基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一一年四月二十二日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至３月３１日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本基金收益分配按月结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方金账簿货币市场证券投资基金

￥累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图￥

（２００６年８月２日至２０１１年３月３１日）

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注： 本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年以来，央行货币政策持续紧缩，连续三次上调法定存款准备金率，二次上调基准利率，受此影响，国内宏观经济显示放缓态势，但国际大宗商品价格维持高位，ＰＰＩ再创新高，ＣＰＩ新涨价因素未见回落。海外市场，发达国家经济复苏明显，但刺激政策退出步调并不一致，欧元区启动首次加息，正式开始退出刺激政策，日本受地震影响，继续投放流动性保证灾后重建。

总体来讲，一季度债券市场的资金面经历了短暂宽松、骤然紧张、缓慢宽松三个阶段，债券收益率先扬后抑。而随着加息的兑现，以及市场对经济回落的预期，收益率曲线呈平坦化态势。

报告期内，回购利率大幅飙升，本基金顺势而为，将大部分资产配置为回购和定期存款，积极参与浮息债一级市场的投标，保持浮息债较高的配置比例，随着短融收益率的走高，卖出部分半年以内的短融，买入新发行的短融。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１１年１月１日至３月３１日，本基金净值收益率为０．８８３０％，业绩比较基准收益率为０．０９４４％，高于业绩比较基准０．７８８６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度，食品价格通常由于季节性影响回落，由此带来通胀预期的回落，货币政策紧缩趋势不变，但紧缩力度将有所放缓，债券市场来自基本面的压力减轻。由于国内进口需求旺盛，同时大宗商品价格维持高位，贸易顺差大幅收窄，若对美联储的加息预期有所升温，则外部流动性将大幅减少，未来市场的资金面存在一定的变数，应保持足够的警惕。基于上述判断，本基金在二季度依然以浮息债为投资重点，在利率产品的投资方面，暂时不拉长久期，短融的投资可以适度拉长久期，保持组合较高的流动性，应对市场可能出现的超预期变化。

“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。

§５投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

５．８．２ 本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

报告期内持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况说明：

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５．８．３ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．４ 其他各项资产构成

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§６开放式基金份额变动

单位：份

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§８备查文件目录

７．１ 备查文件目录

一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告

７．２ 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

７．３ 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。

管理有限责任公司

二〇一一年四月二十二日

基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	４００００５
交易代码	４００００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年８月２日
报告期末基金份额总额	１５１，４６４，３８９．０７份
投资目标	在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准	银行税后活期利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１１年１月１日－２０１１年３月３１日）
１．本期已实现收益	１，８５０，０１５．１４
２．本期利润	１，８５０，０１５．１４
３．期末基金资产净值	１５１，４６４，３８９．０７

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．８８３０％	０．００９３％	０．０９４４％	０．０００１％	０．７８８６％	０．００９２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王丹丹（女士）	本基金基金经理	２０１０－９－１６	－	５年	中国人民银行研究生部金融学硕士，２００６年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、本基金基金经理助理。

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
１	２０１１－０３－０４	２０．３５	被动超比例	２天
２	２０１１－０３－０７	２０．７２	被动超比例	１天
３	２０１１－０３－１０	２０．２１	被动超比例	２天
４	２０１１－０３－１１	２０．０１	被动超比例	１天
５	２０１１－０３－１５	２０．０４	被动超比例	２天
６	２０１１－０３－１６	２０．０２	被动超比例	１天
７	２０１１－０３－２１	２０．６１	被动超比例	１天
８	２０１１－０３－２４	２２．１０	被动超比例	３天
９	２０１１－０３－２５	２２．４８	被动超比例	２天
１０	２０１１－０３－２８	２３．５６	被动超比例	１天

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	９０，０４６，８５１．４８	５９．１５
	其中：债券	９０，０４６，８５１．４８	５９．１５
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	５３，２００，９０２．１２	３４．９５
４	其他各项资产	８，９８０，２４３．７１	５．９０
５	合计	１５２，２２７，９９７．３１	１００．００

序号	项目	金额	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额		６．４４
	其中：买断式回购融资		－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	８９
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１１６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４２

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３５．１２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１３．２０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１３．２０	－
３	６０天（含）—９０天	６．６４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	６．６４	－
４	９０天（含）—１８０天	２６．４１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１３．２０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９４．５７	－

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３０，０５９，５００．８８	１９．８５
	其中：政策性金融债	３０，０５９，５００．８８	１９．８５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	５９，９８７，３５０．６０	３９．６０
６	其他	－	－
７	合计	９０，０４６，８５１．４８	５９．４５
８	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	３０，０５９，５００．８８	１９．８５

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２０６	１１国开０６	２００，０００	１９，９９８，８９９．１６	１３．２０
２	０７０２１９	０７国开１９	１００，０００	１０，０６０，６０１．７２	６．６４
３	１０８１３４６	１０轻纺ＣＰ０１	１００，０００	１０，０１２，４９３．６３	６．６１
４	１１８１０１０	１１桑德ＣＰ０１	１００，０００	１０，００２，７３７．１２	６．６０
５	１０８１２７６	１０北建工ＣＰ０２	１００，０００	１０，０００，１１６．６４	６．６０
６	１０８１３２０	１０统众ＣＰ０１	１００，０００	９，９９７，７９４．０７	６．６０
７	１０８１３１３	１０岳纸ＣＰ０２	１００，０００	９，９９４，２７２．９４	６．６０
８	１０８１３７０	１０滇建工ＣＰ０１	１００，０００	９，９７９，９３６．２０	６．５９
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５ （含）－０．５％间的次数	０次
报告期内偏离度的最高值	０．２０１２％
报告期内偏离度的最低值	－０．０９８７％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０７２８％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１，００６，５０６．９７
４	应收申购款	７，９７３，７３６．７４
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	８，９８０，２４３．７１

本报告期期初基金份额总额	５３６，７０５，９５７．９５
本报告期基金总申购份额	６７８，９００，３７４．３１
减：本报告期基金总赎回份额	１，０６４，１４１，９４３．１９
本报告期期末基金份额总额	１５１，４６４，３８９．０７