基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．本基金合同于２００８年１１月２６日生效，２００８年期间数据不是完整报告期（一年）数据。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内为建仓期。截至报告期末，本基金已完成建仓。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２００８年１１月２６日生效，２００８年数据按基金实际存续期（２００８年１１月２６日－２００８年１２月３１日）计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成策略回报基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年我国经济继续保持平稳快速增长，经济运行态势良好，全年国内生产总值增长１０．３％，环比呈现探底回升态势，物价指数增长３．３％，略超年初预期。２０１０年初经济快速回升，有局部过热迹象，政府开始实施宏观调控政策，导致经济增长环比逐步回落，政府适时放松了调控的力度，由于四季度通胀水平超出市场预期，政府继续出台了调控房地产行业、提高存款准备金和利率以及严控银行信贷等系列措施。从全年看，政策一直围绕确保经济平稳增长，促进经济结构转型和控制通胀水平三者之间寻求平衡发展。

２０１０年证券市场表现与经济增长和政策方向基本一致，市场整体呈探底回升走势，但结构分化明显，上半年医药、消费等稳定类行业表现良好，下半年新兴产业的投资机会较多；总体看小市值股票表现好于大市值股票，稳定类行业表现好于周期性行业，新兴产业表现好于传统产业。

本基金全年保持较高股票仓位水平，年初加大了医药、食品饮料和新兴产业的配置力度，大幅降低了周期性行业配置比例，同时精选稳定成长型个股并坚定持有；随着调控政策的放松，我们在下半年适当增加了新兴产业和部分低估值的周期性行业配置比例。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．２００元，本报告期份额净值增长率为１２．０４％，同期业绩比较基准增长率为－９．３４％，高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１０年全球经济走出衰退的困境，预计２０１１年将步入正常增长轨道，美国个人收入的回升为消费增长提供了坚实基础，信贷环境逐步康复将进一步推升消费的增长率，我们预计美国经济可能超预期增长。国内经济仍处扩张时期，由于我国正处于工业化、城市化与现代化多重叠加的发展阶段，经济增长的内涵在发生深刻的变化，２０１０年收入和消费增长势头比往年更加强劲，说明了我国经济正在由投资和出口拉动向三者均衡发展。当前通胀水平处于较高水平，短期难以缓解，预计２０１１年宏观政策取向将是前紧后松，货币紧缩将贯穿上半年，未来几个月仍存在加息和多次上调存款准备金率的可能；如果通胀水平出现明显回落，下半年货币政策将缓和。

展望２０１１年证券市场，上半年由于通胀高企，调控政策紧密出台，这将制约市场的上涨；根据ＷＩＮＤ一致盈利预测，当前沪深３００的２０１１年的ＰＥ为１３倍多，对应２０１１年盈利增速２０％左右，该估值水平与历史估值区间比较，属于偏低估值水平，指数也很难出现深幅调整空间，预计上半年市场在区间振荡。如果通胀水平回落，政策和经济增长逐步明朗，下半年可能存在较好的投资机会，但全球通胀水平是否大幅上升具有不确定性。在行业配置层面，２０１１年市场难以出现明显的结构性机会，主要原因是行业前景良好的新兴产业板块整体估值水平过高，存在透支的可能；传统产业中蓝筹股估值优势明显，但是受制于政策紧缩估值水平也很难大幅提升。我们认为两个方向存在较好的投资机会：一是由于中低端劳动力短缺导致人力成本大幅上升，机器替代人的进程仍在加快，先进制造业和装备行业将得到快速发展；二是继续看好长期受益于经济结构转型、收入结构变化和人口红利的医药、食品饮料等行业，以及估值合理的新兴产业中的成长型公司。对于２０１１年的市场环境，我们将在行业配置上相对均衡，更加注重自下而上的个股研究，将风险控制和绝对收益放在投资的首位，努力获取良好的收益水平。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为１４５，０１９，８２２．６１元，本基金的基金管理人已于２０１１年１月１３日公告分红，以截至２０１０年１２月３１日可供分配收益为基准，向截至２０１１年１月１７日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发现金红利０．４４元，符合基金合同规定的分红比例。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，中国光大银行在大成策略回报股票型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成策略回报股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成策略回报股票型证券投资基金２０１０年年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

中国光大银行投资与托管业务部

２０１１年３月＊＊日

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２００元，基金份额总额２，０１７，８８８，９０３．８１份。

７．２ 利润表

会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１． 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

无。

７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注： 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位： 人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为１０万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１． 本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。

２． 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用券商专用交易单元的选择标准和程序。

租用券商专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用券商专用交易单元的程序：首先根据租用券商专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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大成基金管理有限公司

二○一一年三月三十一日

基金简称	大成策略回报股票
基金主代码	０９０００７
交易代码	０９０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１１月２６日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０１７，８８８，９０３．８１ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红政策，回报投资者。
投资策略	本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心－卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性地减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。
业绩比较基准	８０％×沪深３００ 指数＋２０％×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	石立平
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６８５６０６７５
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｓｈｉｌｉｐｉｎｇ＠ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５９５
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６８５６０６６１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 中国光大银行投资与托管业务部

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年１１月２６日－ ２００８年１２月３１日
本期已实现收益	１３１，９５３，６４５．６６	２４７，０１０，０３０．１４	１，３７１，８６０．１２
本期利润	２７０，０３１，１４８．２２	２８７，９１５，０７７．８３	２，３６８，３６３．９７
加权平均基金份额本期利润	０．１８３９	０．５２７５	０．００２４
本期基金份额净值增长率	１２．０４％	９１．２３％	０．４０％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０７１９	０．００２７	０．００１６
期末基金资产净值	２，４２１，４８７，３４２．９１	１，１６６，１２８，３１０．６４	４６９，０９９，２７０．８１
期末基金份额净值	１．２００	１．０７１	１．００４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②		业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③		②－④
过去三个月	１．２７％	１．５５％	５．００％		１．４２％	－３．７３％	０．１３％
过去六个月	２６．４５％	１．３９％	１７．３４％		１．２４％	９．１１％	０．１５％
过去一年	１２．０４％	１．３２％	－９．３４％		１．２７％	２１．３８％	０．０５％
自基金合同生效起至今	１１５．１２％	１．５４％	５６．２１％		１．４９％	５８．９１％	０．０５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	６．５００	１５８，８４１，５９２．３７	１０２，５８３，４７１．５０	２６１，４２５，０６３．８７	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	６．５００	１５８，８４１，５９２．３７	１０２，５８３，４７１．５０	２６１，４２５，０６３．８７	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周建春先生	本基金 基金经理	２００８年１１月２６日	－－	１３年	管理工程硕士。１９９８年１月—１９９９年９月，任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，从事投资和研究工作；１９９９年１０月加入大成基金管理有限公司，历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理（２００２年１月１１日—２００４年３月３１日）、景福证券投资基金经理助理。２００８年１１月２６日起担任大成策略回报股票型基金基金经理。２００９年９月２４日起兼任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
刘洋女士	本基金基金经理助理	２００９年１０月１２日	－－	３年	工商管理硕士，２００７年７月加入大成基金管理有限公司从事研究工作，现任行业研究员。２００９年１０月起同时担任本基金和大成积极成长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		３６８，２５５，６３３．３４		７２，９６９，５１９．８１
结算备付金		６，７３８，９４４．９１		７，６１４，９３４．１３
存出保证金		１，３７５，５９６．４１		１，３１３，８５５．７９
交易性金融资产		２，０６１，１１１，５９０．２０		１，０９０，３７５，６６２．４４
其中：股票投资		２，０５６，８１８，２４１．１８		１，０９０，３７５，６６２．４４
基金投资		－		－
债券投资		４，２９３，３４９．０２		－
资产支持证券投资		－		－
衍生金融资产		－		－
买入返售金融资产		－		－
应收证券清算款		－		９，４４８，２８３．３５
应收利息		６８，５６７．１８		２２，９９２．１２
应收股利		－		－
应收申购款		３，８３８，８６９．４０		１０，８９１，７５３．９６
递延所得税资产		－		－
其他资产		－		－
资产总计		２，４４１，３８９，２０１．４４		１，１９２，６３７，００１．６０
负债和所有者权益		本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－		－
交易性金融负债		－		－
衍生金融负债		－		－
卖出回购金融资产款		－		－
应付证券清算款		１１，２０２，８６５．８９		１６，１４８，６５２．５６
应付赎回款		７３７，７５７．２０		６，２９７，８２８．４５
应付管理人报酬		２，８２８，９４４．００		１，３５９，２６４．２２
应付托管费		４７１，４９０．６３		２２６，５４４．０８
应付销售服务费		－		－
应付交易费用		４，３０８，５９３．４４		２，１４７，７１６．０９
应交税费		－		－
应付利息		－		－
应付利润		－		－
递延所得税负债		－		－
其他负债		３５２，２０７．３７		３２８，６８５．５６
负债合计		１９，９０１，８５８．５３		２６，５０８，６９０．９６
所有者权益：
实收基金		２，０１７，８８８，９０３．８１		１，０８８，４５７，４５７．３７
未分配利润		４０３，５９８，４３９．１０		７７，６７０，８５３．２７
所有者权益合计		２，４２１，４８７，３４２．９１		１，１６６，１２８，３１０．６４
负债和所有者权益总计		２，４４１，３８９，２０１．４４		１，１９２，６３７，００１．６０

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入		３１０，７６７，４３５．０９		３０９，０２３，７７９．７８
１．利息收入		１，７３３，４１８．６３		７７８，４８５．７０
其中：存款利息收入		１，７２７，１１５．４５		５３８，７６３．９７
债券利息收入		６，３０３．１８		２３９，７２１．７３
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		－		－
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１６８，６７４，０５０．４７		２６５，７３５，８７１．４３
其中：股票投资收益		１６１，４５２，２７７．３２		２６２，６５６，３２３．６９
基金投资收益		－		－
债券投资收益		３０３，６３３．３８		－５５，４６８．４９
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		６，９１８，１３９．７７		３，１３５，０１６．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１３８，０７７，５０２．５６		４０，９０５，０４７．６９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，２８２，４６３．４３		１，６０４，３７４．９６
减：二、费用		４０，７３６，２８６．８７		２１，１０８，７０１．９５
１．管理人报酬		２４，０５２，５３５．６２		８，７２３，０８６．４９
２．托管费		４，００８，７５５．８３		１，４５３，８４７．７５
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		１２，２５２，２６９．９１		１０，５６１，４６９．７１
５．利息支出		－		－
其中：卖出回购金融资产支出		－		－
６．其他费用		４２２，７２５．５１		３７０，２９８．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２７０，０３１，１４８．２２		２８７，９１５，０７７．８３
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２７０，０３１，１４８．２２		２８７，９１５，０７７．８３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０８８，４５７，４５７．３７	７７，６７０，８５３．２７	１，１６６，１２８，３１０．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２７０，０３１，１４８．２２	２７０，０３１，１４８．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	９２９，４３１，４４６．４４	５５，８９６，４３７．６１	９８５，３２７，８８４．０５
其中：１．基金申购款	２，５８７，９７８，２１５．０９	３０６，１５１，３８５．４６	２，８９４，１２９，６００．５５
２．基金赎回款	－１，６５８，５４６，７６８．６５	－２５０，２５４，９４７．８５	－１，９０８，８０１，７１６．５０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０１７，８８８，９０３．８１	４０３，５９８，４３９．１０	２，４２１，４８７，３４２．９１
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４６７，４１５，０２５．３５	１，６８４，２４５．４６	４６９，０９９，２７０．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２８７，９１５，０７７．８３	２８７，９１５，０７７．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	６２１，０４２，４３２．０２	４９，４９６，５９３．８５	６７０，５３９，０２５．８７
其中：１．基金申购款	１，８０２，７０１，８８２．９７	１５２，０６６，９３８．１５	１，９５４，７６８，８２１．１２
２．基金赎回款	－１，１８１，６５９，４５０．９５	－１０２，５７０，３４４．３０	－１，２８４，２２９，７９５．２５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２６１，４２５，０６３．８７	－２６１，４２５，０６３．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０８８，４５７，４５７．３７	７７，６７０，８５３．２７	１，１６６，１２８，３１０．６４

项目	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）		基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”）		基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司		基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司		基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）		基金管理人的股东

项目	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２４，０５２，５３５．６２	８，７２３，０８６．４９
其中：支付给销售机构的客户维护费	３，５８５，６３７．６２	１，４２７，７９２．２１

项目	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，００８，７５５．８３	１，４５３，８４７．７５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００８年１１月２６日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	３０，００１，６６６．７２	３０，００１，６６６．７２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，００１，６６６．７２	３０，００１，６６６．７２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．４９％	２．７６％

关联方 名称	本期２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		上年度可比期间２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国光大银行	３６８，２５５，６３３．３４	１，６５０，２７４．６９	７２，９６９，５１９．８１	４８９，７６９．１８

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００７０３	三安光电	１０／１０／１５	１１／１０／１３	非公开发行	３０．００	３３．７５	５００，０００	１５，０００，０００．００	１６，８７５，０００．００	－
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／０４／０７	新股网下申购	５．９９	５．９９	２１５，５２０	１，２９０，９６４．８０	１，２９０，９６４．８０	－
６０１９３３	永辉超市	１０／１２／０９	１１／０３／１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１９，７８６	４７４，４６８．２８	６１８，１１４．６４	－
６０１１２６	四方股份	１０／１２／２８	１１／０３／３１	新股网下申购	２３．００	３１．１１	１６，１８９	３７２，３４７．００	５０３，６３９．７９	－

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００３１５	上海家化	１０－１２－０６	资产重组	３７．１３	未知	未知	１，３９９，９４５	５０，９０３，４８５．９１	５１，９７９，９５７．８５	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，０５６，８１８，２４１．１８	８４．２５
	其中：股票	２，０５６，８１８，２４１．１８	８４．２５
２	固定收益投资	４，２９３，３４９．０２	０．１８
	其中：债券	４，２９３，３４９．０２	０．１８
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	３７４，９９４，５７８．２５	１５．３６
６	其他各项资产	５，２８３，０３２．９９	０．２２
７	合计	２，４４１，３８９，２０１．４４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３９，７４２，４２９．２５	１．６４
Ｂ	采掘业	５，８２５，２７８．２０	０．２４
Ｃ	制造业	１，５６１，３０５，０３５．１１	６４．４８
Ｃ０	食品、饮料	５９８，３７２，９１４．２２	２４．７１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４７，２０５，７９８．２５	１．９５
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１７５，６８５，３８４．５９	７．２６
Ｃ５	电子	３０，２３７，１４４．９２	１．２５
Ｃ６	金属、非金属	１０４，４２２，２６０．９２	４．３１
Ｃ７	机械、设备、仪表	２５７，０３８，６６０．９２	１０．６１
Ｃ８	医药、生物制品	３４８，３４２，８７１．２９	１４．３９
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	５８，１３９，４６６．４８	２．４０
Ｇ	信息技术业	－	０．００
Ｈ	批发和零售贸易	１２０，８５０，３７０．６６	４．９９
Ｉ	金融、保险业	１８０，３９９，１７５．５４	７．４５
Ｊ	房地产业	６７，３３４，０８２．１５	２．７８
Ｋ	社会服务业	２３，２２２，４０３．７９	０．９６
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	２，０５６，８１８，２４１．１８	８４．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１７９，２１９，１６６．１３	１５．３７
２	６０１１６６	兴业银行	１３４，６９８，０３８．７６	１１．５５
３	６０００３１	三一重工	９７，３６１，５９４．２９	８．３５
４	０００００１	深发展Ａ	８３，８７８，５８２．４５	７．１９
５	０００８９５	双汇发展	７８，６４９，２６４．８１	６．７４
６	６０１１１１	中国国航	７４，１２６，５１２．８５	６．３６
７	６００５１９	贵州茅台	７２，２８５，２９４．４６	６．２０
８	６００３８３	金地集团	７２，１４０，３３２．８４	６．１９
９	０００００２	万 科Ａ	６９，９６１，８３０．３８	６．００
１０	０００５８１	威孚高科	６９，８１９，８６５．６６	５．９９
１１	６０１８９９	紫金矿业	６７，６９３，１５４．４８	５．８０
１２	６０１６０１	中国太保	６６，２９１，７９５．０１	５．６８
１３	６００４６７	好当家	６４，０７４，５２５．０３	５．４９
１４	６００７２０	祁连山	６２，２９４，０２３．６０	５．３４
１５	６００２９８	安琪酵母	６２，２７１，１８９．０２	５．３４
１６	０００４２５	徐工机械	６２，２６９，５１８．８１	５．３４
１７	６００９９３	马应龙	５９，０９３，８８４．３４	５．０７
１８	６００７０３	三安光电	５９，０１９，２０５．０５	５．０６
１９	０００４２２	湖北宜化	５７，３１６，８３７．３７	４．９２
２０	６０００２８	中国石化	５７，０９９，１６１．３４	４．９０
２１	６０１７１７	郑煤机	５５，８７１，４８３．９６	４．７９
２２	００２１５４	报 喜 鸟	５３，５６６，９８１．５５	４．５９
２３	６００８５８	银座股份	５１，６２７，１１６．９４	４．４３
２４	６００３１５	上海家化	５０，９０３，４８５．９１	４．３７
２５	０００７２９	燕京啤酒	４９，９３３，１４８．２４	４．２８
２６	０００８５８	五 粮 液	４９，０４５，６７４．２１	４．２１
２７	０００５２７	美的电器	４８，７３２，４１０．１８	４．１８
２８	０００６５１	格力电器	４７，６４９，２５０．７２	４．０９
２９	０００４００	许继电气	４７，３５４，９８４．９３	４．０６
３０	６００１１１	包钢稀土	４７，２０１，３４６．５７	４．０５
３１	６００１４３	金发科技	４６，０６８，７８２．７５	３．９５
３２	０００５６８	泸州老窖	４５，８０４，７４１．３０	３．９３
３３	０００９６２	东方钽业	４５，３２６，７６１．６８	３．８９
３４	０００８４８	承德露露	４５，１７９，６４１．４５	３．８７
３５	６００７５４	锦江股份	４５，１４７，８６５．５１	３．８７
３６	６００２６７	海正药业	４４，１６３，２４３．８１	３．７９
３７	６０００００	浦发银行	４３，５９８，０７０．５０	３．７４
３８	６０００１６	民生银行	４３，１３６，８２９．６１	３．７０
３９	０００６５５	金岭矿业	４３，０７２，３４０．０６	３．６９
４０	６０１６２８	中国人寿	４２，５１８，９４５．５７	３．６５
４１	６００７３９	辽宁成大	４２，４７１，３８３．５１	３．６４
４２	６００８８７	伊利股份	４１，０９５，３３１．１６	３．５２
４３	６００１３２	重庆啤酒	４０，４７１，２２９．０１	３．４７
４４	００００６３	中兴通讯	４０，２９１，６８２．１５	３．４６
４５	６００３３９	天利高新	３９，５９８，３３８．１７	３．４０
４６	０００６３０	铜陵有色	３９，０４８，９９６．２７	３．３５
４７	６０００７９	人福医药	３８，３６３，０７０．５５	３．２９
４８	０００９３７	冀中能源	３６，０７８，１８６．５８	３．０９
４９	０００８００	一汽轿车	３５，８２１，９６４．５１	３．０７
５０	００２１５５	辰州矿业	３５，７３４，１５３．１８	３．０６
５１	６００３５２	浙江龙盛	３５，３６６，５５５．１４	３．０３
５２	６００４７９	千金药业	３５，１８４，９７５．９０	３．０２
５３	０００９６８	煤 气 化	３４，５１３，５３９．３５	２．９６
５４	６００５４７	山东黄金	３４，４８１，４３７．１６	２．９６
５５	６００６００	青岛啤酒	３３，７４９，８３７．７７	２．８９
５６	６００４０６	国电南瑞	３３，６４８，４３１．６８	２．８９
５７	６０００４８	保利地产	３１，０４７，４８９．５１	２．６６
５８	０００８２９	天音控股	３０，６０６，１３３．３３	２．６２
５９	００２０５０	三花股份	２９，７８６，０１２．１３	２．５５
６０	００２２７７	友阿股份	２９，７２６，６８４．７９	２．５５
６１	６００５７０	恒生电子	２９，１１５，９７１．３０	２．５０
６２	００２０２４	苏宁电器	２８，８３５，９７６．３２	２．４７
６３	６００１９５	中牧股份	２８，０６２，５２５．３２	２．４１
６４	６００８７５	东方电气	２７，８３９，３４６．５３	２．３９
６５	６０００３６	招商银行	２７，６９９，２９２．７０	２．３８
６６	０００５３８	云南白药	２７，１４１，５３５．０９	２．３３
６７	００２１５６	通富微电	２６，８０７，９１４．１５	２．３０
６８	６００１２３	兰花科创	２６，５１５，０９１．５４	２．２７
６９	０００９１７	电广传媒	２６，５０２，７０５．７９	２．２７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００８９５	双汇发展	１，４２９，９３８	１２４，４０４，６０６．００	５．１４
２	６０１３１８	中国平安	１，６０９，９６９	９０，４１５，８５９．０４	３．７３
３	０００４２３	东阿阿胶	１，６８１，５７９	８５，９２８，６８６．９０	３．５５
４	６００８８７	伊利股份	２，１４３，６６３	８２，０１６，５４６．３８	３．３９
５	０００５６８	泸州老窖	１，９６１，１３６	８０，２１０，４６２．４０	３．３１
６	６００５１９	贵州茅台	４０９，８５０	７５，３７９，６１２．００	３．１１
７	０００８４８	承德露露	２，７１３，１０４	６９，８６２，４２８．００	２．８９
８	０００５８１	威孚高科	１，８７９，８２４	６９，８３５，４６１．６０	２．８８
９	６００２６７	海正药业	１，６８３，０６３	６４，７６４，２６４．２４	２．６７
１０	６０００７９	人福医药	２，４０６，４４８	６１，３１６，２９５．０４	２．５３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１３０，１６８，９４６．４２	１１．１６
２	０００００１	深发展Ａ	１１５，６２８，９１９．９７	９．９２
３	６０００３１	三一重工	１０７，２８６，８４１．１８	９．２０
４	６０１１６６	兴业银行	１０１，３２１，９４８．４９	８．６９
５	６００３８３	金地集团	８５，６６５，９７８．２３	７．３５
６	０００４２２	湖北宜化	７７，４０７，４８１．７０	６．６４
７	６０００２８	中国石化	７４，２０５，７３４．８２	６．３６
８	６００２９８	安琪酵母	６９，８３２，１０７．３６	５．９９
９	６０００３６	招商银行	６９，１２８，０４７．６４	５．９３
１０	６００７２０	祁连山	６８，７４３，４８７．１６	５．９０
１１	６０００３０	中信证券	６８，１２４，１４３．７５	５．８４
１２	０００００２	万 科Ａ	６４，９６７，１７８．６６	５．５７
１３	０００４２５	徐工机械	６３，３９７，６４７．８４	５．４４
１４	６００４０６	国电南瑞	６２，５３１，０９４．１８	５．３６
１５	６０００００	浦发银行	６２，１４８，５７６．１６	５．３３
１６	６０１８９９	紫金矿业	５６，４７２，９３２．９３	４．８４
１７	６０１６２８	中国人寿	５２，８２４，９６０．３１	４．５３
１８	０００４００	许继电气	４９，１２２，３８９．９６	４．２１
１９	６００７３９	辽宁成大	４９，１０４，８８１．６９	４．２１
２０	６０００１６	民生银行	４７，８１３，６５９．１４	４．１０
２１	６００２６７	海正药业	４６，１１３，５７０．１７	３．９５
２２	００００６３	中兴通讯	４６，００１，５２９．６８	３．９４
２３	０００６３０	铜陵有色	４５，８１１，６６２．１２	３．９３
２４	００２１５５	辰州矿业	４５，５７９，７８１．２０	３．９１
２５	６００３３９	天利高新	４５，１３２，０８７．２６	３．８７
２６	６０１６０１	中国太保	４４，５５５，３４８．６２	３．８２
２７	０００６５１	格力电器	４３，９７６，３０６．９６	３．７７
２８	０００８００	一汽轿车	４２，８５７，９８２．２６	３．６８
２９	６００９９３	马应龙	４２，５２０，４４５．３７	３．６５
３０	０００９６８	煤 气 化	４１，２３５，３９１．１４	３．５４
３１	６０００７９	人福医药	３８，７６６，９３７．５５	３．３２
３２	６０００８９	特变电工	３８，１３９，４６０．６１	３．２７
３３	６００５４７	山东黄金	３７，８１１，８３１．４３	３．２４
３４	６００８８０	博瑞传播	３７，６５０，０４７．００	３．２３
３５	６０１３９８	工商银行	３６，４７３，１１８．６４	３．１３
３６	６００９８３	合肥三洋	３６，４１０，５９１．６５	３．１２
３７	６００４７９	千金药业	３６，１２１，５９３．４９	３．１０
３８	６００５１９	贵州茅台	３５，９７９，４３６．８３	３．０９
３９	６００５４９	厦门钨业	３５，６１９，２３７．６１	３．０５
４０	０００６５５	金岭矿业	３５，１４７，７７４．６９	３．０１
４１	０００９３７	冀中能源	３４，４２２，８６４．８６	２．９５
４２	６００１１１	包钢稀土	３４，０１２，７２８．１７	２．９２
４３	０００１５７	中联重科	３３，８５６，０２０．１２	２．９０
４４	００２０５０	三花股份	３３，５６０，４０６．８２	２．８８
４５	０００８２９	天音控股	３０，９６０，８３２．１５	２．６６
４６	６００５７０	恒生电子	３０，５２５，９６２．５４	２．６２
４７	０００８４８	承德露露	３０，２１６，４３０．８５	２．５９
４８	６００８７５	东方电气	２９，９２４，６３６．９３	２．５７
４９	０００８７８	云南铜业	２９，１００，０１１．１９	２．５０
５０	０００９１７	电广传媒	２９，０７６，４８５．３８	２．４９
５１	６００１９５	中牧股份	２８，８９８，７５８．８４	２．４８
５２	６００１２３	兰花科创	２８，６７６，１６９．００	２．４６
５３	６００９９５	文山电力	２７，５４２，３４１．７０	２．３６
５４	０００７２９	燕京啤酒	２７，０９９，０７８．３０	２．３２
５５	６０１１６９	北京银行	２７，０４３，３８９．１０	２．３２
５６	６００３４８	国阳新能	２７，０３８，７２６．３２	２．３２
５７	６００２７６	恒瑞医药	２６，６０５，１３０．８１	２．２８
５８	６０１７１７	郑煤机	２５，８４５，４５４．７８	２．２２
５９	６００２０２	哈空调	２５，３５３，７６８．５０	２．１７
６０	６００２２１	海南航空	２５，２７２，９４８．１９	２．１７
６１	０００６６７	名流置业	２５，１５３，７２２．６６	２．１６
６２	６００４６７	好当家	２４，７２２，７３７．５１	２．１２
６３	００２０２２	科华生物	２４，００９，８０１．８１	２．０６
６４	００２１５４	报 喜 鸟	２３，８７２，３８６．１６	２．０５
６５	００２３３２	仙琚制药	２３，３５１，６５９．８９	２．００

７０	６００３４８	国阳新能	２６，３４５，７６７．６５	２．２６
７１	６００２７６	恒瑞医药	２６，２８１，０３５．８１	２．２５
７２	６００２０２	哈空调	２６，０４７，９３５．７４	２．２３
７３	０００８７８	云南铜业	２５，３００，１５１．２３	２．１７
７４	６００９９５	文山电力	２５，２７９，２１６．７２	２．１７
７５	０００１５７	中联重科	２４，８７４，９２５．７１	２．１３
７６	６００５４９	厦门钨业	２４，５３５，９８５．０３	２．１０
７７	０００８０７	云铝股份	２３，９９５，７２０．９９	２．０６

买入股票成本（成交）总额	４，４９２，９０４，２５９．９９
卖出股票收入（成交）总额	３，８２５，１３６，３１２．１１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	０．００
２	央行票据	－	０．００
３	金融债券	－	０．００
	其中：政策性金融债	－	０．００
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	可转债	４，２９３，３４９．０２	０．１８
７	其他	－	０．００
８	合计	４，２９３，３４９．０２	０．１８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	２０，５８０	２，４３１，３２１．２０	０．１０
２	１２６７２９	燕京转债	１３，８０２	１，８６２，０２７．８２	０．０８

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，３７５，５９６．４１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６８，５６７．１８
５	应收申购款	３，８３８，８６９．４０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，２８３，０３２．９９

持有人户数（户）	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０４，９０３	１９，２３５．７６	１，００１，２３６，４９３．８４	４９．６２％	１，０１６，６５２，４０９．９７	５０．３８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２２５，３０８．３５	０．０１％

基金合同生效日（２００８年１１月２６日）基金份额总额	１，０５８，０１０，１９９．７６
本报告期期初基金份额总额	１，０８８，４５７，４５７．３７
本报告期基金总申购份额	２，５８７，９７８，２１５．０９
减：本报告期基金总赎回份额	１，６５８，５４６，７６８．６５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，０１７，８８８，９０３．８１

券商名称	交易单元数量（个）	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中金公司	１	５，１１３，０４３，３８８．４２	６１．７０％	４，３４６，０６９．７２	６２．７６％	－
中银国际	１	３，１７４，２７５，６６７．６３	３８．３０％	２，５７９，１１９．５０	３７．２４％	－
合 计	２	８，２８７，３１９，０５６．０５	１００．００％	６，９２５，１８９．２２	１００．００％	－

券商名称	交易单元数量（个）	债券交易		回购交易		备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
中金公司	１	９，４８０，６４１．２０	９０．６３％	－	－	－
中银国际	１	９８０，３４１．５０	９．３７％	－	－	－
合 计	２	１０，４６０，９８２．７０	１００．００％	－	－	－