基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的４０％－８０％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的２０％－６０％，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的三个大类资产即股票资产的市场表现、债券资产的市场表现和现金收益组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深３００指数，债券部分我们选择市场上广泛采用的上证国债指数，现金部分采用税后一年期定期存款利率。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分６０％，债券部分３５％，现金部分则以基金现金（类现金）持有比例下限要求的５％作为权重。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年７月２５日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金合同生效日为２００８年７月２５日，建仓期为２００８年７月２５日至２００９年１月２４日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同生效日为２００８年７月２５日。２００８年度数据为２００８年７月２５日至２００８年１２月３１日的数据。

３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字［２００６］１０２号文）批准，于２００６年７月１９日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为１．２亿元人民币。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理７只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）和中欧增强回报债券型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年的市场环境变化很大，指数波动也较大，总体而言，基金整年运作平稳，表现中规中矩。一季度较为准确地判断了市场风格，重点配置了消费类及新兴产业类个股，在此阶段基金表现也较好。二季度国家地产新政超预期，使基金配置的地产、煤炭等周期类个股对基金造成了一定的损失。三季度市场走好，基金配置相对比较均衡，表现也比较稳定。四季度初，基金已经增加了煤炭等周期类个股的配置，享受到周期类个股上涨的收益，并在高位进行了一定的减持。但总体而言，配置依然保持均衡。全年新蓝筹份额净值增长４．０５％，在指数全年下跌的市场中仍然为基金持有人获得了小幅的正收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为４．０５％，同期业绩比较基准增长率为－５．８８％，基金投资收益好于同期业绩比较基准。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年的市场格局较２０１０年更为复杂。一方面国际局势动荡，中东局势的发展动向直接影响到原油等重要商品的走势，进而从一定程度上影响国内通胀水平。中东局势还对全球的政治格局有着深远的影响，进而会影响到国内相关政策的制定。这些变量都存在着一定的不确定性，需要紧密跟踪。此外，美国量化宽松政策的进一步发展也影响着全球流动性，需要密切关注量化宽松２．０到期后的后续政策变化。另一方面，国内的通胀走势不明，有进一步创新高的可能。政府紧缩政策预期依旧，这从很大程度上限制了估值水平的提升。预计上半年市场走势呈震荡格局，上下波动较多，但幅度不大。而下半年在紧缩政策预期放松的情况下，市场相对机会较多。且从大类资产配置角度来看，地产资金有望转战股票市场，也有利于推动市场。从大小盘风格来看，今年预计差异不会像２０１０年那么明显，我们将淡化大小盘风格，更注重自下而上选股，寻找业绩超预期个股。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以ＸＢＲＬ形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，依据本基金基金合同的相关约定，本基金以２０１０年９月３日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每１０份基金份额派发红利１．６００元，合计发放红利１３，９２４，４１４．０６元，其中现金分红为１２，５４７，４０３．６３元，红利再投资为１，３７７，０１０．４３元；以２０１０年１０月２５日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每１０份基金份额派发红利１．０００元，合计发放红利８，９０３，３５０．１６元，其中现金分红为７，８４２，２３７．０６元，红利再投资为１，０６１，１１３．１０元；以２０１０年１２月１６日可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每１０份基金份额派发红利０．５００元，合计发放红利４，６６８，０４８．８０元，其中现金分红为４，０２５，９２７．０６元，红利再投资为６４２，１２１．７４元。

本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为２７，４９５，８１３．０２元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９７４３元，基金份额总额９６，９３２，０３０．６０份。

７．２ 利润表

会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可『２００８』第５２４号《关于核准中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３２５，０７２，３５２．５７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１１４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８年７月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３２５，２０８，８３７．５４份基金份额，其中认购资金利息折合１３６，４８４．９７份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的４０％－８０％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的２０％－６０％，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数×６０％＋上证国债指数×３５％＋一年期定期存款利率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于２０１１年３月２９日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无

７．４．５．２会计估计变更的说明

无

７．４．５．３差错更正的说明

无

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易的情况。 

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金管理人投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末以及上年度末除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６９，１４３，５４１．６１元，无属于第二层级和第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级８０，２２６，５４０．７６元，第二层级１，４７５，７００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。１．１ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１．金德发展（０００６３９）于２０１１年２月２３日更名为西王食品。

２．买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。２．买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

■

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．8 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于２０１０年３月３日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意陈鹏先生因个人原因辞去公司副总经理职务，陈鹏先生于２０１０年３月１日起不再担任公司副总经理。

本报告期内，基金管理人于２０１０年４月２４日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意常喆先生因国都证券有限责任公司工作安排原因辞去公司董事长职务，常喆先生自２０１０年４月２６日起，不再担任公司董事长职务；自２０１０年４月２６日起至公司新任董事长到任止，由公司总经理刘建平先生代为履行公司董事长职责，代为履行职责的时间不超过９０日。

本报告期内，基金管理人于２０１０年７月２８日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，选举唐步先生为公司董事长。唐步先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］９７７号文）。

本报告期内，基金管理人于２０１０年８月５日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任徐红光先生为公司副总经理。徐红光先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］１０３１号文）。

１１．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

截至本报告披露日，本基金托管人的专门托管部门的重大人事变动如下：

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所５０，０００．００元人民币。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

２、本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

１、２０１０年１月２９日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２、２０１０年５月１３日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

３、２０１０年６月２１日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

４、２０１０年７月１日，本基金托管人发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

５、２０１０年９月１５日，本基金托管人发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

６、２０１０年１１月２日，本基金托管人发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

中欧基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	中欧新蓝筹混合
基金主代码	１６６００２
交易代码	１６６００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年７月２５日
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９６，９３２，０３０．６０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略	本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准	６０％×沪深３００指数＋３５％×上证国债指数＋５％×一年期定期存款利率
风险收益特征	本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中欧基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黎忆海	尹东
	联系电话	０２１－６８６０９６００	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｌｉｙｉｈａｉ＠ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－６８６０９７００、４００－７００－９７００	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－３３８３０３５１	０１０－６６２７５８５３

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年７月２５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	５，３５２，５７２．８４	７３，８１１，９３７．１７	－１５，６４０，３７５．５９
本期利润	４，４８８，６２５．１５	７２，１２９，９２２．１８	－１０，５３５，０５３．６３
加权平均基金份额本期利润	０．０５０２	０．５８８５	－０．０３７６
本期基金份额净值增长率	４．０５％	５４．１７％	－１．６５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０２５７	０．２３５６	－０．０６７２
期末基金资产净值	９４，４４２，８３４．５５	１０９，５４４，７４２．９５	１９８，４２４，７５４．８６
期末基金份额净值	０．９７４３	１．２３５６	０．９８３５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．５６％	１．５２％	４．０４％	１．０６％	－０．４８％	０．４６％
过去六个月	２２．４０％	１．２９％	１３．３７％	０．９３％	９．０３％	０．３６％
过去一年	４．０５％	１．２１％	－５．８８％	０．９５％	９．９３％	０．２６％
自基金合同生效起至今	５７．７６％	１．３７％	１０．８４％	１．２６％	４６．９２％	０．１１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	３．１００	２４，４１５，５６７．７５	３，０８０，２４５．２７	２７，４９５，８１３．０２	－
２００９	２．７００	３２，７０１，７５２．０４	３，４１８，８９９．４９	３６，１２０，６５１．５３	－
２００８	－	－	－	－	－
合计	５．８００	５７，１１７，３１９．７９	６，４９９，１４４．７６	６３，６１６，４６４．５５	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
沈洋	本基金基金经理、中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理	２００９－０６－２４	－	７年	金融管理硕士。历任天相投资顾问有限公司研究员，红塔证券股份有限公司研究员，２００６年９月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理，中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。
陆琪	本基金基金经理助理	２０１０－０９－０１	－	５年	管理工程学学士。历任光大保德信基金有限公司产品经理、信诚基金有限公司产品开发经理、瑞银证券有限责任公司投资咨询顾问。２００９年１１月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
王海	本基金基金经理助理	２００９－１０－３０	２０１０－０９－０１	８年	特许金融分析师（ＣＦＡ），工商管理学硕士。历任通用技术集团投资管理有限公司项目经理、投资部副总经理，中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理。２００９年３月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２５，５４５，７０２．９７	２７，７７０，２５８．３９
结算备付金	５３１，９７０．５８	６５７，０３７．０４
存出保证金	２５０，０００．００	１９６，８３１．５６
交易性金融资产	６９，１４３，５４１．６１	８１，７０２，２４０．７６
其中：股票投资	６６，８２７，６７７．７５	８０，５３２，８１０．７６
基金投资	－	－
债券投资	２，３１５，８６３．８６	１，１６９，４３０．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４３８，９６０．９４	２，１２２，２１５．２６
应收利息	１１，２６２．６５	１１，１１２．０７
应收股利	－	－
应收申购款	２７３，０４６．９７	６，８１７．４０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９６，１９４，４８５．７２	１１２，４６６，５１２．４８
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２５３６	西泵股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	网上新股申购	３６．００	３６．００	１，０００	３６，０００．００	３６，０００．００	－
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	网上新股申购	５．９９	５．９９	６，０００	３５，９４０．００	３５，９４０．００	－
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	网上新股申购	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００	－

应付证券清算款	－	１，０９４，６９１．６２
应付赎回款	１５４，７４０．１１	１５６，５６３．４５
应付管理人报酬	１２１，３９３．２９	１３７，２５８．４５
应付托管费	２０，２３２．２０	２２，８７６．４１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３３４，７０４．１６	４０９，８０７．９９
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，１２０，５８１．４１	１，１００，５７１．６１
负债合计	１，７５１，６５１．１７	２，９２１，７６９．５３
所有者权益：
实收基金	９６，９３２，０３０．６０	８８，６５４，２１３．２１
未分配利润	－２，４８９，１９６．０５	２０，８９０，５２９．７４
所有者权益合计	９４，４４２，８３４．５５	１０９，５４４，７４２．９５
负债和所有者权益总计	９６，１９４，４８５．７２	１１２，４６６，５１２．４８

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	８，６２１，４１８．４７	７７，９８７，９３８．１４
１．利息收入	２５３，１２４．０１	７０４，６７２．５７
其中：存款利息收入	２５０，２７１．０３	１７２，２８３．０９
债券利息收入	２，８５２．９８	５３２，３８９．４８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９，１９５，５７８．６４	７８，６８７，０９８．５６
其中：股票投资收益	９，０９０，７６３．３２	７６，９９４，１６０．０５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－２９０，１４５．６３	９００，８４９．３０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３９４，９６０．９５	７９２，０８９．２１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８６３，９４７．６９	－１，６８２，０１４．９９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３６，６６３．５１	２７８，１８２．００
减：二、费用	４，１３２，７９３．３２	５，８５８，０１５．９６
１．管理人报酬	１，５１２，６５３．９８	２，１６８，２９７．３３
２．托管费	２５２，１０９．００	３６１，３８２．８３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，９７１，７１０．２４	２，９５０，４９５．０８
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３９６，３２０．１０	３７７，８４０．７２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４，４８８，６２５．１５	７２，１２９，９２２．１８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	４，４８８，６２５．１５	７２，１２９，９２２．１８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８８，６５４，２１３．２１	２０，８９０，５２９．７４	１０９，５４４，７４２．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，４８８，６２５．１５	４，４８８，６２５．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８，２７７，８１７．３９	－３７２，５３７．９２	７，９０５，２７９．４７
其中：１．基金申购款	４０，７９１，０３９．９３	４，２９５，８０１．０９	４５，０８６，８４１．０２
２．基金赎回款	－３２，５１３，２２２．５４	－４，６６８，３３９．０１	－３７，１８１，５６１．５５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２７，４９５，８１３．０２	－２７，４９５，８１３．０２
五、期末所有者权益（基金净值）	９６，９３２，０３０．６０	－２，４８９，１９６．０５	９４，４４２，８３４．５５
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０１，７４６，６１１．２３	－３，３２１，８５６．３７	１９８，４２４，７５４．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７２，１２９，９２２．１８	７２，１２９，９２２．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１３，０９２，３９８．０２	－１１，７９６，８８４．５４	－１２４，８８９，２８２．５６
其中：１．基金申购款	８０，６６３，４０１．６２	２６，２２５，２３６．９８	１０６，８８８，６３８．６０
２．基金赎回款	－１９３，７５５，７９９．６４	－３８，０２２，１２１．５２	－２３１，７７７，９２１．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３６，１２０，６５１．５３	－３６，１２０，６５１．５３
五、期末所有者权益（基金净值）	８８，６５４，２１３．２１	２０，８９０，５２９．７４	１０９，５４４，７４２．９５

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Ｕｎｉｏｎｅ ｄｉ Ｂａｎｃｈｅ Ｉｔａｌｉａｎｅ Ｓ．ｃ．ｐ．ａ．，简称ＵＢＩ）	基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国都证券	９４，９０１，６３２．４９	７．３４％	３４１，８５６，５３１．２８	１７．９９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国都证券	７７，１０８．５６	７．１７％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国都证券	２７７，７６１．４８	１７．５１％	１０１，９５８．６２	２４．８８％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，５１２，６５３．９８	２，１６８，２９７．３３
其中：支付销售机构的客户维护费	１８８，５１５．７２	１５２，１１３．８２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２５２，１０９．００	３６１，３８２．８３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	３０，０３８，５００．００	３０，０３８，５００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，０３８，５００．００	３０，０３８，５００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３０．９９％	３３．８８％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	２５，５４５，７０２．９７	２４３，４５６．３５	２７，７７０，２５８．３９	１６１，９３２．２９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６６，８２７，６７７．７５	６９．４７
	其中：股票	６６，８２７，６７７．７５	６９．４７
２	固定收益投资	２，３１５，８６３．８６	２．４１
	其中：债券	２，３１５，８６３．８６	２．４１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２６，０７７，６７３．５５	２７．１１
６	其他各项资产	９７３，２７０．５６	１．０１
７	合计	９６，１９４，４８５．７２	１００．００

序号	行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		３５，９４０．００		０．０４
Ｂ		采掘业		５，４０８，４００．００		５．７３
Ｃ		制造业		２８，３８０，１０７．００		３０．０５
Ｃ０		食品、饮料		６，２６８，１００．００		６．６４
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		１，１４３，２８５．００		１．２１
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		１，４００，４００．００		１．４８
Ｃ５		电子		４，８９４，０７５．００		５．１８
Ｃ６		金属、非金属		６，６５０，５００．００		７．０４
Ｃ７		机械、设备、仪表		５，０４９，５４７．００		５．３５
Ｃ８		医药、生物制品		２，９７４，２００．００		３．１５
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ		建筑业		６，４０７，１１８．６１		６．７８
Ｆ		交通运输、仓储业		－		－
Ｇ		信息技术业		６，３１４，１５４．８４		６．６９
Ｈ		批发和零售贸易		１，９９１，０００．００		２．１１
Ｉ		金融、保险业		８，５６９，０８６．８０		９．０７
Ｊ		房地产业		２，７６１，５００．００		２．９２
Ｋ		社会服务业		１，１６８，８７０．５０		１．２４
Ｌ		传播与文化产业		１，９３１，４００．００		２．０５
Ｍ		综合类		３，８６０，１００．００		４．０９
		合计		６６，８２７，６７７．７５		７０．７６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１１	中国国航	７，５４２，９３４．６０	６．８９
２	６００３８３	金地集团	７，１０８，６９６．６７	６．４９
３	０００９８３	西山煤电	６，９８２，６７３．６５	６．３７
４	００２１０６	莱宝高科	６，９３５，０５４．５２	６．３３
５	６０００４８	保利地产	６，６３１，８４８．４１	６．０５
６	０００７１８	苏宁环球	６，２２８，３５３．２０	５．６９
７	００００６３	中兴通讯	６，１４３，２９２．３０	５．６１
８	６００７４２	一汽富维	６，１１２，２７８．０２	５．５８
９	０００５６８	泸州老窖	６，０２５，５７１．６８	５．５０
１０	６００４２５	青松建化	５，９２１，５４１．００	５．４１
１１	６００５８２	天地科技	５，６９２，７６２．４１	５．２０
１２	６００１９９	金种子酒	５，６３５，７９３．３４	５．１４
１３	６０１００１	大同煤业	５，２９１，９２５．９４	４．８３
１４	０００９３７	冀中能源	５，０８６，３３６．００	４．６４
１５	６００５３７	海通集团	５，０４７，７９５．９０	４．６１
１６	０００８００	一汽轿车	４，８２４，５０４．９７	４．４０
１７	００２１３９	拓邦股份	４，７２１，１４０．９８	４．３１
１８	６０１１６６	兴业银行	４，６３６，０３７．００	４．２３
１９	６００４６０	士兰微	４，５３７，３３７．８７	４．１４
２０	００２１４６	荣盛发展	４，５１５，９６２．３０	４．１２
２１	００２０８６	东方海洋	４，４８３，６４２．７６	４．０９
２２	６００２６６	北京城建	４，３８３，８９２．１０	４．００
２３	０００６３９	金德发展	４，２６０，３０２．７５	３．８９
２４	６０００３１	三一重工	４，２３６，３２２．０５	３．８７
２５	６００８０５	悦达投资	４，２３５，５１３．００	３．８７
２６	６０００６７	冠城大通	４，２３５，３１８．４０	３．８７
２７	０００７８６	北新建材	４，１７０，２５９．１９	３．８１
２８	００２２７３	水晶光电	４，１０１，４５２．２６	３．７４
２９	６０１３１８	中国平安	４，０８６，０１７．００	３．７３
３０	６０１１６９	北京银行	４，０３１，９６１．８２	３．６８
３１	００２００６	精功科技	３，９４３，６４０．６１	３．６０
３２	６００５１９	贵州茅台	３，８７８，４７３．５０	３．５４
３３	００２３７５	亚厦股份	３，７８１，００６．７４	３．４５
３４	６００３４８	国阳新能	３，７６５，１１３．００	３．４４
３５	６００７８５	新华百货	３，７６４，８６９．６４	３．４４
３６	００２０４８	宁波华翔	３，７３７，９７６．１８	３．４１
３７	３０００６５	海兰信	３，６８３，１６７．４２	３．３６
３８	６００５９０	泰豪科技	３，６２９，１９７．７０	３．３１
３９	６００１７２	黄河旋风	３，６２２，４３６．０５	３．３１
４０	６００３２９	中新药业	３，６０３，８４６．０３	３．２９
４１	６００７２０	祁连山	３，５９７，８９５．００	３．２８
４２	６００１１１	包钢稀土	３，５６２，９４９．０８	３．２５
４３	００２０５６	横店东磁	３，５４９，７２３．５０	３．２４
４４	６００２５２	中恒集团	３，５４８，４７６．００	３．２４
４５	６００５４３	莫高股份	３，５１９，１８２．８４	３．２１
４６	００００５５	方大集团	３，４４５，１６３．２０	３．１４
４７	００００５０	深天马Ａ	３，４４５，０４７．０９	３．１４
４８	００２０３３	丽江旅游	３，４２４，７９２．８０	３．１３
４９	６０００８９	特变电工	３，４２４，０１９．２４	３．１３
５０	３０００８２	奥克股份	３，４２０，９１２．５０	３．１２
５１	６００５０８	上海能源	３，４０２，６９０．７６	３．１１
５２	６００５０２	安徽水利	３，３９４，３２２．１６	３．１０
５３	６００７０３	三安光电	３，３６２，７７８．００	３．０７
５４	００２０４１	登海种业	３，３４３，９２４．９０	３．０５
５５	６０００３６	招商银行	３，３０９，１０４．４０	３．０２
５６	００２２２５	濮耐股份	３，２８９，２５０．８５	３．００
５７	６０００００	浦发银行	３，２８６，０００．００	３．００
５８	６００１１８	中国卫星	３，２６８，４８０．１３	２．９８
５９	０００３３８	潍柴动力	３，２６６，２３３．２５	２．９８
６０	００２４２２	科伦药业	３，２５０，８１７．０６	２．９７
６１	６０００１６	民生银行	３，２３０，０００．００	２．９５
６２	００２４１４	高德红外	３，１９１，７８９．８７	２．９１
６３	６００３０９	烟台万华	３，１８４，８２６．４６	２．９１
６４	６００５６３	法拉电子	３，１６５，９７１．００	２．８９
６５	００２００５	德豪润达	３，１５３，９２４．５０	２．８８
６６	６００９７０	中材国际	３，０５８，０５９．１０	２．７９
６７	６０１９５８	金钼股份	３，０５０，３６０．１９	２．７８
６８	００２１１５	三维通信	３，０４１，１９３．９０	２．７８
６９	６００３９５	盘江股份	３，００８，６８２．７６	２．７５
７０	６０００６８	葛洲坝	２，９１５，８６６．７６	２．６６
７１	００２０８８	鲁阳股份	２，８８４，７１２．００	２．６３
７２	０００５５９	万向钱潮	２，７８５，１１１．７０	２．５４
７３	６００８７９	航天电子	２，７５９，９５２．１６	２．５２
７４	０００９７３	佛塑股份	２，７１４，３５０．００	２．４８
７５	００００１２	南 玻Ａ	２，７０２，１６４．２６	２．４７
７６	６００１５８	中体产业	２，６８１，３０１．１１	２．４５
７７	０００７９９	酒 鬼 酒	２，６７８，０６８．００	２．４４
７８	６００７３８	兰州民百	２，６１０，７６３．００	２．３８
７９	０００００２	万 科Ａ	２，６０９，４８０．００	２．３８
８０	００００３９	中集集团	２，６０６，５５１．００	２．３８
８１	０００４０１	冀东水泥	２，５７４，０４８．２０	２．３５
８２	０００６５１	格力电器	２，５３４，１２０．５０	２．３１
８３	６００８８７	伊利股份	２，５２２，７１９．００	２．３０
８４	６００７６５	中航重机	２，５２０，３７５．００	２．３０
８５	３００００２	神州泰岳	２，５１２，４１９．５０	２．２９
８６	６００２９５	鄂尔多斯	２，４９９，８５６．９０	２．２８
８７	６００５４６	山煤国际	２，４９７，８７６．５０	２．２８
８８	００２０８１	金 螳 螂	２，４９４，９５４．００	２．２８
８９	０００７８９	江西水泥	２，４３４，０６３．０８	２．２２
９０	６００７７８	友好集团	２，３９９，２２５．００	２．１９
９１	６００７３７	中粮屯河	２，３９０，７９３．００	２．１８
９２	６０１６９９	潞安环能	２，３８２，７１７．００	２．１８
９３	００２０３６	宜科科技	２，３７６，１７５．５０	２．１７
９４	００２２３３	塔牌集团	２，３７３，８４１．００	２．１７
９５	６００１７６	中国玻纤	２，３４１，３７２．４５	２．１４
９６	０００８６８	安凯客车	２，２６１，４３２．００	２．０６
９７	６００４９９	科达机电	２，２５８，５０６．００	２．０６
９８	００２１６５	红 宝 丽	２，２５５，０５４．７２	２．０６
９９	０００５２８	柳 工	２，２４７，６８４．００	２．０５
１００	６００５５９	老白干酒	２，２４４，６６０．０４	２．０５
１０１	０００００１	深发展Ａ	２，２４４，４４７．００	２．０５
１０２	６００９６３	岳阳纸业	２，２２４，２９２．６０	２．０３
１０３	６００５８６	金晶科技	２，２１４，５９６．６３	２．０２
１０４	６０１８８８	中国国旅	２，２０７，７００．００	２．０２

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６９		北京银行		２５０，０００		２，８６０，０００．００		３．０３
２	６００２５２		中恒集团		８０，０００		２，８３６，０００．００		３．００
３	６０００３６		招商银行		２２０，２８０		２，８２１，７８６．８０		２．９９
４	６００５１９		贵州茅台		１５，０００		２，７５８，８００．００		２．９２
５	６００３４８		国阳新能		９５，０００		２，７２４，６００．００		２．８８
６	６０１６９９		潞安环能		４５，０００		２，６８３，８００．００		２．８４
７	３０００６５		海兰信		４４，９５０		２，５３９，６７５．００		２．６９
８	６００１７２		黄河旋风		１５０，０００		２，２４８，５００．００		２．３８
９	６００２６１		浙江阳光		５０，０００		２，１１５，５００．００		２．２４
１０	０００８５８		五 粮 液		６０，０００		２，０７７，８００．００		２．２０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９８３	西山煤电	１０，６６８，４０８．６３	９．７４
２	００２１０６	莱宝高科	１０，４８１，０８１．４０	９．５７
３	６０１１１１	中国国航	７，７６２，２５２．０４	７．０９
４	６００３８３	金地集团	７，３７５，３０６．４３	６．７３
５	６０００１６	民生银行	６，４２７，２４０．６７	５．８７
６	６０００４８	保利地产	６，３９１，７２９．２０	５．８３
７	６０１００１	大同煤业	６，２３９，０５２．９７	５．７０
８	６００１９９	金种子酒	６，１８７，９００．５４	５．６５
９	０００３３８	潍柴动力	６，１８４，９１０．７７	５．６５
１０	６００５８２	天地科技	６，１７４，０１４．１８	５．６４
１１	０００６５１	格力电器	６，１０９，９０２．１８	５．５８
１２	０００８００	一汽轿车	５，９６７，１０９．８７	５．４５
１３	６００７４２	一汽富维	５，８９９，５１５．５６	５．３９
１４	００００６３	中兴通讯	５，８０９，６１１．８３	５．３０
１５	６００４２５	青松建化	５，６４６，６８６．７７	５．１５
１６	６００５３７	海通集团	５，６０４，８４０．８２	５．１２
１７	０００９３７	冀中能源	５，５１６，９４７．７４	５．０４
１８	６０００３１	三一重工	５，３８８，９６６．５７	４．９２
１９	６００７８５	新华百货	５，１９８，２３０．５８	４．７５
２０	０００５６８	泸州老窖	５，１８３，７９４．０４	４．７３
２１	００２１３９	拓邦股份	５，０４７，７２４．８８	４．６１
２２	６０００００	浦发银行	４，９９２，８７０．５０	４．５６
２３	６０１３１８	中国平安	４，９４６，５６６．６０	４．５２
２４	６００８０５	悦达投资	４，９１５，１２３．７４	４．４９
２５	６００４６０	士兰微	４，９０６，９５４．８１	４．４８
２６	００２０４１	登海种业	４，６３５，７８１．０４	４．２３
２７	０００７１８	苏宁环球	４，６２９，３８９．９５	４．２３
２８	００２０８６	东方海洋	４，３９４，３８６．１４	４．０１
２９	６０１６０１	中国太保	４，３８８，７１０．０２	４．０１
３０	０００７８６	北新建材	４，３５７，３６６．０３	３．９８
３１	０００６３９	金德发展	４，３０６，９７５．１０	３．９３
３２	６０００６７	冠城大通	４，１９３，９２６．２９	３．８３
３３	００２００５	德豪润达	４，１６６，９７０．００	３．８０

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
安信证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	１，７８７，３２７．６０	４５．０８％	－	－	－	－
兴业证券	１，９０６，０８８．００	４８．０８％	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	２７１，０００．００	６．８４％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－

３４	００２０８８	鲁阳股份	４，１１１，４１１．００	３．７５
３５	６００７２０	祁连山	４，０７５，６６４．５６	３．７２
３６	００２０５６	横店东磁	３，９３３，９６６．２４	３．５９
３７	００２０４８	宁波华翔	３，８２５，５３０．２６	３．４９
３８	６００１１１	包钢稀土	３，８２３，０００．２０	３．４９
３９	００２０３３	丽江旅游	３，６９３，１１６．９２	３．３７
４０	００２１６５	红 宝 丽	３，５８７，３８８．７４	３．２７
４１	３０００８２	奥克股份	３，５７８，５１２．５０	３．２７
４２	６０００３６	招商银行	３，５５２，３９７．６４	３．２４
４３	６００３２９	中新药业	３，５５０，５３６．５４	３．２４
４４	００００５５	方大集团	３，５４０，３７３．８３	３．２３
４５	６００５０２	安徽水利	３，５２７，１３２．３７	３．２２
４６	６００５６３	法拉电子	３，４５４，４９２．００	３．１５
４７	００２４１４	高德红外	３，４０６，３４７．０８	３．１１
４８	００２１４６	荣盛发展	３，３９１，９４９．０４	３．１０
４９	０００００１	深发展Ａ	３，３８４，２９３．８６	３．０９
５０	６０１１６６	兴业银行	３，３３４，６５８．１１	３．０４
５１	００２４２２	科伦药业	３，３１７，３００．９７	３．０３
５２	００２２２５	濮耐股份	３，３１６，５１９．００	３．０３
５３	６００５９０	泰豪科技	３，３０５，４３２．０１	３．０２
５４	６００１１８	中国卫星	３，２８３，６３８．８９	３．００
５５	６００５４３	莫高股份	３，２３６，２９５．４０	２．９５
５６	６０００３０	中信证券	３，２２５，４５７．３１	２．９４
５７	００２３７５	亚厦股份	３，２０８，７７６．３０	２．９３
５８	００００１６	深康佳Ａ	３，１９２，５９９．７０	２．９１
５９	６００５０８	上海能源	３，１４２，５０２．００	２．８７
６０	６００５１８	康美药业	３，１３５，３３８．２０	２．８６
６１	００２２７３	水晶光电	３，１３２，２０８．０５	２．８６
６２	６００７０３	三安光电	３，１２３，０００．００	２．８５
６３	６００３９５	盘江股份	３，１０２，０３６．００	２．８３
６４	６０１９５８	金钼股份	３，０８５，６６４．９８	２．８２
６５	６０００８９	特变电工	３，０３４，２９７．９６	２．７７
６６	０００７９９	酒 鬼 酒	３，０１０，７５８．８２	２．７５
６７	６００３０９	烟台万华	２，９７２，７７１．３７	２．７１
６８	６００５７０	恒生电子	２，９０８，７７５．２５	２．６６
６９	６００２５２	中恒集团	２，９０５，８１１．５０	２．６５
７０	６０１０８８	中国神华	２，８１９，６０２．００	２．５７