§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：４５％×富时中国Ａ６００指数＋５０％×中国债券总指数＋５％×同业存款息率。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照４５％、５０％、５％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２００６年５月３１日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金２００６年实际运作期间为２００６年５月３１日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１０年１２月３１日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾１８７４亿元，累计分红超过人民币５３２亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、客户服务

１）为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：２０１０年１月，博时快ｅ通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；２０１０年３月，博时快ｅ通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

２）２０１０年４月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

３）“博时ｅ视界”于９月１８日正式发布，这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台。

４）２０１０年１０月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。

５）２０１０年，博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计１２５２场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

２、社会责任

１）为支援舟曲灾区的救灾善后工作，博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币３０万元。

２）博时慈善基金会２０１０年关爱助学现场捐赠仪式于２０１０年１２月６日在中山大学举办，博时以每人５０００元的标准向中山大学的２１位贫困学生资助善款１０５０００元，至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。

３、公司荣誉

１）博时在由证券时报社主办的２００９年度中国明星基金奖评选中，荣获两个奖项，博时主题行业基金获得“２００９年度三年持续回报股票型明星基金奖”，博时平衡配置获得“２００９年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。

２）博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国基金业最具权威的“金牛基金公司奖”，并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项，分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“２００９年度开放式货币市场金牛基金”奖项。

３）２０１０年８月１４日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

４、其他大事件

１）博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年６月１日成立，首次募集资金超过３４亿元。

２）博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年７月２７日成立。

３）博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于２０１０年１１月２４日和２０１０年１２月１０日成立。

４）根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际）有限公司（Ｂｏｓｅｒａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第４ 类（就证券提供意见）和第９类（提供资产管理）牌照；

５）博时基金于２０１０年８月２５日和２０１０年１１月１１日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成立。至此，博时基金已有４家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

股票投资方面：

全年的投资主线主要是货币现象和经济转型。我们配置了航空、有色金属等受货币因素和基本面双重驱动的板块，回避了受宏观调控影响较大的地产板块和其他一些周期性行业。结合十二五规划，我们增加了制造业升级与消费升级等相关配置。

债券投资方面：

固定收益部分的投资在２０１０年进行了三次较大的操作，第一次是在１－２月份的时候降低了可转债配置，加大短期融资券的配置。当时这样操作的逻辑是认为经济将会过热，通胀上升，货币政策紧缩，债券市场与股票市场将会面临压力。从时候结果来看，减持可转债的操作较为成功，但在债券方面的就显得有些保守，没有充分的分享到年初信用债的行情。

第二次较大操作是在４－６月份，加大了金融债、信用债配置比例，降低短融配置比例，拉长组合久期。这样操作的背景是我认为３－４月份出台的地产新政短期内降低了经济过热风险，从而降低了货币政策紧缩的可能性，从结果来看，这样操作是正确的。

第三次较大操作在９－１１月份，加大了可转债的配置比例，这样操作背景是看好股票市场。虽然中间有波折，但是由于在品种选择和时点把握方面较好，这一次可转债的增持最终还是为组合带来正贡献。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．２２６元，累计净值为２．５０５元。报告期内，本基金份额净值增长率为２．７６％，同期业绩基准增长率为－１．６３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股票投资方面：

展望明年投资，全球经济再平衡是个长期过程，从失衡到再平衡，基点是货币体系重建，支柱是实体经济转型。重建货币体系的原因在于，解决次贷危机导致了金融危机债务化，而债务危机最终只能是货币化解决。

实体经济转型面对的挑战是全球经济再平衡进入的是一个未知的海域，在理论上，过去没有碰到过类似的问题。在实践中，情况极为复杂，混乱的状况可能会持续多年。

以上两个方面具有重要的投资含义：在货币角度，大量的纸（币）最终要寻找出路，从国际上来看，目前货币追逐黄金、石油和农产品比较强烈。从国内来看，资金多了会追逐好东西：地产吸收了一部分流动性，一些艺术品和奢侈品也成为追逐的对象。从配置角度看，贵金属、稀有金属存在机会。

转型方面，产业结构升级是十二五规划背景下的投资主线之一。内需方面，对消费要有新的认识、新的理解、新的提高。我们正致力于寻找改变未来消费模式与产业前途的行业。

债券投资方面：

我们认为２０１１年将是充满风险与不确定性的一年。

受惠于政策的持续刺激，很多新兴市场国家２０１０年ＧＤＰ增速都创造或者接近最近１０多年以来的高点。而在当前全球供应链结构下，美国跨国公司盈利的７０％来自于新兴国家。所以在这些跨国公司业绩的刺激下，Ｓ＆Ｐ５００指数从２０１０年９月份开始出现了一波３０％的上涨。股票市场上涨带来的财富效应，在ＱＥ２的背景下带动了美国一些经济指标回升。市场参与者在做多本性的作用下，依据这些数据纷纷作出美国经济将出现强劲复苏的结论。

事实是这样吗？我们可以从债务杠杆的角度看待这个问题。这一轮的全球危机本质上是过度债务危机，发达国家居民部门的过度负债带动了前一轮全球景气周期。危机爆发后这些国家居民部门不得不进行债务收缩，发达国家为了防止这一过程对经济造成严重冲击，启动政府部门债务扩张来弥补，美国的ＱＥ２更是在政府负债无法继续大幅扩张的情况下，来扩张央行的资产负债表。那些依赖于发达国家需求的发展中国家为了躲避发达国家债务收缩带来的冲击，自身也在进行债务扩张。如果从债务杠杆这个角度来分析当前的宏观经济，可以发现，危机之后全球经济又呈现出新景气的背景是全球债务杠杆更大规模的扩张。建立在债务扩张基础上的经济增长从来都是泡沫。

泡沫的破裂一般都从其脆弱的部位开始，２０１０年欧洲外围国家是脆弱的部位，已经开始破裂，但是欧元区在德国的支撑下还能苟延残喘。２０１１年中东与北非的又可能成为下一个泡沫破裂的部位。如果这一次政治危机还不能改变当前全球经济的运行趋势，还会有其他的国家和地区沦为下一个脆弱的部位。

就中国经济而言，不是泡沫的脆弱部位，但是在２０１１年中国经济也在面临挑战，从企业层面来看：资金、人力、原材料价格都在上升，政府又要求控制通货膨胀，企业的成本很难转移。因此相对于２０１０年企业的盈利能力将可能下降，那些拥有资金、人力、原材料资源的企业将会受益。

中国的宏观经济可能一直都会受到这样的挑战，直到其他地区足够大的泡沫破裂来改变当前全球经济的运行趋势。

由此，２０１１年债券市场虽然短期面临一定的压力，但是拉长时间跨度来看，正处于黎明前的黑暗时期。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次最多为四次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的６０％，《基金合同》当年生效不满３个月，收益可不分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。

本基金管理人已于２０１０年１月１５日发布公告，以２００９年１２月３１日已实现的可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利２．１８元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可分配收益为０．２２６１元。

本基金管理人已于２０１１年１月１４日发布公告，以２０１０年１２月３１日已实现的可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利１．３６元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为５９１，２７２，１７５．４４元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２２６元，基金份额总额２，９７１，３１５，６４７．５１份。

７．２利润表

会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

■

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

无。

７．４．３．１．２权证交易

无。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。本基金持有属于第一层级的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票（包括网下申购处于限售期的股票）、交易所市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为２，５０４，９５４，５８７．７８元（２００９年１２月３１日：２，２９２，３５０，４５８．０１元）。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为６６１，５９４，８９７．２６元（２００９年１２月３１日：８１０，１０４，９３９．８０元）。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。于２０１０年１２月３１日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具（２００９年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１０年４月３日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。２）基金管理人于２０１０年８月７日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０５３号文核准，博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理。

基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内重大人事变动情况：经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１００，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１１年３月３１日

基金简称	博时平衡配置混合
基金主代码	０５０００７
交易代码	０５０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年５月３１日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，９７１，３１５，６４７．５１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。
投资策略	本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准	４５％×富时中国Ａ６００指数＋５０％×中国债券总指数＋５％×同业存款息率
风险收益特征	本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	３６３，４６３，５７９．６９	８０２，１４０，９２０．７４	－８２５，０９０，８４１．１３
本期利润	１０２，５３１，４１４．７５	１，２３１，８６３，９８６．９７	－１，０５０，６０８，７４８．７９
加权平均基金份额本期利润	０．０３５７	０．４７４９	－０．３４１４
本期基金份额净值增长率	２．７６％	５１．５０％	－２６．３２％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．２２６１	０．３６２７	－０．０６８０
期末基金资产净值	３，６４３，１７９，２２６．８１	３，６１９，１１８，９５７．７５	２，４２１，３３１，１０６．９９
期末基金份额净值	１．２２６	１．４１２	０．９３２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．６６％	１．４２％	２．１９％	０．７８％	－０．５３％	０．６４％
过去六个月	１４．０５％	１．１６％	１０．４１％	０．６９％	３．６４％	０．４７％
过去一年	２．７６％	１．０３％	－１．６３％	０．７０％	４．３９％	０．３３％
过去三年	１４．７０％	１．０９％	－７．９１％	１．０４％	２２．６１％	０．０５％
自基金合同生效起至今	２００．４４％	１．１５％	６８．９５％	１．００％	１３１．４９％	０．１５％

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款	５０９，９２１，５９４．９６	５１０，５８２，９４３．８７
结算备付金	１８，６４４，３７５．６７	６，１８３，６４０．２５
存出保证金	５２２，９４５．０２	１，３５９，８８９．３２
交易性金融资产	３，１６６，５４９，４８５．０４	３，１０２，４５５，３９７．８１
其中：股票投资	１，８６０，４５６，００７．３５	１，９２４，８７９，０１５．７２
基金投资	－	－
债券投资	１，３０６，０９３，４７７．６９	１，１７３，４９９，９４２．２９
资产支持证券投资	－	４，０７６，４３９．８０
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２１，２９７，１８４．３１	１０，６２８，００９．６８
应收股利	－	－
应收申购款	２，９８０，７１０．９３	３，７６５，５５５．４５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，７１９，９１６，２９５．９３	３，６３４，９７５，４３６．３８
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	６１，４７２，８０１．７３	－
应付赎回款	２，６２１，７５４．７８	９，９８４，３１１．３５
应付管理人报酬	４，５６８，５０６．６６	４，４７２，３６９．６９
应付托管费	７６１，４１７．７４	７４５，３９４．９４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，７０５，０９６．４７	８３，７２７．２３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６０７，４９１．７４	５７０，６７５．４２
负债合计	７６，７３７，０６９．１２	１５，８５６，４７８．６３
所有者权益：
实收基金	２，９７１，３１５，６４７．５１	２，５６３，５２１，２９２．５８
未分配利润	６７１，８６３，５７９．３０	１，０５５，５９７，６６５．１７
所有者权益合计	３，６４３，１７９，２２６．８１	３，６１９，１１８，９５７．７５
负债和所有者权益总计	３，７１９，９１６，２９５．９３	３，６３４，９７５，４３６．３８

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	２．１８０	３４４，６３９，１６３．９５	２４６，６３３，０１１．４９	５９１，２７２，１７５．４４	分配２００９年度红利
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	２．１８０	３４４，６３９，１６３．９５	２４６，６３３，０１１．４９	５９１，２７２，１７５．４４	－

资产		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	１８８，４３６，２３０．４３		１，３１３，７５５，６８７．３３
１．利息收入	４５，０８２，５３７．８０		３３，２７８，４８０．０３
其中：存款利息收入	２，６６０，４４９．１７		３，４４１，４４５．６８
债券利息收入	４１，０４８，００７．６１		２９，４４８，５６２．２０
资产支持证券利息收入	９０，４１０．７３		３８２，１１６．８１
买入返售金融资产收入	１，２８３，６７０．２９		６，３５５．３４
其他利息收入	－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４０２，５５６，１４８．５０		８４９，１５７，６１８．７５
其中：股票投资收益	３６８，１２８，９３６．５２		８４１，５２０，２１８．１１
基金投资收益	－		－
债券投资收益	２５，９２１，８３６．９６		－３，６０６，５４２．８１
资产支持证券投资收益	－１７３，９９９．８０		－
衍生工具收益	－		－
股利收益	８，６７９，３７４．８２		１１，２４３，９４３．４５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２６０，９３２，１６４．９４		４２９，７２３，０６６．２３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，７２９，７０９．０７		１，５９６，５２２．３２
减：二、费用	８５，９０４，８１５．６８		８１，８９１，７００．３６
１．管理人报酬	５０，７６４，７５１．７４		４８，０２８，５０９．４８
２．托管费	８，４６０，７９１．８４		８，００４，７５１．６３
３．销售服务费	－		－
４．交易费用	２５，５１９，９７３．７８		２５，３８７，６４８．５５
５．利息支出	７１２，７２３．５６		２５，６４３．０２
其中：卖出回购金融资产支出	７１２，７２３．５６		２５，６４３．０２
６．其他费用	４４６，５７４．７６		４４５，１４７．６８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１０２，５３１，４１４．７５		１，２３１，８６３，９８６．９７
减：所得税费用	－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０２，５３１，４１４．７５		１，２３１，８６３，９８６．９７

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨锐	基金经理／首席策略分析师／副总裁／混合组投资总监	２００６－５－３１	－	１１．５	１９９９年加入博时公司，任研究员；２００４任研究部副总经理、高级策略分析师；２００５纽约大学进修；２００６．５兼任平衡配置基金经理；２００７．１起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任公司副总裁、首席策略分析师、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金基金经理。
皮敏	基金经理	２００９－１２－８	－	５．５	２００５年至２００９年在国信证券经济研究所任分析师。２００９年６月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金经理、博时宏观回报债券基金的基金经理。
刘建伟	基金经理助理	２０１０－５－２０	２０１０－１２－１０	６	１９９９年起先后在中国工商银行（北京）、锦天城律师事务所（上海）、瑞士银行（纽约）个人理财部工作。２００４年１１月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、市场部国际业务经理、股票投资部另类投资组高级分析师、投资经理。现任博时行业轮动基金基金经理。

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５６３，５２１，２９２．５８	１，０５５，５９７，６６５．１７	３，６１９，１１８，９５７．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０２，５３１，４１４．７５	１０２，５３１，４１４．７５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４０７，７９４，３５４．９３	１０５，００６，６７４．８２	５１２，８０１，０２９．７５
其中：１．基金申购款	１，８０７，４３４，５５０．５５	３９９，７３５，５４６．２７	２，２０７，１７０，０９６．８２
２．基金赎回款	－１，３９９，６４０，１９５．６２	－２９４，７２８，８７１．４５	－１，６９４，３６９，０６７．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５９１，２７２，１７５．４４	－５９１，２７２，１７５．４４
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９７１，３１５，６４７．５１	６７１，８６３，５７９．３０	３，６４３，１７９，２２６．８１
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５９７，９５７，８１７．２９	－１７６，６２６，７１０．３０	２，４２１，３３１，１０６．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，２３１，８６３，９８６．９７	１，２３１，８６３，９８６．９７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３４，４３６，５２４．７１	３６０，３８８．５０	－３４，０７６，１３６．２１
其中：１．基金申购款	１，４３１，７５１，４１４．０１	４１７，４５９，１４４．９９	１，８４９，２１０，５５９．００
２．基金赎回款	－１，４６６，１８７，９３８．７２	－４１７，０９８，７５６．４９	－１，８８３，２８６，６９５．２１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５６３，５２１，２９２．５８	１，０５５，５９７，６６５．１７	３，６１９，１１８，９５７．７５

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
璟安实业有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５０，７６４，７５１．７４	４８，０２８，５０９．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	４，６２５，２０５．３４	４，９８７，１００．９５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８，４６０，７９１．８４	８，００４，７５１．６３

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	５０９，９２１，５９４．９６	２，４９３，４６９．４９	５１０，５８２，９４３．８７	３，２８７，９１９．６４

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商证券	０１９００４	１０国债０４	簿记建档集中配售	２，６００，０００	２５９，８７０，０００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商证券	６０１６６８	中国建筑	新股网下申购	１，８２３，８６０	７，６２３，７３４．８０

７．４．４．１．１受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	估值 总额	备注
００２５００	山西证券	２０１０－１１－０３	２０１１－２－１５	新股网下申购	７．８０	１２．１６	６１，０１１	４７５，８８５．８０	７４１，８９３．７６	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，８６０，４５６，００７．３５	５０．０１
	其中：股票	１，８６０，４５６，００７．３５	５０．０１
２	固定收益投资	１，３０６，０９３，４７７．６９	３５．１１
	其中：债券	１，３０６，０９３，４７７．６９	３５．１１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５２８，５６５，９７０．６３	１４．２１
６	其他各项资产	２４，８００，８４０．２６	０．６７
７	合计	３，７１９，９１６，２９５．９３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６２９，２２４，５６１．１６	１７．２７
Ｃ	制造业	７６６，４１４，１０６．０７	２１．０４
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	５６，２８６，４９９．６２	１．５４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２５，２２９，４７８．５８	０．６９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２５６，８０８，５０１．３９	７．０５
Ｃ７	机械、设备、仪表	３８９，３１３，１５０．６３	１０．６９
Ｃ８	医药、生物制品	３８，７７６，４７５．８５	１．０６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３９，４９９，６７６．１０	１．０８
Ｅ	建筑业	３３，８９９，９７２．８８	０．９３
Ｆ	交通运输、仓储业	３９０，６７５，７９７．３８	１０．７２
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	７４１，８９３．７６	０．０２
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，８６０，４５６，００７．３５	５１．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００２９	南方航空	２１，５４７，７８７	２０９，８７５，４４５．３８	５．７６
２	６０１１１１	中国国航	１３，２１６，４００	１８０，８００，３５２．００	４．９６
３	６０１８０８	中海油服	５，５５１，６２７	１４１，７８８，５５３．５８	３．８９
４	６００５４９	厦门钨业	２，７４５，３３７	１３０，６５０，５８７．８３	３．５９
５	６００４８９	中金黄金	３，０９９，９１３	１２５，０５０，４９０．４２	３．４３
６	６００１１１	包钢稀土	１，４９９，７９４	１０７，１４５，２８３．３６	２．９４
７	６００５４７	山东黄金	２，０００，０００	１０５，４２０，０００．００	２．８９
８	６００８７５	东方电气	３，０００，０００	１０４，７００，０００．００	２．８７
９	６００３１２	平高电气	６，９９９，９８４	９５，４０９，７８１．９２	２．６２
１０	６００５８３	海油工程	９，９９９，９９１	８０，９９９，９２７．１０	２．２２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１１	中国国航	４８２，００８，３６２．３４	１３．３２
２	６０００５０	中国联通	４１９，５７６，３０４．２５	１１．５９
３	６０００２９	南方航空	４１１，１９７，１４７．８７	１１．３６
４	６０１８９９	紫金矿业	２１６，０９０，４５１．１８	５．９７
５	６００１００	同方股份	２０４，４７６，７６７．７４	５．６５
６	６００１１１	包钢稀土	２０４，４４８，７２９．９２	５．６５
７	６０１３１８	中国平安	１９３，３８２，８９４．４１	５．３４
８	６００１１５	东方航空	１９１，６３５，３７７．１４	５．３０
９	６００３６２	江西铜业	１８６，１３１，８９５．９２	５．１４
１０	６００５４９	厦门钨业	１７２，４８９，４６５．３２	４．７７
１１	００２１５５	辰州矿业	１５１，８２９，１４８．７４	４．２０
１２	６０１９５８	金钼股份	１４２，１６７，１５１．６７	３．９３
１３	６０１８０８	中海油服	１４１，２９１，３２５．３０	３．９０
１４	６００８７５	东方电气	１３８，５１３，３０１．２１	３．８３
１５	６００３１２	平高电气	１３４，８１６，３５３．２７	３．７３
１６	６００５３１	豫光金铅	１３３，９１７，９３６．６９	３．７０
１７	０００７７６	广发证券	１１６，５６７，７０８．０３	３．２２
１８	６００８３７	海通证券	１１３，７４１，２６４．７６	３．１４
１９	６００４３２	吉恩镍业	１０３，３８２，３００．５６	２．８６
２０	６００４８９	中金黄金	１０２，２９５，３０７．０６	２．８３
２１	６００６５５	豫园商城	９９，１８２，７９５．５０	２．７４
２２	０００９６０	锡业股份	９８，４４６，７６８．５６	２．７２
２３	６０００３１	三一重工	９７，６０７，２７６．９７	２．７０
２４	０００６７７	山东海龙	９０，０４９，１６５．９２	２．４９
２５	６００６１２	老凤祥	８９，０７１，１２９．７９	２．４６
２６	６００４０９	三友化工	８７，８２８，５４７．９５	２．４３
２７	６００７３９	辽宁成大	８５，２３３，１７６．６３	２．３６
２８	６０００５８	五矿发展	８５，０３１，１５４．１９	２．３５
２９	６００２５９	广晟有色	８４，６３４，５４４．３７	２．３４
３０	６００５８３	海油工程	８３，１０９，７４８．６２	２．３０
３１	０００８０７	云铝股份	８１，０１３，１７７．９２	２．２４
３２	６０００２６	中海发展	７８，７３７，３２０．６８	２．１８
３３	６０１６００	中国铝业	７７，５４７，６１２．０８	２．１４
３４	６００２２１	海南航空	７５，８０３，８１２．２６	２．０９
３５	６０１７８８	光大证券	７３，３７７，１００．０４	２．０３
３６	６０００３０	中信证券	７３，０８４，９６９．０７	２．０２
３７	０００４８８	晨鸣纸业	７２，５３２，０５６．２９	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３７	海通证券	４４９，８５２，８０２．０７	１２．４３
２	６０１１１１	中国国航	４３３，１２９，５６７．１８	１１．９７
３	６０００５０	中国联通	４２１，５７１，０９７．２１	１１．６５
４	６００５４７	山东黄金	４０３，９１３，２７９．８２	１１．１６
５	６０００３０	中信证券	３９８，９３８，２３２．５６	１１．０２
６	６００４８９	中金黄金	３８３，１９９，２８２．６８	１０．５９
７	６０００２９	南方航空	３１３，００６，４６０．４６	８．６５
８	６００１００	同方股份	２２４，２１４，３４３．５１	６．２０
９	６００１１５	东方航空	１９１，７７１，８１９．７３	５．３０
１０	６００５１９	贵州茅台	１７７，５３１，８５５．７９	４．９１
１１	６０１３１８	中国平安	１７５，４９７，４８７．３１	４．８５
１２	６０１８９９	紫金矿业	１７４，１５０，７１７．９４	４．８１
１３	６００５３１	豫光金铅	１５９，４９０，６３０．８０	４．４１
１４	６００３６２	江西铜业	１５５，４３０，３４７．０４	４．２９
１５	００２１５５	辰州矿业	１３６，７９９，４６６．２２	３．７８
１６	６０００３１	三一重工	１２２，３５５，３１４．２３	３．３８
１７	０００７７６	广发证券	１２０，０１１，３８９．７０	３．３２
１８	６０１６２８	中国人寿	１１２，７１６，３４８．３６	３．１１
１９	０００９６０	锡业股份	１１１，０９８，０５２．５３	３．０７
２０	６００６５５	豫园商城	１１０，６３９，１４５．４８	３．０６
２１	６００４３２	吉恩镍业	１０８，３７４，８０１．７１	２．９９
２２	６０１９５８	金钼股份	１０２，７７４，４１３．２８	２．８４
２３	６０００５８	五矿发展	９８，８６０，５５１．８０	２．７３
２４	６００６１２	老凤祥	９８，２３４，７８４．３９	２．７１
２５	６００１１１	包钢稀土	９３，７７５，４４７．４５	２．５９
２６	６０１１６８	西部矿业	８８，９５７，７３８．９３	２．４６
２７	６００７３９	辽宁成大	８７，９６２，５７０．７９	２．４３
２８	６００４０９	三友化工	８６，８４７，３３４．５１	２．４０
２９	６０００８８	中视传媒	７６，６４５，７３１．７３	２．１２
３０	０００６７７	山东海龙	７４，３４４，１４８．９１	２．０５
３１	６００２２１	海南航空	７４，２６２，４６８．７９	２．０５

买入股票的成本（成交）总额	８，２３２，６９７，３４７．３５
卖出股票的收入（成交）总额	８，４４０，４４７，３５１．５６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３４５，６３８，０００．００	９．４９
	其中：政策性金融债	３４５，６３８，０００．００	９．４９
４	企业债券	６９２，６４５，６０５．９４	１９．０１
５	企业短期融资券	１００，２２０，０００．００	２．７５
６	可转债	１６７，５８９，８７１．７５	４．６０
７	其他	－	－
８	合计	１，３０６，０９３，４７７．６９	３５．８５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，０５０，９３０	１１５，４５５，１６９．８０	３．１７
２	０８０２２５	０８国开２５	１，０００，０００	９６，８２０，０００．００	２．６６
３	０９０２０２	０９国开０２	９００，０００	８８，２２７，０００．００	２．４２
４	０９８０６９	０９海投债	６００，０００	５９，７９６，０００．００	１．６４
５	１２２０３３	０９富力债	５００，０００	５２，３５０，０００．００	１．４４

序号	名称	金额
１	存出保证金	５２２，９４５．０２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２１，２９７，１８４．３１
５	应收申购款	２，９８０，７１０．９３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，８００，８４０．２６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１１５，４５５，１６９．８０	３．１７
２	１１０００３	新钢转债	１８，４３６，８００．００	０．５１
３	１２５７０９	唐钢转债	２，４１４，３６８．４０	０．０７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１４５，０００	２０，４９１．８３	７６３，９１１，６３０．９８	２５．７１％	２，２０７，４０４，０１６．５３	７４．２９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１５４，００６．７５	０．００５％

基金合同生效日（２００６年５月３１日）基金份额总额	２，３６４，７６０，０４０．４９
本报告期期初基金份额总额	２，５６３，５２１，２９２．５８
本报告期基金总申购份额	１，８０７，４３４，５５０．５５
减：本报告期基金总赎回份额	１，３９９，６４０，１９５．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，９７１，３１５，６４７．５１

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券	１	６，６９０，４０１，３６８．２５	４０．１５％	７９０，９８３，７７２．１８	４０．５０％	５，６８６，８２２．５４	４０．７２％	－
华西证券	１	２，３１７，７６４，８３３．４９	１３．９１％	４２９，４３３，２７５．８５	２１．９９％	１，８８３，２０６．９６	１３．４８％	－
华泰联合	１	１１３，９５１，０９６．４５	０．６８％	－	－	９２，５８８．１９	０．６６％	－
安信证券	１	５，０４０，０８４，７５８．０８	３０．２４％	３１６，９５５，０９５．５０	１６．２３％	４，２８２，３７３．０３	３０．６６％	－
银河证券	１	２，０５７，９４０，５２２．４６	１２．３５％	４０７，４３４，６２１．４６	２０．８６％	１，７４９，２３９．７９	１２．５２％	－
中信建投	１	４４４，５８６，８６０．７８	２．６７％	８，２５９，３３２．７５	０．４２％	２７１，８９９．４４	１．９５％	新增