基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：本基金管理人于２０１１年３月９日公告，自２０１１年３月５日起，原公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。

２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第１号＜主要财务指标的计算及披露＞》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信标普全债指数×９５％＋同业存款利率×５％，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普全债指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券。对于交易所交易债券，剩余期限在１年以上、票面余额超过１亿人民币、信用评级在投资级以上的债券均包含在该指数当中。中信标普全债指数能够很好的反映出市场上债券的整体走势，已经具有较高权威和市场代表性。考虑到本基金持有现金和到期日在一年以内的政府债券比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝９５％×（中信标普全债指数ｔ ／ 中信标普全债指数ｔ－１ －１） ＋５％× （同业存款利率ｔ ／ 同业存款利率ｔ－１ －１）

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１

其中，ｔ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全磐稳增利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年７月２３日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年１２月３１日。

２、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００９年７月２３日至２０１０年１月２２日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全磐稳增利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较图

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注：２００９年７月２３日（基金合同生效之日）至２００９年１２月３１日期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字［２００３］１００号文）批准，于２００３年９月３０日成立。２００８年１月２日，中国证监会批准（证监许可［２００８］６号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的４９％。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 ２００８年７月７日，经中国证监会批准（证监许可［２００８］８８８号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币１．２亿元变更为人民币１．５亿元。

截止２０１０年１２月３１日，公司旗下管理着九只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，全球经济冷暖互现，以美国为代表的全球主要经济体都在低迷中徘徊，为了提振低迷的经济，美国重启量化宽松政策，流动性泛滥带来世界盛宴的同时，也给部分发展中国家带来了输入性通货膨胀的风险。同时以希腊、爱尔兰为首的欧债危机愈演愈烈，欧洲经济局势动荡不安。中国经济保持总体向好，各项经济指标不断回暖，消费、投资、进出口保持较高增速。然而，ＣＰＩ持续上涨，由年初的１．５％到１１月份的５．１％，通胀预期不断增强。２０１０年人民币升值预期强烈，热钱和贸易顺差不断增加。为了回收过于宽裕的流动性和抑制通货膨胀，人民银行年内六次上调商业银行存款准备金率、加息两次。

２０１０年全年债券市场先扬后抑，波动比较大。债券市场经历四个波段：第一波，五月份前经济好转、信贷投放受限而通胀水平较低，债券市场出现了牛市情结，上涨幅度可观；第二波，６月底前市场资金开始紧张，货币市场利率上升，债券出现短暂调整；第三波，２０１０年三季度，市场预期中的严厉调控没有出现，债券市场盘整、小幅上涨，信用债交易较为活跃；第四波段，２０１０年四季度ＣＰＩ快速上升，人行三次上调准备金、两次加息，市场资金长时间紧张，回购利率达到８％以上，债券市场遭受重创。

报告期初我们提出：一季度由于信用债利率比较高，避险功能明显，年初会引来资金追逐，一季度信用债行情将是债券行情主基调，二三季度可能多变，一旦经济势头迟缓，信用风险担心可能抬头，与此对应利率债券应该会成为关注焦点，我们认为二季度以前信用债有机会，二季度以后利率债可能会有机会。计划上半年短期限品种与一定量的信用债搭配，下半年提高中期利率债持仓比例，具体比例根据市场预期和调控节奏灵活掌握。因此，２０１０年我们持仓偏中性，信用债稍重于利率债。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期累计净值增长率为３．２０％，同期业绩比较基准收益率为１．９４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，外部环境困扰仍在，欧债危机没有完全消去，中东动荡又起，但值得欣慰的是美国经济好转明显，地缘政治的动荡不会扭转世界经济的复苏，中国外贸形势可能不会太差。国内粗放式的经济增长方式将在２０１１年开始转变，“十二五”规划明确提出转变经济增长方式，２０１１年是 “十二五”规划开局之年，也将是转变的元年，改变需要时间，因此，控通胀、调结构将成为２０１１年经济工作主旋律。

２０１１年调控将占主导地位，政策将在控通胀、调结构与保经济增长之间不断摇摆，调控时紧时松。如果调控得当，通胀受控经济活力依旧；调控不够，通胀将起；调控过头，经济受损。我们判断政策取向将是维持、延长本轮经济周期，政策摇摆和迟疑很可能推迟调控和减缓调控效果，一、三季度有可能是调控重要时间段。

鉴于以上认识，我们预计２０１１年债券市场可能受政策左右，随着调控严厉、放松、再调控，债券市场可能出现波浪式行情，行情大小看市场资金状况和时间延续长短，市场预期的下半年债券牛市有可能不会出现。

２０１１年可能是股债平衡年，因此我们将在纯债和可转债之间平衡配置，纯债以信用债为主，仓位、久期适中，可转债以石化转债和银行可转债为主。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：１、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。２、估值方法确立后，由ＩＴ人员或ＩＴ人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。３、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；４、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；５、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有３年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内本基金实施利润分配２次，利润分配合计３０１１９４２８．１２元，符合本基金基金合同的相关规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，基金托管人在兴全磐稳增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，兴业全球基金管理有限公司在兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了２次收益分配，分配金额为３０，１１９，４２８．１２元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１０年度，由兴业全球基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴全磐稳增利债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

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§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００２９元，基金份额总额４９８，００８，６０１．４６份。

７．２ 利润表

会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

兴全磐稳增利债券型证券投资基金（原名兴业磐稳增利债券型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３８５号文《关于核准兴业磐稳增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于２００９年７月２３日生效，首次设立募集规模为１，４１７，９４３，４９５．８７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。兴业磐稳增利债券型证券投资基金于２０１１年１月１日更名为兴全磐稳增利债券型证券投资基金。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金不参与定向增发或网下新股申购，也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发，可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离后所得权证，由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起５个交易日内全部卖出。本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债，不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。

本基金为债券型基金，各类资产的投资比例为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的８０％。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的５０％。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的０％－２０％，其中权证的投资比例为基金资产净值的０％－３％。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

业绩比较基准为：中信标普全债指数×９５％＋同业存款利率×５％。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．１．２权证交易

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

２、本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．２关联方报酬

７．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７０％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×０．７０％／当年天数。２、本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．２０％／当年天数。

２、本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日期间未运用固有资金投资本基金。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方２０１０年年末及２００９年年末均未持有本基金。

７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年７月２３日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１０年度及２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．８期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌的股票。

７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．８．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、托管人的专门基金托管部门均无重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续２年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所的报酬，本基金管理人将按照双方约定进行支付。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员均未受监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

“兴全磐稳增利债券型证券投资基金”原名为“兴业磐稳增利债券型证券投资基金”。本基金管理人于２０１０年１２月１７日发布公告，自２０１１年１月１日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	兴全磐稳增利债券
基金主代码	３４０００９
交易代码	３４０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年７月２３日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４９８，００８，６０１．４６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
投资策略	在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风险下的稳健收益。
业绩比较基准	中信标普全债指数×９５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐天舒	张咏东
	联系电话	０２１－５８３６８９９８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｘｕｔｓ＠ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８００９９，０２１－３８８２４５３６	９５５５９
传真		０２１－５８３６８８５８	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	２９，６９４，８３１．９３	７，０２５，０４５．６７
本期利润	３２，０４０，４３０．２９	１０，４４８，３４９．９５
加权平均基金份额本期利润	０．０４０３	０．０１００
本期基金份额净值增长率	３．２０％	１．０５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配利润	１，４４８，６０８．５３	５，２８７，８１９．６５
期末基金资产净值	４９９，４５７，２０９．９９	７４９，９８６，００１．７３
期末基金份额净值	１．００２９	１．０１０５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．６９％	０．２１％	－１．６７％	０．１０％	０．９８％	０．１１％
过去六个月	１．１３％	０．１６％	－０．８５％	０．０７％	１．９８％	０．０９％
过去一年	３．２０％	０．１１％	１．９４％	０．０６％	１．２６％	０．０５％
自基金合同生效起至今	４．２８％	０．１０％	２．２８％	０．０６％	２．００％	０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．４００	２４，９０４，６１４．５２	５，２１４，８１３．６０	３０，１１９，４２８．１２	－
２００９．７．２３至２００９．１２．３１	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	０．４００	２４，９０４，６１４．５２	５，２１４，８１３．６０	３０，１１９，４２８．１２	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李友超	兴全货币市场证券投资基金、本基金基金经理	２００７－０４－１７	－	８年	１９６５年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		５１，１６６，４６７．００	５９，４１７，００４．０２
结算备付金		１６４，６５６．８５	２，１２６，８４９．５４
存出保证金		２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产		４３８，４２５，３４５．８２	６５２，７５４，７４３．５０
其中：股票投资		１１５，９３０．００	７７，１８０．００
基金投资		－	－
债券投资		４３８，３０９，４１５．８２	６５２，６７７，５６３．５０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	３９，６００，２５９．４０
应收证券清算款		３，３５８，７３７．２５	－
应收利息		８，１５０，００６．８３	６，０１６，０９４．９１
应收股利		－	－
应收申购款		３８５，５４４．０３	４９７，２７９．８８
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		５０１，９００，７５７．７８	７６０，６６２，２３１．２５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	３，０３５，７２１．９１
应付赎回款		１，２１４，３７６．８０	６，２２４，７８２．３５
应付管理人报酬		２３８，１７２．８８	４９６，６８５．２４
应付托管费		６８，０４９．３９	１４１，９１０．１１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		６，８０６．９５	８，６７７．１９
应交税费		５８３，４８０．００	５１２，０００．００
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３３２，６６１．７７	２５６，４５２．７２
负债合计		２，４４３，５４７．７９	１０，６７６，２２９．５２
所有者权益：
实收基金		４９８，００８，６０１．４６	７４２，２１６，９２７．２０
未分配利润		１，４４８，６０８．５３	７，７６９，０７４．５３
所有者权益合计		４９９，４５７，２０９．９９	７４９，９８６，００１．７３
负债和所有者权益总计		５０１，９００，７５７．７８	７６０，６６２，２３１．２５

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１１）审字第６０４６７６１１＿Ｂ０７号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入		４０，３１２，３９３．０３	１４，８５２，１３２．０７
１．利息收入		２４，５２０，９９６．２１	７，５２３，７７９．９２
其中：存款利息收入		５８３，３４７．６２	１，０９４，９１６．１８
债券利息收入		２３，８３７，３２８．９７	４，６３８，４９３．６８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１００，３１９．６２	１，７９０，３７０．０６
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１１，８８５，３８７．７８	２，７０１，４８０．６６
其中：股票投资收益		１，４２０，２５８．８５	１，２５１，１９２．１９
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１０，４６５，１２８．９３	６５２，３５５．２６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	７９７，９３３．２１
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２，３４５，５９８．３６	３，４２３，３０４．２８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，５６０，４１０．６８	１，２０３，５６７．２１
减：二、费用		８，２７１，９６２．７４	４，４０３，７８２．１２
１．管理人报酬		５，６６７，２１７．５０	３，２３９，００１．７６
２．托管费		１，６１９，２０５．０６	９２５，４２９．１２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		６９，１８８．０８	３９，８０６．２８
５．利息支出		６４８，８７９．１０	１２７，０３６．０３
其中：卖出回购金融资产支出		６４８，８７９．１０	１２７，０３６．０３
６．其他费用		２６７，４７３．００	７２，５０８．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３２，０４０，４３０．２９	１０，４４８，３４９．９５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		３２，０４０，４３０．２９	１０，４４８，３４９．９５

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金		占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额		占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	１５，４９２．３９		１００．００％		３，７８９．０５		１００．００％
关联方名称		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
		当期佣金		占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券		１２，０２１．４７		１００．００％		３，７４４．５３	１００．００％

项目		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		７４２，２１６，９２７．２０		７，７６９，０７４．５３	７４９，９８６，００１．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－		３２，０４０，４３０．２９	３２，０４０，４３０．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）		－２４４，２０８，３２５．７４		－８，２４１，４６８．１７	－２５２，４４９，７９３．９１
其中：１．基金申购款		１，３０４，２８２，４１３．５７		２２，２６６，２８２．３０	１，３２６，５４８，６９５．８７
２．基金赎回款		－１，５４８，４９０，７３９．３１		－３０，５０７，７５０．４７	－１，５７８，９９８，４８９．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）		－		－３０，１１９，４２８．１２	－３０，１１９，４２８．１２
五、期末所有者权益（基金净值）		４９８，００８，６０１．４６		１，４４８，６０８．５３	４９９，４５７，２０９．９９
项目	上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４１７，９４３，４９５．８７		－		１，４１７，９４３，４９５．８７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		１０，４４８，３４９．９５		１０，４４８，３４９．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６７５，７２６，５６８．６７		－２，６７９，２７５．４２		－６７８，４０５，８４４．０９
其中：１．基金申购款	２４１，４７０，３８３．６９		９９９，６８７．３２		２４２，４７０，０７１．０１
２．基金赎回款	－９１７，１９６，９５２．３６		－３，６７８，９６２．７４		－９２０，８７５，９１５．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－		－
五、期末所有者权益（基金净值）	７４２，２１６，９２７．２０		７，７６９，０７４．５３		７４９，９８６，００１．７３

７．４．８．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	估值 单价	（单位： 股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	认购新发证券	５．９９	５．９９	６，０００	３５，９４０．００	３５，９４０．００	－
３００１５９	新研股份	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新发证券	６９．９８	６９．９８	５００	３４，９９０．００	３４，９９０．００	－
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	认购新发证券	２５．００	２５．００	１，０００	２５，０００．００	２５，０００．００	－
００２５３７	海立美达	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１０	认购新发证券	４０．００	４０．００	５００	２０，０００．００	２０，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	１８，４６８，２７４．９２	１００．００％	１４，６９９，７５４．５１	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券	－	－	２，１９５，４６４．６３	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
兴业证券	１，０７６，９６４，７７８．８５	１００．００％	３９９，１５８，１３５．２５	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券	２４９，３００，０００．００	１００．００％	９，５６３，７００，０００．００	１００．００％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５，６６７，２１７．５０	３，２３９，００１．７６
其中：支付销售机构的客户维护费	６９１，１２６．４８	４４７，３５２．８２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，６１９，２０５．０６	９２５，４２９．１２

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月２３日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	５１，１６６，４６７．００	５３５，８３２．１５	５９，４１７，００４．０２	１，０２４，２２１．０８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１５，９３０．００	０．０２
	其中：股票	１１５，９３０．００	０．０２
２	固定收益投资	４３８，３０９，４１５．８２	８７．３３
	其中：债券	４３８，３０９，４１５．８２	８７．３３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５１，３３１，１２３．８５	１０．２３
６	其他各项资产	１２，１４４，２８８．１１	２．４２
７	合计	５０１，９００，７５７．７８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３５，９４０．００	０．０１
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	７９，９９０．００	０．０２
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	７９，９９０．００	０．０２
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１１５，９３０．００	０．０２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１１８	海南橡胶	６，０００	３５，９４０．００	０．０１
２	３００１５９	新研股份	５００	３４，９９０．００	０．０１
３	００２５３５	林州重机	１，０００	２５，０００．００	０．０１
４	００２５３７	海立美达	５００	２０，０００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２２７	赤天化	４，９１４，１０４．５２	０．６６
２	６００７９５	国电电力	３，１９０，０００．００	０．４３
３	０００５５９	万向钱潮	２，６５０，７１５．７０	０．３５
４	６０１２８８	农业银行	２，４８９，７２０．００	０．３３
５	６００６４２	申能股份	８４６，７１８．８０	０．１１
６	００２１１７	东港股份	５６３，７６７．０５	０．０８
７	６０１１０６	中国一重	２８５，０００．００	０．０４
８	６０１８１８	光大银行	２６６，６００．００	０．０４
９	６０１１７９	中国西电	１３４，３００．００	０．０２
１０	００２４１５	海康威视	６８，０００．００	０．０１
１１	６０１０１８	宁波港	６２，９００．００	０．０１
１２	００２４８２	广田股份	５１，９８０．００	０．０１
１３	６０１８７７	正泰电器	４７，９６０．００	０．０１
１４	３００１４２	沃森生物	４７，５００．００	０．０１
１５	００２４１６	爱施德	４５，０００．００	０．０１
１６	３０００８２	奥克股份	４２，５００．００	０．０１
１７	００２４１４	高德红外	３９，０００．００	０．０１
１８	３００１２４	汇川技术	３５，９４０．００	０．００
１９	６０１１１８	海南橡胶	３５，９４０．００	０．００
２０	３００１５９	新研股份	３４，９９０．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２２７	赤天化	５，４３４，９６８．８２	０．７２
２	０００５５９	万向钱潮	３，１７９，９２２．５０	０．４２
３	６００７９５	国电电力	３，０４０，０００．００	０．４１
４	６０１２８８	农业银行	２，４９９，０１０．００	０．３３
５	６００６４２	申能股份	９０６，２６１．６０	０．１２
６	００２１１７	东港股份	６１０，０７１．００	０．０８
７	６０１８１８	光大银行	２９２，４００．００	０．０４
８	６０１１０６	中国一重	２７６，０００．００	０．０４
９	６０１１７９	中国西电	１３４，４７０．００	０．０２
１０	００２４１５	海康威视	８４，４１０．００	０．０１
１１	６０１１１７	中国化学	７５，５３０．００	０．０１
１２	３００１４２	沃森生物	７３，５４４．００	０．０１
１３	００２４８２	广田股份	７２，４５０．００	０．０１
１４	６０１０１８	宁波港	６１，７１０．００	０．０１
１５	６０１８７７	正泰电器	５８，６００．００	０．０１
１６	６０１１５８	重庆水务	４７，０００．００	０．０１
１７	３００１２４	汇川技术	４５，８００．００	０．０１
１８	３００１０２	乾照光电	４４，５００．００	０．０１
１９	６０１１０１	昊华能源	４４，３５０．００	０．０１
２０	００２４１６	爱施德	４３，９００．００	０．０１

买入股票的成本（成交）总额	１７，０８６，７６６．０７
卖出股票的收入（成交）总额	１８，４６８，２７４．９２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１４０，４４６，０００．００	２８．１２
３	金融债券	１９，４５６，０００．００	３．９０
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１６４，８１１，３２０．３４	３３．００
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	１１３，５９６，０９５．４８	２２．７４
７	其他	－	－
８	合计	４３８，３０９，４１５．８２	８７．７６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０３５	０８央票３５	１，０００，０００	１００，２９０，０００．００	２０．０８
２	１１３００１	中行转债	５００，０００	５４，９３０，０００．００	１１．００
３	０８０１０４７	０８央票４７	４００，０００	４０，１５６，０００．００	８．０４
４	１２２０５０	１０杉杉债	３６５，３１０	３６，２０２，２２１．００	７．２５
５	１１２０１２	０９名流债	３３０，０００	３３，６２３，７００．００	６．７３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	３，３５８，７３７．２５
３	应收股利	－
４	应收利息	８，１５０，００６．８３
５	应收申购款	３８５，５４４．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２，１４４，２８８．１１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５４，９３０，０００．００	１１．００
２	１２５７０９	唐钢转债	１９，５６０，１６２．４８	３．９２
３	１１０００７	博汇转债	１５，６１７，１３９．２０	３．１３
４	１２５７３１	美丰转债	１１，３９６，７００．００	２．２８
５	１１０００３	新钢转债	２，３０４，６００．００	０．４６
６	１１０００９	双良转债	１，９２６，０１７．６０	０．３９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１１１８	海南橡胶	３５，９４０．００	０．０１	新股未上市
２	３００１５９	新研股份	３４，９９０．００	０．０１	新股未上市
３	００２５３５	林州重机	２５，０００．００	０．０１	新股未上市
４	００２５３７	海立美达	２０，０００．００	０．００	新股未上市

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５，５１４	９０，３１７．１２	２９６，５１３，６５４．６５	５９．５４％	２０１，４９４，９４６．８１	４０．４６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０．００％

基金合同生效日（２００９年７月２３日）基金份额总额	１，４１７，９４３，４９５．８７
本报告期期初基金份额总额	７４２，２１６，９２７．２０
本报告期基金总申购份额	１，３０４，２８２，４１３．５７
减：本报告期基金总赎回份额	１，５４８，４９０，７３９．３１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４９８，００８，６０１．４６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
兴业证券	２	１８，４６８，２７４．９２	１００．００％	１５，４９２．３９	１００．００％	新增

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
兴业证券	１，０７６，９６４，７７８．８５	１００．００％	２４９，３００，０００．００	１００．００％