基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。依据本基金２００５年８月３１日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的３０％～９５％，投资债券比例为基金资产净值的０％～６５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２００４年６月３日，２００４年度主要财务指标的计算期间为２００４年６月３日至２００４年１２月３１日。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

无 。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理简介

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年市场震荡常态的确符合之前预期，但其过程复杂调整幅度剧烈的程度却大大超出市场的预料。与欧美股市的上涨不同，在中国经济保持快速增长超出日本成为世界第二大经济体的同时Ａ股市场３００下跌了１２．５％。这种走势说明，中国经济、政策逐步脱离发达经济体的经济、政策的路径，并在内部“调结构”的政策导向下，使得Ａ股市场走出了独立的走势，而结构调整贯穿了全年走势的始终。

总结２０１０年的教训，我们觉得有以下三个方面的变化值得关注和参考：第一，政策。尽管Ａ股在过去一直被认为是政策市，但２０１０年更加使得我们对此有了进一步的感触，市场不但对政策变化非常敏感，而且对政策变化的预期也变得敏感起来。２０１０ 年市场走势的几个大的拐点均是因为政策或者政策预期变化导致的，预计这种情况在２０１１年将依然会持续。第二，战术策略上自上而下选择主题，自下而上精选个股。２０１０年股票表现分化十分严重，初期只按低估值的投资思路造成很大损失，后期重点按自下而上的个股精选策略却是本年度取得超额收益的主要来源。通过归因分析，自上而下选择行业重点配置也是重要一环，其中产业主题投资也是很重要的超额利润贡献。第三，估值水平与风险承受能力。２０１０年大盘股估值持续向下重估使得其股价持续跑输中小盘令许多投资者承受压力，本基金前３季度也因为偏重投资大盘蓝筹股而使净值受到较大拖累。但客观看待市场结构的这种变化，我们认为大小盘中短期相对表现差异充分地反映了各自的优势和劣势，更多的是估值的变化，而非实际盈利的差别。投资者可以根据自身的风险承受能力选择配置适合自己的投资标的，而对于本管理人来说只能把握与风险相匹配的收益。也是得益于这样的坚持，４季度本基金投资收益获得了逆转。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．８５９５元，本报告期份额净值增长率为５．７８％，同期业绩比较基准增长率为－８．７５％，高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，国际经济环境更加复杂，相比２０１０年新兴经济体的快速增长，２０１１年美国经济将成为全球经济的关注点之一。发达经济体与新兴市场国家经济政策走向将会脱钩，新兴经济市场更多的面对通胀压力，农产品价格不断创出新高，经济增速可能放缓，部分国家已经或可能由此出现骚乱。而欧洲经济体除德国和法国外，依然受债务危机影响。这些因素当中的最大变数是美国经济复苏进程中的美元走势以及其对全球流动性和投资者的影响。而就目前的经济指标和数据来看，国内经济先行指标有望筑底，再次上行。而推动经济先行指标上行的驱动力，以及力度大小将会决定实体经济软着陆成功的概率，进而Ａ股市场基本面底有多坚实。我们综合全年来看，在外需恢复良好同时国内流动性没有明显过度紧缩的情况下，２０１１年Ａ股市场的经济基本面是确定的。但是，调控政策进一步转向，特别是货币紧缩导致的流动性宽裕度降低和资金成本上升，仍将会持续压制市场估值。

如果我们把２０１０年视为剧烈震荡的一年，那在确定２０１１年投资策略时就更觉得这一年的结构变化具有承上启下的投资意义。总结上年的得失，在政策研究方面我们应密切观察２０１１ 年的政策调整并通过及时的分析以确认市场可能的拐点。同时，由于国际形势的剧烈变化，国内外政策的变动也可能更加频繁，因此２０１１ 年自下而上的选股策略也将依然非常关键。随着Ａ 股上市公司突破２０００多家以及各类投资机构的快速增加，过往只关注大盘蓝筹的投资策略以及自上而下的投资策略已难以适应这种环境的变化。为了获得超额收益，未来我们需要更加勤奋，覆盖更多的行业与公司，在此基础上挑选我们最看好的板块，并结合基金合同的规定自下而上选股。而就２０１１年，我们将按照“国际视野、本土智慧”的思路，在坚持中长期看好大消费的基础上，重点挖掘中游行业的投资机会。

和２０１０年类似，我们判断目前市场仍处于震荡期，这将给我们有充足时间和条件去找寻和挖掘那些具有长期丰厚回报的企业。过往的经验教训告诉我们，只有战略上保持前瞻性、执行上具备一致性、产品开发具有可复制性、市场策略上有容错性的企业才会最终成为市场利润的最大收获者。我们不但要观察其产品现在的市场占有率和行业成长空间，更要跟踪其应对市场竞争和环境变化的能力。而且，由于具备优秀特质的上市公司毕竟是稀缺的，所以对于已经初露这些优势的公司更需要保持长久的跟踪观察和重点投资。尽管过往虽然有部分投资产生了失误，但那些成功的有管理优势的上市公司股价表现已足以改善组合的整体绩效。换句话说，我们认为为优秀企业的成长付出代价是值得的。从这个角度看，在２０１１年我们对那些消费与新兴行业的优秀企业研究要更有耐心，视野要更开阔，眼光也需要更加长远。

当然，实际行动时估值一直也是我们关注的最重要因素，这是决定投资行为风险回报的重要因素。过往一年的事实说明Ａ股股票估值的相对变动对股价表现产生了重要影响。展望２０１１年全年从防御角度看，很多价值股已经具备了一定的投资价值，因此部分传统行业蓝筹股估值趋势性的变化也值得密切关注。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体： 大成蓝筹稳健证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８５９５元，基金份额总额１７，６７４，８７１，９４６．１９份。

７．２ 利润表

会计主体： 大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４ 财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人 王颢 主管会计工作负责人 刘彩晖 会计机构负责人 范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１、中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位： 人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为１６万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

２、本报告期内本基金退租的交易单元有海通证券，新增了财富证券 、光大证券、国泰君安、国信证券、华宝证券、华泰证券、江海证券、齐鲁证券、申银万国、招商证券、中航证券、中金公司、中投证券等交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

大成基金管理有限公司

二○一一年三月三十一日

基金简称	大成蓝筹稳健混合
基金主代码	０９０００３
前端交易代码	０９０００３
后端交易代码	０９１００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年６月３日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１７，６７４，８７１，９４６．１９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（ＣＰＰＩ）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相２８０指数成分股投资。
业绩比较基准	天相２８０指数×７０％＋中信标普国债指数×３０％
风险收益特征	本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５６６
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街１号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	４９９，８０１，６６４．６７	４５６，０８１，９８９．３８
结算备付金	２０，１４７，６５０．５０	３３，１５９，４４２．８８
存出保证金	２，３８８，５４９．１２	６，７２４，６００．０４
交易性金融资产	１４，８９３，２７８，０７５．９３	１５，３８２，９４１，２９５．３４
其中：股票投资	１４，２７６，４８９，３３９．３３	１４，８９１，５８１，２９５．３４
基金投资	－	－
债券投资	６１６，７８８，７３６．６０	４９１，３６０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５０，２０９，３４３．７９
应收利息	９，１６１，０５６．６８	３，０６９，７７６．３６
应收股利	－	－
应收申购款	７１２，６２２．９２	３０，４５９，４２１．８５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１５，４２５，４８９，６１９．８２	１５，９６２，６４５，８６９．６４
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１７８，３１０，９０４．４４	９９，６００，０９２．３０
应付赎回款	２，４００，２１５．００	１１，７４４，６１８．０２
应付管理人报酬	１９，６１０，５１３．９９	１９，８１７，９６２．３２
应付托管费	３，２６８，４１８．９９	３，３０２，９９３．７１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２７，６５７，１０３．１７	２４，１８１，３１８．２７
应交税费	７，２００．００	７，２００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，４１５，６９９．８８	１，９４０，４２４．１１
负债合计	２３３，６７０，０５５．４７	１６０，５９４，６０８．７３
所有者权益：
实收基金	１７，６７４，８７１，９４６．１９	１９，４４８，０３５，８２０．７３
未分配利润	－２，４８３，０５２，３８１．８４	－３，６４５，９８４，５５９．８２
所有者权益合计	１５，１９１，８１９，５６４．３５	１５，８０２，０５１，２６０．９１
负债和所有者权益总计	１５，４２５，４８９，６１９．８２	１５，９６２，６４５，８６９．６４

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１，０６８，０２０，０２３．２７	２，０１６，２１３，１７６．１４	－１０，７３６，８２０，２９０．８３
本期利润	８０１，９４６，９６４．４７	６，８８６，６１５，２０２．５６	－１４，５４２，２１９，７５０．００
加权平均基金份额本期利润	０．０４３２	０．３４０４	－０．６７５７
本期基金份额净值增长率	５．７８％	７１．２３％	－５８．５５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３３５１	－０．３９３９	－０．５２５５
期末基金资产净值	１５，１９１，８１９，５６４．３５	１５，８０２，０５１，２６０．９１	９，８６８，９０６，１２２．８０
期末基金份额净值	０．８５９５	０．８１２５	０．４７４５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．９２％	１．６６％	４．５２％	１．２４％	５．４０％	０．４２％
过去六个月	３１．３８％	１．４６％	１４．９８％	１．０９％	１６．４０％	０．３７％
过去一年	５．７８％	１．４１％	－８．７５％	１．１１％	１４．５３％	０．３０％
过去三年	－２４．９２％	１．８５％	－２５．４９％	１．６１％	０．５７％	０．２４％
过去五年	２９０．９９％	１．８０％	１５５．８４％	１．５２％	１３５．１５％	０．２８％
自基金合同生效起至今	２７５．５３％	１．６２％	１２１．９１％	１．４１％	１５３．６２％	０．２１％

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	１，１２８，３０７，１９８．０９	７，２３５，４１０，９２７．８９
１．利息收入	１９，５１２，１６８．２６	３１，３０８，５１４．２８
其中：存款利息收入	５，５０１，５１２．１４	６，６４７，７５１．５３
债券利息收入	１１，９６７，０５９．５６	２４，６６０，７６２．７５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，０４３，５９６．５６	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１，３７３，２１９，８２９．０６	２，３３２，３６５，３３６．３４
其中：股票投资收益	１，２５４，７５７，０８４．１０	２，１８３，６８１，０７６．８５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１８，２３０，８４１．６５	３５，２１８，９０３．９６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１００，２３１，９０３．３１	１１３，４６５，３５５．５３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２６６，０７３，０５８．８０	４，８７０，４０２，０２６．４２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，６４８，２５９．５７	１，３３５，０５０．８５
减：二、费用	３２６，３６０，２３３．６２	３４８，７９５，７２５．３３
１．管理人报酬	２１３，７１５，６９５．５４	２０５，７９２，９２２．０４
２．托管费	３５，６１９，２８２．５８	３４，２９８，８２０．３６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７５，４２３，４０３．３６	１０７，９７８，５０２．５１
５．利息支出	１，０６６，９３１．２１	２１４，１６８．５５
其中：卖出回购金融资产支出	１，０６６，９３１．２１	２１４，１６８．５５
６．其他费用	５３４，９２０．９３	５１１，３１１．８７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８０１，９４６，９６４．４７	６，８８６，６１５，２０２．５６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８０１，９４６，９６４．４７	６，８８６，６１５，２０２．５６

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
施永辉先生	本基金基金经理，股票投资部副总监	２００６年１月２１日	－－	１４年	理学硕士。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。２００３年加盟大成基金管理有限公司，现任股票投资部副总监，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自２００６年０１月２１日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９，４４８，０３５，８２０．７３	－３，６４５，９８４，５５９．８２	１５，８０２，０５１，２６０．９１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８０１，９４６，９６４．４７	８０１，９４６，９６４．４７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，７７３，１６３，８７４．５４	３６０，９８５，２１３．５１	－１，４１２，１７８，６６１．０３
其中：１．基金申购款	７６０，３６８，４９１．８０	－１３１，３７５，３２８．２１	６２８，９９３，１６３．５９
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２，５３３，５３２，３６６．３４	４９２，３６０，５４１．７２	－２，０４１，１７１，８２４．６２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１７，６７４，８７１，９４６．１９	－２，４８３，０５２，３８１．８４	１５，１９１，８１９，５６４．３５
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０，８００，５９９，０７１．３３	－１０，９３１，６９２，９４８．５３	９，８６８，９０６，１２２．８０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，８８６，６１５，２０２．５６	６，８８６，６１５，２０２．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，３５２，５６３，２５０．６０	３９９，０９３，１８６．１５	－９５３，４７０，０６４．４５
其中：１．基金申购款	１，０９６，２１８，７１４．０９	－２９１，８７３，９６８．７２	８０４，３４４，７４５．３７
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２，４４８，７８１，９６４．６９	６９０，９６７，１５４．８７	－１，７５７，８１４，８０９．８２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１９，４４８，０３５，８２０．７３	－３，６４５，９８４，５５９．８２	１５，８０２，０５１，２６０．９１

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	７，２７６，３３７，６３９．６７	１４．９５％	１４，７５０，３３８，１５９．５５	２０．８４％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	６，１８０，５８７．８８	１５．１７％	１２，７７８，９８１．６６	４６．２１％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１２，５３７，７１４．２４	２１．１４％	６，６０６，４７１．４７	２７．３２％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２１３，７１５，６９５．５４	２０５，７９２，９２２．０４
其中：支付销售机构的客户维护费	４１，７１２，２１８．６８	４０，０２１，０７１．４６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３５，６１９，２８２．５８	３４，２９８，８２０．３６

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	１９５，９００，０００．００	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	９９，３９１，３６１．６４	２０１，４１７，３７０．６８	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	４９９，８０１，６６４．６７	５，２２９，２７６．１５	４５６，０８１，９８９．３８	６，２８７，０４０．４６

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额
６００９９８	九州通	１０／１０／２７	１１／０２／０９	新股网下申购	１３．００	１４．５５	２６７，１０２	３，４７２，３２６．００	３，８８６，３３４．１０
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／０４／０７	新股网下申购	５．９９	５．９９	２７７，０９７	１，６５９，８１１．０３	１，６５９，８１１．０３
６０１１２６	四方股份	１０／１２／２８	１１／０３／３１	新股网下申购	２３．００	３１．１１	６４，７５８	１，４８９，４３４．００	２，０１４，６２１．３８
６０１８９０	亚星锚链	１０／１２／１７	１１／０３／２８	新股网下申购	２２．５０	２１．５０	２３３，９０７	５，２６２，９０７．５０	５，０２９，０００．５０
６０１９３３	永辉超市	１０／１２／０９	１１／０３／１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１０８，８２５	２，６０９，６２３．５０	３，３９９，６９３．００
６０００１１	华能国际	１０／１２／２９	１１／１２／２３	非公开发行	５．５７	５．５８	１５，０００，０００	８３，５５０，０００．００	８３，７００，０００．００
００２４９８	汉缆股份	１０／１０／２９	１１／０２／０９	新股网下申购	３６．００	４４．８７	２１６，０１４	７，７７６，５０４．００	９，６９２，５４８．１８

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值 总额
６００５１８	康美药业	１０／１２／２８	配股停牌	１９．７１	１１／０１／０６	１７．２９	２３，１０６，７４３	３８９，４００，２７３．６５	４５５，４３３，９０４．５３
６００８１６	安信信托	１０／０６／０２	资产重组	１３．６０	未知	未知	７，０００，０００	１３３，８６６，７７２．８２	９５，２００，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４，２７６，４８９，３３９．３３	９２．５５
	其中：股票	１４，２７６，４８９，３３９．３３	９２．５５
２	固定收益投资	６１６，７８８，７３６．６０	４．００
	其中：债券	６１６，７８８，７３６．６０	４．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	５１９，９４９，３１５．１７	３．３７
６	其他各项资产	１２，２６２，２２８．７２	０．０８
７	合计	１５，４２５，４８９，６１９．８２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，６５９，８１１．０３	０．０１
Ｂ	采掘业	１，０２４，６８５，２００．００	６．７４
Ｃ	制造业	７，７２３，３６１，９５７．２４	５０．８４
Ｃ０	食品、饮料	１，２８８，７２４，７５０．８５	８．４８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２６８，１３１，７４３．８８	１．７６
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	０．００
Ｃ５	电子	２６２，１０１，０００．００	１．７３
Ｃ６	金属、非金属	７４，４１９，２４７．８８	０．４９
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，８７３，００７，８７２．３４	１８．９１
Ｃ８	医药、生物制品	２，９５６，９７７，３４２．２９	１９．４６
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２３６，７００，０００．００	１．５６
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	７１６，８５９，５０５．２８	４．７２
Ｇ	信息技术业	５４４，３３７，６９９．１４	３．５８
Ｈ	批发和零售贸易	４９４，４４０，９３６．３２	３．２５
Ｉ	金融、保险业	２，７４０，３８１，０３２．９９	１８．０４
Ｊ	房地产业	４５２，４３８，７６８．７３	２．９８
Ｋ	社会服务业	３４１，６２４，４２８．６０	２．２５
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	１４，２７６，４８９，３３９．３３	９３．９７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５３８	云南白药	１８，２００，０００	１，０９９，２８０，０００．００	７．２４
２	６００５１９	贵州茅台	５，７３９，９１８	１，０５５，６８５，７１８．５６	６．９５
３	０００５２７	美的电器	５８，８９７，８０５	１，０２４，８２１，８０７．００	６．７５
４	０００４２３	东阿阿胶	１７，２００，０００	８７８，９２０，０００．００	５．７９
５	６０１３１８	中国平安	１３，７６８，６６１	７７３，２４８，００１．７６	５．０９
６	０００３３８	潍柴动力	１１，６２０，０００	６０８，５３９，４００．００	４．０１
７	６０１１６６	兴业银行	２０，３０７，４６３	４８８，３９４，４８５．１５	３．２１
８	００２００７	华兰生物	１０，０１０，０００	４８４，３８３，９００．００	３．１９
９	６００６９０	青岛海尔	１６，６６５，３２４	４７０，１２８，７９０．０４	３．０９
１０	６００５１８	康美药业	２３，１０６，７４３	４５５，４３３，９０４．５３	３．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	８７４，４５９，２３５．１０	５．５３
２	６０１３１８	中国平安	７７９，６０３，１１７．９３	４．９３
３	６０１１６６	兴业银行	７３３，７４１，７８７．８９	４．６４
４	６０１１１１	中国国航	６１２，７０２，１８８．０７	３．８８
５	６０１６２８	中国人寿	５６３，２９７，５８９．４４	３．５６
６	６０１００６	大秦铁路	５５４，９６１，７０５．６８	３．５１
７	６０１７６６	中国南车	５３８，０３０，４４２．９０	３．４０
８	６００６９０	青岛海尔	５０９，６５０，９６３．０１	３．２３
９	６００５１９	贵州茅台	５０１，２５６，６５８．４５	３．１７
１０	００００２４	招商地产	４９９，８６７，１６３．６９	３．１６
１１	０００５２７	美的电器	４８６，３３３，８０４．２９	３．０８
１２	０００９８３	西山煤电	４７７，２３３，２６０．７３	３．０２
１３	６０００２９	南方航空	４６８，９５７，５５３．６７	２．９７
１４	６００５１８	康美药业	４５５，０３２，２７７．２５	２．８８
１５	６０１６０１	中国太保	４５２，０７３，８２５．１８	２．８６
１６	６００３８３	金地集团	４１４，６３３，０６９．４９	２．６２
１７	６００１７７	雅戈尔	４０７，１１４，６７０．８９	２．５８
１８	６００７９５	国电电力	３９５，２８２，２６６．２１	２．５０
１９	６０１１６９	北京银行	３９２，８３０，００１．８０	２．４９
２０	６００３４８	国阳新能	３８５，３４６，４７１．５８	２．４４
２１	６０１６９９	潞安环能	３６８，１８８，２９６．４１	２．３３
２２	０００７２９	燕京啤酒	３５３，４３３，６３０．６５	２．２４
２３	６００２７１	航天信息	３４１，３４９，４０９．９６	２．１６
２４	６００７７９	水井坊	３２８，１２４，３３９．５６	２．０８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００３３８	潍柴动力	８１５，５９２，７２２．２５	５．１６
２	６０１１６６	兴业银行	７７９，５８９，９９２．３２	４．９３
３	６００６００	青岛啤酒	７３４，８６８，３７９．９４	４．６５
４	０００５６８	泸州老窖	７０６，８５９，５７８．０２	４．４７
５	６０１１６９	北京银行	７０５，９７２，３０６．４４	４．４７
６	６０１６９９	潞安环能	７０３，０５４，７９５．４４	４．４５
７	０００００１	深发展Ａ	６８２，８７８，７６５．２２	４．３２
８	６０１００６	大秦铁路	５７６，４１８，４４３．６７	３．６５
９	６００３４８	国阳新能	５７３，９８０，０４７．２３	３．６３
１０	６００７３９	辽宁成大	５２０，１８４，７１３．８０	３．２９
１１	０００９８３	西山煤电	５０９，０５９，９８６．５６	３．２２
１２	６０１６０１	中国太保	４６６，６６９，０７８．０６	２．９５
１３	６００７７９	水井坊	４５０，５９２，６１５．１０	２．８５
１４	６０１６２８	中国人寿	４３７，３９８，０１５．６９	２．７７
１５	００００２４	招商地产	４２２，１３１，０３３．６８	２．６７
１６	６０１７６６	中国南车	４１３，４５５，４７１．１８	２．６２
１７	６０１１１１	中国国航	３９７，４４１，０７０．７１	２．５２
１８	００２１４２	宁波银行	３９５，５４４，４９１．９２	２．５０
１９	６００３８３	金地集团	３８０，２０５，６１６．７０	２．４１
２０	６００５１９	贵州茅台	３７５，６４４，４１５．４３	２．３８
２１	６００１９６	复星医药	３７１，１０９，０９０．４２	２．３５
２２	０００４２３	东阿阿胶	３３９，６０５，８４７．１３	２．１５
２３	６００１０４	上海汽车	３２７，９８１，００５．７８	２．０８
２４	０００８２５	太钢不锈	３２７，８８３，３０１．７９	２．０７
２５	００００６３	中兴通讯	３２０，７２５，０８５．６９	２．０３

买入股票成本（成交）总额	２３，９８４，０００，１９６．７２
卖出股票收入（成交）总额	２５，５８８，３８２，４７０．９１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	０．００
２	央行票据	５７８，５４８，０００．００	３．８１
３	金融债券	－	０．００
	其中：政策性金融债	－	０．００
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	３８，２４０，７３６．６０	０．２５
７	其他	－	０．００
８	合计	６１６，７８８，７３６．６０	４．０６

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０３５	１０央行票据３５	２，６００，０００	２５３，９１６，０００．００	１．６７
２	１００１０７２	１０央行票据７２	２，０００，０００	１９４，２００，０００．００	１．２８
３	０８０１０４７	０８央行票据４７	８００，０００	８０，３１２，０００．００	０．５３
４	０８０１０２９	０８央行票据２９	５００，０００	５０，１２０，０００．００	０．３３
５	１１３００２	工行转债	３２３，６９０	３８，２４０，７３６．６０	０．２５

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，３８８，５４９．１２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９，１６１，０５６．６８
５	应收申购款	７１２，６２２．９２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２，２６２，２２８．７２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００５１８	康美药业	４５５，４３３，９０４．５３	３．００	配股发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，４４４，２２１．００	１２，２３８．３４	４２９，４７３，７６２．５３	２．４３％	１７，２４５，３９８，１８３．６６	９７．５７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	６，８６０．３４	０．００００３９％

基金合同生效日（２００４年６月３日）基金份额总额	２，２３４，３０７，４８０．２９
本报告期期初基金份额总额	１９，４４８，０３５，８２０．７３
本报告期基金总申购份额	７６０，３６８，４９１．８０
减：本报告期基金总赎回份额	２，５３３，５３２，３６６．３４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１７，６７４，８７１，９４６．１９

券商名称	交易单 元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	１	３，４９５．００	０．００％	２．８４	０．００％	－
申银万国	１	３８，１６０，３３２．３７	０．０８％	３１，００５．３７	０．０８％	－
中投证券	１	３４８，４７２，８９８．０８	０．７２％	２９６，２０１．６１	０．７３％	－
安信证券	２	５１９，１１２，９７２．９８	１．０７％	４２１，７８２．１２	１．０４％	－
银河证券	１	５３８，７０６，１４３．０８	１．１１％	４５７，９００．４６	１．１２％	－
中金公司	２	６１８，２９９，７６２．２０	１．２７％	５０２，３７６．８５	１．２３％	－
中邮证券	１	７４８，７１７，７１７．１９	１．５４％	６０８，３３８．７４	１．４９％	－
国都证券	１	７６５，９２１，９９１．７４	１．５７％	６２２，３１６．９０	１．５３％	－
中航证券	１	１，０１２，８２６，１４１．６７	２．０８％	８２２，９２７．１５	２．０２％	－
华泰证券	２	１，１２５，８６３，５４１．４４	２．３１％	９１４，７７０．５８	２．２５％	－
中银国际	１	１，１８２，０６０，５３６．２３	２．４３％	９６０，４２８．９０	２．３６％	－
东莞证券	１	１，６７９，２１３，１８０．８９	３．４５％	１，３６４，３７３．９７	３．３５％	－
广州证券	１	１，９１４，４９０，９１０．６４	３．９３％	１，６２７，３０４．９１	３．９９％	－
江海证券	１	２，２０４，２９４，６８２．１８	４．５３％	１，８７３，６４２．１７	４．６０％	－
海通证券	１	２，３４９，９５８，９３４．６３	４．８３％	１，９９７，４４６．８３	４．９０％	－
齐鲁证券	１	２，５４９，７３１，５３５．８０	５．２４％	２，１６７，２５２．７１	５．３２％	－
招商证券	２	３，３８３，９４５，１０６．０５	６．９５％	２，８６５，０５５．６１	７．０３％	－
国信证券	２	３，６１２，４５６，１５２．８２	７．４２％	３，０４８，９１４．０７	７．４８％	－
联合证券	１	３，８９５，５４２，６５６．５２	８．００％	３，１６５，１５０．７５	７．７７％	－
长江证券	１	４，２２３，１５８，６４０．５２	８．６８％	３，５８９，６７４．８６	８．８１％	－
渤海证券	１	４，２５３，７９８，３６２．７８	８．７４％	３，４５６，２３８．３１	８．４８％	－
高华证券	１	４，４２８，６１７，３４１．７２	９．１０％	３，７６４，３１７．４２	９．２４％	－
光大证券	２	７，２７６，３３７，６３９．６７	１４．９５％	６，１８０，５８７．８８	１５．１７％	－
财富证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
国元证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华宝证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
合计	３２	４８，６６９，６９０，６７６．２０	１００．００％	４０，７３８，０１１．０１	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国泰君安	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
申银万国	９７９，８５２．４０	０．２９％	－	０．００％	－	０．００％
中投证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
安信证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
银河证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中金公司	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中邮证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
国都证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中航证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
华泰证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中银国际	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
东莞证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
广州证券	１３３，７１３，３７５．６０	３９．９０％	－	０．００％	－	０．００％
江海证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
海通证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
齐鲁证券	４９，１３７，９６３．００	１４．６６％	－	０．００％	－	０．００％
招商证券	７２，８４２，０６６．００	２１．７４％	－	０．００％	－	０．００％
国信证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
联合证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
长江证券	３７，１２６，７５９．４０	１１．０８％	－	０．００％	－	０．００％
渤海证券	８，２９３，４８２．４０	２．４７％	－	０．００％	－	０．００％
高华证券	３３，０００，０００．００	９．８５％	－	０．００％	－	０．００％
光大证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
财富证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
国元证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
华宝证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
合计	３３５，０９３，４９８．８０	１００．００％	－	０．００％	－	０．００％