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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
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§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同于２００４年６月１５日生效。
根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝９５％的中信标普３００指数＋５％的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝９５％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］ ；
其中，ｔ＝１，２，３，···，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２０１０年１２月３１日。
本基金于２００４年６月１５日成立，建仓期６个月，从２００４年６月１５日至２００４年１２月１４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００７年１１月６日大比例分红规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００７年１１月５日至２００８年２月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．３ 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过往三年未发生利润分配。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年Ａ股市场总体呈现先跌后涨的振荡走势，同时结构分化明显。以成长类行业为代表的中小盘股表现抢眼，周期性行业总体表现低迷。在长达一年的结构分化行情之中，本基金在坚持精选个股、长期持有的投资风格的同时，也加大了结构调整的力度，取得了一定的效果。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．０１４２元，份额累计净值为４．０２５５元。报告期内，本基金份额净值增长率为５．８９％，同期业绩比较基准收益率为－１０．３１％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为，从中长期来看，在中国经济结构转型的大背景下，成长型投资仍将是市场的主旋律。但短期而言，我们认为成长股和中小盘股经过持续炒作已经积累了明显的泡沫，成长股估值总体很难再有大的提升。而以周期性行业为代表的大盘股目前估值已具有较高的安全边际，在未来可能会有阶段性的超额收益。２０１１年本基金将注重成长与价值的均衡，仍将以经济转型和产业升级作为配置主线。成长型行业中坚持选择高质量品种，不追热点和趋势，周期性行业中重点关注行业整合带来的投资机会。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定：“如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本报告期期末可供分配利润为负数，则本基金本期不进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１０年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１０年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２０１０年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
报告截止日：２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０１４２元，基金份额总额１０，５１１，３８５，９４９．６８份。
７．２利润表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２ 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．３ 税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．４ 关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．２ 权证交易
注：本基金本年度及上年度未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．５．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
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注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
７．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．５．２ 关联方报酬
７．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末和２００９年年末均未投资本基金。
７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金本通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额２０１０年末为１３５，５３７，９６４．４２元，２００９年末为４１６，４６８，２２９．６６元。
７．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于２０１０年度及２００９年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
７．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
本基金２０１０年度及２００９年度均无其他关联方交易事项。
７．４．６ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
７．４．６．１．１ 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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７．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
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7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购。
7.4.6.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币１８０，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
8．４报告期内股票投资组合的重大变动
8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8．９投资组合报告附注
8．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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8．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１２万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为８年。
11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的未有变更
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１１年０３月３１日 |
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。 |
| 基金简称 | 富国天益价值股票 |
| 基金主代码 | １０００２０ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００２０
后端交易代码：１０００２１ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００４年０６月１５日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １０，５１１，３８５，９４９．６８份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | （１）市净率Ｐ／Ｂ低于市场平均水平；
（２）组合中７０％以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。 |
| 业绩比较基准 | ９５％的中信标普３００指数＋５％的中信国债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 张咏东 |
| 联系电话 | ０２１－６８５９７７８８ | ０２１－３２１６９９９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５５９ |
| 传真 | ０２１－６８５９７７９９ | ０２１－６２７０１２１６ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
交通银行 上海市浦东新区银城中路１８８号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１０年 | ２００９年 | ２００８年 |
| 本期已实现收益 | ２１０，４６０，８６１．５７ | －１，４８８，６７２，３９７．３３ | －１，３２４，６２８，８３２．１０ |
| 本期利润 | ５８７，９２７，７９９．６０ | ４，８２７，７７５，９９６．７１ | －８，７４６，２３０，６９７．７２ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０４９３ | ０．３２１２ | －０．５１１９ |
| 本期基金份额净值增长率 | ５．８９％ | ４９．７３％ | －４３．８３％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．１４０９ | －０．１６３２ | －０．３６０３ |
| 期末基金资产净值 | １０，６６１，１０８，６１０．４１ | １２，４５４，８０７，５９７．９２ | １０，８４０，４８８，７３０．８７ |
| 期末基金份额净值 | １．０１４２ | ０．９５７８ | ０．６３９７ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ８．２９％ | １．４７％ | ６．２８％ | １．６５％ | ２．０１％ | －０．１８％ |
| 过去六个月 | ２８．４４％ | １．２９％ | ２１．３３％ | １．４５％ | ７．１１％ | －０．１６％ |
| 过去一年 | ５．８９％ | １．２８％ | －１０．３１％ | １．４９％ | １６．２０％ | －０．２１％ |
| 过去三年 | －１０．９４％ | １．５５％ | －３６．２７％ | ２．１９％ | ２５．３３％ | －０．６４％ |
| 过去五年 | ４２０．４７％ | １．６１％ | ２４１．５７％ | ２．０５％ | １７８．９０％ | －０．４４％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ５３３．７２％ | １．４７％ | ２００．０１％ | １．８７％ | ３３３．７１％ | －０．４０％ |
| 项 目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 一、收入 | ８０３，２２５，４３２．４１ | ５，０６３，６９６，３２８．２２ |
| １．利息收入 | １９，２３９，８０９．２０ | ５２，７５１，４６２．５７ |
| 其中：存款利息收入 | ５，９９９，４０１．１２ | ８，２４８，７１１．７２ |
| 债券利息收入 | １２，４２０，７３６．０６ | ４４，３５３，０６１．７１ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ８１９，６７２．０２ | １４９，６８９．１４ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ４０４，８５０，３８４．３８ | －１，３０８，３０１，７２９．８２ |
| 其中：股票投资收益 | ３５５，７０１，１３８．７８ | －１，５１４，４５０，０８１．６１ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －３，９２２，１４７．２０ | １２７，５８９，４９４．２８ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | ７６６，７８７．９９ |
| 股利收益 | ５３，０７１，３９２．８０ | ７７，７９２，０６９．５２ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ３７７，４６６，９３８．０３ | ６，３１６，４４８，３９４．０４ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １，６６８，３００．８０ | ２，７９８，２０１．４３ |
| 减：二、费用 | ２１５，２９７，６３２．８１ | ２３５，９２０，３３１．５１ |
| １．管理人报酬 | １６２，０９３，４６７．１２ | １７８，７５１，８００．５６ |
| ２．托管费 | ２７，０１５，５７７．９５ | ２９，７９１，９６６．７４ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ２２，１３０，３５７．５１ | ２５，４０３，４９１．８４ |
| ５．利息支出 | ３，５９２，６６０．６２ | １，５２０，６８８．８２ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ３，５９２，６６０．６２ | １，５２０，６８８．８２ |
| ６．其他费用 | ４６５，５６９．６１ | ４５２，３８３．５５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５８７，９２７，７９９．６０ | ４，８２７，７７５，９９６．７１ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５８７，９２７，７９９．６０ | ４，８２７，７７５，９９６．７１ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 陈戈 | 本基金基金经理兼任公司副总经理、权益投资部总经理 | ２００５－０４－１３ | － | １４年 | 硕士，曾任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员；２０００年１０月任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管，研究策划部经理，总经理助理。２００５年４月至今任富国天益基金经理，兼任公司副总经理、权益投资部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ９０８，５７５，６７０．３２ | ６．６６ | ９８３，６５７，３０４．２９ | ６．００ |
| 申银万国 | ３，２８３，３７９，７３０．４０ | ２４．０８ | ２，７２４，７３１，８３２．２０ | １６．６２ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ５３０，０１４，９７４．３０ | ８１．５４ | ２２８，６０１，９７８．７０ | １２．８０ |
| 申银万国 | － | － | ２０８，２１３，４７２．７５ | １１．６５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | １１５，２００，０００．００ | １．１９ | － | － |
| 申银万国 | ６０２，０００，０００．００ | ６．２４ | － | － |
| 资 产 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ２２３，４０５，７４４．３３ | ４５０，０９７．０１ |
| 结算备付金 | １３５，５３７，９６４．４２ | ４１６，４６８，２２９．６６ |
| 存出保证金 | １，８３０，５５９．８２ | １，７５０，８７２．４２ |
| 交易性金融资产 | １０，４９５，４７４，６１８．１１ | １１，９６２，２０６，５７３．８２ |
| 其中：股票投资 | ９，７５６，３４１，５７５．１１ | １１，３７２，８２３，１５６．２２ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ７３９，１３３，０４３．００ | ５８９，３８３，４１７．６０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ８２，５３２，４８７．２２ | ４１４，６３１，７５８．３１ |
| 应收利息 | ７，４６７，３９５．９５ | ６，７８８，５４５．３６ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ３，１７５，５２３．４７ | ２，５２４，１７１．７１ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １０，９４９，４２４，２９３．３２ | １２，８０４，８２０，２４８．２９ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | １８０，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ |
| 应付证券清算款 | ８２，８３０，２３７．７５ | － |
| 应付赎回款 | ５，２００，５７０．５２ | ２５，４５８，２０５．８８ |
| 应付管理人报酬 | １３，６８９，８１６．１４ | １５，６８６，９４８．４３ |
| 应付托管费 | ２，２８１，６３６．０２ | ２，６１４，４９１．４０ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ３，３５２，８７３．６０ | ５，３８６，２８０．９５ |
| 应交税费 | ４３４，１８０．８０ | ４３４，１８０．８０ |
| 应付利息 | １７，１５６．９４ | １１，５０１．３８ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ５０９，２１１．１４ | ４２１，０４１．５３ |
| 负债合计 | ２８８，３１５，６８２．９１ | ３５０，０１２，６５０．３７ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | １０，５１１，３８５，９４９．６８ | １３，００３，４６４，１６１．４４ |
| 未分配利润 | １４９，７２２，６６０．７３ | －５４８，６５６，５６３．５２ |
| 所有者权益合计 | １０，６６１，１０８，６１０．４１ | １２，４５４，８０７，５９７．９２ |
| 负债和所有者权益总计 | １０，９４９，４２４，２９３．３２ | １２，８０４，８２０，２４８．２９ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ７７２，２９４．０９ | ６．８０ | ７１，５６３．００ | ２．１４ |
| 申银万国 | ２，６９８，００４．３５ | ２３．７６ | ７３１，５２２．８１ | ２１．８３ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ８３６，１０７．８３ | ６．０８ | ２５３，６７７．５０ | ４．７１ |
| 申银万国 | ２，２３６，１８６．０４ | １６．２６ | ８５６，３０２．８３ | １５．９１ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １６２，０９３，４６７．１２ | １７８，７５１，８００．５６ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ３３，４１８，４８１．３８ | ３４，７１７，３０３．９１ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ２７，０１５，５７７．９５ | ２９，７９１，９６６．７４ |
| 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 银行间市场交易 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 的各关联方名称 | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 交通银行股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 银行间市场交易 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 的各关联方名称 | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 交通银行股份有限公司 | － | ３６３，７１５，８５１．３８ | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 交通银行股份有限公司 | ２２３，４０５，７４４．３３ | ２，５４５，１９６．３５ | ４５０，０９７．０１ | ２，２６８，０１４．８４ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ００２４９６ | 辉丰股份 | ２０１０－１０－２９ | ２０１１－０２－０９ | 新股认购 | ４８．６９ | ５５．８０ | ５４，３８７ | ２，６４８，１０３．０３ | ３，０３４，７９４．６０ | － |
| ００２５０１ | 利源铝业 | ２０１０－１１－０５ | ２０１１－０２－１７ | 新股认购 | ３５．００ | ５２．８０ | ８９，３４９ | ３，１２７，２１５．００ | ４，７１７，６２７．２０ | － |
| ００２５０３ | 搜于特 | ２０１０－１１－０５ | ２０１１－０２－１７ | 新股认购 | ７５．００ | ９１．２６ | ３７，７５８ | ２，８３１，８５０．００ | ３，４４５，７９５．０８ | － |
| ００２５３４ | 杭锅股份 | ２０１０－１２－３１ | ２０１１－０１－１０ | 新股认购 | ２６．００ | ２６．００ | ５００ | １３，０００．００ | １３，０００．００ | － |
| ００２５３５ | 林州重机 | ２０１０－１２－３１ | ２０１１－０１－１１ | 新股认购 | ２５．００ | ２５．００ | １，０００ | ２５，０００．００ | ２５，０００．００ | － |
| ３００１２６ | 锐奇股份 | ２０１０－０９－２７ | ２０１１－０１－１３ | 新股认购 | ３４．００ | ３８．６８ | ８３，４７２ | ２，８３８，０４８．００ | ３，２２８，６９６．９６ | － |
| ３００１２７ | 银河磁体 | ２０１０－０９－２７ | ２０１１－０１－１３ | 新股认购 | １８．００ | ２７．９０ | ６７，９８１ | １，２２３，６５８．００ | １，８９６，６６９．９０ | － |
| ３００１３３ | 华策影视 | ２０１０－１０－１４ | ２０１１－０１－２６ | 新股认购 | ６８．００ | １１６．００ | ４８，５９９ | ３，３０４，７３２．００ | ５，６３７，４８４．００ | － |
| ６００９９８ | 九州通 | ２０１０－１０－２７ | ２０１１－０２－０９ | 新股认购 | １３．００ | １４．５５ | ２２１，６９５ | ２，８８２，０３５．００ | ３，２２５，６６２．２５ | － |
| ６０１０９８ | 中南传媒 | ２０１０－１０－２２ | ２０１１－０１－２８ | 新股认购 | １０．６６ | １１．９８ | ３２８，１３４ | ３，４９７，９０８．４４ | ３，９３１，０４５．３２ | － |
| 项目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １３，００３，４６４，１６１．４４ | －５４８，６５６，５６３．５２ | １２，４５４，８０７，５９７．９２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ５８７，９２７，７９９．６０ | ５８７，９２７，７９９．６０ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －２，４９２，０７８，２１１．７６ | １１０，４５１，４２４．６５ | －２，３８１，６２６，７８７．１１ |
| 其中：１．基金申购款 | １，３３３，９１２，００６．４４ | －９９，９７３，４１７．４２ | １，２３３，９３８，５８９．０２ |
| ２．基金赎回款 | －３，８２５，９９０，２１８．２０ | ２１０，４２４，８４２．０７ | －３，６１５，５６５，３７６．１３ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １０，５１１，３８５，９４９．６８ | １４９，７２２，６６０．７３ | １０，６６１，１０８，６１０．４１ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １６，９４７，０６４，１１０．９３ | －６，１０６，５７５，３８０．０６ | １０，８４０，４８８，７３０．８７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４，８２７，７７５，９９６．７１ | ４，８２７，７７５，９９６．７１ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －３，９４３，５９９，９４９．４９ | ７３０，１４２，８１９．８３ | －３，２１３，４５７，１２９．６６ |
| 其中：１．基金申购款 | ３，１５１，９１６，９８７．５６ | －６４５，９３８，５２７．１７ | ２，５０５，９７８，４６０．３９ |
| ２．基金赎回款 | －７，０９５，５１６，９３７．０５ | １，３７６，０８１，３４７．００ | －５，７１９，４３５，５９０．０５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １３，００３，４６４，１６１．４４ | －５４８，６５６，５６３．５２ | １２，４５４，８０７，５９７．９２ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌
日期 | 停牌
原因 | 期末估
值单价 | 复牌
日期 | 复牌
开盘单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ３００１１３ | 顺网科技 | ２０１０－１２－１３ | 筹划重大事项 | ６９．４０ | ２０１１－０１－３１ | ７５．９８ | ２６，４４１ | １，１３６，４３４．１８ | １，８３５，００５．４０ | － |
| ６００３１５ | 上海家化 | ２０１０－１２－０６ | 筹划重大事项 | ３７．１３ | － | － | ３，０００，６９２ | ４６，９０６，９３０．１３ | １１１，４１５，６９３．９６ | － |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ９，７５６，３４１，５７５．１１ | ８９．１０ |
| | 其中：股票 | ９，７５６，３４１，５７５．１１ | ８９．１０ |
| ２ | 固定收益投资 | ７３９，１３３，０４３．００ | ６．７５ |
| | 其中：债券 | ７３９，１３３，０４３．００ | ６．７５ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３５８，９４３，７０８．７５ | ３．２８ |
| ６ | 其他各项资产 | ９５，００５，９６６．４６ | ０．８７ |
| ７ | 合计 | １０，９４９，４２４，２９３．３２ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ４４０，８３０，９６３．２３ | ４．１３ |
| Ｃ | 制造业 | ４，３３０，２１４，０９４．１３ | ４０．６２ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １，１８８，７５３，３１２．５２ | １１．１５ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ７５４，３５７，２６８．１６ | ７．０８ |
| Ｃ５ | 电子 | ３，０２７，６１２．４８ | ０．０３ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ４９４，５９６，６６６．９９ | ４．６４ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ６７５，４５４，１２９．３４ | ６．３４ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １，２１４，０２５，１０４．６４ | １１．３９ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | １１１，２４７，９２１．８６ | １．０４ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | １０５，１４７，７０２．４０ | ０．９９ |
| Ｇ | 信息技术业 | １，２７５，１３８，７２６．６５ | １１．９６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １，１０４，７２６，２４４．７６ | １０．３６ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，７４０，９３１，７６２．９８ | １６．３３ |
| Ｊ | 房地产业 | ３６２，０７７，４６９．１０ | ３．４０ |
| Ｋ | 社会服务业 | ３，１４６，１６０．６８ | ０．０３ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ９，５６８，５２９．３２ | ０．０９ |
| Ｍ | 综合类 | ２７３，３１２，０００．００ | ２．５６ |
| | 合计 | ９，７５６，３４１，５７５．１１ | ９１．５１ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 安信证券 | １ | ４５８，１７５，６８６．０６ | ３．３６ | － | － | １，８３３，０００，０００．００ | １９．０１ | － | － | ３８９，４４５．９２ | ３．４３ | － |
| 东方证券 | １ | ３４７，６９２，０４７．６１ | ２．５５ | － | － | ９００，０００，０００．００ | ９．３４ | － | － | ２９５，５３５．２７ | ２．６０ | － |
| 高华证券 | １ | ２４，５２８，５８５．０４ | ０．１８ | － | － | － | － | － | － | ２０，８４９．２１ | ０．１８ | － |
| 光大证券 | １ | １，１２４，７４９，７７０．４３ | ８．２５ | ３１，３８０，０００．００ | ４．８３ | １，０７１，０００，０００．００ | １１．１１ | － | － | ９５６，０３１．０９ | ８．４２ | － |
| 广发华福 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 海通证券 | １ | ９０８，５７５，６７０．３２ | ６．６６ | ５３０，０１４，９７４．３０ | ８１．５４ | １１５，２００，０００．００ | １．１９ | － | － | ７７２，２９４．０９ | ６．８０ | － |
| 恒泰证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 申银万国 | ２ | ３，２８３，３７９，７３０．４０ | ２４．０８ | － | － | ６０２，０００，０００．００ | ６．２４ | － | － | ２，６９８，００４．３５ | ２３．７６ | － |
| 西南证券 | １ | ３，５９４，５９０，７３５．２３ | ２６．３６ | ８５，７２２，６４２．５０ | １３．１９ | ４，７８９，９００，０００．００ | ４９．６８ | － | － | ３，０５５，４０１．９３ | ２６．９０ | － |
| 湘财证券 | １ | １０８，４４７，８２２．１９ | ０．８０ | － | － | ３３０，０００，０００．００ | ３．４２ | － | － | ９２，１８０．５１ | ０．８１ | － |
| 银河证券 | １ | ３６，５２８，１８６．４９ | ０．２７ | － | － | － | － | － | － | ３１，０４７．９５ | ０．２７ | － |
| 中金公司 | １ | ３，７４８，４３４，９８９．８３ | ２７．４９ | ２，８５０，８８９．８０ | ０．４４ | － | － | － | － | ３，０４５，６２１．５６ | ２６．８２ | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ６０，８００，０００ | ７９６，４８０，０００．００ | ７．４７ |
| ２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ３，７７７，９９９ | ６９４，８４９，５７６．０８ | ６．５２ |
| ３ | ００２４２２ | 科伦药业 | ４，４０６，０７６ | ６９４，０４５，０９１．５２ | ６．５１ |
| ４ | ００２１５３ | 石基信息 | ８，６５１，０１５ | ４８８，７８２，３４７．５０ | ４．５８ |
| ５ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １６，０７９，１３１ | ４７７，２２８，６０８．０８ | ４．４８ |
| ６ | ６００２７１ | 航天信息 | １４，７４８，２０５ | ４０５，７２３，１１９．５５ | ３．８１ |
| ７ | ６０００５０ | 中国联通 | ７０，８０３，４１２ | ３７８，７９８，２５４．２０ | ３．５５ |
| ８ | ６０００１６ | 民生银行 | ６９，００７，３６４ | ３４６，４１６，９６７．２８ | ３．２５ |
| ９ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５，７０９，６４７ | ３２０，６５３，７７５．５２ | ３．０１ |
| １０ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | ６，１０８，４６１ | ３１２，１４２，３５７．１０ | ２．９３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２４２２ | 科伦药业 | ４５７，９６４，８４１．７１ | ３．６８ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | ２５２，６９３，３２９．３１ | ２．０３ |
| ３ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ２３４，６６６，５３４．８５ | １．８８ |
| ４ | ０００７９２ | 盐湖钾肥 | ２２１，７９９，１６５．０５ | １．７８ |
| ５ | ６０１９８９ | 中国重工 | ２０２，９６０，８６５．０２ | １．６３ |
| ６ | ６００３５２ | 浙江龙盛 | ２００，８９４，６４０．５５ | １．６１ |
| ７ | ６０１６０１ | 中国太保 | １５９，４６０，３３４．６３ | １．２８ |
| ８ | ００２３０４ | 洋河股份 | １５８，７９８，４９２．１３ | １．２７ |
| ９ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １５６，６８０，２８６．２９ | １．２６ |
| １０ | ０００７１８ | 苏宁环球 | １５５，９９０，５２０．１４ | １．２５ |
| １１ | ６０００５０ | 中国联通 | １５３，０３２，４１９．６８ | １．２３ |
| １２ | ６０００２８ | 中国石化 | １４１，９５５，９８１．３８ | １．１４ |
| １３ | ６０００１６ | 民生银行 | １４０，８００，０７６．３０ | １．１３ |
| １４ | ６０１２９９ | 中国北车 | １３６，１８０，８５７．７６ | １．０９ |
| １５ | ６００６９４ | 大商股份 | １３４，３１５，５４９．９４ | １．０８ |
| １６ | ６０１６９９ | 潞安环能 | １３４，０２３，７４９．１７ | １．０８ |
| １７ | ６００３０９ | 烟台万华 | １３３，４０３，９０２．２７ | １．０７ |
| １８ | ６００２０８ | 新湖中宝 | １３０，２６８，３６９．８０ | １．０５ |
| １９ | ６０１０１８ | 宁波港 | １２４，１１９，９３３．６０ | １．００ |
| ２０ | ０００５８１ | 威孚高科 | １０９，０７１，５５５．９９ | ０．８８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ５１０，８３６，０４１．２６ | ４．１０ |
| ２ | ００２０２８ | 思源电气 | ３７１，１６１，７６６．４４ | ２．９８ |
| ３ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ３０３，５６１，６０４．９６ | ２．４４ |
| ４ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ２７５，５７８，７１６．４７ | ２．２１ |
| ５ | ６０１６０１ | 中国太保 | ２４７，００１，５４３．５６ | １．９８ |
| ６ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ２３７，０４５，２６５．６３ | １．９０ |
| ７ | ６０００３１ | 三一重工 | ２３１，８４４，７５３．２５ | １．８６ |
| ８ | ６０１１６９ | 北京银行 | ２０４，６３７，５６２．７３ | １．６４ |
| ９ | ６００５８３ | 海油工程 | １９１，３９８，５７６．８９ | １．５４ |
| １０ | ０００８９８ | 鞍钢股份 | １８９，５１４，６２０．１９ | １．５２ |
| １１ | ６０１３１８ | 中国平安 | １７７，７０７，１４８．７３ | １．４３ |
| １２ | ００２１０６ | 莱宝高科 | １７４，３８６，２１９．２４ | １．４０ |
| １３ | ６０１７６６ | 中国南车 | １７１，４８１，６０５．５４ | １．３８ |
| １４ | ００２３１０ | 东方园林 | １７０，２６３，３８６．７７ | １．３７ |
| １５ | ６００３０９ | 烟台万华 | １６７，９４２，８４５．０９ | １．３５ |
| １６ | ００００６３ | 中兴通讯 | １５９，９１６，１３１．９１ | １．２８ |
| １７ | ６００８５８ | 银座股份 | １５６，７３４，９１０．９５ | １．２６ |
| １８ | ６０１６６８ | 中国建筑 | １３７，０４１，８１５．２０ | １．１０ |
| １９ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １３６，０２２，８９６．４５ | １．０９ |
| ２０ | ００００６１ | 农 产 品 | １３５，５９５，８６０．２６ | １．０９ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５，８９７，７９６，１６７．６０ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ８，２２７，７２８，９９８．３４ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ３８９，２０７，０００．００ | ３．６５ |
| ２ | 央行票据 | １４６，６８０，０００．００ | １．３８ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ３０，５５５，０００．００ | ０．２９ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | １７２，６９１，０４３．００ | １．６２ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ７３９，１３３，０４３．００ | ６．９３ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１９０１１ | １０国债１１ | ２，９００，０００ | ２８９，５０７，０００．００ | ２．７２ |
| ２ | １００００４ | １０附息国债０４ | １，０００，０００ | ９９，７００，０００．００ | ０．９４ |
| ３ | １００１０１５ | １０央行票据１５ | １，０００，０００ | ９７，８８０，０００．００ | ０．９２ |
| ４ | １１３００１ | 中行转债 | ８００，０００ | ８７，８８８，０００．００ | ０．８２ |
| ５ | １１３００２ | 工行转债 | ６００，０００ | ７０，８８４，０００．００ | ０．６６ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，８３０，５５９．８２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ８２，５３２，４８７．２２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ７，４６７，３９５．９５ |
| ５ | 应收申购款 | ３，１７５，５２３．４７ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ９５，００５，９６６．４６ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | ８７，８８８，０００．００ | ０．８２ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ４３３０８４ | ２４，２７１．０１ | ７５７，２２４，０８７．７４ | ７．２０ | ９，７５４，１６１，８６１．９４ | ９２．８０ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ８，６２７，６０４．８６ | ０．０８２１ |
| 基金合同生效日（２００４年０６月１５日）基金份额总额 | １，０３３，７１８，０２３．６９ |
| 报告期期初基金份额总额 | １３，００３，４６４，１６１．４４ |
| 本报告期基金总申购份额 | １，３３３，９１２，００６．４４ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ３，８２５，９９０，２１８．２０ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １０，５１１，３８５，９４９．６８ |
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