基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注１：本基金合同于２００８年４月１０ 日生效。

注２：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注３：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：自基金合同生效起至今指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海稳健收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年４月１０日至２０１０年１２月３１日）

■

注１：自基金合同生效起至今指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

注２：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海稳健收益债券型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

■

注：上图中２００８年度是指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日，相关数据未按自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

注：２００８年度是指２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１０年１２月３１日，共管理开放式证券投资基金９只。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。

对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

年初时债券市场整体出现震荡上行，债券指数呈现逐阶上涨趋势。年初时监管部门加强了对新增贷款控制，债券市场资金充裕，信用品种和利率品种出现了同时上涨的局面。二月份经济数据公布后，由于物价的意外上升，债券市场整体出现了震荡。转债市场则在年初由于市场整体扩容的压力出现了集体性调整。

进入下半年后，二季度末的资金紧张效应逐步消除，债券各品种收益率逐步下行。但是在三季度末时，市场对于宏观经济逐步趋稳且物价上行的预期逐渐增强。受此影响，债券各品种收益率出现了迅速上行。

年底时债券市场出现了较大的波动。逐步走高的物价数据使得债券市场承受了较大的压力。继１０月份公布的４．４％的ＣＰＩ数据超出市场普遍预期后，１１月份的ＣＰＩ数据继续创出年内新高。同期公布的各月的宏观经济数据也显示经济逐步企稳。出于引导通胀预期和调控经济的目的，央行货币政策在四季度频频有所举动。季度内央行两次上调基准利率和三次上调存款准备金率。

在首次加息后，债券市场收益率快速上行，呈现一定程度超跌状态。市场在对央行无意进一步采取紧缩政策的预期下，做多热情有所恢复。债券市场中长期品种收益率曾经出现一段快速下行。但是随后央行连续上调准备金率和基准利率的政策，再加上年末资金紧张效应使得债券市场收益率下行趋势有所停止。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值１．０８３元（累计净值１．２７３元）。报告期内本基金净值增长率为８．５４％，高于业绩比较基准６．６２个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，本基金认为宏观经济形势存在较大不确定性，国内年度经济和物价走势、国际经济复苏趋势以及国家宏观调控政策将会深刻影响债券市场的走势。

从经济基本面数据来看，去年困扰市场的经济二次探底的担忧情绪目前已经在较大程度上消除。但是去年年底和年初公布的物价水平数据均较高，市场普遍预期二季度末物价水平仍将创出新高。在此背景下，政府的紧缩政策将会不断实施。因此预计债券市场较长时期内将始终在通胀担忧、加息预期以及流动性压力下运行。在国内物价水平回落，国际输入性通胀缓和，调控政策放松的背景下，债市的压力才能真正有效缓解。

因此，未来的运作要坚持稳健的原则，首要是规避利率和信用风险，其次规避流动性风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的６０％；本基金本报告期末可供分配利润为５１，６６５，４０６．３７元，报告期内实施利润分配１次，实际分配金额为１０９，４４７，７９３．６７元；本报告期应分配利润已于２０１１年３月７日实施分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对中海稳健收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，中海稳健收益债券型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海稳健收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海稳健收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为１０９，４４７，７９３．６７元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海稳健收益债券型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０８３元，基金份额总额８８７５８２４９７．５８份。

７．２ 利润表

会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

中海稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００８】１９７号《关于同意中海稳健收益债券型证券投资基金设立的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００８年４月１０日生效，该日的基金份额总额为２，５９２，７５４，３８８．８５份。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

７．４．６．１以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

７．４．６．３对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

７．４．６．４基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．６．５基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注１：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

注２：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注１：基金托管费按前一日的基金资产净值的２％。的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×２％。／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

注２：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注１：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的０．３５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

注２：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：本基金本报告期２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本报告期内买入股票成本总额和卖出股票收入都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人免去顾建国先生副总经理职务；免去方培池先生副总经理职务；免去储晓明先生董事长职务；免去宋宇先生督察长职务；聘请宋宇先生担任副总经理职务；聘请朱冰峰先生担任督察长职务。

本报告期内，本基金基金经理变更为刘俊先生。

本报告期内，本基金托管人聘请晏秋生担任资产托管部副总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11４．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务，本报告期内已预提审计费８００００元，截至２０１０年１２月３１日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注１：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注２：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。

注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中海基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	中海稳健收益债券
基金主代码	３９５００１
交易代码	３９５００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年４月１０日
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８８７，５８２，４９７．５８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
投资策略	（１）短期资金运用 （２）公司债跨市场套利
业绩比较基准	中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×１００％
风险收益特征	本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中海基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱冰峰	赵会军
	联系电话	０２１－３８４２９８０８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｚｈｕｂｆ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－３８７８９７８８、４００－８８８－９７８８	９５５８８
传真		０２１－６８４１９５２５	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年４月１０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	５１，６８８，４２４．４５	１２３，４１９，５８３．４１	２１６，９１８，７７５．７７
本期利润	５９，１９２，６６４．６４	３０，５９６，０８７．４７	３２１，３０６，６７８．８２
加权平均基金份额本期利润	０．０７７２	０．０２６９	０．１２０６
本期基金份额净值增长率	８．５４％	６．５６％	１１．７９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０５８２	０．１２１８	０．０５００
期末基金资产净值	９６１，２８４，７０２．８０	１，２８３，２０２，５０３．１６	２，５８８，０１５，０２４．０７
期末基金份额净值	１．０８３	１．１２６	１．０８７

３．１．１ 期间数据和指标

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去３个月

１．３１％

０．２３％

－２．２５％

０．１６％

３．５６％

０．０７％

过去６个月

６．７０％

０．２３％

－１．４５％

０．１２％

８．１５％

０．１１％

过去一年

８．５４％

０．２１％

１．９２％

０．１０％

６．６２％

０．１１％

自基金合同生效起至今

２９．３０％

０．２１％

１２．０１％

０．１５％

１７．２９％

０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	１．３００	９４，８５９，１９６．４８	１４，５８８，５９７．１９	１０９，４４７，７９３．６７	－
２００９	０．３００	３８，８９０，７２０．５０	７，１９４，３５９．０４	４６，０８５，０７９．５４	－
２００８	０．３００	７１，０８７，１４１．８２	２０，７７１，２３１．３６	９１，８５８，３７３．１８	－
合计	１．９００	２０４，８３７，０５８．８０	４２，５５４，１８７．５９	２４７，３９１，２４６．３９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘俊	本基金基金经理	２０１０－０３－０３	－	７	刘俊先生，复旦大学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。２００７年３月进入本公司工作，曾任产品开发总监。２０１０年３月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
欧阳凯	本基金基金经理	２００８－０９－１８	２０１０－０３－０２	８	复旦大学硕士。曾在国泰君安证券固定收益总部从事债券研究、投资工作。２００６年５月至２０１０年３月在本公司工作，历任固定收益部分析师、基金助理、基金经理。２００８年９月１８日至２０１０年３月２日任本基金基金经理。

姓名	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		１１０，２２７，２０８．１０	１１８，０９８，２２１．８０
结算备付金		８２３，０８５．０５	２，０４０，１０９．２２
存出保证金		２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产		９０２，８４８，３２０．０５	１，１８１，０５２，１３３．３１
其中：股票投资		８５，６６３，８１７．００	２０，９７８，９３７．９４
基金投资		－	－
债券投资		８１７，１８４，５０３．０５	１，１６０，０７３，１９５．３７
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		１４１，５４８，４５９．５６	－
应收利息		１０，３８３，６０４．６４	３，８３５，６５６．４２
应收股利		－	－
应收申购款		５３，１５９．２６	５１，５５１，３００．００
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１，１６６，１３３，８３６．６６	１，３５６，８２７，４２０．７５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		２００，９３９，４９８．５９	－
应付证券清算款		－	７０，００８，３８４．７５
应付赎回款		２，２７６，２１４．４４	２，４８０，２８３．６７
应付管理人报酬		４８９，５０６．０６	３２３，６７２．７７
应付托管费		１６３，１６８．６９	１０７，８９０．９１
应付销售服务费		２８５，５４５．１７	１８８，８０９．１３
应付交易费用		７８，３６０．４２	１６３，３９５．６４
应交税费		－	－
应付利息		２８５，０１３．０８	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３３１，８２７．４１	３５２，４８０．７２
负债合计		２０４，８４９，１３３．８６	７３，６２４，９１７．５９
所有者权益：
实收基金		８８７，５８２，４９７．５８	１，１３９，３０２，３８３．４６
未分配利润		７３，７０２，２０５．２２	１４３，９００，１１９．７０
所有者权益合计		９６１，２８４，７０２．８０	１，２８３，２０２，５０３．１６
负债和所有者权益总计		１，１６６，１３３，８３６．６６	１，３５６，８２７，４２０．７５

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金	１，８００，３７０．５４
工商银行	３３３，８５４．５６
国联证券	８０，４２２．５３
合计	２，２１４，６４７．６３
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联证券	９６，７９４．６０
合计	９６，７９４．６０

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	－	１７２，６６７，３５０．９９	－	－	３６６，０００，０００．００	６４，１２３．８０

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股认购流通受限	２３．９８	３１．２４	１０８，８２５	２，６０９，６２３．５０	３，３９９，６９３．００	－
６０１８９０	亚星锚链	２０１０－１２－１７	２０１１－０３－３０	新股认购流通受限	２２．５０	２１．５０	１８７，１２６	４，２１０，３３５．００	４，０２３，２０９．００	－
６０１７７７	力帆股份	２０１０－１１－１７	２０１１－０２－２８	新股认购流通受限	１４．５０	１４．０６	６９，５８６	１，００８，９９７．００	９７８，３７９．１６	－
６０１１２６	Ｎ四方	２０１０－１２－２８	２０１１－０３－３１	新股认购流通受限	２３．００	３１．１１	８０，９４７	１，８６１，７８１．００	２，５１８，２６１．１７	－
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０４－０７	新股认购流通受限	５．９９	５．９９	５５４，１９５	３，３１９，６２８．０５	３，３１９，６２８．０５	－
６０１０９８	中南传媒	２０１０－１０－２２	２０１１－０１－２８	新股认购流通受限	１０．６６	１１．９８	１８２，２９７	１，９４３，２８６．０２	２，１８３，９１８．０６	－
６００９９８	九州通	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	１３．００	１４．５５	１７，８０７	２３１，４９１．００	２５９，０９１．８５	－
００２５０６	超日太阳	２０１０－１１－１０	２０１１－０２－１８	新股认购流通受限	３６．００	４４．５１	１９８，５３３	７，１４７，１８８．００	８，８３６，７０３．８３	－
００２５０５	大康牧业	２０１０－１１－１０	２０１１－０２－１８	新股认购流通受限	２４．００	２７．９０	６４，７０８	１，５５２，９９２．００	１，８０５，３５３．２０	－
００２５０４	东光微电	２０１０－１１－１０	２０１１－０２－１８	新股认购流通受限	１６．００	２６．８５	４２，６９４	６８３，１０４．００	１，１４６，３３３．９０	－
００２４９７	雅化集团	２０１０－１０－２９	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	３０．５０	４２．３０	６６，７２２	２，０３５，０２１．００	２，８２２，３４０．６０	－
００２４９６	辉丰股份	２０１０－１０－２９	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	４８．６９	５５．８０	１８，１２９	８８２，７０１．０１	１，０１１，５９８．２０	－
００２４９４	华斯股份	２０１０－１０－２２	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	２２．００	３１．２９	８６，６２６	１，９０５，７７２．００	２，７１０，５２７．５４	－
００２４９３	荣盛石化	２０１０－１０－２２	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	５３．８０	６３．９６	１７７，４９６	９，５４９，２８４．８０	１１，３５２，６４４．１６	－
００２４９２	恒基达鑫	２０１０－１０－２２	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	１６．００	２０．９５	２０１，８８４	３，２３０，１４４．００	４，２２９，４６９．８０	－
００２４９１	通鼎光电	２０１０－１０－１３	２０１１－０１－２１	新股认购流通受限	１４．５０	２０．８１	４２，０５９	６０９，８５５．５０	８７５，２４７．７９	－
００２４９０	山东墨龙	２０１０－１０－１３	２０１１－０１－２１	新股认购流通受限	１８．００	２３．１４	１２９，０７１	２，３２３，２７８．００	２，９８６，７０２．９４	－
００２４８９	浙江永强	２０１０－１０－１３	２０１１－０１－２１	新股认购流通受限	３８．００	３７．９１	１６２，３８１	６，１７０，４７８．００	６，１５５，８６３．７１	－
３００１２５	易世达	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	新股认购流通受限	５５．００	８３．４９	２５，１１５	１，３８１，３２５．００	２，０９６，８５１．３５	－
３００１３０	新国都	２０１０－１０－１２	２０１１－０１－２０	新股认购流通受限	４３．３３	４５．２５	２４，３３４	１，０５４，３９２．２２	１，１０１，１１３．５０	－
３００１３２	青松股份	２０１０－１０－１４	２０１１－０１－２６	新股认购流通受限	２３．００	３５．６６	２３，５６２	５４１，９２６．００	８４０，２２０．９２	－
３００１３３	华策影视	２０１０－１０－１４	２０１１－０１－２６	新股认购流通受限	６８．００	１１６．００	３４，７１４	２，３６０，５５２．００	４，０２６，８２４．００	－
３００１３６	信维通信	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	３１．７５	６７．８０	４１，４６７	１，３１６，５７７．２５	２，８１１，４６２．６０	－
３００１３７	先河环保	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股认购流通受限	２２．００	３８．２１	６１，２７１	１，３４７，９６２．００	２，３４１，１６４．９１	－
３００１４１	和顺电气	２０１０－１１－０３	２０１１－０２－１４	新股认购流通受限	３１．６８	４７．２８	３３，８５７	１，０７２，５８９．７６	１，６００，７５８．９６	－
７．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２２８６３	１０榆城投债	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－１９	债券认购流通受限	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－

姓名		附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入			７２，３４５，０２４．４５		４７，４６９，９１０．５６
１．利息收入			２４，００５，９００．１６		４１，１８６，３９１．０４
其中：存款利息收入			８９２，４８８．８４		９２４，５０５．３０
债券利息收入			２２，９０１，０６８．１５		４０，２６１，７３８．８６
资产支持证券利息收入			－		－
买入返售金融资产收入			２１２，３４３．１７		１４６．８８
其他利息收入			－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）			４０，３９１，６１３．４８		９８，３７７，８３０．６１
其中：股票投资收益			２８，１８３，９５３．４５		３１，８６１，８８１．０６
基金投资收益			－		－
债券投资收益			１２，１２７，８４３．９８		６５，９０４，９７８．５６
资产支持证券投资收益			－		－
衍生工具收益			－		４５８，０４８．９１
股利收益			７９，８１６．０５		１５２，９２２．０８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			７，５０４，２４０．１９		－９２，８２３，４９５．９４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）			－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）			４４３，２７０．６２		７２９，１８４．８５
减：二、费用			１３，１５２，３５９．８１		１６，８７３，８２３．０９
１．管理人报酬			４，９１８，０３９．３１		７，５０３，１４９．４３
２．托管费			１，６３９，３４６．４９		２，５０１，０４９．７４
３．销售服务费			２，８６８，８５６．１６		４，３７６，８３７．１８
４．交易费用			４３５，７３４．８２		８０２，２３９．３７
５．利息支出			２，８７１，０５８．８６		１，２３１，３１２．７４
其中：卖出回购金融资产支出			２，８７１，０５８．８６		１，２３１，３１２．７４
６．其他费用			４１９，３２４．１７		４５９，２３４．６３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			５９，１９２，６６４．６４		３０，５９６，０８７．４７
减：所得税费用			－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列			５９，１９２，６６４．６４		３０，５９６，０８７．４７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１３９，３０２，３８３．４６	１４３，９００，１１９．７０	１，２８３，２０２，５０３．１６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５９，１９２，６６４．６４	５９，１９２，６６４．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５１，７１９，８８５．８８	－１９，９４２，７８５．４５	－２７１，６６２，６７１．３３
其中：１．基金申购款	１，０７４，４７８，８５７．８５	８３，９３２，５２０．８２	１，１５８，４１１，３７８．６７
２．基金赎回款	－１，３２６，１９８，７４３．７３	－１０３，８７５，３０６．２７	－１，４３０，０７４，０５０．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１０９，４４７，７９３．６７	－１０９，４４７，７９３．６７
五、期末所有者权益（基金净值）	８８７，５８２，４９７．５８	７３，７０２，２０５．２２	９６１，２８４，７０２．８０
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３８０，９８４，４０３．３６	２０７，０３０，６２０．７１	２，５８８，０１５，０２４．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３０，５９６，０８７．４７	３０，５９６，０８７．４７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，２４１，６８２，０１９．９０	－４７，６４１，５０８．９４	－１，２８９，３２３，５２８．８４
其中：１．基金申购款	１，９６７，３０９，４６８．４９	１９４，０９２，１０５．７７	２，１６１，４０１，５７４．２６
２．基金赎回款	－３，２０８，９９１，４８８．３９	－２４１，７３３，６１４．７１	－３，４５０，７２５，１０３．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４６，０８５，０７９．５４	－４６，０８５，０７９．５４
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１３９，３０２，３８３．４６	１４３，９００，１１９．７０	１，２８３，２０２，５０３．１６

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０８０１０４１	０８央行票据４１	２０１１－０１－０４	１００．３４	５００，０００	５０，１７０，０００．００
０８０１０５０	０８央行票据５０	２０１１－０１－０４	１００．４０	５００，０００	５０，２００，０００．００
１００１０６６	１０央行票据６６	２０１１－０１－０４	９７．１９	１，０３０，０００	１００，１０５，７００．００
合计		－	－	２，０３０，０００	２００，４７５，７００．００

项目	与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）		基金管理人、直销机构
工商银行		基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司（“中海信托”）		基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 （“国联证券”）		基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司（“法国洛希尔银行”）		基金管理人的股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，９１８，０３９．３１	７，５０３，１４９．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	３７５，９５９．５１	６０２，９５１．８４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，６３９，３４６．４９	２，５０１，０４９．７４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	２０，０１０，４５０．００	２０，０１０，４５０．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２０，０１０，４５０．００	２０，０１０，４５０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．２５％	１．７６％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	１１０，２２７，２０８．１０	７８５，２９６．３８	１１８，０９８，２２１．８０	８６６，５３７．４８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
国联证券	６０１１１８	海南橡胶	分销	５００	７，１９０．００
国联证券	６０１１５８	重庆水务	分销	３，０００	２０，９４０．００
国联证券	６０１２８８	农业银行	分销	２０４，０００	５４６，７２０．００
国联证券	６０１８０１	皖新传媒	分销	１，０００	１１，８００．００
国联证券	６０１８１８	光大银行	分销	８７，０００	２６９，７００．００
国联证券	００２４４４	巨星科技	分销	５５４，１９５	３，３１９，６２８．０５
国联证券	３０００９４	国联水产	分销	１，０００	２９，０００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８５，６６３，８１７．００	７．３５
	其中：股票	８５，６６３，８１７．００	７．３５
２	固定收益投资	８１７，１８４，５０３．０５	７０．０８
	其中：债券	８１７，１８４，５０３．０５	７０．０８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１１，０５０，２９３．１５	９．５２
６	其他各项资产	１５２，２３５，２２３．４６	１３．０５
７	合计	１，１６６，１３３，８３６．６６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５，１２４，９８１．２５	０．５３
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	５５，５５５，６５６．２２	５．７８
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，７１０，５２７．５４	０．２８
Ｃ２	木材、家具	６，１５５，８６３．７１	０．６４
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１６，０２６，８０３．８８	１．６７
Ｃ５	电子	１２，７９４，５００．３３	１．３３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７，８６７，９６０．７６	１．８６
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２，７１８，０８３．６８	０．２８
Ｆ	交通运输、仓储业	４，２２９，４６９．８０	０．４４
Ｇ	信息技术业	８７５，２４７．７９	０．０９
Ｈ	批发和零售贸易	８，８５２，７８４．８５	０．９２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	２，０９６，８５１．３５	０．２２
Ｌ	传播与文化产业	６，２１０，７４２．０６	０．６５
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８５，６６３，８１７．００	８．９１

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００２４９３		荣盛石化		１７７，４９６．００		１１，３５２，６４４．１６		１．１８
２	００２５０６		超日太阳		１９８，５３３．００		８，８３６，７０３．８３		０．９２
３	００２４８９		浙江永强		１６２，３８１．００		６，１５５，８６３．７１		０．６４
４	６００８５９		王府井		１００，０００．００		５，１９４，０００．００		０．５４
５	００２４９２		恒基达鑫		２０１，８８４．００		４，２２９，４６９．８０		０．４４
６	３００１３３		华策影视		３４，７１４．００		４，０２６，８２４．００		０．４２
７	６０１８９０		亚星锚链		１８７，１２６．００		４，０２３，２０９．００		０．４２
８	６０１９３３		永辉超市		１０８，８２５．００		３，３９９，６９３．００		０．３５
９	６０１１１８		海南橡胶		５５４，１９５．００		３，３１９，６２８．０５		０．３５
１０	００２４９０		山东墨龙		１２９，０７１．００		２，９８６，７０２．９４		０．３１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４８	华东数控	５８，４２４，６４２．５１	４．５５
２	６００８５９	王府井	１２，７３０，４１１．２９	０．９９
３	６０１７１８	际华集团	１１，６１９，２４０．５０	０．９１
４	００２４９３	荣盛石化	９，５４９，２８４．８０	０．７４
５	６００６４２	申能股份	８，５３８，３５１．９８	０．６７
６	００２５０６	超日太阳	７，１４７，１８８．００	０．５６
７	６００２２７	赤天化	６，１７７，７２５．５８	０．４８
８	００２４８９	浙江永强	６，１７０，４７８．００	０．４８
９	６０１８９０	亚星锚链	４，２１０，３３５．００	０．３３
１０	００２４１４	高德红外	４，１６４，４２０．００	０．３２
１１	６０１１１８	海南橡胶	３，３１９，６２８．０５	０．２６
１２	３０００４７	天源迪科	３，２７８，８５０．００	０．２６
１３	００２４９２	恒基达鑫	３，２３０，１４４．００	０．２５
１４	３０００４８	合康变频	２，７５９，２７４．００	０．２２
１５	６０１９３３	永辉超市	２，６０９，６２３．５０	０．２０
１６	００２４１５	海康威视	２，５５５，８４８．００	０．２０
１７	３００１３３	华策影视	２，３６０，５５２．００	０．１８
１８	００２４９０	山东墨龙	２，３２３，２７８．００	０．１８
１９	００２４９７	雅化集团	２，０３５，０２１．００	０．１６
２０	６０１０９８	中南传媒	１，９４３，２８６．０２	０．１５

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４８		华东数控		５６，０７９，５０４．９３		４．３７
２	６０１７１８		际华集团		１４，９９２，６４９．５０		１．１７
３	６００８５９		王府井		８，６８６，０４０．３２		０．６８
４	６００６４２		申能股份		８，５６４，０９０．６１		０．６７
５	６００２２７		赤天化		６，６８６，１００．１０		０．５２
６	００２４１４		高德红外		４，２５７，８１１．２０		０．３３
７	３０００４８		合康变频		４，０７５，１３２．３２		０．３２
８	３０００３９		上海凯宝		４，０６６，４３９．４０		０．３２
９	３０００４７		天源迪科		３，０６１，２３９．０４		０．２４
１０	００２４３１		棕榈园林		２，９７８，２３８．２５		０．２３
１１	００２４１５		海康威视		２，９０６，３２４．７８		０．２３
１２	３００１１１		向日葵		２，８１１，９２１．２０		０．２２
１３	００２４４７		壹桥苗业		２，４１３，２４５．００		０．１９
１４	３０００９３		金刚玻璃		２，３３６，２３８．８０		０．１８
１５	３００１０１		国腾电子		２，２５０，３０２．７０		０．１８
１６	３０００９６		易联众		２，２１７，４８５．６０		０．１７
１７	３０００１１		鼎汉技术		２，０９４，８４７．６０		０．１６
１８	３００１１８		东方日升		２，０７５，４００．１０		０．１６
１９	００２４６２		嘉事堂		２，０２９，９７８．８７		０．１６
２０	００２３１０		东方园林		１，９８９，３８４．００		０．１６

买入股票的成本（成交）总额	２０７，３３３，９２９．２４
卖出股票的收入（成交）总额	１８１，３１５，７９８．３４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２０，１２８，０００．００	２．０９
２	央行票据	３２４，３２７，０００．００	３３．７４
３	金融债券	５０，１７５，０００．００	５．２２
	其中：政策性金融债	５０，１７５，０００．００	５．２２
４	企业债券	２６７，８０７，６１０．２０	２７．８６
５	企业短期融资券	１９，９２０，０００．００	２．０７
６	可转债	１３４，８２６，８９２．８５	１４．０３
７	其他	－	－
８	合计	８１７，１８４，５０３．０５	８５．０１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０６６	１０央票６６	１，３００，０００	１２６，３４７，０００．００	１３．１４
２	１００１０６９	１０央票６９	１，０００，０００	９７，６１０，０００．００	１０．１５
３	１１３００１	中行转债	４５８，１１０	５０，３２７，９６４．６０	５．２４
４	０８０１０５０	０８央票５０	５００，０００	５０，２００，０００．００	５．２２
５	１００３１２	１０进出１２	５００，０００	５０，１７５，０００．００	５．２２

序号	名称		金额
１		存出保证金		２５０，０００．００
２		应收证券清算款		１４１，５４８，４５９．５６
３		应收股利		－
４		应收利息		１０，３８３，６０４．６４
５		应收申购款		５３，１５９．２６
６		其他应收款		－
７		待摊费用		－
８		其他		－
９		合计		１５２，２３５，２２３．４６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５０，３２７，９６４．６０	５．２４
２	１１０００３	新钢转债	２７，２００，０４１．５０	２．８３
３	１２５７３１	美丰转债	１５，３６９，７１６．２５	１．６０
４	１１０００９	双良转债	１１，７８４，７２４．４０	１．２３

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２４９３	荣盛石化	１１，３５２，６４４．１６	１．１８	网下申购新股锁定
２	００２５０６	超日太阳	８，８３６，７０３．８３	０．９２	网下申购新股锁定
３	００２４８９	浙江永强	６，１５５，８６３．７１	０．６４	网下申购新股锁定
４	００２４９２	恒基达鑫	４，２２９，４６９．８０	０．４４	网下申购新股锁定
５	３００１３３	华策影视	４，０２６，８２４．００	０．４２	网下申购新股锁定
６	６０１８９０	亚星锚链	４，０２３，２０９．００	０．４２	网下申购新股锁定
７	６０１９３３	永辉超市	３，３９９，６９３．００	０．３５	网下申购新股锁定
８	６０１１１８	海南橡胶	３，３１９，６２８．０５	０．３５	网下申购新股锁定
９	００２４９０	山东墨龙	２，９８６，７０２．９４	０．３１	网下申购新股锁定

序号	户均持有的基金份额		持有人结构
			机构投资者				个人投资者
			持有份额		占总份额比例		持有份额		占总份额比例
４，７３８	１８７，３３２．７３		６６０，６８１，６２１．００		７４．４４％		２２６，９００，８７６．５８		２５．５６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	９２，５７２．３７	０．０１０４％

基金合同生效日（２００８年４月１０日）基金份额总额	２，５９２，７５４，３８８．８５
本报告期期初基金份额总额	１，１３９，３０２，３８３．４６
本报告期基金总申购份额	１，０７４，４７８，８５７．８５
减：本报告期基金总赎回份额	１，３２６，１９８，７４３．７３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８８７，５８２，４９７．５８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	１	４１，０７７，４２１．５３	２２．６６％	７４，６５３．６６	３７．６２％	－
联合证券	１	１４０，２３８，３７６．８１	７７．３４％	１２３，７６４．８７	６２．３８％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国	４３６，７８６，２４９．４０	７５．８４％	３，９９３，６００，０００．００	１００．００％	０．００	０．００％
联合证券	１３９，１４７，１３８．３８	２４．１６％	０．００	０．００％	０．００	０．００％