基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十一日

§１重要提示及目录

１．１ 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准＝７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年１２月１５日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、东吴价值成长双动力基金于２００６年１２月１５日成立。

２、比较基准＝７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数。

３．２．３ 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：东吴价值成长双动力基金于２００６年１２月１５日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金于２０１１年３月２日对２０１０年收益进行了分配，每十份基金份额分红０．６０元，合计分配利润为１５０，７６６，８２３．１２元，其中现金形式发放７５，１７７，８７５．８８元，再投资形式发放７５，５８８，９４７．２４元。

§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【２００３】８２号批准设立的证券投资基金管理公司，于２００４年９月正式成立，注册资本人民币１亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有４９％、３０％、２１％的股份。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人旗下共管理基金８只，其中混合型基金２只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金４只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金；债券型基金１只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金１只，为东吴货币市场证券投资基金。

２０１０年度，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继０７、０８年之后，公司基金业绩再次脱颖而出。银河证券统计数据显示，截至２０１０年１２月３１日，东吴基金旗下权益类投资产品排名全部在同类产品中名列前茅。在上证综指全年下跌１４．３１％的环境下，东吴旗下股票型、混合型基金均实现１０％以上收益，旗下３／４产品挺进同类业绩前１０位。其中，东吴双动力、东吴行业轮动分别以２３％、１９．０５％的年净值增长率，在标准股票型基金中排名第６、第１３位；东吴嘉禾优势全年净值增长率为１７．８８％，在混合偏股型基金中排名第８；东吴进取策略则以全年２１．２４％的净值增长率高居灵活配置型基金榜眼之位。在优秀业绩驱动下，东吴基金２０１０年资产管理规模上升近一倍，总规模排名上升７名。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本基金与基金管理人管理的投资风格相似的东吴行业轮动股票型证券投资基金的业绩表现差异未超过５％。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１０年，在经济结构转型和房地产调控以及流动性紧缩背景下，市场选择了消费服务和新兴产业，而周期性行业表现相对较差。本基金根据政策导向，２０１０年重点配置食品饮料、医药等稳定增长型行业以及一些新兴产业成长股，并根据市场状况适当配置一些业绩好和估值低的周期型行业。２０１０年，本基金净值增长率２３％，显著跑赢比较基准，为投资者取得较好业绩。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．４８２８元，累计净值２．００２８元；本报告期份额净值增长率２３．００％，同期业绩比较基准收益率为－４．９０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断，通胀走势和防通胀政策将是２０１１年Ａ股市场运行的主要影响因素。预计全年ＣＰＩ维持在４％以上，翘尾因素可能使通胀呈现出前高后低的走势。从经济增长动力看，２０１１年固定资产投资受益于保障房、农田水利和轨道交通等基础设施建设而保持稳定增长。消费继续得益于居民收入上升和人口结构的变化而增长稳定。２０１１年１季度，出口增速会有所下滑，但海外经济超预期复苏会使出口增速在２季度后回升。２０１１年中国经济将呈现前低后高走势，预计全年ＧＤＰ增速在９％－９．５％左右。从微观看，２０１１年Ａ股上市公司盈利增速一致预期为２３％左右，业绩保持平稳增长。从流动性看，在防通胀背景下，预计流动性相对偏紧。

由于２０１１年宏观经济和上市公司业绩增长相对平稳，高通胀背景下政策收紧的预期又始终存在，因此Ａ股市场缺少爆发性上涨的可能。但目前Ａ股市场估值处于历史下限，下行空间也相对有限，我们判断，２０１１年Ａ股市场将呈现震荡格局。２０１１年上半年政策趋紧将不利Ａ股市场走势，如果下半年通胀压力减缓，经济企稳回升，市场上行概率会相应提高，但仍然需要防范由大宗商品价格上涨所带来的输入性通胀风险。

从投资主线看，２０１０年４季度，在美国第二轮量化宽松货币政策刺激下，以煤炭有色为代表的资源类以及部分周期类股票出现比较大幅度反弹。２０１１年初，地产股似乎也有绝地反击的趋势。２０１０年，市场“弃大买小”，消费服务和新兴产业取得了很好表现。那么，２０１１年，是否相反，市场“弃小买大”呢？我们判断，这种可能性不会太大。在经济结构转型大背景下，周期性行业将面临长周期拐点和长期系统性盈利能力下降，难以出现趋势性投资机会。但是当前部分周期性行业估值确实很低，在政策相对宽松背景下，资金会选择部分低估值周期性行业，而放弃高估值的小股票，部分周期性行业短期存在反弹可能。但是，这种反弹是暂时的。因此，上半年，在小盘股需要估值消化，大盘股反弹空间又相对有限背景下，本基金将适当降低仓位，规避系统性风险。随着消费服务和新兴产业估值消化，这些行业仍然值得我们看好。

２０１１年，在经济平稳增长背景下，我们继续看好业绩快速增长的消费服务类行业，寻找具有真实业绩的新兴产业。中国经济结构转型是一个中长期过程，因此稳定经济增长的一些周期行业有望受益于政策推动和通胀上升，业绩存在超预期可能。２０１１年，重点关注以下三条投资主线：（１）消费服务类行业，重点看好：医药、食品饮料、商业零售、品牌服饰、家电、建筑装饰和保险等。（２）新兴产业，重点看好：ＴＭＴ、新能源及电力设备、新能源汽车、环保、铁路装备、海上石油钻采和新材料等。（３）受益保增长的周期行业，重点看好：工程机械和房地产。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的５０％。

本基金年度已实现净收益为２９６，２９５，０３８．２９元，按基金合同约定的分配比例计算的应分配收益为１４８，１４７，５１９．１５ 元，本基金已于２０１１年２月２８日发布分红公告，向截至２０１１年３月２日止在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人发放红利，每１０份基金份额派发红利０．６０元，共计分配利润为１５０，７６６，８２３．１２元，占本基金年度已实现收益的比例为５０．８８％，符合基金合同的有关约定。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定，对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４８号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．４８２８元，基金份额总额２，５２４，４４２，３５３．４７份。

７．２ 利润表

会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］１７３号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，基金合同于２００６年１２月１５日正式生效。首次设立募集规模为２，１４４，２１４，６６９．６７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，债券投资比例为基金资产的０－３５％，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的５％。权证投资比例不高于基金资产净值的３％。本基金的业绩比较基准＝７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日发布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

无。

７．４．６税项

１、印花税

２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳印花税。

经国务院批准，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的０．１％调整为０．３％。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的０．３％调整为０．１％。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按０．１％的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［１９９８］５５号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

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７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３债券交易

无。

７．４．８．１．４债券回购交易

无。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的１％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

本基金无销售服务费。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■■

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内基金托管人无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费９００００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

２、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金新增交易单元４个，分别为中金公司、申银万国、浙商证券、信达证券交易单元。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１2影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	东吴双动力股票
基金主代码	５８０００２
交易代码	５８０００２	５８１００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１２月１５日
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，５２４，４４２，３５３．４７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资策略	采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
业绩比较基准	７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数。
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄忠平	李芳菲
	联系电话	０２１－５０５０９８８８－８２１９	０１０－６３２０１５１０
	电子邮箱	ｈｕａｎｇｚｈｐ＠ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－５０５０９６６６	９５５９９
传真		０２１－５０５０９８８８－８２１１	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及托管人办公处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	２９６，２９５，０３８．２９	４２９，０４９，４９９．３７	－１，５３０，８１２，５３６．３０
本期利润	６４２，２９０，５５６．１８	４９８，７５１，５９９．４１	－１，６１０，０４８，４６２．９６
加权平均基金份额本期利润	０．３０９３	０．３０２１	－０．８４２１
本期基金份额净值增长率	２３．００％	３３．２０％	－４３．４７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０９２７	－０．０２９９	－０．２８６９
期末基金资产净值	３，７４３，３０６，７０５．６３	１，７８９，２３８，７４３．９０	１，６９９，３７３，６１６．６４
期末基金份额净值	１．４８２８	１．２０５５	０．９０５０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．１３％	１．８２％	４．８６％	１．２９％	－３．７３％	０．５３％
过去六个月	２６．０８％	１．５３％	１８．９８％	１．１４％	７．１０％	０．３９％
过去一年	２３．００％	１．３９％	－４．９０％	１．１７％	２７．９０％	０．２２％
过去三年	－７．３７％	１．６４％	－２４．４９％	１．７４％	１７．１２％	－０．１０％
自基金合同生效起至今	１０７．８８％	１．７６％	６２．２０％	１．７３％	４５．６８％	０．０３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	４．２００	３３０，０６７，５２０．９９	４２３，６８５，２３４．０１	７５３，７５２，７５５．００	本期分红一次
合计	４．２００	３３０，０６７，５２０．９９	４２３，６８５，２３４．０１	７５３，７５２，７５５．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王炯	本基金的基金经理、公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理	２００６－１２－１５	－	１３年	硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。２００４年４月加入东吴基金，曾担任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６９２，９２３，３１８．５２	４２７，８５９，４２７．８０
结算备付金	２９，０２９，１７９．２４	６，９００，０１２．４８
存出保证金	７，２６２，８７８．１６	５，３３３，３６０．３１
交易性金融资产	３，１０７，１７０，００５．９８	１，３５４，２４９，２２２．２８
其中：股票投资	２，９５８，３２３，０４５．７８	１，３０１，７７３，４７７．６４
基金投资	－	－
债券投资	１４８，８４６，９６０．２０	５２，４７５，７４４．６４
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	８，２６５，２５７．４９
应收利息	３，８６９，８７２．１６	１２６，６６０．３２
应收股利	－	－
应收申购款	９，９６８，７１１．７８	１８１，５１８．９１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，８５０，２２３，９６５．８４	１，８０２，９１５，４５９．５９
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	８０，９６５，１７０．２４	１，７６６，５６５．４９
应付赎回款	５，１９３，６８９．２９	２，８１３，９４８．４９
应付管理人报酬	４，７８６，３２９．５０	２，２９２，４４１．４８
应付托管费	７９７，７２１．５７	３８２，０７３．５７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１１，８１４，２４５．７５	４，０１４，５５５．０７
应交税费	２，２０８．００	２，２０８．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３，３５７，８９５．８６	２，４０４，９２３．５９
负债合计	１０６，９１７，２６０．２１	１３，６７６，７１５．６９
所有者权益：
实收基金	２，５２４，４４２，３５３．４７	１，４８４，２４５，４９６．４９
未分配利润	１，２１８，８６４，３５２．１６	３０４，９９３，２４７．４１
所有者权益合计	３，７４３，３０６，７０５．６３	１，７８９，２３８，７４３．９０
负债和所有者权益总计	３，８５０，２２３，９６５．８４	１，８０２，９１５，４５９．５９

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００１５０	世纪瑞尔	２０１０－１２－１５	２０１１－０３－２２	新股网下申购锁定期内	３２．９９	４７．８０	７７０，０００	２５，４０２，３００．００	３６，８０６，０００．００	－
００２５０４	东光微电	２０１０－１１－１０	２０１１－０２－１８	新股网下申购锁定期内	１６．００	２６．８５	２５，６１６	４０９，８５６．００	６８７，７８９．６０	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	７４７，７３８，７９６．４２	５９２，０７７，３８２．５３
１．利息收入	５，９４６，０４０．０２	５，５０９，６１３．７６
其中：存款利息收入	４，３０２，９２８．８１	１，９０９，９１３．５７
债券利息收入	１，６４３，１１１．２１	３，５９９，７００．１９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３９２，９０９，９７１．２７	５１６，１０３，８４２．８８
其中：股票投资收益	３８１，９７０，８３５．３２	５０４，５１１，０７３．９０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，０８１，３５１．４１	－６４９，８０７．９１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９，８５７，７８４．５４	１２，２４２，５７６．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３４５，９９５，５１７．８９	６９，７０２，１００．０４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，８８７，２６７．２４	７６１，８２５．８５
减：二、费用	１０５，４４８，２４０．２４	９３，３２５，７８３．１２
１．管理人报酬	４１，３５７，４０１．５２	２６，２１８，４３２．７０
２．托管费	６，８９２，９００．１４	４，３６９，７３８．７５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５６，７０２，２８８．７３	６２，１９８，６１４．６９
５．利息支出	８３，１９６．７８	１１９，５５９．３４
其中：卖出回购金融资产支出	８３，１９６．７８	１１９，５５９．３４
６．其他费用	４１２，４５３．０７	４１９，４３７．６４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６４２，２９０，５５６．１８	４９８，７５１，５９９．４１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	６４２，２９０，５５６．１８	４９８，７５１，５９９．４１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４８４，２４５，４９６．４９	３０４，９９３，２４７．４１	１，７８９，２３８，７４３．９０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６４２，２９０，５５６．１８	６４２，２９０，５５６．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，０４０，１９６，８５６．９８	２７１，５８０，５４８．５７	１，３１１，７７７，４０５．５５
其中：１．基金申购款	２，９１３，４０３，５８６．０３	１，１０６，３６４，４３５．９８	４，０１９，７６８，０２２．０１
２．基金赎回款	－１，８７３，２０６，７２９．０５	－８３４，７８３，８８７．４１	－２，７０７，９９０，６１６．４６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５２４，４４２，３５３．４７	１，２１８，８６４，３５２．１６	３，７４３，３０６，７０５．６３
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８７７，８１６，４７７．２９	－１７８，４４２，８６０．６５	１，６９９，３７３，６１６．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４９８，７５１，５９９．４１	４９８，７５１，５９９．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３９３，５７０，９８０．８０	－１５，３１５，４９１．３５	－４０８，８８６，４７２．１５
其中：１．基金申购款	４０２，６６４，３９０．０５	２０，２５０，１３１．８５	４２２，９１４，５２１．９０
２．基金赎回款	－７９６，２３５，３７０．８５	－３５，５６５，６２３．２０	－８３１，８００，９９４．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４８４，２４５，４９６．４９	３０４，９９３，２４７．４１	１，７８９，２３８，７４３．９０

关联方名称	与本基金的关系
东吴基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司	基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	７，６１７，９０３，９０７．２９	２０．１５％	８，８２９，８４７，７１０．３６	２１．７１％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	６，２６９，４１５．７３	１９．９４％	１１５，６２９．４４	０．９８％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	７，４７１，７５３．１９	２１．９２％	７２５，２９２．５９	１８．０７％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４１，３５７，４０１．５２	２６，２１８，４３２．７０
其中：支付销售机构的客户维护费	４，４９５，４９２．２９	３，７４３，８０６．５５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，８９２，９００．１４	４，３６９，７３８．７５

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	６９２，９２３，３１８．５２	３，９５３，３４７．１７	４２７，８５９，４２７．８０	１，６５３，５１３．８８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，９５８，３２３，０４５．７８	７６．８４
	其中：股票	２，９５８，３２３，０４５．７８	７６．８４
２	固定收益投资	１４８，８４６，９６０．２０	３．８７
	其中：债券	１４８，８４６，９６０．２０	３．８７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７２１，９５２，４９７．７６	１８．７５
６	其他各项资产	２１，１０１，４６２．１０	０．５５
７	合计	３，８５０，２２３，９６５．８４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２６，０５６，１３５．４２	０．７０
Ｂ	采掘业	１１９，７００，９６８．０１	３．２０
Ｃ	制造业	１，８３４，１５９，８１９．１１	４９．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	７４８，３３５，４５９．５０	４１．８２
２	０００７６２	西藏矿业	４６８，０２７，９９６．４９	２６．１６
３	０００４２３	东阿阿胶	４２８，９９７，２２８．３６	２３．９８
４	６０１６０１	中国太保	４１１，６３３，８７５．９０	２３．０１
５	０００５６８	泸州老窖	３８７，９１６，７０９．４９	２１．６８
６	６００３４８	国阳新能	３７２，７１４，０７４．８４	２０．８３
７	００００５０	深天马Ａ	３６７，３３４，３４０．６０	２０．５３
８	６０１１６６	兴业银行	３５８，７５５，９００．９９	２０．０５
９	６００６９０	青岛海尔	３５５，１７０，０７１．２４	１９．８５
１０	６００７３９	辽宁成大	３２７，６３７，４６２．５７	１８．３１
１１	０００６５１	格力电器	３０９，５０５，０８１．００	１７．３０
１２	００２２２３	鱼跃医疗	２８７，３４１，３９２．１７	１６．０６
１３	０００９６０	锡业股份	２７７，５３１，００７．９６	１５．５１
１４	０００７７６	广发证券	２７４，１９７，５４０．０１	１５．３２
１５	６００５１８	康美药业	２７２，１２２，２７６．１９	１５．２１
１６	６００８０９	山西汾酒	２６２，６７０，４０１．６３	１４．６８
１７	０００９８３	西山煤电	２５９，３５８，３７５．０１	１４．５０
１８	６０１６９９	潞安环能	２５１，７０１，６３５．５０	１４．０７
１９	００２１５５	辰州矿业	２５１，４６３，３６１．９５	１４．０５
２０	６０１１６８	西部矿业	２４５，５１２，５７７．２４	１３．７２
２１	００２４３１	棕榈园林	２４５，２２７，６６１．６９	１３．７１
２２	０００５３８	云南白药	２３８，８７４，３７６．８１	１３．３５
２３	６００２６７	海正药业	２１２，７１１，４８８．７３	１１．８９
２４	６０１３１８	中国平安	２０９，３９０，６７５．７３	１１．７０
２５	６００７０３	三安光电	２０８，９４１，３６７．２２	１１．６８
２６	０００６２３	吉林敖东	２０６，７０１，８８２．４２	１１．５５
２７	６０００８６	东方金钰	１８３，７３７，７１７．６４	１０．２７
２８	６００５３５	天士力	１７８，４３６，３３６．３５	９．９７
２９	６００３６２	江西铜业	１７４，５５５，８５４．９０	９．７６
３０	６０００２９	南方航空	１７３，９６４，７０１．６４	９．７２
３１	０００５４７	闽福发Ａ	１６６，１６７，４６０．２４	９．２９
３２	０００５８１	威孚高科	１６４，５７３，０７８．０１	９．２０
３３	６００１２３	兰花科创	１５５，２２６，４６１．３４	８．６８
３４	６００５４７	山东黄金	１５３，８８２，６５４．３９	８．６０
３５	６００４８９	中金黄金	１４９，２６１，０３４．０２	８．３４
３６	０００９６８	煤气化	１４１，９３７，１３６．５３	７．９３
３７	００２１０６	莱宝高科	１３９，０７２，２１０．１８	７．７７
３８	０００５２７	美的电器	１３８，４０３，５４７．９１	７．７４
３９	００２０８０	中材科技	１３６，０８２，５２７．１３	７．６１
４０	６００４８１	双良节能	１３５，７６７，８８２．０８	７．５９
４１	０００９３３	神火股份	１２９，３０７，４８１．８６	７．２３
４２	００２０１７	东信和平	１２５，４６１，０２６．６５	７．０１
４３	６０００３６	招商银行	１２３，９７１，６０５．９４	６．９３
４４	６０１８８８	中国国旅	１２１，９３６，０１４．８６	６．８１
４５	００２３７５	亚厦股份	１２０，１３３，１３８．０２	６．７１
４６	６００４２５	青松建化	１１８，９４４，５４４．７４	６．６５
４７	６００４０６	国电南瑞	１１８，６６９，４０３．７８	６．６３
４８	６００６９４	大商股份	１１８，２７８，８７９．３４	６．６１
４９	６０１１１１	中国国航	１１７，１４８，２９８．６８	６．５５
５０	００２２４１	歌尔声学	１１７，０５９，７２０．３３	６．５４
５１	６０１８９９	紫金矿业	１１５，３００，３８６．８６	６．４４
５２	０００８００	一汽轿车	１１４，３２８，５８５．４４	６．３９
５３	６０００３１	三一重工	１１０，１７５，９８３．４６	６．１６
５４	０００１５７	中联重科	１０７，８０４，８３４．３２	６．０３
５５	３０００１５	爱尔眼科	１０７，２９７，３７１．７３	６．００
５６	００２０３８	双鹭药业	１０５，６９７，６４４．７８	５．９１
５７	０００５９６	古井贡酒	１０３，２１３，５４９．６５	５．７７
５８	６００９７０	中材国际	１０２，４５０，５７８．０３	５．７３
５９	０００７９９	酒鬼酒	９６，５５４，０５０．０１	５．４０
６０	６０００１５	华夏银行	９５，１７５，９４１．９８	５．３２
６１	６００３１５	上海家化	９４，９４１，０７３．５４	５．３１
６２	００２０７３	软控股份	９４，８３３，７１７．７９	５．３０
６３	６００１９８	大唐电信	９３，１６８，２３６．２３	５．２１
６４	０００６６１	长春高新	９０，９９６，３４４．２２	５．０９
６５	００２０３２	苏泊尔	９０，０４５，４３３．１９	５．０３
６６	０００８６９	张裕Ａ	８９，７９１，７９７．１９	５．０２
６７	６００１４３	金发科技	８４，２８４，８３６．１９	４．７１
６８	００００５９	辽通化工	８４，２５３，５４８．０９	４．７１
６９	６０００５０	中国联通	８３，６９０，６９４．１０	４．６８
７０	０００４１８	小天鹅Ａ	８１，５３６，２４１．５６	４．５６
７１	６００７５０	江中药业	８１，２９３，２４０．５３	４．５４
７２	０００５３６	闽闽东	８０，５９０，５５３．８１	４．５０
７３	６００４５６	宝钛股份	７９，０３５，１８３．８２	４．４２
７４	０００８６０	顺鑫农业	７７，５５３，６７５．９５	４．３３
７５	０００５５９	万向钱潮	７３，９２９，８４９．１９	４．１３
７６	００２２６２	恩华药业	７１，４７７，３６５．０６	３．９９
７７	００２２９０	禾盛新材	６７，０９２，９９２．９２	３．７５
７８	３０００８３	劲胜股份	６６，３３０，３５８．１６	３．７１
７９	００００６９	华侨城Ａ	６５，１３５，７８８．１１	３．６４
８０	０００５５１	创元科技	６３，９８２，２１３．１２	３．５８
８１	６００５８８	用友软件	６３，５１１，９２８．２２	３．５５
８２	６００１２２	宏图高科	６１，６５４，６０９．６６	３．４５
８３	６０１９９９	出版传媒	５９，１６６，１７２．１８	３．３１
８４	６００１８３	生益科技	５８，７４８，３６６．２５	３．２８
８５	００２３４４	海宁皮城	５８，１９８，２６２．２８	３．２５
８６	０００４１５	＊ＳＴ汇通	５７，９２５，１９５．４４	３．２４
８７	６００５２２	中天科技	５７，８９８，２３０．００	３．２４
８８	６００５４９	厦门钨业	５６，４０５，０６１．０９	３．１５
８９	６００５７０	恒生电子	５６，２８３，０５８．１３	３．１５
９０	６００１１５	东方航空	５６，０５２，０３６．７６	３．１３
９１	６００５３７	海通集团	５５，９４４，０３６．９９	３．１３
９２	６００５８５	海螺水泥	５５，６１２，７６１．４１	３．１１
９３	６００５１１	国药股份	５３，４５３，１６１．８７	２．９９
９４	００２２５０	联化科技	５３，０２９，８２７．８７	２．９６
９５	６００１０４	上海汽车	５３，００４，２５３．５４	２．９６
９６	０００８５８	五粮液	５２，６９６，６０８．４３	２．９５
９７	６００５８１	八一钢铁	５２，３２０，００７．７７	２．９２
９８	６００３１２	平高电气	５１，５８１，５１６．５６	２．８８
９９	０００９６２	东方钽业	５１，３４８，２９０．２１	２．８７
１００	６００７６０	东安黑豹	５１，０８３，１９９．８８	２．８６
１０１	６００２８４	浦东建设	５０，４３０，２９０．６０	２．８２
１０２	６０１２９９	中国北车	５０，１４３，４２８．１８	２．８０
１０３	６０００５３	中江地产	５０，１１５，５４１．３５	２．８０
１０４	６００５２５	长园集团	４９，７２５，９８１．４４	２．７８
１０５	００００２４	招商地产	４９，３８２，４１２．０８	２．７６
１０６	０００８２９	天音控股	４８，８００，２５３．３０	２．７３
１０７	００２２３６	大华股份	４８，６３５，００８．９７	２．７２
１０８	０００９６３	华东医药	４８，２１６，７７４．５４	２．６９
１０９	６００８４４	丹化科技	４７，６４８，７７２．５４	２．６６
１１０	６００２７６	恒瑞医药	４６，０３７，０２９．８２	２．５７
１１１	６０００５５	万东医疗	４５，７３３，４２７．８８	２．５６
１１２	０００５４１	佛山照明	４５，７２０，３７７．７５	２．５６
１１３	００２２５２	上海莱士	４４，２４１，９９９．４４	２．４７
１１４	６００２２１	海南航空	４４，２０１，２７２．６４	２．４７
１１５	６００２７１	航天信息	４３，９８０，９２７．５１	２．４６
１１６	６００６００	青岛啤酒	４２，６７７，２１４．６１	２．３９
１１７	６００２４８	延长化建	４２，００７，１４７．６４	２．３５
１１８	６００５５７	康缘药业	４０，７０１，６９６．１７	２．２７
１１９	０００７２８	国元证券	４０，５９７，０３９．９０	２．２７
１２０	６００４９８	烽火通信	３９，５１０，９２２．０８	２．２１
１２１	００２４４９	国星光电	３８，６４２，３８９．０１	２．１６
１２２	３０００２０	银江股份	３８，３９３，８５０．５８	２．１５
１２３	６００８８７	伊利股份	３７，９６８，６４１．４３	２．１２
１２４	００００６３	中兴通讯	３７，８３９，４７４．４９	２．１１
１２５	６００２２３	鲁商置业	３６，５００，８４２．６６	２．０４
１２６	６００２３９	云南城投	３６，３５２，４７０．２５	２．０３
１２７	０００７５８	中色股份	３６，２７６，９７６．３２	２．０３
１２８	６００５８０	卧龙电气	３６，１１４，９７３．４１	２．０２
１２９	００２２１４	大立科技	３６，０９９，０８７．５０	２．０２
１３０	６００２９２	九龙电力	３５，８４４，６３６．６４	２．００
１３１	００２１４８	北纬通信	３５，８００，９６３．９２	２．００

Ｃ０	食品、饮料	６８５，８８８，５２９．５１	１８．３２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１０３，０４９．８９	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５１，４９１，９８０．５４	１．３８
Ｃ５	电子	１４８，７９０，９４５．７１	３．９７
Ｃ６	金属、非金属	１６，２７８，５９０．４５	０．４３
Ｃ７	机械、设备、仪表	６６５，１８８，１６０．０７	１７．７７
Ｃ８	医药、生物制品	２６６，４１８，５６２．９４	７．１２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６４８，６１０，３３５．４４	１７．３３
Ｆ	交通运输、仓储业	１１９，３２９，５１９．１０	３．１９
Ｇ	信息技术业	６０，３９２，５５１．５６	１．６１
Ｈ	批发和零售贸易	１３，４２７，６５４．２４	０．３６
Ｉ	金融、保险业	５１，７３７，００７．６０	１．３８
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	８４，９０９，０５５．３０	２．２７
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，９５８，３２３，０４５．７８	７９．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５９６	古井贡酒	４，０９７，０１２	３２８，５８０，３６２．４０	８．７８
２	６００８０９	山西汾酒	４，５５４，５８７	３１２，１２５，８４７．１１	８．３４
３	００２４３１	棕榈园林	２，９００，５７３	２６３，９５２，１４３．００	７．０５
４	００２２２３	鱼跃医疗	４，５１５，１８５	２２７，５２０，１７２．１５	６．０８
５	００２３７５	亚厦股份	１，９６６，５５１	１８０，８８３，３６０．９８	４．８３
６	６００６９０	青岛海尔	５，８３９，７２２	１６４，７３８，５５７．６２	４．４０
７	０００４２３	东阿阿胶	３，１７６，１１７	１６２，２９９，５７８．７０	４．３４
８	６００９７０	中材国际	２，７２８，３５０	１１１，０７１，１２８．５０	２．９７
９	０００９６８	煤 气 化	３，１４６，０６１	８１，７０３，２０４．１７	２．１８
１０	６００５３５	天士力	１，９５９，８２２	７９，８８２，３４４．７２	２．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	８３８，４６１，５４６．０９	４６．８６
２	０００７６２	西藏矿业	４５４，９２３，５８７．０７	２５．４３
３	０００５６８	泸州老窖	３８２，６６０，５０５．６４	２１．３９
４	６０１６０１	中国太保	３５６，８４１，３３１．９１	１９．９４
５	６０１１６６	兴业银行	３５３，１９５，３２８．４９	１９．７４
６	６００３４８	国阳新能	３４４，４２９，５９６．６５	１９．２５
７	００００５０	深天马Ａ	３４０，３９４，０４２．０４	１９．０２
８	０００４２３	东阿阿胶	３３８，８１６，７３９．３９	１８．９４
９	６００７３９	辽宁成大	３１６，４３５，８６６．９９	１７．６９
１０	０００７７６	广发证券	２７４，７１７，４１１．００	１５．３５
１１	０００９８３	西山煤电	２７１，８０４，９６３．９７	１５．１９
１２	００２１５５	辰州矿业	２７１，７６４，１８５．３６	１５．１９
１３	６００５１８	康美药业	２６２，０１０，９１４．０６	１４．６４
１４	０００９６０	锡业股份	２６０，７８３，５９８．１６	１４．５８
１５	０００５３８	云南白药	２５６，０６７，２００．１１	１４．３１
１６	０００６５１	格力电器	２５４，２３８，９９３．４７	１４．２１
１７	６００６９０	青岛海尔	２４６，７４０，８２１．４９	１３．７９
１８	６０１１６８	西部矿业	２４４，０７６，６４５．５９	１３．６４
１９	６００２６７	海正药业	２４２，６３９，２６０．６３	１３．５６
２０	０００５８１	威孚高科	２３８，６６４，３５５．４５	１３．３４
２１	６０１６９９	潞安环能	２１７，２０２，６８９．３１	１２．１４
２２	６０１３１８	中国平安	２１３，２２８，９１９．１２	１１．９２
２３	００２０３８	双鹭药业	２００，２４２，３３５．２８	１１．１９
２４	０００６２３	吉林敖东	１９５，０５５，２５３．７８	１０．９０
２５	６００７０３	三安光电	１９３，２９７，２０７．９８	１０．８０
２６	６００５４７	山东黄金	１７７，８４０，０８８．３５	９．９４
２７	６００４２５	青松建化	１６４，９３１，２９７．９１	９．２２
２８	６００３６２	江西铜业	１６４，６０７，４４８．２７	９．２０
２９	６００３１５	上海家化	１６３，３４２，２７７．９２	９．１３
３０	６０００８６	东方金钰	１５７，０８４，０９４．０６	８．７８
３１	６００４８９	中金黄金	１５６，５８１，８３１．７４	８．７５
３２	０００５４７	闽福发Ａ	１５４，４９２，８３３．６２	８．６３
３３	００２１０６	莱宝高科	１４４，９４８，４０７．１２	８．１０
３４	０００５９６	古井贡酒	１４２，７８２，６４９．０２	７．９８
３５	０００５２７	美的电器	１４１，８９７，０８５．８７	７．９３
３６	６０００２９	南方航空	１３４，７５７，７４５．５３	７．５３
３７	６００１２３	兰花科创	１３３，５３４，３４３．９４	７．４６
３８	００２０８０	中材科技	１３２，００１，２０９．７２	７．３８
３９	６００４８１	双良节能	１３０，９７１，３８４．１８	７．３２
４０	６０１８８８	中国国旅	１２９，４９５，２３６．８０	７．２４
４１	００２０１７	东信和平	１２４，６７２，０２９．９０	６．９７
４２	６００４０６	国电南瑞	１１８，７９９，３８６．０２	６．６４
４３	６０１８９９	紫金矿业	１１８，５６６，３４０．８９	６．６３
４４	００２２４１	歌尔声学	１１７，９３６，２７６．２５	６．５９
４５	６０００３６	招商银行	１１７，６１１，２９６．２８	６．５７
４６	００２２２３	鱼跃医疗	１１６，６８０，３４７．２０	６．５２
４７	０００８００	一汽轿车	１１４，９６１，６６５．６１	６．４３
４８	０００１５７	中联重科	１１２，９９４，８５５．４０	６．３２
４９	０００７９２	盐湖钾肥	１１２，９７２，６０６．０４	６．３１
５０	０００９３３	神火股份	１１２，４７４，２０６．９０	６．２９
５１	６０００３１	三一重工	１０９，４１２，８５６．４０	６．１２
５２	６００６９４	大商股份	１０８，２０８，３６８．９７	６．０５
５３	３０００１５	爱尔眼科	１０７，３０４，６２８．１３	６．００
５４	００２０３２	苏泊尔	１００，８３６，４６１．０８	５．６４
５５	００２２６２	恩华药业	９８，１３８，５１２．８２	５．４８
５６	６００５３５	天士力	９８，０９５，１４６．７４	５．４８

５７	０００７９９	酒鬼酒	９６，４８６，０４２．３４	５．３９
５８	０００６６１	长春高新	９５，２５６，１２４．４６	５．３２
５９	６００１９８	大唐电信	９３，０７８，５３０．４３	５．２０
６０	６０００１５	华夏银行	８９，０７８，３０２．７１	４．９８
６１	０００５３６	闽闽东	８８，８８３，２９３．６３	４．９７
６２	６００６００	青岛啤酒	８６，７１３，０１６．８３	４．８５
６３	０００８６０	顺鑫农业	８５，６３２，９７５．６９	４．７９
６４	６０００６０	海信电器	８３，９３７，１６２．６９	４．６９
６５	０００８６９	张裕Ａ	８３，５６５，７５８．９１	４．６７
６６	６０１１１１	中国国航	８２，９３９，２６５．７４	４．６４
６７	６０００５０	中国联通	８２，６９２，２４７．１０	４．６２
６８	６００５７０	恒生电子	８０，１４３，２３７．２８	４．４８
６９	００２０７３	软控股份	７９，６１１，１８６．８０	４．４５
７０	００００５９	辽通化工	７６，１８６，２５８．２１	４．２６
７１	６００７５０	江中药业	７３，２４３，５５０．８４	４．０９
７２	６００５８１	八一钢铁	７２，７６７，８６５．５８	４．０７
７３	００２３４４	海宁皮城	７２，６５８，４２４．３３	４．０６
７４	６００４５６	宝钛股份	６９，８６５，５７４．４７	３．９０
７５	０００５５９	万向钱潮	６６，３００，２７１．０７	３．７１
７６	６００５４９	厦门钨业	６３，５５９，７１８．７５	３．５５
７７	００２２３６	大华股份	６３，３６３，８３３．６２	３．５４
７８	６００１２２	宏图高科	６３，１７１，６２６．０２	３．５３
７９	０００４１５	＊ＳＴ汇通	６２，２２１，６３１．７７	３．４８
８０	０００５５１	创元科技	６２，１８７，４９８．７３	３．４８
８１	６００１８３	生益科技	６１，５０４，１１７．７１	３．４４
８２	６００１４３	金发科技	６０，７５３，８６５．５４	３．４０
８３	６００１１５	东方航空	５９，４７０，２０３．８１	３．３２
８４	０００９６９	安泰科技	５８，５７５，２２１．０３	３．２７
８５	６０１９９９	出版传媒	５８，５３３，７３５．８０	３．２７
８６	６００５３７	海通集团	５８，３２６，４３７．５３	３．２６
８７	００００１６	深康佳Ａ	５７，８６６，７２７．１６	３．２３
８８	６００５８５	海螺水泥	５７，５９９，５０９．９９	３．２２
８９	６００５２２	中天科技	５６，７８２，１７９．２６	３．１７
９０	０００９６８	煤气化	５６，５９０，１４２．１７	３．１６
９１	６００５８８	用友软件	５６，３９７，２５５．３８	３．１５
９２	００２２５０	联化科技	５５，８０３，４５２．６１	３．１２
９３	０００９６３	华东医药	５５，５９６，２０４．６９	３．１１
９４	０００８２９	天音控股	５５，１８２，７４５．７７	３．０８
９５	６０１２９９	中国北车	５３，４２９，９６１．１８	２．９９
９６	６００８３７	海通证券	５２，７９９，７９４．０４	２．９５
９７	６００７６０	东安黑豹	５２，３８８，２４３．４５	２．９３
９８	６００１０４	上海汽车	５２，３６４，８６７．５３	２．９３
９９	００００２４	招商地产	５０，８５８，６１１．３４	２．８４
１００	６００８４４	丹化科技	５０，５９５，５３９．３９	２．８３
１０１	０００９６２	东方钽业	５０，５４６，５３１．７４	２．８３
１０２	０００８５８	五粮液	４９，４００，５０７．８５	２．７６
１０３	０００９９９	华润三九	４９，３５６，２７１．３９	２．７６
１０４	６００５１１	国药股份	４８，８５２，２６２．６２	２．７３
１０５	６０００５５	万东医疗	４７，８４８，５１３．９４	２．６７
１０６	６００２７１	航天信息	４７，０４２，４６８．０９	２．６３
１０７	６００５５７	康缘药业	４６，１４６，４００．５７	２．５８
１０８	０００５４１	佛山照明	４４，９０４，６７８．１６	２．５１
１０９	６００２２１	海南航空	４２，８０３，８０９．３０	２．３９
１１０	６００２７６	恒瑞医药	４２，２２９，０４０．０９	２．３６
１１１	６００３１２	平高电气	４１，８５６，９６９．１８	２．３４
１１２	００２２５２	上海莱士	４１，３０７，７８８．７５	２．３１
１１３	０００４１８	小天鹅Ａ	４０，８３９，４７２．４１	２．２８
１１４	６００２９２	九龙电力	４０，７８７，９３７．８８	２．２８
１１５	００２４４９	国星光电	４０，３４８，７４３．９４	２．２６
１１６	０００７５８	中色股份	３９，４６９，３８３．７０	２．２１
１１７	６００４９８	烽火通信	３９，２２９，７２０．８４	２．１９
１１８	０００７２８	国元证券	３９，１５１，１０２．１４	２．１９
１１９	６０００５３	中江地产	３８，０１０，００９．６３	２．１２
１２０	６００８８７	伊利股份	３７，４６４，８０１．１４	２．０９
１２１	６００２２３	鲁商置业	３７，３９２，６７３．９３	２．０９
１２２	００２１４８	北纬通信	３６，８０６，６７９．７１	２．０６
１２３	６００９８６	科达股份	３６，１４８，８４７．４０	２．０２
１２４	６００２３９	云南城投	３５，９５６，７６２．３５	２．０１