基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年七月二十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证１００ 指数证券投资基金（ＬＯＦ）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年１０月３０日至２０１１年６月３０日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８年３月２０日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，Ａ股总体呈现出弱市震荡的态势。由于担忧通胀压力持续导致货币政策进一步收紧、国内经济增长可能放缓，股市从４月中旬起步入下跌通道，上证综合指数一度下探至２６００点附近。在允许地方政府发债建保障房，通货膨胀可能在６、７月份见顶以及国际市场原油价格大幅下跌等因素的影响下，股市企稳反弹。食品饮料、金融、房地产在二季度表现较好，电子、机械、金属行业表现相对较弱。

作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为－３．５６％，同期业绩比较基准收益率为－４．４５％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．０１５２％，年化跟踪误差为１．０２％，在合同规定的目标控制范围之内。

４．６ 市场展望和投资策略

展望未来，美国就业低迷，地产疲软，经济增速或将短暂放缓；欧债危机可能依然悬而未决；新型经济体增长动力减弱；全球经济复苏的道路上存在着诸多的不确定性。

就国内而言，我们认为中国经济不会出现硬着陆。由于现阶段国内通胀依然较高，下半年政策的腾挪空间可能较小，如何在通胀不失控的前提下保持经济平稳较快发展将会是政府的首要目标。今年是“十二五”的开局之年，受到上半年紧缩环境的影响，保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓和随之带来的资金面的略有放松，政府可能会加大在这些项目上的投资。此外，我国宏观经济依然处于调整结构的过程中，围绕着经济的转型，不少产业规划和产业政策可能会在下半年得到落实，鉴于此节能环保、低碳等板块也将会蕴含一些新的投资机会。从市场风格上看，由于资金面并没有完全放松，中小企业的资金依旧紧张，其盈利能力可能还将处于一个下降的区间中。

本基金将继续严格按照基金合同的要求，采用指数化投资策略和数量化手段，努力减少基金申赎和成份股变动等因素对本基金操作的负面影响，提高组合与指数的拟合度。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１８只开放式基金。截至２０１１年６月３０日，海富通管理的公募基金资产规模超过３９２亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年６月３０日，海富通为５０多家企业超过１５０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年６月３０日，海富通旗下专户理财管理资产规模近２５亿元。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年６月３０日，投资咨询及海外业务规模达２１９亿元人民币。

４月８日，在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。４月１０日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金牛基金管理公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的文件

（二）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同

（三）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书

（四）海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）在指定报刊上披露的各项公告

８．２ 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。

８．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一一年七月二十日

基金简称	海富通中证１００ 指数（ＬＯＦ）
基金主代码	１６２３０７
交易代码	１６２３０７
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１０月３０日
报告期末基金份额总额	１，９２０，８００，４４１．５５份
投资目标	采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略	本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准	中证１００指数×９５％＋活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日）
１．本期已实现收益	－３１，８０７，２５３．３３
２．本期利润	－５９，１８７，１６６．９６
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０２９９
４．期末基金资产净值	１，６１３，３３８，５５０．８１
５．期末基金份额净值	０．８４０

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．５６％	１．０３％	－４．４５％	１．０２％	０．８９％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
牟永宁	本基金的基金经理；海富通风格优势股票基金基金经理	２００９－１０－３０	－	１６年	中国国籍，硕士，ＣＦＡ。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，２００４年８月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。２００９年１月至２０１１年４月任海富通收益增长混合基金基金经理；２００９年１０月起任海富通中证１００指数（ＬＯＦ）基金基金经理。２０１１年４月起兼任海富通风格优势股票基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，５２８，４３８，５５１．１５	９４．５４
	其中：股票	１，５２８，４３８，５５１．１５	９４．５４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８３，８５９，０５４．２０	５．１９
６	其他各项资产	４，４０６，８７７．８３	０．２７
７	合计	１，６１６，７０４，４８３．１８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，６９６，０００．００	０．２３
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４０，６１６，４４２．２９	２．５２
Ｃ０	食品、饮料	７，９２４，１０５．４５	０．４９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－

Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１，９６４，５００．００	０．１２
Ｃ６	金属、非金属	９，９９７，２７１．３７	０．６２
Ｃ７	机械、设备、仪表	９，４１８，３２２．９９	０．５８
Ｃ８	医药、生物制品	１１，３１２，２４２．４８	０．７０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	１，６００，０００．００	０．１０
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	９，０３４，６６４．０６	０．５６
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	５４，９４７，１０６．３５	３．４１

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２０９，５３８，８６０．２５	１２．９９
Ｃ	制造业	３８１，０２９，８６７．７０	２３．６２
Ｃ０	食品、饮料	８５，９３５，２８２．１８	５．３３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２１，１２３，９９７．３６	１．３１
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	８５，１９３，８４７．９５	５．２８
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８６，１９７，１８３．２３	１１．５４
Ｃ８	医药、生物制品	２，５７９，５５６．９８	０．１６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３１，５３５，３６５．４４	１．９５
Ｅ	建筑业	４５，７０４，８６５．２３	２．８３
Ｆ	交通运输、仓储业	５７，３０１，９３１．３８	３．５５
Ｇ	信息技术业	３７，２３５，６５４．９６	２．３１
Ｈ	批发和零售贸易	２３，１８３，８０７．０１	１．４４
Ｉ	金融、保险业	６１８，９３７，７６２．６１	３８．３６
Ｊ	房地产业	５３，４０１，６２６．２６	３．３１
Ｋ	社会服务业	１０，０３０，５２０．７１	０．６２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	５，５９１，１８３．２５	０．３５
	合计	１，４７３，４９１，４４４．８０	９１．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５，６７６，３０９	７３，９０５，５４３．１８	４．５８
２	６０１３１８	中国平安	１，４５７，６１３	７０，３５８，９７９．５１	４．３６
３	６０００３０	中信证券	４，５５１，９３１	５９，５３９，２５７．４８	３．６９
４	６０００１６	民生银行	９，８５８，４７７	５６，４８９，０７３．２１	３．５０
５	６０１３２８	交通银行	９，１６５，００５	５０，７７４，１２７．７０	３．１５
６	６０００００	浦发银行	４，９４８，６０１	４８，６９４，２３３．８４	３．０２
７	６０１１６６	兴业银行	３，５５６，６４６	４７，９４３，５８８．０８	２．９７
８	６０１０８８	中国神华	１，４７０，４３９	４４，３１９，０３１．４６	２．７５
９	０００００２	万 科Ａ	４，２３２，９７３	３５，７６８，６２１．８５	２．２２
１０	６００５１９	贵州茅台	１６７，１７８	３５，５４７，０５８．１４	２．２０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	１３９，９５９	９，９９７，２７１．３７	０．６２
２	６００２５６	广汇股份	３７９，９２７	９，０３４，６６４．０６	０．５６
３	０００８９５	双汇发展	１１９，９３５	７，９２４，１０５．４５	０．４９
４	０００４２５	徐工机械	２９９，９８１	７，４３６，５２８．９９	０．４６
５	０００５３８	云南白药	１０９，８８６	６，２７２，２９２．８８	０．３９

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	４８１，４４０．７０
３	应收股利	３，１１７，０７６．５７
４	应收利息	１４，９７４．７４
５	应收申购款	４３，３８５．８２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，４０６，８７７．８３

本报告期期初基金份额总额	２，１１４，５２２，１８４．８３
本报告期基金总申购份额	４８６，２９１，３８１．３６
减：本报告期基金总赎回份额	６８０，０１３，１２４．６４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，９２０，８００，４４１．５５