基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年６月２４日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、本基金基金合同生效日为２０１０年６月２４日，报告期不满一年。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于基金资产净值的５％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，具有较强代表性的沪深３００指数成为股票资产的标的指数，比较基准中股票的权重９５％。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年６月２４日至２０１０年１２月３１日）

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注：１．本基金合同生效日为２０１０年６月２４日，建仓期为２０１０年６月２４日至２０１０年１２月２３日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

２．截至本报告期末，基金合同生效不满一年。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同生效日为２０１０年６月２４日，２０１０年度数据为２０１０年６月２４日至２０１０年１２月３１日数据。

３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字［２００６］１０２号文）批准，于２００６年７月１９日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为１．２亿元人民币。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理７只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）和中欧增强回报债券型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立于２０１０年６月２４日。２０１０年下半年受中国实体经济触底回升、美国实施量化宽松的货币政策以及估值修复等因素影响，Ａ股市场走出上涨行情。１１月ＣＰＩ上升和货币政策紧缩预期导致Ａ股回调。中小盘指数和创业板指数涨幅显著超越大盘指数，战略性新兴产业中的众多个股股价创新高，周期性行业表现相对落后。

本基金７月初开始建仓，由于对货币政策紧缩的担心，初期建仓速度偏慢，８月份开始加快建仓速度。本基金利用增强策略，先后配置机械、汽车、食品饮料、节能减排、新能源、电子信息等股票，达到一定的配置效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为４．９３％，同期业绩比较基准增长率为１２．８３％，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年，一方面，包括中国在内的新兴经济体的ＣＰＩ上升压力较大，发达国家ＣＰＩ处于上升通道，货币政策的逐渐收缩可以预期。另一方面，以美国为代表的发达国家实体经济处于明显的复苏之中。股市将在这两个因素的交织影响中运行，呈现震荡走势的概率较大。

近期，中东、北非等地区局势的不稳定导致石油价格上涨，而食品价格坚挺，国内通胀压力仍较大；此外，严厉的房地产调控政策持续，这些因素可能对股市上涨带来制约。另一方面，权重股的估值水平较低，指数大幅下行的空间也不会太大。

在发达国家经济复苏的过程中，出口类股票值得关注；通信、电子信息、节能减排、新能源等板块中长期上涨潜力较大。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以ＸＢＲＬ形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。权益登记日为２０１０年１１月１２日，场内除息日为２０１０年１１月１５日，场外除息日为２０１０年１１月１２日，每１０份基金份额派发红利０．４５元，合计发放红利１８，５３５，７４８．１１元，其中现金分红为１７，３８２，６９５．３３元，红利再投资为１，１５３，０５２．７８元。

本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：１． 报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００８１元，基金份额总额３５２，６８７，８９９．８０份。

２． 本财务报表的实际编制期间为２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第５８８号《关于核准中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，２０１，８７３，４０８．５８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第１６３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２０１０年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２０２，１９７，４９３．３３份基金份额，其中认购资金利息折合３２４，０８４．７５份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２０１０］第２５４号文审核同意，本基金５７，０３２，６２０份基金份额于２０１０年８月１６日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于２０１１年３月２９日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４重要会计政策和会计估计

７．４．４．１会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．４．４．２记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

７．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

７．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．４．１１基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．４．１２分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

７．４．４．１３其他重要的会计政策和会计估计

无。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．００％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × １．００％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易的情况。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末本基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３２７，８８０，５０９．８１元，属于第二层级的余额为３，５２９，１０２．９０元，无属于第三层级的余额。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

9．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上均为场内持有人。

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于２０１０年７月２８日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，选举唐步先生为公司董事长。唐步先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］９７７号文）。

本报告期内，基金管理人于２０１０年８月５日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任徐红光先生为公司副总经理。徐红光先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］１０３１号文）。

１１．２．２ 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所８３０００．００元人民币。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

中欧基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）
基金主代码	１６６００７
交易代码	１６６００７
基金运作方式	契约型上市开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１０年６月２４日
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３５２，６８７，８９９．８０份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１０年８月１６日

投资目标	本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略	本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中欧基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黎忆海	张志永
	联系电话	０２１－６８６０９６００	０２１－６２６７７７７７－２１２００４
	电子邮箱	ｌｉｙｉｈａｉ＠ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－６８６０９７００、４００－７００－９７００	９５５６１
传真		０２１－３３８３０３５１	０２１－６２１５９２１７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	４１，５０２，８５８．３７
本期利润	５０，３９１，３５０．８８
加权平均基金份额本期利润	０．０６７３
本期基金份额净值增长率	４．９３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０１
期末基金资产净值	３５５，５３７，７６５．７９
期末基金份额净值	１．００８１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．２２％	１．５３％	６．２８％	１．６８％	－３．０６％	－０．１５％
过去六个月	４．９４％	１．０９％	２０．９４％	１．４７％	－１６．００％	－０．３８％
自基金合同生效起至今	４．９３％	１．０７％	１２．８３％	１．５１％	－７．９０％	－０．４４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	０．４５０	１７，３８２，６９５．３３	１，１５３，０５２．７８	１８，５３５，７４８．１１	－
合计	０．４５０	１７，３８２，６９５．３３	１，１５３，０５２．７８	１８，５３５，７４８．１１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林钟斌	本基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，研究部总监	２０１０－０６－２４	－	１１年	世界经济学硕士。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管，融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。２００９年６月加入中欧基金管理有限公司，任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	２６，７８１，５３８．１２
结算备付金	７８５，０２７．８０
存出保证金	４０１，３０７．５８
交易性金融资产	３３１，４０９，６１２．７１
其中：股票投资	３３１，４０９，６１２．７１
基金投资	－
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	－
应收利息	７，０３９．８０
应收股利	－
应收申购款	７９，５００．４６
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	３５９，４６４，０２６．４７
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	１，９５１，２４９．３７
应付赎回款	６５０，７０９．９６
应付管理人报酬	３１７，１３８．０７
应付托管费	４７，５７０．７１
应付销售服务费	－
应付交易费用	６０４，１４０．１８
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	３５５，４５２．３９
负债合计	３，９２６，２６０．６８
所有者权益：
实收基金	３５２，６８７，８９９．８０
未分配利润	２，８４９，８６５．９９
所有者权益合计	３５５，５３７，７６５．７９
负债和所有者权益总计	３５９，４６４，０２６．４７

项 目	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
一、收入	５７，９１４，４２２．９４
１．利息收入	２，０６９，９５５．４５
其中：存款利息收入	１，８７３，７２３．３６
债券利息收入	３１．３６
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	１９６，２００．７３
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４５，７７９，１０５．５５
其中：股票投资收益	４５，２３５，３２６．６５
基金投资收益	－
债券投资收益	２６，９３５．７９
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	５１６，８４３．１１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８，８８８，４９２．５１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，１７６，８６９．４３
减：二、费用	７，５２３，０７２．０６
１．管理人报酬	３，９４７，７４３．６９
２．托管费	５９２，１６１．６１
３．销售服务费	－
４．交易费用	２，５２０，６０６．２６
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	４６２，５６０．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５０，３９１，３５０．８８
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	５０，３９１，３５０．８８

项目	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２０２，１９７，４９３．３３	－	１，２０２，１９７，４９３．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５０，３９１，３５０．８８	５０，３９１，３５０．８８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８４９，５０９，５９３．５３	－２９，００５，７３６．７８	－８７８，５１５，３３０．３１
其中：１．基金申购款	４０，４６９，１０８．３２	４，１７５，７４７．５２	４４，６４４，８５５．８４
２．基金赎回款	－８８９，９７８，７０１．８５	－３３，１８１，４８４．３０	－９２３，１６０，１８６．１５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１８，５３５，７４８．１１	－１８，５３５，７４８．１１
五、期末所有者权益（基金净值）	３５２，６８７，８９９．８０	２，８４９，８６５．９９	３５５，５３７，７６５．７９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股停牌	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	６６，８２９	１，２０６，５０５．９２	１，３１７，１９９．５９	－
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	公告重大事项	２２．５７	２０１１－０２－１６	２４．８３	４３，５６６	９６９，６８７．４７	９８３，２８４．６２	－
０００６５２	泰达股份	２０１０－１１－２２	公告重大事项	７．７８	－	－	６５，２８９	５３９，９４３．３９	５０７，９４８．４２	－
００００５９	辽通化工	２０１０－１２－０２	公告重大事项	１１．５９	－	－	３１，４８９	３４０，４６４．００	３６４，９５７．５１	－
０００９５９	首钢股份	２０１０－１０－２９	公告重大事项	４．４２	－	－	８０，４７８	３４０，８２９．１８	３５５，７１２．７６	－

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Ｕｎｉｏｎｅ ｄｉ Ｂａｎｃｈｅ Ｉｔａｌｉａｎｅ Ｓ．ｃ．ｐ．ａ．，简称ＵＢＩ）	基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国都证券	５５３，７６６，０７８．２４	３１．８１％

关联方名称	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国都证券	６２，５８４．６５	５３．１０％

关联方名称	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国都证券	４５６，８８１．２６	３１．４０％	２７５，２２０．２７	４５．５６％

项目	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，９４７，７４３．６９
其中：支付销售机构的客户维护费	９４９，２０９．５１

项目	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５９２，１６１．６１

关联方名称	本期 ２０１０年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
兴业银行	２６，７８１，５３８．１２	１，８６２，８３２．９９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３３１，４０９，６１２．７１	９２．２０
	其中：股票	３３１，４０９，６１２．７１	９２．２０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２７，５６６，５６５．９２	７．６７
６	其他各项资产	４８７，８４７．８４	０．１４
７	合计	３５９，４６４，０２６．４７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，４５７，５１１．３４	０．４１
Ｂ	采掘业	３４，３６１，０５２．０９	９．６６
Ｃ	制造业	９８，００８，３４２．８６	２７．５７
Ｃ０	食品、饮料	１２，８０２，３７３．４０	３．６０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，０８１，７９４．１４	０．３０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３６８，７２２．６２	０．１０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，３０５，１８９．７２	２．０５
Ｃ５	电子	１，３６０，４５８．３０	０．３８
Ｃ６	金属、非金属	２５，３６８，１９０．８６	７．１４
Ｃ７	机械、设备、仪表	３７，２０５，２１９．３１	１０．４６
Ｃ８	医药、生物制品	１１，３３０，６６８．７１	３．１９
Ｃ９９	其他制造业	１，１８５，７２５．８０	０．３３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，４２６，４７７．８９	２．６５
Ｅ	建筑业	９，４２８，４０４．６５	２．６５
Ｆ	交通运输、仓储业	１２，８４２，５０７．８２	３．６１
Ｇ	信息技术业	８，７３３，２８１．４９	２．４６
Ｈ	批发和零售贸易	８，７４０，４０７．７６	２．４６
Ｉ	金融、保险业	８０，９８５，７２０．２７	２２．７８
Ｊ	房地产业	１６，０８０，９５１．９３	４．５２
Ｋ	社会服务业	２，６９７，５０２．３１	０．７６
Ｌ	传播与文化产业	５２８，８５１．２２	０．１５
Ｍ	综合类	７，１４０，２７８．２１	２．０１
	合计	２９０，４３１，２８９．８４	８１．６９

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	３５，０８２，５２５．８７	９．８７
Ｃ０	食品、饮料	２，４５４，０００．００	０．６９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４，０７０，８００．００	１．１４
Ｃ５	电子	６，８９３，８８１．７５	１．９４
Ｃ６	金属、非金属	３，７４７，５００．００	１．０５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７，９１６，３４４．１２	５．０４
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	５，８９５，７９７．００	１．６６
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４０，９７８，３２２．８７	１１．５３

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国都证券	６２，５８４．６５	５３．１０％	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
广发证券	５５，２８２．５０	４６．９０％	１００，０００，０００．００	１００．００％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１，２４８，００８	１５，９８６，９８２．４８	４．５０
２	６０００１６	民生银行	２，１８３，１５７	１０，９５９，４４８．１４	３．０８
３	６０１３２８	交通银行	１，２００，１２５	６，５７６，６８５．００	１．８５
４	６０１３１８	中国平安	９６，４７３	５，４１７，９２３．６８	１．５２
５	６０００３０	中信证券	４１５，１４５	５，２２６，６７５．５５	１．４７
６	６０００００	浦发银行	４１３，７４５	５，１２６，３００．５５	１．４４
７	０００００２	万 科Ａ	５９１，０７６	４，８５８，６４４．７２	１．３７
８	６０１０８８	中国神华	１８５，６３６	４，５８７，０６５．５６	１．２９
９	６０１６０１	中国太保	１７８，４０５	４，０８５，４７４．５０	１．１５
１０	６０１３９８	工商银行	９４２，０５３	３，９９４，３０４．７２	１．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	４５，１７６，６６９．１３	１２．７１
２	６０００１６	民生银行	３４，０８４，２０５．４７	９．５９
３	６００６９０	青岛海尔	２９，１１９，５５８．１８	８．１９
４	０００６５１	格力电器	２５，７９３，４３９．５２	７．２５
５	６０００００	浦发银行	２２，２９２，４０２．９９	６．２７
６	０００５６８	泸州老窖	２０，９９３，８３８．０５	５．９０
７	０００８５８	五 粮 液	２０，３２４，９５６．３２	５．７２
８	００２０２４	苏宁电器	１８，４７５，８９２．７９	５．２０
９	６００８２０	隧道股份	１８，２５６，６２７．９６	５．１３
１０	６０１６０１	中国太保	１７，０５２，０３７．０８	４．８０
１１	６００１０４	上海汽车	１６，３３７，８１５．６０	４．６０
１２	０００４２５	徐工机械	１４，３１７，７０９．９８	４．０３
１３	６００３２９	中新药业	１４，１４５，４５３．１３	３．９８
１４	６０１３１８	中国平安	１３，８２５，９５６．５７	３．８９
１５	６００５３７	海通集团	１３，４９５，８０７．２２	３．８０
１６	６０１３２８	交通银行	１３，０９２，５６０．３７	３．６８
１７	６００４８７	亨通光电	１１，８９４，３７６．９５	３．３５
１８	６００５８２	天地科技	１１，７９０，３００．６２	３．３２
１９	６０００６２	双鹤药业	１１，７５０，２７８．０９	３．３０
２０	００２１１５	三维通信	１０，８１２，２４２．３４	３．０４
２１	０００９７３	佛塑股份	１０，５５１，７７６．００	２．９７
２２	００００６３	中兴通讯	１０，２８８，００２．３７	２．８９
２３	０００９８３	西山煤电	９，８１５，８６４．９７	２．７６
２４	６０００３０	中信证券	９，０６８，８６７．９６	２．５５
２５	０００００２	万 科Ａ	９，０５２，７７９．５３	２．５５
２６	０００５５９	万向钱潮	８，９９３，４８０．４０	２．５３
２７	６０１１０６	中国一重	８，８８３，９８５．５０	２．５０
２８	００２１８７	广百股份	８，５０２，６２１．０２	２．３９
２９	６０１０８８	中国神华	８，４８０，１８０．７０	２．３９
３０	６０１１８６	中国铁建	８，３３３，０６８．３７	２．３４
３１	０００９３７	冀中能源	７，８７９，４７９．６６	２．２２
３２	００２４１９	天虹商场	７，８６１，４４６．０８	２．２１
３３	６００００９	上海机场	７，５７１，８３８．６９	２．１３
３４	６０００３１	三一重工	７，５３７，５３６．９６	２．１２
３５	６０１３９０	中国中铁	７，４４１，２１０．５８	２．０９
３６	６００３６０	华微电子	７，４４０，３０４．３１	２．０９
３７	６００３０３	曙光股份	７，２８２，２４０．００	２．０５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３０００４８	合康变频	１０３，０６４	６，２３８，４６３．９２	１．７５
２	３００１０５	龙源技术	３９，９５８	４，８７０，８８０．２０	１．３７
３	００２００６	精功科技	９２，０００	４，１４４，６００．００	１．１７
４	６００１７２	黄河旋风	２５０，０００	３，７４７，５００．００	１．０５
５	００２２７３	水晶光电	７２，０００	３，６３５，２８０．００	１．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００６９０	青岛海尔	３０，９７６，４１５．３４	８．７１
２	６０００３６	招商银行	２９，０３３，２２７．２８	８．１７
３	０００６５１	格力电器	２４，７８６，０２８．４８	６．９７
４	６０００１６	民生银行	２３，４４６，０２０．１７	６．５９
５	０００５６８	泸州老窖	２０，２０５，３３３．７０	５．６８
６	０００８５８	五 粮 液	１８，８３５，５４７．４６	５．３０
７	６００８２０	隧道股份	１８，７９５，２０５．７８	５．２９
８	６０００００	浦发银行	１６，０９１，３１６．２２	４．５３
９	００２０２４	苏宁电器	１５，８７１，５４９．１２	４．４６
１０	６００１０４	上海汽车	１５，５８７，６６６．５１	４．３８
１１	６００５３７	海通集团	１４，３８４，２８３．２９	４．０５
１２	６００３２９	中新药业	１３，９３３，６６８．８２	３．９２
１３	０００４２５	徐工机械	１３，５４９，４２７．２２	３．８１
１４	６０１６０１	中国太保	１３，０２９，８５６．９９	３．６６
１５	６００４８７	亨通光电	１２，６３０，８２０．８６	３．５５
１６	０００９７３	佛塑股份	１２，３４１，３７９．５８	３．４７
１７	６００５８２	天地科技	１１，８９７，４５０．５０	３．３５
１８	６０００６２	双鹤药业	１１，６５９，８２３．７６	３．２８
１９	００２１１５	三维通信	１０，９８５，６９０．０４	３．０９
２０	０００５５９	万向钱潮	９，９８５，１４８．２８	２．８１
２１	６０１３１８	中国平安	９，２６９，８７７．９３	２．６１
２２	００２１８７	广百股份	８，９５３，１６５．３１	２．５２
２３	６０１１０６	中国一重	８，７７３，９２４．４８	２．４７
２４	００２４１９	天虹商场	８，２５７，６８９．６７	２．３２
２５	０００９３７	冀中能源	８，２０２，６７８．５９	２．３１
２６	０００９８３	西山煤电	８，０９８，８１７．９４	２．２８
２７	６００３６０	华微电子	８，０９６，９６５．８２	２．２８
２８	６００３０３	曙光股份	７，９２２，１４５．００	２．２３
２９	００００６３	中兴通讯	７，７２３，２６８．１５	２．１７
３０	０００５２８	柳 工	７，４２５，６２２．８８	２．０９
３１	６００００９	上海机场	７，３１５，６７５．２１	２．０６

买入股票的成本（成交）总额	１，００９，３４１，１７４．９８
卖出股票的收入（成交）总额	７３２，０５５，３８１．４３

序号	名称	金额
１	存出保证金	４０１，３０７．５８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，０３９．８０
５	应收申购款	７９，５００．４６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４８７，８４７．８４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，５６２	４６，６３９．５０	２９，０２６，９７４．０９	８．２３％	３２３，６６０，９２５．７１	９１．７７％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	李国庆	１，０００，０７０．００	１１．５９％
２	北京方圆工程建设监理有限责任公司	７０８，０９２．００	８．２０％
３	任钰琪	２００，０２６．００	２．３２％
４	李坚	２００，００６．００	２．３２％
５	王子辰	２００，０００．００	２．３２％
６	贾彩荣	１９８，０００．００	２．２９％
７	黄小菊	１８５，０００．００	２．１４％
８	北京方圆项目管理有限公司	１８０，０２３．００	２．０９％
９	吴荣源	１５３，２１１．００	１．７８％
１０	孙家康	１１６，０１８．００	１．３４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７０，８８８．６２	０．０２０１％

基金合同生效日（２０１０年６月２４日）基金份额总额	１，２０２，１９７，４９３．３３
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	４０，４６９，１０８．３２
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	８８９，９７８，７０１．８５
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３５２，６８７，８９９．８０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国都证券	２	５５３，７６６，０７８．２４	３１．８１％	４５６，８８１．２６	３１．４０％	－
华泰联合	１	４３９，６７５，６３２．１５	２５．２６％	３７３，７３０．６４	２５．６９％	－
招商证券	１	２０２，２７０，８８１．３３	１１．６２％	１６４，３４６．０４	１１．３０％	－
申银万国	１	２００，１８６，０３５．７２	１１．５０％	１７０，１５７．４６	１１．６９％	－
中金公司	１	１２０，６４３，５１５．７１	６．９３％	１０２，５４６．７９	７．０５％	－
广发证券	１	９９，５４７，５４６．７４	５．７２％	８４，６１６．１６	５．８２％	－
中信证券	１	８６，０４９，１８７．１５	４．９４％	６９，９１５．３４	４．８１％	－
中邮证券	１	２８，１２０，４２７．３２	１．６２％	２３，９０２．２２	１．６４％	－
国金证券	１	１０，４７２，３４７．０７	０．６０％	８，９０１．５５	０．６１％	－