	１０，８９２，１５４．００	０．８７
１０	６０１８９８	中煤能源	９，５１０，７８５．１６	０．７６
１１	６０００８９	特变电工	９，４６４，４７０．３８	０．７６
１２	６０００１５	华夏银行	８，８９７，４７３．５２	０．７１
１３	６００１２３	兰花科创	８，６９８，１４４．００	０．７０
１４	６００６９７	欧亚集团	８，６８９，５５４．０１	０．６９
１５	０００９６３	华东医药	８，３６１，１７９．０１	０．６７
１６	６００５８５	海螺水泥	８，３５７，８８５．００	０．６７
１７	６０１６９９	潞安环能	７，７０１，１００．１６	０．６２
１８	０００５０１	鄂武商Ａ	７，３０８，１２４．２８	０．５８
１９	３００１３７	先河环保	６，４５１，９７５．６３	０．５２
２０	６００８３７	海通证券	６，２５３，６３２．９０	０．５０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２９１	星期六	３６，４２４，５３３．２１	２．９１
２	００２０２４	苏宁电器	３２，４８１，８７６．５７	２．６０
３	６０００３６	招商银行	３２，２３３，４３０．３２	２．５８
４	６００６９０	青岛海尔	２９，１２９，０３７．７８	２．３３
５	０００７１５	中兴商业	２３，４２３，１１４．７６	１．８７
６	６００３６２	江西铜业	１９，６０１，５３３．３９	１．５７
７	６０１９３９	建设银行	１８，２２１，０８８．０５	１．４６
８	００２０３７	久联发展	１７，１２８，８９６．２７	１．３７
９	００２０３６	宜科科技	１２，５４２，５２６．３１	１．００
１０	６０１３１８	中国平安	１２，３４１，１６６．３２	０．９９
１１	６０００８９	特变电工	１０，８９０，６７３．９５	０．８７
１２	６００５８５	海螺水泥	１０，８４８，２８３．００	０．８７
１３	６００８０１	华新水泥	９，８９４，２４３．４０	０．７９
１４	６００５１９	贵州茅台	９，２８９，１３２．２５	０．７４
１５	６０００１６	民生银行	９，０６６，２３３．７６	０．７２
１６	０００６５１	格力电器	８，０９９，１０８．０５	０．６５
１７	６００６９７	欧亚集团	７，７９３，８９５．９９	０．６２
１８	６０１１６６	兴业银行	７，７０２，１８６．８６	０．６２
１９	６００８２７	友谊股份	７，４１３，５５５．５８	０．５９
２０	６０００００	浦发银行	７，０２６，５５３．６５	０．５６

买入股票的成本（成交）总额	５６５，３４５，２６９．３３
卖出股票的收入（成交）总额	７０３，７４６，３１２．８９

序号	名称	金额
１	存出保证金	４３，７０４．１６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９，７０７．５０
５	应收申购款	６６，６４２．４２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２０，０５４．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４９，５３４	２０，０９４．１１	２２３，４８５，２９４．０６	２２．４５％	７７１，８５６，５６３．３０	７７．５５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２３２，７５９．２８	０．０２３４％

基金合同生效日（２００９年９月３日）基金份额总额	２，４２３，８３２，１７３．１９
本报告期期初基金份额总额	１，１５１，４６９，６１７．８９
本报告期基金总申购份额	６０６，７２８，９５２．３９
减：本报告期基金总赎回份额	７６２，８５６，７１２．９２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９９５，３４１，８５７．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	２	４２１，５６３，７５９．６１	３３．３５％	３５２，０１３．２９	３３．２８％	－
安信证券	１	１６４，３８６，８２９．３８	１３．００％	１３９，７２９．３５	１３．２１％	－
中金公司	２	１４６，６０８，８５７．７７	１１．６０％	１２１，３９９．２２	１１．４８％	－
国海证券	２	１１１，５３６，２１２．９６	８．８２％	９４，８０４．４５	８．９６％	－
联合证券	２	９４，６６４，４３２．２３	７．４９％	７６，９１５．２７	７．２７％	－
高华证券	１	６３，０７０，２２１．９６	４．９９％	５３，６１０．３９	５．０７％	－
海通证券	１	６０，６３０，１０６．８３	４．８０％	５１，５３５．５６	４．８７％	－
财富证券	１	５６，１３４，１８７．０７	４．４４％	４５，６０９．１０	４．３１％	－
国信证券	１	５４，６９６，５９０．８１	４．３３％	４６，４９１．８６	４．４０％	－
国泰君安	１	４７，６９９，３６７．８４	３．７７％	３８，７５６．２０	３．６６％	－
齐鲁证券	１	３１，５５０，１５７．４３	２．５０％	２６，８１７．７８	２．５４％	－
兴业证券	１	７，９５７，６１０．０２	０．６３％	６，７６３．９２	０．６４％	－
招商证券	１	３，６８２，４５０．００	０．２９％	３，１３０．０４	０．３０％	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－