基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年４月２２日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年３月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

（２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

４．４报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮１００指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮１００指数的有效跟踪。

２０１１年第一季度证券市场小幅上涨，沪深３００指数上涨３．０４％。从各行业类指数的表现来看：黑色金属、家用电器、建材、房地产等行业指数明显超越市场综合指数、而医药生物、信息服务、农林牧渔、电子元器件等行业指数表现弱于市场综合指数。

４．５报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为３．１１％，同期业绩比较基准收益率为３．７６％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１指数投资部分前十名

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５．３．２积极投资部分前五名

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）设立的文件

（二）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

（三）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

（四）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所

７．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。

融通基金管理有限公司

二○一一年四月二十二日

基金简称	融通巨潮１００指数（ＬＯＦ）
交易代码	１６１６０７
前端交易代码	１６１６０７
后端交易代码	１６１６５７
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００５年５月１２日
报告期末基金份额总额	２，９５０，５１９，９３２．１５份
投资目标	本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮１００目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮１００目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略	本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制０．５％。
业绩比较基准	巨潮１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％
风险收益特征	风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１１年１月１日 － ２０１１年３月３１日 ）
１．本期已实现收益	－４５，９１３，８６９．０８
２．本期利润	８７，６２２，６４３．２５
３．加权平均基金份额本期利润	０．０２９１
４．期末基金资产净值	２，７４１，９３６，７５８．３５
５．期末基金份额净值	０．９２９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．１１％	１．２７％	３．７６％	１．２６％	－０．６５％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王建强	本基金的基金经理、融通深证１００指数基金基金经理、融通深证成份指数基金基金经理	２００９年５月１５日	－	７	本科学历，具有证券从业资格。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，６０５，１８２，３０５．４１	９４．７２
	其中：股票	２，６０５，１８２，３０５．４１	９４．７２
２	固定收益投资	１００，２３０，０００．００	３．６４
	其中：债券	１００，２３０，０００．００	３．６４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３７，７３０，８０６．０６	１．３７
６	其他资产	７，３７１，８５７．１０	０．２７
７	合计	２，７５０，５１４，９６８．５７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７，２０７，４５９．７９	０．２６
Ｂ	采掘业	３４７，９６７，０５３．６１	１２．６９
Ｃ	制造业	７００，８２６，９３１．０７	２５．５６
Ｃ０	食品、饮料	１１０，０１３，７６９．８６	４．０１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１０，６５８，９４６．４８	０．３９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３２，５８７，７５９．３８	１．１９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１９１，２５３，９７２．２８	６．９８
Ｃ７	机械、设备、仪表	３０９，６４１，０６５．６３	１１．２９
Ｃ８	医药、生物制品	４６，６７１，４１７．４４	１．７０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６０，３６３，２３７．３６	２．２０
Ｅ	建筑业	６６，５５０，９１６．２５	２．４３
Ｆ	交通运输、仓储业	８９，１３５，１３１．４６	３．２５
Ｇ	信息技术业	８３，１６２，０３８．３２	３．０３
Ｈ	批发和零售贸易	７０，８５０，７２４．９４	２．５８
Ｉ	金融、保险业	１，００１，２８０，４１４．４９	３６．５２
Ｊ	房地产业	１４４，５３４，５７９．１１	５．２７
Ｋ	社会服务业	１６，０２９，４４６．３７	０．５８
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１７，２７４，３７２．６４	０．６３
	合计	２，６０５，１８２，３０５．４１	９５．０１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１０，０９６，３２４	１４２，２５７，２０５．１６	５．１９
２	６０１３１８	中国平安	２，４３０，４７３	１２０，２１１，１９４．５８	４．３８
３	６０１１６６	兴业银行	３，１６７，０４１	９０，９２５，７４７．１１	３．３２
４	６０００１６	民生银行	１６，０２１，８１４	８９，５６１，９４０．２６	３．２７
５	６０００００	浦发银行	６，２６９，８５２	８５，３９５，３８４．２４	３．１１
６	６０１３２８	交通银行	１４，０５９，８７２	８０，０００，６７１．６８	２．９２
７	６０００３０	中信证券	５，０２４，５８６	７０，１９３，４６６．４２	２．５６
８	０００００２	万 科Ａ	６，２６２，７４１	５４，４２３，２１９．２９	１．９８
９	６００８３７	海通证券	５，３１９，３００	５３，４５８，９６５．００	１．９５
１０	６０１６０１	中国太保	２，２４２，５５０	４９，６０５，２０６．００	１．８１

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１００，２３０，０００．００	３．６６
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１００，２３０，０００．００	３．６６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０５３	０８央行票据５３	１，０００，０００	１００，２３０，０００．００	３．６６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	２，６２５，１１８．６１
３	应收股利	２，３８６．８０
４	应收利息	４，０９３，９６５．６８
５	应收申购款	１５０，３８６．０１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，３７１，８５７．１０

本报告期期初基金份额总额	３，０２８，２７３，７５３．１７
本报告期基金总申购份额	５２，１１４，７６３．５１
减：本报告期基金总赎回份额	１２９，８６８，５８４．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，９５０，５１９，９３２．１５