基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：自本基金成立日至２００８年８月３１日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自２００８年９月１日起本基金业绩比较基准变更为：７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×中国债券总指数收益率。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金合同于２００２年１０月９日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１０年１２月３１日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾１８７４亿元，累计分红超过人民币５３２亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、客户服务

１） 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：２０１０年１月，博时快ｅ通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；２０１０年３月，博时快ｅ通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

２） ２０１０年４月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

３） “博时ｅ视界” 于９月１８日正式发布，这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台。

４） ２０１０年１０月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。

５） ２０１０年，博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计１２５２场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

２、社会责任

１） 为支援舟曲灾区的救灾善后工作，博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币３０万元。

２） 博时慈善基金会２０１０年关爱助学现场捐赠仪式于２０１０年１２月６日在中山大学举办，博时以每人５０００元的标准向中山大学的２１位贫困学生资助善款１０５０００元，至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。

３、公司荣誉

１） 博时在由证券时报社主办的２００９年度中国明星基金奖评选中，荣获两个奖项，博时主题行业基金获得“２００９年度三年持续回报股票型明星基金奖”，博时平衡配置获得“２００９年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。

２） 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国基金业最具权威的“金牛基金公司奖”，并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项，分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“２００９年度开放式货币市场金牛基金”奖项。

３） ２０１０年８月１４日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

４、其他大事件

１） 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年６月１日成立，首次募集资金超过３４亿元。

２） 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年７月２７日成立。

３） 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于２０１０年１１月２４日和２０１０年１２月１０日成立。

４） 根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际）有限公司（Ｂｏｓｅｒａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第４ 类（就证券提供意见）和第９类（提供资产管理）牌照；

５） 博时基金于２０１０年８月２５日和２０１０年１１月１１日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成立。至此，博时基金已有４家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投资风格相似，本基金２０１０年收益率为－５．５６％，博时价值增长贰号证券投资基金２０１０年收益率为－８．５５％，二者业绩表现差为２．９９％。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

经过２００９年的大幅上涨后，上证指数在２０１０年经历了１４．３１％的回调，更重要的是结构分化极为严重，传统周期性行业、化工、金融、房地产及黑色金属表现严重跑输大市，以ＴＭＴ、医药为代表的小市值股票相对溢价大幅提升，而本基金在此类股票上配置较少。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．７８１元，份额累计净值为３．２８３元。报告期内，本基金份额净值增长率为－５．５６％，同期业绩基准增长率为－７．８２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从去年的经验看，虽然ＩＴ、电子等行业涨幅严重超越市场，但放在一个更长的时段（２０００年以来），实际是对以往负向背离的回归，目前来看也基本是回到均值水平。任何一个现在看起来非常特别的变化，在较长历史阶段来看都是可理解的。而今年以来大盘股，特别是一些周期类股票的较好表现则是另一个例证。

根据对已公布年报的３００多家公司统计，２０１０年企业的基本面得到了极大的改善，其中收入增长３７％，盈利更是大幅增长８５％，这很大程度上得益于过去两年的经济复苏和政府刺激，从长的时段来说，这样的增长一定是不可持续的。根据我们的经验，在中国，整体工业企业的盈利同银行信贷投放具有非常密切的关系（银行投放的货币最终反映在企业的资产负债表上，而这之中必须通过利润表这一加工环节），而目前来看，中国的信贷政策正在毫不犹豫的收紧，新增贷款规模以及Ｍ２增长速度都将较前两年明显下降。

从市场普遍关心的通胀和增长情况来看，微观上我们观察到乘用车和物流类车辆的销售已经明显放缓，港口吞吐量的增长也在个位数。宏观上，ＰＭＩ指数连续三个月下滑，虽然ＣＰＩ通胀仍不明显（但也在缓步提升），但居民实际的物价上涨感受是非常切身的。而年初以来中东和北非发生巨变，国际形势也为全球增长抹上了一轮阴影。

过去几年，由于经济的单边趋势，使得宏观因素在行业个股走势中占据了很大比重，现在看来，此效应会逐步衰减。虽然结构转型和创新似乎成了当下流行的另一个自上而下因素，但这只是中国经济趋势增长放缓的好听说法，尽管另一方面我们也不赞同所谓的崩溃论。

还是要回到企业的基本价值，只是视野需要更广阔些，并不在乎是消费品、资本品、还是新兴产业什么的。增长模式在变，但投资主导短期不会彻底消失，国家重点投资方向仍具重要参考价值，而中国目前在制造上最有优势的还是相关的资本品，何况还有海外市场的开拓。消费则是一个更广的概念，无法一概而论，创新的模式和竞争力需要持续追踪。主题仍会层出不穷，但要透过现象看本质，供给创造需求。

到具体的投资策略上，我们会继续不断寻找并坚定持有具有真正创新能力和竞争能力的中国产业升级代表，同时会逐步加大食品饮料、服装、零售等消费类公司的投资，一方面为了防御可能到来的放缓，另一方面，我们也相信长期中具有竞争力的公司将很大程度上来自内需领域。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满３个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时价值增长证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７８１元，基金份额总额２３，６９９，３７３，０３３．１６份。

７．２利润表

会计主体：博时价值增长证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时价值增长证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２关联方关系

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

此外，根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金的基金份额资产净值低于价值增长线，本基金的基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬，直至基金份额资产净值不低于价值增长线。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明无。

７．４．４期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无余额。

７．４．５ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。本基金持有属于第一层级的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票（包括网下申购处于限售期的股票）、交易所市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为１２，９８５，７４４，２１０．１４元（２００９年１２月３１日：１６，６１４，３４３，４４３．６３元）。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为４，０６１，１２４，０００．００元（２００９年１２月３１日：４，３４１，４８５，３８３．６０元）。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。于２０１０年１２月３１日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具（２００９年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）基金管理人于２０１０年４月３日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务；

（２）基金管理人于２０１０年８月７日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０５３号文核准，博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理；

（３）本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务；

（４）本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号），解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１００，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§１２影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

博时基金管理有限公司

２０１１年３月３１日

基金简称	博时价值增长混合
基金主代码	０５０００１
交易代码	０５０００１（前端）	０５１００１（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年１０月９日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２３，６９９，３７３，０３３．１６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济和资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准	自本基金成立日至２００８年８月３１日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自２００８年９月１日起本基金业绩比较基准变更为：７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	尹东
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	２１６，００３，８６３．５４	－１４９，４９５，９８２．８７	－７，５０７，９９８，５４２．６２
本期利润	－１，１９８，１２３，７０８．０７	８，５０３，２６２，２９１．９１	－１５，６６６，８５５，２４０．５６
加权平均基金份额本期利润	－０．０４７４	０．３００８	－０．５１０１
本期基金份额净值增长率	－５．５６％	５５．４５％	－４８．７０％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２３９３	－０．２４６８	－０．４６８３
期末基金资产净值	１８，５０１，７２９，９３６．４１	２１，８２２，２１７，９０９．６８	１５，７１３，１１７，３８５．５２
期末基金份额净值	０．７８１	０．８２７	０．５３２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９０％	１．４３％	４．０５％	１．２４％	－３．１５％	０．１９％
过去六个月	１２．８６％	１．１４％	１４．８３％	１．０９％	－１．９７％	０．０５％
过去一年	－５．５６％	１．０５％	－７．８２％	１．１１％	２．２６％	－０．０６％
过去三年	－２４．６９％	１．４６％	５３．３３％	１．２８％	－７８．０２％	０．１８％
过去五年	２３１．２７％	１．４７％	３２３．９６％	１．０１％	－９２．６９％	０．４６％
自基金合同生效起至今	３１８．１３％	１．３１％	４６３．２４％	０．７９％	－１４５．１１％	０．５２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
夏春	基金经理／研究部总经理	２００８－１２－１８	－	９．５	１９９６－１９９７ 上海永道会计财务咨询公司审计师。２００１－２００４ 招商证券研发中心研究员。２００４年加入博时公司，历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理。现任研究部总经理，兼任博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析师。

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款	１，３４１，５２８，５８３．８０	８２７，７７７，５６４．９０
结算备付金	４，６０７，０４１．７１	４１，４４１，８０２．４４
存出保证金	２，５６４，３０５．８１	４，３５６，５５２．４５
交易性金融资产	１７，０４６，８６８，２１０．１４	２０，９５５，８２８，８２７．２３
其中：股票投资	１２，９０１，５５４，１１５．１４	１６，５００，５６７，９７５．２３
基金投资	－	－
债券投资	４，１４５，３１４，０９５．００	４，４５５，２６０，８５２．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１０２，０５６，２１５．００	－
应收利息	４５，６１６，０６３．９２	４４，５２８，７２０．３３
应收股利	－	－
应收申购款	１，２９６，４７５．５６	１，２１０，３３９．７６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１８，５４４，５３６，８９５．９４	２１，８７５，１４３，８０７．１１
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２１，２８５，５７３．０３	－
应付赎回款	２，５９８，１１０．８０	１８，４９９，８７０．８９
应付管理人报酬	－	２２，４５０，４４１．８５
应付托管费	３，９５４，８７０．６９	４，６００，１２５．６７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１２，９１８，９３８．９０	５，２８３，５９４．６１
应交税费	１９６，３９１．８０	１９６，３９１．８０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８５３，０７４．３１	１，８９５，４７２．６１
负债合计	４２，８０６，９５９．５３	５２，９２５，８９７．４３
所有者权益：
实收基金	２３，６９９，３７３，０３３．１６	２６，３９２，５２２，３８１．１８
未分配利润	－５，１９７，６４３，０９６．７５	－４，５７０，３０４，４７１．５０
所有者权益合计	１８，５０１，７２９，９３６．４１	２１，８２２，２１７，９０９．６８
负债和所有者权益总计	１８，５４４，５３６，８９５．９４	２１，８７５，１４３，８０７．１１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－１，０７７，７６７，２５１．０９	８，７６７，４２７，４４７．３２
１．利息收入	１４７，１２８，３６９．９６	１５３，２７６，９１４．０６
其中：存款利息收入	１３，０１２，８１６．２４	１０，４３３，２５５．７７
债券利息收入	１３３，３１９，８１９．２４	１４２，８４３，６５８．２９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７９５，７３４．４８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１８８，４１８，７７３．５５	－４１，０６３，２９５．５９
其中：股票投资收益	９２，３７８，６１７．５２	－２６６，３４５，７７１．１６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１，０４２，５４４．１７	６０，１２１，８６８．９６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９７，０８２，７００．２０	１６５，１６０，６０６．６１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，４１４，１２７，５７１．６１	８，６５２，７５８，２７４．７８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８１３，１７７．０１	２，４５５，５５４．０７
减：二、费用	１２０，３５６，４５６．９８	２６４，１６５，１５５．４１
１．管理人报酬	７，１１７，０８２．２８	１６３，１４１，８１１．３２
２．托管费	４８，２６３，７０４．４７	５０，０３４，０７３．８６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６４，５２２，１３０．３０	４９，２３５，１６８．４８
５．利息支出	－	１，２６７，７８７．３８
其中：卖出回购金融资产支出	－	１，２６７，７８７．３８
６．其他费用	４５３，５３９．９３	４８６，３１４．３７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，１９８，１２３，７０８．０７	８，５０３，２６２，２９１．９１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１，１９８，１２３，７０８．０７	８，５０３，２６２，２９１．９１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２６，３９２，５２２，３８１．１８	－４，５７０，３０４，４７１．５０	２１，８２２，２１７，９０９．６８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，１９８，１２３，７０８．０７	－１，１９８，１２３，７０８．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，６９３，１４９，３４８．０２	５７０，７８５，０８２．８２	－２，１２２，３６４，２６５．２０
其中：１．基金申购款	２８３，２１１，０７８．１５	－６６，６６９，７８５．０３	２１６，５４１，２９３．１２
２．基金赎回款	－２，９７６，３６０，４２６．１７	６３７，４５４，８６７．８５	－２，３３８，９０５，５５８．３２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２３，６９９，３７３，０３３．１６	－５，１９７，６４３，０９６．７５	１８，５０１，７２９，９３６．４１
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２９，５５３，６０７，２２９．７８	－１３，８４０，４８９，８４４．２６	１５，７１３，１１７，３８５．５２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８，５０３，２６２，２９１．９１	８，５０３，２６２，２９１．９１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３，１６１，０８４，８４８．６０	７６６，９２３，０８０．８５	－２，３９４，１６１，７６７．７５
其中：１．基金申购款	７３４，８８２，９６７．６２	－２１９，８９４，５４８．３２	５１４，９８８，４１９．３０
２．基金赎回款	－３，８９５，９６７，８１６．２２	９８６，８１７，６２９．１７	－２，９０９，１５０，１８７．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２６，３９２，５２２，３８１．１８	－４，５７０，３０４，４７１．５０	２１，８２２，２１７，９０９．６８

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
璟安实业有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	－	－	７５，０３９，６００．５０	０．２４％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	６０，９７０．９１	０．２３％	６０，９７０．９１	１．１５％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，１１７，０８２．２８	１６３，１４１，８１１．３２
其中：支付销售机构的客户维护费	７５１，７３９．６０	１７，１１３，３３８．０３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４８，２６３，７０４．４７	５０，０３４，０７３．８６

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	５３０，３９５，９８３．５６	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１，３４１，５２８，５８３．８０	１２，７８３，１８２．０５	８２７，７７７，５６４．９０	１０，２５５，２５７．６８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
招商证券	６０１６８８	华泰证券	新股网上申购	４３，０００	８６０，０００．００
招商证券	００２３９９	海普瑞	新股网上申购	５００	７４，０００．００
招商证券	６０００３６	招商银行	老股东配股	１，３５２，０００	１１，９６５，２００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
招商证券	６０１６６８	中国建筑	新股网下申购	２２，１４６，８７４	９２，５７３，９３３．３２
招商证券	６０１８８８	中国国旅	新股网上申购	１，０００	１１，７８０．００

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	１０／１２／２８	配股 停牌	１９．７１	１１／０１／０６	１７．２９	１，０００，０００	１１，９６０，４４６．６０	１９，７１０，０００．００
合计							１，０００，０００	１１，９６０，４４６．６０	１９，７１０，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１２，９０１，５５４，１１５．１４	６９．５７
	其中：股票	１２，９０１，５５４，１１５．１４	６９．５７
２	固定收益投资	４，１４５，３１４，０９５．００	２２．３５
	其中：债券	４，１４５，３１４，０９５．００	２２．３５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，３４６，１３５，６２５．５１	７．２６
６	其他各项资产	１５１，５３３，０６０．２９	０．８２
７	合计	１８，５４４，５３６，８９５．９４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７８９，２１３，３６２．７２	４．２７
Ｃ	制造业	５，３５７，９６３，６０８．６１	２８．９６
Ｃ０	食品、饮料	３５９，９７８，９２６．０８	１．９５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１９，６１１，３２６．２８	０．１１
Ｃ２	木材、家具	６７，６５６，４８４．６２	０．３７
Ｃ３	造纸、印刷	９８，３１７，６７６．８０	０．５３
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	７２，５２３，８０８．５７	０．３９
Ｃ６	金属、非金属	１，０１４，５２８，９２５．４４	５．４８
Ｃ７	机械、设备、仪表	３，５９２，６４８，５１０．０７	１９．４２
Ｃ８	医药、生物制品	１３２，６９７，９５０．７５	０．７２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４３８，１５５，４４４．２９	２．３７
Ｅ	建筑业	１８０，０７９，８５７．１８	０．９７
Ｆ	交通运输、仓储业	１，８５２，４６８，８９１．６４	１０．０１
Ｇ	信息技术业	２８４，５２８，２４７．０１	１．５４
Ｈ	批发和零售贸易	２３５，５８３，６５９．４０	１．２７
Ｉ	金融、保险业	３７３，７８８，８０９．０８	２．０２
Ｊ	房地产业	３，０５６，１２６，４３８．４１	１６．５２
Ｋ	社会服务业	３３３，６４５，７９６．８０	１．８０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１２，９０１，５５４，１１５．１４	６９．７３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	９０，０００，０００	１，１４３，０００，０００．００	６．１８
２	６０００３１	三一重工	４１，５８１，４４１	８９９，４０６，５６８．８３	４．８６
３	０００００２	万 科Ａ	１００，０００，０００	８２２，０００，０００．００	４．４４
４	６００８７５	东方电气	１８，７６０，５１８	６５４，７４２，０７８．２０	３．５４
５	６０００２９	南方航空	６４，６９９，６６３	６３０，１７４，７１７．６２	３．４１
６	６０１１１１	中国国航	４５，３１６，０６９	６１９，９２３，８２３．９２	３．３５
７	６００３８３	金地集团	１００，０００，０００	６１８，０００，０００．００	３．３４
８	６００１１５	东方航空	６０，０００，０００	３９４，８００，０００．００	２．１３
９	０００８９５	双汇发展	４，０００，０００	３４８，０００，０００．００	１．８８
１０	６００３１２	平高电气	２１，８９９，７９３	２９８，４９４，１７８．５９	１．６１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	１，６１０，２２５，１０２．０８	７．３８
２	６０００４８	保利地产	１，３０５，００５，００２．２２	５．９８
３	０００００２	万 科Ａ	９９６，５２３，８１２．５２	４．５７
４	６００３８３	金地集团	８７４，４０９，２０６．５１	４．０１
５	６０１１１１	中国国航	６３９，４２２，２７６．３８	２．９３
６	６０００２９	南方航空	６０３，７８６，６９９．６７	２．７７
７	６００８７５	东方电气	６０３，１２１，７４５．７８	２．７６
８	６０００１５	华夏银行	５５７，９０５，３９２．１７	２．５６
９	６００１１５	东方航空	５１１，７１９，９０２．８３	２．３４
１０	６０１１６６	兴业银行	５００，９４１，８２３．６４	２．３０
１１	６００３１２	平高电气	３４４，１０７，２５０．１２	１．５８
１２	６００３６２	江西铜业	３３６，１２４，３０８．５４	１．５４
１３	６０００３０	中信证券	３１１，７３６，５９２．７３	１．４３
１４	００００６０	中金岭南	２４３，５６８，５８８．７３	１．１２
１５	００２１５５	辰州矿业	２４３，１２１，４９５．７８	１．１１
１６	６０１１６８	西部矿业	２３４，３３１，４７６．３２	１．０７
１７	０００８７８	云南铜业	２３０，８１２，５０７．１３	１．０６
１８	６０１１６９	北京银行	２２９，６８３，７２８．００	１．０５
１９	６０００３１	三一重工	２２２，７９２，２２６．８１	１．０２
２０	００００６３	中兴通讯	２１６，０７４，９２７．９０	０．９９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８００	一汽轿车	１，４４４，８１０，９２１．２１	６．６２
２	６０００５０	中国联通	１，４４１，１０５，７２２．８１	６．６０
３	６０００３０	中信证券	９８３，１６６，１６３．５１	４．５１
４	６０００８９	特变电工	６９７，４９１，９２７．１５	３．２０
５	６０１３９８	工商银行	６２７，８８２，３４０．５０	２．８８
６	６００３８３	金地集团	６１８，５８３，５０５．７９	２．８３
７	６０００１５	华夏银行	４８９，３０８，１８２．０２	２．２４
８	６０１１６９	北京银行	４６１，４２５，５４８．１４	２．１１
９	６０１１６６	兴业银行	４５５，９５５，０３７．５３	２．０９
１０	００００６３	中兴通讯	４２４，８０７，０５２．１４	１．９５
１１	６０１６０１	中国太保	３４３，９９２，７９９．２０	１．５８
１２	６００８５９	王府井	３１５，９２１，７３６．８２	１．４５
１３	０００００１	深发展Ａ	３１０，１２０，８１１．１２	１．４２
１４	６０１００６	大秦铁路	３０１，２９０，１８６．５３	１．３８
１５	６０１３１８	中国平安	２５４，８９３，８２８．９３	１．１７
１６	００２２９３	罗莱家纺	２３９，８８０，１９２．７５	１．１０
１７	６００１０４	上海汽车	２３５，９３４，１６２．２０	１．０８
１８	０００８７８	云南铜业	２２６，１４５，１８５．３５	１．０４
１９	０００００２	万 科Ａ	２２２，５０２，２３２．７４	１．０２
２０	６０１６２８	中国人寿	２２１，６７７，４０８．６３	１．０２

买入股票的成本（成交）总额	２０，１４５，６４２，１１６．８９
卖出股票的收入（成交）总额	２２，５３２，８４８，５９２．２２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	３，２６４，４００，０００．００	１７．６４
３	金融债券	７７７，０１４，０００．００	４．２０
	其中：政策性金融债	７７７，０１４，０００．００	４．２０
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	１０３，９００，０９５．００	０．５６
７	其他	－	－
８	合计	４，１４５，３１４，０９５．００	２２．４１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０７９	１０央票７９	１２，０００，０００	１，１７０，０００，０００．００	６．３２
２	１００１０７７	１０央票７７	９，５００，０００	９２１，８８０，０００．００	４．９８
３	１００１０７４	１０央票７４	７，０００，０００	６８２，９２０，０００．００	３．６９
４	１００１０４７	１０央票４７	５，０００，０００	４８９，６００，０００．００	２．６５
５	０８０４０８	０８农发０８	２，５００，０００	２５８，４００，０００．００	１．４０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，５６４，３０５．８１
２	应收证券清算款	１０２，０５６，２１５．００
３	应收股利	－
４	应收利息	４５，６１６，０６３．９２
５	应收申购款	１，２９６，４７５．５６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５１，５３３，０６０．２９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１０３，９００，０９５．００	０．５６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，１５７，７２８	２０，４７０．５９	６９，２２２，１６２．６２	０．２９％	２３，６３０，１５０，８７０．５４	９９．７１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２７１，７８７．６６	０．００１％

基金合同生效日（２００２年１０月９日）基金份额总额	３，０４８，８４３，９９８．２３
本报告期期初基金份额总额	２６，３９２，５２２，３８１．１８
本报告期基金总申购份额	２８３，２１１，０７８．１５
减：本报告期基金总赎回份额	２，９７６，３６０，４２６．１７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２３，６９９，３７３，０３３．１６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	２	４，８２７，８５７，５８５．０６	１１．３５％	４，０８０，９８６．５９	１２．０６％
中信证券	２	１１，１９６，２７２，００７．１０	２６．３１％	９，３９４，３３１．４２	２７．７７％
招商证券	１
浙商证券	１	７２６，１２７，７８５．０７	１．７１％	６１７，２０３．３０	１．８２％
国元证券	１
中信建投		３，８８３，９００，２４５．０２	９．１３％	３，３０１，３００．６４	９．７６％
银河证券	１	３３９，１７８，１９３．０８	０．８０％	２７５，５８３．５２	０．８１％
长江证券	１	２，１６０，５４２，０８６．６５	５．０８％	１，８３６，４５０．７３	５．４３％
中金公司	１	４７８，９６２，４０８．９８	１．１３％	３８９，１５９．３５	１．１５％
渤海证券	２	１，７３５，７５１，００１．３１	４．０８％	１，４７５，３８４．７５	４．３６％
山西证券	１	２，６７４，２５０，０５６．６３	６．２８％	２，２７３，１００．９６	６．７２％
高华证券	１	２，９９２，５３７，０２５．２９	７．０３％	２，４３１，４５３．４７	７．１９％
中投证券	１	２，７６３，９３８，５０１．８７	６．５０％	２，２４５，７１５．２５	６．６４％
东方证券	１	５，２８１，７６４，１２３．６０	１２．４１％	３，２３５，１０８．５０	９．５６％	新增
国开证券	１	２，３５４，６４７，２１９．３３	５．５３％	１，５３０，５１２．４２	４．５２％	新增
华宝证券	１
爱建证券	１	１，１３７，８１３，１６７．８６	２．６７％	７３９，５６８．９７	２．１９％	新增
大通证券	１