基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效（暨基金转型）之日２００７年６月１２日起３个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：２００７年度数据按自基金合同生效（暨基金转型）日２００７年６月１２日至２００７年１２月３１日实际期间计算，并未按自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成长混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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报告期内，大成创新成长混合型证券投资基金和大成景阳领先股票型证券投资基金净值增长率差异为－１５．９６％，其中－８．６６％来自行业配置，－６．９２％来自个股选择，－０．３８％来自资产配置及其他因素；大成创新成长混合型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为－８．４１％，其中－７．３８％来自行业配置，－０．２５％来自个股选择，－０．７８％来自资产配置及其他因素。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在已经过去的２０１０年，大成创新成长基金实现了微幅的正收益，虽然表现强于业绩基准，，但有许多需要总结和反思的地方。

１）市场回顾

回顾２０１０年全年的资本市场运行情况，应该说呈现出明显的宏观经济脉络和结构性牛市的特征。在经历了２００９年全年的单边上涨行情后，进入２０１０年第一季度，“调结构”就成为市场的主线。虽然受股指期货推出的刺激，大盘权重股经历了短暂的脉冲式上涨，但很快就让位于“优化结构”背景下的新兴产业和大消费主题。这背后的逻辑是市场对于经济转型的高度预期以及对于传统经济支柱产业逐渐没落的担心。在这样的逻辑背景下，低碳、ＴＭＴ、节能环保、医药、消费等行业持续受到追捧，股价屡创新高。进入２季度，在紧缩政策及宏观经济先行指标出现一定程度下降的双重作用下，资本市场出现了较大幅度的下跌，而在一季度表现较好的电力设备、医药、新能源等板块由于估值水平较高，也出现了较大幅度的调整，估值较低的大盘蓝筹股跌幅相对较小，但弱市格局特征明显。３季度的资本市场，基本呈现两个主要特征。在３季度前期，前期经历大幅下跌的低估值蓝筹股出现了一波反弹的行情，而进入３季度的下半阶段，在２季度承压的医药消费等板块重新开始活跃，并突破前期高点。２０１０年最后一个季度的资本市场，又呈现出明显的结构性差异特征。长期表现弱势的煤炭、有色等资源品板块呈现了今年以来最大的一波上涨行情，而在２０１０年１－３季度一直表现强劲的消费、新兴产业、医药等板块开始出现大幅下跌，这也成为整个４季度资本市场表现的缩影。

２）本基金全年操作情况

各个季度之间明显的差异，反映了市场参与各方对于宏观经济运行前景的巨大分歧，以及经济转型过程中的迷茫和矛盾。而如何把握好市场运行的规律和节奏，是本基金在２０１０年面临的最大课题。

１季度对于蓝筹股过高的配置比例和较高的仓位，造成较大的投资损失。因此，虽然在１季度实现了仓位的大幅下降，但由于基金规模较大，依然在１月份的蓝筹股下跌行情中受损较重。同时值得肯定的是，本基金长期重仓持有的医药、消费、传媒等板块的龙头品种表现较好，这也是对经济增长方式转变的判断以及对公司深入研究所获得的成果。进入２季度以来，１季度强势的新兴产业出现了较大幅度的调整，但综合考虑行业未来的发展趋势、基金规模以及流动性的因素，本基金并未大幅减持上述品种，依然将其作为核心资产配置。２季度本基金对家电、地产板块的配置相对不足，也使得对于基金净值的贡献度较小。３季度资本市场的表现应该说是对本基金坚持核心资产配置不动摇的肯定，在三季度的下半阶段，本基金重点持有的投资品种不断创出新高，对基金业绩产生了较大贡献。 而４季度市场最活跃的是资源品和新兴产业两大板块，本基金对新兴产业中有基本面支撑的个股进行了重点投资，一定程度上弥补了资源品配置不足缺憾。

回顾全年的表现，值得肯定的是重点配置的核心资产都取得了超越市场平均水平的较大超额收益，但对于市场节奏的把握和对宏观经济研究的不够深入，也使得本基金错失了部分板块行情的机会，这是需要反思和总结的地方。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９８７元，本报告期份额净值增长率为４．４４％，同期业绩比较基准增长率为－７．８２％，高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于２０１１年的市场，在本基金２０１０年４季度的报告中有过分析和判断，应该来说到目前为止的行情也部分验证了下面的分析判断。展望２０１１年１季度的资本市场，应该说投资的难度会相比２０１０年大幅增加。从宏观经济和资金面来看，经济实现平稳较快增长问题不大，但通胀压力会在２０１１年的较长阶段一直存在，成为制约资本市场大幅上涨的最大阻力。而资金面方面，无论是央行明确转向的货币政策，还是持续果断的货币工具的应用，都表明流动性已经出现趋势性收紧的态势，这也将促使资本市场的整体估值水平不断下降。 从市场结构的角度来看，已经形成了高估值水平的中小板、创业板，中等估值水平的医药、消费板块以及低估值的金融、地产等权重蓝筹股板块的格局。在这样的市场格局下，投资的难度相比１０年在不断增加。而“均衡配置、精选个股”将成为本基金在２０１１年１季度的主要投资策略。与此同时，本基金管理人会坚持“勤奋、思考、执行力”的原则尽最大努力做好基金的管理工作，为持有人创造更好的回报。最后，本基金管理人郑重承诺，将继续保持勤勉尽责的工作态度，用良好的业绩回报投资者的长期信任和支持。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成创新成长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》、《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成创新成长混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成创新成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成创新成长混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９８７元，基金份额总额１１，７２９，３３５，５７５．７９份。

７．２ 利润表

会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１．中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２．下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

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７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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８．９．６ 投资组合报告附注的其它文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

无。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间支付的审计费用为１６万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

本报告期内租用交易单元变更情况，新增席位：联合证券、招商证券、中金公司、光大证券、兴业证券、浙商证券、西部证券、华创证券。退租席位：无。

大成基金管理有限公司

二O一一年三月三十一日

基金简称	大成创新成长混合
基金主代码	１６０９１０
交易代码	１６０９１０
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	２００７年６月１２日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１１，７２９，３３５，５７５．７９ 份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００７年１０月２５日

投资目标	在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准	沪深３００指数×７０％＋中国债券总指数×３０％
风险收益特征	本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５９９
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行托管业务部

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	１，０３６，７６０，８９６．０４	２，１６９，８６１，３９６．７４	－７，４２１，０４４，２７９．３８
本期利润	４７８，００７，１３１．００	５，６９９，３５９，６４９．２０	－１２，３６４，８７３，１１３．５７
加权平均基金份额本期利润	０．０３７０	０．３９２３	－０．７７４７
本期基金份额净值增长率	４．４４％	６８．７５％	－５７．７７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１０６４	－０．１９０６	－０．３４２９
期末基金资产净值	１１，５７１，００４，３６４．４７	１２，８７０，４３９，５９４．８４	８，５０８，２３１，８７３．８３
期末基金份额净值	０．９８７	０．９４５	０．５６０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．９０％	１．７３％	４．０５％	１．２４％	１．８５％	０．４９％
过去六个月	２９．０２％	１．４６％	１４．８３％	１．０９％	１４．１９％	０．３７％
过去一年	４．４４％	１．４０％	－７．８２％	１．１１％	１２．２６％	０．２９％
过去三年	－２５．５７％	１．８３％	－２５．０２％	１．６２％	－０．５５％	０．２１％
自基金合同生效起至今	－６．４４％	１．８４％	－６．５３％	１．６０％	０．０９％	０．２４％

姓名	职务	任本基金的基 金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
倪明先生	本基金 基金经理	２００８年１月１２日	－－	６年	厦门大学金融系博士研究生，澳门大学工商管理硕士。２００４年加入大成基金管理有限公司后先后任投资部固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员，２００８年１月１２日起任大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

阶段	基金	净值增长率
２０１０年	大成创新成长混合型证券投资基金	４．４４％
	大成景阳领先股票型证券投资基金	２０．４０％
	大成积极成长股票型证券投资基金	１２．８５％

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６１５，６９０，０９２．２０	２５３，８９４，７７７．０５
结算备付金	２９，０３５，９０６．５５	２７，９９８，２８１．５４
存出保证金	４，７４８，７９９．７５	７，７５５，３７５．５１
交易性金融资产	１１，０８０，１８４，６９７．０７	１２，６２５，９２４，３１１．４５
其中：股票投资	１０，６９１，３１７，０９８．２７	１２，１３４，５４４，３１１．４５
基金投资	－	－
债券投资	３８８，８６７，５９８．８０	４９１，３８０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２７８，０００，５３７．００	－
应收证券清算款	－	１５，６７７，６８１．４９
应收利息	２，６５９，０６１．０６	３，１１７，１７９．９７
应收股利	－	－
应收申购款	３９２，２４８．１６	１７８，１４８．４３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１２，０１０，７１１，３４１．７９	１２，９３４，５４５，７５５．４４
负债和所有者权益	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３９２，９３９，０３３．３７	１７，９３１，４０９．１６
应付赎回款	１，８９９，２１７．９６	１１，４２８，５９４．０３
应付管理人报酬	１４，９８０，２６５．３１	１６，２２３，４５８．８０
应付托管费	２，４９６，７１０．９０	２，７０３，９０９．８０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２５，５８０，２５９．７９	１４，７４７，８４２．０４
应交税费	１５１，２８７．２０	１５１，２８７．２０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，６６０，２０２．７９	９１９，６５９．５７
负债合计	４３９，７０６，９７７．３２	６４，１０６，１６０．６０
所有者权益：
实收基金	１０，５５３，０３８，３１０．３２	１２，２４９，２８７，９３９．２８
未分配利润	１，０１７，９６６，０５４．１５	６２１，１５１，６５５．５６
所有者权益合计	１１，５７１，００４，３６４．４７	１２，８７０，４３９，５９４．８４
负债和所有者权益总计	１２，０１０，７１１，３４１．７９	１２，９３４，５４５，７５５．４４

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受 限类型	认购 价格	期末估 值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００７０３	三安光电	１０／１０／１５	１１／１０／１３	非公开 发行	３０．００	３３．７５	３，０００，０００	９０，０００，０００．００	１０１，２５０，０００．００	－
００２４９２	恒基达鑫	１０／１０／２２	１１／０２／０９	新股网 下申购	１６．００	２０．９５	２４２，２６１	３，８７６，１７６．００	５，０７５，３６７．９５	－
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／０４／０７	新股网 下申购	５．９９	５．９９	７６９，７１６	４，６１０，５９８．８４	４，６１０，５９８．８４	－
６０１９３３	永辉超市	１０／１２／０９	１１／０３／１５	新股网 下申购	２３．９８	３１．２４	７４，１９８	１，７７９，２６８．０４	２，３１７，９４５．５２	－

项 目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入	７６２，９３０，７１０．２０	６，０００，６５８，６０９．３６
１．利息收入	１９，１７０，２４８．８３	２５，７１１，２８３．６２
其中：存款利息收入	８，８３０，１４２．６９	７，７９９，４０６．３８
债券利息收入	７，８１１，４３１．７８	１７，９１１，８７７．２４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，５２８，６７４．３６	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１，３０２，１０８，６２４．７８	２，４４４，６６１，５３０．５８
其中：股票投资收益	１，２５３，８６０，１１４．５０	２，３１６，９８１，１５０．４２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，４９７，５３５．５２	４９，３６２，２１４．３１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４６，７５０，９７４．７６	７８，３１８，１６５．８５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５５８，７５３，７６５．０４	３，５２９，４９８，２５２．４６
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４０５，６０１．６３	７８７，５４２．７０
减：二、费用	２８４，９２３，５７９．２０	３０１，２９８，９６０．１６
１．管理人报酬	１７２，５８３，６８５．６０	１７１，９７２，５６４．８６
２．托管费	２８，７６３，９４７．６７	２８，６６２，０９４．１８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８１，７８７，５１２．５５	９９，４５１，９１２．９６
５．利息支出	１，１０２，１０８．３２	６３５，０６９．０３
其中：卖出回购金融资产支出	１，１０２，１０８．３２	６３５，０６９．０３
６．其他费用	６８６，３２５．０６	５７７，３１９．１３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４７８，００７，１３１．００	５，６９９，３５９，６４９．２０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４７８，００７，１３１．００	５，６９９，３５９，６４９．２０

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００３１５	上海家化	１０／１２／０６	资产重组	３７．１３	未知	未知	９，９９９，９５０	２８９，６０２，７２２．４７	３７１，２９８，１４３．５０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２，２４９，２８７，９３９．２８	６２１，１５１，６５５．５６	１２，８７０，４３９，５９４．８４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７８，００７，１３１．００	４７８，００７，１３１．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，６９６，２４９，６２８．９６	－８１，１９２，７３２．４１	－１，７７７，４４２，３６１．３７
其中：１．基金申购款	１１４，９８０，３３７．３４	７３４，７２２．００	１１５，７１５，０５９．３４
２．基金赎回款	－１，８１１，２２９，９６６．３０	－８１，９２７，４５４．４１	－１，８９３，１５７，４２０．７１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１０，５５３，０３８，３１０．３２	１，０１７，９６６，０５４．１５	１１，５７１，００４，３６４．４７
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３，６７６，０１７，２３５．４８	－５，１６７，７８５，３６１．６５	８，５０８，２３１，８７３．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，６９９，３５９，６４９．２０	５，６９９，３５９，６４９．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，４２６，７２９，２９６．２０	８９，５７７，３６８．０１	－１，３３７，１５１，９２８．１９
其中：１．基金申购款	２９０，０５０，９２０．４８	－２６，１３３，６９５．６８	２６３，９１７，２２４．８０
２．基金赎回款	－１，７１６，７８０，２１６．６８	１１５，７１１，０６３．６９	－１，６０１，０６９，１５２．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１２，２４９，２８７，９３９．２８	６２１，１５１，６５５．５６	１２，８７０，４３９，５９４．８４

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	２，１５８，３１４，８０６．６０	４．０７％	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣 金总额的比例
光大证券	１，７５３，６４４．８４	３．９５％	１，６２３，８３１．０４	６．３５％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣 金总额的比例
光大证券	－	－	－	－

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１７２，５８３，６８５．６０	１７１，９７２，５６４．８６
其中：支付给销售机构的客户维护费	３１，７５８，０２４．２３	３１，４７８，２２８．０４

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２８，７６３，９４７．６７	２８，６６２，０９４．１８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	９８，５８９，０９８．６３	－	－	－	－	－

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００７年６月１２日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	７０，６８７，９８９．４７	７０，６８７，９８９．４７
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	７０，６８７，９８９．４７	－
期末持有的基金份额	－	７０，６８７，９８９．４７
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	０．５２％

关联方 名称	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	６１５，６９０，０９２．２０	８，５４３，５７４．５０	２５３，８９４，７７７．０５	７，４６５，８５７．９４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１０，６９１，３１７，０９８．２７	８９．０１
	其中：股票	１０，６９１，３１７，０９８．２７	８９．０１
２	固定收益投资	３８８，８６７，５９８．８０	３．２４
	其中：债券	３８８，８６７，５９８．８０	３．２４
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	２７８，０００，５３７．００	２．３１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	６４４，７２５，９９８．７５	５．３７
６	其他各项资产	７，８００，１０８．９７	０．０６
７	合计	１２，０１０，７１１，３４１．７９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３４４，２２４，１４５．７９	２．９７
Ｂ	采掘业	－	０．００
Ｃ	制造业	７，２５０，３０６，３４５．１５	６２．６６
Ｃ０	食品、饮料	２，２７３，１３９，２９７．１６	１９．６５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２０５，５１６，５３１．２０	１．７８
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	８２，１００，０００．００	０．７１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９００，４６９，５８３．２２	７．７８
Ｃ５	电子	３６５，１２１，１２０．４５	３．１６
Ｃ６	金属、非金属	４６，２４２，０５７．５０	０．４０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，０６４，７４２，９８８．７６	１７．８４
Ｃ８	医药、生物制品	１，３１２，９７４，７６６．８６	１１．３５
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	６０５，０６２，０００．８１	５．２３
Ｆ	交通运输、仓储业	１７４，５３９，４３８．５７	１．５１
Ｇ	信息技术业	２２４，３９０，９０４．６８	１．９４
Ｈ	批发和零售贸易	６８２，９８６，６９３．５８	５．９０
Ｉ	金融、保险业	２２４，６３５，５０７．２０	１．９４
Ｊ	房地产业	－	０．００
Ｋ	社会服务业	５９６，４１５，０２４．８８	５．１５
Ｌ	传播与文化产业	１８０，６８５，３８２．５７	１．５６
Ｍ	综合类	４０８，０７１，６５５．０４	３．５３
	合计	１０，６９１，３１７，０９８．２７	９２．４０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１３２	重庆啤酒	１３，９９１，６６８	７７５，５５８，１５７．２４	６．７０
２	６００５１９	贵州茅台	３，９９４，３２６	７３４，６３６，４３７．９２	６．３５
３	６００６９０	青岛海尔	２３，９６１，８６８	６７５，９６４，２９６．２８	５．８４
４	０００４２３	东阿阿胶	９，６９２，４７８	４９５，２８５，６２５．８０	４．２８
５	６０１９８９	中国重工	３９，４４２，３８４	４６５，０２５，７０７．３６	４．０２
６	６００９７０	中材国际	１１，４０４，７２１	４６４，２８６，１９１．９１	４．０１
７	０００８２６	桑德环境	１３，７９４，３７８	４６０，３１８，３９３．８６	３．９８
８	００２３４４	海宁皮城	７，４３５，７０８	４０８，０７１，６５５．０４	３．５３
９	６００３１５	上海家化	９，９９９，９５０	３７１，２９８，１４３．５０	３．２１
１０	６０００７９	人福医药	１４，５５８，４７１	３７０，９４９，８４１．０８	３．２１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１，０６３，２２９，２３４．５８	８．２６
２	６００８８７	伊利股份	５５９，２９４，８５０．１６	４．３５
３	６００６９０	青岛海尔	５４０，７５１，０２４．５０	４．２０
４	００２２０２	金风科技	４９８，１２４，１９４．９８	３．８７
５	６０１３１８	中国平安	４８０，５１１，２８２．２７	３．７３
６	０００４２３	东阿阿胶	４７６，６１７，０４１．５５	３．７０
７	６００９７０	中材国际	４７２，９２４，１０８．９０	３．６７
８	００２３４４	海宁皮城	４４６，００４，３３９．０６	３．４７
９	６０１１６６	兴业银行	４２５，９４７，５１７．６６	３．３１
１０	６０００３１	三一重工	４１２，９７４，２８２．８１	３．２１
１１	６０１９８９	中国重工	３９７，９９５，６８２．５０	３．０９
１２	６０００３６	招商银行	３９０，５３１，０１２．９２	３．０３
１３	０００５６８	泸州老窖	３８０，４５１，４２４．３２	２．９６
１４	６００２０２	哈空调	３５９，１３４，９２１．３８	２．７９
１５	６０００４８	保利地产	３４５，９５３，１５７．４５	２．６９
１６	６００１０４	上海汽车	３４５，００８，６５２．８８	２．６８
１７	６０００００	浦发银行	３４１，５７７，２６７．５９	２．６５
１８	６０００５０	中国联通	３１８，７７４，１９２．２１	２．４８
１９	００２２９９	圣农发展	３０５，３０２，６５９．０５	２．３７
２０	６００３６２	江西铜业	３００，５２４，１１３．７１	２．３３
２１	０００８２６	桑德环境	２９３，７３２，０４７．４２	２．２８
２２	００２３３６	人人乐	２７７，０６７，７３５．７２	２．１５
２３	６００５５０	天威保变	２７１，８９５，０１１．７９	２．１１
２４	６００１００	同方股份	２６９，８７５，７１４．８７	２．１０
２５	６００１７６	中国玻纤	２６４，４５１，３０３．６４	２．０５
２６	０００００２	万 科Ａ	２６２，０２０，９４９．４８	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	８２１，２１５，１９５．８９	６．３８
２	６０１１６６	兴业银行	７９９，９９９，７２３．９５	６．２２
３	０００５６８	泸州老窖	６９２，１８７，６８０．８０	５．３８
４	６０００４８	保利地产	６３５，９８６，６５３．２８	４．９４
５	６０００３１	三一重工	６１４，６０６，９０５．０５	４．７８
６	６０１３１８	中国平安	５３４，８１９，２６６．５７	４．１６
７	００２０２４	苏宁电器	４９５，７３１，３２７．４１	３．８５
８	６００８８７	伊利股份	４７８，９２９，１３２．０６	３．７２
９	６０１１６９	北京银行	４７７，６２１，６１０．９７	３．７１
１０	６００１０４	上海汽车	４６８，８６９，６０１．７０	３．６４
１１	６０１６９９	潞安环能	４４５，４６６，６１９．１４	３．４６
１２	０００８００	一汽轿车	４１４，８８５，０５０．５７	３．２２
１３	００２１４２	宁波银行	４０６，７２７，９３２．９８	３．１６
１４	６００９８３	合肥三洋	３４７，６００，８４９．３４	２．７０
１５	６０１７１７	郑煤机	３３１，２６１，７１９．８７	２．５７
１６	６００１１８	中国卫星	３３０，９１６，６６９．６５	２．５７
１７	６００３６２	江西铜业	３２６，８１４，４９１．４９	２．５４
１８	０００５３８	云南白药	３２５，５４７，８７１．５２	２．５３
１９	６０００００	浦发银行	３０９，４５６，３２１．７５	２．４０
２０	６００８３７	海通证券	３０２，１１５，２９７．８９	２．３５
２１	６００５１９	贵州茅台	３００，３１９，４４７．１８	２．３３
２２	６００２０２	哈空调	２９８，６５９，７３６．２９	２．３２
２３	６００３１５	上海家化	２９４，０２９，４３０．４８	２．２８
２４	６０００５０	中国联通	２９１，１５１，７５９．１９	２．２６
２５	６００７３９	辽宁成大	２８９，１６１，４１５．３７	２．２５
２６	０００００１	深发展Ａ	２８４，９３５，５２５．０８	２．２１
２７	６００１５７	永泰能源	２８４，８４０，５７４．７７	２．２１
２８	００００６３	中兴通讯	２７０，２３３，２５７．９４	２．１０
２９	０００４２２	湖北宜化	２６３，９０７，４６５．７７	２．０５
３０	６００５５０	天威保变	２６３，１４１，５６５．４７	２．０４
３１	０００９９８	隆平高科	２６１，０５５，６２３．１６	２．０３

买入股票成本（成交）总额	２５，６０８，５２９，７６７．９５
卖出股票收入（成交）总额	２７，７４８，３２３，４９１．７９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６９，５９４，０００．００	０．６０
２	央行票据	１９４，２００，０００．００	１．６８
３	金融债券	１１８，７７６，０００．００	１．０３
	其中：政策性金融债	１１８，７７６，０００．００	１．０３
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	６，２９７，５９８．８０	０．０５
７	其他	－	０．００
８	合计	３８８，８６７，５９８．８０	３．３６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０７２	１０央行票据７２	２，０００，０００	１９４，２００，０００．００	１．６８
２	１００２２６	１０国开２６	１，２００，０００	１１８，７７６，０００．００	１．０３
３	１０９９１５	１０贴现国债１５	７００，０００	６９，５９４，０００．００	０．６０
４	１２６７２９	燕京转债	４６，６８０	６，２９７，５９８．８０	０．０５

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，７４８，７９９．７５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，６５９，０６１．０６
５	应收申购款	３９２，２４８．１６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，８００，１０８．９７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分 的公允价值	占基金资产 净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００３１５	上海家化	３７１，２９８，１４３．５０	３．２１	重大事项停牌

持有人 户数（户）	户均持有 的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
１，０９７，６２９	１０，６８６．０７	１６４，００２，８６１．８８	１．４０％	１１，５６５，３３２，７１３．９１	９８．６０％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险（集团）公司	１２２，２２１，４１８．００	４４．８２％
２	田丰仓	４，０００，０００．００	１．４７％
３	吴颂今	２，２２２，３９８．００	０．８１％
４	曾立志	２，０２２，６２９．００	０．７４％
５	许书全	１，９６９，７１２．００	０．７２％
６	金盛人寿保险有限公司	１，５７６，４２９．００	０．５８％
７	孙巧云	１，０７７，３０７．００	０．４０％
８	辛永利	８８８，９６０．００	０．３３％
９	苏志丹	８６０，２９０．００	０．３２％
１０	易伟鸿	８１０，０００．００	０．３０％

基金合同生效（暨基金转型）日 （ ２００７年６月１２日 ）基金份额总额	１，０００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	１３，６１４，５１２，０８０．４６
本报告期基金总申购份额	１２７，７９１，０１２．３８
减：本报告期基金总赎回份额	２，０１２，９６７，５１７．０５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１１，７２９，３３５，５７５．７９

券商名称	交易单 元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	１	８，０９４，５６８，１０１．４５	１５．２５％	６，８８０，３７０．０３	１５．４９％	－
长城证券	１	７，９１２，３７９，６３６．４９	１４．９０％	６，７２５，４９７．５９	１５．１４％	－
招商证券	３	６，６１１，７４９，４０８．９１	１２．４５％	５，５５０，１０３．４９	１２．５０％	－
中信建投	２	５，６７１，０５６，７８６．９９	１０．６８％	４，６９５，０４７．３８	１０．５７％	－
国金证券	１	５，１１７，２５２，０４６．１７	９．６４％	４，１５７，８０２．２１	９．３６％	－
兴业证券	２	４，１７９，８２９，９０７．４８	７．８７％	３，５１３，４４３．９１	７．９１％	－
平安证券	１	３，５２０，００５，３９１．２０	６．６３％	２，９９２，０１２．８０	６．７４％	－
光大证券	１	２，１５８，３１４，８０６．６０	４．０７％	１，７５３，６４４．８４	３．９５％	－
中金公司	２	２，０４４，５１１，１９１．８９	３．８５％	１，７０７，８６８．２３	３．８５％	－
国泰君安	１	１，７５９，４４０，２５０．３６	３．３１％	１，４２９，５６３．７３	３．２２％	－
方正证券	１	１，６５９，０４３，１７４．５３	３．１３％	１，４１０，１７８．０７	３．１７％	－
民生证券	１	１，５５３，９７３，５９９．３０	２．９３％	１，３２０，８７２．７１	２．９７％	－
海通证券	１	１，０９２，９８６，７７５．１３	２．０６％	８８８，０５７．３５	２．００％	－
西部证券	１	９５９，１２５，９２３．４３	１．８１％	７７９，２９５．５２	１．７５％	－
银河证券	１	７５４，４４７，６６１．０４	１．４２％	６１２，９９４．１１	１．３８％	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
华创证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
合计	２６	５３，０８８，６８４，６６０．９７	１００．００％	４４，４１６，７５１．９７	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
申银万国	－	－	－	－
长城证券	－	－	８０，０００，０００．００	１００．００％
招商证券	－	－	－	－
中信建投	９，０５７，６３１．５０	１０．５４％	－	－
国金证券	－	－	－	－
兴业证券	９７９，８５２．４０	１．１４％	－	－
平安证券	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－
方正证券	７５，８８５，１６８．１０	８８．３２％	－	－
民生证券	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－
西部证券	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－
合计	８５，９２２，６５２．００	１００．００％	８０，０００，０００．００	１００．００％