基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为６２．５％×富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期自２００６年４月２９日至２００６年１０月２９日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：在２００７年度已公告但在２００８年年度实施的利润分配数为３６７，４１０，２９６．２７元。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于２００５年９月３０日正式成立，注册资本２亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为４９％、４９％、２％。截至２０１０年底，本基金管理人共管理１０只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、信诚增强收益债券型证券投资基金和信诚金砖四国积极配置证券投资基金（ＬＯＦ）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

信诚四季红基金在２０１０年的前三季度在医药、消费、新兴产业方面做了较好的资产配置和个股选择，取得了一定的超额收益，但在四季度的操作中由于选时和行业配置均出现了一定的偏差，从而影响了全年的投资回报，否则应该会给投资者提供更好的一个回报。

４．４．２ 报告期内基金业绩的表现

信诚四季红在２０１０年的份额净值增长率１４．４５％，业绩比较基准收益率－１．４７％，基金表现领先基准１５．９２个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年的市场，我们会在震荡中蜿蜒前行。我们身处一个正在发生变革的时代，外围经济正在复苏、中国内部的结构调整也在进行，全球依然处在后金融危机时代，金融危机带来的影响深远和巨大。我们也许正站在新一轮周期的起点，但新一轮周期的真正启动尚需时日，何时启动我无从得知，而且我们还面临通胀、创新薄弱等诸多挑战，但我们的未来方向已然确立：新兴产业和消费。因此，我们的投资重点是低估值的传统产业和能够持续成长的成长类产业。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金估值程序

１、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。通过建立估值决策委员，估值决策委员会成员包括首席运营官（会议主席）、副首席运营官、风险控制总监／专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。

２、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。

３、在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。

４、基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人估值业务的职责分工

１、本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。

２、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。 基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

１、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。

２、本基金管理人的估值人员平均拥有６年金融从业经验和３年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

基金经理参与或决定估值的程度

１、本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。

２、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

１、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

１、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用季度结算的收益分配机制：

１． 分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；

２． 分红前提：分红结算日基金份额净值超过１．００元，且基金产生已实现收益；

３． 分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过１．００元部分的２５％；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于１．００元；

４． 分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（Ｔ日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则Ｔ＋１日为权益登记日并进行除权，Ｔ＋７日内实现派息；

若基金已实现收益不足基金份额净值超过１．００元部分的２５％，在满足法律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为０．１分）。

本基金的收益分配情况如下：

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本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制。

本基金约定每季度结算收益，但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过４次，基金合同生效后的下一个季度开始分红结算；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人－中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人－信诚基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，

在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．１３７３元，基金份额总额４，８３５，４７６，４８３．７０份。

７．２ 利润表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 桂思毅 詹朋

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］４２号文）和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００６］９６号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００６年４月２９日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为３，００６，３２３，５２０．６２份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产３０％－９５％；债券资产０％－６５％（不包括到期日在一年以内的政府债券）；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于５％。本基金的业绩比较基准为：６２．５％×富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会２００７年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６ 年２ 月１５ 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８ 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注７．４．２所列示的其他有关规定的要求。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．４．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

７．４．４．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

７．４．４．３ 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错。

７．４．５ 税项

根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（３） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（４） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５年６月１３日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。

（５） 自２００５年１月２４日起，基金买卖Ａ股、Ｂ股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７年５月３０日起，该税率上调至０．３％。自２００８年４月２４日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８年９月１９日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ股、Ｂ股股权按０．１％的税率征收。

（６）对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

７．４．６ 关联方关系

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７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本年度及上年度均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、除上表所示外，本基金其它关联方在本年末与上年末均未持有本基金。２、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１０年１２月３１日的相关余额为人民币１３，０１７，７８２．８９元。（２００９年：１３，０９７，７２１．５８元）。

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。

７．４．８ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

于２０１０年１２月３１日，本基金未持有因认购新发／增发而于期末流通受限证券。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于２０１０年１２月３１日，本基金未持有正回购交易而作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、经浙江省工商行政管理局核准，“浙江阳光集团股份有限公司”更名公告称从２０１１年１月４日起正式变更为＂浙江阳光照明电器集团股份有限公司＂， 经公司申请，并经上海证券交易所批准，公司股票简称从２０１１年１月１１日起变更为＂阳光照明＂，股票代码仍为＂６００２６１＂。

２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

经信诚基金管理有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，聘任黄小坚先生担任公司副总经理。

本基金管理人已于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币１６８，０００．００元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。２、本基金本期新增证券公司交易单元情况如下：中信证券新增一个交易单元，东方证券新增一个交易单元，申银万国新增一个交易单元，银河证券新增一个交易单元。

信诚基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	信诚四季红混合
基金主代码	５５０００１
交易代码	５５０００１	５５１００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年４月２９日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，８３５，４７６，４８３．７０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（ＳＡＡ）和战术性资产配置（ＴＡＡ）。战略性资产配置（ＳＡＡ）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（ＴＡＡ）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准	６２．５％×富时中国全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率
风险收益特征	作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票６２．５％，债券３２．５％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

分红结算日	分红结算日份额净值	分红结算日份额已实现收益	依照利润分配机制是否需执行分红	是否进行分红（单位分红额）	是否执行利润分配机制
２００８－１２－３１	０．６１７１	－０．４１３８	否	否	是
２００９－３－３１	０．７３７０	－０．３９０７	否	否	是
２００９－６－３０	０．８６９８	－０．３０３３	否	否	是
２００９－９－３０	０．８３７５	－０．２３９７	否	否	是
２００９－１２－３１	０．９９３７	－０．１８２８	否	否	是
２０１０－３－３１	０．９７９５	－０．１４８７	否	否	是
２０１０－６－３０	０．９１７４	－０．１４４２	否	否	是
２０１０－９－３０	１．１００７	－０．０４２７	否	否	是
２０１０－１２－３１	１．１３７３	０．０７２６	是	是	是

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	李芳菲
	联系电话	０２１－６８６４９７８８	０１０－６８４２４１９９
	电子邮箱	ｓｈｉｃｈｕｎ．ｔａｎｇ＠ｃｉｔｉｃｐｒｕ．ｃｏｍ．ｃｎ	Ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６６６－００６６／０２１－５１０８５１６８	９５５９９
传真		０２１－５０１２０８８８	０１０－６８４２４１８１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１，２４６，５５３，６４４．０４	１，４１８，０５８，６５２．４５	－２，６２１，８９５，２９２．８７
本期利润	７２０，９７８，６４７．０８	２，３４６，１３４，０２９．５２	－３，０５７，２８４，３９６．９６
加权平均基金份额本期利润	０．１３８２	０．３７３６	－０．４９１９
本期基金份额净值增长率	１４．４５％	６１．０３％	－４４．４１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０７２６	－０．１８２８	－０．４１３８
期末基金资产净值	５，４９９，４１４，０６４．９８	６，１１０，４６８，８２４．０４	３，９１０，５２５，８７４．０９
期末基金份额净值	１．１３７３	０．９９３７	０．６１７１
３．１．３ 累计期末指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
基金份额累计净值增长率	１９８．１１％	１６０．４７％	６１．７５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．３３％	１．６６％	４．０４％	１．０７％	－０．７１％	０．５９％
过去六个月	２３．９７％	１．４０％	１６．３９％	０．９５％	７．５８％	０．４５％
过去一年	１４．４５％	１．４３％	－１．４７％	０．９８％	１５．９２％	０．４５％
过去三年	２．４５％	１．７１％	－１４．０４％	１．４５％	１６．４９％	０．２６％
自基金合同生效起至今	１９８．１１％	１．６４％	１２２．７３％	１．３９％	７５．３８％	０．２５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０	－	－	－	－	本基金本期未分红。
２００９	－	－	－	－	本基金本期未分红。
２００８	０．６８０	１６２，４４１，６６１．１９	２０４，９６８，６３５．０８	３６７，４１０，２９６．２７	本基金本期分红一次。
合计	０．６８０	１６２，４４１，６６１．１９	２０４，９６８，６３５．０８	３６７，４１０，２９６．２７	本基金最近三年共利润分配一次

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
管华雨	本基金基金经理	２００７年５月２０日	２０１０年５月２５日	８	经济学博士、ＣＦＡ。曾任职于申银万国证券公司证券投资总部。
闾志刚	本基金基金经理、信诚中小盘股票的基金经理	２０１０年５月２５日	－	９	清华大学ＭＢＡ，历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。于２００８年７月加盟信诚基金投资管理部，２００９年７月１４日起至１２月３１日担任保诚韩国中国龙Ａ股基金（ＱＦＩＩ）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问），２０１０年２月１０日起至今担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	６３８，０８０，１５９．１６	７８６，２２８，７７８．３２
结算备付金	１３，０１７，７８２．８９	１３，０９７，７２１．５８
存出保证金	２，８３７，８５６．８７	７，５３３，００５．３９
交易性金融资产	４，７２６，１７７，１６６．９５	５，２５０，１５２，２９２．１０
其中：股票投资	４，７２６，１７７，１６６．９５	５，２５０，１５２，２９２．１０
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２００，０００，６２０．００	－
应收证券清算款	－	１０９，６４１，８５０．４３
应收利息	４３７，２６２．９６	１５２，４４３．５０
应收股利	－	－
应收申购款	１，０４７，５７３．７２	５１，６７９．８４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，５８１，５９８，４２２．５５	６，１６６，８５７，７７１．１６
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	６４，７９２，９９４．６６	２９，８０８，２３６．１４
应付赎回款	１，０９１，４５６．４６	８，７２９，８９７．３８
应付管理人报酬	６，４０７，１０６．３４	７，６９８，７３９．５９
应付托管费	１，０６７，８５１．０８	１，２８３，１２３．２５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，７４６，４９８．８４	６，７３７，１１８．２２
应交税费	２０７，１９６．００	２０７，１９６．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８７１，２５４．１９	１，９２４，６３６．５４
负债合计	８２，１８４，３５７．５７	５６，３８８，９４７．１２
所有者权益：
实收基金	４，８３５，４７６，４８３．７０	６，１４８，９５５，６４４．８２
未分配利润	６６３，９３７，５８１．２８	－３８，４８６，８２０．７８
所有者权益合计	５，４９９，４１４，０６４．９８	６，１１０，４６８，８２４．０４
负债和所有者权益总计	５，５８１，５９８，４２２．５５	６，１６６，８５７，７７１．１６

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	８５３，１０３，８８１．７７	２，４９４，０４８，２７５．８５
１．利息收入	７，５７８，８５０．６７	１１，７５５，９７８．４１
其中：存款利息收入	７，３３４，６８６．３５	６，０１６，１９７．５９
债券利息收入	－	５，７３９，７８０．８２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２４４，１６４．３２	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１，３６９，１８１，６７９．９７	１，５５２，８４７，７９７．３６
其中：股票投资收益	１，３４７，０６９，４１０．０６	１，５１４，２８９，２６６．２４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	１４，７３６，６６０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２２，１１２，２６９．９１	２３，８２１，８７１．１２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５２５，５７４，９９６．９６	９２８，０７５，３７７．０７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，９１８，３４８．０９	１，３６９，１２３．０１
减：二、费用	１３２，１２５，２３４．６９	１４７，９１４，２４６．３３
１．管理人报酬	７９，５８１，９８９．７０	７８，７１６，７４９．５８
２．托管费	１３，２６３，６６４．９７	１３，１１９，４５８．２４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３８，８１４，７７１．４６	５５，５６８，７５０．３２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４６４，８０８．５６	５０９，２８８．１９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７２０，９７８，６４７．０８	２，３４６，１３４，０２９．５２

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	９，６７０	１０７，３０２．０８	１９０，５９５．７０	－
００２４３９	启明星辰	２０１０－１２－２９	重大资产	４２．５５	－	－	９５８，９７７	４０，８５９，２３８．１０	４０，８０４，４７１．３５	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１４８，９５５，６４４．８２	－３８，４８６，８２０．７８	６，１１０，４６８，８２４．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７２０，９７８，６４７．０８	７２０，９７８，６４７．０８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，３１３，４７９，１６１．１２	－１８，５５４，２４５．０２	－１，３３２，０３３，４０６．１４
其中：１．基金申购款	１，９８９，６８０，２０５．８２	２０１，０２６，９１７．０２	２，１９０，７０７，１２２．８４
２．基金赎回款	－３，３０３，１５９，３６６．９４	－２１９，５８１，１６２．０４	－３，５２２，７４０，５２８．９８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，８３５，４７６，４８３．７０	６６３，９３７，５８１．２８	５，４９９，４１４，０６４．９８
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，３３７，０９９，９９６．４９	－２，４２６，５７４，１２２．４０	３，９１０，５２５，８７４．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，３４６，１３４，０２９．５２	２，３４６，１３４，０２９．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１８８，１４４，３５１．６７	４１，９５３，２７２．１０	－１４６，１９１，０７９．５７
其中：１．基金申购款	２，１１５，３４８，９８１．３２	－３７６，０８３，８４５．８６	１，７３９，２６５，１３５．４６
２．基金赎回款	－２，３０３，４９３，３３２．９９	４１８，０３７，１１７．９６	－１，８８５，４５６，２１５．０３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，１４８，９５５，６４４．８２	－３８，４８６，８２０．７８	６，１１０，４６８，８２４．０４

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）	基金托管人
中信信托有限责任公司	基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司	基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司	基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７９，５８１，９８９．７０	７８，７１６，７４９．５８
其中：支付销售机构的客户维护费	１３，２６６，１６０．３８	１３，１４３，６２２．３５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１３，２６３，６６４．９７	１３，１１９，４５８．２４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００６年４月２９日）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	４，７５９，６９４．３４	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动的份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	４，７５９，６９４．３４	４，７５９，６９４．３４
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．１０％	０．０８％

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司	６２，４７８，５５０．３９	１．２９％	６２，４７８，５５０．３９	１．０２％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	６３８，０８０，１５９．１６	７，１５８，４４３．４７	７８６，２２８，７７８．３２	５，７９１，６８２．５９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，７２６，１７７，１６６．９５	８４．６７
	其中：股票	４，７２６，１７７，１６６．９５	８４．６７
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２００，０００，６２０．００	３．５８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６５１，０９７，９４２．０５	１１．６７
６	其他各项资产	４，３２２，６９３．５５	０．０８
７	合计	５，５８１，５９８，４２２．５５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１６９，５１５，３８６．００	３．０８
Ｃ	制造业	２，４４９，０９１，０３４．０７	４４．５３
Ｃ０	食品、饮料	４６２，６１１，１７６．６７	８．４１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１２９，８０５，３６１．２８	２．３６
Ｃ５	电子	４３４，１７５，３０８．７５	７．８９
Ｃ６	金属、非金属	３９８，５９６，６９０．１２	７．２５
Ｃ７	机械、设备、仪表	３６２，７８０，９２５．１０	６．６０
Ｃ８	医药、生物制品	５６９，５３５，０１９．８２	１０．３６
Ｃ９９	其他制造业	９１，５８６，５５２．３３	１．６７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２２６，３１０，５１３．１９	４．１２
Ｆ	交通运输、仓储业	１０３，４６５，１８２．４１	１．８８
Ｇ	信息技术业	４９９，５５０，９３８．０７	９．０８
Ｈ	批发和零售贸易	１７８，２００，４３４．５６	３．２４
Ｉ	金融、保险业	５１１，１４１，７２６．３０	９．２９
Ｊ	房地产业	３０６，７８４，６４１．００	５．５８
Ｋ	社会服务业	９３，９６６，１２５．００	１．７１
Ｌ	传播与文化产业	４０，１３７，２３７．８０	０．７３
Ｍ	综合类	１４８，０１３，９４８．５５	２．６９
	合计	４，７２６，１７７，１６６．９５	８５．９４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２１０６	莱宝高科	４，２８３，２１９	２８３，７６３，２５８．７５	５．１６
２	６００９７０	中材国际	５，５５９，０８９	２２６，３１０，５１３．１９	４．１２
３	６００２５６	广汇股份	５，２３８，６９０	２１９，６５８，２７１．７０	３．９９
４	６００５８５	海螺水泥	７，１３２，８７３	２１１，７０３，６７０．６４	３．８５
５	０００４２３	东阿阿胶	４，０７０，２２１	２０７，９８８，２９３．１０	３．７８
６	６００８８７	伊利股份	５，３５７，８７８	２０４，９９２，４１２．２８	３．７３
７	６００７５０	江中药业	５，００９，６６２	１８０，４９８，１２１．８６	３．２８
８	６０００００	浦发银行	１３，８９９，３８５	１７２，２１３，３８０．１５	３．１３
９	０００８４８	承德露露	５，８７２，３５７	１５１，２１３，１９２．７５	２．７５
１０	６００２６１	浙江阳光	３，５５５，０００	１５０，４１２，０５０．００	２．７４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	３８２，７２８，３５５．４０	６．２６
２	６０１１６６	兴业银行	３１３，８７２，４２７．５７	５．１４
３	６００２５６	广汇股份	３０７，０１７，１４０．８３	５．０２
４	００２３０４	洋河股份	３０６，０７３，８３４．５９	５．０１
５	６０００３１	三一重工	２９５，８５２，３１６．２２	４．８４
６	６００５８５	海螺水泥	２７７，９４９，２２８．００	４．５５
７	６０１７８８	光大证券	２３９，３３６，００２．７２	３．９２
８	６０００３６	招商银行	２３５，９７３，５７２．３１	３．８６
９	６００８８７	伊利股份	２１６，８６２，２３２．７７	３．５５
１０	００２１０６	莱宝高科	１９２，１０７，７０６．６３	３．１４
１１	６００１２５	铁龙物流	１７８，４８７，９３２．１７	２．９２
１２	０００８４８	承德露露	１７６，６８６，６３９．７１	２．８９
１３	００２０９２	中泰化学	１７５，７０１，６７０．６４	２．８８
１４	６００５１８	康美药业	１７２，７７２，９２１．１４	２．８３
１５	６００９７０	中材国际	１６０，２１８，９６４．４６	２．６２
１６	６０１６９９	潞安环能	１５９，０７５，３０６．４９	２．６０
１７	６００６６４	哈药股份	１５４，１５９，８０３．１６	２．５２
１８	６００６２８	新世界	１５１，７３１，３８８．８１	２．４８
１９	００００２１	长城开发	１５１，１０２，５８１．００	２．４７
２０	０００８５８	五 粮 液	１５１，０７２，０７７．６４	２．４７
２１	０００００１	深发展Ａ	１４４，４６２，６９４．０１	２．３６
２２	０００９３７	冀中能源	１４３，７２０，２４５．３９	２．３５
２３	０００００９	中国宝安	１３８，３６７，４１６．６３	２．２６
２４	６０１６２８	中国人寿	１３６，２９２，１０１．０３	２．２３
２５	０００７９２	盐湖钾肥	１３５，９９２，０３２．０８	２．２３
２６	０００４２３	东阿阿胶	１３３，１２９，７６４．８５	２．１８
２７	６００１９７	伊力特	１３２，４６６，８７８．４７	２．１７
２８	６０００４８	保利地产	１３１，８９２，８６７．０５	２．１６
２９	６００１１１	包钢稀土	１３１，７２７，２８６．９４	２．１６
３０	０００９６０	锡业股份	１３０，５２３，４５６．４０	２．１４
３１	６００４３２	吉恩镍业	１３０，５０４，５５３．７３	２．１４
３２	６００３０３	曙光股份	１２５，２６８，９２９．４５	２．０５
３３	６００４２５	青松建化	１２４，４１０，８３４．１１	２．０４
３４	００２０７３	软控股份	１２４，０２０，５２２．４４	２．０３
３５	０００６５０	仁和药业	１２２，９７４，３９２．９２	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	６０７，３５５，８３４．６１	９．９４
２	６０１１６６	兴业银行	３９９，６１３，６６０．４６	６．５４
３	００２３０４	洋河股份	３９８，３９０，７８０．６４	６．５２
４	６０００３１	三一重工	３７０，９４３，９８５．６６	６．０７
５	０００８２６	桑德环境	３３３，２０１，２８１．２６	５．４５
６	０００８５８	五 粮 液	３０６，９８６，５０４．８６	５．０２
７	６００２５６	广汇股份	３０３，６４４，５０８．０９	４．９７
８	６００９７０	中材国际	２９１，７３０，２１７．１１	４．７７
９	０００６５０	仁和药业	２６４，００９，８４９．１８	４．３２
１０	６００１２５	铁龙物流	２５４，１５５，８４８．８９	４．１６
１１	６００５１８	康美药业	２４７，４４４，１５８．５７	４．０５
１２	６０１７８８	光大证券	２２９，６１４，８３５．３３	３．７６
１３	０００８４８	承德露露	２２８，７６９，９０２．１１	３．７４
１４	６００５８１	八一钢铁	２１７，９４２，３７８．６０	３．５７
１５	６０１３１８	中国平安	１９６，１９１，９０２．３５	３．２１
１６	６００４９８	烽火通信	１９２，８３１，１７３．３１	３．１６
１７	０００３３８	潍柴动力	１８９，７１０，１８９．５１	３．１０
１８	０００７２９	燕京啤酒	１８０，４２９，４４０．１１	２．９５
１９	６００１１１	包钢稀土	１７５，２３１，９３２．１１	２．８７
２０	６０１６９９	潞安环能	１７４，６３９，５８４．２３	２．８６
２１	０００５２７	美的电器	１７１，７３９，０７５．１５	２．８１
２２	６００６６４	哈药股份	１６９，４０２，４１２．３５	２．７７
２３	００２０９２	中泰化学	１６８，７７８，８４１．４５	２．７６
２４	６０００１９	宝钢股份	１６３，２３８，６４１．０８	２．６７
２５	６００５１７	置信电气	１６２，２１０，９５３．１０	２．６５
２６	０００９８３	西山煤电	１６１，９８１，７９５．０９	２．６５
２７	００２０７３	软控股份	１６１，９３４，１１９．２８	２．６５
２８	０００９３７	冀中能源	１５５，７４４，９９７．４２	２．５５
２９	００２０６５	东华软件	１５５，２１６，８２２．０４	２．５４
３０	６００５８４	长电科技	１４９，３７６，７４３．０９	２．４４
３１	６００２６７	海正药业	１４６，５１３，７７５．３４	２．４０
３２	６００４３２	吉恩镍业	１３９，１２２，０６６．２０	２．２８
３３	６００７７８	友好集团	１３７，９８３，８４１．１９	２．２６
３４	６００３０３	曙光股份	１３７，２８５，６６６．８０	２．２５
３５	０００００１	深发展Ａ	１３６，２７８，７６０．３４	２．２３
３６	６００１９７	伊力特	１３４，６１３，６２５．２１	２．２０
３７	０００８００	一汽轿车	１３２，８３８，９３２．１５	２．１７
３８	６００４２５	青松建化	１３１，３２４，４３７．１２	２．１５
３９	６０００４８	保利地产	１３０，７９９，６１３．４２	２．１４
４０	６００７５０	江中药业	１２８，７２７，０５９．３２	２．１１

买入股票成本（成交）总额	１１，８８０，７０９，１８６．３９
卖出股票收入（成交）总额	１３，２４９，２０８，１０７．８４

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，８３７，８５６．８７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４３７，２６２．９６
５	应收申购款	１，０４７，５７３．７２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，３２２，６９３．５５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１６３，２５０	２９，６２０．０７	１，７１２，３１５，０９６．３０	３５．４１％	３，１２３，１５１，３８７．４０	６４．５９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	９９，３１８．９３	－

基金合同生效日（２００６年４月２９日）基金份额总额	３，００６，３２３，５２０．６２
本报告期期初基金份额总额	６，１４８，９５５，６４４．８２
本报告期基金总申购份额	１，９８９，６８０，２０５．８２
减：本报告期基金总赎回份额	３，３０３，１５９，３６６．９４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，８３５，４７６，４８３．７０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	３	６，２７２，０３３，０７９．６５	２４．９６％	５，１５７，９０５．８５	２４．５５％	－
联合证券	１	５，１７３，３４８，６９９．６３	２０．５９％	４，３９７，３３６．３０	２０．９３％	－
国信证券	１	３，９５１，７２９，３２３．９５	１５．７３％	３，２１０，８１０．０２	１５．２８％	－
东方证券	２	３，６９２，６７３，５７７．６０	１４．６９％	３，１３８，７６４．５６	１４．９４％	－
申银万国	２	１，９３１，５００，６６５．６８	７．６９％	１，６４１，７７３．０３	７．８１％	－
瑞银证券	１	１，６１３，４８９，５７６．２６	６．４２％	１，３７１，４５０．５０	６．５３％	－
光大证券	１	１，４２３，５７０，１５１．１８	５．６６％	１，２１０，０２４．１７	５．７６％	－
中投证券	１	６３３，６８９，７３０．３０	２．５２％	５１４，８７５．６６	２．４５％	－
高华证券	１	２４７，９３２，８７８．０８	０．９９％	２１０，７４１．７０	１．００％	－
中金证券	１	１２６，５４４，５３２．８３	０．５０％	１０２，８１８．７５	０．４９％	－
国泰君安	１	６３，４０５，０７９．０７	０．２５％	５１，５１６．７９	０．２５％	－
银河证券	２	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－