基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标单位：人民币元

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注： １．本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金于２００６年４月２４日起推出持续性收费模式，将前端收费模式定义为Ａ类收费模式，后端收费模式定义为Ｂ类收费模式，二者对应的基金份额简称“大成债券Ａ／Ｂ”；将持续性收费模式定义为Ｃ类收费模式，对应的基金份额简称“大成债券Ｃ”。

２．按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的８０％；投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

大成债券Ａ／Ｂ：单位：人民币元

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大成债券Ｃ：单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成债券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济在２０１０年显示出更多的复杂性和不确定性，主要表现在：在海外经济复苏尚不稳固的情况下，货币政策要在“保增长”与“控通胀”之间权衡取舍；房价迅速反弹，资产泡沫风险不断累积；为拉动内需，地方政府以城投企业为平台向银行融资大量上马基建项目，导致地方政府过度负债，中央政府面临两难选择。回望过去一年，平衡上述几个因素以及随之带来的政策频繁变动导致总需求在一年之中经历了增长过强、严重疲软和偏强三种状态，经济周期明显缩短。

经济增长与通胀膨胀仍然是主导２０１０年债券走势的两个基本因素，但收益率的波动明显加大，还与以下三个因素有关：一是通胀的走势，尤其在四季度，ＣＰＩ远超出市场的预期；二是货币政策不透明，在政策频繁变动时，市场难以形成稳定的政策预期；三是货币市场资金面较为脆弱，阶段性流动性异常紧张的情况屡屡出现。具体来看，年初经济出现过热苗头，市场对利率品种较为谨慎。而由于信用利差处于历史较高水平，对利率风险提供了一定的利差保护空间，信用品种体现出较高的配置价值。进入二季度，市场对经济增长下滑的担忧加剧，收益率曲线出现牛平。信用债的表现则更加出色，交易所交易活跃的信用债二季度收益率降幅达到５０－７０个基点。三季度随着增长触底反弹的趋势逐步确立，收益率曲线开始陡峭化上行。此外，通胀快速上行成为市场关注的焦点。货币政策在四季度再次转向，央行先后两次上调基准利率，三次上调存款准备金，债市出现大幅下跌，收益率累计升幅超过１００个基点。信用债受基准利率拖累，也出现大幅调整。

２０１０年我们继续执行本基金合同生效以来一直执行的投资策略，即在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。同时尽量降低基金组合的净值波动率，获得稳定增长的收益。

在资产配置层面上，考虑到上半年传统可转债类资产的风险收益特征基本等同于二级市场股票的特征，我们没有进行该类资产的二级市场配置，仅参与了可转债的一级市场申购。下半年可转债类资产的风险收益特征出现转变，其中中行转债、工行转债等转债品种投资价值凸显。本基金根据市场情况，结合本基金的低波动风险特征的要求，关注可转债的长期投资价值，增持了部分转股溢价率较低、波动率较低的银行类转债。

由于２０１０年新股发行定价总体偏高，申购新股的风险不断增大，因此我们根据市场情况，逐步减少了参与新股投资的力度。我们结合发行公司基本面、资金成本状况，坚持对首发新股进行估值分析，严格选择、合理询价、高度谨慎参与以提高组合整体收益率，规避投资风险。全年本基金新股投资比例不断降低，截止年底，股票持仓控制在至５％的范围内，较好地控制了权益类资产的风险及波动。

在债券类资产的投资上，我们基于对宏观经济环境和债券收益率曲线变动预期，继续对组合进行主动管理。在保证流动性的同时，对债券组合结构进行了调整，上半年逐步提高了债券投资组合久期，下半年市场发生转向时，降低组合久期至２以下。在具体类别资产选择中，我们减少了对利率品种的投资，加大对信用产品的研究分析，经过对发行公司基本面和发行条款的谨慎选择，我们重点增加了对交易所部分可分离交易债的投资获取较高税后收益。

以上投资操作保持了整体组合的流动性，并在债券收益率曲线调整过程中获得了较高投资收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，大成债券Ａ／Ｂ份额净值增长率为６．５６％，大成债券Ｃ份额净值增长率为６．１９％，同期业绩比较基准增长率为１．９２％，基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，通胀的走势仍然可能是影响债券市场的重要因素，不确定性因素包括海外经济复苏带来的大宗商品价格上涨、劳动力价格上升带来的结构性成本上涨、自然灾害带来的一次性供给冲击等。流动性也可能是影响债市走势的又一重要因素，这既有中国内生的因素，包括准备金达到历史高位导致货币乘数下降，货币派生能力不足使得货币供给更加依赖基础货币的投放；负利率下存款增速下降，银行揽存压力较大等。也有外生的因素，包括海外经济强劲恢复带来的资本回流，可能导致外汇占款少增等。因此相比利率品种，相对确定的收益仍然来自信用债，目前的利差保护能够抵御一定的利率风险。

２０１１年我们将继续秉承“在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作”的操作策略。其中，债券投资组合将充分重视组合的收益性和流动性，重点投资流动性较好的央票和金融债，同时保持较高的信用债投资比例以获取较高的持有期收益。久期策略上，２０１１年计划保持较低久期，同时结合市场债券收益率曲线的波动做好主动性管理，寻找机会适当进行波段操作，提高组合收益率。

在可转债和新股投资方面，２０１１年本基金将根据市场情况，结合本基金的低波动风险特征的要求，关注可转债的长期投资价值，适度参与二级市场可转债投资。同时我们将继续谨慎参与新股投资。我们结合发行公司基本面、资金成本状况，坚持对首发新股进行估值分析，严格选择、合理询价、高度谨慎参与以提高组合整体收益率，规避投资风险。

我们非常感谢基金份额持有人的长期信任和支持，我们将继续按照债券基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，进一步调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润３７，３１３，１０５．１０元（每十份基金份额分红０．６５元）。另外，本基金管理人已于２０１１年１月１４日公告以截至２０１０年１２月３１日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，Ａ／Ｂ类基金按每１０份基金份额派发红利０．３３元，Ｃ类基金按每１０份基金份额派发红利０．２０元，符合基金合同规定的分红比例。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金托管协议》的约定，对大成债券投资基金管理人—大成基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

２０１１年３月２５日

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：大成债券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，大成债券Ａ／Ｂ类基金份额净值１．０５０８元，大成债券Ｃ类基金份额净值１．０２２７元；基金份额总额４９８，３５０，９８３．９４份，其中大成债券Ａ／Ｂ类基金份额２５５，２１６，９０３．１６份，大成债券Ｃ类基金份额２４３，１３４，０８０．７８份。

７．２ 利润表

会计主体：大成债券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成债券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１． 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

无。

７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．３ 销售服务费单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日持续性销售服务费收费模式下的Ｃ类基金份额对应的基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３ ％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

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７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

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注：基金管理人大成基金在２００９年度赎回本基金Ｃ类份额的交易委托招商证券股份有限公司办理，无赎回费。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

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７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位： 人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

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８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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注：上述机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度应支付的审计费用为５．１３万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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注：１．本报告期内本基金未退租交易单元，新增了银河证券、海通证券、联合证券、国金证券、中信建投、国泰君安、中金公司、招商证券、光大证券、兴业证券、浙商证券、西部证券、华创证券等交易单元。

２． 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用券商专用交易单元的选择标准和程序。

租用券商专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用券商专用交易单元的程序：首先根据租用券商专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

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大成基金管理有限公司

二○一一年三月三十一日

基金简称	大成债券
基金主代码	０９０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年６月１２日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４９８，３５０，９８３．９４份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	０９０００２／０９１００２	０９２００２
报告期末下属分级基金的份额总额	２５５，２１６，９０３．１６份	２４３，１３４，０８０．７８份

投资目标	在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资策略	通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值－方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。
业绩比较基准	中国债券总指数

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
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３．１．１期间数据和指标	２０１０年		２００９年		２００８年
	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ
本期已实现收益	１９，４５７，３５９．１４	２２，８２３，７０８．７８	２６，６３９，５２０．５７	７０，０９２，６５１．７５	２６，９６６，１５９．１３	４２，７８５，０１０．８８
本期利润	１４，３１６，８７２．５８	２６，４２７，６３９．１８	－２，２１２，８４４．３８	－２９，３０１，１６９．３０	６５，１３０，６１２．２１	１４８，１６６，７５２．８９
加权平均基金份额本期利润	０．０６４２	０．０７４０	－０．００６１	－０．０３２５	０．１１０２	０．１２２１
本期基金份额净值增长率	６．５６％	６．１９％	２．７２％	２．２４％	１１．１０％	１０．５６％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末		２００９年末		２００８年末
	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０５０８	０．０２２７	０．０４８８	０．０２５９	０．０４３４	０．００７０
期末基金资产净值	２６８，１７０，０７３．６０	２４８，６４６，７７０．３６	１９７，６９８，３３９．５２	２７１，４０４，３９５．５３	８６５，６１４，２０６．２３	２，４８８，６８７，１０３．８０
期末基金份额净值	１．０５０８	１．０２２７	１．０４８８	１．０２５９	１．０６１２	１．０４３７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９ 中国农业银行股份有限公司托管业务部

份额级别	阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
大成债券Ａ／Ｂ	过去三个月	１．２０％	０．２９％	－２．２５％	０．１５％	３．４５％	０．１４％
	过去六个月	３．６４％	０．２２％	－１．４５％	０．１２％	５．０９％	０．１０％
	过去一年	６．５６％	０．１８％	１．９２％	０．１０％	４．６４％	０．０８％
	过去三年	２１．６１％	０．１６％	１５．６４％	０．１５％	５．９７％	０．０１％
	过去五年	４０．６１％	０．１６％	１６．５３％	０．１３％	２４．０８％	０．０３％
	自基金合同生效起至今	６４．０１％	０．２１％	２３．９４％	０．２０％	４０．０７％	０．０１％
大成债券Ｃ	过去三个月	１．１０％	０．２９％	－２．２５％	０．１５％	３．３５％	０．１４％
	过去六个月	３．４６％	０．２２％	－１．４５％	０．１２％	４．９１％	０．１０％
	过去一年	６．１９％	０．１８％	１．９２％	０．１０％	４．２７％	０．０８％
	过去三年	２０．０３％	０．１６％	１５．６４％	０．１５％	４．３９％	０．０１％
	过去五年	３７．４４％	０．１６％	１６．５３％	０．１３％	２０．９１％	０．０３％
	自基金合同生效起至今	６０．３１％	０．２１％	２３．９４％	０．２０％	３６．３７％	０．０１％

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	９，０５９，６１５．４０	４６，１６５，０６３．２９
结算备付金	１，７２３，７００．２４	２，４６０，２８９．６０
存出保证金	１８３，８６７．１４	４１０，０００．００
交易性金融资产	４８８，９２０，５２５．２３	４２５，０４７，４７７．８３
其中：股票投资	２５，１０９，０３３．３３	３６，３４２，３８１．３３
基金投资	－	－
债券投资	４６３，８１１，４９１．９０	３６４，７０５，０９６．５０
资产支持证券投资	－	２４，０００，０００．００
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２，７２１，１３５．３５	３，７５６，４４５．１０
应收股利	－	－
应收申购款	２１，８２０，９６１．７１	１，４８４，３５６．６７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５２４，４２９，８０５．０７	４７９，３２３，６３２．４９
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	５０１，７９７．９２	４，１６４，７９３．１５
应付管理人报酬	３００，８００．３３	２９３，２１１．９２
应付托管费	８５，９４２．９６	８３，７７４．８５
应付销售服务费	５９，６５３．６２	７５，５２７．８９
应付交易费用	４６，９９７．３２	５，８７７．０１
应交税费	６，０７４，３３０．５５	５，１３０，１７５．１１
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５４３，４３８．４１	４６７，５３７．５１
负债合计	７，６１２，９６１．１１	１０，２２０，８９７．４４
所有者权益：
实收基金	４９８，３５０，９８３．９４	４５３，０５５，３０４．２５
未分配利润	１８，４６５，８６０．０２	１６，０４７，４３０．８０
所有者权益合计	５１６，８１６，８４３．９６	４６９，１０２，７３５．０５
负债和所有者权益总计	５２４，４２９，８０５．０７	４７９，３２３，６３２．４９

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．６５０	８，５３７，６６１．３２	５，６４３，９７１．３２	１４，１８１，６３２．６４	－
２００９年	０．４００	９，１６５，４５７．６８	５，６９４，３０５．６８	１４，８５９，７６３．３６	－
２００８年	１．３０５	４２，４１３，０１５．９８	３５，１６１，７２９．０６	７７，５７４，７４５．０４	－
合计	２．３５５	６０，１１６，１３４．９８	４６，５００，００６．０６	１０６，６１６，１４１．０４	－

项 目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入	４９，４４５，９６７．３６	－１３，８７６，６６４．８３
１．利息收入	１２，２３４，４５４．５１	４６，８８０，９４４．２３
其中：存款利息收入	５３４，２５４．５６	１，２００，９３９．２９
债券利息收入	１１，３０６，２５５．３０	４４，０４４，２３８．１５
资产支持证券利息收入	３９３，９４４．６５	１，６３５，７６６．７９
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３８，５１６，８１３．２２	６６，７９５，８５６．１９
其中：股票投资收益	３２，３５２，１７３．３６	７，９１５，０９６．８３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	６，１０５，４５７．３０	５６，９４４，３３１．０２
资产支持证券投资收益	－	１，６６４，３７４．９１
衍生工具收益	－	２５２，６２８．３９
股利收益	５９，１８２．５６	１９，４２５．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，５３６，５５６．１６	－１２８，２４６，１８６．００
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２３１，２５５．７９	６９２，７２０．７５
减：二、费用	８，７０１，４５５．６０	１７，６３７，３４８．８５
１．管理人报酬	４，２２４，５８３．５０	９，３８７，７６２．６６
２．托管费	１，２０７，０２３．８４	２，６８２，２１７．８８
３．销售服务费	１，１０７，９８７．５２	２，８６２，５４１．４８
４．交易费用	１９２，６８９．２４	７３，５３２．２８
５．利息支出	１，３２０，３６４．２６	１，９０７，５７２．１０
其中：卖出回购金融资产支出	１，３２０，３６４．２６	１，９０７，５７２．１０
６．其他费用	６４８，８０７．２４	７２３，７２２．４５
三、利润总额亏损总额以“－”号填列）	４０，７４４，５１１．７６	－３１，５１４，０１３．６８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４０，７４４，５１１．７６	－３１，５１４，０１３．６８

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．６５０	１８，７７６，６５６．１０	４，３５４，８１６．３６	２３，１３１，４７２．４６	－
２００９年	０．４００	４１，６０９，０８６．４２	６，６１８，７７８．０７	４８，２２７，８６４．４９	－
２００８年	１．３０５	１７６，４９９，３５６．６３	４２，３１０，９８３．６１	２１８，８１０，３４０．２４	－
合计	２．３５５	２３６，８８５，０９９．１５	５３，２８４，５７８．０４	２９０，１６９，６７７．１９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王立女士	本基金基金经理	２００９年５月２３日	－－	９年	经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。２００５年４月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理。２００７年１月１２日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。２００９年５月２３日起兼任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
徐生沪先生	本基金基金经理助理	２００７年１１月２６日	２０１０年６月１０日	７年	经济学学士，曾任职于中国农业银行上海市分行，２００３年加入大成基金管理有限公司，曾任基金运营部登记清算中心主管。具有基金从业资格。国籍：中国。

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东

项目	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	上年度可比期间２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，２２４，５８３．５０	９，３８７，７６２．６６
其中：支付给销售机构的客户维护费	３９０，８３２．９３	１，０６２，８９８．２３

项目	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	上年度可比期间２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２０７，０２３．８４	２，６８２，２１７．８８

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ／Ｂ类	Ｃ类	合计
大成基金	－	７１０，５０２．１１	７１０，５０２．１１
中国农业银行	－	１０７，３２４．０６	１０７，３２４．０６
光大证券	－	１，８３１．３７	１，８３１．３７
合计	－	８１９，６５７．５４	８１９，６５７．５４
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ／Ｂ类	Ｃ类	合计
大成基金	－	１，１４７，４８１．７４	１，１４７，４８１．７４
中国农业银行	－	４０３，６９４．５３	４０３，６９４．５３
光大证券	－	１０４．４８	１０４．４８
合计	－	１，５５１，２８０．７５	１，５５１，２８０．７５

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	２９，７１９，１２７．２６	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	１５８，６３８，８６７．２０	１２１，４４４，８２８．３７	－	－	－	－

项目	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		上年度可比期间２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	Ａ／Ｂ类	Ｃ类	Ａ／Ｂ类	Ｃ类
基金合同生效日（２００３年６月１２日）持有的基金份额	－	－	－	－
期初持有的基金份额	－	－	－	４６，５３３，２７１．２９
期间申购／买入总份额	－	－	－	－
期间因拆分变动份额	－	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－	－４６，５３３，２７１．２９
期末持有的基金份额	－	－	－	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	－	－	－

关联方 名称	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		上年度可比期间２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	９，０５９，６１５．４０	４９９，５６０．０５	４６，１６５，０６３．２９	８４１，７５５．４１

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２４９３	荣盛石化	１０／１０／２２	１１／０２／０９	新股网下申购	５３．８０	６３．９６	１４１，９９６	７，６３９，３８４．８０	９，０８２，０６４．１６	－
３００１３４	大富科技	１０／１０／１４	１１／０１／２６	新股网下申购	４９．５０	６６．００	１０２，８０３	５，０８８，７４８．５０	６，７８４，９９８．００	－
００２４９２	恒基达鑫	１０／１０／２２	１１／０２／０９	新股网下申购	１６．００	２０．９５	２０９，９５９	３，３５９，３４４．００	４，３９８，６４１．０５	－
００２４９５	佳隆股份	１０／１０／２２	１１／０２／０９	新股网下申购	３２．００	３１．５７	８０，７４５	２，５８３，８４０．００	２，５４９，１１９．６５	－
３００１３７	先河环保	１０／１０／２７	１１／０２／０９	新股网下申购	２２．００	３８．２１	３２，１６７	７０７，６７４．００	１，２２９，１０１．０７	－
３００１５９	新研股份	１０／１２／２９	１１／０１／０７	新股网上申购	６９．９８	６９．９８	５００	３４，９９０．００	３４，９９０．００	－
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／０１／０７	新股网上申购	５．９９	５．９９	５，０００	２９，９５０．００	２９，９５０．００	－
３００１５６	天立环保	１０／１２／２９	１１／０１／０７	新股网上申购	５８．００	５８．００	５００	２９，０００．００	２９，０００．００	－
３００１５７	恒泰艾普	１０／１２／２９	１１／０１／０７	新股网上申购	５７．００	５７．００	５００	２８，５００．００	２８，５００．００	－

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００１１３	顺网科技	１０／１２／１３	资产重组	６９．４０	１１／０１／３１	７５．９８	１３，１５１	５６５，２２９．９８	９１２，６７９．４０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５，１０９，０３３．３３	４．７９
	其中：股票	２５，１０９，０３３．３３	４．７９
２	固定收益投资	４６３，８１１，４９１．９０	８８．４４
	其中：债券	４６３，８１１，４９１．９０	８８．４４
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	１０，７８３，３１５．６４	２．０６
６	其他各项资产	２４，７２５，９６４．２０	４．７１
７	合计	５２４，４２９，８０５．０７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２９，９５０．００	０．０１
Ｂ	采掘业	－	０．００
Ｃ	制造业	１２，９２５，２６４．８８	２．５０
Ｃ０	食品、饮料	２，５４９，１１９．６５	０．４９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９，０８２，０６４．１６	１．７６
Ｃ５	电子	－	０．００
Ｃ６	金属、非金属	－	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，２９４，０８１．０７	０．２５
Ｃ８	医药、生物制品	－	０．００
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	４，３９８，６４１．０５	０．８５
Ｇ	信息技术业	７，６９７，６７７．４０	１．４９
Ｈ	批发和零售贸易	－	０．００
Ｉ	金融、保险业	－	０．００
Ｊ	房地产业	－	０．００
Ｋ	社会服务业	５７，５００．００	０．０１
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	２５，１０９，０３３．３３	４．８６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４５３，０５５，３０４．２５	１６，０４７，４３０．８０	４６９，１０２，７３５．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４０，７４４，５１１．７６	４０，７４４，５１１．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４５，２９５，６７９．６９	－１，０１２，９７７．４４	４４，２８２，７０２．２５
其中：１．基金申购款	１，１０３，９１０，５０７．３２	３７，２８４，３７４．７６	１，１４１，１９４，８８２．０８
２．基金赎回款	－１，０５８，６１４，８２７．６３	－３８，２９７，３５２．２０	－１，０９６，９１２，１７９．８３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３７，３１３，１０５．１０	－３７，３１３，１０５．１０
五、期末所有者权益（基金净值）	４９８，３５０，９８３．９４	１８，４６５，８６０．０２	５１６，８１６，８４３．９６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２４９３	荣盛石化	１４１，９９６	９，０８２，０６４．１６	１．７６
２	３００１３４	大富科技	１０２，８０３	６，７８４，９９８．００	１．３１
３	００２４９２	恒基达鑫	２０９，９５９	４，３９８，６４１．０５	０．８５
４	００２４９５	佳隆股份	８０，７４５	２，５４９，１１９．６５	０．４９
５	３００１３７	先河环保	３２，１６７	１，２２９，１０１．０７	０．２４
６	３００１１３	顺网科技	１３，１５１	９１２，６７９．４０	０．１８
７	３００１５９	新研股份	５００	３４，９９０．００	０．０１
８	６０１１１８	海南橡胶	５，０００	２９，９５０．００	０．０１
９	３００１５６	天立环保	５００	２９，０００．００	０．０１
１０	３００１５７	恒泰艾普	５００	２８，５００．００	０．０１

项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，２００，１８０，６７７．１９	１５４，１２０，６３２．８４	３，３５４，３０１，３１０．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３１，５１４，０１３．６８	－３１，５１４，０１３．６８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，７４７，１２５，３７２．９４	－４３，４７１，５６０．５１	－２，７９０，５９６，９３３．４５
其中：１．基金申购款	４，５００，７５２，９８０．７９	１１８，３３７，５７６．８３	４，６１９，０９０，５５７．６２
２．基金赎回款	－７，２４７，８７８，３５３．７３	－１６１，８０９，１３７．３４	－７，４０９，６８７，４９１．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６３，０８７，６２７．８５	－６３，０８７，６２７．８５
五、期末所有者权益（基金净值）	４５３，０５５，３０４．２５	１６，０４７，４３０．８０	４６９，１０２，７３５．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２４９３	荣盛石化	７，６３９，３８４．８０	１．６３
２	３００１３４	大富科技	５，０８８，７４８．５０	１．０８
３	３００１１１	向日葵	４，７５７，４０７．２０	１．０１
４	３００１１８	东方日升	４，３９９，８３６．００	０．９４
５	００２４９２	恒基达鑫	３，３５９，３４４．００	０．７２
６	３００１０５	龙源技术	３，３５６，４９０．００	０．７２
７	６０１１７９	中国西电	３，１９２，４７６．９０	０．６８
８	３０００８０	新大新材	２，８８０，３７１．２０	０．６１
９	３００１２４	汇川技术	２，８５９，３１４．５２	０．６１
１０	００２３９９	海普瑞	２，６００，６５６．００	０．５５
１１	００２４９５	佳隆股份	２，５８３，８４０．００	０．５５
１２	３０００４８	合康变频	２，４８３，３２９．５２	０．５３
１３	３０００７７	国民技术	２，３８５，５１２．５０	０．５１
１４	３０００５２	中青宝	２，３４３，０００．００	０．５０
１５	３００１１５	长盈精密	２，３４１，１７８．００	０．５０
１６	００２４７７	雏鹰农牧	２，０４７，８８５．００	０．４４
１７	００２４３３	太安堂	１，６８３，４５８．２８	０．３６
１８	００２４７０	金正大	１，６４８，８１５．００	０．３５
１９	００２３４３	禾欣股份	１，５７３，９０１．００	０．３４
２０	３００１１３	顺网科技	１，４２０，５３１．９８	０．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１１１	向日葵	６，９６６，３４７．２６	１．４９
２	３００１１８	东方日升	６，９１３，１０５．３１	１．４７
３	３００１０５	龙源技术	６，７４３，２０７．８１	１．４４
４	３００１２４	汇川技术	５，１０２，６６３．５０	１．０９
５	３０００４８	合康变频	３，７１２，７８４．４０	０．７９
６	００２４７７	雏鹰农牧	３，３３５，４１５．５５	０．７１
７	３０００７７	国民技术	３，１３５，７５６．９０	０．６７
８	３０００８０	新大新材	３，１１８，３３０．００	０．６６
９	３００１１５	长盈精密	３，１１０，４００．６４	０．６６
１０	６０１１７９	中国西电	２，７５２，４３３．１３	０．５９
１１	６０１２９９	中国北车	２，６８３，０６２．３６	０．５７
１２	３０００５２	中青宝	２，３４４，８５９．７５	０．５０
１３	００２３０４	洋河股份	２，２８５，３６６．００	０．４９
１４	００２３９９	海普瑞	２，２４５，３３３．２０	０．４８
１５	００２４７０	金正大	２，１３６，９３９．５０	０．４６
１６	３０００１１	鼎汉技术	２，１３０，９７０．００	０．４５
１７	００２３０８	威创股份	１，９７７，５６４．００	０．４２
１８	３０００５４	鼎龙股份	１，９４０，４３３．２４	０．４１
１９	３００１２０	经纬电材	１，９０８，０４９．８１	０．４１
２０	００２３０３	美盈森	１，７６２，５４２．０２	０．３８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	０．００
２	央行票据	２９，３７６，０００．００	５．６８
３	金融债券	１５０，７５８，０００．００	２９．１７
	其中：政策性金融债	１２３，４４６，０００．００	２３．８９
４	企业债券	１８５，５４９，４３８．９０	３５．９０
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	９８，１２８，０５３．００	１８．９９
７	其他	－	０．００
８	合计	４６３，８１１，４９１．９０	８９．７４

买入股票成本（成交）总额	７６，６５７，４１３．２１
卖出股票收入（成交）总额	１１２，６６２，０２１．９２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０２１８	０８国开１８	８００，０００	７８，３４４，０００．００	１５．１６
２	１２６０１８	０８江铜债	７９９，９１０	６２，１４５，００７．９０	１２．０２
３	１１３００２	工行转债	４１９，９７０	４９，６１５，２５５．８０	９．６０
４	１１３００１	中行转债	４３１，５２０	４７，４０６，７８７．２０	９．１７
５	１００２３４	１０国开３４	４００，０００	４０，１６４，０００．００	７．７７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１８３，８６７．１４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，７２１，１３５．３５
５	应收申购款	２１，８２０，９６１．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，７２５，９６４．２０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况 说明
１	００２４９３	荣盛石化	９，０８２，０６４．１６	１．７６	新股网下申购
２	３００１３４	大富科技	６，７８４，９９８．００	１．３１	新股网下申购
３	００２４９２	恒基达鑫	４，３９８，６４１．０５	０．８５	新股网下申购
４	００２４９５	佳隆股份	２，５４９，１１９．６５	０．４９	新股网下申购
５	３００１３７	先河环保	１，２２９，１０１．０７	０．２４	新股网下申购
６	３００１１３	顺网科技	９１２，６７９．４０	０．１８	资产重组
７	３００１５９	新研股份	３４，９９０．００	０．０１	新股网上申购
８	６０１１１８	海南橡胶	２９，９５０．００	０．０１	新股网上申购
９	３００１５６	天立环保	２９，０００．００	０．０１	新股网上申购
１０	３００１５７	恒泰艾普	２８，５００．００	０．０１	新股网上申购

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４７，４０６，７８７．２０	９．１７

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
Ａ／Ｂ类	２３１，９４３	１，１００．３４	５０，９０８，２６０．３８	１９．９５％	２０４，３０８，６４２．７８	８０．０５％
Ｃ类	７３，２９６	３，３１７．１５	１０３，８１０，８１７．１６	４２．７０％	１３９，３２３，２６３．６２	５７．３０％
合计	３０５，２３９	１，６３２．６６	１５４，７１９，０７７．５４	３１．０５％	３４３，６３１，９０６．４０	６８．９５％

本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式		基金在承销期内买入
					数量（单位：股）	总金额
光大证券	３０００８４	海默科技	首次公开发行		３９，６１３	１，３０７，２２９．００
光大证券	３００１１１	向日葵	首次公开发行		２８３，１７９	４，７５７，４０７．２０
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）			总金额
－	－	－	－	－			－

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	Ａ／Ｂ类	１２６．６７	０．００００５％
	Ｃ类	－	－
	合计	１２６．６７	０．００００３％

	大成债券Ａ／Ｂ	大成债券Ｃ
基金合同生效日（２００３年６月１２日）基金份额总额	２，１５２，７７６，７３５．１３	－
本报告期期初基金份额总额	１８８，５００，２１８．１２	２６４，５５５，０８６．１３
本报告期基金总申购份额	２６６，１１４，５２７．８６	８３７，７９５，９７９．４６
减：本报告期基金总赎回份额	１９９，３９７，８４２．８２	８５９，２１６，９８４．８１
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２５５，２１６，９０３．１６	２４３，１３４，０８０．７８

券商名称	交易单元数量（个）	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	１	９，２６２，５８１．６０	８．２２％	１２０，０００．００	４２．３４％	－
英大证券	１	４９，９４４，３９２．８５	４４．３３％	１２０，０００．００	４２．３４％	－
银河证券	１	５３，４４２，０９７．４７	４７．４４％	４３，４２１．８０	１５．３２％
海通证券	１	１２，９５０．００	０．０１％	１０．５２	０．００％
联合证券	１	－	０．００％	－	０．００％
国金证券	１	－	０．００％	－	０．００％
中信建投	１	－	０．００％	－	０．００％
国泰君安	１	－	０．００％	－	０．００％
中金公司	１	－	０．００％	－	０．００％
招商证券	１	－	０．００％	－	０．００％
光大证券	１	－	０．００％	－	０．００％
兴业证券	１	－	０．００％	－	０．００％
浙商证券	１	－	０．００％	－	０．００％
西部证券	１	－	０．００％	－	０．００％
华创证券	１	－	０．００％	－	０．００％
合计	１５	１１２，６６２，０２１．９２	１００．００％	２８３，４３２．３２	１００．００％	－

券商名称	交易单元数量（个）	债券交易		回购交易		备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
申银万国	１	４０３，８８３，３０１．６４	９１．６０％	５，３３４，５００，０００．００	１００．００％	－
英大证券	１	２９，０１６，４８４．７１	６．５８％	－	０．００％	－
银河证券	１	８，０３９，６３１．４８	１．８２％	－	０．００％
海通证券	１	－	０．００％	－	０．００％
联合证券	１	－	０．００％	－	０．００％
国金证券	１	－	０．００％	－	０．００％
中信建投	１	－	０．００％	－	０．００％
国泰君安	１	－	０．００％	－	０．００％
中金公司	１	－	０．００％	－	０．００％
招商证券	１	－	０．００％	－	０．００％
光大证券	１	－	０．００％	－	０．００％
兴业证券	１	－	０．００％	－	０．００％
浙商证券	１	－	０．００％	－	０．００％
西部证券	１	－	０．００％	－	０．００％
华创证券	１	－	０．００％	－	０．００％
合计	１５	４４０，９３９，４１７．８３	１００．００％	５，３３４，５００，０００．００	１００．００％	－