基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的２０％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：２９％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例：２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：２１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）和银华信用债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１０年，全球经济政策左右摇摆，国内外经济增长一波三折。年初，美国经济增长超出市场预期，中国经济出现过热迹象，通胀压力迅速上升。随着通胀担忧的加深，全球宽松的货币政策退出预期增强，中国开始实施信贷控制，同时加强房地产调控，倡导经济结构调整。三季度，美国财政刺激效果减弱，经济复苏出现疲态，数量宽松货币政策再次启动；同时，国内经济由于政策调控放缓，为避免内外交困局面，国内信贷控制出现松动。在政策转向之后，四季度全球经济重新回到上升通道，通胀上升态势更为剧烈。政策与经济的博弈似乎陷入了一个循环，年底新兴经济体已经难以忍受通胀压力，开始收紧持续已久的宽松货币政策。总的来看，２０１０年全球经济体宽松货币政策没有退出，经济复苏尚属平稳，通胀问题较为突出。

受政策调控与经济波动影响，２０１０年股市整体下跌，全年上证综合指数累计下跌１４．３１％，同时股市行情分化明显，在调结构政策背景下，中小板与创业板股票上涨幅度显著。债券市场波动较大，出现先涨后跌，高收益的企业债表现最好。

操作方面，基于经济与政策变化的判断，上半年基金大幅降低股票仓位，较好的规避了股市持续下跌风险，下半年维持了相对较高的股票仓位，品种以低估值股票为主；债券方面，随着通胀水平的波动，适度进行了波段操作，全年基本保持了较低的组合久期。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．１１３元，本报告期份额净值增长率为２．８３％，同期业绩比较基准增长率为１．９２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年，控制通胀、抑制房价、稳定经济增长依然是困扰中国经济的主要因素，投资者对未来经济形势难以形成一致预期，信心不足。此外，美国经济复苏进程及其引起的资本流动也是影响资本市场的一个重要因素。总之，２０１１年资本市场不确定性较大。

基于上述判断，本基金将采取谨慎投资策略，增加信用资质较好的中短期信用债，适度降低权益配置比例，精选低估值、业绩稳定增长的公司，在控制风险前提下，追求业绩稳定增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人已于２０１０年１月１５日发布分红公告，向截至２０１０年１月１４日止本基金登记在册的份额持有人，按每１０份基金份额分配红利人民币１．１００元，实际分配收益金额为人民币１５７，０７０，６０４．１２元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为１５７，０７０，６０４．１２元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值为人民币１．１１３元，基金份额总额为１，０７７，８５３，７２６．１９份。

７．２ 利润表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈建军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银华增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１１５７号文《关于核准银华增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于２００８年１０月３０日至２００８年１１月２８日向社会公开募集，基金合同于２００８年１２月３日生效。首次设立募集规模为２，４６６，８７６，８９１．５８份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、资产支持证券等固定收益类金融工具。本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的２０％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年度的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．３ 回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

（２）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（３）本基金２０１０年度无应支付给关联方的佣金。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于２０１０年度及２００９年度均未持有本基金份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年末及２００９年末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币６０，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

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１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

２、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２３，３７０，３８５．４６	１１１，７５３，５４０．３６
结算备付金	２，９５１，１８７．５２	１１，５１９，１８０．８４
存出保证金	３３２，８１７．７４	２，２３１，３９０．５３
交易性金融资产	１，２３７，０１２，２５９．２９	１，４９５，０８０，０８０．０５
其中：股票投资	２３８，２６５，９４０．６６	２１２，６４７，３８２．１５
基金投资	－	－
债券投资	９９８，７４６，３１８．６３	１，２８２，４３２，６９７．９０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５，５９１，１０９．４４
应收利息	１６，６８７，６７０．８４	１５，１５３，９０３．７３
应收股利	－	－
应收申购款	１，０１０，３６１．９８	６，１６６，２５９．３８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，２８１，３６４，６８２．８３	１，６４７，４９５，４６４．３３
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	６０，０００，０００．００	－
应付证券清算款	１６，１９８，４２８．７６	５６，３５７，８８８．２８
应付赎回款	１，１７６，０７１．６０	４，３７６，９３０．１９
应付管理人报酬	８０２，８１８．８１	９１７，３８６．５６
应付托管费	２４７，０２１．１６	２８２，２７２．８０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４３５，１９１．１３	３１８，９５９．８１
应交税费	２，１０２，６５７．５６	２０４，３４１．２０
应付利息	１，２４９．２９	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３５６，１７７．３７	３５２，６３０．８０
负债合计	８１，３１９，６１５．６８	６２，８１０，４０９．６４
所有者权益：
实收基金	１，０７７，８５３，７２６．１９	１，３２７，８２９，４９１．０３
未分配利润	１２２，１９１，３４０．９６	２５６，８５５，５６３．６６
所有者权益合计	１，２００，０４５，０６７．１５	１，５８４，６８５，０５４．６９
负债和所有者权益总计	１，２８１，３６４，６８２．８３	１，６４７，４９５，４６４．３３

基金简称	银华增强收益债券
基金主代码	１８００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１２月３日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０７７，８５３，７２６．１９ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的８０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的２０％。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	尹东
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	（０１０）６７５９５００３
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	（０１０）６７５９５０９６
传真		（０１０）５８１６３０２７	（０１０）６６２７５８５３

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年１２月３日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	８９，２１６，３５５．１３	１２１，１８８，２７８．０８	２，５７５，３２４．７４
本期利润	５１，４８９，１８４．６０	１２９，６２５，１１８．０５	２６，０２６，４０９．８０
加权平均基金份额本期利润	０．０３１６	０．１１２３	０．０１０５
本期加权平均净值利润率	２．８４％	１０．４８％	１．０４％
本期基金份额净值增长率	２．８３％	１８．１２％	１．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配利润	８２，０１０，６８６．６９	１７７，９８０，９９５．１８	２，６２１，６２１．９６
期末可供分配基金份额利润	０．０７６１	０．１３４０	０．００１０
期末基金资产净值	１，２００，０４５，０６７．１５	１，５８４，６８５，０５４．６９	２，５７９，０８１，０５３．０４
期末基金份额净值	１．１１３	１．１９３	１．０１０
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
基金份额累计净值增长率	２２．６８％	１９．３０％	１．００％

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	７４，７９２，３１５．９３	１４５，１８３，４５９．６４
１．利息收入	４１，５８７，８６３．８４	３２，３５８，２１２．３９
其中：存款利息收入	１，３６７，２８５．２１	１，０３４，５６５．３１
债券利息收入	４０，１４６，２９８．２５	３１，２７９，２７４．４８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７４，２８０．３８	４４，３７２．６０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	７０，０６６，１９７．７３	１０３，４７８，０９７．８５
其中：股票投资收益	５７，２１０，５６２．００	６１，２４３，８１１．８０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１２，６７７，９２０．０１	３９，８８１，３４７．９０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	８２３，８１３．５８
股利收益	１７７，７１５．７２	１，５２９，１２４．５７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３７，７２７，１７０．５３	８，４３６，８３９．９７
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８６５，４２４．８９	９１０，３０９．４３
减：二、费用	２３，３０３，１３１．３３	１５，５５８，３４１．５９
１．管理人报酬	１１，７３３，６６１．８９	８，１４０，０１５．４２
２．托管费	３，６１０，３５７．５２	２，５０４，６２０．１１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，７５０，９７０．９７	２，３５１，３０４．０４
５．利息支出	３，７２５，３８９．３９	２，０９６，２６３．８１
其中：卖出回购金融资产支出	３，７２５，３８９．３９	２，０９６，２６３．８１
６．其他费用	４８２，７５１．５６	４６６，１３８．２１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５１，４８９，１８４．６０	１２９，６２５，１１８．０５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５１，４８９，１８４．６０	１２９，６２５，１１８．０５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．０９％	０．４９％	－２．２５％	０．１６％	２．１６％	０．３３％
过去六个月	１．９２％	０．３８％	－１．４５％	０．１２％	３．３７％	０．２６％
过去一年	２．８３％	０．３０％	１．９２％	０．１０％	０．９１％	０．２０％
自基金合同生效日起至今	２２．６８％	０．３２％	３．０１％	０．１１％	１９．６７％	０．２１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	１．１００	１３８，４３５，８９１．０８	１８，６３４，７１３．０４	１５７，０７０，６０４．１２
２００９年	－	－	－	－
２００８年	－	－	－	－
合计	１．１００	１３８，４３５，８９１．０８	１８，６３４，７１３．０４	１５７，０７０，６０４．１２

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜永康先生	本基金的基金经理、公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。	２００８年１２月３日	－	９年	硕士学位。２００１年至２００５年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自２００８年１月８日至２００９年２月１８日任“银华货币市场证券投资基金”基金经理，自２００７年１月３０日至今任“银华保本增值证券投资基金”基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
王怀震先生	本基金的基金经理助理。	２００９年３月２日	２０１０年１２月２日	６年	硕士学位。２００４年至２００８年曾先后在新疆证券研究所、浙商银行、招商银行从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作，历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。２００８年８月加盟银华基金管理有限公司，２００９年３月２日至２０１０年１２月２日兼任银华保本增值证券投资基金基金经理助理，自２０１０年１２月３日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３００１４２	沃森生物	２０１０年１１月３日	２０１１年２月１４日	新股流通受限	９５．００	１３３．２０	４３，２３３	４，１０７，１３５．００	５，７５８，６３５．６０	－
３００１２６	锐奇股份	２０１０年９月２７日	２０１１年１月１３日	新股流通受限	３４．００	３８．６８	８９，８９３	３，０５６，３６２．００	３，４７７，０６１．２４	－
００２５０４	东光微电	２０１０年１１月１０日	２０１１年２月１８日	新股流通受限	１６．００	２６．８５	４６，１１０	７３７，７６０．００	１，２３８，０５３．５０	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０年１２月９日	２０１１年３月１５日	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	２４，７３２	５９３，０７３．３６	７７２，６２７．６８	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３２７，８２９，４９１．０３	２５６，８５５，５６３．６６	１，５８４，６８５，０５４．６９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５１，４８９，１８４．６０	５１，４８９，１８４．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４９，９７５，７６４．８４	－２９，０８２，８０３．１８	－２７９，０５８，５６８．０２
其中：１．基金申购款	２，９３９，６８２，６７９．８６	３４８，５２２，６８９．９２	３，２８８，２０５，３６９．７８
２．基金赎回款	－３，１８９，６５８，４４４．７０	－３７７，６０５，４９３．１０	－３，５６７，２６３，９３７．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１５７，０７０，６０４．１２	－１５７，０７０，６０４．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０７７，８５３，７２６．１９	１２２，１９１，３４０．９６	１，２００，０４５，０６７．１５
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５５２，２９３，４４３．５５	２６，７８７，６０９．４９	２，５７９，０８１，０５３．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２９，６２５，１１８．０５	１２９，６２５，１１８．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，２２４，４６３，９５２．５２	１００，４４２，８３６．１２	－１，１２４，０２１，１１６．４０
其中：１．基金申购款	２，２１７，１４５，８３３．９０	３１２，３８８，１６２．３７	２，５２９，５３３，９９６．２７
２．基金赎回款	－３，４４１，６０９，７８６．４２	－２１１，９４５，３２６．２５	－３，６５３，５５５，１１２．６７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３２７，８２９，４９１．０３	２５６，８５５，５６３．６６	１，５８４，６８５，０５４．６９

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（原西南证券有限责任公司“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
西南证券	－	－	３６，９３０，４１７．００	２．４０
第一创业	－	－	５９，２８０，９３７．２８	３．８５
东北证券	－	－	８６，９００．００	０．０１

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
西南证券	－	－	１８２，６３６，２３０．６４	７．２５
第一创业	－	－	３４９，２０４，５４５．４０	１３．８７
东北证券	－	－	１４，４４０，５００．００	０．５７

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期回购 成交总额的比例（％）
西南证券	－	－	２，０９０，０００，０００．００	１１．９１
第一创业	－	－	６８０，５００，０００．００	３．８８
东北证券	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
西南证券	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
西南证券	３１，３９０．８１	２．４３	３１，３９０．８１	１０．００
第一创业	５０，３８８．９９	３．９１	－	－
东北证券	７０．６１	０．０１	７０．６１	０．０２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１，７３３，６６１．８９	８，１４０，０１５．４２
其中：支付给销售机构的客户维护费	１，４９１，０５０．４５	１，０６９，１１６．７２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，６１０，３５７．５２	２，５０４，６２０．１１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长城证券有限责任公司	２	６５１，６７６，１５２．１４	２７．０８％	５２９，４９１．００	２６．２８％	－
西部证券股份有限公司	１	６２８，２５８，４００．９１	２６．１０％	５３４，０１５．２７	２６．５０％	新增１个交易单元
广发证券股份有限公司	１	２９８，８８９，６２３．１６	１２．４２％	２５４，０５５．４５	１２．６１％	－
兴业证券股份有限公司	３	１０５，３１７，００９．７０	４．３８％	８９，５１８．８３	４．４４％	新增１个交易单元
上海证券有限责任公司	１	１０５，２４４，２２２．９２	４．３７％	８９，４５６．８７	４．４４％	－
国信证券股份有限公司	１	９４，１０９，１２５．８１	３．９１％	７６，４６４．６３	３．７９％	－
中国民族证券有限责任公司	１	９１，７９８，５２７．９３	３．８１％	７８，０２８．８６	３．８７％	－
国金证券股份有限公司	２	７２，２６３，４５２．３１	３．００％	６１，４２２．９４	３．０５％	－
山西证券股份有限公司	１	６８，２３８，１３９．９２	２．８４％	５８，００１．９６	２．８８％	－
德邦证券有限责任公司	１	５３，１２１，１４１．４１	２．２１％	４５，１５３．２８	２．２４％	－
华泰联合证券有限责任公司	２	５０，７２２，９５７．０４	２．１１％	４２，８４１．２２	２．１３％	－
安信证券股份有限公司	３	４７，１８８，３３９．０９	１．９６％	４０，１１０．２９	１．９９％	－
中国国际金融有限公司	２	４４，５５１，６０２．１１	１．８５％	３６，６５８．６０	１．８２％	－
光大证券股份有限公司	２	３６，５３５，８２５．１０	１．５２％	２９，７８３．９２	１．４８％	－
东方证券股份有限公司	２	２６，９５８，８４３．５０	１．１２％	２２，９１４．７１	１．１４％	新增２个交易单元
齐鲁证券有限公司	１	２３，３４１，６０１．２８	０．９７％	１９，８４０．２８	０．９８％	－
新时代证券有限责任公司	１	６，２６５，８１２．６１	０．２６％	５，３２５．９２	０．２６％	－
长江证券股份有限公司	２	２，３６９，０９２．００	０．１０％	２，０１３．７８	０．１０％	－
渤海证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	新增１个交易单元
中信建投证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中信万通证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	３	－	－	－	－	新增１个交易单元
中银国际证券有限责任公司	３	－	－	－	－	新增１个交易单元
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
东吴证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
第一创业证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个交易单元
宏源证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增１个交易单元
华宝证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华创证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个交易单元

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２３，３７０，３８５．４６	１，１７１，９９５．１８	１１１，７５３，５４０．３６	８０９，４４４．７５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２３８，２６５，９４０．６６	１８．５９
	其中：股票	２３８，２６５，９４０．６６	１８．５９
２	固定收益投资	９９８，７４６，３１８．６３	７７．９４
	其中：债券	９９８，７４６，３１８．６３	７７．９４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２６，３２１，５７２．９８	２．０５
６	其他各项资产	１８，０３０，８５０．５６	１．４１
７	合计	１，２８１，３６４，６８２．８３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１６，２７９，６９８．９５	１．３６
Ｃ	制造业	５０，６３５，３１３．１４	４．２２
Ｃ０	食品、饮料	１１，０２８，７６２．８０	０．９２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２９，１３２，８００．００	２．４３
Ｃ５	电子	１，２３８，０５３．５０	０．１０
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	３，４７７，０６１．２４	０．２９
Ｃ８	医药、生物制品	５，７５８，６３５．６０	０．４８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	７，８９７，５００．００	０．６６
Ｈ	批发和零售贸易	２４，７６６，３３０．９８	２．０６
Ｉ	金融、保险业	１３８，６８７，０９７．５９	１１．５６
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２３８，２６５，９４０．６６	１９．８５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	６９９，９１４	３９，３０７，１７０．２４	３．２８
２	６０１１６６	兴业银行	１，００９，８５１	２４，２８６，９１６．５５	２．０２
３	６０００００	浦发银行	１，９００，０００	２３，５４１，０００．００	１．９６
４	６０００１６	民生银行	４，５００，０００	２２，５９０，０００．００	１．８８
５	６０１６０１	中国太保	９００，９２１	２０，６３１，０９０．９０	１．７２
６	０００７９２	盐湖钾肥	３００，０００	１９，８７２，０００．００	１．６６
７	０００９８３	西山煤电	６０９，９５５	１６，２７９，６９８．９５	１．３６
８	００２０２４	苏宁电器	１，１５９，４４３	１５，１８８，７０３．３０	１．２７
９	６００５１９	贵州茅台	５９，９６５	１１，０２８，７６２．８０	０．９２
１０	００００６１	农 产 品	５００，０００	８，８０５，０００．００	０．７３
１１	６０１６２８	中国人寿	３９１，１２３	８，３３０，９１９．９０	０．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	９９，４６４，２３９．６５	６．２８
２	６０００００	浦发银行	８６，０７０，２３３．３２	５．４３
３	６０００１６	民生银行	６２，２４７，２９２．６３	３．９３
４	６０００３１	三一重工	５１，１５２，５８６．５６	３．２３
５	６０００３５	楚天高速	４４，７４５，１０８．４１	２．８２
６	６０１１６６	兴业银行	３６，４９４，６１２．９１	２．３０
７	０００００１	深发展Ａ	３３，６６２，９０２．１６	２．１２
８	６０１３２８	交通银行	３２，７６３，２４８．８１	２．０７
９	６０１１０６	中国一重	２７，９９４，１６３．８２	１．７７
１０	６０００３６	招商银行	２７，６７４，００７．５３	１．７５
１１	３００００２	神州泰岳	２５，４８２，４５３．６５	１．６１
１２	６００２５６	广汇股份	２５，０４３，２０３．３３	１．５８
１３	６０１６０１	中国太保	２３，３８４，０９６．８７	１．４８
１４	６００３５２	浙江龙盛	２２，９３９，４４６．５４	１．４５
１５	６００１０２	莱钢股份	２２，７８１，５４６．３４	１．４４
１６	６０１１６９	北京银行	２２，１３３，５９３．３５	１．４０
１７	６０１３９８	工商银行	２２，１１５，４７５．００	１．４０
１８	６０１６２８	中国人寿	２２，０４８，１３７．４２	１．３９
１９	６０００３０	中信证券	２１，４９８，７６３．７１	１．３６
２０	０００４０１	冀东水泥	２０，１２４，６７９．９４	１．２７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	７９，５５５，８７３．３１	５．０２
２	６０００３１	三一重工	６４，７８９，５２６．５７	４．０９
３	６０００００	浦发银行	５５，６１４，７６３．１５	３．５１
４	６０００３５	楚天高速	５０，１８６，８１１．２２	３．１７
５	６０００１６	民生银行	４８，３９８，０５９．１９	３．０５
６	３００００２	神州泰岳	４３，７７７，６３３．１７	２．７６
７	０００４２５	徐工机械	３７，３２７，９２３．０９	２．３６
８	６０００３６	招商银行	３５，８７０，４２４．６０	２．２６
９	０００００１	深发展Ａ	３３，４５０，２２２．２３	２．１１
１０	６００２５６	广汇股份	３０，５５０，１３９．７８	１．９３
１１	６０１３２８	交通银行	２９，００５，１５４．３６	１．８３
１２	６０１６２８	中国人寿	２６，５９９，０５４．８０	１．６８
１３	６０１１０６	中国一重	２６，５７２，６３７．１３	１．６８
１４	６００３５２	浙江龙盛	２４，３１６，８３５．９４	１．５３
１５	６０１３９８	工商银行	２３，１１３，０８５．６７	１．４６
１６	６００１０４	上海汽车	２１，７１０，５５４．０２	１．３７
１７	０００９８３	西山煤电	２１，３９４，５１６．１０	１．３５
１８	０００４０１	冀东水泥	２０，４４５，２０３．０１	１．２９
１９	６００１０２	莱钢股份	２０，１８２，４３３．７０	１．２７
２０	６０１１６９	北京银行	１８，９０９，６４７．３３	１．１９

买入股票成本（成交）总额	１，２３５，２７９，４７７．５８
卖出股票收入（成交）总额	１，２３２，９４１，１１８．１４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１０８，１６７，０００．００	９．０１
２	央行票据	５０，０６０，０００．００	４．１７
３	金融债券	１２９，２５６，０００．００	１０．７７
	其中：政策性金融债	１２９，２５６，０００．００	１０．７７
４	企业债券	４２９，８９９，９８５．１７	３５．８２
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２８１，３６３，３３３．４６	２３．４５
７	其他	－	－
８	合计	９９８，７４６，３１８．６３	８３．２３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１，００１，６８０	１１８，３３８，４７５．２０	９．８６
２	１１３００１	中行转债	１，０７０，０００	１１７，５５０，２００．００	９．８０
３	０１０２０３	０２国债⑶	１，０８１，６７０	１０８，１６７，０００．００	９．０１
４	０８０３０５	０８进出０５	１，０００，０００	９９，６４０，０００．００	８．３０
５	１０８００４８	１０云冶债	６００，０００	５９，１００，０００．００	４．９２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３３２，８１７．７４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，６８７，６７０．８４
５	应收申购款	１，０１０，３６１．９８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８，０３０，８５０．５６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１１７，５５０，２００．００	９．８０
２	１１０００３	新钢转债	２０，７４１，４００．００	１．７３
３	１１０００７	博汇转债	１５，３７１，２００．００	１．２８
４	１１０００９	双良转债	６，３８６，０００．００	０．５３
５	１２５７３１	美丰转债	２，９７６，０５８．２６	０．２５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１５，０１５	７１，７８５．１３	５２２，０８９，３３９．５７	４８．４４％	５５５，７６４，３８６．６２	５１．５６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３５，３２２．０１	０．００％

基金合同生效日（ ２００８年１２月３日 ）基金份额总额	２，４６６，８７６，８９１．５８
本报告期期初基金份额总额	１，３２７，８２９，４９１．０３
本报告期基金总申购份额	２，９３９，６８２，６７９．８６
减：本报告期基金总赎回份额	３，１８９，６５８，４４４．７０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０７７，８５３，７２６．１９

１１．２．２．１ 本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务； １１．２．２．２ 本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本报告期由安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币１０５，０００．００元。目前的审计机构已为本基金连续提供了２年的服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长城证券有限责任公司	４８，９７９，９８３．２１	２．９０％	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	８５６，４３５，９４１．２４	５０．７９％	４，０００，０００，０００．００	３８．８８％	－	－
广发证券股份有限公司	１３８，７７１，５２９．０１	８．２３％	２１５，０００，０００．００	２．０９％	－	－
兴业证券股份有限公司	６７，３７０，４３３．４９	４．００％	４１３，０００，０００．００	４．０１％	－	－
上海证券有限责任公司	１７７，３９５，５２０．３１	１０．５２％	１，４２９，１００，０００．００	１３．８９％	－	－
国信证券股份有限公司	３，６８３，３２７．２０	０．２２％	－	－	－	－
中国民族证券有限责任公司	１９７，２９７，６４２．２９	１１．７０％	８７５，０００，０００．００	８．５０％	－	－
国金证券股份有限公司	９１，３５０，５８４．２６	５．４２％	４７７，０００，０００．００	４．６４％	－	－
山西证券股份有限公司	１２，５２４，２００．５０	０．７４％	５，０００，０００．００	０．０５％	－	－
德邦证券有限责任公司	２，６５５，７２６．７２	０．１６％	８５０，０００，０００．００	８．２６％	－	－
华泰联合证券有限责任公司	１，００９，０００．００	０．０６％	２４０，０００，０００．００	２．３３％	－	－
安信证券股份有限公司	４７，５９４，６１８．２９	２．８２％	１，０８０，０００，０００．００	１０．５０％	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	１０，０００，０００．００	０．１０％	－	－
光大证券股份有限公司	－	－	１３５，０００，０００．００	１．３１％	－	－
东方证券股份有限公司	１５，５５６，５８０．６５	０．９２％	１８０，０００，０００．００	１．７５％	－	－
齐鲁证券有限公司	－	－	１８０，０００，０００．００	１．７５％	－	－
新时代证券有限责任公司	－	－	１２０，０００，０００．００	１．１７％	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	１５，７１３，７７９．０３	０．９３％	８０，０００，０００．００	０．７８％	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	９，８４３，３１５．０７	０．５８％	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信万通证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东吴证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
第一创业证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华宝证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华创证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－