基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日至１２月３１日

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，景福证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了２００９年强劲的经济复苏以后，全球各主要经济体开始回归常态，货币政策正常化成为２０１０全年经济最明确的趋势。以中国为代表的新兴市场经济体在２００９年的全球经济复苏中功不可没，但同时各国宽松的货币也给未来的持续通胀埋下了伏笔，流动性回收成为政策选择的必然。在全球经济再平衡的大格局下，中国经济不得不由出口导向转变为内需驱动，经济转型是大势所趋。因此，在经济增速下滑与通胀压力逐步显现的双重制约下，２０１０年中国的经济走势波动较大，这在资本市场的表现中也反映明显。

沪深３００指数在２０１０年一、二季度大幅下跌，从年初的３５７５点开始逐波下跌，到７月初最低跌至２４６２点，区间跌幅超过３１％，是全球表现最差的股票市场之一。下半年由于经济稳步回升，市场又开始震荡上行，在四季度达到年初高点附近后，由于通胀快速上行，市场再度回落，沪深３００指数全年下跌１２．５％。

一季度，本基金对市场整体走向判断比较正确。年初低配了保险、证券、有色、地产、煤炭等强周期性行业，减少了一月份这些行业下跌对净值的影响。同时，出于看好内需消费方向，本基金在医药、零售、电子、家电、航空等行业增加了配置，并通过精选个股获取了较好的投资收益。但由于对于系统性风险的认识不足，因此一直保持了较高仓位运作，在二季度末的恐慌性下跌中，基金业绩表现不好。

下半年，我国宏观经济运行触低回升态势逐步显现，８、９两个月的ＰＭＩ指标稳步回升，经济增速开始走出低谷，为市场走好奠定了基础。但同时，前期美国量化宽松滞后效应开始体现，以农产品为首的物价开始上涨，通胀压力日益明显，货币政策开始逐步回收，利率与准备金工具开始动用，资本市场上行压力较大。

本基金在下半年保持了核心持仓的稳定，依然遵循“调结构”的逻辑，重点配置在大民生大消费方向，坚定持有了医药、商业零售、食品饮料、家电、新兴产业等行业，获取了较好收益。另外，由于看到实体经济的逐步转暖及通胀压力渐显，本基金在增持了工程机械、煤炭、有色、建材、农业等行业适当增加了配置，获得了一定的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．５０１３元，本报告期份额净值增长率为２０．３２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了２００９年的经济危机及２０１０年的快速复苏以后，全球经济格局发生了巨大变化，全球经济再平衡将是一个持续而漫长过程。以美国为首的发达经济体依靠过度消费维持增长的模式将很难重演。在这样的国际大环境下，中国的出口导向型经济必然转向以内需为主的经济发展模式。 同时，高依存度的外向型经济对于一个超１０亿人口的大国来说，本身就是不安全和不合理的。

中国过去几年经济高速增长除了出口的拉动外，房地产行业贡献巨大，是名符其实的支柱产业。但在目前的发展阶段阶段下，原有的房地产粗放的发展模式已经积累了相当的金融风险；同时，不断上涨的房价不但造成了社会资源的严重错配，同时也产生了更多的社会问题。因此，中国政府在房地产行业方面出台了一系列的政策来抑制房价，在经济转型的大背景下，房地产行业地位逐步下降已经成为政策调整的必然。

展望未来，外需走弱、劳动力成本上升、环境资源约束等因素要求我们转变原有的经济增长模式，这就意味着，以往出口与投资高增长局面将会逐步改变，而内需、民生、消费，将成为未来较长时间内最重要的增长方式。未来市场重点关注的方向依然要顺应调结构的产业转型趋势，与未来中国新的经济增长动力产业站在一起。

预计２０１１年，我国经济运行继续回升的态势将会延续，对“二次探底”的担忧将会基本消除。但同时也需要看到，海外经济复苏乏力，部分重要经济体存在继续量化宽松的倾向。因此，充裕的流动性带来的通胀压力还存在进一步攀升的压力，农产品和大宗商品价格也存在阶段性上涨的动力。通胀，将是未来资本市场较长时期需要高度关注的问题。

基于上述宏观经济形势的判断，以及目前较便宜的整体市场估值，预计２０１１年国内股票市场将延续震荡盘升的格局，市场底部应该逐步抬高。在行业板块上，２０１１年的表现可能会更加均衡，市场延续２０１０年两级分化的概率不大。以金融、地产为代表传统大盘蓝筹股，整体估值非常便宜，虽然存在政策上的压制，但考虑到整体板块依然不错的业绩增长，其投资价值已经凸现。新兴产业与大消费板块，代表了未来产业转型的调整方向，依然是孕育大牛股的温床。但由于整体板块估值较高，需要投资者更深入的研究来发掘真正能够长期持续增长的优秀公司。

本基金管理人在下阶段将适当均衡配置，增加低估值的大盘蓝筹板块的配置；同时继续加强消费与新兴产业的个股研究，寻找高成长性的优质公司长期持有。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润１，１４０，０００，０００．００元（每十份基金份额分红３．８０元）。本报告期末本基金可供分配收益为７０４，９６３，８４０．６７元，本基金已于２０１１年３月１日公告以截至２０１０年１２月３１日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每１０份基金份额派发现金红利２．２０元，符合基金合同规定的分红比例。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景福证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基金托管协议》的约定，对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景福证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年３月２５日

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：景福证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．５０１３元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：景福证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景福证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．２关联方关系

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注：

１． 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。

２．下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：

支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．２５％ ／ 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的２０％，超过部分不计提管理人报酬。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：

支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：

金额单位：人民币元

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７．４．４ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：

基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２报告期末按行业分类的股票指数投资组合

８．２．１指数投资部分

金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资部分

金额单位：人民币元

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８．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细

８．３．１指数投资部分

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．３．２ 积极投资部分

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金的指数投资前十名股票与积极投资前五名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

８．９．．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司，本年度支付的审计费用为１０万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

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大成基金管理有限公司

二0一一年三月三十一日

基金简称	大成景福封闭
基金主代码	１８４７０１
交易代码	１８４７０１
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９９年１２月３０日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，０００，０００，０００．００ 份
基金合同存续期	１５年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０００年１月１０日

投资目标	通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证Ａ股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５９９
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行股份有限公司托管业务部

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	５８０，９１８，３１６．８１	９１３，８５０，７５３．６８	３９，７８１，３３３．４６
本期利润	７７７，３７１，１８６．４９	１，８７０，００５，９３８．８２	－３，９３５，７３３，３１８．８９
加权平均基金份额本期利润	０．２５９１	０．６２３３	－１．３１１９
本期基金份额净值增长率	２０．３２％	６２．４０％	－５０．７１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配基金份额利润	０．２３５０	０．４２１３	－０．００１２
期末基金资产净值	４，５０３，７８７，５８１．５４	４，８６６，４１６，３９５．０５	２，９９６，４１０，４５６．２３
期末基金份额净值	１．５０１３	１．６２２１	０．９９８８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．７２％	２．４７％	－	－	－	－
过去六个月	３３．８８％	２．５６％	－	－	－	－
过去一年	２０．３２％	２．６８％	－	－	－	－
过去三年	－３．６９％	３．４１％	－	－	－	－
过去五年	２９５．２９％	３．３４％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	３１４．６８％	２．７６％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	３．８００	１，１４０，０００，０００．００	－	１，１４０，０００，０００．００	２００９年度收益分配
２００９	－	－	－	－
２００８	７．６００	２，２８０，０００，０００．００	－	２，２８０，０００，０００．００	２００７年度收益分配
合计	１１．４００	３，４２０，０００，０００．００	－	３，４２０，０００，０００．００

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨丹先生	本基金 基金经理	２００８年８月２３日	－－	１０年	理学硕士。２００１ 年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部。２００６年５月２７日开始担任大成沪深３００ 指数证券投资基金基金经理。２００８年８月２３日开始兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６２，１２１，４９５．９０	３１，１９６，４１０．７６
结算备付金	７，７２１，３７５．３９	１５，８１２，４６７．５６
存出保证金	２，０１９，６７７．８４	４，０４６，８９５．５８
交易性金融资产	４，４３１，４８９，１６９．００	４，７９３，６５１，６０９．１１
其中：股票投资	３，５２２，３８６，４４１．８０	３，８１４，８８７，０９７．５１
基金投资	－	－
债券投资	９０９，１０２，７２７．２０	９７８，７６４，５１１．６０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１５，９０３，９９１．４０	３１，０８２，６７９．８１
应收利息	１５，９１８，９８９．３２	１６，４２３，９７９．１２
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，５３５，１７４，６９８．８５	４，８９２，２１４，０４１．９４
负债和所有者权益	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０，７６４，９５５．５１	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	４，８０１，５０２．３１	５，０２３，３８３．６９
应付托管费	９６０，３００．４８	１，００４，６７６．７４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５，８１０，０２６．５９	９，２９４，２５４．０４
应交税费	１，６９８，６２４．０４	１，６９８，６２４．０４
应付利息	－	－
应付利润	６，０００，０００．００	７，４２５，０００．００
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，３５１，７０８．３８	１，３５１，７０８．３８
负债合计	３１，３８７，１１７．３１	２５，７９７，６４６．８９
所有者权益：
实收基金	３，０００，０００，０００．００	３，０００，０００，０００．００
未分配利润	１，５０３，７８７，５８１．５４	１，８６６，４１６，３９５．０５
所有者权益合计	４，５０３，７８７，５８１．５４	４，８６６，４１６，３９５．０５
负债和所有者权益总计	４，５３５，１７４，６９８．８５	４，８９２，２１４，０４１．９４

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，３９６，５００．０５	１０，２４９，３５５．３７

本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码		证券名称	发行方式		基金在承销期内买入
						数量（单位：份）	总金额
光大证券	３００１１１		向日葵	公开发行		２８３，１７９	４，７５７，４０７．２０
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称		发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：份）			总金额
－	－	－		－	－			－

项 目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入	８７３，７４２，９６９．７４	１，９７２，４７４，７８９．８６
１．利息收入	２９，８２１，６０１．３３	２９，７９８，０１８．８４
其中：存款利息收入	１，２８２，７８１．４３	１，０５４，６８６．００
债券利息收入	２８，５３８，８１９．９	２８，７４３，３３２．８４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６４７，４４８，２５８．６	９８６，５２０，７１８．２９
其中：股票投资收益	６３０，６８１，６２９．２１	９３９，１６２，３６１．６３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３，０７８，８９３．９９	２４，９９２，８２８．９８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１３，６８７，７３５．４	２２，３６５，５２７．６８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１９６，４５２，８６９．６８	９５６，１５５，１８５．１４
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２０，２４０．１３	８６７．５９
减：二、费用	９６，３７１，７８３．２５	１０２，４６８，８５１．０４
１．管理人报酬	５１，９８２，５００．３６	５１，２４６，７７６．８６
２．托管费	１０，３９６，５００．０５	１０，２４９，３５５．３７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２７，７４８，１７２．９６	３８，８５９，０９３．０２
５．利息支出	２，７３２，５８７．２８	１，６１０，３６５．０３
其中：卖出回购金融资产支出	２，７３２，５８７．２８	１，６１０，３６５．０３
６．其他费用	３，５１２，０２２．６	５０３，２６０．７６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７７７，３７１，１８６．４９	１，８７０，００５，９３８．８２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７７７，３７１，１８６．４９	１，８７０，００５，９３８．８２

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００７０３	三安光电	２０１０／１０／１５	２０１１／１０／１３	非公开发行	３０．００	３３．７５	４，０００，０００	１２０，０００，０００．００	１３５，０００，０００．００	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０／１２／０９	２０１１／０３／１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１０８，８２５	２，６０９，６２３．５０	３，３９９，６９３．００	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，８６６，４１６，３９５．０５	４，８６６，４１６，３９５．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７７７，３７１，１８６．４９	７７７，３７１，１８６．４９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，１４０，０００，０００．００	－１，１４０，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，５０３，７８７，５８１．５４	４，５０３，７８７，５８１．５４
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－３，５８９，５４３．７７	２，９９６，４１０，４５６．２３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，８７０，００５，９３８．８２	１，８７０，００５，９３８．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，８６６，４１６，３９５．０５	４，８６６，４１６，３９５．０５

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司 （“中国农业银行”）	基金托管人
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金发起人、基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金发起人、基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
光大证券	１，２２２，８８９，９２６．３８	６．８６	２，８３１，４７２，９６６．３９	１１．１６

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
光大证券	１，０３９，４４８．８７	６．９９	１，０３９，４４８．８７	１７．９０
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
光大证券	２，４０６，７３８．２６	１１．３５	３８５，５８３．６６	４．１５

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５１，９８２，５００．３６	５１，２４６，７７６．８６
其中：支付给销售机构的客户维护费	－	－

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
交易的 各关联方名称	债券交易金额				基金逆回购				基金正回购
	基金买入		基金卖出		交易金额		利息收入		交易 金额		利息 支出
中国农业银行	７９，７１０，７８９．４５		７２，４８９，９１３．８４		－		－		－		－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
交易的 各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购				基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额		利息收入		交易金额		利息支出
中国农业银行	４２，５６０，５４８．４９	－		－		－		１５０，０００，０００．００		１６，８６３．３６

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
基金合同生效日（１９９９年１２月３０日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	７，５００，０００．００	７，５００，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	７，５００，０００．００	７，５００，０００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．２５％	０．２５％

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
光大证券	５，８１５，２０９．００	０．１９％	３，７５０，３００．００	０．１３％
广东证券	３，７５０，０００．００	０．１３％	３，７５０，０００．００	０．１３％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	６２，１２１，４９５．９０	１，１６７，４００．０６	３１，１９６，４１０．７６	９１７，０２５．３３

项目	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
广东证券	６，０００，０００．００	４，５７５，０００．００
合计	６，０００，０００．００	４，５７５，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，５２２，３８６，４４１．８０	７７．６７
	其中：股票	３，５２２，３８６，４４１．８０	７７．６７
２	固定收益投资	９０９，１０２，７２７．２０	２０．０５
	其中：债券	９０９，１０２，７２７．２０	２０．０５
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	６９，８４２，８７１．２９	１．５４
６	其他各项资产	３３，８４２，６５８．５６	０．７５
７	合计	４，５３５，１７４，６９８．８５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	８０，０９７，２７６．６０	１．７８
Ｃ	制造业	１，４４６，９８８，０５７．３４	３２．１３
Ｃ０	食品、饮料	４８６，４５３，２１４．８４	１０．８０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４４，４４９，２６３．４０	０．９９
Ｃ５	电子	－	０．００
Ｃ６	金属、非金属	－	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	５８０，３９８，９８６．６０	１２．８９
Ｃ８	医药、生物制品	３３５，６８６，５９２．５０	７．４５
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	－	０．００
Ｇ	信息技术业	２２２，６８０，６２７．３０	４．９４
Ｈ	批发和零售贸易	３９，３００，０００．００	０．８７
Ｉ	金融、保险业	１１６，７９８，６２６．００	２．５９
Ｊ	房地产业	１７８，１７６，１０２．５８	３．９６
Ｋ	社会服务业	－	０．００
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	２，０８４，０４０，６８９．８２	４６．２７

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４８，８５５，０００．００	１．０８
Ｂ	采掘业	－	０．００
Ｃ	制造业	８６４，２３４，２４６．４９	１９．１９
Ｃ０	食品、饮料	８８，０８９，０２８．３０	１．９６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４０８，５６９，１１６．６０	９．０７
Ｃ５	电子	２５２，８０３，８９５．８１	５．６１
Ｃ６	金属、非金属	６６，３３３，７０８．７８	１．４７
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	０．００
Ｃ８	医药、生物制品	４８，４３８，４９７．００	１．０８
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	－	０．００
Ｇ	信息技术业	１２２，３１０，８８１．００	２．７２
Ｈ	批发和零售贸易	３，３９９，６９３．００	０．０８
Ｉ	金融、保险业	－	０．００
Ｊ	房地产业	４１，０６４，８０２．２０	０．９１
Ｋ	社会服务业	３５８，４８１，１２９．２９	７．９６
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	１，４３８，３４５，７５１．９８	３１．９４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１３２	重庆啤酒	５，１０１，７０４	２８２，７８７，４５２．７２	６．２８
２	６００６９０	青岛海尔	９，７８５，７６７	２７６，０５６，４８７．０７	６．１３
３	６００２６７	海正药业	５，１５２，２８０	１９８，２５９，７３４．４０	４．４０
４	６００５７０	恒生电子	８，８８３，００９	１７９，８８０，９３２．２５	３．９９
５	０００５８１	威孚高科	４，６９２，２６１	１７４，３１７，４９６．１５	３．８７
６	６００８８７	伊利股份	３，７９９，７６２	１４５，３７８，８９４．１２	３．２３
７	０００４２３	东阿阿胶	２，６８９，３７１	１３７，４２６，８５８．１０	３．０５
８	０００００２	万 科Ａ	１０，９９９，９１４	９０，４１９，２９３．０８	２．０１
９	６０００４８	保利地产	６，９０９，９８５	８７，７５６，８０９．５０	１．９５
１０	６００１０４	上海汽车	５，７１９，３１６	８３，９５９，５５８．８８	１．８６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００７０３	三安光电	９，９６５，３１０	４０８，５６９，１１６．６０	９．０７
２	０００８２６	桑德环境	１０，７４２，６１７	３５８，４８１，１２９．２９	７．９６
３	００２２３０	科大讯飞	１，５４８，２３９	１２２，３１０，８８１．００	２．７２
４	００２２１６	三全食品	２，３３６，５７９	８８，０８９，０２８．３０	１．９６
５	００２１０６	莱宝高科	１，３２０，０００	８７，４５０，０００．００	１．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１１	中国国航	３１１，２９９，８２５．２２	６．４０
２	６００８８７	伊利股份	２７９，５５１，２８９．０８	５．７４
３	０００８２６	桑德环境	２４３，８６６，３１９．９９	５．０１
４	６００６９０	青岛海尔	２１１，９８８，０９３．９６	４．３６
５	６０００３１	三一重工	２１０，８７２，８９４．１３	４．３３
６	６００１０４	上海汽车	１９４，２１６，６１７．００	３．９９
７	６００５７０	恒生电子	１８８，６６２，７３３．９０	３．８８
８	６００２６７	海正药业	１７７，４１２，７５９．７０	３．６５
９	６０１６０１	中国太保	１６５，３６６，４５７．４５	３．４０
１０	００２２０２	金风科技	１６５，３１４，８７１．３３	３．４０
１１	６０１１６６	兴业银行	１６４，０９９，２４８．３４	３．３７
１２	６００９８３	合肥三洋	１５８，６８７，４４５．８３	３．２６
１３	０００４２２	湖北宜化	１５３，５９７，１６０．３６	３．１６
１４	６０００００	浦发银行	１３９，３２２，３２４．１０	２．８６
１５	０００４２３	东阿阿胶	１２７，０２８，４４３．５１	２．６１
１６	００２１５６	通富微电	１２４，７１８，４８１．８３	２．５６
１７	６００６００	青岛啤酒	１２４，２７４，７１６．４９	２．５５
１８	０００７９２	盐湖钾肥	１２１，０２９，８２１．５３	２．４９
１９	６００７０３	三安光电	１２０，０００，０００．００	２．４７
２０	０００４０１	冀东水泥	１０６，９９７，６６１．５６	２．２０
２１	６００１００	同方股份	１０５，７８４，２１３．３８	２．１７
２２	０００００２	万 科Ａ	１０４，６１４，８５０．１４	２．１５
２３	６０００４８	保利地产	１０３，５５４，５９４．０６	２．１３
２４	６００９９７	开滦股份	１０１，２４５，７５５．２１	２．０８
２５	０００５８１	威孚高科	９８，４５２，２１６．５１	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	３５２，１７６，４１２．７０	７．２４
２	６０００３１	三一重工	３４７，５７７，０１９．３７	７．１４
３	６０１１１１	中国国航	３４６，０６６，９７９．３４	７．１１
４	６００７０３	三安光电	３１３，６８９，４８１．１５	６．４５
５	６０１１６６	兴业银行	２７０，９９５，３８７．３９	５．５７
６	６００９９３	马应龙	２２６，０９９，３４９．９９	４．６５
７	０００３３８	潍柴动力	１９８，１５６，５６４．６６	４．０７
８	０００５６８	泸州老窖	１９５，４８２，７３９．８０	４．０２
９	６０１３１８	中国平安	１９４，９３０，３５７．４２	４．０１
１０	６００８８０	博瑞传播	１９３，８８８，６２８．８７	３．９８
１１	０００４２２	湖北宜化	１８０，７２０，８６４．１４	３．７１
１２	６００７７９	水井坊	１６０，７０７，４１５．８１	３．３０
１３	６０１６９９	潞安环能	１５６，６３８，４５４．０９	３．２２
１４	６００６００	青岛啤酒	１５３，７３１，５５７．４７	３．１６
１５	６００８８７	伊利股份	１４９，１８５，１５４．３８	３．０７
１６	６０１６０１	中国太保	１４１，１９４，０４３．１５	２．９０
１７	６００９８３	合肥三洋	１３９，０２７，４２７．９４	２．８６
１８	０００００１	深发展Ａ	１３６，７４４，４７７．１４	２．８１
１９	６０００００	浦发银行	１３３，２０８，４７０．０１	２．７４
２０	０００７９２	盐湖钾肥	１２８，２２３，９７６．８２	２．６３
２１	００２２０２	金风科技	１２０，０１７，２２５．８９	２．４７
２２	０００５２７	美的电器	１１９，１７２，８７８．６１	２．４５
２３	６００１０４	上海汽车	１１４，７２４，２３０．１０	２．３６
２４	６００７３９	辽宁成大	１１１，３２８，６６７．７６	２．２９
２５	０００９８３	西山煤电	１１０，３５７，９１７．９４	２．２７
２６	０００４０１	冀东水泥	１０９，５３４，３０１．９０	２．２５
２７	６００５４７	山东黄金	１０８，９８６，３９９．２９	２．２４
２８	６００１００	同方股份	１０５，１３９，１２６．８７	２．１６
２９	０００６５１	格力电器	１０４，８３４，８９２．７６	２．１５
３０	０００４２３	东阿阿胶	１０２，５２７，８０５．７３	２．１１
３１	０００８２５	太钢不锈	１００，５７２，２１８．９０	２．０７
３２	００２１４２	宁波银行	９９，９２５，０９０．９９	２．０５
３３	６０１９８９	中国重工	９９，５４７，１０７．０６	２．０５
３４	６００５３７	海通集团	９７，４４８，５９１．８３	２．００

买入股票成本（成交）总额	８，４６４，８４０，０６５．００
卖出股票收入（成交）总额	９，６０４，６９３，０３９．４２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２２８，９６６，７２７．２０	５．０８
２	央行票据	２１７，９２８，０００．００	４．８４
３	金融债券	４６２，２０８，０００．００	１０．２６
	其中：政策性金融债	４６２，２０８，０００．００	１０．２６
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	－	０．００
７	其他	－	０．００
８	合计	９０９，１０２，７２７．２０	２０．１９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１１０	２１国债⑽	１，５３７，８５０	１５４，７６９，２２４．００	３．４４
２	０９０２０９	０９国开０９	８００，０００	７８，９７６，０００．００	１．７５
３	０１０１１２	２１国债⑿	７３１，８１０	７３，７０７，９０３．２０	１．６４
４	１００１０３７	１０央行票据３７	７００，０００	６８，６６３，０００．００	１．５２
５	０８０２１５	０８国开１５	６００，０００	６１，５７８，０００．００	１．３７

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，０１９，６７７．８４
２	应收证券清算款	１５，９０３，９９１．４０
３	应收股利	－
４	应收利息	１５，９１８，９８９．３２
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３３，８４２，６５８．５６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００７０３	三安光电	１３５，０００，０００．００	３．００	非公开发行

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	２９９，１１０，５１７．００	１０．０２％
２	中国人寿保险（集团）公司	２７７，２７０，１７５．００	９．２９％
３	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深	１２４，８２６，９６０．００	４．１８％
４	兵器财务有限责任公司	１１６，５７５，００６．００	３．９１％
５	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	９１，３７９，２９１．００	３．０６％
６	中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１深	７５，８８９，３８４．００	２．５４％
７	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	７３，１３５，８６３．００	２．４５％
８	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	７１，７１８，０７３．００	２．４０％
９	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	７１，１６４，６９８．００	２．３８％
１０	新华人寿保险股份有限公司	４６，９００，０００．００	１．５７％

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３８，２８０．００	７８，３６９．９１	１，９２９，４４２，９５４．００	６４．３１％	１，０７０，５５７，０４６．００	３５．６９％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中投证券	１	３，２７６，７５７，４４３．７３	１８．３９％	２，７８５，２４２．４９	１８．７２％
中信证券	１	２，０４４，４７８，８７１．６５	１１．４８％	１，６６１，１５６．３８	１１．１７％
广发证券	１	１，８６４，８０３，８７２．７４	１０．４７％	１，５８５，０８２．９９	１０．６６％
海通证券	１	１，５６７，３５８，１６５．１７	８．８０％	１，３３２，２４５．７８	８．９６％
英大证券	１	１，４６０，６２４，５６４．３５	８．２０％	１，２４１，５２５．１３	８．３５％
长江证券	１	１，２４１，１４０，９６１．３９	６．９７％	１，００８，４３６．７９	６．７８％
光大证券	１	１，２２２，８８９，９２６．３８	６．８６％	１，０３９，４４８．８７	６．９９％
国信证券	１	１，１８０，７８１，３８６．３８	６．６３％	９５９，３９３．７３	６．４５％
联合证券	１	１，１３４，３８９，０４９．２３	６．３７％	９２１，７００．６８	６．２０％
齐鲁证券	１	１，０６９，５１９，７９７．１１	６．００％	９０９，０８６．２１	６．１１％
国泰君安	２	１，０１２，７０８，４３８．２５	５．６８％	８２９，７９８．７９	５．５８％
平安证券	１	５２０，８６３，８７７．０４	２．９２％	４２３，２０５．９２	２．８５％
招商证券	１	２１９，３５０，７１２．３５	１．２３％	１７８，２２４．０４	１．２０％
天一证券	１	－	０．００％	－	０．００％
银河证券	１	－	０．００％	－	０．００％
合计	１６	１７，８１５，６６７，０６５．７７	１００．００％	１４，８７４，５４７．８０	１００．００％

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
中投证券	３０４，２７１，０８４．５０	４４．６２％	９９０，０００，０００．００	３１．９８％
齐鲁证券	１４６，７５６，８２７．００	２１．５２％	１，４７１，９００，０００．００	４７．５４％
光大证券	１１０，０２８，７０３．７０	１６．１３％	５６４，１００，０００．００	１８．２２％
广发证券	９０，８９２，２５８．６０	１３．３３％	２０，０００，０００．００	０．６５％
国泰君安	２９，９９０，２９１．２０	４．４０％	５０，０００，０００．００	１．６１％
中信证券	－	０．００％	－	０．００％
海通证券	－	０．００％	－	０．００％
英大证券	－	０．００％	－	０．００％
长江证券	－	０．００％	－	０．００％
国信证券	－	０．００％	－	０．００％
联合证券	－	０．００％	－	０．００％
平安证券	－	０．００％	－	０．００％
招商证券	－	０．００％	－	０．００％
天一证券	－	０．００％	－	０．００％
银河证券	－	０．００％	－	０．００％
合计	６８１，９３９，１６５．００	１００．００％	３，０９６，０００，０００．００	１００．００％