基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年七月二十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１．海富通货币Ａ

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２．海富通货币Ｂ

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注：本基金收益分配按月结转份额。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

１、 海富通货币Ａ

（２００５年１月４日至２０１１年６月３０日）

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２、 海富通货币Ｂ

（２００６年８月１日至２０１１年６月３０日）

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注：１、本基金合同于２００５年１月４日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起３个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。

２、本基金的历任基金经理为邵佳民先生，任职时间为２００５年１月至２００８年１月。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８年３月２０日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１１年二季度ＣＰＩ无疑成为市场的焦点，自５月份ＣＰＩ同比上涨５．５％，创出本轮物价涨幅新高后，６月份ＣＰＩ同比涨幅有望进一步上行至６．２％或更高水平。对于通胀压力不断新高，央行３次上调准备金，１次上调基准利率。二季度的资金市场在４－５月份基本平稳，但是随着６月２０日上调准备金率开始，市场资金全面抽紧，货币市场利率又再次大幅飙升，短期资金利率又一次站到８％年内高位，同时加上由于季末银行大量吸储，另外今年存贷比考量方式改为按日考核，资金面紧张程度在６月底达到顶点。债券市场本来在４－５月份相对平稳，但是在遭遇季末资金大考的情况下，债券收益率一泻千里，利率债券、信用债券无一幸免。

海富通货币基金本季度末出现大比例赎回，所以被动提高了信用债比例，同时维持较高的存款比例，由于利率债券收益率吸引力下降，所以降低了利率债仓位，回购比例维持稳定。货币基金收益率良好。在报告期内，本基金还投资于可提前支取、利率不变的定期存款，根据流动性管理的需要，本基金提前结束多笔存款合约，该投资行为不存在任何利息损失。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，Ａ级基金净值收益率为０．８８３５％，同期业绩比较基准收益率为０．７９７２％；Ｂ级基金净值收益率为０．９４３７％，同期业绩比较基准收益率为０．７９７２％。

４．６ 市场展望和投资策略

本基金认为三季度通胀仍将开始小幅回落，但是市场对于央行再一次加息还是有强烈预期。准备金的上调频率会明显小于上半年，所以资金面变化应不会再如上半年剧烈。本基金认为目前不是大幅加仓和延长久期的适当时机，应该综合考虑经济发展和宏观政策的变动，但是下半年的机会应该要好于上半年，接下来的两个季度将适时增加利率债券久期和仓位。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０ 天。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

２００７ 年７ 月１ 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

５．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．４ 其他各项资产构成

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１８只开放式基金。截至２０１１年６月３０日，海富通管理的公募基金资产规模超过３９２亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年６月３０日，海富通为５０多家企业超过１５０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年６月３０日，海富通旗下专户理财管理资产规模近２５亿元。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年６月３０日，投资咨询及海外业务规模达２１９亿元人民币。

４月８日，在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。４月１０日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金牛基金管理公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件

（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同

（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书

（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

８．２ 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。

８．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一一年七月二十日

基金简称	海富通货币
基金主代码	５１９５０５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年１月４日
报告期末基金份额总额	３，１３８，３４１，７４２．４４份
投资目标	在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略	根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、ＧＤＰ增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长／中／短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准	税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征	本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	海富通货币Ａ	海富通货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	５１９５０５	５１９５０６
报告期末下属两级基金的份额总额	６６４，３２１，７２７．６０份	２，４７４，０２０，０１４．８４份

主要财务指标	报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日）
	海富通货币Ａ	海富通货币Ｂ
１．本期已实现收益	８，６２９，８９０．６０	４３，６３６，３７２．３９
２．本期利润	８，６２９，８９０．６０	４３，６３６，３７２．３９
３．期末基金资产净值	６６４，３２１，７２７．６０	２，４７４，０２０，０１４．８４

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	０．８８３５％	０．００６０％	０．７９７２％	０．０００２％	０．０８６３％	０．００５８％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	０．９４３７％	０．００６０％	０．７９７２％	０．０００２％	０．１４６５％	０．００５８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张丽洁	本基金的基金经理	２００８－２－１４	－	８年	经济学学士学位，２００２年７月至２００４年７月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，２００４年８月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理，现任海富通货币基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，７１６，８０７，３１６．７５	４９．２８
	其中：债券	１，７１６，８０７，３１６．７５	４９．２８
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	８２３，７４１，８３５．６１	２３．６５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	９１０，１０３，７６２．２７	２６．１２
４	其他各项资产	３３，０４９，６２８．３５	０．９５
５	合计	３，４８３，７０２，５４２．９８	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．９９
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	３３３，１９９，６３３．４０	１０．６２
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１０８
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１３９
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	７８

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	４３．７４	１０．６２
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	５．１８	－
２	３０天（含）—６０天	１４．７３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	４．３８	－
３	６０天（含）—９０天	６．９８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．５９	－
４	９０天（含）—１８０天	１７．３９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	７．８３	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２７．１２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	１０９．９６	１０．６２

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２９９，７７４，２２７．４３	９．５５
	其中：政策性金融债	２９９，７７４，２２７．４３	９．５５
４	企业债券	５４５，７４３，６３６．３１	１７．３９
５	企业短期融资券	８７１，２８９，４５３．０１	２７．７６
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，７１６，８０７，３１６．７５	５４．７０
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	５９５，６８０，９５０．０５	１８．９８

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０５８０３１	０５中信债１	１，８００，０００	１７７，５１５，６８０．１６	５．６６
２	０９８０１４７	０９中航工债浮	１，６００，０００	１６２，７０５，８２９．６５	５．１８
３	１１８１２５２	１１浙商集ＣＰ０１	１，５００，０００	１５０，２５１，５６３．３５	４．７９
４	１１０２２２	１１国开２２	１，５００，０００	１４９，８７３，１１６．４３	４．７８
５	０６８００７	０６首都机场债	１，４００，０００	１３７，３７０，７８３．３２	４．３８
６	１１８１０８４	１１浙小商ＣＰ０１	１，０００，０００	１００，１４７，１８５．８２	３．１９
７	１００２３１	１０国开３１	１，０００，０００	９９，９６３，７９７．２６	３．１９
８	１１８１２４９	１１神火ＣＰ０１	８００，０００	８０，１４１，８２６．９０	２．５５
９	１１８１０６７	１１悦达ＣＰ０１	７００，０００	７０，１８２，７３３．９６	２．２４
１０	１０８１３０２	１０万向ＣＰ０１	７００，０００	６９，９９１，１４１．３０	２．２３

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１１次
报告期内偏离度的最高值	０．３１６０％
报告期内偏离度的最低值	０．０１４２％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１８３１％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	２８，２８２，０１１．３６
４	应收申购款	４，７６７，６１６．９９
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	３３，０４９，６２８．３５

项目	海富通货币Ａ	海富通货币Ｂ
本报告期期初基金份额总额	５８５，１７４，２９３．２２	３，７０３，５７９，２８２．３６
本报告期基金总申购份额	２，４３２，２３３，４８６．３７	７，３３０，１４１，８５８．９２
减：本报告期基金总赎回份额	２，３５３，０８６，０５１．９９	８，５５９，７０１，１２６．４４
本报告期期末基金份额总额	６６４，３２１，７２７．６０	２，４７４，０２０，０１４．８４