基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋ Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城消费业绩比较基准每日收益率＝中信标普３００指数日收益率×８０％＋中信国债指数日收益率×１５％＋银行同业存款每日利率×５％

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的６０％－９５％；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的５％－４０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。本报告期末本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未发生过利润分配的情况。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年市场结构分化异常显著，中小市值股票的估值大幅飙升，而大市值股票遭遇市场的冷遇，市场格局冰火两重天。我们认为在复杂的市场环境中，消费类行业的优质公司能以其稳定的现金流、广阔的行业发展空间、较高的品牌壁垒等优势赢得长跑，这也符合本基金的主要投资方向和策略。

年初本基金的主要配置为金融行业，年内运作的基本思路是降低金融行业的比重，提升生物医药、食品饮料、商业零售等下游消费行业的比重，并适当配置节能减排、通讯设备等行业。但我们对于年内金融行业的表现过于乐观，等待市场对于金融行业的估值修复，对金融行业的减仓和对消费行业的加仓节奏较慢，导致基金投资绩效受到很大的影响。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年长城消费增值股票基金份额净值增长率为－８．０５％，在同类可比基金排名中处于非常靠后的位置。这主要是由于年内本基金的金融行业的比重过高，我们对减持金融行业的时机把握不当，对基金业绩造成拖累。在此我们向持有人深表歉意。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年，通货膨胀水平的变化以及对经济的影响程度、房地产调控能否达成目标、美国经济复苏能否达成预期都是市场关注的热点，这些问题具有高度的不确定性。这些问题隐含的不仅是对国内经济增速的担心，而且是对经济转型会付出何种代价的担心。国家产业政策在年内复杂多变的经济环境中，是否坚定的向代表未来经济增长动力的方向转型，是否会加重经济的波动，也是我们在年内困惑的问题。我们对全年市场的看法偏向谨慎，认为年内的市场格局仍有可能继续分化，但是板块之间的分化会逐渐收敛，板块性的投资机会减少，而个股估值分化加剧。

众所周知，投资拉动的经济增长方式难以持续，未来可预见的经济增长动力主要是大消费和高端制造业产业升级。作为消费行业的主题基金，我们不仅认为大消费行业、高端制造业、节能减排相关产业具备长期稳定的增长前景，而且坚信从这些行业中磨砺出来的优秀公司终会获得市场的认可。我们在今年面临的主要抉择，是以长远眼光冷静看待市场热点，从大消费和新兴产业中选择能顺应市场变化、具有较高的品牌或技术壁垒、具备足够市场空间的投资品种，并耐心坚守。

我们会耐心地自下而上寻找合适的投资机会，合理布局，避免重大个股投资风险，减少投资损耗，竭力给持有人带来长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配４次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的６０％，基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

本基金２０１０年度合计已分配利润０．００元，截止本报告期末，本基金可供分配利润为－８６２，０１４，８３４．７１元，按基金合同规定，不进行年度收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：截至２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９０８８元，基金份额总额５，６６８，２５０，２０９．８７份。

７．２ 利润表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿关林戈＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿桑煜＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

长城消费增值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证监基金字［２００６］２８号”《关于同意长城消费增值股票型证券投资基金募集的批复》核准，于２００６年４月６日成立的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为９１５，５１７，９７６．８８份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。本基金的业绩比较基准为：８０％×中信标普３００指数收益率＋１５％×中信国债指数收益率＋５％×同业存款利率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金于本报告期未发生会计差错更正。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：于本年度，并无与对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．１．３债券回购交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本年度及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：根据相关法规的规定，经与托管行协商一致，自２０１１年１月１７日起，本管理人对旗下基金所持哈药股份（代码６００６６４）按指数收益法进行估值。详见本管理人２０１１年１月１８日公告。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末共持有三只债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人重大人事变动

经长城基金管理有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意汪钦同志辞去公司副总经理职务。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

１、本期未有改聘会计师事务所。

２、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾万元。

３、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审计服务二年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（１）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

中国证监会２００９年度对我司原长城货币市场基金和债券基金经理刘海、原长城久富基金经理韩刚个人涉嫌利用非公开信息买卖股票事项进行了调查，本报告期２０１０年９月６日发布了处罚决定：取消刘海基金从业资格，没收违法所得１３．４７万元，处以５０万元罚款并采取３年市场禁入措施；因韩刚相关行为发生在《刑法修正案（七）》颁布之后且达到追诉标准，韩刚已被移送司法机关处理。本公司于２００９ 年９月２２日发布公告更换了长城货币市场基金、长城债券基金和长城久富基金的基金经理，并辞退了韩刚、刘海两名员工。

２０１０年１月，中国证监会对我司进行了内部控制现场检查后，针对投资管理人员教育培训和管理不足等问题做出了责令整改管理措施的决定。公司对此高度重视，及时制定了整改计划和整改方案，踏踏实实进行了内控整改，逐一落实了各项整改要求。经过近一年的努力，公司已按照监管机关的要求完成了全部工作整改，并通过了检查验收。

（２）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

本基金本报告期内基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内共新增１７个交易单元，（平安证券、国泰君安、渤海证券、首创证券、国信证券、安信证券、广发证券、海通证券、申银万国、长城证券、银河证券、中投证券、中信证券、民生证券、华创证券各新增１个交易单元；东方证券新增２个交易单元），减少２个交易单元（长城证券、东方证券各减少１个交易单元），截止本报告期末共计３２个交易单元。

２、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

基金简称	长城消费增值股票
基金主代码	２００００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年４月６日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，６６８，２５０，２０９．８７份
基金合同存续期	－

投资目标	重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略	本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；“自下而上”地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：８０％×中信标普３００指数收益率＋１５％×中信国债指数收益率＋５％×同业存款利率。
风险收益特征	本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	彭洪波	尹东
	联系电话	０７５５－２３９８２３３８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｐｅｎｇｈｂ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８６８－６６６	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－２３９８２３２８	０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	－７０７，１２０，７０４．２６	５１２，２４１，９２０．２９	－９６２，２１８，１８３．０９
本期利润	－６２９，３４９，２５６．７７	３，３１８，７６５，９４３．２５	－３，６１８，８５５，６２２．４６
加权平均基金份额本期利润	－０．０９３８	０．４５００	－０．５５４３
本期基金份额净值增长率	－８．０５％	８７．９４％	－５１．０７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１５２１	－０．０４９４	－０．４７４１
期末基金资产净值	５，１５１，２１８，７２６．９３	７，２１９，５３９，８４８．９６	３，４３５，７９５，３２８．５４
期末基金份额净值	０．９０８８	０．９８８４	０．５２５９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．１６％	１．５１％	５．２９％	１．３９％	－２．１３％	０．１２％
过去六个月	１６．８９％	１．２６％	１７．９１％	１．２２％	－１．０２％	０．０４％
过去一年	－８．０５％	１．２６％	－８．１２％	１．２５％	０．０７％	０．０１％
过去三年	－１５．４４％	１．８１％	－２８．８９％	１．８４％	１３．４５％	－０．０３％
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１８０．３４％	１．７０％	１５５．９６％	１．７６％	２４．３８％	－０．０６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限				证券从业年限		说明
		任职日期		离任日期
刘颖芳	本基金基金经理		２０１０年１月２２日		－		６年	女，中国籍。特许金融分析师（ＣＦＡ），湘潭大学工学学士、清华大学ＭＢＡ。曾就职于西风信息科技产业集团、德维森实业（深圳）有限公司。２００４年进入长城基金管理有限公司，任长城基金管理有限公司研究部行业研究员。
蒋劲刚	本基金基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金经理		２０１０年１月２２日		－		１２年		男，中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。２００１年１０月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理。
杨军	本基金基金经理		２００６年４月６日		２０１０年１月２１日		１３年		男，中国籍，北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，任投资部副经理等职务。２００３年３月进入长城基金管理有限公司，自２００３年１０月３１日起至２００５年３月２５日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	４４５，１２１，２０９．７４	９８３，３６９，７８０．１４
结算备付金	５７２，７８７．４１	９，７４９，４１０．３３
存出保证金	１，０９８，７１５．２７	２３６，５８０．３２
交易性金融资产	４，６７７，３２２，３３８．１０	６，２４１，４４６，４８１．８７
其中：股票投资	４，４３８，５２０，３３８．１０	６，２３８，０６４，５７７．３３
债券投资	２３８，８０２，０００．００	３，３８１，９０４．５４
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３８，２７９，８１９．６８	－
应收利息	１，９０９，７０７．８８	２４２，７２４．２７
应收股利	－	－
应收申购款	１，１５３，５３４．３７	１０５，５４５，２１０．７７
其他资产	－	１８，５４３．８４
资产总计	５，１６５，４５８，１１２．４５	７，３４０，６０８，７３１．５４
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，３１４，２７１．３８	６３，００７，５４７．８８
应付赎回款	２，５２７，２１４．６３	４１，３６９，６６０．４９
应付管理人报酬	６，７７１，０７８．５２	８，９４５，３２６．６６
应付托管费	１，１２８，５１３．１１	１，４９０，８８７．７８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，３７３，９３９．７６	５，００４，１１８．８４
应交税费	１７，６０４．３０	１２，３９３．１０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
其他负债	１，１０６，７６３．８２	１，２３８，９４７．８３
负债合计	１４，２３９，３８５．５２	１２１，０６８，８８２．５８
所有者权益：
实收基金	５，６６８，２５０，２０９．８７	７，３０４，５２２，１１１．９２
未分配利润	－５１７，０３１，４８２．９４	－８４，９８２，２６２．９６
所有者权益合计	５，１５１，２１８，７２６．９３	７，２１９，５３９，８４８．９６
负债和所有者权益总计	５，１６５，４５８，１１２．４５	７，３４０，６０８，７３１．５４

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－５１３，５５３，２１７．７５	３，４５１，０１０，７２３．０１
１．利息收入	１４，９７５，５０１．７２	８，９９５，４５１．５７
其中：存款利息收入	６，７４６，３３０．４８	８，９４５，８７９．１７
债券利息收入	６，１００，８９３．２９	４９，５７２．４０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，１２８，２７７．９５	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－６０８，３０７，５８０．８６	６２７，７６１，１１０．０２
其中：股票投资收益	－６５２，７７３，５５１．６６	５７７，８４３，５７８．３２
债券投资收益	－１，７３７，８７３．１３	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４６，２０３，８４３．９３	４９，９１７，５３１．７０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７７，７７１，４４７．４９	２，８０６，５２４，０２２．９６
４．其他收入（损失以“－”号填列）	２，００７，４１３．９０	７，７３０，１３８．４６
减：二、费用	１１５，７９６，０３９．０２	１３２，２４４，７７９．７６
１．管理人报酬	８８，７４９，３７８．４０	９０，４５４，１７０．３７
２．托管费	１４，７９１，５６３．１５	１５，０７５，６９５．０６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１１，８２０，８９０．３３	２６，２７４，０３０．０１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４３４，２０７．１４	４４０，８８４．３２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６２９，３４９，２５６．７７	３，３１８，７６５，９４３．２５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６２９，３４９，２５６．７７	３，３１８，７６５，９４３．２５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，３０４，５２２，１１１．９２	－８４，９８２，２６２．９６	７，２１９，５３９，８４８．９６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６２９，３４９，２５６．７７	－６２９，３４９，２５６．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，６３６，２７１，９０２．０５	１９７，３００，０３６．７９	－１，４３８，９７１，８６５．２６
其中：１．基金申购款	９２１，３１９，４０５．９４	－８５，６２３，８０７．１９	８３５，６９５，５９８．７５
２．基金赎回款	－２，５５７，５９１，３０７．９９	２８２，９２３，８４３．９８	－２，２７４，６６７，４６４．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，６６８，２５０，２０９．８７	－５１７，０３１，４８２．９４	５，１５１，２１８，７２６．９３
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，５３２，８３３，１３９．５４	－３，０９７，０３７，８１１．００	３，４３５，７９５，３２８．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，３１８，７６５，９４３．２５	３，３１８，７６５，９４３．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	７７１，６８８，９７２．３８	－３０６，７１０，３９５．２１	４６４，９７８，５７７．１７
其中：１．基金申购款	８，４５５，５０６，３５６．２１	－１，１１３，３９１，３２３．９７	７，３４２，１１５，０３２．２４
２．基金赎回款	－７，６８３，８１７，３８３．８３	８０６，６８０，９２８．７６	－６，８７７，１３６，４５５．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，３０４，５２２，１１１．９２	－８４，９８２，２６２．９６	７，２１９，５３９，８４８．９６

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司	基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
长城证券	２，４０２，５９７，１９９．０５	３２．９４	７，９４１，６４１，２４３．８７	４５．６３
东方证券	２６０，２８１，７７６．７７	３．５７	６９６，３４８，３３６．１０	４．００

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
长城证券	２，８７６，１９２．３０	８２．３０	－	－
东方证券	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券	２，０２１，８７１．８１	３３．０４	４２６，３８３．０２	３１．０９
东方证券	２２１，２３７．０８	３．６２	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券	６，７５０，３６８．１０	４６．１５	１，２５９，７５２．００	２５．１７
东方证券	５６５，７８６．８０	３．８７	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８８，７４９，３７８．４０	９０，４５４，１７０．３７
其中：支付给销售机构的客户维护费	１２，０７６，２６０．９３	１１，４１０，６７０．２０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１４，７９１，５６３．１５	１５，０７５，６９５．０６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００６年４月６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．５３％	０．４１％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４４５，１２１，２０９．７４	６，６５９，４９９．４８	９８３，３６９，７８０．１４	８，６００，２６３．６１

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０１３７７	兴业证券	２０１０年９月２９日	２０１１年１月１３日	新股流通受限	１０．００	１６．２０	５０３，８３１	５，０３８，３１０．００	８，１６２，０６２．２０	网下申购

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００６６４	哈药股份	２０１０年１２月２９日	重大事项	２２．５７	２０１１年２月１６日	２４．８３	７，６７５，２５０	１６０，５５３，２１５．３５	１７３，２３０，３９２．５０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，４３８，５２０，３３８．１０	８５．９３
	其中：股票	４，４３８，５２０，３３８．１０	８５．９３
２	固定收益投资	２３８，８０２，０００．００	４．６２
	其中：债券	２３８，８０２，０００．００	４．６２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４５，６９３，９９７．１５	８．６３
６	其他各项资产	４２，４４１，７７７．２０	０．８２
７	合计	５，１６５，４５８，１１２．４５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２，７３４，８３５，８８５．５４	５３．０９
Ｃ０	食品、饮料	１，３８１，３７３，０６０．８７	２６．８２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１１，２４３，０６１．７８	０．２２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８４，６８３，０４２．０７	１．６４
Ｃ５	电子	１，７９２．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２５６，１９７，７８５．７８	４．９７
Ｃ８	医药、生物制品	９５７，０４５，２６５．１２	１８．５８
Ｃ９９	其他制造业	４４，２９１，８７７．９２	０．８６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	８６９，４０４，７２７．２１	１６．８８
Ｉ	金融、保险业	６６８，３４４，００２．９１	１２．９７
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	８，３１８，６６３．００	０．１６
Ｌ	传播与文化产业	６２，３３８，５６９．０４	１．２１
Ｍ	综合类	９５，２７８，４９０．４０	１．８５
	合计	４，４３８，５２０，３３８．１０	８６．１６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，６８０，０００	４９２，９０５，６００．００	９．５７
２	０００５６８	泸州老窖	１１，７４２，６９１	４８０，２７６，０６１．９０	９．３２
３	０００８５８	五 粮 液	６，１６７，３１９	２１３，５７４，２５６．９７	４．１５
４	００２０２４	苏宁电器	１５，０５４，７６５	１９７，２１７，４２１．５０	３．８３
５	６０００００	浦发银行	１５，３７８，２１７	１９０，５３６，１０８．６３	３．７０
６	６０００６２	双鹤药业	６，２１８，９７７	１７７，１７８，６５４．７３	３．４４
７	６０００３６	招商银行	１３，７８７，６９６	１７６，６２０，３８５．７６	３．４３
８	０００８６９	张 裕Ａ	１，８３７，８６７	１７６，３６１，７１７．３２	３．４２
９	６００６６４	哈药股份	７，６７５，２５０	１７３，２３０，３９２．５０	３．３６
１０	６０１３１８	中国平安	２，９８１，７２２	１６７，４５３，５０７．５２	３．２５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	１８８，２８０，６２１．９４	２．６１
２	０００８５８	五 粮 液	１８５，１９２，１５６．２１	２．５７
３	６００６６４	哈药股份	１６０，５５３，２１５．３５	２．２２
４	６０１１６６	兴业银行	１５４，４０６，０２７．２２	２．１４
５	０００８６９	张 裕Ａ	１３３，８４４，３７８．６０	１．８５

６	０００７５９	武汉中百	１３０，８９２，７３８．０４	１．８１
７	０００５６８	泸州老窖	１１０，９７３，４９３．８３	１．５４
８	００００６３	中兴通讯	９９，１３９，６１４．８１	１．３７
９	６０１６０７	上海医药	９５，０３５，７７３．９１	１．３２
１０	６００７８５	新华百货	９１，９６６，３０７．８６	１．２７
１１	６００５５７	康缘药业	８１，５９４，８６９．２６	１．１３
１２	００００２８	一致药业	７５，４４１，２３１．０４	１．０４
１３	０００９６３	华东医药	７４，７７６，２５５．８６	１．０４
１４	６００２７６	恒瑞医药	７３，３８２，８７３．７３	１．０２
１５	６００１９６	复星医药	７１，３４３，４２６．９１	０．９９
１６	０００５１３	丽珠集团	６９，３８４，５２６．８２	０．９６
１７	００２２０２	金风科技	６８，０７５，２１５．６７	０．９４
１８	６０１１０６	中国一重	６５，４３９，８２４．２７	０．９１
１９	６００３５１	亚宝药业	６２，８５７，２７７．３７	０．８７
２０	０００９８７	广州友谊	６２，６９３，０４１．２８	０．８７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	６０９，６３１，０７０．３４	８．４４
２	６０００１６	民生银行	３２７，５６９，２８０．０４	４．５４
３	６０００００	浦发银行	２５２，２２０，６２５．９７	３．４９
４	６０００３６	招商银行	２４１，８２５，１９５．６９	３．３５
５	０００００１	深发展Ａ	１９７，２４１，４４７．６２	２．７３
６	６０００１５	华夏银行	１７１，００７，９５０．０８	２．３７
７	６０１３９８	工商银行	１６４，０４７，９８７．７６	２．２７
８	６０１９８８	中国银行	１６１，８２１，００４．０９	２．２４
９	６００００５	武钢股份	１５５，８０２，３４６．３１	２．１６
１０	６００３４８	国阳新能	１２９，９１１，１９１．２４	１．８０
１１	６０１１６９	北京银行	１２３，６８９，６３６．２８	１．７１
１２	６０１３２８	交通银行	１１４，６３９，３０４．６５	１．５９
１３	００００６３	中兴通讯	１０３，７２９，８６５．９１	１．４４
１４	６００２０２	哈空调	９５，１６０，３０５．６２	１．３２
１５	６００５０８	上海能源	９４，２３３，７５２．８２	１．３１
１６	６０１００１	大同煤业	９２，８０６，２４２．８５	１．２９
１７	６００１２３	兰花科创	８７，０６５，８５４．１５	１．２１
１８	６００８０８	马钢股份	８３，９５７，０９１．２２	１．１６
１９	６０１８０８	中海油服	７８，８９０，４６６．５４	１．０９
２０	６００５１９	贵州茅台	７３，８１２，９９５．１８	１．０２

买入股票成本（成交）总额	３，０７４，２３５，４８８．１４
卖出股票收入（成交）总额	４，２９９，９１１，２１１．８４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２３８，８０２，０００．００	４．６４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２３８，８０２，０００．００	４．６４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１０９９１５	１０贴现国债１５	１，０００，０００	９９，４２０，０００．００	１．９３
２	１０００１１	１０附息国债１１	９００，０００	８９，５３２，０００．００	１．７４
３	１００００４	１０附息国债０４	５００，０００	４９，８５０，０００．００	０．９７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０９８，７１５．２７
２	应收证券清算款	３８，２７９，８１９．６８
３	应收股利	－
４	应收利息	１，９０９，７０７．８８
５	应收申购款	１，１５３，５３４．３７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４２，４４１，７７７．２０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００６６４	哈药股份	１７３，２３０，３９２．５０	３．３６	重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２５０，００５	２２，６７２．５５	２０８，１５１，０６２．１３	３．６７％	５，４６０，０９９，１４７．７４	９６．３３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２１，４７６．３９	０．００％

基金合同生效日（ ２００６年４月６日 ）基金份额总额	９１５，５１７，９７６．８８
本报告期期初基金份额总额	７，３０４，５２２，１１１．９２
本报告期基金总申购份额	９２１，３１９，４０５．９４
减：本报告期基金总赎回份额	２，５５７，５９１，３０７．９９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，６６８，２５０，２０９．８７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中金公司	１	－	－	－	－	－
国泰君安	２	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
民生证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	２	２，４０２，５９７，１９９．０５	３２．９４％	２，０２１，８７１．８１	３３．０４％	－
海通证券	１	１，０１４，８６０，９６５．２８	１３．９１％	８６２，６２８．８７	１４．１０％	－
中投证券	２	５９６，２０３，９８６．７１	８．１７％	４９２，９０７．１８	８．０５％	－
银河证券	２	５０５，８５８，４０２．７５	６．９４％	４１６，５４４．８０	６．８１％	－
中信证券	１	４９１，３４９，０１３．５３	６．７４％	４１７，６４５．９２	６．８２％	－
兴业证券	１	３９０，３８０，２３３．０３	５．３５％	３１７，１８５．９７	５．１８％	－
国信证券	２	３７２，６６９，３４１．０８	５．１１％	３１６，７６６．６０	５．１８％	－
渤海证券	１	２８９，３８４，８３８．７７	３．９７％	２４５，９７７．１２	４．０２％	－
东方证券	２	２６０，２８１，７７６．７７	３．５７％	２２１，２３７．０８	３．６２％	－
第一创业	１	２０２，６７３，２２９．５３	２．７８％	１７２，２７０．７１	２．８２％	－
华泰联合	１	１８７，００５，９５８．５６	２．５６％	１５１，９４２．６２	２．４８％	－
中信建投	１	１６４，０００，８３２．９９	２．２５％	１３３，２５０．９９	２．１８％	－
长江证券	１	１１９，０５５，９３９．２２	１．６３％	９６，７３３．３１	１．５８％	－
华创证券	１	１１０，２７５，１９７．６３	１．５１％	９３，７３４．６１	１．５３％	－
瑞银证券	１	１０１，０６６，１３０．０３	１．３９％	８５，９０５．８８	１．４０％	－
平安证券	２	８５，９０５，４３８．８０	１．１８％	７３，０１９．０９	１．１９％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中金公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
首创证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	２，８７６，１９２．３０	８２．３０％	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	２７１，５９２．３５	７．７７％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－	－	－
华泰联合	３４６，９０８．１２	９．９３％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－