十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１２月２６日复核了本基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１１年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

１、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产构成

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４、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

６、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）自基金合同生效日（２００４年６月３日）至２０１１年９月３０日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：

大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００４年６月３日至２０１１年９月３０日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。依据本基金２００５年８月３１日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的３０％～９５％，投资债券比例为基金资产净值的０％～６５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金的证券交易费用；

（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（３）上述第１款第（３）项至第（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

４、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费用

申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取，不列入基金财产。

（１）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。

（２）投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，具体如下表所示：

■

计算公式如下：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值

（３）投资者选择后端申购费时，基金申购份额的计算公式为：

申购份数＝申购金额／申购日基金份额净值

交纳的后端申购费按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体计算公式如下：

后端申购费用＝赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费率

后端申购费率具体如下表所示：

■

２、赎回费用

本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的０．５０％；

赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的２５％；具体费率如下：

■

基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额，计算公式如下：

赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用－后端申购费用

３、基金管理人可根据市场情况，在不违背有关法律、法规和基金合同规定的情况下调整本基金的申购和赎回费率，调整结果将于前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

４、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金的费率。

５、基金转换费用

（１）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

（２）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

（３）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用２５％归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（４）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（５）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前２日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对２０１１年７月１６日公布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书（２０１１第１期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

１．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

２．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

３．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

４．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。

５．根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。

６．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

７．根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一二年一月十七日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	５，７７５，０００	１，１００，６５７，２５０．００	９．７４
２	０００５３８	云南白药	１５，８６５，４５１	８９６，３９７，９８１．５０	７．９４
３	６００５１８	康美药业	３９，０００，０００	５５１，８５０，０００．００	４．８９
４	００２１０６	莱宝高科	２２，０５５，４１０	５４３，６６５，８５６．５０	４．８１
５	６０００３１	三一重工	３５，６５０，２０２	５１３，７１９，４１０．８２	４．５５
６	６００２７１	航天信息	１６，３５９，８１９	４４１，８７８，７１１．１９	３．９１
７	０００５２７	美的电器	２７，５００，０００	４０５，３５０，０００．００	３．５９
８	００２００７	华兰生物	１６，１６２，５４３	３５７，８３８，７０２．０２	３．１７
９	６００４１８	江淮汽车	４０，５８５，９９６	３４２，９５１，６６６．２０	３．０４
１０	６００１０４	上海汽车	２０，４１８，０８２	３２６，２８０，９５０．３６	２．８９

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１０，２６２，２３３，６３５．１３	９０．４３
	其中：股票	１０，２６２，２３３，６３５．１３	９０．４３
２	固定收益投资	８８１，３８０，０００．００	７．７７
	其中：债券	８８１，３８０，０００．００	７．７７
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	１６６，６６６，５３９．３４	１．４７
６	其他资产	３８，２９４，５０８．６９	０．３４
７	合计	１１，３４８，５７４，６８３．１６	１００．００

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９８，８７０，０００．００	１．７６
２	央行票据	５８４，１２０，０００．００	５．１７
３	金融债券	９８，３９０，０００．００	０．８７
	其中：政策性金融债	９８，３９０，０００．００	０．８７
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	中期票据	－	０．００
７	可转债	－	０．００
８	其他	－	０．００
９	合计	８８１，３８０，０００．００	７．８０

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	５１９，２６０，２１１．０６	４．６０
Ｃ	制造业	８，５３４，２３３，６６３．３３	７５．５５
Ｃ０	食品、饮料	１，８０６，２１２，１３０．１３	１５．９９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１９，３６２，６１１．２４	１．０６
Ｃ５	电子	９２０，５８３，９４４．２５	８．１５
Ｃ６	金属、非金属	９９１，９７８，０４２．８１	８．７８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，４５２，６２８，９５７．９３	２１．７１
Ｃ８	医药、生物制品	２，２４３，４６７，９７６．９７	１９．８６
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６３，１５０，０００．００	０．５６
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	－	０．００
Ｇ	信息技术业	５９０，８２９，５１１．１９	５．２３
Ｈ	批发和零售贸易	５０，０５８，３５６．５５	０．４４
Ｉ	金融、保险业	２４１，９９２，２９５．７６	２．１４
Ｊ	房地产业	１５２，９６１，８６８．２７	１．３５
Ｋ	社会服务业	１０９，７４７，７２８．９７	０．９７
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	１０，２６２，２３３，６３５．１３	９０．８４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０６０	１０央行票据６０	２，０００，０００	１９５，６００，０００．００	１．７３
２	１００１０７４	１０央行票据７４	２，０００，０００	１９５，３２０，０００．００	１．７３
３	１１０１０２２	１１央行票据２２	２，０００，０００	１９３，２００，０００．００	１．７１
４	１１００１８	１１附息国债１８	１，０００，０００	９９，９２０，０００．００	０．８８
５	０９００１５	０９附息国债１５	１，０００，０００	９８，９５０，０００．００	０．８８

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３，５７１，７５４．２８
２	应收证券清算款	２７，７６７，４２３．７９
３	应收股利	－
４	应收利息	６，４２５，７５８．６４
５	应收申购款	５２９，５７１．９８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３８，２９４，５０８．６９

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００４．０６．０３－２００４．１２．３１	－１．６５％	０．７１％	－１１．７８％	０．９６％	１０．１３％	－０．２５％
２００５．０１．０１－２００５．１２．３１	－２．３４％	０．９３％	－１．６８％	０．９４％	－０．６６％	－０．０１％
２００６．０１．０１－２００６．１２．３１	１２９．０２％	１．４３％	６５．３４％	１．００％	６３．６７％	０．４２％
２００７．０１．０１－２００７．１２．３１	１２７．４０％	１．９５％	１０５．１０％	１．６３％	２２．３％	０．３２％
２００８．０１．０１－２００８．１２．３１	－５８．５５％	２．２０％	－４９．５４％	２．１３％	－９．０１％	０．０７％
２００９．０１．０１－２００９．１２．３１	７１．２３％	１．８１％	６１．８１％	１．４０％	９．４２％	０．４１％
２０１０．０１．０１－２０１０．０６．３０	－１９．４８％	１．３４％	－２０．６４％	１．１１％	１．１６％	０．２３％
２０１０．０１．０１－２０１０．１２．３１	５．７８％	１．４１％	－８．７５％	１．１１％	１４．５３％	０．３０％
２０１１．０１．０１－２０１１．０６．３０	－６．８９％	１．１９％	－１．２２％	０．８７％	－５．６７％	０．３２％
２０１１．０１．０１－２０１１．０９．３０	－２０．７０％	１．１９％	－１１．９６％	０．９０％	－８．７４％	０．２９％
２００４．０６．０３－２０１１．０９．３０	１９７．８１％	１．５９％	８６．８５％	１．３６％	１１０．９６％	０．２３％

申购金额Ｍ	费率
Ｍ＜５０万	１．５％
５０万≤Ｍ＜２００万	１．０％
２００万≤Ｍ＜５００万	０．６％
Ｍ≥５００万	１０００元／笔

持有年限	费率
Ｔ＜１年	２．０％
１≤Ｔ＜２年	１．５％
２≤Ｔ＜３年	１．０％
３≤Ｔ＜５年	０．５％
Ｔ≥５	０

持有期	赎回费率
Ｔ＜３６５	０．５％
Ｔ≥３６５	０．２５％

　（上接A27版）