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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
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§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２０１０年１２月３１日止。
３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ＊［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本图所示时间区间为２００５年４月５日至２０１０年１２月３１日。
３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
４．富国基金管理有限公司已于２００８年０１月１７日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（０１月１７日），本基金的基金份额净值为人民币２．３７２９元，精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为２．３７２９３９７９７元。本基金管理人按照１：２．３７２９３９７９７的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为２．３７２９３９７９７份，基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的１，０１１，７８３，０５４．９０份转换为拆分后的２，４００，９００，２７７．０８份。
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：２００９年度及２００８年度本基金未进行利润分配。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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注：根据经托管行审定的基金年报数据，本公司旗下相近投资风格的富国天惠较富国天瑞在本报告期内的净值增长差异率超过５％。通过Ｂａｒｒａ分析发现，二者之间在行业配置和风格因子（股票市值、波动率、财务杠杆、估值与成长性等）方面均存在明显差异；同时，对二者之间的日常监控及公平性交易分析结果表明，也没有数据显示两者之间的投资行为存在利益输送的情况。综上所述，出现二者之间的业绩差异的主要原因是基金合同约束及基金经理投资策略差异所致。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
从中国股票市场的表现来看， ２０１０年第一季度，市场在经济趋势向好与政策退出之间艰难博弈，中小市值股票尽管估值高企，但市场表现依然相当强势。本基金地产行业配置较高，业绩虽然较为平淡，但尚能跟随整体市场的表现。２０１０年第二季度，中国股票市场内忧外患，表现极为惨淡。上升到政治高度的房地产调控政策，以及紧缩的货币财政政策，加之欧洲经济的风雨飘摇，都对中国股票市场构成沉重打击。本基金低估了紧缩政策、以及小经济周期趋势向下对市场的负面影响，地产、金融等大市值行业配置较高，尽管持仓当中一些中小市值股票表现较为出色，但难抵大市值行业的全面低迷，整体业绩表现大幅落后于市场。２０１０年第三季度，股票市场表现的风格化差异愈演愈烈。中小盘成长股尽管估值相当之高，但依然高歌猛进，表现极其亮丽；大盘蓝筹价值股尽管经营业绩持续向好，估值水平已经处于相对历史低位，但股票价格却是屡创新低，表现之差极大考验投资者的心理承受能力。虽然七月份地产股强劲反弹，本基金净值出现了较大幅度的回升，但在随后的八、九月份，大市值行业重趋低迷，业绩表现差强人意。２０１０年第四季度，中小盘成长股在持续地高歌猛进之后，受估值以及成长性可能不及预期的影响，整体市场表现有所趋弱。大盘蓝筹价值股以其极低的估值水平和确定的业绩增长逐步得到投资者的认可，在十月份曾经有过非常良好的表现，但持续性依然不够。然而，曙光已经出现，对以地产为核心的大盘蓝筹价值股，冬天已经来了，春天还会远吗？！
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．８２４８元，份额累计净值为３．２８１４元。报告期内，本基金份额净值增长率为－９．２２％，同期业绩比较基准收益率为－９．１４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１１年，通胀成为经济和市场当中最为核心的关键词，精确预测通胀的变动趋势虽然非常困难，但我们认为在全社会已经对通胀高度警觉的情况下，通胀对经济和市场的影响可能不如预期中的那么大。对于基金在２０１０年旗帜鲜明地重仓持有的房地产行业，我们依然坚定看好。房地产业在中国经济当中的事实支柱地位，是由中国经济当前所处的发展阶段决定的，完全符合“满足人民群众不断增长的物质文化需要”的经济发展根本目标。２０１０年尽管整体产业政策环境凄风苦雨，但房地产行业依然顽强成长，龙头企业销售额快速增长。这样极其强劲的基本面完全符合我们对行业发展前景的判断，也是我们在市场的剧烈动荡中能苦苦坚守的重要因素。毫无疑问，２０１０年以地产为核心的大盘蓝筹价值股所面临的政策和市场环境是最为严酷的，其２０１０年的估值水平应该就是其估值水平的极端底限。２０１１年我们并不奢求以地产为核心的大盘蓝筹价股的估值水平能有一定幅度的提升，但仅仅是业绩增长也能保证其股价会有一个相对较好的收益。 同时，与市场普遍看法不太一致的是，我们认为流动性趋紧对“击鼓传花”式的成长股的投资反而会有更大的影响——因为需要更多的后来接盘者；而对“货真价实，家底殷实”的大盘蓝筹价值股影响甚微——因为企业价值所在。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业、公司和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１０年１月１１日公告对２００９年报告期内利润进行收益分配。本基金２００９年年度已实现收益为１，４５０，３６１，２６２．２６元，每１０份基金份额派发现金红利０．６５元，本基金２００９年共计派发红利７６２，３２０，９９９．６０元，占年度已实现收益的５２．５６％。
本基金于２０１１年１月１７日公告对２０１０年报告期内利润进行收益分配。本基金２０１０年年度已实现收益为６５１，９６７，７６２．６２元，每１０份基金份额派发现金红利０．４５元，本基金２０１０年共计派发红利３３５，１７９，６８２．４３元，占年度已实现收益的５１．４１％。
根据本基金《基金合同》约定：“本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；”，因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１１年３月２９日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８２４８元，基金份额总额７，１９４，９９５，３１７．３４份。
７．２ 利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．３税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．４关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．５．２ 关联方报酬
７．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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注：１．本基金２０１０年度未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。２．本基金２００９年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。
7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.5.7其他关联交易事项的说明
本基金２０１０年度及２００９年度均无其他关联方交易事项。
7.4.6期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.6.1.1受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末（２０１０年１２月３１日）止，本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。
7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.6.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币４０，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8．９ 投资组合报告附注
8．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１２万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为８年。
11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：国元证券上海61047。
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１１年０３月３１日 |
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。 |
| 基金简称 | 富国天瑞 |
| 基金主代码 | １０００２２ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００２２
后端交易代码：１０００２３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年０４月０５日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ７，１９４，９９５，３１７．３４份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 |
| 业绩比较基准 | 上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 李芳菲 |
| 联系电话 | ０２１－６８５９７７８８ | ０１０－６６０６００６９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５９９ |
| 传真 | ０２１－６８５９７７９９ | ０１０－６３２０１８１６ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９ |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１０年 | ２００９年 | ２００８年 |
| 本期已实现收益 | ６５１，９６７，７６２．６２ | １，４５０，３６１，２６２．２６ | －１，６４４，４６５，６１７．５３ |
| 本期利润 | －１，０５８，６６４，４２０．３２ | ４，６５３，４３６，１４２．０６ | －３，７５５，７８８，０７５．１８ |
| 加权平均基金份额本期利润 | －０．１０３４ | ０．４７４４ | －０．５２３８ |
| 本期基金份额净值增长率 | －９．２２％ | ９９．１６％ | －４８．４７％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．３４６８ | ０．３５６６ | ０．０６８６ |
| 期末基金资产净值 | ５，９３４，３９９，１６５．１４ | １１，２０１，３９３，８２６．４２ | ３，７５０，４１８，５３０．０１ |
| 期末基金份额净值 | ０．８２４８ | ０．９７５９ | ０．４９００ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去３个月 | ３．９７％ | １．７４％ | ４．０４％ | １．０９％ | －０．０７％ | ０．６５％ |
| 过去６个月 | １６．１０％ | １．５３％ | １２．０２％ | ０．９６％ | ４．０８％ | ０．５７％ |
| 过去１年 | －９．２２％ | １．６２％ | －９．１４％ | ０．９９％ | －０．０８％ | ０．６３％ |
| 过去３年 | －６．８４％ | ２．０１％ | －３０．９８％ | １．５１％ | ２４．１４％ | ０．５０％ |
| 过去５年 | ３１８．６１％ | １．８８％ | １０３．０４％ | １．４２％ | ２１５．５７％ | ０．４６％ |
| 自基金合同生效日起 | ３３７．１４％ | １．７８％ | １０３．４３％ | １．３７％ | ２３３．７１％ | ０．４１％ |
| 项 目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 一、收入 | －８６０，８２６，７８７．９１ | ４，８４９，４８１，８５２．８１ |
| １．利息收入 | １３，１２６，１８５．３７ | ２１，４０９，３６６．５３ |
| 其中：存款利息收入 | ２，９３２，１９１．０６ | ４，８８０，６９６．７８ |
| 债券利息收入 | １０，１８８，９５８．８３ | １６，５２８，６６９．７５ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ５，０３５．４８ | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ８２７，２７２，００５．０６ | １，６１７，９９１，６６７．３０ |
| 其中：股票投资收益 | ７７５，７１３，１８５．６６ | １，５７０，７１８，８７８．４８ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －７６３，１２１．１０ | １，１３６，４９１．０８ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | ９７９，７８９．０４ |
| 股利收益 | ５２，３２１，９４０．５０ | ４５，１５６，５０８．７０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －１，７１０，６３２，１８２．９４ | ３，２０３，０７４，８７９．８０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ９，４０７，２０４．６０ | ７，００５，９３９．１８ |
| 减：二、费用 | １９７，８３７，６３２．４１ | １９６，０４５，７１０．７５ |
| １．管理人报酬 | １２７，２３８，３５６．４５ | １１３，３３６，２１２．７５ |
| ２．托管费 | ２１，２０６，３９２．８０ | １８，８８９，３６８．８９ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ４８，３７１，１６０．３５ | ６１，８５９，９３３．６６ |
| ５．利息支出 | ５７２，９３８．５２ | １，５０８，９０１．７３ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ５７２，９３８．５２ | １，５０８，９０１．７３ |
| ６．其他费用 | ４４８，７８４．２９ | ４５１，２９３．７２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１，０５８，６６４，４２０．３２ | ４，６５３，４３６，１４２．０６ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１，０５８，６６４，４２０．３２ | ４，６５３，４３６，１４２．０６ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１０年 | ０．６５０ | ４２７，４６２，９４７．４７ | ３３４，８５８，０５２．１３ | ７６２，３２０，９９９．６０ | １次分红 |
| ２００９年 | － | － | － | － | － |
| ２００８年 | － | － | － | － | － |
| 合计 | ０．６５０ | ４２７，４６２，９４７．４７ | ３３４，８５８，０５２．１３ | ７６２，３２０，９９９．６０ | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 宋小龙 | 本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理、权益投资总监 | ２００７－０６－１５ | － | １２年 | 硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；１９９９年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，２００６年１１月至２００８年１１月任汉鼎基金经理；２００８年１１月至２０１０年１月任富国天鼎基金经理；２００７年６月至今任富国天瑞基金经理；２０１０年５月起兼任富国通胀通缩主题股票基金经理。兼任权益投资总监。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ２，６２０，５１４，６０８．５０ | ８．６５ | ５，００６，２１９，１５１．９４ | １２．１８ |
| 申银万国 | ２，３７７，６０８，４８０．０９ | ７．８５ | ５，６３５，０６３，２１６．５２ | １３．７０ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | － | － | ２，４７６，９５４．６０ | １００．００ |
| 资 产 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ８６，６５３，４６２．０９ | ３０４，２４２，０９５．９５ |
| 结算备付金 | １４，６１５，４４２．２６ | ２０，４６３，１６２．９２ |
| 存出保证金 | ４，１８２，０３７．３３ | ７，１３６，１２２．０９ |
| 交易性金融资产 | ５，８０６，７４６，５６１．３８ | １０，７８９，８８１，２９８．１１ |
| 其中：股票投资 | ５，４２２，７９５，５６１．３８ | １０，１９１，０７０，２９８．１１ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ３８３，９５１，０００．００ | ５９８，８１１，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ７０，８７８，１４３．３３ | １８６，００４，６４３．８８ |
| 应收利息 | ４，１４６，９６３．３９ | ４，１６６，２３９．６４ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ７，７０８，５３９．５２ | ６０，１７６，０３３．４９ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ５，９９４，９３１，１４９．３０ | １１，３７２，０６９，５９６．０８ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ４０，０００，０００．００ | ９６，０００，０００．００ |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ２，８３４，０７７．１７ | ４７，８７６，６４７．９１ |
| 应付管理人报酬 | ７，７９１，３５９．８０ | １３，６８１，１７３．２２ |
| 应付托管费 | １，２９８，５５９．９５ | ２，２８０，１９５．５７ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ６，２８６，８３９．２８ | ８，５２３，１４８．０２ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | ３，４４０．７５ | ３，７０５．５６ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２，３１７，７０７．２１ | ２，３１０，８９９．３８ |
| 负债合计 | ６０，５３１，９８４．１６ | １７０，６７５，７６９．６６ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３，０３２，０８１，２５５．２３ | ４，８３７，２１１，３１６．５４ |
| 未分配利润 | ２，９０２，３１７，９０９．９１ | ６，３６４，１８２，５０９．８８ |
| 所有者权益合计 | ５，９３４，３９９，１６５．１４ | １１，２０１，３９３，８２６．４２ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，９９４，９３１，１４９．３０ | １１，３７２，０６９，５９６．０８ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | － | － | ７３，１７１，０２７．５０ | ３３．４８ |
| 申银万国 | － | － | ６１，９５３，７４６．０８ | ２８．３５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | ８９，０００，０００．００ | ６８．９９ | ４６９，０００，０００．００ | １５．１６ |
| 海通证券 | － | － | ３８６，０００，０００．００ | １２．４８ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ２，２２７，４２３．８９ | ８．８１ | ３４１，４１３．８３ | ５．４３ |
| 申银万国 | ２，０２０，９５６．４９ | ７．９９ | ６４２，６６９．３９ | １０．２２ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４，２５５，２６０．１１ | １２．３７ | ８２７，８８３．７２ | ９．７２ |
| 申银万国 | ４，７８９，７７０．２０ | １３．９３ | ８７５，４２１．３５ | １０．２８ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １２７，２３８，３５６．４５ | １１３，３３６，２１２．７５ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １９，９３２，０７４．５０ | １５，６４４，１６９．８３ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ２１，２０６，３９２．８０ | １８，８８９，３６８．８９ |
| 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国农业银行 | － | － | － | － | １９６，０００，０００．００ | １０１，４９０．４１ |
| 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 银行间市场交易 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 的各关联方名称 | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| － | － | － | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国农业银行 | ８６，６５３，４６２．０９ | ２，６９０，０７８．５２ | ３０４，２４２，０９５．９５ | ４，５７５，９８９．７７ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６００４３２ | 吉恩镍业 | ２０１０－０７－０２ | ２０１１－０７－０４ | 非公开发行股票 | １６．２２ | ２０．９６ | １，３４３，８００ | ２１，７９６，４３６．００ | ２８，１６６，０４８．００ | － |
| 项目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ４，８３７，２１１，３１６．５４ | ６，３６４，１８２，５０９．８８ | １１，２０１，３９３，８２６．４２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１，０５８，６６４，４２０．３２ | －１，０５８，６６４，４２０．３２ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －１，８０５，１３０，０６１．３１ | －１，６４０，８７９，１８０．０５ | －３，４４６，００９，２４１．３６ |
| 其中：１．基金申购款 | ２，０２６，９９６，６５１．３７ | ２，０６８，１７２，９２９．８２ | ４，０９５，１６９，５８１．１９ |
| ２．基金赎回款 | －３，８３２，１２６，７１２．６８ | －３，７０９，０５２，１０９．８７ | －７，５４１，１７８，８２２．５５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －７６２，３２０，９９９．６０ | －７６２，３２０，９９９．６０ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０３２，０８１，２５５．２３ | ２，９０２，３１７，９０９．９１ | ５，９３４，３９９，１６５．１４ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，２２５，６３７，７３３．４５ | ５２４，７８０，７９６．５６ | ３，７５０，４１８，５３０．０１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４，６５３，４３６，１４２．０６ | ４，６５３，４３６，１４２．０６ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | １，６１１，５７３，５８３．０９ | １，１８５，９６５，５７１．２６ | ２，７９７，５３９，１５４．３５ |
| 其中：１．基金申购款 | ４，７８８，１２６，８２６．６７ | ３，８９７，８４６，６０１．８９ | ８，６８５，９７３，４２８．５６ |
| ２．基金赎回款 | －３，１７６，５５３，２４３．５８ | －２，７１１，８８１，０３０．６３ | －５，８８８，４３４，２７４．２１ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ４，８３７，２１１，３１６．５４ | ６，３６４，１８２，５０９．８８ | １１，２０１，３９３，８２６．４２ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 中国农业银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５，４２２，７９５，５６１．３８ | ９０．４６ |
| | 其中：股票 | ５，４２２，７９５，５６１．３８ | ９０．４６ |
| ２ | 固定收益投资 | ３８３，９５１，０００．００ | ６．４０ |
| | 其中：债券 | ３８３，９５１，０００．００ | ６．４０ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １０１，２６８，９０４．３５ | １．６９ |
| ６ | 其他各项资产 | ８６，９１５，６８３．５７ | １．４５ |
| ７ | 合计 | ５，９９４，９３１，１４９．３０ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ３，００６，３４１．７０ | ０．０５ |
| Ｂ | 采掘业 | ３７７，２５７，９８５．９８ | ６．３６ |
| Ｃ | 制造业 | ７４４，１７８，６４０．２３ | １２．５４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ６，２０５，７１１．８４ | ０．１０ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １３３，０９２，７１０．４１ | ２．２４ |
| Ｃ５ | 电子 | １１，６７３，４０４．３７ | ０．２０ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ５４６，２０２，８９５．０３ | ９．２０ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４６，４１３，９１８．５８ | ０．７８ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ５９０，０００．００ | ０．０１ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ７，３８２，４３７．８８ | ０．１２ |
| Ｅ | 建筑业 | １２９，５６３，４７２．３９ | ２．１８ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ２２，０４６，８５０．０３ | ０．３７ |
| Ｇ | 信息技术业 | ３８９，０９９，４５４．５０ | ６．５６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３３１，５６７，８５４．５４ | ５．５９ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，２９２，４８０，５３８．６０ | ２１．７８ |
| Ｊ | 房地产业 | ２，０６５，８６６，５１７．５３ | ３４．８１ |
| Ｋ | 社会服务业 | ６０，３４５，４６８．００ | １．０２ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ５，４２２，７９５，５６１．３８ | ９１．３８ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 渤海证券 | ２ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 东方证券 | ２ | ６，８６４，８０２，７９３．４０ | ２２．６６ | １３，５８１，９２０．８０ | １００．００ | － | － | － | － | ５，７３６，５０４．５７ | ２２．６９ | － |
| 东海证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 高华证券 | ２ | ２，０３４，９３２，９９５．７４ | ６．７２ | － | － | － | － | － | － | １，７１０，１５０．８２ | ６．７６ | － |
| 国金证券 | ２ | ４，８６８，９７８，６３５．８１ | １６．０７ | － | － | － | － | － | － | ４，１０２，７９７．９７ | １６．２３ | － |
| 国信证券 | １ | ３，１３１，３８４，０７９．６３ | １０．３３ | － | － | － | － | － | － | ２，５４４，２７０．２９ | １０．０６ | － |
| 国元证券 | １ | ３７，６０７，１８１．６３ | ０．１２ | － | － | － | － | － | － | ３１，９６５．９８ | ０．１３ | － |
| 海通证券 | １ | ２，６２０，５１４，６０８．５０ | ８．６５ | － | － | － | － | － | － | ２，２２７，４２３．８９ | ８．８１ | － |
| 华泰联合 | １ | ２，３２４，３０１，９６５．４０ | ７．６７ | － | － | － | － | － | － | １，８８８，５１５．６４ | ７．４７ | － |
| 瑞银证券 | １ | １，５２３，２３５，４８６．８４ | ５．０３ | － | － | － | － | － | － | １，２９４，７４０．９１ | ５．１２ | － |
| 申银万国 | １ | ２，３７７，６０８，４８０．０９ | ７．８５ | － | － | ８９，０００，０００．００ | ６８．９９ | － | － | ２，０２０，９５６．４９ | ７．９９ | － |
| 招商证券 | １ | ２，０４５，０５９，３９７．３７ | ６．７５ | － | － | － | － | － | － | １，６６１，６２４．１８ | ６．５７ | － |
| 中金公司 | １ | ９０５，９７２，３１８．７２ | ２．９９ | － | － | － | － | － | － | ７３６，１０７．０７ | ２．９１ | － |
| 中信建投 | １ | １，２９４，８９７，８１０．１３ | ４．２７ | － | － | ４０，０００，０００．００ | ３１．０１ | － | － | １，１００，６５２．２５ | ４．３５ | － |
| 中银国际 | １ | ２７１，５８６，３１２．７２ | ０．９０ | － | － | － | － | － | － | ２３０，８４６．４９ | ０．９１ | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００４８ | 保利地产 | ４０，４５６，６１４ | ５１３，７９８，９９７．８０ | ８．６６ |
| ２ | ０００００１ | 深发展Ａ | ２８，５９１，４９４ | ４５１，４５９，６９０．２６ | ７．６１ |
| ３ | ６０００５０ | 中国联通 | ７２，７２８，８７０ | ３８９，０９９，４５４．５０ | ６．５６ |
| ４ | ０００００２ | 万 科Ａ | ４６，８３７，４６８ | ３８５，００３，９８６．９６ | ６．４９ |
| ５ | ６００３８３ | 金地集团 | ５４，３４５，２４４ | ３３５，８５３，６０７．９２ | ５．６６ |
| ６ | ６０１６０１ | 中国太保 | １２，７２１，９９０ | ２９１，３３３，５７１．００ | ４．９１ |
| ７ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ４６，８１１，１６６ | ２８０，８６６，９９６．００ | ４．７３ |
| ８ | ００２２５１ | 步 步 高 | ８，５９２，４９８ | ２２３，８３４，５７２．９０ | ３．７７ |
| ９ | ０００９８３ | 西山煤电 | ６，７４０，５８６ | １７９，９０６，２４０．３４ | ３．０３ |
| １０ | ００２１４６ | 荣盛发展 | １１，７１８，６６１ | １５９，２５６，６０２．９９ | ２．６８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００５０ | 中国联通 | ９７２，５０４，６９８．８３ | ８．６８ |
| ２ | ０００００１ | 深发展Ａ | ８５３，２８８，４３１．７４ | ７．６２ |
| ３ | ０００００２ | 万 科Ａ | ７４２，５９１，５９８．９１ | ６．６３ |
| ４ | ６００３８３ | 金地集团 | ６８２，５８３，３９７．０４ | ６．０９ |
| ５ | ００００２４ | 招商地产 | ５４９，８２７，９８３．４０ | ４．９１ |
| ６ | ６０１８５７ | 中国石油 | ５４１，４２５，６０６．５０ | ４．８３ |
| ７ | ６０１９９８ | 中信银行 | ４２３，６０２，３７１．１７ | ３．７８ |
| ８ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ４１２，９１４，２１９．４４ | ３．６９ |
| ９ | ６０００４８ | 保利地产 | ３８１，７５７，６７３．４１ | ３．４１ |
| １０ | ００００４６ | 泛海建设 | ３８０，３８５，５６２．４０ | ３．４０ |
| １１ | ６０００２８ | 中国石化 | ３５０，９７４，２８６．９１ | ３．１３ |
| １２ | ０００８７８ | 云南铜业 | ３４７，８９７，６１１．２３ | ３．１１ |
| １３ | ０００９８３ | 西山煤电 | ３１４，２３７，１３１．２８ | ２．８１ |
| １４ | ６００３４８ | 国阳新能 | ２９６，９６８，０００．６５ | ２．６５ |
| １５ | ００２３５３ | 杰瑞股份 | ２９４，６０８，３０６．７２ | ２．６３ |
| １６ | ６００２６６ | 北京城建 | ２８３，６７３，１１７．５０ | ２．５３ |
| １７ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ２８３，２６０，７６０．３６ | ２．５３ |
| １８ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２５９，４８７，０８３．３９ | ２．３２ |
| １９ | ６０１６０１ | 中国太保 | ２５１，２９０，９７９．１２ | ２．２４ |
| ２０ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２４１，３５３，０２５．５０ | ２．１５ |
| ２１ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２３１，８２６，２７１．８８ | ２．０７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００１ | 深发展Ａ | １，１０８，１２１，４９２．２４ | ９．８９ |
| ２ | ６０００５０ | 中国联通 | １，０８０，１０６，６８７．４９ | ９．６４ |
| ３ | ６００３８３ | 金地集团 | ８２２，８５４，９２７．４１ | ７．３５ |
| ４ | ００２１０６ | 莱宝高科 | ６３５，４６８，０７３．４６ | ５．６７ |
| ５ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ５３３，２９３，９６５．９６ | ４．７６ |
| ６ | ００００２４ | 招商地产 | ４８５，８００，０７８．５２ | ４．３４ |
| ７ | ６０１９９８ | 中信银行 | ４８１，１９４，９２２．８８ | ４．３０ |
| ８ | ６０１８５７ | 中国石油 | ４７７，４６１，７４４．２０ | ４．２６ |
| ９ | ６００８０９ | 山西汾酒 | ４１７，５３６，２８１．５４ | ３．７３ |
| １０ | ６００３４８ | 国阳新能 | ４１１，９４３，３６６．４７ | ３．６８ |
| １１ | ６００５２１ | 华海药业 | ４０３，６４４，７２３．１０ | ３．６０ |
| １２ | ００２０４５ | 广州国光 | ３９９，８８８，５７４．６６ | ３．５７ |
| １３ | ００２３５３ | 杰瑞股份 | ３９６，０９５，４０９．９６ | ３．５４ |
| １４ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ３６１，４３１，７３４．４３ | ３．２３ |
| １５ | ６００９８３ | 合肥三洋 | ３５９，８１８，３４４．８９ | ３．２１ |
| １６ | ６０００２８ | 中国石化 | ３３８，３１７，０６４．６８ | ３．０２ |
| １７ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ３３５，９８７，６３６．９３ | ３．００ |
| １８ | ０００８７８ | 云南铜业 | ３３０，３２７，９２３．９２ | ２．９５ |
| １９ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３２１，３１１，６００．２８ | ２．８７ |
| ２０ | ０００７７８ | 新兴铸管 | ３１７，７４８，９６４．５０ | ２．８４ |
| ２１ | ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ３１７，２９０，７５６．１２ | ２．８３ |
| ２２ | ６００４２５ | 青松建化 | ２７１，５０５，２８７．８７ | ２．４２ |
| ２３ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２４５，８５１，５０２．４１ | ２．１９ |
| ２４ | ６００２６６ | 北京城建 | ２４５，３６９，８５８．２３ | ２．１９ |
| ２５ | ６００７９５ | 国电电力 | ２４４，８７１，３０５．９５ | ２．１９ |
| ２６ | ６０１６０１ | 中国太保 | ２４３，７７３，２６３．６３ | ２．１８ |
| ２７ | ６００４３２ | 吉恩镍业 | ２４０，６８８，７１９．４１ | ２．１５ |
| ２８ | ００２２２０ | 天宝股份 | ２３４，６８１，１２０．９５ | ２．１０ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １３，３３３，５７３，０２９．３７ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | １７，２５８，６７７，２２１．５２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ９０，５７６，０００．００ | １．５３ |
| ２ | 央行票据 | ２４３，９２５，０００．００ | ４．１１ |
| ３ | 金融债券 | ４９，４５０，０００．００ | ０．８３ |
| | 其中：政策性金融债 | ４９，４５０，０００．００ | ０．８３ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ３８３，９５１，０００．００ | ６．４７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １００１０２１ | １０央行票据２１ | １，５００，０００ | １４６，７１５，０００．００ | ２．４７ |
| ２ | ０１０１１０ | ２１国债⑽ | ９００，０００ | ９０，５７６，０００．００ | １．５３ |
| ３ | １００２２１ | １０国开２１ | ５００，０００ | ４９，４５０，０００．００ | ０．８３ |
| ４ | １００１０４０ | １０央行票据４０ | ５００，０００ | ４８，８００，０００．００ | ０．８２ |
| ５ | １００１０９２ | １０央行票据９２ | ５００，０００ | ４８，４１０，０００．００ | ０．８２ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ４，１８２，０３７．３３ |
| ２ | 应收证券清算款 | ７０，８７８，１４３．３３ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ４，１４６，９６３．３９ |
| ５ | 应收申购款 | ７，７０８，５３９．５２ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ８６，９１５，６８３．５７ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ２６７２８１ | ２６，９１９．２２ | ９１８，８０８，１８５．４４ | １２．７７ | ６，２７６，１８７，１３１．９０ | ８７．２３ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ３，３１５，６７７．１１ | ０．０４６１ |
| 基金合同生效日（２００５年０４月０５日）基金份额总额 | １，６３８，６７８，５５８．８７ |
| 报告期期初基金份额总额 | １１，４７８，５９７，５３９．４９ |
| 本报告期基金总申购份额 | ４，８０９，９８４，６８３．４９ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ９，０９３，５８６，９０５．６４ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ７，１９４，９９５，３１７．３４ |
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