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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２０１０年１２月３１日。本基金于２００５年１１月１６日成立，建仓期６个月，从２００５年１１月１６日至２００６年５月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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注：根据经托管行审定的基金年报数据，本公司旗下相近投资风格的富国天惠较富国天瑞在本报告期内的净值增长差异率超过５％。通过Ｂａｒｒａ分析发现，二者之间在行业配置和风格因子（股票市值、波动率、财务杠杆、估值与成长性等）方面均存在明显差异；同时，对二者之间的日常监控及公平性交易分析结果表明，也没有数据显示两者之间的投资行为存在利益输送的情况。综上所述，出现二者之间的业绩差异的主要原因是基金合同约束及基金经理投资策略差异所致。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年沪深３００指数先抑后仰，全年下跌１２．５１％。
回顾年初主流研究机构对上市公司的全年盈利预测，吻合程度相当高。而不同风格、不同行业的资产之间的相对估值的全年变化巨大。基金的投资收益取决于自下而上的个股选择收益和风格资产估值中枢变化带来的收益。
小盘风格在２０１０年的超额收益显著。市场在很长的一段时间内将其描述为成长型公司的行情，但我们认为中间的较大比例投资标的是不具备持续增长的能力的。多数公司具备了成长型公司的某一两个特性，或者仅仅是短期处于较高增速的阶段。但最终能通过持续的业绩考验的相信只会是其中的一小部分。在宏观调控持续，流动性紧缩的背景下，增长明确的小市值板块得到市场的一致认同。
本基金延续淡化选时的过往风格，在上半年保持了较高的仓位。以较长期限来衡量，权益类资产相对固定收益资产依然有吸引力。风格资产上，本基金在成长性风格持续超配。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．７４２２元，份额累计净值为３．４２２２元。报告期内，本基金份额净值增长率为１９．３７％，同期业绩比较基准收益率为－６．６４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１１年的中国经济依然充满不确定性。前期超常规的货币投放及宽松的财政政策使得未来一年通胀的压力将保持较高。偏紧的货币政策或将贯穿２０１１年全年，在上半年会是影响市场的重要因素。欧美经济的复苏进程以及美元的走势对市场的影响可能会在二季度后逐步体现。复苏是个长期而反复的过程，外需在未来的一年也就注定具有较大的不确定性。２０１１年是十二五的第一年。地方政府投资的热情高涨是大概率事件。投资中的保障房投资、工业投资的增长确定性较大，除保障房以外的房地产投资会受后继行业调控措施的影响，增速较难准确判断。消费将会保持稳定的增长态势，但去年的刺激政策带来的消费推动在２０１１年将大幅衰减。
我们对于中国经济的长期的增长前景抱乐观态度。目前市场处于有投资价值的区间。在当前估值水平下，我们已经不难发现具有较大概率获得良好收益的投资标的。但我们认同未来全球经济的发展所具有的复杂性，政策依然有较高的不确定性。未来市场的波动性会维持在较高的水平。
在资产配置方面，本基金大体将延续前期的配置策略。大、小盘风格上我们不倾向主动进行大幅度偏离的策略。行业风格配置上，我们重点配置趋势向好、估值合理的行业。同时加大对周期性行业在经济复苏背景下的趋势性投资机会。具体行业配置方面，本基金在消费品、商业、大金融、房地产等行业进行超额配置。
个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在天惠的运作中，人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城镇化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１０年１月５日公告对２００９年报告期内利润进行收益分配。本基金２００９年年度已实现收益为６６３，９８６，６８３．７０元，每１０份基金份额派发现金红利１．８０元，本基金２００９年共计派发红利３４３，９４７，９６９．５２元，占年度已实现收益的５１．８０％。
本基金于２０１１年１月１７日公告对２０１０年报告期内利润进行收益分配。本基金２０１０年年度已实现收益为４８１，１１２，１５５．２３元，每１０份基金份额派发现金红利０．８３元，本基金２０１０年共计派发红利２５１，５６２，９１５．７１元，占年度已实现收益的５２．２９％。
根据本基金《基金合同》约定：“本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；”，因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１０年，本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１０年，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为３４３，９４７，９６９．５２元。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
２０１１年３月２９日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
报告截止日：２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．７４２２元，基金份额总额２，７３６，２５２，６９７．８５份。
７．２ 利润表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２会计差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。
７．４．３税项
（１）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（２）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．４关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立．
７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．５．１．１股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．５．２ 关联方报酬
７．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金的管理费按该基金资产净值的１．５０％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金关联方认购／申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于２０１０年度及２００９年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7．4．5．7其他关联交易事项的说明
本基金２０１０年度及２００９年度均无其他关联方交易事项。
7．4．6期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
7．4．6．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
7．4．6．１．１受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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7．4．6．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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7．4．6．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7．4．6．３．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7．4．6．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币７０，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7．4．7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8．9 投资组合报告附注
8．9．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8．9．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8．9．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8．9．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8．9．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9．２ 期末上市基金前十名持有人
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注：持有人为场内持有人等。
9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期经中国证监会审批，晏秋生任基金托管人资产托管部副总经理。
11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为１０万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为８年。
11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：安信证券上海２４７７３，深圳３９０２４４、中投证券上海２４６６７、国开证券深圳００７２００、中邮证券上海２４９７７。
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１１年０３月３１日 |
| 基金简称 | 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） |
| 基金主代码 | １６１００５ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１６１００５
后端交易代码：１６１００６ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年１１月１６日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，７３６，２５２，６９７．８５份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００６年２月１６日 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－６８５９７７８８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－６８５９７７９９ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１０年 | ２００９年 | ２００８年 |
| 本期已实现收益 | ４８１，１１２，１５５．２３ | ６６３，９８６，６８３．７０ | －２６７，６２９，６２１．７０ |
| 本期利润 | ６７７，８９９，０７９．６９ | １，３２０，４８２，５４８．００ | －１，８９１，１６６，１９９．２９ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．３１０６ | ０．７２９２ | －０．８９７６ |
| 本期基金份额净值增长率 | １９．３７％ | ７５．８０％ | －４７．３４％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．７０４８ | ０．６４２７ | －０．０６５６ |
| 期末基金资产净值 | ４，７６７，１３１，８７６．４５ | ３，０６５，８０８，４２５．１６ | １，８８２，７６０，１７１．２３ |
| 期末基金份额净值 | １．７４２２ | １．６４２７ | ０．９３４４ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １６．３３％ | １．５５％ | ４．５８％ | １．２１％ | １１．７５％ | ０．３４％ |
| 过去六个月 | ４２．７２％ | １．３７％ | １５．６３％ | １．０７％ | ２７．０９％ | ０．３０％ |
| 过去一年 | １９．３７％ | １．４１％ | －６．６４％ | １．０９％ | ２６．０１％ | ０．３２％ |
| 过去三年 | １０．５１％ | １．８１％ | －２３．６２％ | １．６０％ | ３４．１３％ | ０．２１％ |
| 成立至今 | ４３３．６９％ | １．７１％ | １８３．５２％ | １．４９％ | ２５０．１７％ | ０．２２％ |
| 项 目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 一、收入 | ７５９，５０８，９５３．６０ | １，３８６，４９８，５７４．３３ |
| １．利息收入 | ３，０８２，０３７．５５ | ３，５２０，０２７．９９ |
| 其中：存款利息收入 | １，００７，８３８．６７ | １，０９８，６２１．０２ |
| 债券利息收入 | ２，０７４，１９８．８８ | ２，４２１，４０６．９７ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ５５８，０１７，５２１．４７ | ７２４，９８８，９２７．５８ |
| 其中：股票投资收益 | ５４４，９０１，４２５．９４ | ６８４，６６１，６８６．１０ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －１，６１０，８６４．２９ | ２３，９７６，０７９．６０ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | ２，７７４，８３２．４７ |
| 股利收益 | １４，７２６，９５９．８２ | １３，５７６，３２９．４１ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １９６，７８６，９２４．４６ | ６５６，４９５，８６４．３０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １，６２２，４７０．１２ | １，４９３，７５４．４６ |
| 减：二、费用 | ８１，６０９，８７３．９１ | ６６，０１６，０２６．３３ |
| １．管理人报酬 | ４７，４７０，２０２．４５ | ３５，６１３，７３４．０３ |
| ２．托管费 | ７，９１１，７００．３６ | ５，９３５，６２２．３７ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ２５，０２７，８４４．０６ | ２３，５６３，２２８．１９ |
| ５．利息支出 | ７１９，９８３．０９ | ４２３，２００．５３ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ７１９，９８３．０９ | ４２３，２００．５３ |
| ６．其他费用 | ４８０，１４３．９５ | ４８０，２４１．２１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６７７，８９９，０７９．６９ | １，３２０，４８２，５４８．００ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６７７，８９９，０７９．６９ | １，３２０，４８２，５４８．００ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１０年 | １．８００ | １５８，７６７，８１８．３５ | １８５，１８０，１５１．１７ | ３４３，９４７，９６９．５２ | １次分红 |
| ２００９年 | － | － | － | － | － |
| ２００８年 | ３．０００ | ３８９，９６６，４５０．０１ | ３３２，５８９，９８１．４０ | ７２２，５５６，４３１．４１ | １次分红 |
| 合计 | ４．８００ | ５４８，７３４，２６８．３６ | ５１７，７７０，１３２．５７ | １，０６６，５０４，４００．９３ | ２次分红 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 朱少醒 | 本基金基金经理兼任研究部总经理 | ２００５－１１－１６ | － | １１年 | 博士，曾任华夏证券研究所分析师、２０００年６月至今担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管，２００４年６月至２００５年８月任富国天益价值基金经理助理，２００８年１１月至２０１０年１月任汉盛基金经理；２００５年１１月至今任富国天惠精选成长基金经理，现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ３，７２３，２８４，８８３．８０ | ２２．１７ | ４，７４４，６６４，３４５．８３ | ３０．７９ |
| 申银万国 | １，１６７，７４９，１９６．８３ | ６．９５ | ３，０７０，５６４，１６０．１７ | １９．９３ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | － | － | ２，４６９，７９４．４０ | ７４．３１ |
| 申银万国 | － | － | ８５３，９１２．２４ | ２５．６９ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ９９，２８０，２８５．７１ | ２３．１２ | ４２，９０４，５５３．６４ | １４．７３ |
| 申银万国 | － | － | ２１，５９７，０２６．５４ | ７．４１ |
| 资 产 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | １７８，２９８，６６２．２０ | １１３，６０１，２０９．０１ |
| 结算备付金 | １０，８３９，１３１．４８ | １０，８７０，３５０．８５ |
| 存出保证金 | ２，７０５，２９３．９３ | ２，８０７，５９６．４９ |
| 交易性金融资产 | ４，６２５，５７５，５８７．１３ | ２，９４４，６６６，３９５．９６ |
| 其中：股票投资 | ４，５２４，８５５，５８７．１３ | ２，８３３，７８６，３９５．９６ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | １００，７２０，０００．００ | １１０，８８０，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ９０，４４６，０２４．４２ | ５，４９９，７６７．１２ |
| 应收利息 | ５７８，６３０．５４ | １，９５１，９０７．２１ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | １９，９５９，４４６．４５ | ７８３，５２２．３９ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ４，９２８，４０２，７７６．１５ | ３，０８０，１８０，７４９．０３ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１０年１２月３１日） | 上年度末
（２００９年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ７０，０００，０００．００ | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ７８，８４６，５５５．５８ | ５，００５，２９７．１７ |
| 应付管理人报酬 | ５，７１２，８７６．２４ | ３，８６６，０８７．７５ |
| 应付托管费 | ９５２，１４６．０５ | ６４４，３４７．９６ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ４，５１１，３１４．３６ | ４，２３４，３５８．６０ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | １，２４８，００７．４７ | ６２２，２３２．３９ |
| 负债合计 | １６１，２７０，８９９．７０ | １４，３７２，３２３．８７ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２，７３６，２５２，６９７．８５ | １，８６６，３４６，９５１．１３ |
| 未分配利润 | ２，０３０，８７９，１７８．６０ | １，１９９，４６１，４７４．０３ |
| 所有者权益合计 | ４，７６７，１３１，８７６．４５ | ３，０６５，８０８，４２５．１６ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，９２８，４０２，７７６．１５ | ３，０８０，１８０，７４９．０３ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | ２１５，１００，０００．００ | ７．５６ | ５２７，４００，０００．００ | １９．４１ |
| 海通证券 | － | － | ４３０，５００，０００．００ | １５．８５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ３，０４７，４９８．６７ | ２１．８０ | １，００６，２９６．９８ | ２２．３１ |
| 申银万国 | ９９２，５８１．９１ | ７．１０ | ３７４，０４２．７７ | ８．２９ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ３，９３３，２１６．１１ | ３０．５０ | １，０３３，５９１．３１ | ２４．４１ |
| 申银万国 | ２，６０９，９６１．２２ | ２０．２４ | ９８４，８６５．１７ | ２３．２６ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ７，９１１，７００．３６ | ５，９３５，６２２．３７ |
| 关联方名称 | 本期末（２０１０年１２月３１日） | 上期末（２００９年１２月３１日） |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） |
| 山东国际信托 | １，７０６，６３６．０９ | ０．０６ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 工商银行 | １７８，２９８，６６２．２０ | ８３３，５１４．３７ | １１３，６０１，２０９．０１ | ９９４，８６４．６０ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ３００１２７ | 银河磁体 | ２０１０－０９－２７ | ２０１１－０１－１３ | 新股认购 | １８．００ | ２７．９０ | ５０，４７１ | ９０８，４７８．００ | １，４０８，１４０．９０ | － |
| ３００１３１ | 英唐智控 | ２０１０－１０－１２ | ２０１１－０１－２０ | 新股认购 | ３６．００ | ５６．８８ | ４４，５２３ | １，６０２，８２８．００ | ２，５３２，４６８．２４ | － |
| ３００１４１ | 和顺电气 | ２０１０－１１－０３ | ２０１１－０２－１４ | 新股认购 | ３１．６８ | ４７．２８ | ４７，４００ | １，５０１，６３２．００ | ２，２４１，０７２．００ | － |
| ６００９９８ | 九州通 | ２０１０－１０－２７ | ２０１１－０２－０９ | 新股认购 | １３．００ | １４．５５ | ５８，７６２ | ７６３，９０６．００ | ８５４，９８７．１０ | － |
| ６０１０９８ | 中南传媒 | ２０１０－１０－２２ | ２０１１－０１－２８ | 新股认购 | １０．６６ | １１．９８ | １４５，８３７ | １，５５４，６２２．４２ | １，７４７，１２７．２６ | － |
| ６０１９３３ | 永辉超市 | ２０１０－１２－０９ | ２０１１－０３－１５ | 新股认购 | ２３．９８ | ３１．２４ | １８，７９７ | ４５０，７５２．０６ | ５８７，２１８．２８ | － |
| ６００１４１ | 兴发集团 | ２０１０－０４－２３ | ２０１１－０４－２１ | 非公开发行股票 | ２０．２３ | １９．３１ | ４６１，５７６ | ９，３３７，６８２．４８ | ８，９１３，０３２．５６ | － |
| ６００１４１ | 兴发集团 | ２０１０－０７－０２ | ２０１１－０４－２１ | 非公开发行股票（转增） | － | １９．３１ | ６９，２３６ | － | １，３３６，９４７．１６ | － |
| 项目 | 本期
（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，８６６，３４６，９５１．１３ | １，１９９，４６１，４７４．０３ | ３，０６５，８０８，４２５．１６ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ６７７，８９９，０７９．６９ | ６７７，８９９，０７９．６９ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ８６９，９０５，７４６．７２ | ４９７，４６６，５９４．４０ | １，３６７，３７２，３４１．１２ |
| 其中：１．基金申购款 | １，７１７，２１１，１３３．７５ | ９６２，８９２，５０２．６８ | ２，６８０，１０３，６３６．４３ |
| ２．基金赎回款 | －８４７，３０５，３８７．０３ | －４６５，４２５，９０８．２８ | －１，３１２，７３１，２９５．３１ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３４３，９４７，９６９．５２ | －３４３，９４７，９６９．５２ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，７３６，２５２，６９７．８５ | ２，０３０，８７９，１７８．６０ | ４，７６７，１３１，８７６．４５ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，０１４，８３９，１３３．２４ | －１３２，０７８，９６２．０１ | １，８８２，７６０，１７１．２３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １，３２０，４８２，５４８．００ | １，３２０，４８２，５４８．００ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －１４８，４９２，１８２．１１ | １１，０５７，８８８．０４ | －１３７，４３４，２９４．０７ |
| 其中：１．基金申购款 | ７７９，８４１，１６０．７０ | ２９７，２２４，４２３．５８ | １，０７７，０６５，５８４．２８ |
| ２．基金赎回款 | －９２８，３３３，３４２．８１ | －２８６，１６６，５３５．５４ | －１，２１４，４９９，８７８．３５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，８６６，３４６，９５１．１３ | １，１９９，４６１，４７４．０３ | ３，０６５，８０８，４２５．１６ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌
日期 | 停牌
原因 | 期末估
值单价 | 复牌
日期 | 复牌
开盘单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ００００５９ | 辽通化工 | ２０１０－１２－０２ | 筹划重大事项 | １１．５９ | － | － | ８６，２５９ | １，１１０，８５３．８０ | ９９９，７４１．８１ | － |
| ６００３１５ | 上海家化 | ２０１０－１２－０６ | 筹划重大事项 | ３７．１３ | － | － | １００，０００ | １，８５８，１４５．５９ | ３，７１３，０００．００ | － |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４７，４７０，２０２．４５ | ３５，６１３，７３４．０３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ５，４３１，８０７．５４ | ３，００９，１６６．７８ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ６１６１７ | ４４，４０７．４３ | １，５０３，４３６，３３７．６４ | ５４．９５ | １，２３２，８１６，３６０．２１ | ４５．０５ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 季占柱 | １，８３７，３７８ | ３．２７ |
| ２ | 张红 | ９６３，８３３ | １．７２ |
| ３ | 赵玉林 | ４４０，９６７ | ０．７８ |
| ４ | 杭州建软软件技术开发有限公司 | ４３２，３８７ | ０．７７ |
| ５ | 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划－建行 | ３３１，４００ | ０．５９ |
| ６ | 沈璨 | ３１９，８８０ | ０．５７ |
| ７ | 王慕洁 | ３０４，５４６ | ０．５４ |
| ８ | 于学普 | ３００，０００ | ０．５３ |
| ９ | 袁轶 | ２７８，２５８ | ０．５０ |
| １０ | 王运梅 | ２７１，０００ | ０．４８ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４，５２４，８５５，５８７．１３ | ９１．８１ |
| | 其中：股票 | ４，５２４，８５５，５８７．１３ | ９１．８１ |
| ２ | 固定收益投资 | １００，７２０，０００．００ | ２．０４ |
| | 其中：债券 | １００，７２０，０００．００ | ２．０４ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １８９，１３７，７９３．６８ | ３．８４ |
| ６ | 其他各项资产 | １１３，６８９，３９５．３４ | ２．３１ |
| ７ | 合计 | ４，９２８，４０２，７７６．１５ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ９，７９３，１１９．７５ | ０．２１ |
| Ｂ | 采掘业 | ３５７，９６５，５３７．８９ | ７．５１ |
| Ｃ | 制造业 | １，３３８，２２４，１７９．１０ | ２８．０７ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ３９７，７８９，５２６．８８ | ８．３４ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ３，２２２，８００．００ | ０．０７ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | １，８３７，３９８．００ | ０．０４ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １３９，５７３，８９３．７７ | ２．９３ |
| Ｃ５ | 电子 | ７２，２８３，０７１．５４ | １．５２ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ２２１，７２５，４６６．２０ | ４．６５ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３８９，１０９，３０１．９２ | ８．１６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １０９，７９５，２２０．７９ | ２．３０ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ２，８８７，５００．００ | ０．０６ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １，５６４，０００．００ | ０．０３ |
| Ｅ | 建筑业 | １５０，４９５，０００．００ | ３．１６ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ２２，３３８，５０６．７０ | ０．４７ |
| Ｇ | 信息技术业 | ９３８，６８９，３３９．３３ | １９．６９ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ８６７，９８３，１１１．７５ | １８．２１ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ４４２，３１７，５５２．７０ | ９．２８ |
| Ｊ | 房地产业 | ２９８，４８７，９１２．６５ | ６．２６ |
| Ｋ | 社会服务业 | １９，５６９，７００．００ | ０．４１ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ７，３４７，６２７．２６ | ０．１５ |
| Ｍ | 综合类 | ７０，０８０，０００．００ | １．４７ |
| | 合计 | ４，５２４，８５５，５８７．１３ | ９４．９２ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 安信证券 | ２ | ３，９６１，７２３，２６３．３７ | ２３．５９ | ２，５１７，６４０．８８ | ０．５９ | ３０４，０００，０００．００ | １０．６８ | － | － | ３，２５６，５８７．９９ | ２３．３０ | － |
| 海通证券 | ２ | ３，７２３，２８４，８８３．８０ | ２２．１７ | ９９，２８０，２８５．７１ | ２３．１２ | － | － | － | － | ３，０４７，４９８．６７ | ２１．８０ | － |
| 华西证券 | １ | ３０２，４０７，４３０．９１ | １．８０ | － | － | ３８９，０００，０００．００ | １３．６７ | － | － | ２５７，０４９．７８ | １．８４ | － |
| 申银万国 | １ | １，１６７，７４９，１９６．８３ | ６．９５ | － | － | ２１５，１００，０００．００ | ７．５６ | － | － | ９９２，５８１．９１ | ７．１０ | － |
| 湘财证券 | １ | ２１１，５０１，０１１．２７ | １．２６ | － | － | １３８，０００，０００．００ | ４．８５ | － | － | １７９，７７４．５７ | １．２９ | － |
| 兴业证券 | １ | ５９４，７３１，７１８．５７ | ３．５４ | １，５７１，２７０．００ | ０．３７ | ４０３，０００，０００．００ | １４．１６ | － | － | ５０５，５２１．３６ | ３．６２ | － |
| 银河证券 | １ | １，８１７，０４０，９００．９０ | １０．８２ | － | － | － | － | － | － | １，４７６，３５９．２４ | １０．５６ | － |
| 中投证券 | １ | ２，３５２，６８６，５６９．４７ | １４．０１ | ９，１１９，４１７．７０ | ２．１４ | ８０４，０００，０００．００ | ２８．２５ | － | － | １，９９９，７７０．２２ | １４．３１ | － |
| 中信证券 | １ | ２，５７０，１０７，５２９．２１ | １５．３０ | ３１７，０１０，０８８．２０ | ７３．８１ | ５９３，１００，０００．００ | ２０．８４ | － | － | ２，１８４，５８３．３４ | １５．６３ | － |
| 国开证券 | １ | ９４，１４５，７５８．０４ | ０．５６ | － | － | － | － | － | － | ７６，４９４．１７ | ０．５５ | － |
| 中邮证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００８５９ | 王府井 | ３７７，６３９，０６５．４５ | １２．３２ |
| ２ | ６００６９４ | 大商股份 | ３１６，８６３，７１６．６８ | １０．３４ |
| ３ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ２２９，４２７，７０８．５０ | ７．４８ |
| ４ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ２１０，９７７，３１９．２９ | ６．８８ |
| ５ | ６００５０３ | 华丽家族 | ２００，４４７，２４３．３６ | ６．５４ |
| ６ | ６０１３１８ | 中国平安 | １９５，４８９，０９３．５２ | ６．３８ |
| ７ | ００２１６１ | 远 望 谷 | １９２，５７４，６６５．３５ | ６．２８ |
| ８ | ０００８９５ | 双汇发展 | １８２，１１９，９２０．１９ | ５．９４ |
| ９ | ６００２７１ | 航天信息 | １７９，６６０，３４６．５６ | ５．８６ |
| １０ | ００００６１ | 农 产 品 | １７１，４７５，２４０．３３ | ５．５９ |
| １１ | ０００５８１ | 威孚高科 | １６６，６６５，７０９．０５ | ５．４４ |
| １２ | ００２１５３ | 石基信息 | １４５，７６４，３４８．８２ | ４．７５ |
| １３ | ６００５１１ | 国药股份 | １４５，５８０，７６４．０５ | ４．７５ |
| １４ | ６０１２９９ | 中国北车 | １４４，１１５，３７４．８３ | ４．７０ |
| １５ | ６０００５０ | 中国联通 | １３６，９１８，６１１．４９ | ４．４７ |
| １６ | ００２３７５ | 亚厦股份 | １３５，３０８，４３９．５２ | ４．４１ |
| １７ | ６００８５８ | 银座股份 | １３３，９８１，６９７．９０ | ４．３７ |
| １８ | ０００９６８ | 煤 气 化 | １２４，１０４，９２９．４８ | ４．０５ |
| １９ | ６００４１５ | 小商品城 | １２２，１６５，８８５．６２ | ３．９８ |
| ２０ | ００２３１０ | 东方园林 | １２１，９５５，４９０．４０ | ３．９８ |
| ２１ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １１８，０９１，４００．６１ | ３．８５ |
| ２２ | ０００３３８ | 潍柴动力 | １１３，３６９，７５２．０２ | ３．７０ |
| ２３ | ０００７１８ | 苏宁环球 | １０７，７１４，０９５．５５ | ３．５１ |
| ２４ | ６００３９５ | 盘江股份 | １０４，０２６，５５９．１７ | ３．３９ |
| ２５ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ９６，１１７，１８５．６４ | ３．１４ |
| ２６ | ００２３７１ | 七星电子 | ９２，２２２，６１５．７３ | ３．０１ |
| ２７ | ６０００３１ | 三一重工 | ８５，３５５，１５４．１３ | ２．７８ |
| ２８ | ００００６３ | 中兴通讯 | ８４，９４９，３７０．８４ | ２．７７ |
| ２９ | ００００２４ | 招商地产 | ８０，９５６，５６５．５９ | ２．６４ |
| ３０ | ００００２１ | 长城开发 | ８０，２４８，２４６．０３ | ２．６２ |
| ３１ | ６００６９３ | 东百集团 | ７３，３８６，４０２．５２ | ２．３９ |
| ３２ | ６００２９８ | 安琪酵母 | ７０，２１３，７５０．２６ | ２．２９ |
| ３３ | ０００９３３ | 神火股份 | ７０，１１０，９９５．５１ | ２．２９ |
| ３４ | ６０００３６ | 招商银行 | ６９，８２０，４４９．２０ | ２．２８ |
| ３５ | ６０１６０１ | 中国太保 | ６８，９０５，４８８．６１ | ２．２５ |
| ３６ | ６００６８３ | 京投银泰 | ６８，７０４，６５０．０８ | ２．２４ |
| ３７ | ６００３５２ | 浙江龙盛 | ６７，６１３，３３６．６３ | ２．２１ |
| ３８ | ００２００７ | 华兰生物 | ６６，９９８，５７４．５８ | ２．１９ |
| ３９ | ３００００２ | 神州泰岳 | ６６，８２１，１７２．１９ | ２．１８ |
| ４０ | ０００６２９ | ＊ＳＴ钒钛 | ６６，７０６，６１４．８４ | ２．１８ |
| ４１ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ６２，９８６，８９０．８２ | ２．０５ |
| ４２ | ０００９３９ | 凯迪电力 | ６２，８９５，８２４．７９ | ２．０５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００８５９ | 王府井 | ８，０９４，０３３ | ４２０，４０４，０７４．０２ | ８．８２ |
| ２ | ００２１５３ | 石基信息 | ５，６００，０００ | ３１６，４００，０００．００ | ６．６４ |
| ３ | ６００６９４ | 大商股份 | ５，０００，０００ | ２３６，９５０，０００．００ | ４．９７ |
| ４ | ００２１６１ | 远 望 谷 | ６，６２０，８８１ | ２３１，１３４，９５５．７１ | ４．８５ |
| ５ | ０００５８１ | 威孚高科 | ６，０００，０００ | ２２２，９００，０００．００ | ４．６８ |
| ６ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３，５００，０００ | １９６，５６０，０００．００ | ４．１２ |
| ７ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ３１，０００，０００ | １８６，０００，０００．００ | ３．９０ |
| ８ | ０００８９５ | 双汇发展 | １，８００，９９１ | １５６，６８６，２１７．００ | ３．２９ |
| ９ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ８００，０００ | １４７，１３６，０００．００ | ３．０９ |
| １０ | ６００５０３ | 华丽家族 | ９，００３，０００ | １３３，８７４，６１０．００ | ２．８１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００００６１ | 农 产 品 | ２８９，２３０，１７５．５７ | ９．４３ |
| ２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ２３１，１８０，０４３．９９ | ７．５４ |
| ３ | ６００２７１ | 航天信息 | ２１４，７９９，８７３．０２ | ７．０１ |
| ４ | ００２３１０ | 东方园林 | １７７，８５５，０３９．４３ | ５．８０ |
| ５ | ６０００５０ | 中国联通 | １６７，０１２，０８５．２０ | ５．４５ |
| ６ | ６００８５８ | 银座股份 | １６５，５４７，０４０．５３ | ５．４０ |
| ７ | ０００３３８ | 潍柴动力 | １５２，３１５，８０２．３１ | ４．９７ |
| ８ | ６００５１１ | 国药股份 | １５１，４３８，０８１．７２ | ４．９４ |
| ９ | ６０００３１ | 三一重工 | １４５，３６２，６９４．１３ | ４．７４ |
| １０ | ００２０２４ | 苏宁电器 | １４１，５９２，４１８．２５ | ４．６２ |
| １１ | ００２００７ | 华兰生物 | １２６，５８０，２３２．１８ | ４．１３ |
| １２ | ０００９３３ | 神火股份 | １２６，２０１，９０１．０９ | ４．１２ |
| １３ | ００００２４ | 招商地产 | １２４，１４７，１３３．２６ | ４．０５ |
| １４ | ６００５０３ | 华丽家族 | １２３，６０２，６１２．２４ | ４．０３ |
| １５ | ６０１６０１ | 中国太保 | １１８，８４４，３８８．０８ | ３．８８ |
| １６ | ６０１３１８ | 中国平安 | １１３，００３，９１１．３０ | ３．６９ |
| １７ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １０８，８４１，７１９．５０ | ３．５５ |
| １８ | ０００８９５ | 双汇发展 | １０５，３７７，５５５．３２ | ３．４４ |
| １９ | ６０１７６６ | 中国南车 | １０２，１７７，８３６．６７ | ３．３３ |
| ２０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １００，７５０，２３８．７６ | ３．２９ |
| ２１ | ０００９３９ | 凯迪电力 | ９４，１５８，０７３．８６ | ３．０７ |
| ２２ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ９２，８８５，６６２．６０ | ３．０３ |
| ２３ | ００００２１ | 长城开发 | ８９，６４２，８７６．７５ | ２．９２ |
| ２４ | ６００６９４ | 大商股份 | ８７，２６０，７２２．８１ | ２．８５ |
| ２５ | ６００７０３ | 三安光电 | ８５，４０２，４０２．５３ | ２．７９ |
| ２６ | ００００６３ | 中兴通讯 | ８１，５９０，４３６．８５ | ２．６６ |
| ２７ | ６００６９３ | 东百集团 | ８０，１４５，６０７．５９ | ２．６１ |
| ２８ | ００２３０４ | 洋河股份 | ７５，２３８，４６４．７３ | ２．４５ |
| ２９ | ００２００１ | 新 和 成 | ７５，１５２，６６６．８８ | ２．４５ |
| ３０ | ０００９８３ | 西山煤电 | ７４，７５６，２２１．４６ | ２．４４ |
| ３１ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ７４，２７５，２８５．９３ | ２．４２ |
| ３２ | ３００００２ | 神州泰岳 | ７０，５４０，５０６．７３ | ２．３０ |
| ３３ | ６００６８３ | 京投银泰 | ６８，４１０，９１４．３４ | ２．２３ |
| ３４ | ６００４１５ | 小商品城 | ６６，７３３，６２２．８１ | ２．１８ |
| ３５ | ００２３７１ | 七星电子 | ６５，６６３，３５３．４４ | ２．１４ |
| ３６ | ６０００３６ | 招商银行 | ６４，２６２，１１７．８１ | ２．１０ |
| ３７ | ６００３５２ | 浙江龙盛 | ６４，２１６，４７１．４９ | ２．０９ |
| ３８ | ６００１４６ | 大元股份 | ６３，３６３，４７８．１３ | ２．０７ |
| ３９ | ０００００１ | 深发展Ａ | ６２，４６４，３１７．０８ | ２．０４ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ８，８９６，９７１，０５９．６８ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ７，９４７，４３３，５４８．５１ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １００，７２０，０００．００ | ２．１１ |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １００，７２０，０００．００ | ２．１１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１０１１２ | ２１国债⑿ | １，０００，０００ | １００，７２０，０００．００ | ２．１１ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２，７０５，２９３．９３ |
| ２ | 应收证券清算款 | ９０，４４６，０２４．４２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ５７８，６３０．５４ |
| ５ | 应收申购款 | １９，９５９，４４６．４５ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １１３，６８９，３９５．３４ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ７５３，０３２．１１ | ０．０２７５ |
| 基金合同生效日（２００５年１１月１６日）基金份额总额 | ５８４，３１２，５５３．７６ |
| 报告期期初基金份额总额 | １，８６６，３４６，９５１．１３ |
| 本报告期基金总申购份额 | １，７１７，２１１，１３３．７５ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ８４７，３０５，３８７．０３ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２，７３６，２５２，６９７．８５ |
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