基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．１．１目标基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．２．１目标基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的基金合同于２００９年１２月２９日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（七）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于２００９年１２月２９日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于２００９年１２月２９日生效，基金合同生效日起至２０１０年１２月３１日未分配过利润。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１０年１２月３１日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾１８７４亿元，累计分红超过人民币５３２亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、客户服务

１） 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：２０１０年１月，博时快ｅ通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；２０１０年３月，博时快ｅ通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

２） ２０１０年４月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

３） “博时ｅ视界” 于９月１８日正式发布，这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台。

４） ２０１０年１０月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。

５） ２０１０年，博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计１２５２场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

２、社会责任

１） 为支援舟曲灾区的救灾善后工作，博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币３０万元。

２） 博时慈善基金会２０１０年关爱助学现场捐赠仪式于２０１０年１２月６日在中山大学举办，博时以每人５，０００元的标准向中山大学的２１位贫困学生资助善款１０５，０００元，至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。

３、公司荣誉

１） 博时在由证券时报社主办的２００９年度中国明星基金奖评选中，荣获两个奖项，博时主题行业基金获得？“２００９年度三年持续回报股票型明星基金奖”，博时平衡配置获得“２００９年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。？

２） ？博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国基金业最具权威的“金牛基金公司奖”，并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项，分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“２００９年度开放式货币市场金牛基金”奖项。

３） ２０１０年８月１４日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

４、其他大事件

１） 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年６月１日成立，首次募集资金超过３４亿元。

２） 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年７月２７日成立。

３） 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于２０１０年１１月２４日和２０１０年１２月１０日成立。

４） 根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际）有限公司（Ｂｏｓｅｒａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第４ 类（就证券提供意见）和第９类（提供资产管理）牌照；

５） 博时基金于２０１０年８月２５日和２０１０年１１月１１日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成立。至此，博时基金已有４家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年是经济复苏的第二年，整体态势仍然良好，国家政策重点也逐步从“保增长”转到了“调结构“上面。上半年，受到房地产等一系列调控政策的影响，投资人比较谨慎，股市有所下滑，特别是传统和周期性板块的调整幅度较大。下半年市场出现估值修复性行情，以及由于全球流动性泛滥造成的资源股行情。从全年来看，２０１０年是系统性的熊市，结构性的牛市，大盘蓝筹股与小盘股，周期与非周期之间的估值分化现象严重。

本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，不低于基金资产净值９０％都投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．７５９元，份额累计净值为０．７５９元。报告期内，本基金份额净值增长率为－２４．１０％，同期业绩基准增长率为－２５．５０％，相对于投资基准的累计偏离度为１．４０％，跟踪误差（年化）控制在４％以内。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，可以用“平衡“两个字来形容，防通胀与软着陆之间的平衡，大小盘之间的估值平衡，新兴产业与传统产业之间的估值平衡，国际地缘政治的平衡等等。这种平衡既是因为政策制定者对经济情势的动态把握，也是因为投资者对价值体系的回归。去年的结构性牛市很大程度是一种“失衡”，经济转型，新兴产业等投资主线在２０１０年引起市场的高度追捧，表现在这些行业的估值远远超过传统行业。进入２０１１年，没有业绩支撑的高估值恐怕难以为继，而一些大盘蓝筹股的估值已经接近历史最低点，有些的分红率甚至比定期存款还高。从长期配置的角度来讲，是安全边际较高的投资品种。

超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配２次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的１０％；若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

■

注：１．报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７５９元，基金份额总额 １，９８７，２２２，３８２．１４份。本财务报表的实际编制期间为２０１０年度和２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止期间。

７．２利润表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

■

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１重要会计政策和会计估计

７．４．１．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２０１０年度和２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止期间。

７．４．１．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．１．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

７．４．１．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

７．４．１．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按估值日的份额净值确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按最近交易日的份额净值确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．１．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．１．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．１．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．１．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于分红除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．１．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．１．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．１．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

７．４．１．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协（ＳＡＣ）基金行业股票估值指数。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．２．３ 差错更正的说明

无。

７．４．３关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．２ 权证交易

无。

７．４．４．１．３应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费单位：人民币元

■

注：

１． 本基金基金资产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取零）的０．５％年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值–前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产） Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

２． 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

７．４．４．２．２基金托管费单位：人民币元

■

注： 本基金基金资产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取零）的０．１％年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝（前一日基金资产净值–前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产） Ｘ ０．１％ ／当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

于２０１０年１２月３１日，本基金持有６，８８５，０００，０００份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为７４．１３％。（２００９年１２月３１日：无）。

７．４．５期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。本基金持有属于第一层级的的金融工具主要包括存在目标ＥＴＦ、活跃市场的股票（包括网下申购处于限售期的股票）、交易所市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为１，４３２，５９７，８３４．８５元（２００９年１２月３１日：无）。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等。于２０１０年１２月３１日，本基金未持有属于第二层级的以公允价值计量的金融工具（２００９年１２月３１日：同）。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。于２０１０年１２月３１日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具（２００９年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

８．２期末投资目标基金明细

■

８．３期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．５报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．６期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．１０投资组合报告附注

８．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

８．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

８．１０．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

８．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１）基金管理人于２０１０年４月３日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。

２）基金管理人于２０１０年８月７日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０５３号文核准，博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理。

３）本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

４）本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费７０，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

博时基金管理有限公司

２０１１年３月３１日

基金简称	博时上证超大盘ＥＴＦ联接
基金主代码	０５００１３
交易代码	０５００１３
基金运作方式	交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日	２００９年１２月２９日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，９８７，２２２，３８２．１４份
基金合同存续期	不定期

基金名称	上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１００２０
基金运作方式	交易型开放式指数基金
基金合同生效日	２００９年１２月２９日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１０年３月１９日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

投资目标	通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。
业绩比较基准	上证超级大盘指数收益率Ｘ９５％＋银行活期存款税后利率Ｘ５％
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
业绩比较基准	上证超级大盘指数（价格指数）。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	尹东
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８６５

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款	７７，４９７，９０１．０５	１，３０６，６００，４６７．４８
结算备付金	－	－
存出保证金	２５０，０００．００	－
交易性金融资产	１，４３２，５９７，８３４．８５	－
其中：股票投资	３４，９４２，８３４．８５	－
基金投资	１，３９７，６５５，０００．００	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	６００，０００，０００．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	１９，４８３．２７	１２１，６３５．９３
应收股利	－	－
应收申购款	７９９，９３０．３２	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，５１１，１６５，１４９．４９	１，９０６，７２２，１０３．４１
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，６３９，９１８．４７	－
应付管理人报酬	４９，８１６．７１	５２，２２９．９４
应付托管费	９，９６３．３５	１０，４４５．９８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２９７，０３８．１４	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３２６，１８０．５４	２５０，０００．００
负债合计	２，３２２，９１７．２１	３１２，６７５．９２
所有者权益：
实收基金	１，９８７，２２２，３８２．１４	１，９０６，３５１，３６７．４８
未分配利润	－４７８，３８０，１４９．８６	５８，０６０．０１
所有者权益合计	１，５０８，８４２，２３２．２８	１，９０６，４０９，４２７．４９
负债和所有者权益总计	１，５１１，１６５，１４９．４９	１，９０６，７２２，１０３．４１

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－２５０，６３７，９０１．２１	５８，０６０．０１
本期利润	－４８６，２５５，９０１．８２	５８，０６０．０１
加权平均基金份额本期利润	－０．２３７９	０．００００
本期基金份额净值增长率	－２４．１０％	０．００％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２４０７	０．００００
期末基金资产净值	１，５０８，８４２，２３２．２８	１，９０６，４０９，４２７．４９
期末基金份额净值	０．７５９	１．０００

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．４７％	１．６５％	１．１５％	１．６７％	０．３２％	－０．０２％
过去六个月	８．２７％	１．４２％	８．１３％	１．４４％	０．１４％	－０．０２％
过去一年	－２４．１０％	１．４５％	－２５．５０％	１．４６％	１．４０％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	－２４．１０％	１．４４％	－２３．１２％	１．４５％	－０．９８％	－０．０１％

资产	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入	－４７９，９４６，３５１．８４	１２１，６３５．９３
１．利息收入	１，０２８，１７２．４９	１２１，６３５．９３
其中：存款利息收入	９１２，７５５．８５	１０２，３９９．８２
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１１５，４１６．６４	１９，２３６．１１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２４６，３４１，９３５．９４	－
其中：股票投资收益	－１９１，８２１，７１７．２５	－
基金投资收益	－５４，５６４，７０３．６９	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４４，４８５．００	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２３５，６１８，０００．６１	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９８５，４１２．２２	－
减：二、费用	６，３０９，５４９．９８	６３，５７５．９２
１．管理人报酬	２，３８５，１２７．９７	５２，２２９．９４
２．托管费	４７７，０２５．６０	１０，４４５．９８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，０５５，３０６．２０	－
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３９２，０９０．２１	９００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－４８６，２５５，９０１．８２	５８，０６０．０１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－４８６，２５５，９０１．８２	５８，０６０．０１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９０６，３５１，３６７．４８	５８，０６０．０１	１，９０６，４０９，４２７．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４８６，２５５，９０１．８２	－４８６，２５５，９０１．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８０，８７１，０１４．６６	７，８１７，６９１．９５	８８，６８８，７０６．６１
其中：１．基金申购款	１，０７０，０７６，６７７．０２	－１９３，０７０，０７２．５０	８７７，００６，６０４．５２
２．基金赎回款	－９８９，２０５，６６２．３６	２００，８８７，７６４．４５	－７８８，３１７，８９７．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９８７，２２２，３８２．１４	－４７８，３８０，１４９．８６	１，５０８，８４２，２３２．２８
项目	上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９０６，３５１，３６７．４８	－	１，９０６，３５１，３６７．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５８，０６０．０１	５８，０６０．０１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９０６，３５１，３６７．４８	５８，０６０．０１	１，９０６，４０９，４２７．４９

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王政	基金经理／ ＥＴＦ及量化投资组投资总监	２０１０－１－５	－	１２	１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。１９９７年８月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司。现任ＥＴＦ及量化投资组投资总监兼博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理。
张晓军	基金经理	２００９－１２－２９	２０１０－４－２８	５	１９９２年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。２００５年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理、博时沪深３００指数基金、上证超级大盘基金、博时上证超大盘ＥＴＦ联接基金的基金经理。
邹倚天	基金经理 助理	２０１０－３－１９	－	５．５	２００５年８月起先后在美国ＡＨＥＲＥ公司、巴克莱全球投资公司工作。２００９年９月加入博时基金管理有限公司，２０１０年３月起任上证超级大盘基金、博时上证超大盘ＥＴＦ联接基金的基金经理助理。

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安实业有限公司	基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 （“目标ＥＴＦ”）	基金管理人管理的其他基金

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	２，９２０，１２１，１３９．６５	１００．００％	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	１，８９８，０６７．９３	１００．００％	２９７，０３８．１４	１００．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	－	－	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，３８５，１２７．９７	５２，２２９．９４
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７２３，４８９．９６	１１，８３７．０６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４７７，０２５．６０	１０，４４５．９８

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	７７，４９７，９０１．０５	８４８，７９８．７２	１，３０６，６００，４６７．４８	１０２，３９１．０７

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３４，９４２，８３４．８５	２．３１
	其中：股票	３４，９４２，８３４．８５	２．３１
２	基金投资	１，３９７，６５５，０００．００	９２．４９
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	７７，４９７，９０１．０５	５．１３
７	其他各项资产	１，０６９，４１３．５９	０．０７
８	合计	１，５１１，１６５，１４９．４９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１０，７０６，６３２．０９	０．７１
Ｃ	制造业	５，５８１，６２６．９２	０．３７
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	５，５８１，６２６．９２	０．３７
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１，７７１，２２１．０３	０．１２
Ｅ	建筑业	１，６２５，２１１．３６	０．１１
Ｆ	交通运输、仓储业	３，３６７，１６５．０６	０．２２
Ｇ	信息技术业	１，７３０，６７１．５０	０．１１
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１０，１６０，３０６．８９	０．６７
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３４，９４２，８３４．８５	２．３２

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	指数型	交易型开放式指数基金	博时基金管理有限公司	１，３９７，６５５，０００．００	９２．６３

代码	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８９８	中煤能源	２３５，９３８	２，５６２，２８６．６８	０．１７
２	６００５４７	山东黄金	４５，６３２	２，４０５，２６２．７２	０．１６
３	６０１３９８	工商银行	５６２，５３０	２，３８５，１２７．２０	０．１６
４	６０００００	浦发银行	１７１，７２７	２，１２７，６９７．５３	０．１４
５	６０１２８８	农业银行	７８９，０４１	２，１１４，６２９．８８	０．１４
６	６０１６００	中国铝业	２０３，７４４	２，０６５，９６４．１６	０．１４
７	６０１３１８	中国平安	３５，２６９	１，９８０，７０７．０４	０．１３
８	６０００１９	宝钢股份	２８１，５４８	１，７９９，０９１．７２	０．１２
９	６０１８５７	中国石油	１５８，２８２	１，７７５，９２４．０４	０．１２
１０	６００９００	长江电力	２３３，９７９	１，７７１，２２１．０３	０．１２
１１	６０１０８８	中国神华	７０，４００	１，７３９，５８４．００	０．１２
１２	６０００５０	中国联通	３２３，４９０	１，７３０，６７１．５０	０．１１
１３	６００００５	武钢股份	４０１，０６８	１，７１６，５７１．０４	０．１１
１４	６０１００６	大秦铁路	２１９，１０３	１，７１３，３８５．４６	０．１１
１５	６０１９１９	中国远洋	１７５，９３４	１，６５３，７７９．６０	０．１１
１６	６０００２８	中国石化	２０４，５７４	１，６４８，８６６．４４	０．１１
１７	６０１６６８	中国建筑	４７５，２０８	１，６２５，２１１．３６	０．１１
１８	６０００３０	中信证券	１２３，２１２	１，５５１，２３９．０８	０．１０
１９	６０１８９９	紫金矿业	７０，００１	５７４，７０８．２１	０．０４
２０	６００８３７	海通证券	９４	９０６．１６	０．００

代码	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	１６９，２５３，７５９．６４	８．８８
２	６０００３０	中信证券	１６２，４８０，９７６．８１	８．５２
３	６０１３９８	工商银行	１６１，４３４，４６７．６５	８．４７
４	６０１６００	中国铝业	１２４，５３６，８９７．９６	６．５３
５	６０１９１９	中国远洋	１２３，０１３，４２９．５６	６．４５
６	６０１８９９	紫金矿业	１２１，６６２，７４７．７８	６．３８
７	６０１８９８	中煤能源	１２１，２３７，４５５．３８	６．３６
８	６０１８５７	中国石油	１２１，２００，８４１．７７	６．３６
９	６０１０８８	中国神华	１２０，８２３，０９２．７７	６．３４
１０	６０１００６	大秦铁路	１２０，４６７，６９８．０５	６．３２
１１	６０００５０	中国联通	１１９，８７８，８１２．４０	６．２９
１２	６０１６６８	中国建筑	１１７，９５２，８４０．９４	６．１９
１３	６００００５	武钢股份	１１７，１１７，３９７．９２	６．１４
１４	６０００１９	宝钢股份	１１６，９０８，８９０．８６	６．１３
１５	６０００２８	中国石化	１１６，６６８，４３３．５２	６．１２
１６	６０１３１８	中国平安	１１６，２０８，５３９．２９	６．１０
１７	６０１１８６	中国铁建	１０６，３２５，７５６．９９	５．５８
１８	６０１３９０	中国中铁	１０５，６５１，０９６．５４	５．５４
１９	６００８３７	海通证券	１０４，３７０，６５５．９５	５．４７
２０	６００５４７	山东黄金	１７，９７５，８５５．９５	０．９４

代码	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	３８，７５９，７４１．７３	２．０３
２	６０００００	浦发银行	３３，３６５，９５０．９１	１．７５
３	６０１３９８	工商银行	３３，０５８，７７７．９９	１．７３
４	６０１００６	大秦铁路	２９，９７４，２４１．９４	１．５７
５	６０１６００	中国铝业	２８，８０９，８３１．３５	１．５１
６	６０１８９９	紫金矿业	２６，５３０，２０２．１０	１．３９
７	６０１８９８	中煤能源	２６，２５７，５０１．９５	１．３８
８	６０００１９	宝钢股份	２５，７６５，０８０．４９	１．３５
９	６０００３０	中信证券	２４，７３０，００５．２６	１．３０
１０	６０１９１９	中国远洋	２４，０３５，３１８．５１	１．２６
１１	６０１８５７	中国石油	２３，９１０，５６２．１６	１．２５
１２	６０１０８８	中国神华	２３，５９２，９０１．６１	１．２４
１３	６０１６６８	中国建筑	２３，５０５，４７５．２５	１．２３
１４	６０００５０	中国联通	２３，０８４，０８６．４９	１．２１
１５	６０００２８	中国石化	２２，６６７，２２１．２８	１．１９
１６	６００００５	武钢股份	２２，３８６，７６５．２１	１．１７
１７	６００５４７	山东黄金	２１，３９８，４０８．４７	１．１２
１８	６０１２８８	农业银行	１９，７９７，９１９．２５	１．０４
１９	６００９００	长江电力	１６，３６２，９０６．５７	０．８６
２０	６００８３７	海通证券	７，７４４，４０１．５３	０．４１

买入股票的成本（成交）总额	２，４１１，４７４，５０２．６３
卖出股票的收入（成交）总额	５０８，７９０，６９２．８９

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１９，４８３．２７
５	应收申购款	７９９，９３０．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，０６９，４１３．５９

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，８５３，５５１．４２	０．０９％

基金合同生效日（２００９年１２月２９日）基金份额总额	１，９０６，３５１，３６７．４８
本报告期期初基金份额总额	１，９０６，３５１，３６７．４８
本报告期基金总申购份额	１，０７０，０７６，６７７．０２
减：本报告期基金总赎回份额	９８９，２０５，６６２．３６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，９８７，２２２，３８２．１４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	２	２，９２０，１２１，１３９．６５	１００．００％	１，８９８，０６７．９３	１００．００％

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３４，６３３	５７，３７９．４５	５６８，３９１，２６８．６０	２８．６０％	１，４１８，８３１，１１３．５４	７１．４０％