基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００２年１０月８日至２０１０年１２月３１日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年以来未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金，本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定成长、现金流状况良好，有满意的红利分配或调整后市盈率较低的上市公司股票。本基金的投资风格与管理人旗下其他投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，Ａ股市场在宽松政策退出、结构调整和战略转型的旗帜下，结构性行情贯穿全年，上证综合指数全年下跌１４．３１％，沪深３００指数全年下跌１２．５１％，中小板指数上涨２１．２６％，代表中小企业的中证５００指数上涨１０．０７％。大盘指标股、强周期行业，包括房地产、钢铁、有色、化工等跌幅超过大盘，医药、零售、电力设备、信息技术、新能源等行业的表现强于大盘，中小市值公司和大市值公司的估值水平差距屡创新高。

基于经济快速增长和宽松政策逐步退出的预期，本基金年初对市场的判断是：业绩的提升和估值中枢逐步下移很可能成为１０年Ａ股市场的两大特点，具体则表现为指数的宽幅震荡。这一判断在对大盘蓝筹股以及周期性行业的股票没出现大的偏离，但对在市场热情的推动下，中小板企业炒作高度预计不足。在投资策略上，坚持在对上市公司基本面进行深入研究的基础上，更多的依据股票的估值水平进行投资操作，持有估值水平合理的股票，买入相对估值水平便宜的股票，减持相对估值水平昂贵的股票。报告期内，根据不同行业及公司动态估值水平的差异，本基金逐步降低医药、零售等估值较高行业的配置，提高了房地产、钢铁、保险、银行等估值较低行业的配置比例，从时点把握来看，结构调整的时间偏早，特别是在二季度结构性行情走向极端的情况下，效果并不理想，虽然全年业绩优于基金业绩的比较基准，但仍略落后于同类型基金的平均水平。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是１．１１％，同期业绩比较基准收益率是－１．７０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年乃至更长时间，我国发展中要解决的最重要问题应该是收入分配中贫富差距过大的问题，经济增长速度、通货膨胀水平以及宏观经济政策都将服务于这一问题的解决。目前我国ＧＤＰ增速很难下降到８％以下，一个重要原因就是收入分配差距大，经济增速低于一定水平，占人口相当比例的低收入人群的收入水平将绝对下降，从而影响社会稳定；同样的逻辑，我们预计未来３到５年的时间，ＣＰＩ高于３％的温和通胀应该是经济的常态，因为解决贫富差距过大，主要依靠新增收入的分配向低收入人群倾斜，低收入人群收入增长快于社会平均收入增长水平和劳动生产率提高速度，必然会导致生活必须品价格上涨，而这正是ＣＰＩ构成的主要部分。从国际经验看，一个国家经济高速增长期都会伴随收入差距过大的问题，而随后也都面临一个较长时间的增速下降和物价水平上升阶段，最终的结果是贫富差距的缩小。但我们一直不赞成简单类比国外或过去某一时期的某些特点，对我国未来的经济特点做出预测，因为社会和经济的变化因素非常复杂，简单类比无异于刻舟求剑。更长时期看，经济增长最根本的动力来自于人民日益提高物质生活水平的需求，我们之所以认为主要发达国家长期增长动力不足，主要是因为在目前的技术和产品条件下，其需求已基本得到满足，在大的革命性技术创新创造出新的需求之前，已失去持续增长的动力；而我国广大人民，尤其是中西部人民和发达国家物质生活水平以及城市化进程的巨大差距，足以提供未来５年以上的增长空间。这也是我们一直认为我国内生经济增长动力仍保持强劲的根本原因，未来即使经济增速有所下降，但仍会远高于发达国家的平均水平。在股票估值水平已经接近或者低于成熟市场的情况下，对于价值投资者，不应该对长期市场走势过于悲观。

２０１１年初的市场，面临一个两难的选择，一方面大盘蓝筹股以及强周期类股票估值便宜，但缺乏持续增长的动力，政策面面临的压力较大，业绩也存在隐忧；另一方面业绩成长性好、政策面支持的公司，价格都高高在上，估值很难得到进一步提升，这些都表明今年的市场将不会像去年一样，就某一题材或结构走出单边行情，而会是一个相对均衡的市场，低估值的大盘蓝筹股，因估值水平很难进一步下降，随业绩的增长能获得一定的绝对收益，以有色、煤炭、钢铁、机械为代表的强周期品种，在经济或政策预期乐观的时期，也会有阶段性表现，但在合理的估值范围内，成长性永远是永恒的主题，中小板经历年初泥沙俱下的调整后，真正优质的、有成长空间和增长潜力的公司仍将脱颖而出。在对市场的短期预测中，我们更经常看到的是用长期因素预测或解释短期走势，以及用一直都存在的因素预测或解释当前的走势，很多在逻辑上都缺乏必然性。所以我们虽然也对市场特点做出分析和判断，但并不倾向于将短期预测作为资产配置的主要依据，而会将更多的精力放在研究公司真实的价值，发现价值被低估的股票方面。目前基金的组合中，大部分股票都是我们经过认真研究，自下而上选择出的，有长期持续增长潜力，业绩有较大的增长或者改善空间，估值水平合理的优质公司，用于根据不同阶段市场特点的配置型品种只占很低的比例，我们希望以此提高基金业绩的稳定性和确定性。本基金将继续坚持价值投资的理念，以合理的估值区间为基础，构建相对均衡配置的投资组合，并在市场波动中寻找阶段性被低估的股票提高配置比例，降低相对高估股票的配置比例，为持有人追求相对低风险的稳定回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：

１、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式。

２．每一基金单位享有同等分配权；

３．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

４．基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；

５．如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；

６．基金收益分配比例按照有关规定执行；

７．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满３个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后４个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润－１３７，５４４，３１７．８８元，基金份额净值０．５８５４元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１１）第２０２５０号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．５８５４元，基金份额总额９３５，５１６，８７３．９３份。

７．２ 利润表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字？２００２？第５３号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》（后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》）发起，并于２００２年１０月８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，４４６，４１５，７１３．９０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００２）第１１７号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００８年３月５日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：１．３６５２５６５８２，并于２００８年３月５日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于２０％，股票投资占基金净值的比例不高于７５％，其余为现金资产。本基金的业绩比较基准为：中信综合指数Ｘ８０％＋上证国债指数Ｘ２０％（国内Ａ股统一指数推出后则变更为国内Ａ股统一指数Ｘ８０％＋国债指数Ｘ２０％）。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易）。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金（上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金）。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金）。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销的证券（上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的）。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而不能自由转让的基金资产。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４８６，９９０，７５８．９０元，属于第二层级的余额为４４，４１５，０００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级４８５，２５６，５６３．６７元，第二层级７２，１８５，０００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１０年３月１９日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。２０１０年６月２８日，宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。２０１０年４月１７日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司２０１０年８月６日公告，经公司董事会审议决定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月４日公告，汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月９日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定报监管机构。２０１０年１２月１９日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事，同意陆金海先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意钟鸣先生辞去董事职务，上述事项按规定报监管机构。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金交易纠纷案（案号：（２０１０）深福法民二初字第７６８０号）。２０１０年１２月２７日，法院开庭不公开审理了此案。２０１０年１２月２９日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外，本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费６０，０００．００元，目前事务所已连续２年为本基金提供审计服务。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注： １、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

２、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。

§１2 影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月６日至１月１５日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。２０１０年３月３０日，中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以下简称“《决定》”），责令我公司进行为期６个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

宝盈基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	宝盈鸿利收益混合
基金主代码	２１３００１
基金运作方式	契约型开放式、积极成长型基金
基金合同生效日	２００２年１０月８日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９３５，５１６，８７３．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略	债券投资方面：本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。 以中信综合指数×８０％＋上证国债指数×２０％（国内Ａ股统一指数推出后则变更为国内Ａ股统一指数×８０％＋国债指数×２０％）为投资的参照基准。
业绩比较基准	以中信综合指数×８０％＋上证国债指数×２０％（国内Ａ股统一指数推出后则变更为国内Ａ股统一指数×８０％＋国债指数×２０％）为投资的参照基准。
风险收益特征	风险水平和期望收益适中。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙胜华	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３２７６６８８	０１０－６８４２４１９９
	电子邮箱	ｓｕｎｓｈ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	９５５９９
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０－６８４２４１８１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	４４，５５０，３０６．４４	７４，２０１，５４５．３８	－５１１，７０３，９０１．０３
本期利润	５，００１，５２４．６５	７８，１８４，０４５．１８	－７５０，８０６，３５４．５４
加权平均基金份额本期利润	０．００５０	０．０６５３	－０．５１７２
本期基金份额净值增长率	１．１１％	９．３７％	－４７．４７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１４７０	－０．１５３５	－０．２０３１
期末基金资产净值	５４７，６８４，６７４．７７	６０３，４９５，７７０．２２	７１０，０９６，７３９．１７
期末基金份额净值	０．５８５４	０．５７９０	０．５２９４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	８．７７％	１．２８％	５．６９％	１．３６％	３．０８％	－０．０８％
过去六个月	２３．０１％	１．１４％	２１．８９％	１．２０％	１．１２％	－０．０６％
过去一年	１．１１％	１．１６％	－１．７０％	１．２５％	２．８１％	－０．０９％
过去三年	－４１．９１％	１．３８％	－１７．３３％	１．８５％	－２４．５８％	－０．４７％
过去五年	１７３．６３％	１．４７％	２３６．８９％	１．７３％	－６３．２６％	－０．２６％
自基金合同 生效起至今	１６４．９５％	１．２７％	１３３．１１％	１．５０％	３１．８４％	－０．２３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
高峰	本基金基金经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理、总经理助理兼投资部总监	２０１０－０２－１２	－	１１年	男，１９７１年１０月生，北京大学光华管理学院经济学硕士，具有基金从业资格及律师资格，中国国籍。１９９５年８月至２０００年７月，就职于中国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济贸易信托投资有限公司。２０００年８月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作，２００１年５月公司正式成立至２００３年８月，历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。２００３年９月至２００９年１０月，历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。２００９年１０月至今，就职于宝盈基金管理有限公司，任总经理助理投资部总监。
陆万山	本基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理	２００８－１２－２２	２０１０－０９－０２	１２年	陆万山先生，１９６９年生，工商管理硕士，１２年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。２００６年２月至２００８年１月，任职于诺安基金管理有限公司，历任行业研究员，诺安平衡基金经理。２００８年３月加入宝盈基金管理有限公司，担任特定客户资产管理部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，２２８，０２０．３４	１０，５７２，７０２．６０
其中：支付销售机构的客户维护费	１，６４４，３５４．８８	１，７５１，４１１．０４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，３７１，３３６．６４	１，７６２，１１７．０５

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		１５，６６８，４４８．９５	４４，０９７，０４０．７６
结算备付金		２，１０９，７７２．９４	５，９２５，０８２．８８
存出保证金		１，４１０，０００．００	１，４２２，８５２．２０
交易性金融资产		５３１，４０５，７５８．９０	５５７，４４１，５６３．６７
其中：股票投资		４１１，４８０，３５８．９０	４２６，３９８，６３９．０７
基金投资		－	－
债券投资		１１９，９２５，４００．００	１３１，０４２，９２４．６０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	１６９，４９２．９５
应收利息		５５１，２３７．３９	７６０，０８３．０４
应收股利		－	－
应收申购款		８６，５９６．１７	１２１，９４０．９１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		５５１，２３１，８１４．３５	６０９，９３８，０５６．４１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	６８２，３８３．０５
应付赎回款		２２５，７９２．３５	１，３３９，７０５．８７
应付管理人报酬		７１６，２５８．３９	７６０，５９４．２８
应付托管费		１１９，３７６．３７	１２６，７６５．７１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		９４６，６７９．４４	１，９７４，１５７．０４
应交税费		２２９，０１６．６０	２２８，２９６．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１，３１０，０１６．４３	１，３３０，３８３．６４
负债合计		３，５４７，１３９．５８	６，４４２，２８６．１９
所有者权益：
实收基金		６８５，２２８，９９２．６５	７６３，４８３，２１７．５２
未分配利润		－１３７，５４４，３１７．８８	－１５９，９８７，４４７．３０
所有者权益合计		５４７，６８４，６７４．７７	６０３，４９５，７７０．２２
负债和所有者权益总计		５５１，２３１，８１４．３５	６０９，９３８，０５６．４１

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		１９，７５１，１０３．６１	１０７，４７８，３５３．２２
１．利息收入		３，５５５，０４１．３３	９，５０５，９１１．６３
其中：存款利息收入		１８９，６５１．６９	４５３，４８２．１１
债券利息收入		３，３６５，３８９．６４	９，０５２，４２９．５２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５５，７２５，０２０．８９	９３，８７６，２０７．１０
其中：股票投资收益		５２，１９１，５３６．６５	９０，３７５，００２．１７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－２３５，５３２．６９	－５５６，６８９．２２
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		３，７６９，０１６．９３	４，０５７，８９４．１５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３９，５４８，７８１．７９	３，９８２，４９９．８０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１９，８２３．１８	１１３，７３４．６９
减：二、费用		１４，７４９，５７８．９６	２９，２９４，３０８．０４
１．管理人报酬		８，２２８，０２０．３４	１０，５７２，７０２．６０
２．托管费		１，３７１，３３６．６４	１，７６２，１１７．０５
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		４，７２３，９１０．６０	１６，５２８，１９５．３４
５．利息支出		３７，９１６．６８	２３，９３１．４４
其中：卖出回购金融资产支出		３７，９１６．６８	２３，９３１．４４
６．其他费用		３８８，３９４．７０	４０７，３６１．６１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５，００１，５２４．６５	７８，１８４，０４５．１８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		５，００１，５２４．６５	７８，１８４，０４５．１８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７６３，４８３，２１７．５２	－１５９，９８７，４４７．３０	６０３，４９５，７７０．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，００１，５２４．６５	５，００１，５２４．６５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７８，２５４，２２４．８７	１７，４４１，６０４．７７	－６０，８１２，６２０．１０
其中：１．基金申购款	３７，６７６，１７８．７９	－８，３６１，８４２．１４	２９，３１４，３３６．６５
２．基金赎回款	－１１５，９３０，４０３．６６	２５，８０３，４４６．９１	－９０，１２６，９５６．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６８５，２２８，９９２．６５	－１３７，５４４，３１７．８８	５４７，６８４，６７４．７７
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９８２，５０６，６５０．７２	－２７２，４０９，９１１．５５	７１０，０９６，７３９．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７８，１８４，０４５．１８	７８，１８４，０４５．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２１９，０２３，４３３．２０	３４，２３８，４１９．０７	－１８４，７８５，０１４．１３
其中：１．基金申购款	１１８，６９６，２８１．０３	－２４，１１０，３４０．０３	９４，５８５，９４１．００
２．基金赎回款	－３３７，７１９，７１４．２３	５８，３４８，７５９．１０	－２７９，３７０，９５５．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７６３，４８３，２１７．５２	－１５９，９８７，４４７．３０	６０３，４９５，７７０．２２

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司	基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	１５，６６８，４４８．９５	１６８，４４８．１５	４４，０９７，０４０．７６	３８２，１２１．５２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４１１，４８０，３５８．９０	７４．６５
	其中：股票	４１１，４８０，３５８．９０	７４．６５
２	固定收益投资	１１９，９２５，４００．００	２１．７６
	其中：债券	１１９，９２５，４００．００	２１．７６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１７，７７８，２２１．８９	３．２３
６	其他各项资产	２，０４７，８３３．５６	０．３７
７	合计	５５１，２３１，８１４．３５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６，４４８，０００．００	１．１８
Ｃ	制造业	１９５，４６９，７８０．５４	３５．６９
Ｃ０	食品、饮料	３６，４３８，４５８．８０	６．６５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，８４７，６００．００	０．５２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３０，１５６，４２２．５０	５．５１
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１４，４９７，０００．００	２．６５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１１１，５３０，２９９．２４	２０．３６
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１０，６６９，８７２．５１	１．９５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	２３，４５８，８３０．０６	４．２８
Ｇ	信息技术业	４３，８７０，０００．００	８．０１
Ｈ	批发和零售贸易	１３，８５４，４００．００	２．５３
Ｉ	金融、保险业	８９，０１７，０００．００	１６．２５
Ｊ	房地产业	５，２８８，０００．００	０．９７
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２３，４０４，４７５．７９	４．２７
	合计	４１１，４８０，３５８．９０	７５．１３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	８，２００，０００	４３，８７０，０００．００	８．０１
２	０００４００	许继电气	１，０２６，７０５	３４，１６８，７４２．４０	６．２４
３	６０１６２８	中国人寿	１，４５０，０００	３０，８８５，０００．００	５．６４
４	６００３１２	平高电气	１，８５０，０００	２５，２１５，５００．００	４．６０
５	６０１７１８	际华集团	５，５３２，９７３	２３，４０４，４７５．７９	４．２７
６	６００７０２	沱牌曲酒	７７０，０００	１６，３７０，２００．００	２．９９
７	６０１１１１	中国国航	１，１４３，７４１	１５，６４６，３７６．８８	２．８６
８	０００８２１	京山轻机	１，８４３，４３３	１５，６３２，３１１．８４	２．８５
９	０００８３７	秦川发展	１，０３１，３００	１４，０７７，２４５．００	２．５７
１０	０００６８６	东北证券	６００，０００	１３，３７４，０００．００	２．４４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６２８	中国人寿	５２，８７３，９２７．２８	８．７６
２	００００２４	招商地产	５０，０５１，２９７．６３	８．２９
３	６０１１１１	中国国航	４７，５３４，２６８．９５	７．８８
４	６０００４８	保利地产	４６，７３１，０９９．２６	７．７４
５	６０００５０	中国联通	４６，０８０，９４４．４７	７．６４
６	６００３１２	平高电气	４３，９２９，８５６．６６	７．２８
７	６００９００	长江电力	４３，９０５，８５０．９３	７．２８
８	６０１６０１	中国太保	４０，５７９，１６１．７０	６．７２
９	０００４００	许继电气	３７，９３３，１４４．３７	６．２９
１０	６０１９３９	建设银行	３７，４０６，４８７．１６	６．２０
１１	０００４２５	徐工机械	２５，１４５，０５４．７４	４．１７
１２	６０１２９９	中国北车	２４，８５５，６２２．８６	４．１２
１３	０００８９８	鞍钢股份	２３，５２１，１３４．５９	３．９０
１４	６００５８１	八一钢铁	２２，４３１，６００．７９	３．７２
１５	６００８８７	伊利股份	２２，４２９，４２０．６０	３．７２
１６	６０００３６	招商银行	２２，２４３，５９０．５６	３．６９
１７	６００７０２	沱牌曲酒	２１，７４７，１００．３３	３．６０
１８	６００４７５	华光股份	１９，８９２，３０８．４５	３．３０
１９	０００６８６	东北证券	１９，６４５，４２７．４９	３．２６
２０	６０１７１８	际华集团	１９，３６５，４０５．５０	３．２１
２１	６００３８３	金地集团	１９，３５１，１６２．９１	３．２１
２２	６０００６２	双鹤药业	１９，１６４，０６４．００	３．１８
２３	６００００５	武钢股份	１８，８１９，５００．００	３．１２
２４	６００７７９	水井坊	１８，２２４，９１８．８７	３．０２
２５	６００２９９	＊ＳＴ新材	１７，５３９，８５８．９９	２．９１
２６	６０１１８６	中国铁建	１７，４８４，０００．００	２．９０
２７	０００９８３	西山煤电	１７，４８０，２９９．９１	２．９０
２８	６０１９８９	中国重工	１７，３１３，２２１．０１	２．８７
２９	０００５６２	宏源证券	１６，８７５，４４６．７６	２．８０
３０	０００９５９	首钢股份	１６，６５０，７３５．００	２．７６
３１	０００８３７	秦川发展	１６，３７１，４９４．６４	２．７１
３２	６０００６８	葛洲坝	１６，１９１，９７４．６６	２．６８
３３	６００８１０	神马股份	１６，１４６，７１４．４３	２．６８
３４	６００５５９	老白干酒	１５，９６４，１７６．８９	２．６５
３５	６０１１６６	兴业银行	１５，４３５，３４５．６４	２．５６
３６	６０１３９８	工商银行	１５，１５４，０００．００	２．５１
３７	０００８５８	五 粮 液	１５，０４８，２５２．２９	２．４９
３８	０００５６６	海南海药	１４，７２９，０７０．００	２．４４
３９	０００８２１	京山轻机	１４，３８５，９３７．７２	２．３８
４０	６０００７７	＊ＳＴ百科	１４，２２７，０３１．１８	２．３６
４１	６０００２８	中国石化	１３，６４０，１１１．００	２．２６
４２	６０００３８	哈飞股份	１２，７４２，６７２．００	２．１１
４３	０００４０２	金 融 街	１２，６０５，５５２．００	２．０９
４４	６００５８４	长电科技	１２，５５１，９４４．６１	２．０８
４５	０００６１６	亿城股份	１２，１９０，３８１．７２	２．０２

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１	６００９００		长江电力		７０，４８２，９５２．６４		１１．６８
２	６０１９３９		建设银行		５１，６５２，３３３．５０		８．５６
３	００００２４		招商地产		４３，７３４，６１７．５８		７．２５
４	６０００４８		保利地产		４０，９５８，３５７．０５		６．７９
５	６０１１１１		中国国航		３６，５２７，４１７．３０		６．０５
６	６０１２９９		中国北车		２８，７２３，１３８．３８		４．７６
７	０００４２５		徐工机械		２８，６０６，９１８．５２		４．７４
８	６０１６０１		中国太保		２７，８３４，６４１．００		４．６１
９	６０００３６		招商银行		２６，５８０，０１３．７２		４．４０
１０	６０１６２８		中国人寿		２６，１８８，４６７．２１		４．３４
１１	６０１３１８		中国平安		２５，８１６，６７９．７８		４．２８
１２	６００８８７		伊利股份		２５，７１７，９３１．００		４．２６
１３	６００４７５		华光股份		２４，８４４，１９４．００		４．１２
１４	６０００５０		中国联通		２３，３８４，６１０．５９		３．８７
１５	６０００６２		双鹤药业		２２，０８９，５４４．７０		３．６６
１６	６００３１２		平高电气		２１，８０２，２６０．４７		３．６１
１７	００００５９		辽通化工		２１，５８６，１６４．０４		３．５８
１８	６００５８１		八一钢铁		２１，５５５，５７３．１４		３．５７
１９	６００３８３		金地集团		２０，６５２，１７７．０９		３．４２
２０	０００９５９		首钢股份		１９，９７１，９７８．８８		３．３１
２１	６００８１０		神马股份		１８，８１１，８２４．３１		３．１２
２２	６００２９９		＊ＳＴ新材		１８，２４４，４９４．９４		３．０２
２３	０００８９８		鞍钢股份		１８，０６２，０９３．９３		２．９９
２４	６００５５９		老白干酒		１７，９８６，５６６．８７		２．９８
２５	６０１９８９		中国重工		１７，７７３，７８４．５１		２．９５
２６	０００７５５		山西三维		１７，３４３，６００．０２		２．８７
２７	６０１１６６		兴业银行		１７，２７８，５００．００		２．８６
２８	０００９８３		西山煤电		１７，２５０，３６１．８０		２．８６
２９	０００５６６		海南海药		１６，７８２，６４４．４８		２．７８
３０	００２１５４		报 喜 鸟		１６，７６９，５２３．３０		２．７８
３１	０００４００		许继电气		１６，６４８，３９３．６８		２．７６
３２	６０１１８６		中国铁建		１６，５３５，０００．００		２．７４
３３	６０００６８		葛洲坝		１６，４５５，０００．００		２．７３
３４	６００００５		武钢股份		１５，６９８，５０５．３０		２．６０
３５	０００８５８		五 粮 液		１５，５７０，１０５．００		２．５８
３６	６０００３８		哈飞股份		１５，５５３，６６９．６９		２．５８
３７	０００５６８		泸州老窖		１５，４８９，２３５．３０		２．５７
３８	０００９５１		中国重汽		１４，９２３，０７０．６５		２．４７
３９	０００７９２		盐湖钾肥		１４，４９２，２５８．２８		２．４０
４０	６００７０７		彩虹股份		１３，８４９，９５１．６８		２．２９
４１	００２０２９		七 匹 狼		１３，７５８，１２４．８４		２．２８
４２	６００５８４		长电科技		１３，６６４，５５４．００		２．２６
４３	６０００００		浦发银行		１３，６１９，１２０．２２		２．２６
４４	６０１１０６		中国一重		１３，４５５，６０３．５２		２．２３
４５	０００６１６		亿城股份		１３，２０４，３６９．７１		２．１９
４６	６０００７７		＊ＳＴ百科		１２，６１３，９２８．８９		２．０９
４７	００２００３		伟星股份		１２，５７５，９９９．００		２．０８
４８	６０１３９８		工商银行		１２，５２２，０００．００		２．０７
４９	０００５０１		鄂武商Ａ		１２，１９５，０８１．８０		２．０２

买入股票的成本（成交）总额	１，５３７，９１０，７１１．６４
卖出股票的收入（成交）总额	１，５６６，４４１，１００．６２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	７５，５１０，４００．００	１３．７９
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４４，４１５，０００．００	８．１１
	其中：政策性金融债	４４，４１５，０００．００	８．１１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１１９，９２５，４００．００	２１．９０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０２２２	０８国开２２	４５０，０００	４４，４１５，０００．００	８．１１
２	０１０１１２	２１国债⑿	３８０，０００	３８，２７３，６００．００	６．９９
３	０１０１１０	２１国债⑽	３７０，０００	３７，２３６，８００．００	６．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４１０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	５５１，２３７．３９
５	应收申购款	８６，５９６．１７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，０４７，８３３．５６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４７，７７９	１９，５８０．０８	１５，６１５，２４９．０４	１．６７％	９１９，９０１，６２４．８９	９８．３３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，５０３，２６８．７４	０．１６０７％

基金合同生效日(2002年10月8日)基金份额总额	１，４４６，４１５，７１３．９０
本报告期期初基金份额总额	１，０４２，３５３，７１９．６７
本报告期基金总申购份额	５１，４３７，６８５．８８
减：本报告期基金总赎回份额	１５８，２７４，５３１．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９３５，５１６，８７３．９３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国都证券	１	１，１８４，５９５，６０４．６５	３８．５５％	１，００６，９０４．６６	３９．１９％	－
国元证券	１	５７７，００３，９２３．０５	１８．７８％	４９０，４５３．１１	１９．０９％	－
国泰君安证券	２	４３２，６９５，９４１．１９	１４．０８％	３５２，９８９．５１	１３．７４％	－
招商证券	１	３１９，１４３，２３５．７６	１０．３９％	２５９，３０５．６３	１０．０９％	－
国金证券	１	２０４，０７７，８２２．９２	６．６４％	１６５，８１４．２５	６．４５％	－
海通证券	１	１５５，０６３，８４４．５９	５．０５％	１２５，９８９．７０	４．９０％	－
国信证券	１	１４３，８２５，９２２．６９	４．６８％	１２２，２５１．９４	４．７６％	－
光大证券	１	５６，２５５，４９５．４３	１．８３％	４５，７０７．８２	１．７８％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国都证券	５４，１４６，３７６．３０	８８．０１％	６０，０００，０００．００	１００．００％	－	－
国元证券	７，３７７，６４５．７９	１１．９９％	－	－	－	－
国泰君安证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－