基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：２０１１年０３月３１日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ８０％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋１５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，…； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本图中所示时间区间为２００６年１１月１５日至２０１０年１２月３１日。

本基金于２００６年１１月１５日成立，建仓期６个月，从２００６年１１月１５日至２００７年５月１４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２００６年１１月１５日，２００６年按实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、本公司于２０１１年１月１２日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任尚鹏岳先生担任本基金基金经理，免去周蔚文先生本基金基金经理职务。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年初，本基金判断整个经济为上升周期的中期前半段，虽有政策紧缩，但Ａ股市场全年为一个震荡格局，各行业都会有机会，因此各个行业均衡配置。二季度本基金降低了化工、钢铁、煤炭等周期性的板块配置比例，增加了一些个股配置。个股增加主要分为两部分，一是原有的一些股票增加配置，这主要集中在消费类股票上；二是根据自下而上选择了一些中小股票。三季度，本基金大体维持原有成长性行业与个股的配置。季度初期，增加了一些业绩稳定类板块的配置；后期在９月份，增加了一些有色以及农业方面的资源股，降低了一些商业、医药以及银行板块的投资比例。四季度，基金股票投资仓位有所提高，大体维持原有成长性行业与个股的配置，核心投资品种变化不大。季度末，随着紧缩货币政策力度的逐步加大，我们降低了投资组合的弹性，对一些获利较大的高估值的投资品种进行了减持，同时我们也降低了采掘类行业的投资比例。随着季度末期市场的调整，我们增加了软件服务行业的投资比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．０３８６元，份额累计净值为２．４１８１元。报告期内，本基金份额净值增长率为７．２４％，同期业绩比较基准收益率为－８．１２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

“十二五”将进入转型中期，经济环境和政策的突破将推动转型深化。需求结构升级是驱动产业结构升级的市场原动力。我们要认识中国经济产业结构调整成功的必然性、长期性、渐进性的特点。预期，２０１１年海外经济处于复苏和基础不断稳固的起点，国内经济为蓄势之年，上半年面临通涨压力的考验，可能出现小周期的经济回落。下半年国内经济环境改善。

“十二五”的Ａ股市场值得期待：

１、“十二五”的通货膨胀水平和“十一五”通货膨胀水平差不多，为股票市场投资提供了一个较为良好的环境。

２、未来３－５年，总体供应货币总量相对宽松，过剩的资本对虚拟资产的追逐还会持续，负利率或者相对低利率是个常态，尤其需要考虑全球性货币宽松的大背景。

３、资本市场估值合理，部分行业的产业资本参与价值明显。全流通背景下大股东和中小股东诉求逐步趋于一致。

４、庞大的经济体足以孕育一批优秀的企业，上市公司注视研发投入为企业持续发展注入活力。

２０１１年，通货膨胀率高位并会有所回落，预期资本市场波动幅度加大，尤其２０１１年上半年。对２０１１年全年资本我们持积极态度，上半年在积极的基础上，我们要更加灵活的应对。总体上，本基金在积极灵活的行业资产配置之外，将继续努力寻找好行业的优势公司，其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

我们感谢基金持有人的信任，将继续努力，为基金净值增长而尽力！

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１１年１月１７日公告对２０１０年报告期内利润进行收益分配。本基金《基金合同》约定：“本基金每年收益分配次数最多为１２次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；”。本基金２０１０年年度已实现收益为４１１，５３１，０４８．４３元，截至２０１０年１２月３１日，本基金可分配收益为１５６，２０５，３７９．５２元。因此，本基金本次收益分配以截至２０１０年１２月３１日可供分配收益为限，向基金份额持有人每１０分派发现金红利０．３８元（本基金２０１０年１２月３１日基金份额净值为１．０３８６元）。本基金２０１０年共计派发红利１５３，１７０，１６３．９５元，占年度已实现收益的３７．２２％。因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

２０１１年３月２９日

§６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０３８６元，基金份额总额４，０４６，７１５，９７２．７３份。

７．２ 利润表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

７．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．４ 关联方关系

■

７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．２ 权证交易

注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．５．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．４ 回购交易

注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．５．２ 关联方报酬

７．４．５．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２ 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。

７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末和２００９年年末均未投资本基金。

７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于２０１０年度及２００９年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．５．７ 其他关联交易事项的说明

注：本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

７．４．６ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

７．４．６．１．１ 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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７．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7．4．6．3．１ 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购。

7．4．6．3．２ 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购。

7．4．7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8．４报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8．９投资组合报告附注

8．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：本年申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１０万元人民币，其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为８年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期新增国金证券上海２４７８７交易单元、深圳３９０２５７交易单元，新增广发证券上海４２１２３交易单元。

基金简称	富国天合稳健股票
基金主代码	１０００２６
交易代码	前端交易代码：１０００２６ 后端交易代码：１０００２７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１１月１５日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，０４６，７１５，９７２．７３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略	本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
业绩比较基准	中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	张燕
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５５５
传真		０２１－６８５９７７９９	０７５５－８３１９５２０１

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基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	４１１，５３１，０４８．４３	８２８，５１４，８３３．６６	－１，４５６，７６６，２４２．２５
本期利润	３１８，１５７，６７３．３２	２，０４８，８７４，０６９．１９	－３，０１３，０４０，４７８．５２
加权平均基金份额本期利润	０．０７２０	０．４０７８	－０．５１８３
本期基金份额净值增长率	７．２４％	７１．０５％	－４６．７５％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	０．０３８６	－０．０３１５	－０．４３３８
期末基金资产净值	４，２０２，９２１，３５２．２５	４，５５６，５９７，６６４．０６	３，０７８，６１９，９４９．１７
期末基金份额净值	１．０３８６	０．９６８５	０．５６６２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．２３％	１．５６％	５．２９％	１．３９％	３．９４％	０．１７％
过去六个月	２９．２０％	１．３６％	１７．９１％	１．２２％	１１．２９％	０．１４％
过去一年	７．２４％	１．３５％	－８．１２％	１．２５％	１５．３６％	０．１０％
过去三年	－２．３２％	１．７１％	－２８．８９％	１．８４％	２６．５７％	－０．１３％
自基金合同生效起至今	１４７．０６％	１．７４％	９８．１２％	１．８３％	４８．９４％	－０．０９％

项 目	本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
一、收入	４１６，９９４，８９１．８６	２，１４９，４９１，５３０．４８
１．利息收入	６，４４９，９１０．８５	８，７４３，６７０．９９
其中：存款利息收入	２，４２４，８３９．６８	２，９４１，５０４．２９
债券利息收入	４，０２５，０７１．１７	５，７８６，６９０．００
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	１５，４７６．７０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５０２，０９５，４１６．８４	９１８，９１７，６６９．４７
其中：股票投资收益	４８０，４０９，００５．８９	８７６，０２７，９３８．３４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１，３９０，３０２．６０	１６，３２６，５０８．８２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	６９，７１７．７８
股利收益	２３，０７６，７１３．５５	２６，４９３，５０４．５３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９３，３７３，３７５．１１	１，２２０，３５９，２３５．５３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，８２２，９３９．２８	１，４７０，９５４．４９
减：二、费用	９８，８３７，２１８．５４	１００，６１７，４６１．２９
１．管理人报酬	６１，３３７，２３６．４８	５７，９８５，８３６．１２
２．托管费	１０，２２２，８７２．７４	９，６６４，３０５．９９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２５，７８０，４９２．０４	３１，９３４，５３８．６７
５．利息支出	１，０６９，８０１．２０	６０５，８８４．７３
其中：卖出回购金融资产支出	１，０６９，８０１．２０	６０５，８８４．７３
６．其他费用	４２６，８１６．０８	４２６，８９５．７８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３１８，１５７，６７３．３２	２，０４８，８７４，０６９．１９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３１８，１５７，６７３．３２	２，０４８，８７４，０６９．１９

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周蔚文	本基金基金经理	２００６－１１－１５	－	１２年	硕士，曾任光大证券股份有限公司研究所研究员；２０００年１０月任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员，２００６年１１月至今任富国天合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

关联方名称	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）
申银万国	１，９９４，９１９，１５２．３４	１２．０３	２，１０８，２４８，９０９．８８	１０．１５

关联方名称	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）
申银万国	－	－	６８３，１５０．９８	０．３９

资 产	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
资 产：
银行存款	２０４，１２８，８５４．０７	９６，５４２，３９３．０２
结算备付金	８，７１８，１０１．０８	１３，６４３，５１２．４８
存出保证金	３，００１，５１０．３９	１，８７６，８８５．９９
交易性金融资产	４，１１６，９６７，８０１．０６	４，３８２，６９０，９９４．０７
其中：股票投资	３，８０８，５４９，７６９．６６	４，１７８，６６０，９９４．０７
基金投资	－	－
债券投资	３０８，４１８，０３１．４０	２０４，０３０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２０，５６０，０００．００	１７４，７５７，１５０．０１
应收利息	１，３６３，６５６．９８	２，２５５，３６４．７８
应收股利	－	－
应收申购款	３，４９７，１０４．０９	２，１６９，５９３．９０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，３５８，２３７，０２７．６７	４，６７３，９３５，８９４．２５
负债和所有者权益	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	９６，０００，０００．００
应付证券清算款	１４２，４６７，９４０．５８	－
应付赎回款	２，０５４，４２６．１３	７，９２５，６６２．８５
应付管理人报酬	５，６１０，４３７．４９	５，７２３，６００．０３
应付托管费	９３５，０７２．９０	９５３，９３３．３５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，９５２，９５９．０３	５，７６９，０５４．４８
应交税费	８６，９０４．００	８６，９０４．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，２０７，９３５．２９	８７９，０７５．４８
负债合计	１５５，３１５，６７５．４２	１１７，３３８，２３０．１９
所有者权益：
实收基金	４，０４６，７１５，９７２．７３	４，７０４，７５５，９３８．５７
未分配利润	１５６，２０５，３７９．５２	－１４８，１５８，２７４．５１
所有者权益合计	４，２０２，９２１，３５２．２５	４，５５６，５９７，６６４．０６
负债和所有者权益总计	４，３５８，２３７，０２７．６７	４，６７３，９３５，８９４．２５

关联方名称	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
申银万国	１，６２０，８８５．４３	１１．７１	５２５，３５５．５２	１７．７９
关联方名称	上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
申银万国	１，７１２，９６５．８９	９．８４	６５９，５７４．９７	１１．４４

项目	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的管理费	６１，３３７，２３６．４８	５７，９８５，８３６．１２
其中：支付销售机构的客户维护费	９，６０１，３９６．７５	９，４４０，６０７．４７

项目	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的托管费	１０，２２２，８７２．７４	９，６６４，３０５．９９

关联方名称	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	２０４，１２８，８５４．０７	２，２９７，５４９．４３	９６，５４２，３９３．０２	２，８１５，２１１．０１

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受 限类型	认购 价格	期末估 值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２４９１	通鼎光电	２０１０－１０－１３	２０１１－０１－２１	新股认购	１４．５０	２０．８１	２９４，４１３	４，２６８，９８８．５０	６，１２６，７３４．５３	－
３００１３１	英唐智控	２０１０－１０－１２	２０１１－０１－２０	新股认购	３６．００	５６．８８	４４，５２３	１，６０２，８２８．００	２，５３２，４６８．２４	－
６００１４１	兴发集团	２０１０－０４－２３	２０１１－０４－２１	非公开发行股票	２０．２３	１９．３１	６５２，５７２	１３，２０１，５３１．５６	１２，６０１，１６５．３２	－
６００９６３	岳阳纸业	２０１０－１２－２８	２０１１－０１－０６	配股	７．７０	１０．０９	１１，６２８	８９，５３５．６０	１１７，３２６．５２	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股认购	２３．９８	３１．２４	１５，８２９	３７９，５７９．４２	４９４，４９７．９６	－
６００１４１	兴发集团	２０１０－０７－０２	２０１１－０４－２１	非公开发行股票送股	－	１９．３１	９７，８８６	－	１，８９０，１７８．６６	－

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９５９	首钢股份	２０１０－１０－２９	筹划重大事项	４．４２	－	－	８１，５９４	３７５，２７２．２５	３６０，６４５．４８	－
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	筹划重大事项	６９．４０	２０１１－０１－３１	７５．９８	２６，４４１	１，１３６，４３４．１８	１，８３５，００５．４０	－
６００３１５	上海家化	２０１０－１２－０６	筹划重大事项	３７．１３	－	－	９	１５６．６９	３３４．１７	－
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	筹划重大事项	２２．５７	２０１１－０２－１６	２４．８３	４，９２６，８３１	９２，３５８，８５９．０８	１１１，１９８，５７５．６７	－

项目	本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，７０４，７５５，９３８．５７	－１４８，１５８，２７４．５１	４，５５６，５９７，６６４．０６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１８，１５７，６７３．３２	３１８，１５７，６７３．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６５８，０３９，９６５．８４	－１３，７９４，０１９．２９	－６７１，８３３，９８５．１３
其中：１．基金申购款	９５０，０４２，７５２．５０	－３８，８３２，５３４．４５	９１１，２１０，２１８．０５
２．基金赎回款	－１，６０８，０８２，７１８．３４	２５，０３８，５１５．１６	－１，５８３，０４４，２０３．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，０４６，７１５，９７２．７３	１５６，２０５，３７９．５２	４，２０２，９２１，３５２．２５
项目	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，４３６，９５８，８３０．０６	－２，３５８，３３８，８８０．８９	３，０７８，６１９，９４９．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，０４８，８７４，０６９．１９	２，０４８，８７４，０６９．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７３２，２０２，８９１．４９	１６１，３０６，５３７．１９	－５７０，８９６，３５４．３０
其中：１．基金申购款	９４１，６４６，０２３．３０	－２１８，５３９，６９６．３８	７２３，１０６，３２６．９２
２．基金赎回款	－１，６７３，８４８，９１４．７９	３７９，８４６，２３３．５７	－１，２９４，００２，６８１．２２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７０４，７５５，９３８．５７	－１４８，１５８，２７４．５１	４，５５６，５９７，６６４．０６

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１８３，４７９，５４１．９０	４．３７
Ｂ	采掘业	１１４，３１５，６３９．７６	２．７２
Ｃ	制造业	２，２０８，４７６，５２７．８１	５２．５５
Ｃ０	食品、饮料	４３１，７００，０３０．１６	１０．２７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２６９，５０５，９０３．３６	６．４１
Ｃ２	木材、家具	４７，８３４，４４７．２４	１．１４
Ｃ３	造纸、印刷	５０８，４２５．０１	０．０１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６０６，２４３，８４６．６４	１４．４２
Ｃ５	电子	６８，１００，３０３．１２	１．６２
Ｃ６	金属、非金属	４０４，２１８，２３２．４１	９．６２
Ｃ７	机械、设备、仪表	２２５，５７３，０１０．７１	５．３７
Ｃ８	医药、生物制品	１５４，７９２，３２９．１６	３．６８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１０，２５６．２６	０．００
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	２２，０２５，６４０．４１	０．５２
Ｇ	信息技术业	２４５，４４６，１５９．１６	５．８４
Ｈ	批发和零售贸易	２６４，７２５，７４９．０６	６．３０
Ｉ	金融、保险业	４６２，０８１，１２９．９９	１０．９９
Ｊ	房地产业	３０７，９８３，７２１．６７	７．３３
Ｋ	社会服务业	３３２．６４	０．００
Ｌ	传播与文化产业	１，６４４．７２	０．００
Ｍ	综合类	３，４２６．２８	０．００
	合计	３，８０８，５４９，７６９．６６	９０．６２

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，８０８，５４９，７６９．６６	８７．３９
	其中：股票	３，８０８，５４９，７６９．６６	８７．３９
２	固定收益投资	３０８，４１８，０３１．４０	７．０８
	其中：债券	３０８，４１８，０３１．４０	７．０８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１２，８４６，９５５．１５	４．８８
６	其他各项资产	２８，４２２，２７１．４６	０．６５
７	合计	４，３５８，２３７，０２７．６７	１００．００

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

长城证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

广发证券

２

４，１８３，３７７，２２２．７１

２５．２４

－

－

７２４，０００，０００．００

２６．８６

－

－

３，５２７，６２７．６８

２５．４８

－

国金证券

２

７３７，０８９，１９２．９９

４．４５

－

－

７０，０００，０００．００

２．６０

－

－

６０７，３６１．１９

４．３９

－

国泰君安

１

８７３，１２２，４１３．４２

５．２７

－

－

１３４，０００，０００．００

４．９７

－

－

７４２，１４５．９３

５．３６

－

华泰证券

１

６９４，６９７，８２１．８７

４．１９

－

－

８４７，０００，０００．００

３１．４３

－

－

５９０，４８７．１０

４．２７

－

申银万国

１

１，９９４，９１９，１５２．３４

１２．０３

－

－

－

－

－

－

１，６２０，８８５．４３

１１．７１

－

中金公司

１

１，６５２，２０９，５３３．２６

９．９７

１０１，７２１，４３８．３７

３３．７８

２７０，０００，０００．００

１０．０２

－

－

１，４０４，３６７．３１

１０．１４

－

中投证券

１

３３４，９８４，７９０．５２

２．０２

－

－

９０，０００，０００．００

３．３４

－

－

２８４，７３０．４８

２．０６

－

中信建投

１

５１８，１１３，１１３．０２

３．１３

１８，４７１，７７８．９２

６．１３

－

－

－

－

４４０，３９４．１２

３．１８

－

中信万通

１

－

－

９９，２４３，０００．００

３２．９５

－

－

－

－

－

－

－

中信证券

２

４，１２３，９０４，１９０．１１

２４．８８

８１，７２１，６９７．０５

２７．１４

１０，０００，０００．００

０．３７

－

－

３，３７９，８９８．７６

２４．４２

－

中银国际

１

１，４６４，８０８，１２０．８１

８．８４

－

－

５５０，０００，０００．００

２０．４１

－

－

１，２４５，０７７．９７

８．９９

－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００７９２	盐湖钾肥	３，００６，２５１	１９９，１３４，０６６．２４	４．７４
２	００２２１５	诺 普 信	５，３６０，３６１	１８７，０２２，９９５．２９	４．４５
３	６０１１６６	兴业银行	６，５５３，４７６	１５７，６１１，０９７．８０	３．７５
４	６００５８８	用友软件	６，７３３，４８７	１５６，６２０，９０７．６２	３．７３
５	６００２０８	新湖中宝	２３，９８９，８８６	１４３，９３９，３１６．００	３．４２
６	００２２９３	罗莱家纺	１，９５６，８９７	１４２，６１８，６５３．３６	３．３９
７	６００４６７	好当家	９，６６０，８４２	１３９，５９９，１６６．９０	３．３２
８	６０１６０１	中国太保	６，０００，０００	１３７，４００，０００．００	３．２７
９	００２０２９	七 匹 狼	３，８４０，０００	１２６，８７３，６００．００	３．０２
１０	０００５８１	威孚高科	３，３９０，９７７	１２５，９７４，７９５．５５	３．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	２２２，０７３，５５５．６０	４．８７
２	０００７９２	盐湖钾肥	２０６，９７０，３５６．７３	４．５４
３	６００５８５	海螺水泥	１９９，３２６，５４８．４９	４．３７
４	６００５１９	贵州茅台	１９６，０７２，７９３．５９	４．３０
５	００２２１５	诺 普 信	１７８，５７７，３４０．３１	３．９２
６	６００１４１	兴发集团	１７５，５５９，１０６．８２	３．８５
７	６００５８８	用友软件	１６０，４９３，００７．２６	３．５２
８	６０１２９９	中国北车	１６０，０７５，６９３．３７	３．５１
９	０００７１８	苏宁环球	１５３，２６６，３２０．５７	３．３６
１０	６００３０３	曙光股份	１４８，８１６，００７．５８	３．２７
１１	００２３３６	人人乐	１４６，６２１，８４９．３６	３．２２
１２	６００３６２	江西铜业	１４１，２８９，０５６．４４	３．１０
１３	６００２０８	新湖中宝	１４０，００８，２４６．９７	３．０７
１４	６０１６０１	中国太保	１３９，３３８，７１３．３２	３．０６
１５	６０１１６６	兴业银行	１２２，３７６，１５８．２４	２．６９
１６	６００４６７	好当家	１２２，０４４，４３３．９２	２．６８
１７	００２２９３	罗莱家纺	１１９，７２２，９７７．００	２．６３
１８	００２４２２	科伦药业	１１７，５０８，４３１．３６	２．５８
１９	６００６６４	哈药股份	１１５，６３４，６２４．２１	２．５４
２０	６０１２８８	农业银行	１１２，６０６，３７５．４４	２．４７
２１	６００４２５	青松建化	１０８，２９５，６３６．４８	２．３８
２２	０００４０１	冀东水泥	１０７，８７１，６００．７８	２．３７
２３	００２０２９	七 匹 狼	１０４，４４１，８２８．４５	２．２９
２４	６０１１０６	中国一重	１０４，０１３，１７３．４６	２．２８
２５	６０１３２８	交通银行	１００，５７８，２３４．８５	２．２１
２６	６０００６８	葛洲坝	９５，６２９，２８１．６８	２．１０
２７	６０１８６６	中海集运	９５，４８６，１３６．８１	２．１０
２８	００２２１６	三全食品	９４，５２９，２０１．４６	２．０７
２９	３０００４１	回天胶业	９２，３２７，１４３．９５	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２２７，３０３，１３１．４２	４．９９
２	６００５１９	贵州茅台	２２４，７９６，４１８．２４	４．９３
３	６０００２８	中国石化	２１０，５１８，８４０．５３	４．６２
４	６０００１６	民生银行	１９９，１４６，５６０．９０	４．３７
５	００２０８１	金 螳 螂	１８２，９１９，９５２．０４	４．０１
６	０００３３８	潍柴动力	１６４，４２４，８０２．８８	３．６１
７	６０１６０１	中国太保	１６１，４９５，７８６．２７	３．５４
８	０００４２２	湖北宜化	１５４，９２３，６１８．２９	３．４０
９	００２４２２	科伦药业	１４７，４３８，４５８．９７	３．２４
１０	６００３０３	曙光股份	１４６，９５５，０９６．４８	３．２３
１１	６００６９３	东百集团	１３４，４２５，５４０．６４	２．９５
１２	６０１１６６	兴业银行	１２２，７２０，２２２．２８	２．６９
１３	６００５８５	海螺水泥	１２１，７３７，４７７．７４	２．６７
１４	６００４２５	青松建化	１１６，０３６，７１９．６６	２．５５
１５	０００００１	深发展Ａ	１１５，０９５，９２２．４２	２．５３
１６	６００２２１	海南航空	１１３，４８１，６３１．０１	２．４９
１７	６００１４６	大元股份	１１１，９１０，１６８．９２	２．４６
１８	６００４０９	三友化工	１０９，５８６，２１６．２５	２．４１
１９	６００６６０	福耀玻璃	１０８，６７１，１３４．６１	２．３８
２０	６０１２８８	农业银行	１０８，３２６，３８５．２２	２．３８
２１	００００６１	农 产 品	１０７，７５７，５５４．３５	２．３６
２２	６０１１６９	北京银行	１０４，８６８，６０６．５８	２．３０
２３	６００９９７	开滦股份	１０３，４６７，９８２．６９	２．２７
２４	６０１８６６	中海集运	１０３，４４６，７３８．１１	２．２７
２５	００２３３６	人人乐	１０２，７４０，７２６．０７	２．２５
２６	６０１１１１	中国国航	１０１，７６３，４４７．６３	２．２３
２７	６００７９５	国电电力	１００，２１５，５４６．５９	２．２０
２８	６０１１０６	中国一重	１００，２０４，２８３．０２	２．２０
２９	０００７５８	中色股份	９９，７９２，０２８．７２	２．１９
３０	６０００６８	葛洲坝	９８，６５６，７９９．４４	２．１７
３１	００２０２４	苏宁电器	９８，４９２，２４３．９８	２．１６
３２	６０１３２８	交通银行	９８，０１１，８２３．４９	２．１５
３３	６００７３９	辽宁成大	９６，４７４，８９４．７１	２．１２
３４	００２３７１	七星电子	９４，２２３，９７７．９０	２．０７
３５	０００００２	万 科Ａ	９２，５５１，３９５．６８	２．０３

买入股票成本（成交）总额	８，０５７，２１６，１１６．３５
卖出股票收入（成交）总额	８，８１２，８２４，６８５．０５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１１８，９３８，８０９．６０	２．８３
２	央行票据	９９，５００，０００．００	２．３７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	８９，９７９，２２１．８０	２．１４
７	其他	－	－
８	合计	３０８，４１８，０３１．４０	７．３４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１１０	２１国债⑽	１，０００，０００	１００，６４０，０００．００	２．３９
２	１００１０８８	１０央行票据８８	１，０００，０００	９９，５００，０００．００	２．３７
３	１２６６３０	铜陵转债	４００，０００	８０，６２０，０００．００	１．９２
４	０１０１１２	２１国债⑿	１８１，６８０	１８，２９８，８０９．６０	０．４４
５	１１３００１	中行转债	８５，１６０	９，３５５，６７７．６０	０．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，００１，５１０．３９
２	应收证券清算款	２０，５６０，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	１，３６３，６５６．９８
５	应收申购款	３，４９７，１０４．０９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２８，４２２，２７１．４６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	９，３５５，６７７．６０	０．２２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
１２５４８５	３２，２４８．６０	７６２，８１２，４３４．４２	１８．８５	３，２８３，９０３，５３８．３１	８１．１５

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，６８３，０５３．９４	０．０４１６

基金合同生效日（２００６年１１月１５日）基金份额总额	４，４８１，５７２，０８３．５９
报告期期初基金份额总额	４，７０４，７５５，９３８．５７
本报告期基金总申购份额	９５０，０４２，７５２．５０
减：本报告期基金总赎回份额	１，６０８，０８２，７１８．３４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，０４６，７１５，９７２．７３