基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为６０％－９５％，在实际投资运作中，其中间值８０％为本基金在均衡市场情况下的股票投资比例，在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行动态调整，故本基金采取８０％作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将２０％作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十二条：基金的投资（三）投资范围规定的各种比例，股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

２０１０年度及２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止会计期间本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：２９％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例：２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：２１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）和银华信用债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０是起伏跌宕的一年。在国家对地产越来越严厉的打压下，以地产和银行为代表的大盘蓝筹股尽管估值较低，全年并没有太好的表现；而另一方面，以节能减排、新能源，ＴＭＴ（科技、媒体和通信）以及新技术为代表的新兴行业以及大消费类行业等，受益于经济增长模式的转变和国家不断推出的政策红利，演绎出一轮波澜壮阔的牛市行情。中小市值股票表现明显优于大市值股票。

回顾我们２０１０年的表现，我们对自己能够坚持住新兴产业的投资主线感到满意。我们的确抓住了九月底的周期股行情和十月中旬成长股的崛起，因此能够大幅赶上和超越我们的业绩比较基准，但我们确实存在对我国经济发展阶段认识不足的问题，如果不是在六月底的市场调整中因为熬不住而降低新兴产业的仓位，如果能够在十月初的周期类反弹中能够坚持得更久一些，我们的表现应该会更好。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．１３７元，本报告期份额净值增长率为５．９６％ ，同期业绩比较基准收益率为－９．１２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们理解到，通货膨胀的大的趋势已经形成，全球范围的大宗商品牛市可能会延续，以有色、橡胶、钾肥、磷肥为代表的资源品和以种子为代表的农业或者可以纵横时间更久一些；我们认识到，未来战略新兴产业的子行业的热点轮换可能较２０１０年更为复杂，需要对未来经济发展更为深邃的思考，对子行业更广泛的覆盖和政策判断；我们觉悟到，以汽车、家电等为代表的低估值行业的增长势头良好，应该存在着估值修复的机会；我们同时意识到，也许是时候重新审视以军工、高铁等为代表的高端机械制造行业的逻辑了。

未来的路可能会很曲折，但是我们并不悲观，相信在充分调整和修正后，代表新的生产力方向的产业会更加充满活力。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况，未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》的约定，对银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）管理人—银华基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，银华基金管理有限公司在银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１０年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值为人民币１．１３７０元，基金份额总额为２，８７６，５２３，１８５．５２份。

７．２ 利润表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华内需精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈建军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）由天华证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）２００９年６月１８日证监许可［２００９］５３０号文《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，天华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”。自２００９年７月１日起，《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效，原《天华证券投资基金基金合同》失效。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》和《关于原天华证券投资基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，基金管理人于２００９年８月６日，即本基金集中申购验资完成日对投资者持有的原天华证券投资基金（以下简称“原基金天华”）进行了基金份额折算，折算基准日为２００９年８月５日。基金份额折算基准日折算前基金资产净值人民币２，３７６，８７４，４０７．９９元，原基金天华的基金份额按照１：０．９５０７４９７６３的折算比例进行折算，折算后基金份额净值为人民币１．０００元，折算后的基金份额总额为２，３７６，８７４，４０７份。基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变更登记申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于２００９年８月６日进行了基金份额的变更登记。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例范围为：股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金应当保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本年度无需要说明的会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本年度无需要说明的会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本年度无需要说明的会计差错更正事项。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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注：本基金自２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止会计期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２ 债券交易

本基金于２０１０年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．３债券回购交易

本基金于２０１０年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金于２０１０年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：（１）本基金自２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止会计期间无应支付给关联方的佣金。

（２）上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

（３）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：根据《银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的相关规定，基金管理人已于２００９年８月６日，即本基金集中申购验资完成日对投资者持有的原基金天华进行了基金份额折算。经基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行确认，原基金天华的基金份额按照１：０．９５０７４９７６３的折算比例进行折算，基金管理人持有原基金天华５７，２８７，７８９．００份，折算后５４，４６６，３５２．００份。基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年末未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１０年度及２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止会计期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

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１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 基金管理人的重大人事变动

１１．２．１．１ ２０１１年１月８日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，魏瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年１月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露；

１１．２．１．２ ２０１１年２月１日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，石松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年２月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露。

１１．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

（２） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银华基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	银华内需精选股票（ＬＯＦ）
基金主代码	１６１８１０
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００９年７月１日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，８７６，５２３，１８５．５２ 份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００９年１０月１６日

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	４４３，３６０，１０５．９３	４０７，３７３，０６５．２３
结算备付金	１１，６８０，８３７．４７	２，８５１，２１６．６１
存出保证金	４，２０４，９１４．６８	１，６６８，２４５．４４
交易性金融资产	２，８１８，８４９，４０９．７７	３，３６６，７１７，７８９．７６
其中：股票投资	２，８１８，８４９，４０９．７７	３，３１６，２２３，６７９．３６
基金投资	－	－
债券投资	－	５０，４９４，１１０．４０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	４５，１９０，０８４．９５
应收利息	５８，７５３．２２	８２０，５０３．６８
应收股利	－	－
应收申购款	９，８８５，９００．６３	２，１３９，９６８．３８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，２８８，０３９，９２１．７０	３，８２６，７６０，８７４．０５
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	４，３８５，５１９．３６	５６，３７０，６５６．１７
应付管理人报酬	３，９１４，１１９．５５	４，９８７，６６７．２１
应付托管费	６５２，３５３．２６	８３１，２７７．８６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，６６２，８０４．６２	２，６４４，５２４．４４
应交税费	８５８，２２１．２１	８５８，２２１．２１
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３６７，７１７．３５	５５２，４５２．３１
负债合计	１６，８４０，７３５．３５	６６，２４４，７９９．２０
所有者权益：
实收基金	２，９２８，５４１，６０１．７０	３，５６７，７４７，１０３．９３
未分配利润	３４２，６５７，５８４．６５	１９２，７６８，９７０．９２
所有者权益合计	３，２７１，１９９，１８６．３５	３，７６０，５１６，０７４．８５
负债和所有者权益总计	３，２８８，０３９，９２１．７０	３，８２６，７６０，８７４．０５

投资目标	本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。
投资策略	本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资组合比例范围为：股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	李芳菲
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	０１０－６３２０１５１０
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	Ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	９５５９９
传真		（０１０）５８１６３０２７	０１０－６３２０１８１６

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	１９０，１４４，８１２．５３	－１３，４８４，７９５．６４
本期利润	７５，０７６，４５５．０９	３４８，０４６，８２２．１４
加权平均基金份额本期利润	０．０２８１	０．０７１８
本期加权平均净值利润率	２．７８％	７．３１％
本期基金份额净值增长率	５．９６％	９．５３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末
期末可供分配利润	１５８，３８９，６０３．５６	－１１９，７１４，９９３．８８
期末可供分配基金份额利润	０．０５５１	－０．０３４２
期末基金资产净值	３，２７１，１９９，１８６．３５	３，７６０，５１６，０７４．８５
期末基金份额净值	１．１３７	１．０７３
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末
基金份额累计净值增长率	１６．０６％	９．５３％

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１６．０２％	２．０３％	５．３１％	１．４２％	１０．７１％	０．６１％
过去六个月	３４．５６％	１．７２％	１７．６８％	１．２４％	１６．８８％	０．４８％
过去一年	５．９６％	１．５８％	－９．１２％	１．２６％	１５．０８％	０．３２％
自基金合同生效日起至今	１６．０６％	１．４９％	０．８０％	１．４３％	１５．２６％	０．０６％

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入	１６０，２９２，７４６．６７	３９９，３６３，９８２．００
１．利息收入	４，３１０，０１１．９８	１０，８０５，４１７．６６
其中：存款利息收入	２，６８４，０７０．４７	６，９０５，０４１．５８
债券利息收入	１，６２５，９４１．５１	３，９００，３７６．０８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２６８，１３９，１２９．４４	２２，６５７，０７９．７０
其中：股票投资收益	２５５，３３３，５３４．９０	２２，５４３，６２４．２５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	５，０９８，４８５．６５	－１，２８４，５２３．０１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	７，７０７，１０８．８９	１，３９７，９７８．４６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１１５，０６８，３５７．４４	３６１，５３１，６１７．７８
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，９１１，９６２．６９	４，３６９，８６６．８６
减：二、费用	８５，２１６，２９１．５８	５１，３１７，１５９．８６
１．管理人报酬	４０，４９５，９１８．３５	３６，６７３，８０４．９８
２．托管费	６，７４９，３１９．６０	６，１１２，３００．８３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３７，４６５，８５７．０８	８，２６１，７５７．１４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	５０５，１９６．５５	２６９，２９６．９１
三、利润总额	７５，０７６，４５５．０９	３４８，０４６，８２２．１４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７５，０７６，４５５．０９	３４８，０４６，８２２．１４

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐子涵先生	本基金的基金经理。	２０１０年６月２１日	－	９年	金融学硕士。毕业于清华大学、英国帝国理工大学；９年证券从业经验。曾就职于英国保诚集团Ｍ＆Ｇ基金管理（国际）公司，任商业拓展分析师；曾就职于海富通基金管理有限公司，历任交易员、股票分析师、海富通股票证券投资基金基金经理助理、海富通强化回报混合证券投资基金基金经理助理以及海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理助理。２０１０年１月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。
齐海滔先生	本基金的基金经理。	２００９年７月１日	２０１０年１２月２７日	６年	硕士学位。曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。２００６年６月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职。２００９年３月２日至２００９年６月３０日担任天华证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，５６７，７４７，１０３．９３	１９２，７６８，９７０．９２	３，７６０，５１６，０７４．８５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７５，０７６，４５５．０９	７５，０７６，４５５．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６３９，２０５，５０２．２３	７４，８１２，１５８．６４	－５６４，３９３，３４３．５９
其中：１．基金申购款	２，０４６，５５２，６０７．６６	２２８，６２６，２７６．４２	２，２７５，１７８，８８４．０８
２．基金赎回款	－２，６８５，７５８，１０９．８９	－１５３，８１４，１１７．７８	－２，８３９，５７２，２２７．６７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９２８，５４１，６０１．７０	３４２，６５７，５８４．６５	３，２７１，１９９，１８６．３５
项目	上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５００，０００，０００．００	－１７１，４５１，１０７．３６	２，３２８，５４８，８９２．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３４８，０４６，８２２．１４	３４８，０４６，８２２．１４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，０６７，７４７，１０３．９３	１６，１７３，２５６．１４	１，０８３，９２０，３６０．０７
其中：１．基金申购款	４，５７５，９３５，６６６．９５	３，８７６，０８９．７５	４，５７９，８１１，７５６．７０
２．基金赎回款	－３，５０８，１８８，５６３．０２	１２，２９７，１６６．３９	－３，４９５，８９１，３９６．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，５６７，７４７，１０３．９３	１９２，７６８，９７０．９２	３，７６０，５１６，０７４．８５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００９９１	广汽长丰	２０１０－１０－２８	重大资产重组	１４．０７	２０１１年３月２３日	１５．００	４，０００，０００	３７，５５２，５７３．２６	５６，２８０，０００．００	－
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	重大资产重组	６９．４０	２０１１年１月３１日	７５．９８	４５３，７３３	３０，４１３，２７８．７２	３１，４８９，０７０．２０	－

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（原西南证券有限责任公司“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
西南证券	３１７，６５２，８６４．０２	１．３０	－	－
第一创业	１，７８６，０３８，１９９．８６	７．３０	－	－
东北证券	７９３，４２７，９８７．１８	３．２４	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
西南证券	２５８，０９５．８９	１．２７	－	－
第一创业	１，５１８，１３１．３１	７．４５	５１６，８７１．７０	７．７６
东北证券	６７４，４０４．６４	３．３１	５５６，０６０．４３	８．３５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４０，４９５，９１８．３５	３６，６７３，８０４．９８
其中：支付给销售机构的客户维护费	１０，５２１，９２３．１１	５，６１９，８６６．１０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，７４９，３１９．６０	６，１１２，３００．８３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００９年７月１日 ）持有的基金份额	－	５７，２８７，７８９．００
期初持有的基金份额	５４，４６６，３５２．００	－
期间申购总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－２，８２１，４３７．００
减：期间赎回总份额	－	－
期末持有的基金份额	５４，４６６，３５２．００	５４，４６６，３５２．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．８９％	１．５５％

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
西南证券	－	－	２，３７６，８７４．００	０．０７

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年７月１日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	４４３，３６０，１０５．９３	２，５４５，６１０．７２	４０７，３７３，０６５．２３	６，８６０，９６５．３６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，８１８，８４９，４０９．７７	８５．７３
	其中：股票	２，８１８，８４９，４０９．７７	８５．７３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４５５，０４０，９４３．４０	１３．８４
６	其他各项资产	１４，１４９，５６８．５３	０．４３
７	合计	３，２８８，０３９，９２１．７０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１６０，２１２，８４８．６９	４．９０
Ｂ	采掘业	５７，９１３，７８７．８０	１．７７
Ｃ	制造业	１，９２４，６７０，８７７．４５	５８．８４
Ｃ０	食品、饮料	１１５，２２０，４０３．７８	３．５２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２８８，０９１，７３０．４９	８．８１
Ｃ５	电子	１０１，５４７，９４５．１０	３．１０
Ｃ６	金属、非金属	３２５，３９１，６７４．７６	９．９５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，０２０，１３５，６５４．５２	３１．１９
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	７４，２８３，４６８．８０	２．２７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	６４，２４６，１９９．０６	１．９６
Ｇ	信息技术业	２９６，２８９，０３２．３２	９．０６
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	２８６，１８６，６６４．４５	８．７５
Ｌ	传播与文化产业	２９，３３０，０００．００	０．９０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，８１８，８４９，４０９．７７	８６．１７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国证券股份有限公司	２	５，１６４，４２１，４９３．５５	２１．１０％	４，２６０，５７８．０４	２０．９１％	－
海通证券股份有限公司	２	４，４５２，９０７，０１７．０８	１８．１９％	３，６５０，１２６．３８	１７．９１％	－
国泰君安证券股份有限公司	２	３，８９８，８７８，４１５．１２	１５．９３％	３，２３８，６２７．９１	１５．８９％	－
中国银河证券股份有限公司	２	２，８８３，５１０，３１５．８４	１１．７８％	２，３７２，３１９．９４	１１．６４％	－
中国建银投资证券有限责任公司	２	２，３８９，２０１，５８５．７４	９．７６％	２，０３０，８１５．８３	９．９７％	新增２个交易单元
第一创业证券有限责任公司	１	１，７８６，０３８，１９９．８６	７．３０％	１，５１８，１３１．３１	７．４５％	－
中国国际金融有限公司	１	１，４４１，８１９，２１９．８７	５．８９％	１，２２５，５３６．７３	６．０１％	－
东北证券股份有限公司	１	７９３，４２７，９８７．１８	３．２４％	６７４，４０４．６４	３．３１％	－
广发证券股份有限公司	１	７８３，５０３，２８９．９９	３．２０％	６６５，９７４．０７	３．２７％	－
西南证券股份有限公司	１	３１７，６５２，８６４．０２	１．３０％	２５８，０９５．８９	１．２７％	－
中信建投证券有限责任公司	１	２７５，７９６，９２９．２７	１．１３％	２３４，４２４．３２	１．１５％	－
东海证券有限责任公司	１	２３２，８６６，３６３．８１	０．９５％	１９７，９３３．０９	０．９７％	－
湘财证券有限责任公司	１	５９，７０９，８６３．７９	０．２４％	４８，５１４．１８	０．２４％	－
华林证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	１９２，８５１，８２０．８６	５．１３
２	６０００３６	招商银行	１８１，１９３，７００．５２	４．８２
３	６０００３１	三一重工	１８０，５８８，０４０．９４	４．８０
４	６０１３１８	中国平安	１７１，５０２，９４５．２８	４．５６
５	６００５７０	恒生电子	１３８，６７１，２３３．７５	３．６９
６	６００５２３	贵航股份	１３６，８６５，７６９．８０	３．６４
７	６０１１１１	中国国航	１３５，６９０，３４３．００	３．６１
８	６０００００	浦发银行	１３４，４２７，７２０．８６	３．５７
９	６００３６２	江西铜业	１２５，８８４，６６６．７２	３．３５
１０	６０１６９９	潞安环能	１１７，８３８，５３５．５４	３．１３
１１	０００００２	万 科Ａ	１１７，０２９，１０３．９６	３．１１
１２	０００５１９	江南红箭	１１６，８５８，０３９．１０	３．１１
１３	０００７６２	西藏矿业	１１２，７７３，１８０．９５	３．００
１４	６００１００	同方股份	１０９，９７０，７５９．５９	２．９２
１５	６０１１６６	兴业银行	１０９，３８０，５４９．５２	２．９１
１６	３００００２	神州泰岳	１０６，５０４，２８５．２７	２．８３
１７	６０００１９	宝钢股份	１０６，３６２，０８９．３９	２．８３
１８	３０００４８	合康变频	１０２，３０４，１９３．５２	２．７２
１９	３０００２４	机器人	９６，１４１，３４２．２６	２．５６
２０	６０１６２８	中国人寿	９６，００３，４４７．４１	２．５５
２１	００００５０	深天马Ａ	９５，９１３，８４７．２０	２．５５
２２	０００５９８	兴蓉投资	９４，４８８，４８６．３２	２．５１
２３	６００３０３	曙光股份	９４，４０６，２７０．１１	２．５１
２４	６００４７９	千金药业	９１，６１７，６６９．８１	２．４４
２５	０００００１	深发展Ａ	９０，６９５，１２５．８７	２．４１
２６	０００６３０	铜陵有色	９０，５６９，８０９．１８	２．４１
２７	６０１９３９	建设银行	８７，０６３，４３２．４０	２．３２
２８	６００６７３	东阳光铝	８５，８１９，３６９．７３	２．２８
２９	００２２３０	科大讯飞	８２，７８８，６３１．６９	２．２０
３０	６０１１６９	北京银行	８２，４２６，３３４．０４	２．１９
３１	０００１５７	中联重科	８２，１６２，４９０．８３	２．１８
３２	６００３６６	宁波韵升	８２，００１，３７２．８４	２．１８
３３	０００９３７	冀中能源	８０，４４２，５７４．４８	２．１４
３４	０００８２６	桑德环境	７９，７１１，６０８．７９	２．１２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５７０	恒生电子	８，０００，０００	１６２，０００，０００．００	４．９５
２	３０００２４	机器人	２，２１０，１５８	１２７，６８０，８２７．６６	３．９０
３	００００１２	南 玻Ａ	５，５００，０００	１０８，６２５，０００．００	３．３２
４	０００５９８	兴蓉投资	５，２０６，５７９	１０７，４１１，７２４．７７	３．２８
５	３０００５５	万邦达	６５７，７８１	８８，９９７，７６９．３０	２．７２
６	６００７０３	三安光电	１，７００，０００	７７，９６２，０００．００	２．３８
７	０００７９２	盐湖钾肥	１，０６８，９４４	７０，８０６，８５０．５６	２．１６
８	３００００２	神州泰岳	１，２５０，３００	６９，８７９，２６７．００	２．１４
９	００２４０７	多氟多	８９９，７１３	６９，７１８，７６０．３７	２．１３
１０	０００６３０	铜陵有色	１，９４４，７９１	６８，１６４，９２４．５５	２．０８

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限责任公司	４０，２６５，２２５．２０	８０．５５％	－	－	－	－
第一创业证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	９，７２４，４９４．４０	１９．４５％	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华林证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２６９，５９９，１７７．１１	７．１７
２	６０００３１	三一重工	２３５，７２２，７６７．９２	６．２７
３	６００３４８	国阳新能	２０７，８２６，２１１．９９	５．５３
４	６０１６０１	中国太保	１８６，３４３，９２４．７７	４．９６
５	６０００３６	招商银行	１８２，０６４，１１７．６５	４．８４
６	６００１０４	上海汽车	１６８，７５３，１４２．０８	４．４９
７	６００６６０	福耀玻璃	１６７，４２０，６６６．１５	４．４５
８	６０１１６６	兴业银行	１６５，９１１，２７６．４２	４．４１
９	６０１６９９	潞安环能	１５０，３２９，０９４．３０	４．００
１０	０００８５８	五 粮 液	１４７，３１６，６９７．７２	３．９２
１１	６０１１１１	中国国航	１３９，６２４，５０３．０１	３．７１
１２	０００９８３	西山煤电	１３７，４３９，８６０．６２	３．６５
１３	６０００００	浦发银行	１２９，３３９，４５５．８３	３．４４
１４	０００００２	万 科Ａ	１１７，７７８，２６９．３３	３．１３
１５	６００１００	同方股份	１１５，４８７，５７１．９１	３．０７
１６	０００５２７	美的电器	１１４，８０５，１６６．１４	３．０５
１７	０００４２５	徐工机械	１１３，２５０，９５５．３９	３．０１
１８	００２２３０	科大讯飞	１０６，９３０，４２０．９８	２．８４
１９	６０００１９	宝钢股份	１０１，０１９，８５５．５５	２．６９
２０	６０１６２８	中国人寿	９６，０３３，９１０．４７	２．５５
２１	６０１１６９	北京银行	９５，９５２，５２１．４８	２．５５
２２	０００９３７	冀中能源	９５，６１４，６３２．６８	２．５４
２３	０００９６０	锡业股份	９５，４９２，６８６．８３	２．５４
２４	００００５０	深天马Ａ	９３，８９５，７２２．９１	２．５０
２５	６００３０３	曙光股份	９３，７５７，０２２．７６	２．４９
２６	００００６９	华侨城Ａ	９２，２５４，１１９．４３	２．４５
２７	０００００１	深发展Ａ	９０，９９４，７３７．７９	２．４２
２８	６００３５２	浙江龙盛	９０，７０２，４３８．７１	２．４１
２９	６０１９３９	建设银行	８８，４１５，８１６．３６	２．３５
３０	６００５４６	山煤国际	８７，６５９，４６０．２０	２．３３
３１	０００５３８	云南白药	８７，５２２，５５６．０７	２．３３
３２	００２２４１	歌尔声学	８４，８９９，６８１．０６	２．２６
３３	０００４００	许继电气	８４，７３１，５４１．６９	２．２５
３４	６００４８６	扬农化工	８３，４２９，８６５．６５	２．２２
３５	６００５２３	贵航股份	８３，２１７，７２６．９５	２．２１
３６	０００８９８	鞍钢股份	８３，０３４，４０３．３７	２．２１
３７	６００４７９	千金药业	８２，４７６，６１０．１６	２．１９
３８	０００１５７	中联重科	８２，２８８，１９１．３５	２．１９
３９	６００３２５	华发股份	８１，２２７，７１４．２１	２．１６
４０	６０００７９	人福医药	８０，６４１，９０８．６９	２．１４
４１	０００５２５	红 太 阳	８０，３６４，００７．５５	２．１４
４２	００２１４６	荣盛发展	７９，４９０，５７９．０２	２．１１
４３	０００８６９	张 裕Ａ	７８，７６０，８１５．４５	２．０９
４４	０００８００	一汽轿车	７８，４５９，６６８．７０	２．０９
４５	０００４２２	湖北宜化	７７，６８２，４３２．０９	２．０７
４６	６００７３９	辽宁成大	７５，９４２，６４３．１５	２．０２

３５	００２１４６	荣盛发展	７９，３０８，８４４．２９	２．１１
３６	６０００７９	人福医药	７９，１０５，３３４．２４	２．１０
３７	００２０４１	登海种业	７８，７５９，７９４．９２	２．０９
３８	０００９９７	新 大 陆	７８，０１５，８３３．５８	２．０７
３９	０００９６９	安泰科技	７６，４６３，１７１．８６	２．０３
４０	００２２４１	歌尔声学	７６，４０６，７０９．０５	２．０３
４１	００２０２８	思源电气	７５，６８１，９６４．４５	２．０１
４２	６００９９１	广汽长丰	７５，２１０，６１１．０４	２．００

买入股票成本（成交）总额	１１，９２６，４１１，９７４．３０
卖出股票收入（成交）总额	１２，５６９，６９９，９１２．４４

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，２０４，９１４．６８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	５８，７５３．２２
５	应收申购款	９，８８５，９００．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，１４９，５６８．５３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６８，５９８	４１，９３３．０５	８４１，６３５，１５３．１９	２９．２６％	２，０３４，８８８，０３２．３３	７０．７４％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	银华基金管理有限公司	５４，４６６，３５２．００	１７．９６％
２	青岛国信资产管理有限公司	２６，０１３，７４６．００	８．５８％
３	青岛国信实业有限公司	１８，０００，０００．００	５．９３％
４	民生人寿保险股份有限公司	１３，２６２，５５９．００	４．３７％
５	中国人寿保险股份有限公司	９，７８１，４８７．００	３．２２％
６	王远渺	６，３７９，５３１．００	２．１０％
７	ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	４，５９５，０４２．００	１．５１％
８	冯玉洁	２，９４４，２１０．００	０．９７％
９	冯剑萍	２，８７３，３５４．００	０．９５％
１０	王玉清	２，０４８，６９５．００	０．６８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２０，８５１．０２	０．００％

基金合同生效日（ ２００９年７月１日 ）基金份额总额	２，５００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	３，５０４，４６６，９５５．７７
本报告期基金总申购份额	２，０１０，２０６，３９４．８２
减：本报告期基金总赎回份额	２，６３８，１５０，１６５．０７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，８７６，５２３，１８５．５２

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币１０５，０００．００ 元。目前的审计机构已连续为本基金提供了２年的审计服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。