基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注１：本基金合同于２００７年３月１３日生效。

注２：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注３：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注１：“自基金合同生效起至今”指２００７年３月１３日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

注２：本基金的业绩比较基准为沪深３００指数＊６５％＋上证国债指数＊３５％，我们选取市场认同度很高的沪深３００指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为３０％－９５％，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在６５％左右，债券投资比例控制在３５％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照６５％、３５％的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海能源策略混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年３月１３日至２０１０年１２月３１日）

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注：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海能源策略混合型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

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注：上图中２００７年度指的是２００７年３月１３日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日，相关数据未按自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１０年１２月３１日，共管理开放式证券投资基金９只。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。

对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年股票市场结构分化明显。指数下跌超过１０％，医药生物、食品饮料和ＴＭＴ等行业出现大幅上涨，中小市值公司超额收益显著，金融服务和房地产等行业表现较差。拖累股市的负面因素主要是房地产行业调控、通货膨胀压力和银行资产隐忧；大消费和新兴产业得到青睐，周期性行业仅在十月份短暂表现。

本基金在２０１０年维持相对平稳的资产配置与行业配置结构。能源相关的周期性行业配置略重，金融服务行业亦一直持有相当比重；重点关注医药生物、食品饮料等消费品行业；ＴＭＴ领域的中小市值公司参与较少。本基金期末股票仓位９０％，采掘行业是超配的重点。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值０．９５７９元（累计净值１．２６７９元）。报告期内本基金净值增长率为０．４９％，高于业绩比较基准７．１３个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，通货膨胀将是上半年的核心，经济增长会是下半年的焦点。ＣＰＩ全年来看将是个前高后低的形态，关键是上半年的高点究竟会有多高，主要的风险是通胀太高引发过度紧缩；如果ＣＰＩ水平温和，将有效缓解投资者对于紧缩政策的持续顾虑，推动市场估值水平的修复。下半年将期待控通胀无损经济增长，企业盈利的超预期推动股市上涨。

本基金在２０１１年将在现有持仓结构的基础上，继续关注能源及能源相关的行业；我们认为２０１１年油价将会出现明显上涨，重点关注相关投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期不满足有关基金分红条件，不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对中海能源策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，中海能源策略混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海能源策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略混合型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９５７９元，基金份额总额７，３８３，２０４，１９４．８９ 份。

７．２ 利润表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００７】５１号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００７年３月１３日生效，该日的基金份额总额为９，７４５，１０２，５６３．２６份。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

７．４．６．１

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

７．４．６．２

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

７．４．６．３

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

７．４．６．４

基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．６．５

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

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７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

深市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人免去顾建国先生副总经理职务；免去方培池先生副总经理职务；免去储晓明先生董事长职务；免去宋宇先生督察长职务；聘请宋宇先生担任副总经理职务；聘请朱冰峰先生担任督察长职务。

本报告期内，本基金基金经理变更为陶林健先生。

本报告期内，本基金托管人聘请晏秋生担任资产托管部副总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务，本报告期内已预提审计费 １５０，０００．００元，截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注１：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注２：本报告期内新增了中银国际证券、安信证券、东北证券、中投证券、广发证券的上海交易单元，安信证券、东北证券、东兴证券、广发证券的深圳交易单元，退租了中投证券的上海及深圳交易单元。

注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示

注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中海基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

投资目标	在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	４、权证投资：本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。 本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
业绩比较基准	沪深３００指数涨跌幅×６５％＋上证国债指数涨跌幅×３５％
风险收益特征	本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金简称	中海能源策略混合
基金主代码	３９８０２１
交易代码	３９８０２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年３月１３日
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，３８３，２０４，１９４．８９份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中海基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱冰峰	赵会军
	联系电话	０２１－３８４２９８０８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｚｈｕｂｆ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－３８７８９７８８、４００－８８８－９７８８	９５５８８
传真		０２１－６８４１９５２５	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	６３６，３１７，４３８．１６	１，４０３，３７２，４０３．５５	－３，２３３，８９５，１２０．０６
本期利润	１１，２１５，２９０．４０	３，６４５，３７７，８３３．０９	－７，６５７，４７０，１７１．２８
加权平均基金份额本期利润	０．００１３	０．３６９１	－０．８１４５
本期基金份额净值增长率	０．４９％	６１．４２％	－４９．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４２１	－０．１１５３	－０．４０９５
期末基金资产净值	７，０７２，６００，５４２．８１	８，４１９，５７８，４６５．８９	６，１８１，１１２，３６７．０８
期末基金份额净值	０．９５７９	０．９５３２	０．５９０５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	７．１８％	１．６９％	４．３３％	１．１５％	２．８５％	０．５４％
过去６个月	２０．６０％	１．４１％	１４．４１％	１．０１％	６．１９％	０．４０％
过去１年	０．４９％	１．３５％	－６．６４％	１．０３％	７．１３％	０．３２％
过去３年	－１７．７５％	１．７２％	－２２．５６％	１．５１％	４．８１％	０．２１％
自基金合同生效起至今	４０．６０％	１．７２％	２３．３５％	１．４９％	１７．２５％	０．２３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	－	－	－	－	－
２００９	－	－	－	－	－
２００８	２．３００	８３４，２２２，６４１．３８	１，２１８，１６２，３６５．３７	２，０５２，３８５，００６．７５	－
合计	２．３００	８３４，２２２，６４１．３８	１，２１８，１６２，３６５．３７	２，０５２，３８５，００６．７５	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陶林健	投资副总监，本基金、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理	２０１０－０５－０５	－	９	陶林健先生，上海交通大学硕士。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资经理助理，无锡筑路机械厂管理部经理，中企东方资产管理有限公司证券研究中心研究员，上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部投资经理，西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总部投资经理。２００７年３月起进入本公司工作，曾任分析师兼基金经理助理，现任投资副总监、基金经理。２００９年６月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。２０１０年５月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
施恒新	本基金基金经理	２００８－１１－１２	２０１０－０５－０４	１１	上海财经大学硕士。曾先后在国元证券股份有限公司、申银万国证券研究所有限公司从事策略分析工作。２００６年７月至２０１０年５月在本公司工作，历任首席策略分析师、研究总监、基金经理。２００８年１１月１２日至２０１０年５月４日任本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		３４５，６５９，６４２．６４	６４２，１６０，３６０．３１
结算备付金		４，５１０，２４８．３８	１５，９００，１０５．３６
存出保证金		４，０８４，６７７．２８	７，７３２，８８９．２８
交易性金融资产		６，７３４，２５６，９７９．５５	７，９９６，７７７，３３３．５２
其中：股票投资		６，３９５，０６２，８６３．５５	７，４２３，６２３，６１１．２２
基金投资		－	－
债券投资		３３９，１９４，１１６．００	５７３，１５３，７２２．３０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	１６，７３５，８３２．８６
应收利息		３，３８０，８０８．２６	４，０１９，０７６．８６
应收股利		－	－
应收申购款		１，０９５，６６６．９７	３３１，２６９．１５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		７，０９２，９８８，０２３．０８	８，６８３，６５６，８６７．３４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	２２６，０５１，４８９．９４
应付赎回款		２，６１１，９８４．３８	１６，４４１，３１０．４１
应付管理人报酬		９，０６７，５６６．５１	１０，７１３，８７２．３８
应付托管费		１，５１１，２６１．１０	１，７８５，６４５．４１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		４，０４６，１７９．９８	７，４２３，９２９．２０
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３，１５０，４８８．３０	１，６６２，１５４．１１
负债合计		２０，３８７，４８０．２７	２６４，０７８，４０１．４５
所有者权益：
实收基金		７，３８３，２０４，１９４．８９	８，８３３，０１８，７２２．８１
未分配利润		－３１０，６０３，６５２．０８	－４１３，４４０，２５６．９２
所有者权益合计		７，０７２，６００，５４２．８１	８，４１９，５７８，４６５．８９
负债和所有者权益总计		７，０９２，９８８，０２３．０８	８，６８３，６５６，８６７．３４

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
工商银行	－	５０，７１７，１２１．２３	－	－	－	－

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		１８６，１８７，２８８．７４	３，８５０，０２７，７９５．７５
１．利息收入		２０，４００，５７１．０６	２１，７７６，５７２．２３
其中：存款利息收入		６，３６２，０４８．５６	８，９９０，８３０．６０
债券利息收入		１２，４８１，４６２．９３	１２，６０１，３２５．７４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，５５７，０５９．５７	１８４，４１５．８９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７９０，４９９，５６４．１４	１，５８５，２２１，０３０．４６
其中：股票投资收益		７４９，４４１，９６３．５４	１，５４１，８２５，１２４．１７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		４，６０９，２９８．７３	４，９１２，１０３．２１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		３６，４４８，３０１．８７	３８，４８３，８０３．０８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６２５，１０２，１４７．７６	２，２４２，００５，４２９．５４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３８９，３０１．３０	１，０２４，７６３．５２
减：二、费用		１７４，９７１，９９８．３４	２０４，６４９，９６２．６６
１．管理人报酬		１１３，０４１，９８６．７０	１１７，４３６，９７４．４９
２．托管费		１８，８４０，３３１．０９	１９，５７２，８２９．０７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		４２，４８７，１２０．７３	６７，０１３，７５２．２９
５．利息支出		１００，１８８．３４	１０４，２８５．０６
其中：卖出回购金融资产支出		１００，１８８．３４	１０４，２８５．０６
６．其他费用		５０２，３７１．４８	５２２，１２１．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１，２１５，２９０．４０	３，６４５，３７７，８３３．０９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		１１，２１５，２９０．４０	３，６４５，３７７，８３３．０９

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２５２５	胜景山河	２０１０－１２－１０	－	暂缓上市	３４．２０	３４．２０	５００	１７，１００．００	１７，１００．００	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，８３３，０１８，７２２．８１	－４１３，４４０，２５６．９２	８，４１９，５７８，４６５．８９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，２１５，２９０．４０	１１，２１５，２９０．４０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，４４９，８１４，５２７．９２	９１，６２１，３１４．４４	－１，３５８，１９３，２１３．４８
其中：１．基金申购款	２９９，２２６，０４０．１２	－２３，６０９，２３７．６５	２７５，６１６，８０２．４７
２．基金赎回款	－１，７４９，０４０，５６８．０４	１１５，２３０，５５２．０９	－１，６３３，８１０，０１５．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，３８３，２０４，１９４．８９	－３１０，６０３，６５２．０８	７，０７２，６００，５４２．８１
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１０，４６８，１２３，８４８．６９	－４，２８７，０１１，４８１．６１	６，１８１，１１２，３６７．０８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，６４５，３７７，８３３．０９	３，６４５，３７７，８３３．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，６３５，１０５，１２５．８８	２２８，１９３，３９１．６０	－１，４０６，９１１，７３４．２８
其中：１．基金申购款	９１４，７６４，１１３．０３	－１３５，８１６，４８２．１１	７７８，９４７，６３０．９２
２．基金赎回款	－２，５４９，８６９，２３８．９１	３６４，００９，８７３．７１	－２，１８５，８５９，３６５．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，８３３，０１８，７２２．８１	－４１３，４４０，２５６．９２	８，４１９，５７８，４６５．８９

关联方名称	与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）	基金管理人、直销机构
工商银行	基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司（“中海信托”）	基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 （“国联证券”）	基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司（“法国洛希尔银行”）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国联证券	４００，１３８，６５２．２６	１．４６％	８７０，６６７，７６７．８４	１．９９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	３４０，１１３．９５	１．４８％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	７４０，０６３．９７	２．０２％	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１３，０４１，９８６．７０	１１７，４３６，９７４．４９
其中：支付销售机构的客户维护费	１９，９０５，０１１．９９	２３，１７８，３８２．７４

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，８４０，３３１．０９	１９，５７２，８２９．０７

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	３４５，６５９，６４２．６４	６，２０７，０２４．２４	６４２，１６０，３６０．３１	８，７４１，６２８．４４

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
国联证券	３０００９４	国联水产	分销	５００	７，１９０．００
国联证券	６０１８０１	皖新传媒	分销	５２，７９２	６２２，９４５．６０
国联证券	６０１２８８	农业银行	分销	４９，１５７，８６８	１３１，７４３，０８６．２４
国联证券	６０１８１８	光大银行	分销	８７，０００	２６９，７００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，３９５，０６２，８６３．５５	９０．１６
	其中：股票	６，３９５，０６２，８６３．５５	９０．１６
２	固定收益投资	３３９，１９４，１１６．００	４．７８
	其中：债券	３３９，１９４，１１６．００	４．７８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３５０，１６９，８９１．０２	４．９４
６	其他各项资产	８，５６１，１５２．５１	０．１２
７	合计	７，０９２，９８８，０２３．０８	１００．００

序号	行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		６５，０２５，０００．００		０．９２
Ｂ		采掘业		１，５８７，８７４，４１２．４４		２２．４５
Ｃ		制造业		２，３８８，４３４，８９７．５５		３３．７７
Ｃ０		食品、饮料		２８７，７４８，９８６．１２		４．０７
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		２３８，４４７，５３７．０７		３．３７
Ｃ２		木材、家具		８７，２８８，４６８．２３		１．２３
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		１０７，７９８，９０９．３３		１．５２
Ｃ５		电子		１６６，１４９，９４７．９５		２．３５
Ｃ６		金属、非金属		１３６，４７２，８６６．７９		１．９３
Ｃ７		机械、设备、仪表		８６６，５７８，９５１．６９		１２．２５
Ｃ８		医药、生物制品		３６７，２９８，４０５．５７		５．１９
Ｃ９９		其他制造业		１３０，６５０，８２４．８０		１．８５
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		２１７，９７１，０５８．４５		３．０８
Ｅ		建筑业		３１９，３０６，５６６．８８		４．５１
Ｆ		交通运输、仓储业		１３３，１７７，９２５．９４		１．８８
Ｇ		信息技术业		４１１，２２２，５３９．９６		５．８１
Ｈ		批发和零售贸易		４１８，３３２，４３２．１２		５．９１
Ｉ		金融、保险业		５６３，２６１，５３６．２４		７．９６
Ｊ		房地产业		９３，６２３，５４０．３５		１．３２
Ｋ		社会服务业		７１，６７２，９５３．６２		１．０１
Ｌ		传播与文化产业		－		－
Ｍ		综合类		１２５，１６０，０００．００		１．７７
		合计		６，３９５，０６２，８６３．５５		９０．４２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００９８３	西山煤电	９，９９８，８７９	２６６，８７０，０８０．５１	３．７７
２	６００８７５	东方电气	７，４９９，９６４	２６１，７４８，７４３．６０	３．７０
３	６０００３６	招商银行	１７，４００，０００	２２２，８９４，０００．００	３．１５
４	６００５４７	山东黄金	４，１６５，７７５	２１９，５７８，０００．２５	３．１０
５	６０１６９９	潞安环能	３，０３３，９３５	１８０，９４３，８８３．４０	２．５６
６	０００９３７	冀中能源	４，２５４，９１１	１７０，４０９，１８５．５５	２．４１
７	６０００６８	葛洲坝	１４，１１７，５５８	１６３，７６３，６７２．８０	２．３２
８	６０１６６６	平煤股份	７，６８０，０００	１６１，９７１，２００．００	２．２９
９	６００７９５	国电电力	５２，０８０，０００	１５９，３６４，８００．００	２．２５
１０	６００１８８	兖州煤业	５，３４９，８０６	１５１，８８０，９９２．３４	２．１５

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０００００		浦发银行		３４３，６９０，５２６．５４		４．０８
２		６０００３６		招商银行		２４７，３０７，１３７．７４		２．９４
３		６００５４７		山东黄金		２２９，７６９，１９９．００		２．７３
４		６００７９５		国电电力		２２５，２２６，０２６．０４		２．６８
５		６０００３１		三一重工		２０７，５６１，６７１．３５		２．４７
６		６０１６９９		潞安环能		１７８，６０５，０００．６０		２．１２
７		０００９３７		冀中能源		１６８，９７３，５５０．４５		２．０１
８		６００４８９		中金黄金		１６８，０４７，７７１．３３		２．００
９		６０００４８		保利地产		１６０，０９７，６３９．４６		１．９０
１０		６０００６８		葛洲坝		１５８，４８０，７７３．５５		１．８８
１１		６０１１８６		中国铁建		１５６，３２４，５０４．４１		１．８６
１２		６００１９６		复星医药		１５６，０２８，８９１．８３		１．８５
１３		６００８５８		银座股份		１５３，２７８，８４９．５３		１．８２
１４		０００９６９		安泰科技		１４７，７４６，７８２．２３		１．７５
１５		６００１０４		上海汽车		１４６，０５１，１８５．８９		１．７３
１６		６０１６６６		平煤股份		１４５，９７１，３２２．７２		１．７３
１７		６００９９７		开滦股份		１４４，９０８，４５６．０２		１．７２
１８		６００３４８		国阳新能		１４１，２７２，９７３．９１		１．６８
１９		６００１８８		兖州煤业		１４１，０９４，１４２．９５		１．６８
２０		００００６３		中兴通讯		１４１，０３６，１３５．７２		１．６８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３１	三一重工	４２７，５１０，３６５．３０	５．０８
２	６００３４８	国阳新能	２８３，６９１，８６０．００	３．３７
３	６０００００	浦发银行	２３０，３８６，５８７．４７	２．７４
４	６００７９５	国电电力	１８０，８０６，５６４．０６	２．１５
５	６０００４８	保利地产	１６９，１５３，３８５．２６	２．０１
６	６００５８０	卧龙电气	１６２，９９４，９３０．５９	１．９４
７	６０１１８６	中国铁建	１５７，８３３，６０７．７６	１．８７
８	６０１６０１	中国太保	１５７，６２２，２６７．３９	１．８７
９	６００１１１	包钢稀土	１５０，１６５，０２５．５７	１．７８
１０	６０００１６	民生银行	１４８，２１２，６０１．１６	１．７６
１１	６００１９６	复星医药	１４６，４１３，２５８．８２	１．７４
１２	６００１０４	上海汽车	１４５，７０１，２０３．２３	１．７３
１３	６００９００	长江电力	１４４，４４９，６９６．９５	１．７２
１４	０００６２３	吉林敖东	１４０，４３０，０１１．４６	１．６７
１５	６０１１６６	兴业银行	１３７，４３１，８４０．８２	１．６３
１６	０００５６８	泸州老窖	１３３，９３１，６７３．５６	１．５９
１７	６００８７５	东方电气	１２８，３６４，９６６．９９	１．５２
１８	６００４８１	双良节能	１２７，４４８，２３９．４１	１．５１
１９	０００８５８	五 粮 液	１２５，２０１，２５６．４２	１．４９
２０	００００６３	中兴通讯	１２３，２００，９４２．０２	１．４６

买入股票的成本（成交）总额	１３，３２７，０３７，６７５．２３
卖出股票的收入（成交）总额	１４，４７７，６６０，５８９．５５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２５３，８３８，０００．００	３．５９
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	８５，３５６，１１６．００	１．２１
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３３９，１９４，１１６．００	４．８０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０３８	１０央票３８	２，６００，０００	２５３，８３８，０００．００	３．５９
２	１２２０４３	０９紫江债	２８８，８３０	３０，３２７，１５０．００	０．４３
３	１２３００３	０９瑞贝卡	３００，０００	３０，０００，０００．００	０．４２
４	１２３００２	０９东华债	２００，０００	２０，０００，０００．００	０．２８
５	１２２９４９	０９常投债	５０，３４０	５，０２８，９６６．００	０．０７

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，０８４，６７７．２８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３，３８０，８０８．２６
５	应收申购款	１，０９５，６６６．９７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８，５６１，１５２．５１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２３９，６７５	３０，８０５．０７	６５３，２２５，１３３．１０	８．８５％	６，７２９，９７９，０６１．７９	９１．１５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	９，６５７．０５	０．０００１％

基金合同生效日(2007年3月13日)基金份额总额	９，７４５，１０２，５６３．２６
本报告期期初基金份额总额	８，８３３，０１８，７２２．８１
本报告期基金总申购份额	２９９，２２６，０４０．１２
减：本报告期基金总赎回份额	１，７４９，０４０，５６８．０４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，３８３，２０４，１９４．８９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰联合证券	２	６，７２０，５３９，９０２．９９	２４．５１％	５，５４４，２９２．５３	２４．１８％	－
东方证券	１	４，４２４，０８９，１７９．７３	１６．１３％	３，７６０，４５８．９８	１６．４０％	－
长江证券	１	３，７４５，９３３，１５０．０７	１３．６６％	３，１８４，０３４．３８	１３．８９％	－
光大证券	１	２，７２１，０５１，０４９．７２	９．９２％	２，３１２，８８６．９３	１０．０９％	－
中银国际	２	２，３８０，６４０，６１８．６７	８．６８％	１，９３４，２８７．２４	８．４４％	－
广发证券	２	１，３１３，４７９，６７０．０４	４．７９％	１，１１６，４５５．７２	４．８７％	－
瑞银证券	１	９１８，９８８，１９１．８８	３．３５％	７４６，６８４．７８	３．２６％	－
国信证券	１	８１３，３９７，４２７．２５	２．９７％	６９１，３８５．３８	３．０２％	－
东兴证券	１	６９９，７９２，４７１．７１	２．５５％	５６８，５８６．９７	２．４８％	－
中金公司	１	５９２，３１６，８８１．８２	２．１６％	５０３，４６３．８０	２．２０％	－
安信证券	３	５９２，１７３，５２４．３１	２．１６％	４９４，０８８．３１	２．１５％	－
招商证券	１	５５１，７７９，３４０．９５	２．０１％	４４８，３２２．６５	１．９６％	－
万联证券	１	５１１，６４８，６５２．５７	１．８７％	４３４，９０１．４４	１．９０％	－
银河证券	１	４２６，０９６，２１３．９１	１．５５％	３４６，２０５．１９	１．５１％	－
国联证券	１	４００，１３８，６５２．２６	１．４６％	３４０，１１３．９５	１．４８％	－
国泰君安	２	３６８，７４６，０５１．８２	１．３４％	２９９，６０８．０３	１．３１％	－
平安证券	１	２４１，２２９，３２３．７３	０．８８％	２０５，０３５．３２	０．８９％	－
东北证券	２	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２	－	－	－	－	－
高华证券	２	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰联合证券	７，７３１，３２２．７９	１１．２４％	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	２７，６５２，９８８．１１	４０．２０％	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	１，２５８，９１７．２０	１．８３％	－	－	－	－
广发证券	１４，５４１，１６０．９５	２１．１４％	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
平安证券	１７，６０４，９９６．８０	２５．５９％	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－