基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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注：大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 自２０１１年１月１日起，大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国Ａ６００指数×７５％＋新华富时中国国债指数×２５％”变更为“沪深３００指数×７５％＋中国债券总指数×２５％”。

２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，国内市场没有获得正收益，沪深３００指数下跌１２．５％。境外主要市场走势相对强劲，稳步上扬，标普５００获得正收益１２．７％。国内市场不仅没有跑赢发达经济体，而且在新兴市场中也是表现较差的一个市场，未能跑赢金砖四国其他三个市场。在行业层面上，电子、医药、机械、食品饮料涨幅居前，其中电子行业整体涨幅在６０％左右，而权重股银行、钢铁、证券跌幅居前，跌幅在２０％左右国。从大小盘风格上来看，差异也十分巨大，中小盘远远跑赢大盘股。

看起来Ａ股未能反应中国经济２０１０年强劲的基本面，实际上本基金认为中国的资本市场对于宏观经济和政策的反应相当准确。主要有两点：（１）契合经济转型的行业涨幅居前，这不仅与中国政府倡导的经济转型和实施的转型政策高度相关，而且反应了中国经济内生动力的转向；（２）中国经济在２０１０年经历了比较大的波动，年初经济增长比较强劲，政府开始进行相应的政策调整，此后经济大幅度下滑至７月份，股市在此期间不断创出新低。政府政策此时也发生一些微妙的变化，经济见底回升，股市也就此止跌回升。在货币宽松和经济回暖的刺激下，通胀于１０－１１月份创出了新高，环比折年率高达１０％ 以上，与２００７年下半年可以相提并论，股市在通胀压力和政府政策作用下，发生急剧的调整。

国际与国内演绎了不同的路径。境外主要发达经济体产能利用率较低，通胀仍比较温和，当局仍在担心经济复苏的可持续性，又采取了新一轮的扩张政策。美国不仅采取了第二轮的量化宽松货币政策，还延续了上届政府的减税计划，以确保经济复苏的可持续性。欧洲也采取了类似的政策，以应对欧洲的主权债务危机。大体而言，外围实体经济温和复苏，政府政策依然宽松，股市不断创出新高。

尽管在２０１０年年初判断出现失误，收益不太理想，但是我们随后调整了投资组合，在下半年准确地把握住投资机会，全年份额净值增长率为１．７９％。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０６０８元，本报告期份额净值增长率为１．７９％，同期业绩比较基准增长率为－４．３５％，高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，境外主要发达经济体仍在尽最大可能地避免经济重新回归到衰退当中，对于他们而言，通胀更容易处理。我们预期发达经济体在各央行的保驾护航下，经济会稳步复苏，而且其资本市场也不会出现大幅度的调整。

对于中国经济而言，我们认为风险与机遇并存。国内经济已经出现了过热的倾向，政府也已采取了严厉的宏观调控政策和房地产调控政策。在这一系列政策的作用下，我们认为通胀不会失控，通胀会逐渐回落。但与此同时，经济也会出现一定的回落。经济回落的幅度决定资本市场短期的走势，我们会密切关注这一情形。从２０１１年全年的角度来看，股市估值便宜、经济增长内升动力强劲以及金融风险可控使得我们认为本基金在２０１１年获得正收益的概率较大。在２０１１年的操作中，我们将会尽量平衡资本市场中的机遇与风险。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润２８８，９６６，７０７．９５元（每十份基金份额分红０．８５元），符合基金合同规定的分红比例。本报告期末本基金可供分配收益为１，５３４，６４５，０９０．９４元，本基金已于２０１１年１月１７日公告以截至２０１０年１２月３１日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每１０份基金份额派发现金红利０．１７元，符合基金合同规定的分红比例。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选增值混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０６０８元，基金份额总额２，８４１，４９２，５０９．００份。

７．２ 利润表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１． 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．１．２ 债券交易

■

７．４．３．１．１．３债券回购交易

无。

７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明无。

７．４．４ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 －

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为１０．１０万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

本报告期内租用交易单元变更情况：

本报告期内增加席位：国泰君安、联合证券、海通证券、中信建投、银河证券、国金证券、招商证券、中金公司、兴业证券、浙商证券、西部证券、华创证券。 本报告期内退租席位：中金公司。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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大成基金管理有限公司

２０１１年３月３１日

基金简称	大成精选增值混合
基金主代码	０９０００４
基金交易代码	０９０００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１２月１５日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，８４１，４９２，５０９．００ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资策略	本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
业绩比较基准	新华富时中国Ａ６００ 指数×７５％＋新华富时中国国债指数×２５％
风险收益特征	本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５９９
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行托管业务部

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	９２，２６２，６５４．７９	１，１２４，６５５，５９１．５４	－１，５３４，３７１，１８４．１８
本期利润	３９，１２８，０４５．０２	１，７２３，２８６，３６０．２０	－３，０４８，２８４，６６６．０６
加权平均基金份额本期利润	０．０１１７	０．４８１６	－０．８５９２
本期基金份额净值增长率	１．７９％	７５．９２％	－５２．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配基金份额利润	０．５４０１	０．６０７８	０．１２０８
期末基金资产净值	３，０１４，２０６，８７９．６１	３，９２１，９７７，１２０．３４	２，２４８，５８７，７４０．６０
期末基金份额净值	１．０６０８	１．１２８５	０．６４１５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．２８％	１．６２％	５．１３％	１．２９％	４．１５％	０．３３％
过去六个月	３３．９６％	１．４５％	１８．９０％	１．１４％	１５．０６％	０．３１％
过去一年	１．７９％	１．５０％	－４．３５％	１．１７％	６．１４％	０．３３％
过去三年	－１４．９５％	１．８８％	－２３．９３％	１．７４％	８．９８％	０．１４％
过去五年	３７８．７７％	１．８７％	１８４．４２％	１．６３％	１９４．３５％	０．２４％
自基金合同生效起至今	３７７．８１％	１．７４％	１５９．０３％	１．５４％	２１８．７８％	０．２０％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	０．８５００	１１８，０３６，０７５．１７	１７０，９３０，６３２．７８	２８８，９６６，７０７．９５
２００９	－	－	－	－
２００８	５．００００	５２２，３４４，６６３．７４	９４６，２２６，４１５．３３	１，４６８，５７１，０７９．０７
合计	５．８５００	６４０，３８０，７３８．９１	１，１１７，１５７，０４８．１１	１，７５７，５３７，７８７．０２

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹雄飞先生	本基金基金经理、研究部总监	２００９年３月２３日	２０１０年８月１０日	９年	北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司等，曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。２００６年１月至２００７年６月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；２００７年１０月至２００８年１１月曾任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。２００８年１２月加入大成基金管理有限公司担任研究部总监。２００９年３月至２０１０年８月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理；２０１０年２月１２日起担任大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。国籍：中国
刘安田先生	本基金基金经理	２０１０年４月７日	－－	７年	金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。２００８年８月加入大成基金，曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。２０１０年４月７日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
孙蓓琳女士	本基金基金经理助理	２００９年４月２日	２０１０年８月１８日	６年	硕士，美国特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾任职银华基金管理有限公司，历任宏观经济研究员、石化行业研究员、交通运输行业研究员，２００７年加入大成基金管理有限公司，任职交通运输、零售行业研究员，策略小组成员。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２３６，８６４，５６７．７１	２２２，９１０，７４８．９５
结算备付金	４，６１９，６７７．５５	９，９５０，８６４．５９
存出保证金	１，４７３，１００．２０	２，５０６，９０７．５３
交易性金融资产	２，７９８，５４１，８０６．８１	３，６７９，６９２，４５６．９３
其中：股票投资	２，７０１，５０１，８０６．８１	３，６７９，６９２，４５６．９３
基金投资	－	－
债券投资	９７，０４０，０００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	１８６，４３３．４２
应收利息	６８７，４９３．４７	５６，７７０．９１
应收股利	－	－
应收申购款	７６９，７１７．６８	３２，４９７，７４６．３６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，０４２，９５６，３６３．４２	３，９４７，８０１，９２８．６９
负债和所有者权益	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１７，９４７，４０１．４２	２，２７３，６３３．３４
应付赎回款	３７１，７９９．７２	８，７７４，２１６．６６
应付管理人报酬	３，８７４，２７９．５３	４，８９６，８４５．９１
应付托管费	６４５，７１３．２７	８１６，１４１．０１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４，８０２，１４１．２８	７，９３２，６４３．９７
应交税费	６，６００．００	６，６００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，１０１，５４８．５９	１，１２４，７２７．４６
负债合计	２８，７４９，４８３．８１	２５，８２４，８０８．３５
所有者权益：
实收基金	１，４７９，５６１，７８８．６７	１，８０９，５７７，３７８．３０
未分配利润	１，５３４，６４５，０９０．９４	２，１１２，３９９，７４２．０４
所有者权益合计	３，０１４，２０６，８７９．６１	３，９２１，９７７，１２０．３４
负债和所有者权益总计	３，０４２，９５６，３６３．４２	３，９４７，８０１，９２８．６９

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	１１９，９８８，１７１．４６	１，８１４，３４８，８９２．５０
１．利息收入	３，４５５，３６３．８７	５，２６９，８６０．２９
其中：存款利息收入	２，４６７，５００．６１	２，２３９，８１６．２７
债券利息收入	６４８，６３９．６３	３，０３０，０４４．０２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３３９，２２３．６３	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１６８，５５２，４６８．１０	１，２０９，１６９，４６９．６３
其中：股票投资收益	１４６，８２６，２５６．０５	１，１７３，２０４，２２１．８２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	６７７，６０２．４０	１３，５３２，２０７．８５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２１，０４８，６０９．６５	２２，４３３，０３９．９６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５３，１３４，６０９．７７	５９８，６３０，７６８．６６
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，１１４，９４９．２６	１，２７８，７９３．９２
减：二、费用	８０，８６０，１２６．４４	９１，０６２，５３２．３０
１．管理人报酬	４７，５４０，６４０．１５	４９，５１９，７６２．９２
２．托管费	７，９２３，４４０．０５	８，２５３，２９３．８６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２４，９３０，２６２．３７	３２，８３３，４７４．２１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４６５，７８３．８７	４５６，００１．３１
三、利润总额	３９，１２８，０４５．０２	１，７２３，２８６，３６０．２０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３９，１２８，０４５．０２	１，７２３，２８６，３６０．２０

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００７０３	三安光电	１０／１０／１５	１１／１０／１３	非公开发行	３０．００	３３．７５	５００，０００	１５，０００，０００．００	１６，８７５，０００．００	－
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／４／７	新股网下申购	５．９９	５．９９	１５３，９４３	９２２，１１８．５７	９２２，１１８．５７	－
６０１９３３	永辉超市	１０／１２／９	１１／３／１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１４，８３９	３５５，８３９．２２	４６３，５７０．３６	－
６０１１２６	四方股份	１０／１２／２８	１１／３／３１	新股网下申购	２３．００	３１．１１	９，７１３	２２３，３９９．００	３０２，１７１．４３	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８０９，５７７，３７８．３０	２，１１２，３９９，７４２．０４	３，９２１，９７７，１２０．３４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３９，１２８，０４５．０２	３９，１２８，０４５．０２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３３０，０１５，５８９．６３	－３２７，９１５，９８８．１７	－６５７，９３１，５７７．８０
其中：１．基金申购款	２９９，７７１，３９２．６９	２６４，３４６，３６４．８４	５６４，１１７，７５７．５３
２．基金赎回款	－６２９，７８６，９８２．３２	－５９２，２６２，３５３．０１	－１，２２２，０４９，３３５．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２８８，９６６，７０７．９５	－２８８，９６６，７０７．９５
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４７９，５６１，７８８．６７	１，５３４，６４５，０９０．９４	３，０１４，２０６，８７９．６１
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８２５，１３４，６５６．０５	４２３，４５３，０８４．５５	２，２４８，５８７，７４０．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，７２３，２８６，３６０．２０	１，７２３，２８６，３６０．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１５，５５７，２７７．７５	－３４，３３９，７０２．７１	－４９，８９６，９８０．４６
其中：１．基金申购款	６４０，５４４，０３６．６７	５５８，１０２，９０６．３１	１，１９８，６４６，９４２．９８
２．基金赎回款	－６５６，１０１，３１４．４２	－５９２，４４２，６０９．０２	－１，２４８，５４３，９２３．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８０９，５７７，３７８．３０	２，１１２，３９９，７４２．０４	３，９２１，９７７，１２０．３４

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
光大证券	２，０４１，６６８，０８６．８９	１２．７０	１，８４４，７００，８３０．８８	８．４８

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
光大证券	１，５６１，７８９．５２	１０．６５	－	０．００

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
光大证券	１，６５８，８７４．３１	１２．３７	－	０．００
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
光大证券	１，４９８，８３３．１６	８．２４	３３４，８００．７７	４．２２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４７，５４０，６４０．１５	４９，５１９，７６２．９２
其中：支付给销售机构的客户维护费	５，２７１，２４２．２９	５，３７０，８０２．９２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，９２３，４４０．０５	８，２５３，２９３．８６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００４年１２月１５日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	３４，９３１，２９９．４９	－
期间申购／买入总份额	－	３４，９３１，２９９．４９
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３４，９３１，２９９．４９	３４，９３１，２９９．４９
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．２３％	１．０１％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２３６，８６４，５６７．７１	２，３７２，６４８．４７	２２２，９１０，７４８．９５	２，１２４，０４９．４９

本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
光大证券	３００１１１	向日葵	公开发行	１１１，０５０	１，８６５，６４０．００
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，７０１，５０１，８０６．８１	８８．７８
	其中：股票	２，７０１，５０１，８０６．８１	８８．７８
２	固定收益投资	９７，０４０，０００．００	３．１９
	其中：债券	９７，０４０，０００．００	３．１９
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	２４１，４８４，２４５．２６	７．９４
６	其他各项资产	２，９３０，３１１．３５	０．１０
７	合计	３，０４２，９５６，３６３．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９２２，１１８．５７	０．０３
Ｂ	采掘业	１５３，９１８，６９９．４０	５．１１
Ｃ	制造业	１，５８８，６３４，０９７．７０	５２．７０
Ｃ０	食品、饮料	５６１，２５３，４００．３１	１８．６２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１２，７１４，８１６．６０	０．４２
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１５８，６７１，９１３．８５	５．２６
Ｃ５	电子	６６，４６５，００７．３７	２．２１
Ｃ６	金属、非金属	７１，６５１，７４７．７６	２．３８
Ｃ７	机械、设备、仪表	４６６，７８５，２２３．４３	１５．４９
Ｃ８	医药、生物制品	２５１，０９１，９８８．３８	８．３３
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	１９，１４８，０７６．８８	０．６４
Ｆ	交通运输、仓储业	６８，４００，０００．００	２．２７
Ｇ	信息技术业	５９，６０６，６９９．７０	１．９８
Ｈ	批发和零售贸易	１８９，８７６，３４１．６２	６．３０
Ｉ	金融、保险业	３４７，７７４，７４３．４０	１１．５４
Ｊ	房地产业	１４３，０５６，０５７．９９	４．７５
Ｋ	社会服务业	１３０，１６４，９７１．５５	４．３２
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	２，７０１，５０１，８０６．８１	８９．６３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１３２	重庆啤酒	４，０００，０００	２２１，７２０，０００．００	７．３６
２	０００８２６	桑德环境	３，８９９，８１５	１３０，１３６，８２６．５５	４．３２
３	０００４２３	东阿阿胶	１，８９９，６３７	９７，０７１，４５０．７０	３．２２
４	０００５６８	泸州老窖	２，３００，０００	９４，０７０，０００．００	３．１２
５	６０１６０１	中国太保	４，０９９，９５０	９３，８８８，８５５．００	３．１１
６	０００６５１	格力电器	４，９９９，９２８	９０，６４８，６９４．６４	３．０１
７	６０１３１８	中国平安	１，６００，０００	８９，８５６，０００．００	２．９８
８	６０００３６	招商银行	７，０００，０００	８９，６７０，０００．００	２．９７
９	０００５８１	威孚高科	２，３００，０００	８５，４４５，０００．００	２．８３
１０	６０１６９９	潞安环能	１，４００，０００	８３，４９６，０００．００	２．７７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１７８，１０２，５５１．５８	４．５４
２	６０１６０１	中国太保	１６６，８１６，７８８．０８	４．２５
３	００２１４２	宁波银行	１６３，６５３，３３１．７９	４．１７
４	６００３８３	金地集团	１４２，２５０，１２３．９１	３．６３
５	６０００３６	招商银行	１２３，１１７，１２４．６６	３．１４
６	６０００２８	中国石化	１２２，２３８，３２８．６１	３．１２
７	０００６５１	格力电器	１２１，１７０，３５８．８４	３．０９
８	６００３４８	国阳新能	１２０，９８１，９８２．８３	３．０８

９	６００２６７	海正药业	１１７，２５２，６８４．３３	２．９９
１０	０００８７８	云南铜业	１１６，９３１，７７９．６４	２．９８
１１	６０００００	浦发银行	１１６，８０６，２６４．８５	２．９８
１２	６０１１１１	中国国航	１０７，０４２，０３７．９５	２．７３
１３	６０１６９９	潞安环能	１０６，６１８，９１９．６６	２．７２
１４	０００６３０	铜陵有色	１０４，１２８，００４．７６	２．６５
１５	６００７３９	辽宁成大	１０３，９３０，１５５．２４	２．６５
１６	６０１１６９	北京银行	１０２，９１０，６６０．６７	２．６２
１７	００００６０	中金岭南	１０１，３１６，５６１．９６	２．５８
１８	６０１１６６	兴业银行	１０１，１６４，２９０．７２	２．５８
１９	０００９８３	西山煤电	９９，５８３，３７８．１３	２．５４
２０	００２１４６	荣盛发展	９１，２８０，８８７．４９	２．３３
２１	０００７９２	盐湖钾肥	８９，４３４，５２９．８７	２．２８
２２	０００８２６	桑德环境	８８，１９４，６００．９６	２．２５
２３	６００４８９	中金黄金	８８，０５２，０７４．３８	２．２５
２４	６００５１９	贵州茅台	８３，５６７，５８６．１１	２．１３
２５	６００８３７	海通证券	８３，１０９，８９８．５７	２．１２
２６	６００１０４	上海汽车	８３，０７４，１５２．１８	２．１２
２７	６０１６６６	平煤股份	８２，６８９，７５２．７２	２．１１
２８	００００６３	中兴通讯	７９，７７４，２９２．２３	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２１４２	宁波银行	３４４，４６９，４６７．５２	８．７８
２	６０１１６９	北京银行	３１９，５９７，７０２．５６	８．１５
３	６０１１６６	兴业银行	２５８，８６２，７７７．８６	６．６０
４	６０１３１８	中国平安	２４７，９８４，４２８．９３	６．３２
５	０００００１	深发展Ａ	２３０，２２６，２１９．７０	５．８７
６	６００７０３	三安光电	１８６，４９７，３３０．９９	４．７６
７	６０１６０１	中国太保	１４９，７１６，４５７．４５	３．８２
８	６００７３９	辽宁成大	１４２，２０５，００４．６９	３．６３
９	０００８７８	云南铜业	１３８，６２２，１９５．６５	３．５３
１０	６０１６９９	潞安环能	１３５，３０６，６３０．９２	３．４５
１１	６００３４８	国阳新能	１２８，４１３，２３４．１７	３．２７
１２	６００２６７	海正药业	１２５，６６１，０７４．４４	３．２０
１３	６００４８９	中金黄金	１１１，８７６，７０９．５８	２．８５
１４	００００６０	中金岭南	１１０，５３７，３８１．６７	２．８２
１５	６０００３６	招商银行	１０８，８５４，９７０．３０	２．７８
１６	０００３３８	潍柴动力	１０６，３５４，０２２．５１	２．７１
１７	０００９８３	西山煤电	１０６，１４７，５３８．９２	２．７１
１８	６０００２８	中国石化	１０５，０９８，７４６．６５	２．６８
１９	０００６６７	名流置业	９９，３５２，４３８．４４	２．５３
２０	００００２４	招商地产	９２，５５４，０００．９６	２．３６
２１	０００５８１	威孚高科	９１，６４８，３３６．５２	２．３４
２２	６０００１９	宝钢股份	８９，１３５，９２７．０５	２．２７
２３	６０００３１	三一重工	８３，９０３，４６８．５０	２．１４
２４	０００９３７	冀中能源	８３，０１０，９１７．２７	２．１２
２５	００２０２４	苏宁电器	８１，７５２，８４８．４１	２．０８
２６	０００８００	一汽轿车	７９，１８８，４０８．５０	２．０２
２７	６００１０４	上海汽车	７８，６９４，０２３．８３	２．０１

买入股票成本（成交）总额	７，５２４，８１６，３５１．２７
卖出股票收入（成交）总额	８，５９７，６０８，６４７．６７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	０．００
２	央行票据	９７，０４０，０００．００	３．２２
３	金融债券	－	０．００
	其中：政策性金融债	－	０．００
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	－	０．００
７	其他	－	０．００
８	合计	９７，０４０，０００．００	３．２２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０７７	１０央票７７	１，０００，０００	９７，０４０，０００．００	３．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４７３，１００．２０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６８７，４９３．４７
５	应收申购款	７６９，７１７．６８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，９３０，３１１．３５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６３０，０５７	４，５０９．９０	４１，０１６，９２３．３５	１．４４％	２，８００，４７５，５８５．６５	９８．５６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１７２，９５６．４０	０．００６％

基金合同生效日（ ２００４年１２月１５日 ）基金份额总额	１，３３６，４５０，７９８．３３
本报告期期初基金份额总额	３，４７５，２８６，０２２．８０
本报告期基金总申购份额	５７５，７１４，７４９．５０
减：本报告期基金总赎回份额	１，２０９，５０８，２６３．３０
本报告期期末基金份额总额	２，８４１，４９２，５０９．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中银国际	１	２，９４８，７７２，３６０．７０	１８．３５％	２，５０６，４５２．１８	１８．６９％	－
申银万国	１	２，４６２，６０５，２２４．３１	１５．３２％	２，０００，８８４．２７	１４．９２％	－
高华证券	１	２，４４４，３５０，９８０．９１	１５．２１％	２，０７７，６８４．５４	１５．４９％	－
光大证券	１	２，０４１，６６８，０８６．８９	１２．７０％	１，６５８，８７４．３１	１２．３７％	－
瑞银证券	１	２，０１０，７６３，４７６．９３	１２．５１％	１，７０９，１４８．１７	１２．７４％	－
联合证券	２	１，０２９，３９５，４５３．７５	６．４０％	８７３，８２２．１２	６．５２％	－
国泰君安	２	８８７，５５９，７６０．９５	５．５２％	７５４，４２４．５７	５．６３％	－
东北证券	１	５３２，７３６，７２２．９２	３．３１％	４３２，８５２．４７	３．２３％	－
招商证券	１	４６３，９２６，９４９．４９	２．８９％	３７６，９４６．７９	２．８１％	－
银河证券	２	３９５，４４４，２４０．６７	２．４６％	３２３，４２６．０８	２．４１％	－
中金公司	２	３７８，０４６，３１２．２４	２．３５％	３０７，１６５．４２	２．２９％	－
国金证券	１	３２４，９８５，６４４．５５	２．０２％	２６４，０５１．８３	１．９７％	－
海通证券	１	７４，７８４，５００．８７	０．４７％	６０，７６２．６５	０．４５％	－
兴业证券	１	５０，０９４，９１３．３１	０．３１％	４０，７０２．７８	０．３０％	－
中信建投	１	２８，７７８，００７．２４	０．１８％	２３，３８２．０２	０．１７％	－
浙商证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
西部证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华创证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
合计	２２	１６，０７３，９１２，６３５．７３	１００．００％	１３，４１０，５８０．２０	１００．００％

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中银国际	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
申银万国	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
高华证券	９，４８０，９５０．１０	６４．６４％	－	０．００％	－	０．００％
光大证券	１，５６１，７８９．５２	１０．６５％	－	０．００％	－	０．００％
瑞银证券	３，６２３，７１２．００	２４．７１％	－	０．００％	－	０．００％
联合证券	－	０．００％	２００，０００，０００．００	１００．００％	－	０．００％
国泰君安	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
东北证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
招商证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
银河证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中金公司	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
国金证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
海通证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
兴业证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
中信建投	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
浙商证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
西部证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
华创证券	－	０．００％	－	０．００％	－	０．００％
合计	１４，６６６，４５１．６２	１００．００％	２００，０００，０００．００	１００．００％	－	０．００％