基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本基金基金合同于２００９年１月１５日生效。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋ Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城双动力业绩比较基准每日收益率＝７５％×中信标普３００指数日收益率＋２５％×中信标普全债指数日收益率。

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票资产占基金资产６０％－９５％，权证投资占基金资产０％－３％，债券占基金资产０％－３５％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本报告期末本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．４ 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金自成立以来未有进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

长城双动力股票型基金的投资主题是挖掘上市公司内生性增长与外延式扩张所带来的投资机会，投资风格与公司所管理其他投资组合不同。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年是近十年来市场结构分化最为显著的一年，中小板和创业板相对大盘股的估值张力达到了最近十年的新高，中小板和创业板估值泡沫明显，机构投资者开始明显参与到中小板和创业板的投机当中，对中小板和创业板的市场投机氛围可与２００７年的牛市末期相当。在投资的长期历程中，２０１０年堪称非常特殊的一年，这是对长期价值投资理念的挑战的一年，是价值投资者的炼狱之年。

由于本基金在２０１０年从年初开始主要配置低估值的持续高增长公司和抗通胀板块，在上半年取得了较好相对收益，从下半年市场在７月开始上升时，本基金从Ａ股历史十年经验出发，从价值分化的角度出发，比较鲜明地偏向了大盘蓝筹的配置，同时在１０月错误地加大了周期股的配置，使得下半年的业绩较差，业绩排名大幅落后于同业。虽然，本基金的运作思路是配置高成长和抗通胀的强周期板块，这一策略在上半年取得了较好的绩效，但在下半年市场估值分化差异达到极致时我们鲜明地转向大盘蓝筹，使得市场表现极差。我们认为最为关键的原因是大盘蓝筹虽然估值偏低但确实在１２个月内的基本面预期并不乐观，导致股价在１２个月内的股价波动缺乏向上的动力。在３６个月或４８个月来看，经济向上和大盘蓝筹的盈利增长预期趋于乐观是大概率事件，大盘蓝筹在３６到４８个月的潜在回报率是高的。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年长城双动力股票型证券投资基金份额净值增长率为－９．２４％，业绩比较基准为－７．４７％，在同类可比基金排名中处于非常靠后的位置。这主要是由于在下半年的板块分化时，配置在大盘蓝筹较重，对强周期股的操作失误导致１０月后业绩大幅回落。在此我们向持有人深表歉意。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，当前市场的权重板块的估值水平过度反映了宏观经济的调控预期。由于权重板块地产、金融估值偏低，具体来说，铁路运输、银行、证券、保险、石油化工、机场、房地产开发、航运、高速公路、汽车、航空运输等二级行业相对历史的估值来看处在相对底部，这些行业的下跌风险不大，但板块的前景预期和未来１２个月的盈利增速并不确定使得这些板块的上涨动能不大，预计这些板块未来将维持窄幅震荡；经过２个月的下跌，有色、煤炭、消费服务的估值风险得到一定程度的释放，其中部分细分板块估值趋于合理，但显著的低估并未出现，仅存在为数不多的个体存在低估的投资机会；中小盘和创业板估值泡沫获得一定的修正，但仍缺乏吸引，短期虽会反弹，但中期来看仍有进一步修正风险。综合以上板块占指数的权重来看，沪深３００指数整体将维持窄幅震荡。在指数震荡的市场格局中，结构性的机会将展现，但相对２０１０年，选择的难度将加大，我们定义为结构之中的结构精选。

从基金投资来讲，未来配置的主线是低估值和确定的增长的公司。当前，看好高端装备的高速铁路设备、核电装备、海工装备、煤炭装备、汽车的超预期增长、水泥和水泥装备的超预期增长、食品饮料和商业零售的个体超预期；此外，从基本面和前景角度，看好新能源、新材料、消费服务等板块，具备实质性的业务影响并推动盈利的大幅增长的公司将获得市场的追捧，但短期由于估值风险偏谨慎。对强周期和大盘蓝筹板块的看法是当前下跌较深，估值较低，下跌风险较小，长期价值显现，我们密切关注制约大金融板块的系统因素，因为这将决定市场的转折。总的来说，我们将严格坚持低估值和确定的增长的原则，以无比挑剔的眼光来筛选板块和个股的投资机会，力争以良好的业绩回报持有人。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据 《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 ６ 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 １０％；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金２０１０年度合计已分配利润０．００元，符合基金合同规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：截至２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．１８１４元，基金份额总额１２６，９１６，０９１．００份。

７．２ 利润表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿关林戈＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿桑煜＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

长城双动力股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可２００８］１１５５号文《关于核准长城双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于２００９年１月１５日正式生效，本基金首次设立募集的规模为４８５，７５１，２４７．５０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：本基金于２０１０年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．１．２ 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间（２００９年１月１５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）均未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．１．３债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间（２００９年１月１５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）均未通过关联方交易单元进行权证交易

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本期及上年度可比期间（２００９年１月１５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人本期及上年度可比期间（２００９年１月１５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间（２００９年１月１５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金于本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人重大人事变动

经长城基金管理有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意汪钦同志辞去公司副总经理职务。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

１、本期未有改聘会计师事务所。

２、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

３、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（１）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

中国证监会２００９年度对我司原长城货币市场基金和债券基金经理刘海、原长城久富基金经理韩刚个人涉嫌利用非公开信息买卖股票事项进行了调查，本报告期２０１０年９月６日发布了处罚决定：取消刘海基金从业资格，没收违法所得１３．４７万元，处以５０万元罚款并采取３年市场禁入措施；因韩刚相关行为发生在《刑法修正案（七）》颁布之后且达到追诉标准，韩刚已被移送司法机关处理。本公司于２００９ 年９月２２日发布公告更换了长城货币市场基金、长城债券基金和长城久富基金的基金经理，并辞退了韩刚、刘海两名员工。

２０１０年１月，中国证监会对我司进行了内部控制现场检查后，针对投资管理人员教育培训和管理不足等问题做出了责令整改管理措施的决定。公司对此高度重视，及时制定了整改计划和整改方案，踏踏实实进行了内控整改，逐一落实了各项整改要求。经过近一年的努力，公司已按照监管机关的要求完成了全部工作整改，并通过了检查验收。

（２）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

本基金本报告期内基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序： 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。

２、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内共新增１８个交易单元，（平安证券、国泰君安、渤海证券、首创证券、国信证券、安信证券、广发证券、申银万国、长城证券、银河证券、中投证券、中信证券、民生证券、华创证券、瑞银证券、第一创业各新增１个交易单元；东方证券新增２个交易单元），减少２个交易单元（长城证券、东方证券各减少１个交易单元），截止本报告期末共计３２个交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

基金简称	长城双动力股票
基金主代码	２０００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１月１５日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１２６，９１６，０９１．００份
基金合同存续期	－

投资目标	充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。
投资策略	采用“自下而上、个股优选”的投资策略，运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质，选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。
业绩比较基准	７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	彭洪波	尹东
	联系电话	０７５５－２３９８２３３８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｐｅｎｇｈｂ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８６８－６６６	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－２３９８２３２８	０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年１月１５日－２００９年１２月３１日
本期已实现收益	１，０２４，４９５．６３	２２，３４９，５３９．３９
本期利润	－６，４７０，１８１．２２	３４，１００，９５１．２６
加权平均基金份额本期利润	－０．０３７１	０．２６１９
本期基金份额净值增长率	－９．２４％	３０．１７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末
期末可供分配基金份额利润	０．１８１４	０．２９４６
期末基金资产净值	１４９，９３７，６０３．１７	６９，９９７，２６８．１６
期末基金份额净值	１．１８１４	１．３０１７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．０１％	１．８０％	４．６３％	１．３１％	－１０．６４％	０．４９％
过去六个月	５．５４％	１．５０％	１６．４７％	１．１５％	－１０．９３％	０．３５％
过去一年	－９．２４％	１．４６％	－７．４７％	１．１８％	－１．７７％	０．２８％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１８．１４％	１．４１％	４６．１０％	１．３６％	－２７．９６％	０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
阮涛	本基金基金经理兼任长城久恒平衡型证券投资基金基金经理	２０１０年２月２４日	－	１０年	男，中国籍。南京航空航天大学工学学士、华中科技大学经济学硕士。曾就职于东风汽车公司、长城证券有限责任公司。２００２年进入长城基金管理有限公司，曾任基金久嘉基金助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理、行业研究员。
李硕	研究部副总经理、本基金基金经理兼任长城久恒平衡型证券投资基金基金经理	２００９年１月１５日	２０１０年２月２３日	１３年	男，中国籍，西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员，２００１年１０月进入长城基金管理有限公司，曾任“久富证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理、基金管理部研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	１４，０３３，１０２．８３	３，９６９，６１９．８３
结算备付金	２，１６１，８７８．１２	３２，９４１．００
存出保证金	２３８，５１１．５９	２，２７０，７７８．６２
交易性金融资产	１３３，５８２，８３２．２４	６４，３５３，９２１．４８
其中：股票投资	１３３，５８２，８３２．２４	６４，３５３，９２１．４８
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１，０９４，９９８．８０	－
应收利息	３，９３０．８０	９０７．３９

应收股利	－	－
应收申购款	１９７，２１６．０８	３８，５８９．７８
其他资产	－	－
资产总计	１５１，３１２，４７０．４６	７０，６６６，７５８．１０
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	３９，５２３．４６	４００，６６０．２８
应付管理人报酬	１９１，３８２．８５	８９，２４４．４３
应付托管费	３１，８９７．１１	１４，８７４．０６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，０６７，４１４．９４	１０８，７０１．０７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
其他负债	４４，６４８．９３	５６，０１０．１０
负债合计	１，３７４，８６７．２９	６６９，４８９．９４
所有者权益：
实收基金	１２６，９１６，０９１．００	５３，７７２，３４１．８１
未分配利润	２３，０２１，５１２．１７	１６，２２４，９２６．３５
所有者权益合计	１４９，９３７，６０３．１７	６９，９９７，２６８．１６
负债和所有者权益总计	１５１，３１２，４７０．４６	７０，６６６，７５８．１０

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
一、收入	８，００２，９５５．４０	３７，４４３，２７８．２０
１．利息收入	３３８，０５４．２５	１，５３４，２０８．７６
其中：存款利息收入	３３８，０５４．２５	３７７，６１４．７０
债券利息收入	－	１，１２７，４５２．０６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２９，１４２．００
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１４，３１９，７３７．８５	２３，１５４，０５２．６５
其中：股票投资收益	１２，４４２，２３１．２６	２２，９０１，８３７．６７
债券投资收益	－	－２６４，５００．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１，８７７，５０６．５９	５１６，７１４．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７，４９４，６７６．８５	１１，７５１，４１１．８７
４．其他收入（损失以“－”号填列）	８３９，８４０．１５	１，００３，６０４．９２
减：二、费用	１４，４７３，１３６．６２	３，３４２，３２６．９４
１．管理人报酬	３，１４０，３２９．４４	２，１２３，９４８．９７
２．托管费	５２３，３８８．２３	３５３，９９１．５２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１０，４４０，１７３．１７	５４８，６９０．８９
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３６９，２４５．７８	３１５，６９５．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６，４７０，１８１．２２	３４，１００，９５１．２６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６，４７０，１８１．２２	３４，１００，９５１．２６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５３，７７２，３４１．８１	１６，２２４，９２６．３５	６９，９９７，２６８．１６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６，４７０，１８１．２２	－６，４７０，１８１．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	７３，１４３，７４９．１９	１３，２６６，７６７．０４	８６，４１０，５１６．２３
其中：１．基金申购款	６２７，４１５，５７４．９９	１３６，２７０，８５６．２８	７６３，６８６，４３１．２７
２．基金赎回款	－５５４，２７１，８２５．８０	－１２３，００４，０８９．２４	－６７７，２７５，９１５．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１２６，９１６，０９１．００	２３，０２１，５１２．１７	１４９，９３７，６０３．１７
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４８５，７５１，２４７．５０	－	４８５，７５１，２４７．５０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３４，１００，９５１．２６	３４，１００，９５１．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４３１，９７８，９０５．６９	－１７，８７６，０２４．９１	－４４９，８５４，９３０．６０
其中：１．基金申购款	３１１，５１８，７４２．２３	４１，５０８，９４６．５０	３５３，０２７，６８８．７３
２．基金赎回款	－７４３，４９７，６４７．９２	－５９，３８４，９７１．４１	－８０２，８８２，６１９．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５３，７７２，３４１．８１	１６，２２４，９２６．３５	６９，９９７，２６８．１６

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东方证券有限责任公司（“东方证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司	基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
长城证券	１，１９６，９２２，５６８．８９	１７．４８	１３，１３５，５６１．０９	３．５７
东方证券	９４４，０２３，１７９．７０	１３．７８	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	回购 成交总额的比例（％）
长城证券	－	－	９７１，４００，０００．００	１００．００

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券	１，０１７，３７８．５９	１７．７２	５６４，５１２．７３	５２．８９
东方证券	７８３，８８０．００	１３．６６	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券	１１，１６５．３１	３．６２	－	－
东方证券	－	－	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，１４０，３２９．４４	２，１２３，９４８．９７
其中：支付给销售机构的客户维护费	９３０，８２５．４５	３１１，３１０．０１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５２３，３８８．２３	３５３，９９１．５２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００９年１月１５日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１３，１７０，６９９．２８	－
期间申购／买入总份额	－	１３，１７０，６９９．２８
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１３，１７０，６９９．２８	１３，１７０，６９９．２８
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１０．３８％	２４．４９％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１５日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１４，０３３，１０２．８３	２８２，２９８．９９	３，９６９，６１９．８３	３５６，３０８．９９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	１０８，８３６，８８７．７４	１５５．４９
２	６０００２９	南方航空	１０６，８１４，５６６．０１	１５２．６０
３	６０１００６	大秦铁路	１０６，８３１，３２７．４４	１５２．６２
４	６０１７６６	中国南车	１０１，９９９，９４１．６３	１４５．７２
５	６０１２９９	中国北车	１０１，０９２，４３４．８５	１４４．４２
６	６０１１６６	兴业银行	８２，１７４，９６６．８８	１１７．４０
７	６０１６２８	中国人寿	７８，６８７，０４２．３５	１１２．４１
８	０００７６２	西藏矿业	７３，６７９，８７６．５２	１０５．２６
９	６００８７５	东方电气	６７，７７２，９７３．９０	９６．８２
１０	０００８５８	五 粮 液	６５，９８６，６１９．２３	９４．２７
１１	６００５８５	海螺水泥	６０，６９１，８４０．６２	８６．７１
１２	６００２２１	海南航空	６０，６１６，７３０．７７	８６．６０
１３	０００５６８	泸州老窖	５７，０２４，２７０．２２	８１．４７
１４	６０１３９８	工商银行	５２，４２８，００６．９２	７４．９０
１５	００２１９２	路翔股份	５１，８８３，３８８．８１	７４．１２
１６	６０１３１８	中国平安	５１，８４７，３２２．００	７４．０７
１７	０００００１	深发展Ａ	５０，９９８，７２４．５５	７２．８６
１８	０００４０１	冀东水泥	５０，２８０，５９７．５４	７１．８３
１９	６０１８９９	紫金矿业	４９，９８２，３４２．９７	７１．４１
２０	６０１３９０	中国中铁	４９，８４６，９１３．３１	７１．２１
２１	６０１１８６	中国铁建	４９，６９５，７３７．４３	７１．００
２２	６００１１５	东方航空	４９，３４２，７２１．４６	７０．４９
２３	０００４００	许继电气	４９，０６２，０８６．２６	７０．０９
２４	６００５１９	贵州茅台	４７，２６４，５４５．４３	６７．５２
２５	６００７２０	祁连山	４４，４７２，１２８．３５	６３．５３
２６	６００４５６	宝钛股份	４４，４１５，９６４．０３	６３．４５
２７	６０００１６	民生银行	４２，８３４，７１１．５２	６１．１９
２８	６０１１１１	中国国航	４２，０２９，１０５．１９	６０．０４
２９	０００００２	万 科Ａ	３７，１４３，０３０．７２	５３．０６
３０	６００４５９	贵研铂业	３６，１６０，９３９．２２	５１．６６
３１	６００１１１	包钢稀土	３５，５６３，３４７．５９	５０．８１
３２	０００９６２	东方钽业	３５，５４９，７６２．９７	５０．７９
３３	６０１０８８	中国神华	３４，７１５，８６２．４４	４９．６０
３４	６０１１６９	北京银行	３３，３４５，２７１．１９	４７．６４
３５	００２２０２	金风科技	３２，６８９，８８０．１４	４６．７０
３６	６０００００	浦发银行	３２，６４９，０５９．８４	４６．６４
３７	６００９７０	中材国际	３２，４５１，１８２．６３	４６．３６
３８	００００６３	中兴通讯	３２，１３０，２４４．４５	４５．９０
３９	６０００６０	海信电器	３１，８４２，３６９．３６	４５．４９
４０	６００８０９	山西汾酒	３１，５６１，５７３．５３	４５．０９
４１	０００８７７	天山股份	３０，７５１，１４８．１２	４３．９３
４２	６０００３０	中信证券	２９，３２９，９１０．８０	４１．９０
４３	００２０２４	苏宁电器	２８，１３９，８０３．３６	４０．２０
４４	００２１５５	辰州矿业	２７，８０６，２６４．０７	３９．７２
４５	６００１９５	中牧股份	２７，３１３，０５１．０８	３９．０２
４６	６００５４７	山东黄金	２７，０３８，７９４．９１	３８．６３
４７	６００８３７	海通证券	２６，１９０，４１７．８５	３７．４２
４８	０００８００	一汽轿车	２５，５９１，４８４．８２	３６．５６
４９	６００５８３	海油工程	２５，３７２，１４１．３５	３６．２５
５０	６００７８５	新华百货	２４，９２０，８２６．１１	３５．６０
５１	０００７１３	丰乐种业	２４，７７４，２６８．７１	３５．３９
５２	６００９８３	合肥三洋	２３，６７３，５１４．２３	３３．８２
５３	００２０５６	横店东磁	２２，０２９，２８７．２２	３１．４７
５４	６００４８９	中金黄金	２１，９３１，６８６．９３	３１．３３
５５	０００７１５	中兴商业	２１，９０８，３０３．５１	３１．３０
５６	０００９８３	西山煤电	２０，３４９，９５７．６４	２９．０７
５７	６００９００	长江电力	１９，６８２，２５５．６９	２８．１２
５８	６００１０４	上海汽车	１９，４６８，４３２．６７	２７．８１
５９	０００７９２	盐湖钾肥	１９，００８，４５４．００	２７．１６
６０	６０１６６６	平煤股份	１８，６０８，６５８．９４	２６．５８
６１	６０１８０８	中海油服	１８，３６８，３４６．８１	２６．２４
６２	００２４１０	广联达	１８，２０６，２７３．１５	２６．０１
６３	６００１３２	重庆啤酒	１８，１４７，８１５．１２	２５．９３
６４	００２２３３	塔牌集团	１８，０９８，７７１．５４	２５．８６
６５	６００１８８	兖州煤业	１７，６０８，６４３．５４	２５．１６
６６	６０００３６	招商银行	１６，９７７，０９４．１６	２４．２５
６７	０００１５７	中联重科	１６，９０９，２８９．４３	２４．１６
６８	００２２３８	天威视讯	１６，４７０，９８５．２５	２３．５３
６９	００００２４	招商地产	１６，４３６，７６０．８１	２３．４８
７０	６００９９７	开滦股份	１６，１３６，０２９．６６	２３．０５
７１	６００１２３	兰花科创	１６，００３，４７１．９１	２２．８６
７２	６００３９６	金山股份	１５，７２９，７８８．６３	２２．４７
７３	００２０４１	登海种业	１５，６７５，４８３．５０	２２．３９
７４	６００６２８	新世界	１５，２２８，２５９．００	２１．７６
７５	０００６５１	格力电器	１５，２０１，６２１．７７	２１．７２
７６	０００９５２	广济药业	１５，００５，７３８．１０	２１．４４
７７	６００５９５	中孚实业	１４，８７１，６３３．４７	２１．２５
７８	０００５８１	威孚高科	１４，６２３，７９３．５７	２０．８９
７９	００２３０４	洋河股份	１４，３９０，２１７．５５	２０．５６
８０	６００９９１	广汽长丰	１４，１５６，４５６．２７	２０．２２
８１	６００５４９	厦门钨业	１３，９７５，２５８．２６	１９．９７
８２	６０１６７８	滨化股份	１３，６８１，３７９．０７	１９．５５
８３	６０００１５	华夏银行	１３，３１８，８８１．００	１９．０３
８４	６００３６６	宁波韵升	１３，２９８，６５８．６５	１９．００
８５	６００３５４	敦煌种业	１３，２５７，５７４．７８	１８．９４
８６	０００４２３	东阿阿胶	１３，０９４，７４４．２６	１８．７１
８７	６０１１６８	西部矿业	１２，９３３，２１９．９８	１８．４８
８８	６００６６４	哈药股份	１２，５３５，３７２．３２	１７．９１
８９	０００８７８	云南铜业	１２，３６０，７４６．１４	１７．６６
９０	６００５６３	法拉电子	１２，３３７，２４３．２２	１７．６３
９１	００２００７	华兰生物	１２，１４２，８７５．００	１７．３５
９２	０００６１２	焦作万方	１１，７５１，５４４．４７	１６．７９
９３	６００２５１	冠农股份	１１，１９９，６０７．８８	１６．００
９４	６０００５８	五矿发展	１１，０４８，４４８．０１	１５．７８
９５	６００９６２	国投中鲁	１０，６５９，９６４．８１	１５．２３
９６	６００１６９	太原重工	１０，３４９，６２６．６４	１４．７９
９７	６００８２９	三精制药	１０，３１５，１４１．２１	１４．７４
９８	６００８０５	悦达投资	１０，２１８，９９２．９２	１４．６０
９９	６００３８３	金地集团	９，７３６，４９１．７０	１３．９１
１００	６００２７６	恒瑞医药	９，２４６，１９４．１２	１３．２１
１０１	０００６３０	铜陵有色	９，１８６，６１８．０１	１３．１２
１０２	６０１３２８	交通银行	９，１２３，９４４．２０	１３．０３
１０３	６０１６９９	潞安环能	８，８８７，１８６．８６	１２．７０
１０４	０００５７８	盐湖集团	８，６７２，５２６．９５	１２．３９
１０５	０００５０１	鄂武商Ａ	８，３７５，６９２．２０	１１．９７
１０６	６００８８７	伊利股份	８，３４９，９０６．５０	１１．９３
１０７	００２１５４	报 喜 鸟	８，２１７，６４１．１３	１１．７４
１０８	０００８６０	顺鑫农业	７，４８７，４１６．２９	１０．７０
１０９	６００４１８	江淮汽车	７，３３３，７６１．６４	１０．４８
１１０	６０１９８８	中国银行	７，０９０，５００．００	１０．１３
１１１	６００４９８	烽火通信	６，８５６，０１５．１４	９．７９
１１２	６００３１２	平高电气	５，９１４，９３７．００	８．４５
１１３	６００１２９	太极集团	５，８２１，８３１．１３	８．３２
１１４	０００９６３	华东医药	５，６１３，０３４．３８	８．０２
１１５	６００２３９	云南城投	５，６０５，０９７．８８	８．０１
１１６	００２０６５	东华软件	５，４９７，４０１．００	７．８５
１１７	００２２５２	上海莱士	４，８８４，３７３．２０	６．９８
１１８	６００５１７	置信电气	４，６３２，８８６．１０	６．６２
１１９	６００１６６	福田汽车	４，５３３，３９７．１１	６．４８
１２０	００２０２２	科华生物	４，４１８，１３６．５６	６．３１
１２１	６００５４６	山煤国际	４，４１１，０２８．２４	６．３０
１２２	６００８２６	兰生股份	３，７９５，９４８．９０	５．４２
１２３	００２１８５	华天科技	３，６６５，５５２．００	５．２４
１２４	００２１２３	荣信股份	３，４７５，４１９．００	４．９７
１２５	６００９６３	岳阳纸业	３，４６７，３７９．２５	４．９５
１２６	００２０１７	东信和平	３，４０２，８２４．００	４．８６
１２７	００００６０	中金岭南	２，９４１，６８３．０３	４．２０
１２８	０００７３５	罗 牛 山	２，９２１，１６３．００	４．１７
１２９	０００５４０	中天城投	２，６９６，２８５．００	３．８５
１３０	００２２１５	诺 普 信	２，６５２，０００．５０	３．７９
１３１	００２１８７	广百股份	２，４９３，１２８．１０	３．５６
１３２	６００８８０	博瑞传播	２，３３８，４４９．４０	３．３４
１３３	０００９６９	安泰科技	２，２４８，９９９．５０	３．２１
１３４	６００２７３	华芳纺织	２，１９０，０７７．７４	３．１３
１３５	０００３３８	潍柴动力	２，０２４，９８８．００	２．８９
１３６	０００９３７	冀中能源	２，０１７，７６２．００	２．８８
１３７	００２０５０	三花股份	１，９８４，０００．００	２．８３
１３８	００２１２１	科陆电子	１，９６８，４５９．００	２．８１
１３９	０００６２３	吉林敖东	１，８３８，９００．００	２．６３
１４０	６００７３９	辽宁成大	１，８１６，５１７．７０	２．６０
１４１	００２１４２	宁波银行	１，７９３，１８６．１５	２．５６
１４２	００２２２０	天宝股份	１，７７７，１４３．００	２．５４
１４３	００２０３８	双鹭药业	１，４８７，７２３．００	２．１３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３３，５８２，８３２．２４	８８．２８
	其中：股票	１３３，５８２，８３２．２４	８８．２８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６，１９４，９８０．９５	１０．７０
６	其他各项资产	１，５３４，６５７．２７	１．０１
７	合计	１５１，３１２，４７０．４６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，９８４，２５０．００	４．６６
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	５８，１９２，０４３．２７	３８．８１
Ｃ０	食品、饮料	６，３８９，２３５．００	４．２６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，６２４．００	０．００
Ｃ５	电子	４，１１９．２６	０．００
Ｃ６	金属、非金属	４，８７２．００	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	４８，１９１，１９３．０１	３２．１４
Ｃ８	医药、生物制品	３，５９６，０００．００	２．４０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３，６３７，８５０．００	９．１０
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	１０，０６６，７３９．９７	６．７１
Ｉ	金融、保险业	３８，４０４，０００．００	２５．６１
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	６，２９７，９４９．００	４．２０
	合计	１３３，５８２，８３２．２４	８９．０９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１２９９	中国北车	２，０１０，７４８	１４，２５６，２０３．３２	９．５１
２	６００８７５	东方电气	４００，０９０	１３，９６３，１４１．００	９．３１
３	６００９７０	中材国际	３３５，０００	１３，６３７，８５０．００	９．１０
４	６０１７６６	中国南车	１，８００，０００	１３，５９０，０００．００	９．０６
５	６０１６０１	中国太保	５８０，０００	１３，２８２，０００．００	８．８６
６	６０００３０	中信证券	１，０００，０００	１２，５９０，０００．００	８．４０
７	６００８３７	海通证券	１，３００，０００	１２，５３２，０００．００	８．３６
８	０００８６０	顺鑫农业	３０７，０００	６，９８４，２５０．００	４．６６
９	０００８５８	五 粮 液	１８４，５００	６，３８９，２３５．００	４．２６
１０	６００４１８	江淮汽车	５９９，９６３	６，３７７，６０６．６９	４．２５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２９	南方航空	１０４，３５５，３１１．６４	１４９．０８
２	６０１００６	大秦铁路	１０３，５８８，５７３．４０	１４７．９９
３	６０１６０１	中国太保	９６，１０４，３０２．２７	１３７．３０
４	６０１７６６	中国南车	９４，６８５，８３８．２０	１３５．２７
５	６０１２９９	中国北车	９０，９７１，６４５．１０	１２９．９６
６	６０１６２８	中国人寿	８１，６５７，９１０．４５	１１６．６６
７	６０１１６６	兴业银行	７８，３１６，２１０．０８	１１１．８８
８	０００７６２	西藏矿业	７４，８０５，８５１．０９	１０６．８７
９	６００５８５	海螺水泥	５９，９２０，５５４．５０	８５．６０
１０	０００８５８	五 粮 液	５９，４１８，９６８．３３	８４．８９
１１	６００２２１	海南航空	５９，１９７，９３９．１７	８４．５７
１２	０００５６８	泸州老窖	５７，９１２，３７８．４３	８２．７４
１３	００２１９２	路翔股份	５６，０５５，５４０．３１	８０．０８
１４	６００８７５	东方电气	５５，９５８，６００．６２	７９．９４
１５	０００００１	深发展Ａ	５４，１６７，８３６．４６	７７．３９
１６	０００４０１	冀东水泥	５３，８６１，０７０．５６	７６．９５

１７	６０１３１８	中国平安	５２，９８３，１４２．２０	７５．６９
１８	６０１３９０	中国中铁	５１，９６８，３３１．９９	７４．２４
１９	６０１１８６	中国铁建	５１，２７２，３３３．６１	７３．２５
２０	６０１３９８	工商银行	５１，２２８，８９３．８９	７３．１９
２１	６０１８９９	紫金矿业	４９，７４９，６０５．１５	７１．０７
２２	６００１１５	东方航空	４９，６８６，１４３．６１	７０．９８
２３	６００７２０	祁连山	４９，６６９，８１５．３０	７０．９６
２４	６００５１９	贵州茅台	４８，１４８，４２９．０１	６８．７９
２５	０００４００	许继电气	４６，６６４，１９１．２４	６６．６７
２６	６０００１６	民生银行	４６，０４９，２５４．７４	６５．７９
２７	６００４５６	宝钛股份	４３，８５７，５５０．４７	６２．６６
２８	６００１１１	包钢稀土	３９，７２６，６６９．９４	５６．７５
２９	６０１１１１	中国国航	３９，４９５，３５９．２７	５６．４２
３０	０００００２	万 科Ａ	３８，４６８，６５１．４２	５４．９６
３１	６００８０９	山西汾酒	３８，３３１，２９７．３３	５４．７６
３２	６００４５９	贵研铂业	３７，８５１，９６８．７２	５４．０８
３３	０００９６２	东方钽业	３５，９６１，４１６．５６	５１．３８
３４	６０１０８８	中国神华	３５，５７１，６１０．８０	５０．８２
３５	６０００００	浦发银行	３４，７０３，７２０．１５	４９．５８
３６	６０００６０	海信电器	３４，４１１，８１６．９８	４９．１６
３７	０００８７７	天山股份	３３，１２６，５９２．１２	４７．３３
３８	００００６３	中兴通讯	３２，９１７，８１３．０９	４７．０３
３９	００２２０２	金风科技	３２，７４８，５６４．９７	４６．７９
４０	６０１１６９	北京银行	３１，９８１，９１８．０１	４５．６９
４１	６００７８５	新华百货	３０，６００，２０４．４０	４３．７２
４２	０００８００	一汽轿车	２７，４６２，０２８．２３	３９．２３
４３	６００５８３	海油工程	２６，２０５，５３９．０８	３７．４４
４４	００２０２４	苏宁电器	２６，１４３，２９１．３４	３７．３５
４５	００２１５５	辰州矿业	２６，０５０，９１２．５３	３７．２２
４６	６００５４７	山东黄金	２５，９１０，６１４．２６	３７．０２
４７	６００１９５	中牧股份	２５，４０３，７６４．０９	３６．２９
４８	０００７１３	丰乐种业	２４，７５４，２９２．０８	３５．３６
４９	００２０５６	横店东磁	２３，９８０，９９４．６７	３４．２６
５０	６００９７０	中材国际	２３，７０７，２３６．２８	３３．８７
５１	６００９８３	合肥三洋	２３，４４３，３９９．１９	３３．４９
５２	６００１３２	重庆啤酒	２２，５６４，５１８．６２	３２．２４
５３	０００７９２	盐湖钾肥	２２，４５５，３８０．１０	３２．０８
５４	０００９８３	西山煤电	２０，７０６，９０１．３４	２９．５８
５５	６００４８９	中金黄金	２０，３１５，７２４．５１	２９．０２
５６	６００１０４	上海汽车	１９，７１１，９９８．３７	２８．１６
５７	６００９００	长江电力	１９，５７１，７８５．０１	２７．９６
５８	６０００３６	招商银行	１９，５５９，９６９．９０	２７．９４
５９	００２４１０	广联达	１８，９４５，８９１．７２	２７．０７
６０	６０００３０	中信证券	１８，６１５，９０１．８０	２６．６０
６１	６０１８０８	中海油服	１８，４７２，９９０．０４	２６．３９
６２	０００６５１	格力电器	１８，４３０，８１３．９１	２６．３３
６３	００２２３３	塔牌集团	１７，９６０，８４７．６２	２５．６６
６４	０００７１５	中兴商业	１７，５１２，８４３．０９	２５．０２
６５	０００１５７	中联重科	１６，２１３，６９４．５４	２３．１６
６６	００２２３８	天威视讯	１６，０１４，３５２．８１	２２．８８
６７	００００２４	招商地产	１５，９８６，２７７．７１	２２．８４
６８	００２０４１	登海种业	１５，８９４，８５４．８４	２２．７１
６９	６００９９７	开滦股份	１５，６６９，７９１．６５	２２．３９
７０	６０１６６６	平煤股份	１５，４１５，６０６．１３	２２．０２
７１	６０００１５	华夏银行	１５，２２６，４７３．７６	２１．７５
７２	６００１８８	兖州煤业	１５，００１，３００．９４	２１．４３
７３	０００５８１	威孚高科	１４，９６６，２１６．５０	２１．３８
７４	０００９５２	广济药业	１４，９１１，７８４．６１	２１．３０
７５	００２３０４	洋河股份	１４，８２１，０８８．６７	２１．１７
７６	６００１２３	兰花科创	１４，２２６，２０５．１６	２０．３２
７７	６００５９５	中孚实业	１４，１９３，７４６．８６	２０．２８
７８	６００９９１	广汽长丰	１４，０７３，１５４．２７	２０．１１
７９	６０１１６８	西部矿业	１３，９５７，０１５．８２	１９．９４
８０	６００５６３	法拉电子	１３，９１５，２８１．９７	１９．８８
８１	６０１６７８	滨化股份	１３，８９５，３３７．８９	１９．８５
８２	６００６２８	新世界	１３，３２１，９３０．４７	１９．０３
８３	６００５４９	厦门钨业	１３，２９６，５０８．２０	１９．００
８４	６００３９６	金山股份	１３，２３４，３０７．４５	１８．９１
８５	６００３５４	敦煌种业	１３，０７８，８４１．４０	１８．６８
８６	０００４２３	东阿阿胶	１２，９２２，６１６．８６	１８．４６
８７	６００３６６	宁波韵升	１２，７７６，３０６．２３	１８．２５
８８	００２００７	华兰生物	１２，４９９，４７９．５５	１７．８６
８９	０００８７８	云南铜业	１１，９６２，５４１．７２	１７．０９
９０	６００８３７	海通证券	１１，９１３，４１７．５０	１７．０２
９１	６００６６４	哈药股份	１１，５４９，６６９．３０	１６．５０
９２	６０００５８	五矿发展	１１，２９７，８１６．２６	１６．１４
９３	６００２５１	冠农股份	１１，０７１，４０６．８８	１５．８２
９４	０００６１２	焦作万方	１０，９８２，７１２．６７	１５．６９
９５	６００９６２	国投中鲁	１０，３９３，５０２．５４	１４．８５
９６	６００３８３	金地集团	１０，３６８，２３２．７０	１４．８１
９７	６００８２９	三精制药	９，９１９，７６９．９４	１４．１７
９８	６００１６９	太原重工	９，８３０，６５５．２０	１４．０４
９９	６００２７６	恒瑞医药	９，５３７，０１０．６０	１３．６２
１００	０００５７８	盐湖集团	９，２７３，３９９．１０	１３．２５
１０１	６０１３２８	交通银行	９，１３４，１４０．００	１３．０５
１０２	６００８８７	伊利股份	９，１１２，８２７．７０	１３．０２
１０３	００２１５４	报 喜 鸟	８，４５３，０４１．６８	１２．０８
１０４	０００５０１	鄂武商Ａ	８，１７８，９３６．０１	１１．６８
１０５	０００６３０	铜陵有色	８，１２０，００１．７４	１１．６０
１０６	６００４９８	烽火通信	７，２５５，４９７．３８	１０．３７
１０７	６０１６９９	潞安环能	７，１８２，５２２．９０	１０．２６
１０８	６０１９８８	中国银行	７，００７，５００．００	１０．０１
１０９	００２０６５	东华软件	５，８０３，１０８．８５	８．２９
１１０	６００３１２	平高电气	５，６４１，７５９．９６	８．０６
１１１	６００１２９	太极集团	５，５７４，６７７．２０	７．９６
１１２	０００９６３	华东医药	５，４０１，３０９．２３	７．７２
１１３	６００２３９	云南城投	５，２５１，１８２．４５	７．５０
１１４	００２２５２	上海莱士	４，９２４，８１６．８０	７．０４
１１５	６００１６６	福田汽车	４，５５０，５７５．６３	６．５０
１１６	６００５１７	置信电气	４，４４８，１９９．５８	６．３５
１１７	６００５４６	山煤国际	４，００７，１１３．７５	５．７２
１１８	６００８２６	兰生股份	３，８３１，５１０．５５	５．４７
１１９	００２１８５	华天科技	３，６０４，８６９．４９	５．１５
１２０	６００９６３	岳阳纸业	３，５８１，５３３．３０	５．１２
１２１	００２１２３	荣信股份	３，４０５，５４１．４０	４．８７
１２２	００２０１７	东信和平	３，２４５，５０９．００	４．６４
１２３	００００６０	中金岭南	３，０３４，２９４．７９	４．３３
１２４	０００７３５	罗 牛 山	２，８５０，２１６．００	４．０７
１２５	００２２１５	诺 普 信	２，７６７，９１５．７２	３．９５
１２６	０００５４０	中天城投	２，７６４，８０４．００	３．９５
１２７	６００８０５	悦达投资	２，７５３，１６３．４７	３．９３
１２８	０００５１３	丽珠集团	２，４４５，５１１．６４	３．４９
１２９	６０００６２	双鹤药业	２，３６８，４５５．５０	３．３８
１３０	０００９６９	安泰科技	２，２７６，９３２．００	３．２５
１３１	６００２７３	华芳纺织	２，１７９，３５９．６１	３．１１
１３２	６００８８０	博瑞传播	２，１５８，７７６．６０	３．０８
１３３	００２０５０	三花股份	２，１５８，５５０．２８	３．０８
１３４	６００５５７	康缘药业	２，０９３，４００．６６	２．９９
１３５	６０００２６	中海发展	２，０５２，９８８．５８	２．９３
１３６	００２１２１	科陆电子	１，９３６，０７５．９９	２．７７
１３７	００２２２０	天宝股份	１，９３０，５８９．２０	２．７６
１３８	０００９３７	冀中能源	１，９１２，２２５．００	２．７３
１３９	０００３３８	潍柴动力	１，８９０，６７５．５７	２．７０
１４０	０００６２３	吉林敖东	１，８３８，９８８．００	２．６３
１４１	６００７３９	辽宁成大	１，８３２，５７０．００	２．６２
１４２	００２１４２	宁波银行	１，７４３，４６２．００	２．４９
１４３	００２０１１	盾安环境	１，６７１，４２７．４７	２．３９
１４４	６００３８６	北巴传媒	１，６３２，９１４．００	２．３３
１４５	００２０３８	双鹭药业	１，５２９，６５２．３５	２．１９