基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十一日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方龙混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年１１月２５日至２０１０年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方龙混合型开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金成立于２００４年１１月２５日，截至２００４年末，基金成立未满三个月，当年数据不于图中显示。

３．３过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；上海城投控股股份有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１０年１２月３１日，本公司管理六只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方龙混合型开放式证券投资基金（本基金）和东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选基金”）。

２０１０年，本基金净值增长率为２．３０％，东方精选基金净值增长率为－０．９９％，本基金净值增长率高于东方龙基金３．２９％。现将业绩差异的原因说明如下：

（１）２０１０年一季度，本基金净值增长为３．９８％，东方精选基金净值增长率为－５．３０％，两者相差９．２８％，这是导致全年业绩出现较大差距的主要原因；

（２）２０１０年一季度末，本基金仓位为６４．８２％，东方精选基金为９３．６３％，而一季度对市场具有代表意义的沪深３００指数收益率为－６．４３％，仓位的原因导致净值表现差异较大。

（３）２０１０年一季度，两只基金在投资组合结构也存在较大差距，本基金在表现较好的中小盘个股投资比重较高，东方精选基金持仓较多的石化、钢铁个股则表现较差。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，本基金投资于业绩优良、增长明确的绩优公司，适当进行波段操作，及时调整持仓结构，寻找机会以较低的风险获取较高的收益，精选新股参与网下配售。

报告期内，Ａ股市场整体表现不佳，但部分行业以及中小盘股票表现较好。年初，在市场调整过程中，本基金适当提高了仓位，主要增持了银行、保险、地产等行业的股票，减持了中小盘股票。由于随后的房地产调控措施，本基金虽然降低了仓位，但净值还是遭受到一定损失。６月中下旬至７月上旬，本基金又适当提高了仓位，增持了银行、保险、机械等行业，在后来的反弹中取得了较好的收益。１１月后，受通胀影响，市场大幅度回调，本基金净值也有所回落。

报告期内，本基金通过对新股的认真研究，有选择性地参与了网下部分优质新股的发行，在风险较低的情况下获取了相对较好的收益。

总的来说，报告期内，本基金在仓位选择上做的较好，在风格选择上出现了一定失误，但最终还是取得了正收益，战胜了沪深３００。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１０年１月１日至１２月３１日，本基金净值增长率为２．３０％，业绩比较基准收益率为－８．０９％，高于业绩比较基准１０．３９％，高于沪深３００指数的收益率。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们认为中国经济仍将保持较高的发展速度。中国的消费一直表现不错；随着企业收益的提升，私营部门投资也将提升；而新兴经济体的发展以及发达国家的复苏也为对外贸易的稳定发展奠定了基础。虽然中国出现了一定程度的通胀，但主要是由于农副产品价格上涨引起的，随着国家对此的重视，我们认为通胀是可控的，不会威胁中国的经济发展。

投资者对紧缩政策的担忧与企业利润的增长这两个因素将左右明年的证券市场，因而证券市场可能剧烈震荡。我们认为明年二季度后，通胀将得到控制，资本市场会对此做出反应，明年市场整体能够有较大的涨幅。

从行业来看，一些低估值的周期品种如银行、机械、房地产、家电、钢铁等行业的业绩将会有不错的增长，从而取得较好的收益；部分高估值的行业，可能将跑输市场。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日期２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．６７１３元，基金份额总额１，３２５，０１２，８６８．０８份。

７．２利润表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００４年９月２４日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【２００４】１５２号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【２００４】１１７号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１３０，２３４，８０８．１７元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普化永道中天验字（２００４）第２２０号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００４年１１月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，７２７，７２５．９９份基金单位，其中认购资金利息折合４９２，９１７．８２份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号－－年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３号－－－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，２００７ 年０５ 月３０ 日之前按０．１％的税率，自２００７ 年０５ 月３０ 日起至２００８ 年０４ 月２３ 日止按０．３％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８ 年０４ 月２４ 日起至２００８ 年０９ 月１８ 日止按０．１％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计算，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应付的基金管理费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５ 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应支付的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５ 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：（１）上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费。

（２）上海市原水股份有限公司于２００８年５月８日刊登了名称变更公告，由原“上海市原水股份有限公司”更名为“上海城投控股股份有限公司”。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有因认购新发／增发债券而于期末流通受限的债券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本公司董事会批准，本基金管理人于２０１０年２月１２日发布了《东方基金管理有限责任公司关于高级管理人员离职的公告》，付勇先生不再担任公司副总经理职务；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于２０１０年４月３０日发布了《东方基金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》，聘任王兴宇先生担任本公司副总经理；因第二届董事会任期届满，经本公司２０１０年第一次临时股东会决议，换届选举了第三届董事会，选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、单宇为公司非独立董事，选举金硕、矫艾辛、关雪凌为公司独立董事，任期到本届董事会任期止；经本公司第三届董事会第一次会议决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于２０１１年３月１日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，杨树财先生担任本公司董事长，李维雄先生不再担任本公司董事长；经本公司２０１０年第三次临时股东会决议，聘任齐伟丽女士担任第三届董事会董事，许建军先生不再担任本公司董事。

本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本公司管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬为８０，０００．００元；截至２０１０年１２月３１日，该审计机构已向本基金提供２年的审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下７个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。

（３）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

东方基金管理有限责任公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	东方龙混合
基金主代码	４００００１
交易代码	４００００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１１月２５日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３２５，０１２，８６８．０８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
投资策略	本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
业绩比较基准	如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕日	尹东
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１０３，５０８，０３８．４６	－３，３６８，１３９．４３	－８３１，７９９，１１４．０９
本期利润	２９，９１１，０９７．７８	３１２，３８０，５９３．６１	－１，１８６，０５４，８５０．５２
加权平均基金份额本期利润	０．０２１７	０．１９３１	０．６３０４
本期基金份额净值增长率	２．３０％	４０．１２％	－５７．２１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３２８７	－０．３５２５	－０．５３１７
期末基金资产净值	８８９，４８５，０２５．４２	８９８，２２９，５７８．４８	８７７，２８０，４０８．２８
期末基金份额净值	０．６７１３	０．６５６２	０．４６８３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．１４％	１．２４％	４．２４％	１．３１％	０．９０％	－０．０７％
过去六个月	１５．９４％	１．０７％	１５．５２％	１．１５％	０．４２％	－０．０８％
过去一年	２．３０％	１．０２％	－８．０９％	１．１７％	１０．３９％	－０．１５％
过去三年	－３８．６７％	１．５７％	－２６．９５％	１．７３％	－１１．７２％	－０．１６％
过去五年	１６３．０８％	１．６９％	１７５．６７％	１．６３％	－１２．６０％	０．０６％
自基金合同生效起至今	１７１．５９％	１．５５％	１４０．８７％	１．５３％	３０．７２％	０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于鑫（先生）	本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员	２００８－０９－２０	－	９年	清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选证券投资基金基金经理助理，２００６年８月２日至２００６年１２月２９日、２００７年８月１４日至２０１０年９月１５日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。２００８年６月３日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。

关联方名称	本期
	２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	３３６，３７８．２３	８．７７％	０	０．００％
关联方名称	上年度可比期间
	２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	４６５，４７７．０９	２０．３９％	２４８，９７６．６７	２８．８２％

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１６，６５５，８１６．３５	４１０，１８５，５８１．２４
结算备付金	２，２６６，３５３．６５	１，８１７，９０１．８４
存出保证金	８９０，７４１．００	７０５，６０２．１７
交易性金融资产	７６０，６３０，９６２．７０	４８８，８０９，０２４．９３
其中：股票投资	７２４，８９６，０１２．７０	４４２，９６０，８２４．９３
基金投资	－	－
债券投资	３５，７３４，９５０．００	４５，８４８，２００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１３，１７５，８８０．８０	１，６９６，３３７．８１
应收利息	４５９，９３０．７３	９５，３１３．２０
应收股利	－	－
应收申购款	１６１，５４９．３４	１７６，１０４．２０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８９４，２４１，２３４．５７	９０３，４８５，８６５．３９
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２１０，３５８．００	－
应付赎回款	２７８，２６８．５１	１，７１７，６３９．９６
应付管理人报酬	１，１４３，７７２．２１	１，１４４，５４２．４８
应付托管费	１９０，６２８．７０	１９０，７５７．０７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，５９８，１０６．５０	８６４，９８７．３６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，３３５，０７５．２３	１，３３８，３６０．０４
负债合计	４，７５６，２０９．１５	５，２５６，２８６．９１
所有者权益：
实收基金	１，３２５，０１２，８６８．０８	１，３６８，８５６，０７６．７５
未分配利润	－４３５，５２７，８４２．６６	－４７０，６２６，４９８．２７
所有者权益合计	８８９，４８５，０２５．４２	８９８，２２９，５７８．４８
负债和所有者权益总计	８９４，２４１，２３４．５７	９０３，４８５，８６５．３９

７．４．９．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２４８６	嘉麟杰	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１７	认购新股	１０．９０	１４．９０	１１２，５３７	１，２２６，６５３．３０	１，６７６，８０１．３０	－
００２４９９	科林环保	２０１０－１０－２９	２０１１－０２－０９	认购新股	２５．００	４１．５５	５６，１８９	１，４０４，７２５．００	２，３３４，６５２．９５	－
００２５００	山西证券	２０１０－１１－０３	２０１１－０２－１５	认购新股	７．８０	１２．１６	３０５，０５７	２，３７９，４４４．６０	３，７０９，４９３．１２	－
００２５０２	骅威股份	２０１０－１１－０５	２０１１－０２－１７	认购新股	２９．００	３０．３０	２２，３８０	６４９，０２０．００	６７８，１１４．００	－
００２５０４	东光微电	２０１０－１１－１０	２０１１－０２－１８	认购新股	１６．００	２６．８５	４２，６９４	６８３，１０４．００	１，１４６，３３３．９０	－
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	认购新股	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００	－
３００１２７	银河磁体	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	认购新股	１８．００	２７．９０	８４，４６１	１，５２０，２９８．００	２，３５６，４６１．９０	－
３００１５６	天立环保	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新股	５８．００	５８．００	５００	２９，０００．００	２９，０００．００	－
６００９９８	九州通	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	认购新股	１３．００	１４．５５	５３，４２０	６９４，４６０．００	７７７，２６１．００	－
６０１０９８	中南传媒	２０１０－１０－２２	２０１１－０１－２８	认购新股	１０．６６	１１．９８	１４５，８３７	１，５５４，６２２．４２	１，７４７，１２７．２６	－
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	认购新股	５．９９	５．９９	５２３，４０７	３，１３５，２０７．９３	３，１３５，２０７．９３	－
６０１１２６	四方股份	２０１０－１２－２８	－	认购新股	２３．００	３１．１１	２４，２８４	５５８，５３２．００	７５５，４７５．２４	可流通日未定
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	认购新股	２３．９８	３１．２４	１７，３１３	４１５，１６５．７４	５４０，８５８．１２	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	５２，９３２，４４９．２７	３３３，１９６，２３９．１７
１．利息收入	２，０８３，１０２．５１	４，２６９，４０８．４０
其中：存款利息收入	１，１５５，３５８．５４	２，８０９，９５３．７６
债券利息收入	８８９，８２７．３２	１，４５９，１９８．０６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３７，９１６．６５	２５６．５８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２４，２８８，７３９．７７	１２，９１５，７８７．０８
其中：股票投资收益	１１７，７１２，６０７．６０	８，７４１，１５７．６９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，５２０，７１０．７１	４，５１８．６６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	５，０５５，４２１．４６	４，１７０，１１０．７３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７３，５９６，９４０．６８	３１５，７４８，７３３．０４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５７，５４７．６７	２６２，３１０．６５
减：二、费用	２３，０２１，３５１．４９	２０，８１５，６４５．５６
１．管理人报酬	１３，３４９，５４０．２９	１３，６７４，２４５．３４
２．托管费	２，２２４，９２３．４３	２，２７９，０４１．００
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，００４，３４０．０９	４，４３８，５７０．９１
５．利息支出	１，３３６．４６	－
其中：卖出回购金融资产支出	１，３３６．４６	－
６．其他费用	４４１，２１１．２２	４２３，７８８．３１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２９，９１１，０９７．７８	３１２，３８０，５９３．６１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２９，９１１，０９７．７８	３１２，３８０，５９３．６１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	正在筹划重大资产重组事项。	６９．４０	２０１１－０１－３１	７５．９８	６３，０５１	３，４８４，５３６．０３	４，３７５，７３９．４０	－
０００９５９	首钢股份	２０１０－１０－２９	因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性。	４．４２	－	－	１，３００，０００	５，１５９，１０３．８９	５，７４６，０００．００	复牌日期未定

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３６８，８５６，０７６．７５	－４７０，６２６，４９８．２７	８９８，２２９，５７８．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２９，９１１，０９７．７８	２９，９１１，０９７．７８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４３，８４３，２０８．６７	５，１８７，５５７．８３	－３８，６５５，６５０．８４
其中：１．基金申购款	２３１，４４２，０９７．６３	－８８，４７８，４１０．６３	１４２，９６３，６８７．００
２．基金赎回款	－２７５，２８５，３０６．３０	９３，６６５，９６８．４６	－１８１，６１９，３３７．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３２５，０１２，８６８．０８	－４３５，５２７，８４２．６６	８８９，４８５，０２５．４２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８７３，１５１，８０８．１９	－９９５，８７１，３９９．９１	８７７，２８０，４０８．２８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１２，３８０，５９３．６１	３１２，３８０，５９３．６１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５０４，２９５，７３１．４４	２１２，８６４，３０８．０３	－２９１，４３１，４２３．４１
其中：１．基金申购款	７４，１７２，１１７．３０	－３１，４５２，６４７．０８	４２，７１９，４７０．２２
２．基金赎回款	－５７８，４６７，８４８．７４	２４４，３１６，９５５．１１	－３３４，１５０，８９３．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３６８，８５６，０７６．７５	－４７０，６２６，４９８．２７	８９８，２２９，５７８．４８

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业（集团）有限公司	本基金管理人股东
上海城投控股股份有限公司	本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司	本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	４１３，９９９，５７５．６３	９．０１％	５６７，０２４，００１．１８	２０．７６％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１３，３４９，５４０．２９	１３，６７４，２４５．３４
其中：支付销售机构的客户维护费	１，６２７，１７５．３２	１，７２０，４９１．２８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，２２４，９２３．４３	２，２７９，０４１．００

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上海市原水股份有限公司	－	－	３９，６１８，０００．００	２．８９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	１１６，６５５，８１６．３５	１，１２２，９０４．４３	４１０，１８５，５８１．２４	２，７９５，００８．０８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７２４，８９６，０１２．７０	８１．０６
	其中：股票	７２４，８９６，０１２．７０	８１．０６
２	固定收益投资	３５，７３４，９５０．００	４．００
	其中：债券	３５，７３４，９５０．００	４．００
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１８，９２２，１７０．００	１３．３０
６	其他各项资产	１４，６８８，１０１．８７	１．６４
７	合计	８９４，２４１，２３４．５７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９，３１０，１５８．５３	１．０５
Ｂ	采掘业	３４，６４０，２６６．４４	３．８９
Ｃ	制造业	２２０，０３９，９４４．２９	２４．７４
Ｃ０	食品、饮料	４８，２６３，９２７．３４	５．４３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１５，９８１，８０１．３０	１．８０
Ｃ２	木材、家具	２，４４０，０００．００	０．２７
Ｃ３	造纸、印刷	６７８，１１４．００	０．０８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３４，８２２，５００．００	３．９１
Ｃ５	电子	１０，７２１，１０３．３０	１．２１
Ｃ６	金属、非金属	６２，７５３，９３３．００	７．０６
Ｃ７	机械、设备、仪表	４２，０９２，０８９．３５	４．７３
Ｃ８	医药、生物制品	２，２８６，４７６．００	０．２６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１７，４１２，６００．００	１．９６
Ｆ	交通运输、仓储业	３７，８８２，０００．００	４．２６
Ｇ	信息技术业	１８，６３９，８８５．３６	２．１０
Ｈ	批发和零售贸易	３８，４７５，２５８．１１	４．３３
Ｉ	金融、保险业	２９３，６９３，７３０．３６	３３．０２
Ｊ	房地产业	５１，３２９，５４２．３５	５．７７
Ｋ	社会服务业	７２８，０００．００	０．０８
Ｌ	传播与文化产业	２，７４４，６２７．２６	０．３１
Ｍ	综合类	－	－
	合计	７２４，８９６，０１２．７０	８１．５０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	４，４００，０００	５６，３６４，０００．００	６．３４
２	６０１２８８	农业银行	１６，６００，０００	４４，４８８，０００．００	５．００
３	６０１３１８	中国平安	６８０，０００	３８，１８８，８００．００	４．２９
４	０００６２９	＊ＳＴ钒钛	２，４００，０００	２７，６９６，０００．００	３．１１
５	６０００１６	民生银行	５，０００，０００	２５，１００，０００．００	２．８２
６	６０１００９	南京银行	２，５００，０００	２４，８５０，０００．００	２．７９
７	６０１６０１	中国太保	７００，０００	１６，０３０，０００．００	１．８０
８	６００２４０	华业地产	２，１３９，６０３	１５，９４０，０４２．３５	１．７９
９	６００３６１	华联综超	１，４９９，８８５	１５，７３３，７９３．６５	１．７７
１０	０００００１	深发展Ａ	９９６，３００	１５，７３１，５７７．００	１．７７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	８６，０７０，８６１．８８	９．５８
２	６０１００６	大秦铁路	５７，９５９，４７１．６０	６．４５
３	０００６２９	＊ＳＴ钒钛	５４，７１８，７１２．７７	６．０９
４	６０１３１８	中国平安	４６，０９２，４７４．８５	５．１３
５	６０１００９	南京银行	４４，６２８，９２３．１８	４．９７
６	６０００３６	招商银行	４４，２１０，４８８．７５	４．９２
７	６０１３９８	工商银行	３６，７７０，３２９．２４	４．０９
８	６０００２８	中国石化	３４，５３１，０５８．２０	３．８４
９	６０００１６	民生银行	３４，４１６，１６５．６０	３．８３
１０	６０００００	浦发银行	３２，０２２，３４７．４２	３．５７
１１	６０１６２８	中国人寿	３０，４８０，４２９．０７	３．３９
１２	６０１１６６	兴业银行	２９，１３３，４８２．３４	３．２４

１３	６０１３２８	交通银行	２８，３１７，０３６．４６	３．１５
１４	６０１６０１	中国太保	２６，５０８，４１０．７６	２．９５
１５	６００２４０	华业地产	２６，４５８，９２８．７２	２．９５
１６	０００８５８	五 粮 液	２６，０５９，２８０．３５	２．９０
１７	６０１１６９	北京银行	２４，５６７，８３６．５１	２．７４
１８	６００３６１	华联综超	２３，５４５，２８５．２４	２．６２
１９	０００００２	万 科Ａ	２３，４８５，３５９．７６	２．６１
２０	６０１６９９	潞安环能	２２，４７１，０３０．７７	２．５０
２１	６００６４２	申能股份	２２，４３３，５０４．９０	２．５０
２２	０００００１	深发展Ａ	２２，２４２，１９９．４１	２．４８
２３	００２３３６	人人乐	２１，９９９，１７７．４０	２．４５
２４	６００００９	上海机场	２１，９５３，１８２．６４	２．４４
２５	６０１６６８	中国建筑	２０，８１０，４９７．００	２．３２
２６	６００３８３	金地集团	２０，７６５，２６３．３４	２．３１
２７	６０１０８８	中国神华	１８，８９６，３３６．７９	２．１０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６２９	＊ＳＴ钒钛	４９，５９７，８２６．９７	５．５２
２	６０１００６	大秦铁路	４７，６４１，２３７．１５	５．３０
３	６０１２８８	农业银行	４１，７２２，６４４．３９	４．６４
４	６０１３９８	工商银行	３７，１２０，０００．００	４．１３
５	６０００２８	中国石化	３３，３２９，７００．６３	３．７１
６	０００８５８	五 粮 液	２５，３８９，３４８．７７	２．８３
７	６０１３１８	中国平安	２４，６０６，８６１．４２	２．７４
８	６０１６６８	中国建筑	２４，３９０，０００．００	２．７２
９	６００６４２	申能股份	２３，２９９，９１３．５２	２．５９
１０	６０１６２８	中国人寿	２２，８９０，６９７．３９	２．５５
１１	６０１３２８	交通银行	２２，５７７，５３９．６０	２．５１
１２	００００３９	中集集团	２１，７１０，９７２．９１	２．４２
１３	３００００２	神州泰岳	２０，４１２，５０４．５８	２．２７
１４	０００００２	万 科Ａ	２０，２２７，５２２．７２	２．２５
１５	６０００１５	华夏银行	１９，６０２，４７１．０５	２．１８
１６	６０１００９	南京银行	１９，２７８，０５７．０３	２．１５
１７	００００２２	深赤湾Ａ	１９，０９７，１１６．６１	２．１３
１８	６０１９８８	中国银行	１９，０６９，２６２．２６	２．１２
１９	６０００１６	民生银行	１８，４４６，０３３．８８	２．０５
２０	６００８３０	香溢融通	１７，４６１，３２２．２１	１．９４

买入股票的成本（成交）总额	２，４９８，０４６，０５５．８２
卖出股票的收入（成交）总额	２，２６０，２３８，４９４．９７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２９，３３７，０００．００	３．３０
３	金融债券	６，３９７，９５０．００	０．７２
	其中：政策性金融债	６，３９７，９５０．００	０．７２
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３５，７３４，９５０．００	４．０２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０２３	１０央行票据２３	３００，０００	２９，３３７，０００．００	３．３０
２	１００２３３	１０国开３３	６５，０００	６，３９７，９５０．００	０．７２

序号	名称	金额
１	存出保证金	８９０，７４１．００
２	应收证券清算款	１３，１７５，８８０．８０
３	应收股利	－
４	应收利息	４５９，９３０．７３
５	应收申购款	１６１，５４９．３４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，６８８，１０１．８７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７０，０９９	１８，９０２．０２	１４５，９４５，８８２．７４	１１．０１％	１，１７９，０６６，９８５．３４	８８．９９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７８５，０１０．３０	０．０６％

基金合同生效日（２００４年１１月２５日）基金份额总额	１，１３０，７２７，７２５．９９
本报告期期初基金份额总额	１，３６８，８５６，０７６．７５
本报告期基金总申购份额	２３１，４４２，０９７．６３
减：本报告期基金总赎回份额	２７５，２８５，３０６．３０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，３２５，０１２，８６８．０８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司	２	４１３，９９９，５７５．６３	９．０１％	３３６，３７８．２３	８．７７％	－
东方证券股份有限公司	１	３７３，２９８，６７０．８８	８．１３％	３１７，３０３．７３	８．２７％	－
中国国际金融有限公司	２	６５６，５９７，５４４．０９	１４．２９％	５３３，４９０．４８	１３．９０％	－
中信证券股份有限公司	１	８４０，９９０，３０６．７１	１８．３０％	７１４，８３９．２３	１８．６３％	－
国元证券股份有限公司	２	５６３，４９４，８８１．３３	１２．２６％	４７６，３８２．４７	１２．４２％	－
中国银河证券股份有限公司	１	６５，９７１，４４０．７５	１．４４％	５３，６０２．５１	１．４０％	－
国信证券股份有限公司	１	２３１，７６９，４１４．１８	５．０４％	１９７，００２．８６	５．１３％	－
申银万国证券股份有限公司	１	２１５，７１８，２６９．２３	４．７０％	１８３，３６０．１３	４．７８％	－
国金证券股份有限公司	１	３２２，４７７，６６８．１４	７．０２％	２６２，０１４．４５	６．８３％	－
中国建银投资证券有限责任公司	１	２９０，４２２，５３２．０６	６．３２％	２３５，９７０．０３	６．１５％	－
长江证券股份有限公司	１	６１９，６９１，６５６．１１	１３．４９％	５２６，７３５．８９	１３．７３％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	５０，０００，０００．００	１００．００％	－	－
国元证券股份有限公司	７，３２２，１８９．６０	９５．７９％	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限责任公司	３２１，６００．００	４．２１％	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－