基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十一日

§１重要提示

１．１重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年５月６日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、东吴进取策略基金于２００９年５月６日成立。

２、比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

３．２．３ 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：东吴进取策略基金于２００９年５月６日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行过利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖２００３〗８２号批准设立的证券投资基金管理公司，于２００４年９月正式成立，注册资本人民币１亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有４９％、３０％、２１％的股份。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人旗下共管理基金８只，其中混合型基金２只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金４只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金；债券型基金１只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金１只，为东吴货币市场证券投资基金。

２０１０年度，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继０７、０８年之后，公司基金业绩再次脱颖而出。银河证券统计数据显示，截至２０１０年１２月３１日，东吴基金旗下权益类投资产品排名全部在同类产品中名列前茅。在上证综指全年下跌１４．３１％的环境下，东吴旗下股票型、混合型基金均实现１０％以上收益，旗下３／４产品挺进同类业绩前１０位。其中，东吴双动力、东吴行业轮动分别以２３％、１９．０５％的年净值增长率，在标准股票型基金中排名第６、第１３位；东吴嘉禾优势全年净值增长率为１７．８８％，在混合偏股型基金中排名第８；东吴进取策略则以全年２１．２４％的净值增长率高居灵活配置型基金榜眼之位。在优秀业绩驱动下，东吴基金２０１０年资产管理规模上升近一倍，总规模排名上升７名。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，市场整体呈现震荡格局。在对宏观经济悲观预期推动下，上半年市场单边下跌，下半年在宏观经济和流动性改善预期推动下，市场在１０月份迎来大幅反弹，而在通胀上行，货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，存款准备金率和利率上调后，市场转而下跌。

本年度，本基金坚持看好大消费和新兴产业，适度参与了有色、煤炭、地产等周期性行业的反弹机会。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．２９６５元，累计净值１．２９６５元；本报告期份额净值增长率２１．２４％，同期业绩比较基准收益率为－７．４３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，全球宏观经济更为复杂，发达经济体“滞”与新兴国家“胀”并存，流动性呈现“外松内紧”的特征；随着刺激政策的逐步退出，中国经济进入常态化增长阶段，经济结构调整依然是中长期中国经济的主要矛盾，在国内要素价格长期上升以及全球流动性充裕的大背景下，通货膨胀压力较大，尤其在２０１１年上半年，这些因素对国内证券市场带来新的挑战。

２０１１年，证券市场整体可能呈现震荡格局，并在通胀压力逐步减轻的情况下震荡上升。资产配置上，我们看好符合经济结构调整的大消费和新兴产业，选择真正具有核心竞争力、成长突出的个股进行投资；同时，积极参与低估值的金融地产、煤炭有色等周期性行业的估值修复的机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的２５％；投资当期出现净亏损则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

本报告期内根据基金合同约定和基金实际运作情况，未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东吴进取策略证券灵活配置混合型开放式投资基金托管协议》的约定，对东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公Ｗ［２０１１］Ａ２５０号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２９６５元，基金份额总额９５１，９８２，０７１．５６份。

７．２ 利润表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０号文核准向社会公开发行募集，基金合同于２００９年５月６日正式生效。首次设立募集规模为１，０４８，６１８，３６５．２９份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的３０％－８０％，固定收益类资产投资比例为基金资产的０－７０％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日发布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

无。

７．４．６税项

１、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按０．１％的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［１９９８］５５号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的１％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

本基金无销售服务费。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间市场交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无需要说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期的审计费为９００００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

２、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金新增交易单元４个，分别为中金公司、申银万国、浙商证券、信达证券交易单元。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	东吴进取策略混合
基金主代码	５８０００５
交易代码	５８０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年５月６日
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９５１，９８２，０７１．５６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
投资策略	本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准	６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄忠平	李芳菲
	联系电话	０２１－５０５０９８８８－８２１９	０１０－６３２０１５１０
	电子邮箱	ｈｕａｎｇｚｈｐ＠ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
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基金年度报告备置地点	基金管理人及托管人办公处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	６３，９３３，０３８．７５	３０，６０５，６６４．０５
本期利润	９９，８１９，８２１．５５	５７，０７６，５８３．０６
加权平均基金份额本期利润	０．２０３１	０．０７３１
本期基金份额净值增长率	２１．２４％	６．９４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．１６５３	０．０５０８
期末基金资产净值	１，２３４，２７６，２２１．８０	３６９，５１７，１７９．３５
期末基金份额净值	１．２９６５	１．０６９４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．４７％	１．５４％	３．６５％	１．１６％	－４．１２％	０．３８％
过去六个月	２９．０９％	１．３０％	１４．０１％	１．０１％	１５．０８％	０．２９％
过去一年	２１．２４％	１．３０％	－７．４３％	１．０３％	２８．６７％	０．２７％
自基金合同生效起至今	２９．６５％	１．２３％	１０．３５％	１．１４％	１９．３０％	０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王炯	本基金的基金经理、公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理	２００９－０５－０６	－	１３年	硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。２００４年４月加入东吴基金，曾任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
朱昆鹏	本基金的基金经理	２００９－１２－２３	－	９年	中国人民大学毕业，经济学学士。２００８年１１月加入东吴基金，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，东吴基金基金经理助理等职，现担任东吴进取策略基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６８，８７０，４２０．１３	９４，３１７，５１５．４９
结算备付金	９，０１５，０９４．７３	１，１４９，３７７．７３
存出保证金	９９９，３１３．７３	－
交易性金融资产	１，１５８，５７５，５６３．１６	２７９，４０４，３８７．２３
其中：股票投资	９６２，５５５，３０４．６６	２７９，４０４，３８７．２３
基金投资	－	－
债券投资	１９６，０２０，２５８．５０	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１７，２３５，００４．２８	７６，５５６．９９
应收利息	１，７９２，０６１．５５	１７，８７１．１７
应收股利	－	－
应收申购款	５，２３４，９６９．５３	１４，３７２．３０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，２６１，７２２，４２７．１１	３７４，９８０，０８０．９１
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２２，０７６，２４６．５１	－
应付赎回款	１，７７８，１５１．１５	３，８２０，１４３．００
应付管理人报酬	１，６２０，７０３．２３	５１１，７４５．４１
应付托管费	２７０，１１７．２４	８５，２９０．９２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，２２３，０９９．５８	７８９，７２４．９２
应交税费	１，６００．００	１，６００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４７６，２８７．６０	２５４，３９７．３１
负债合计	２７，４４６，２０５．３１	５，４６２，９０１．５６
所有者权益：
实收基金	９５１，９８２，０７１．５６	３４５，５３８，０８１．０４
未分配利润	２８２，２９４，１５０．２４	２３，９７９，０９８．３１
所有者权益合计	１，２３４，２７６，２２１．８０	３６９，５１７，１７９．３５
负债和所有者权益总计	１，２６１，７２２，４２７．１１	３７４，９８０，０８０．９１

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行股份有限公司	２０，７０７，１４２．４７	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２５００	山西证券	２０１０－１１－０３	２０１１－０２－１５	新股网下申购锁定期内	７．８０	１２．１６	６１，０１１	４７５，８８５．８０	７４１，８９３．７６	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	７００，０００	１５，７４０，１５７．４０	１３，７９７，０００．００	－
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	重大资产重组事项	２２．５７	２０１１－０２－１６	２４．８３	１００，０００	２，２１０，０９０．８６	２，２５７，０００．００	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入	１２０，７５７，１１９．６１	７６，３５３，１４５．８３
１．利息收入	１，５４０，２２０．５５	２，７１３，７５８．８５
其中：存款利息收入	７５８，６４２．４１	１，７９１，２７０．５０
债券利息收入	７８１，５７８．１４	５４０，７７３．８３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	３８１，７１４．５２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	８２，０１８，２７６．６０	４６，１６３，２７０．４２
其中：股票投资收益	８６，３５５，０８３．４１	４２，８３５，８０５．２８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－５，５７１，８６３．４２	３９５，１４１．１１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	３６，０２８．７２
股利收益	１，２３５，０５６．６１	２，８９６，２９５．３１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３５，８８６，７８２．８０	２６，４７０，９１９．０１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，３１１，８３９．６６	１，００５，１９７．５５
减：二、费用	２０，９３７，２９８．０６	１９，２７６，５６２．７７
１．管理人报酬	８，８６２，０２８．７７	７，７８８，３５５．２４
２．托管费	１，４７７，００４．８３	１，２９８，０５９．１８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１０，１３１，０４４．３４	９，８５３，８３０．４８
５．利息支出	５５，７７３．５５	－
其中：卖出回购金融资产支出	５５，７７３．５５	－
６．其他费用	４１１，４４６．５７	３３６，３１７．８７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９９，８１９，８２１．５５	５７，０７６，５８３．０６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	９９，８１９，８２１．５５	５７，０７６，５８３．０６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３４５，５３８，０８１．０４	２３，９７９，０９８．３１	３６９，５１７，１７９．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９９，８１９，８２１．５５	９９，８１９，８２１．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	６０６，４４３，９９０．５２	１５８，４９５，２３０．３８	７６４，９３９，２２０．９０
其中：１．基金申购款	１，４９６，８３４，５２０．０２	３８０，３９３，８００．８８	１，８７７，２２８，３２０．９０
２．基金赎回款	－８９０，３９０，５２９．５０	－２２１，８９８，５７０．５０	－１，１１２，２８９，１００．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９５１，９８２，０７１．５６	２８２，２９４，１５０．２４	１，２３４，２７６，２２１．８０
项目	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４８，６１８，３６５．２９	－	１，０４８，６１８，３６５．２９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５７，０７６，５８３．０６	５７，０７６，５８３．０６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７０３，０８０，２８４．２５	－３３，０９７，４８４．７５	－７３６，１７７，７６９．００
其中：１．基金申购款	６７，９９９，９８６．０９	－３８，０３０．４４	６７，９６１，９５５．６５
２．基金赎回款	－７７１，０８０，２７０．３４	－３３，０５９，４５４．３１	－８０４，１３９，７２４．６５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３４５，５３８，０８１．０４	２３，９７９，０９８．３１	３６９，５１７，１７９．３５

关联方名称	与本基金的关系
东吴基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司	基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	４，１６０，７１１，７１７．８９	６０．４３％	１，５３７，５２４，４６２．０３	２３．４４％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	２１８，８８９，６０７．８９	５６．８１％	４，２４２，７１１．５０	１３．７４％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	－	－	３９１，１００，０００．００	２７．８５％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	３，４１５，６０９．４８	５９．６６％	７，５３４．４２	０．６２％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	１，２８９，９２６．８０	２３．４３％	３０１，００６．７９	３８．１２％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，８６２，０２８．７７	７，７８８，３５５．２４
其中：支付销售机构的客户维护费	１，２３８，７２０．４８	９６２，９５４．０２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，４７７，００４．８３	１，２９８，０５９．１８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００９年５月６日）持有的基金份额	－	２９，９９９，０００．００
期初持有的基金份额	２９，９９９，０００．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２９，９９９，０００．００	２９，９９９，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３．１５％	８．６８％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年５月６日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	６８，８７０，４２０．１３	６５０，１７３．３４	９４，３１７，５１５．４９	１，７４９，８６７．７８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８０９	山西汾酒	１２０，２００，７５５．４５	３２．５３
２	０００４２３	东阿阿胶	１１７，７２９，１７７．３４	３１．８６
３	６００２６７	海正药业	１０７，８５２，６３６．８６	２９．１９
４	６００４０６	国电南瑞	９１，３９６，１２６．７３	２４．７３
５	００２４３１	棕榈园林	８９，４３３，５０３．９１	２４．２０
６	００２１６１	远望谷	７７，７５５，７７９．１４	２１．０４
７	６０００８６	东方金钰	７４，２２９，６３４．４１	２０．０９
８	０００５９６	古井贡酒	７３，５６３，７８４．３８	１９．９１
９	０００９６０	锡业股份	６８，６９３，３７９．９０	１８．５９
１０	０００５３８	云南白药	６６，６０５，２５２．３８	１８．０２
１１	６００３４８	国阳新能	６２，４６３，５３５．９９	１６．９０
１２	６０１３１８	中国平安	６１，６０５，１７６．４３	１６．６７
１３	０００５４０	中天城投	６１，２７４，８７２．８４	１６．５８
１４	００２２４１	歌尔声学	６０，１３０，７６７．６３	１６．２７
１５	６０１６０１	中国太保	５６，０４６，９６５．４４	１５．１７
１６	６００２５６	广汇股份	４９，４８２，６３２．６８	１３．３９
１７	０００７９９	酒鬼酒	４９，２６９，０４０．１１	１３．３３
１８	６００４８１	双良节能	４４，９７７，６１５．３９	１２．１７
１９	６００７０２	沱牌曲酒	４３，８１１，５３８．９４	１１．８６
２０	６０１１６６	兴业银行	４３，６４４，３１５．００	１１．８１
２１	０００９６８	煤气化	４３，１２７，２３５．０７	１１．６７
２２	６００５１９	贵州茅台	４２，４１５，３８４．１０	１１．４８
２３	０００５６８	泸州老窖	４１，８６６，００９．３５	１１．３３
２４	０００８５８	五粮液	４１，３８１，８４１．４３	１１．２０
２５	０００５９８	兴蓉投资	４０，１４２，０６５．６６	１０．８６
２６	６００１４６	大元股份	３８，９４９，２９０．０７	１０．５４
２７	６００６９４	大商股份	３７，５２８，４４０．４７	１０．１６
２８	６００１９９	金种子酒	３７，０９５，０１５．０１	１０．０４
２９	６００２７６	恒瑞医药	３５，７９７，４８４．６５	９．６９
３０	６００２４８	延长化建	３５，５１９，０５０．４６	９．６１
３１	６０１１６９	北京银行	３５，４２８，５３１．５１	９．５９
３２	０００９８３	西山煤电	３５，３２４，４９８．６６	９．５６
３３	０００９３３	神火股份	３４，５５９，６５２．２９	９．３５
３４	０００７８３	长江证券	３３，９２１，２８１．３６	９．１８
３５	６００４０３	欣网视讯	３３，２６３，７９７．６０	９．００
３６	６００３６２	江西铜业	３１，９６４，９６８．４１	８．６５
３７	０００９１１	南宁糖业	３１，３３２，５６９．７２	８．４８
３８	６００１９３	创兴置业	３０，３２７，６５３．９６	８．２１
３９	６０１９５８	金钼股份	３０，１８７，０１１．９１	８．１７
４０	６００４８９	中金黄金	２９，６９３，８９０．５２	８．０４
４１	０００８００	一汽轿车	２９，６３１，１２７．１９	８．０２
４２	６００１１１	包钢稀土	２９，３９９，５０３．３５	７．９６
４３	６００４１８	江淮汽车	２９，２０８，５３１．７４	７．９０
４４	３００１２４	汇川技术	２９，１９９，７１４．６３	７．９０
４５	０００９５１	中国重汽	２７，５９７，３６１．６０	７．４７
４６	６００５４７	山东黄金	２７，５２８，２５１．０１	７．４５
４７	０００５８１	威孚高科	２６，４５２，６９２．５５	７．１６
４８	６００４１０	华胜天成	２５，９５２，１３２．１９	７．０２
４９	００２０８０	中材科技	２５，７０３，９１６．９２	６．９６
５０	０００１５７	中联重科	２４，９１３，７０６．０３	６．７４
５１	０００６３９	金德发展	２４，４１９，８８４．１６	６．６１
５２	６００５５０	天威保变	２３，４３９，９９２．５７	６．３４
５３	０００６２５	长安汽车	２３，２１０，８７２．４８	６．２８
５４	６００３１５	上海家化	２３，１６４，６０８．８０	６．２７
５５	６００６４４	乐山电力	２２，２０２，４１５．７１	６．０１
５６	６００８５９	王府井	２１，７３０，８５０．１１	５．８８
５７	６００５５９	老白干酒	２１，５４６，１６８．７５	５．８３
５８	０００５２７	美的电器	２０，９７６，８２５．０６	５．６８
５９	００２１０６	莱宝高科	２０，８９７，５８１．００	５．６６
６０	００２０１１	盾安环境	２０，５８０，９８０．３６	５．５７
６１	００２３７５	亚厦股份	２０，２３９，５８８．００	５．４８
６２	００００２４	招商地产	２０，０６２，０８７．５６	５．４３
６３	６００６７３	东阳光铝	１９，７６０，７１２．７２	５．３５
６４	６００２３９	云南城投	１９，０２４，４１１．９７	５．１５
６５	００００５９	辽通化工	１８，７１７，６９２．５４	５．０７
６６	６００７５０	江中药业	１８，２８７，３８７．８９	４．９５
６７	０００５５１	创元科技	１８，２２４，９３３．２２	４．９３
６８	００２１５５	辰州矿业	１８，２１７，２７２．８０	４．９３
６９	０００５４７	闽福发Ａ	１８，２１６，３９７．００	４．９３
７０	００２０６９	獐子岛	１８，０１０，５２２．９３	４．８７
７１	６０００４８	保利地产	１７，７４７，０６２．７５	４．８０
７２	６００１４３	金发科技	１７，５４３，２５１．８８	４．７５
７３	６００２６８	国电南自	１７，４５０，４４８．８８	４．７２
７４	６００８４４	丹化科技	１７，３２７，０２２．２６	４．６９
７５	００２１４０	东华科技	１７，２７４，３５３．３９	４．６７
７６	０００５３６	闽闽东	１７，２７４，３３１．５９	４．６７
７７	００２４６９	三维工程	１７，２４０，９４３．０６	４．６７
７８	６００１１５	东方航空	１６，８８６，１１６．９８	４．５７
７９	００００５０	深天马Ａ	１６，６００，９６５．２３	４．４９
８０	００２１１４	罗平锌电	１６，３３６，０１３．３４	４．４２
８１	６０００３０	中信证券	１６，０８９，２２０．６５	４．３５
８２	６００８７７	中国嘉陵	１６，０２７，８０６．４３	４．３４
８３	６００５１８	康美药业	１５，７４０，１５７．４０	４．２６
８４	６００８５５	航天长峰	１５，１１５，７３９．３４	４．０９
８５	００２０８１	金螳螂	１４，３３３，７５６．００	３．８８
８６	００２２１４	大立科技	１４，１５３，６６５．３３	３．８３
８７	００２３１０	东方园林	１４，１５１，５２６．３８	３．８３
８８	０００７１８	苏宁环球	１３，８０７，８８０．２６	３．７４
８９	００２２３６	大华股份	１３，３１１，７５６．４４	３．６０
９０	３００１３７	先河环保	１３，０８５，８７１．６４	３．５４
９１	０００９７９	中弘地产	１３，０８０，７５２．５１	３．５４
９２	６００８８８	新疆众和	１２，８３４，２５０．０５	３．４７
９３	６００３７６	首开股份	１２，７４５，８４９．３７	３．４５
９４	０００７２１	西安饮食	１２，６７３，５３５．４０	３．４３
９５	００２２７１	东方雨虹	１２，４５５，７８３．４６	３．３７
９６	６０１８８８	中国国旅	１２，４１０，５８１．０２	３．３６
９７	００００１２	南玻Ａ	１２，１４２，２５８．２０	３．２９
９８	００２３３０	得利斯	１１，７６２，３７２．５４	３．１８
９９	００２３１５	焦点科技	１１，５１５，１８９．４３	３．１２
１００	３０００８０	新大新材	１０，６８６，４４４．４４	２．８９
１０１	６００９７０	中材国际	１０，６３６，６７１．３３	２．８８
１０２	６００５４６	山煤国际	１０，４７４，４９９．５４	２．８３
１０３	６００１６６	福田汽车	１０，３７４，１９６．００	２．８１
１０４	０００４２６	富龙热电	１０，０４７，４６７．１０	２．７２
１０５	００２４５３	天马精化	９，９７１，４０２．８１	２．７０
１０６	６００５８６	金晶科技	９，８６２，３６６．６８	２．６７
１０７	００２０９１	江苏国泰	９，６８５，８６７．５８	２．６２
１０８	００２３９６	星网锐捷	９，５３７，１６１．２０	２．５８
１０９	０００５５９	万向钱潮	９，５３５，５２４．７９	２．５８
１１０	６００２２３	鲁商置业	９，２３２，２４０．９５	２．５０
１１１	６０１６２８	中国人寿	９，０４６，５４２．６８	２．４５
１１２	０００５１４	渝开发	８，８４７，２０７．２０	２．３９
１１３	６０１００１	大同煤业	８，７９３，４１９．４１	２．３８
１１４	００２２５４	烟台氨纶	８，７８６，８６７．６４	２．３８
１１５	００２２６２	恩华药业	８，６７６，５９６．７１	２．３５
１１６	６００７６０	东安黑豹	８，２９８，７９７．７６	２．２５
１１７	６０１９９９	出版传媒	７，５８７，５９３．２３	２．０５
１１８	００２１２３	荣信股份	７，５３１，６６１．０１	２．０４
１１９	００２３５３	杰瑞股份	７，４７０，６９４．６５	２．０２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９６２，５５５，３０４．６６	７６．２９
	其中：股票	９６２，５５５，３０４．６６	７６．２９
２	固定收益投资	１９６，０２０，２５８．５０	１５．５４
	其中：债券	１９６，０２０，２５８．５０	１５．５４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７７，８８５，５１４．８６	６．１７
６	其他各项资产	２５，２６１，３４９．０９	２．００
７	合计	１，２６１，７２２，４２７．１１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７０，３７３，０５１．４７	５．７０
Ｃ	制造业	５９８，４３０，７７９．４７	４８．４８
Ｃ０	食品、饮料	２３８，４５４，６３７．７６	１９．３２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，３９７，４５１．４９	０．６０
Ｃ５	电子	８９，１０６，６４５．２４	７．２２
Ｃ６	金属、非金属	４８，９０７，２９８．２８	３．９６
Ｃ７	机械、设备、仪表	６２，５８４，６９７．３６	５．０７
Ｃ８	医药、生物制品	１５１，９８０，０４９．３４	１２．３１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２０８，１６２，４９６．５２	１６．８７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１０，５５２，５００．００	０．８５
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	７４１，８９３．７６	０．０６
Ｊ	房地产业	３８，６７５，４９８．９４	３．１３
Ｋ	社会服务业	３５，６１９，０８４．５０	２．８９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９６２，５５５，３０４．６６	７７．９９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５９６	古井贡酒	１，３８５，８７３	１１１，１４７，０１４．６０	９．０１
２	６００８０９	山西汾酒	１，５９４，９２２	１０９，３００，００４．６６	８．８６
３	００２４３１	棕榈园林	１，０３６，１１６	９４，２８６，５５６．００	７．６４
４	６００２６７	海正药业	１，９７６，７０８	７６，０６３，７２３．８４	６．１６
５	０００４２３	东阿阿胶	１，００２，８７３	５１，２４６，８１０．３０	４．１５
６	００２１６１	远 望 谷	１，１４１，６６１	３９，８５５，３８５．５１	３．２３
７	００２２４１	歌尔声学	７２２，３１９	３９，４８９，１７９．７３	３．２０
８	６００２４８	延长化建	３，００５，１６０	３５，７０１，３００．８０	２．８９
９	０００９６８	煤 气 化	１，３０６，５９１	３３，９３２，１６８．２７	２．７５
１０	６００３４８	国阳新能	１，１０９，９６０	３１，８３３，６５２．８０	２．５８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	９４，５４５，０３３．６１	２５．５９
２	０００４２３	东阿阿胶	７０，２２３，７３２．０６	１９．００
３	０００５３８	云南白药	６９，３５９，８８１．９５	１８．７７
４	６０１６０１	中国太保	６９，２３８，３７７．１５	１８．７４
５	６０００８６	东方金钰	６６，７３５，４５０．２１	１８．０６
６	６０１３１８	中国平安	６２，８７６，７５０．３３	１７．０２
７	０００９６０	锡业股份	５９，３２２，４１９．８２	１６．０５
８	６００２６７	海正药业	５６，４７２，２５６．０７	１５．２８
９	６００２５６	广汇股份	５６，１１７，７４３．４７	１５．１９
１０	０００５９６	古井贡酒	５０，４８８，６５６．１９	１３．６６
１１	６００４８１	双良节能	５０，２１９，８２５．０９	１３．５９
１２	０００７９９	酒鬼酒	４８，２６７，５９４．４９	１３．０６
１３	６００１９９	金种子酒	４６，６２４，５２２．６７	１２．６２
１４	０００６２５	长安汽车	４５，９７０，２７４．１０	１２．４４
１５	６０１１６９	北京银行	４４，２５４，３２８．１３	１１．９８
１６	０００５６８	泸州老窖	４３，１５２，５２４．００	１１．６８
１７	０００５９８	兴蓉投资	４１，９６０，１５３．３４	１１．３６
１８	６０１１６６	兴业银行	４１，７９３，５９４．４３	１１．３１
１９	６００５１９	贵州茅台	４１，０６２，２０５．１２	１１．１１
２０	００２１６１	远望谷	４０，２８７，４０５．７９	１０．９０
２１	０００８５８	五粮液	３８，５５８，９８９．０６	１０．４３
２２	６００１１１	包钢稀土	３８，０６４，７４４．２５	１０．３０
２３	６００７０２	沱牌曲酒	３７，７３１，５６６．１１	１０．２１
２４	０００５４０	中天城投	３６，６８５，５６６．１６	９．９３
２５	０００９８３	西山煤电	３６，５７１，４７６．７９	９．９０
２６	０００５８１	威孚高科	３６，５３４，７５９．６７	９．８９
２７	６００６９４	大商股份	３５，４１５，４７５．３６	９．５８
２８	０００９１１	南宁糖业	３４，７２１，６７３．８５	９．４０
２９	６００１４６	大元股份	３４，６１２，１９３．９０	９．３７
３０	６００２７６	恒瑞医药	３４，０４０，９９９．８０	９．２１
３１	６００４０３	欣网视讯	３３，３９８，９１３．８４	９．０４
３２	６００１９３	创兴置业	３３，２９４，６９４．１７	９．０１
３３	６００４１８	江淮汽车	３２，６４２，８８９．３３	８．８３
３４	０００７８３	长江证券	３２，５３３，０１３．２２	８．８０
３５	０００９３３	神火股份	３２，５２７，１９１．１４	８．８０
３６	６００２３９	云南城投	３０，３３０，４０２．４６	８．２１
３７	０００８００	一汽轿车	３０，２１０，４８５．５４	８．１８
３８	６０１９５８	金钼股份	２９，９８１，７１３．１２	８．１１
３９	６００４８９	中金黄金	２９，９４６，６７５．６１	８．１０
４０	６００５４７	山东黄金	２８，７４５，９２０．１０	７．７８
４１	０００９５１	中国重汽	２６，７６１，３３６．０７	７．２４
４２	６００３４８	国阳新能	２６，０５１，８９６．７５	７．０５
４３	６００４１０	华胜天成	２５，００１，８５３．４０	６．７７
４４	０００１５７	中联重科	２３，９８０，４０５．４０	６．４９
４５	０００５２７	美的电器	２３，２６３，２２４．４３	６．３０
４６	６００６４４	乐山电力	２２，９１５，４０７．８１	６．２０
４７	００２０８０	中材科技	２２，７６６，９５０．９４	６．１６
４８	６００３１５	上海家化	２２，５２６，８９４．２８	６．１０
４９	００２２４１	歌尔声学	２２，１２５，２２８．５７	５．９９
５０	６００８５９	王府井	２２，０８３，７９６．００	５．９８
５１	６００５４６	山煤国际	２１，９７８，４４５．９５	５．９５
５２	６００５５０	天威保变	２１，９０８，７５２．８２	５．９３
５３	００２０１１	盾安环境	２１，７９１，４６０．６３	５．９０
５４	６００３６２	江西铜业	２０，６９８，２２１．９０	５．６０
５５	６００７２５	云维股份	２０，３３５，２０７．５４	５．５０
５６	００２１５５	辰州矿业	１９，８９８，３７９．５３	５．３８
５７	０００５３６	闽闽东	１９，８５０，９９７．１２	５．３７
５８	００２１０６	莱宝高科	１９，０４７，０９８．９６	５．１５

５９	６００２６８	国电南自	１８，９４６，６６２．６３	５．１３
６０	６００１４３	金发科技	１８，８８１，８７２．８６	５．１１
６１	００００５９	辽通化工	１８，７２７，２３２．６８	５．０７
６２	００２２３６	大华股份	１８，４６９，３９３．８２	５．００
６３	０００５４７	闽福发Ａ	１８，０１７，６５５．５９	４．８８
６４	６００８４４	丹化科技	１７，８１８，６７５．８８	４．８２
６５	６００７５０	江中药业	１７，６０４，８６４．４０	４．７６
６６	６００１１５	东方航空	１７，４５７，６２３．２０	４．７２
６７	０００５５１	创元科技	１６，８７５，４０５．１７	４．５７
６８	０００９３７	冀中能源	１６，６９６，５６５．７０	４．５２
６９	００２０６９	獐子岛	１６，２８３，７０８．９３	４．４１
７０	６００８５５	航天长峰	１６，２４８，６８２．０９	４．４０
７１	６０００４８	保利地产	１６，１８５，９５１．６６	４．３８
７２	６０００３０	中信证券	１６，０８８，０５２．６２	４．３５
７３	０００７１８	苏宁环球	１５，１２０，６０６．４６	４．０９
７４	６００８７７	中国嘉陵	１４，１７９，０２０．１８	３．８４
７５	００２１１４	罗平锌电	１４，１６５，８３３．８８	３．８３
７６	０００４１８	小天鹅Ａ	１４，０６７，４５２．７２	３．８１
７７	００００５０	深天马Ａ	１３，９１８，８０９．６４	３．７７
７８	６００８０９	山西汾酒	１３，８９１，２２４．００	３．７６
７９	６００３７６	首开股份	１３，６７６，５９２．５１	３．７０
８０	００２２７１	东方雨虹	１３，０８８，５４３．１４	３．５４
８１	６００５８７	新华医疗	１３，０６４，５７６．１７	３．５４
８２	００００１２	南玻Ａ	１２，９８８，３４５．７１	３．５１
８３	０００９７９	中弘地产	１２，６９３，４４９．６０	３．４４
８４	６００６７３	东阳光铝	１２，６４６，８８３．７３	３．４２
８５	６００８８８	新疆众和	１２，２０４，１３４．１４	３．３０
８６	６０１８８８	中国国旅	１１，７０６，９４４．００	３．１７
８７	３０００８０	新大新材	１１，６４８，１１４．４０	３．１５
８８	００２３３０	得利斯	１１，６１９，７７２．９１	３．１４
８９	６００１０２	莱钢股份	１１，３８９，０３０．８０	３．０８
９０	００２２６４	新华都	１１，０８５，３９７．６５	３．００
９１	６００５９４	益佰制药	１０，５４１，６４１．９９	２．８５
９２	６００１６６	福田汽车	１０，３７９，７８９．８４	２．８１
９３	６００２２３	鲁商置业	１０，１５３，２６７．９３	２．７５
９４	００２４５３	天马精化	１０，００２，８２２．８５	２．７１
９５	００２０９１	江苏国泰	９，９２０，８２４．３４	２．６８
９６	００２３１５	焦点科技	９，７６１，６４０．００	２．６４
９７	６００９９０	四创电子	９，７４２，９１３．８６	２．６４
９８	００２２６２	恩华药业	９，５９６，１４２．６９	２．６０
９９	００００６３	中兴通讯	９，５７８，０４５．０５	２．５９
１００	６０００８７	长航油运	９，４５３，７７７．６６	２．５６
１０１	０００９６８	煤气化	９，３４７，３０９．５０	２．５３
１０２	００２２５４	烟台氨纶	９，２１４，８１５．４９	２．４９
１０３	６０１６２８	中国人寿	９，０２９，４６９．５７	２．４４
１０４	００２３５３	杰瑞股份	８，８１０，８４８．４０	２．３８
１０５	６００５８６	金晶科技	８，７７４，４６２．１８	２．３７
１０６	０００４２６	富龙热电	８，７１８，１２９．５８	２．３６
１０７	０００５５９	万向钱潮	８，６３６，８５５．５８	２．３４
１０８	６００８３７	海通证券	８，６１３，３５３．６０	２．３３
１０９	００００２４	招商地产	８，５１４，４００．１７	２．３０
１１０	６０１００１	大同煤业	８，２２４，６４７．９０	２．２３
１１１	０００５１４	渝开发	８，１２２，５４５．３１	２．２０
１１２	０００７９２	盐湖钾肥	８，０６５，５３２．４７	２．１８
１１３	０００８１１	烟台冰轮	７，７９２，４１１．４５	２．１１
１１４	００２１２３	荣信股份	７，５６３，０１８．０９	２．０５
１１５	３０００１５	爱尔眼科	７，４４８，０４５．５０	２．０２
１１６	００２３４４	海宁皮城	７，４２３，５５５．０２	２．０１