基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关规定，并经中国证监会批准，本基金第二个保本周期到期后自动转入第三个保本周期运作，第三个保本周期期限为三年，自２０１０年３月２日起至２０１３年３月１日止。自２０１０年３月２日（第三个保本周期起始日）至２０１０年１２月３１日基金份额累计净值增长率为０．６７％。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的规定：

①债券投资在资产配置中的比例不低于６０％；本基金管理人应在基金合同生效日起６个月内完成建仓；从第三个保本周期开始，基金管理人自保本周期开始之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于１５％。

２、本基金按规定在建仓期满已达到上述规定的投资比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：２９％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例：２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：２１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）和银华信用债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１０年，全球经济政策左右摇摆，国内外经济增长一波三折。年初，美国经济增长超出市场预期，中国经济出现过热迹象，通胀压力迅速上升。随着通胀担忧的加深，全球宽松的货币政策退出的预期增强，中国开始实施信贷控制，同时加强房地产调控，倡导经济结构调整。三季度，美国财政刺激效果减弱，经济复苏出现疲态，量化宽松货币政策再次启动；同时，国内经济由于政策调控放缓，为避免内外交困局面，国内信贷控制出现松动。在政策转向之后，四季度全球经济重新回到上升通道，通胀上升态势更为剧烈。政策与经济的博弈似乎陷入了一个循环，年底新兴经济体已经难以忍受通胀压力，开始收紧持续已久的宽松货币政策。总的来看，２０１０年全球经济体的宽松货币政策没有退出，经济复苏尚属平稳，通胀问题较为突出。

受政策调控与经济波动影响，２０１０年股市整体下跌，全年上证综合指数累计下跌１４．３１％，同时股市行情分化明显，在调结构政策背景下，中小板与创业板股票上涨幅度显著。债券市场波动较大，先涨后跌，高收益的企业债表现最好。

操作方面，第二个保本周期到期之前，本基金对股票、债券均以减持为主，以满足流动性要求；第三个保本周期启动之后，上半年本基金收益资产保持较低仓位，下半年增持了收益资产，品种以可转债为主；债券方面，随着通胀水平的波动，适度进行了波段操作，全年基本保持了较低的组合久期。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年３月１日（第二个保本周期到期日），本基金份额净值为１．００００元（本基金于第二个保本周期期末，即２０１０年３月１日，进行了份额拆分），份额累计净值为１．３８０８元，自２０１０年１月１日至２０１０年３月１日间份额净值增长率为－０．６９％，同期业绩比较基准收益率为０．４９％。

截至报告期末，本基金份额净值为１．００６７元，自２０１０年３月２日（第三个保本周期起始日）至本报告期末份额净值增长率为０．６７％，同期业绩比较基准收益率为２．８１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年，控制通胀、抑制房价、稳定经济增长依然是困扰中国经济的主要因素，投资者对未来经济形势难以形成一致预期，信心不足。此外，美国经济复苏进程及其引起的资本流动也是影响资本市场的一个重要因素。总之，２０１１年资本市场不确定性较大。

基于上述判断，本基金将采取谨慎投资策略，增加信用资质较好的中短期信用债，降低权益资产配置比例，适度持有具有安全边际的可转换债券，在控制风险的前提下，追求业绩稳定增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于２０１０年１月１５日发布分红公告，向截止２０１０ 年１ 月１４ 日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人进行利润分配，每１０ 份基金份额派发红利１．７０ 元，实际分配金额１８６，１９７，８５０．２６元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为１８６，１９７，８５０．２６元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００６７元，基金份额总额４，２９７，２０８，８８２．２６份。

７．２ 利润表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈建军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人银华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华保本增值证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］９号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为６，０７３，６１７，９４２．０８份，经安永华明会计师事务所有限公司验证。《银华保本增值证券投资基金基金合同》于２００４年３月２日正式生效并于２００４年１０月１６日及２００７年５月２９日分别修订。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２９日公告了修改后的基金合同。本基金因第二个保本周期到期后自动转入第三个保本周期运作，于２０１０年１月２１日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

根据２０１０年３月３日《银华基金管理有限公司关于银华保本增值证券投资基金第三个保本周期集中申购结束及第二个保本周期基金份额转入结果的公告》，本基金的基金管理人于２０１０年３月１日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为１：１．０２０７５３３５５ （按截位法精确到小数点后第９位），拆分后基金份额净值为人民币１．００００元。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金第二个保本周期到期后将自动转入第三个保本周期运作，第三个保本周期期限为三年，自２０１０年３月２日起至２０１３年３月１日止，由北京首都创业集团有限公司（以下简称“北京首创”）担任担保人，北京首创为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金份额持有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。上文持有到期指基金持有人在保本周期内一直持有其所认购的基金份额的行为。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于１５％；债券投资在资产配置中的比例不低于６０％。本基金的业绩比较基准是与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更的说明。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年４月２３日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下。

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５）对于基金从事Ａ股买卖，２００８年４月２３日之前按０．３０％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１０％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于２０１０年度无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于２０１０年度无通过关联方交易单元进行的债券交易。

７．４．８．１．３债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于２０１０年度无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金２０１０年度与２００９年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：（１）上述佣金按市场佣金率计算扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

（２）该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度与２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于２０１０年度及２００９年度均未持有本基金份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年末及２００９年末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 基金管理人的重大人事变动

１１．２．１．１ ２０１１年１月８日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，魏瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年１月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露；

１１．２．１．２ ２０１１年２月１日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，石松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于２０１１年２月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露。

１１．２．２ 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．２．１ 本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务；

１１．２．２．２ 本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币１００，０００．００元。目前的审计机构已为本基金连续提供了２年的服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ）、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

ｂ）、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

１２．１本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息

１２．２本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下：

１２．２．１ ２０１０年１月２９日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长；

１２．２．２ ２０１０年５月１３日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务；

１２．２．３ ２０１０年６月２１日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告；

１２．２．４ ２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）；

１２．２．５ ２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务；

１２．２．６ ２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

银华基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	银华保本增值混合
基金主代码	１８０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年３月２日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，２９７，２０８，８８２．２６ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（ＣＰＰＩ），以实现基金的保本与增值。ＣＰＰＩ主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。 本基金在每一个保本周期内，债券投资在资产配置中的比例不低于６０％，固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于１５％。
业绩比较基准	以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	尹东
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	（０１０）６７５９５００３
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	（０１０）６７５９５０９６
传真		（０１０）５８１６３０２７	（０１０）６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	６６，５６３，０８２．１２	２１７，５１６，４４３．９８	－５４，９５１，４４９．０７
本期利润	２５，５７４，１８４．８２	２３９，４０１，０２７．８１	－９２，３３８，４７０．１６
加权平均基金份额本期利润	０．００６２	０．２１４４	－０．０７６１
本期加权平均净值利润率	０．６２％	１９．０１％	－６．９５％
本期基金份额净值增长率	－０．０２％	２１．４２％	－５．６６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配利润	４９，０１２，３１８．２６	２０９，５１７，００９．４９	３７，８５９，３８２．８３
期末可供分配基金份额利润	０．０１１４	０．１９２１	０．０３２８
期末基金资产净值	４，３２６，０５０，９９４．６０	１，３０７，３４５，１２５．１２	１，１９１，３２６，１２６．８３
期末基金份额净值	１．００６７	１．１９８６	１．０３２８
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
基金份额累计净值增长率	７６．４５％	７６．４９％	４５．３４％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．２１％	０．１４％	０．８４％	０．００％	－１．０５％	０．１４％
过去六个月	０．５２％	０．１０％	１．６９％	０．００％	－１．１７％	０．１０％
第一个保本周期（基金合同生效日即２００４ 年３ 月２ 日至２００７ 年３ 月１ 日）	２３．６１％	０．１６％	６．２２％	０．００％	１７．３９％	０．１６％
第二个保本周期（２００７ 年３ 月２ 日至２０１０ 年３ 月１ 日）	４１．８０％	０．３５％	９．２４％	０．００％	３２．５６％	０．３５％
自第三保本周期起（２０１０年３月２日）至今	０．６７％	０．０８％	２．８１％	０．００％	－２．１４％	０．０８％
自基金合同生效起（２００４年３月２日）至今	７６．４５％	０．２６％	１９．３２％	０．００％	５７．１３％	０．２６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	１．７００	１８６，１９７，８５０．２６	－	１８６，１９７，８５０．２６	第三个保本周期自２０１０年３月２日开始。
２００９年	０．５００	５４，９６４，６９９．９０	－	５４，９６４，６９９．９０
２００８年	１．４００	１８８，３５１，７６３．６７	－	１８８，３５１，７６３．６７
合计	３．６００	４２９，５１４，３１３．８３	－	４２９，５１４，３１３．８３

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜永康先生	本基金的基金经理、公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。	２００７年１月３０日	－	９年	硕士学位。２００１年至２００５年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自２００７年１月３０日起任“银华保本增值证券投资基金”基金经理，自２００８年１２月３日起兼任“银华增强收益债券型证券投资基金”基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
王怀震先生	本基金的基金经理助理。	２００９年３月２日	２０１０年１２月２日	６年	硕士学位。２００４年至２００８年曾先后在新疆证券研究所、浙商银行、招商银行从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作，历任研究员、债券交易员、投资经理等职务。２００８年８月加盟银华基金管理有限公司，２００９年３月２日起至２０１０年１２月２日兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理，自２０１０年１２月３日担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２２９，８８２，３５５．４９	３９７，５７７，５１３．６６
结算备付金	２７７，４０３．２５	３４０．９０
存出保证金	９２８，５８９．２０	３７０，３５４．７０
交易性金融资产	３，９８７，９１９，０８７．７１	９００，４５８，６３２．５５
其中：股票投资	３２，７６０，２０５．１６	９２，１３９，６３２．５５
基金投资	－	－
债券投资	３，９５５，１５８，８８２．５５	８０８，３１９，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	５８，２００，４８７．３０	－
应收证券清算款	－	５，５２２，１７２．３５
应收利息	５９，０４７，８４０．０５	５，３９２，５９７．２６
应收股利	－	－
应收申购款	４３，３６５．６５	１，３９２，３２６．１６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，３３６，２９９，１２８．６５	１，３１０，７１３，９３７．５８
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	３，１３３，５９５．９８	９２１，４２５．７３
应付管理人报酬	４，４６５，５２３．４３	１，３５４，０７０．８４
应付托管费	７４４，２５３．９０	２２５，６７８．４６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３４７，８５９．８２	１７６，３１８．５９
应交税费	１，１８０，９８５．８７	３３２，９９１．４０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３７５，９１５．０５	３５８，３２７．４４
负债合计	１０，２４８，１３４．０５	３，３６８，８１２．４６
所有者权益：
实收基金	４，２７７，０３８，６７６．３４	１，０９０，７０２，９０３．１０
未分配利润	４９，０１２，３１８．２６	２１６，６４２，２２２．０２
所有者权益合计	４，３２６，０５０，９９４．６０	１，３０７，３４５，１２５．１２
负债和所有者权益总计	４，３３６，２９９，１２８．６５	１，３１０，７１３，９３７．５８

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	８５，２２０，１０５．８３	２６０，６７４，７７１．２６
１．利息收入	８５，８１３，３１８．３０	２３，８４５，２４８．８９
其中：存款利息收入	４，１２８，９３４．４８	１，３０５，３０８．３５
债券利息收入	７３，３２６，６６８．９８	２２，４７０，６２３．９１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８，３５７，７１４．８４	６９，３１６．６３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３５，８４９，８８３．３６	２１２，７８１，１４４．４６
其中：股票投资收益	２２，９６５，６３９．８８	８２，３０５，８２９．８０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１２，８３４，２４４．７３	１２７，９７７，９７９．６７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	８２３，８１３．５８
股利收益	４９，９９８．７５	１，６７３，５２１．４１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－４０，９８８，８９７．３０	２１，８８４，５８３．８３
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４，５４５，８０１．４７	２，１６３，７９４．０８
减：二、费用	５９，６４５，９２１．０１	２１，２７３，７４３．４５
１．管理人报酬	４９，０３２，９８４．９８	１５，０８２，６５２．４６
２．托管费	８，１７２，１６４．１５	２，５１３，７７５．４０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，２０７，４９６．３３	２，０２７，４９１．５４
５．利息支出	７５６，１０５．２６	１，２１０，５１０．９７
其中：卖出回购金融资产支出	７５６，１０５．２６	１，２１０，５１０．９７
６．其他费用	４７７，１７０．２９	４３９，３１３．０８
三、利润总额	２５，５７４，１８４．８２	２３９，４０１，０２７．８１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２５，５７４，１８４．８２	２３９，４０１，０２７．８１

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３００１４２	沃森生物	２０１０年１１月３日	２０１１年２月１４日	新股流通受限	９５．００	１３３．２０	１０８，０８４	１０，２６７，９８０．００	１４，３９６，７８８．８０	－
００２４９６	辉丰股份	２０１０年１０月２９日	２０１１年２月９日	新股流通受限	４８．６９	５５．８０	９０，６４５	４，４１３，５０５．０５	５，０５７，９９１．００	－
３００１３７	先河环保	２０１０年１０月２７日	２０１１年２月９日	新股流通受限	２２．００	３８．２１	９１，９０７	２，０２１，９５４．００	３，５１１，７６６．４７	－
３００１２６	锐奇股份	２０１０年９月２７日	２０１１年１月１３日	新股流通受限	３４．００	３８．６８	８９，８９３	３，０５６，３６２．００	３，４７７，０６１．２４	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０年１２月９日	２０１１年３月１５日	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	１０８，８２５	２，６０９，６２３．５０	３，３９９，６９３．００	－
６０１１２６	四方股份	２０１０年１２月２８日	２０１１年３月３１日	新股流通受限	２３．００	３１．１１	５３，９６５	１，２４１，１９５．００	１，６７８，８５１．１５	－
００２５０４	东光微电	２０１０年１１月１０日	２０１１年２月１８日	新股流通受限	１６．００	２６．８５	４６，１１０	７３７，７６０．００	１，２３８，０５３．５０	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０９０，７０２，９０３．１０	２１６，６４２，２２２．０２	１，３０７，３４５，１２５．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５，５７４，１８４．８２	２５，５７４，１８４．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	３，１８６，３３５，７７３．２４	－７，００６，２３８．３２	３，１７９，３２９，５３４．９２
其中：１．基金申购款	３，９４０，０４７，４８０．２２	５，４４３，５４４．７１	３，９４５，４９１，０２４．９３
２．基金赎回款	－７５３，７１１，７０６．９８	－１２，４４９，７８３．０３	－７６６，１６１，４９０．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１８６，１９７，８５０．２６	－１８６，１９７，８５０．２６
五、期末所有者权益（基金净值）	４，２７７，０３８，６７６．３４	４９，０１２，３１８．２６	４，３２６，０５０，９９４．６０
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１５３，４６６，７４４．００	３７，８５９，３８２．８３	１，１９１，３２６，１２６．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２３９，４０１，０２７．８１	２３９，４０１，０２７．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６２，７６３，８４０．９０	－５，６５３，４８８．７２	－６８，４１７，３２９．６２
其中：１．基金申购款	３３２，４８２，５２５．３９	４８，４３０，７９３．２６	３８０，９１３，３１８．６５
２．基金赎回款	－３９５，２４６，３６６．２９	－５４，０８４，２８１．９８	－４４９，３３０，６４８．２７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５４，９６４，６９９．９０	－５４，９６４，６９９．９０
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０９０，７０２，９０３．１０	２１６，６４２，２２２．０２	１，３０７，３４５，１２５．１２

７．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１０８０１７１	１０吴江发展债	２０１０年１２月２７日	２０１１年１月１２日	新债流通受限	１００．００	１００．４７	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０９４，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司 （原西南证券有限责任公司“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
东北证券	－	－	４５９，１６１，２５８．７５	３５．４０

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
西南证券	－	－	８５，２３９，７５３．２０	５．９４
东北证券	－	－	５８２，２３０，１６４．７１	４０．６０

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	回购 成交总额的比例（％）
东北证券	－	－	４５０，５００，０００．００	１０．９４

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
东北证券	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
东北证券	３８４，９３６．５１	３５．３９	２，５９０．０１	１．５１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期应支付的管理费	４９，０３２，９８４．９８	１５，０８２，６５２．４６
其中：应支付给销售机构的客户维护费	１１，７４６，７８７．９１	２，２４７，８７５．６６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期应支付的托管费	８，１７２，１６４．１５	２，５１３，７７５．４０

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２２９，８８２，３５５．４９	３，７３０，４１９．９２	３９７，５７７，５１３．６６	１，２６２，２０７．６１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３２，７６０，２０５．１６	０．７６
	其中：股票	３２，７６０，２０５．１６	０．７６
２	固定收益投资	３，９５５，１５８，８８２．５５	９１．２１
	其中：债券	３，９５５，１５８，８８２．５５	９１．２１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５８，２００，４８７．３０	１．３４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２３０，１５９，７５８．７４	５．３１
６	其他各项资产	６０，０１９，７９４．９０	１．３８
７	合计	４，３３６，２９９，１２８．６５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２９，３６０，５１２．１６	０．６８
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５，０５７，９９１．００	０．１２
Ｃ５	电子	１，２３８，０５３．５０	０．０３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	８，６６７，６７８．８６	０．２０
Ｃ８	医药、生物制品	１４，３９６，７８８．８０	０．３３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	３，３９９，６９３．００	０．０８
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３２，７６０，２０５．１６	０．７６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１４２	沃森生物	１０８，０８４	１４，３９６，７８８．８０	０．３３
２	００２４９６	辉丰股份	９０，６４５	５，０５７，９９１．００	０．１２
３	３００１３７	先河环保	９１，９０７	３，５１１，７６６．４７	０．０８
４	３００１２６	锐奇股份	８９，８９３	３，４７７，０６１．２４	０．０８
５	６０１９３３	永辉超市	１０８，８２５	３，３９９，６９３．００	０．０８
６	６０１１２６	四方股份	５３，９６５	１，６７８，８５１．１５	０．０４
７	００２５０４	东光微电	４６，１１０	１，２３８，０５３．５０	０．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	６８，２９８，５５５．５４	５．２２
２	６０００００	浦发银行	３８，７１９，７５２．５４	２．９６
３	６０１３９８	工商银行	３２，７８６，８３９．８７	２．５１
４	６００２５６	广汇股份	２１，３９８，３４６．９７	１．６４
５	６０００３６	招商银行	１８，４７１，４４６．５９	１．４１
６	６０００３０	中信证券	１６，２０４，７０５．００	１．２４
７	６０１６０１	中国太保	１５，８４６，４３５．００	１．２１
８	００２４４９	国星光电	１３，６００，９４４．００	１．０４
９	６００３５２	浙江龙盛	１３，１４１，４５６．１２	１．０１
１０	６０１６２８	中国人寿	１３，０１５，８２２．７８	１．００
１１	６０１３１８	中国平安	１１，７５６，１８７．４０	０．９０
１２	３００１４２	沃森生物	１０，２６７，９８０．００	０．７９
１３	６０１００６	大秦铁路	８，７０８，８２７．３２	０．６７
１４	３０００６８	南都电源	６，９５７，４５６．００	０．５３
１５	６０１１６９	北京银行	６，４６１，７６８．８２	０．４９
１６	００２０２４	苏宁电器	５，９４７，２３６．０９	０．４５
１７	００２４９６	辉丰股份	４，４１３，５０５．０５	０．３４
１８	０００４２５	徐工机械	４，０９１，４２０．００	０．３１
１９	３０００７７	国民技术	４，０２５，６１２．５０	０．３１
２０	００２３７５	亚厦股份	３，４１９，７２４．９６	０．２６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	７２，５８２，６７７．７９	５．５５
２	６０１３９８	工商银行	３５，５２２，１９３．８４	２．７２
３	６０００００	浦发银行	３４，７４８，０９２．５３	２．６６
４	６００１０４	上海汽车	２７，５０２，３１３．１７	２．１０
５	６００２５６	广汇股份	２６，０２４，６０３．５３	１．９９
６	６０００３６	招商银行	２１，７５４，４６２．２４	１．６６
７	６０１３１８	中国平安	１９，４７８，５４１．５３	１．４９
８	００２４４９	国星光电	１４，７９４，３６６．０４	１．１３
９	６００３５２	浙江龙盛	１４，２８５，３３７．０１	１．０９
１０	６０１６０１	中国太保	１３，８０４，１６９．７３	１．０６
１１	６０００３０	中信证券	１２，５８２，９６１．５７	０．９６
１２	０００４２５	徐工机械	１２，５７９，１９１．５６	０．９６
１３	６０１６２８	中国人寿	１１，１７７，２６０．５１	０．８５
１４	０００９８３	西山煤电	９，８２７，８３６．６６	０．７５
１５	６０１００６	大秦铁路	８，４６８，６７７．７２	０．６５
１６	００２０２４	苏宁电器	６，８０７，６６７．０５	０．５２
１７	６０１１６９	北京银行	６，５０４，１３７．７４	０．５０
１８	３０００７７	国民技术	５，５９６，０４０．７５	０．４３
１９	３０００６８	南都电源	５，３３６，４１６．６１	０．４１
２０	００２３７５	亚厦股份	４，５６６，４０２．３５	０．３５

买入股票成本（成交）总额	３５６，１７６，３４６．３７
卖出股票收入（成交）总额	４１９，５４３，９１５．８９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９２，１２０，０００．００	４．４４
２	央行票据	８９０，６３０，０００．００	２０．５９
３	金融债券	６５７，３９４，０００．００	１５．２０
	其中：政策性金融债	６５７，３９４，０００．００	１５．２０
４	企业债券	１，１０７，０１３，５６１．４０	２５．５９
５	企业短期融资券	４１８，９４６，０００．００	９．６８
６	可转债	６８９，０５５，３２１．１５	１５．９３
７	其他	－	－
８	合计	３，９５５，１５８，８８２．５５	９１．４３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	３，６０１，２５０	３９５，６３３，３２５．００	９．１５
２	１００１０１１	１０央行票据１１	３，０００，０００	２９３，７６０，０００．００	６．７９
３	１１３００２	工行转债	２，２６５，６８０	２６７，６６７，４３５．２０	６．１９
４	０７０２２０	０７国开２０	２，２００，０００	２１８，１０８，０００．００	５．０４
５	０８０１０４７	０８央行票据４７	２，０００，０００	２００，７８０，０００．００	４．６４

序号	名称	金额
１	存出保证金	９２８，５８９．２０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	５９，０４７，８４０．０５
５	应收申购款	４３，３６５．６５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６０，０１９，７９４．９０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	３９５，６３３，３２５．００	９．１５
２	１２５７３１	美丰转债	１５，２２９，１５６．９５	０．３５
３	１１０００９	双良转债	９，９４０，４４７．６０	０．２３

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３００１４２	沃森生物	１４，３９６，７８８．８０	０．３３	新股流通受限
２	００２４９６	辉丰股份	５，０５７，９９１．００	０．１２	新股流通受限
３	３００１３７	先河环保	３，５１１，７６６．４７	０．０８	新股流通受限
４	３００１２６	锐奇股份	３，４７７，０６１．２４	０．０８	新股流通受限
５	６０１９３３	永辉超市	３，３９９，６９３．００	０．０８	新股流通受限
６	６０１１２６	四方股份	１，６７８，８５１．１５	０．０４	新股流通受限
７	００２５０４	东光微电	１，２３８，０５３．５０	０．０３	新股流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８０，４８４	５３，３９２．０９	２５７，４４１，３０８．０２	５．９９％	４，０３９，７６７，５７４．２４	９４．０１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１４７，４９３．４４	０．００％

基金合同生效日（ ２００４年３月２日 ）基金份额总额	６，０７３，６１７，９４２．０８
本报告期期初基金份额总额	１，０９０，７０２，９０３．１０
本报告期基金总申购份额	３，９４１，７２１，４１５．１４
减：本报告期基金总赎回份额	７５７，０１１，８９４．６４
本报告期基金拆分变动份额	２１，７９６，４５８．６６
本报告期期末基金份额总额	４，２９７，２０８，８８２．２６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券有限责任公司	１	１９８，００７，９８２．６２	２８．２６％	１６８，３０４．５７	２８．４８％	－
中国银河证券股份有限公司	１	１３９，１０６，９５５．９８	１９．８６％	１１８，２４０．４４	２０．０１％	新增１个交易单元
长江证券股份有限公司	２	１１６，３０６，３３９．１３	１６．６０％	９４，４９９．５８	１５．９９％	－
德邦证券有限责任公司	１	８３，５６９，４４３．３２	１１．９３％	７１，０３４．３１	１２．０２％	－
民族证券有限责任公司	１	７７，２３０，４７２．３２	１１．０２％	６５，６４６．３７	１１．１１％	－
中信建投证券股份有限公司	１	２８，９８１，０４９．６７	４．１４％	２４，６３３．４６	４．１７％	－
方正证券有限责任公司	１	２４，９３４，５４２．７２	３．５６％	２１，１９４．０７	３．５９％	－
安信证券股份有限公司	３	２３，０８４，３１７．４０	３．２９％	１９，６２１．６５	３．３２％	－
国金证券股份有限公司	２	７，５６８，５４６．１４	１．０８％	６，１４９．５２	１．０４％	－
中国建银投资证券有限责任公司	１	１，８１３，９５０．００	０．２６％	１，５４１．７９	０．２６％	－
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
山西证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	１	－	－	－	－	新增１个交易单元
西南证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	３	－	－	－	－	新增１个交易单元
上海证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	２	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
齐鲁证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
东吴证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
第一创业证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个交易单元
国泰君安证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个交易单元
宏源证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增１个交易单元
华宝证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华创证券有限责任公司	２	－	－	－	－	新增２个交易单元
华泰联合证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
中信万通证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	３	－	－	－	－	新增１个交易单元
中银国际证券有限责任公司	３	－	－	－	－	新增１个交易单元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券有限责任公司	５２０，０９８，１８１．８６	３３．４２％	２０，０００，０００．００	０．０３％	－	－
中国银河证券股份有限公司	３６１，１０４，０１２．８２	２３．２１％	２２，４００，０００，０００．００	３０．２２％	－	－
长江证券股份有限公司	６２，３２９，６２７．９７	４．０１％	－	－	－	－
德邦证券有限责任公司	－	－	７００，０００，０００．００	０．９４％	－	－
民族证券有限责任公司	１１０，９５９，７００．６０	７．１３％	２３，０００，０００．００	０．０３％	－	－
中信建投证券股份有限公司	３２５，６８４，３３８．８２	２０．９３％	３９，２３０，０００，０００．００	５２．９３％	－	－
方正证券有限责任公司	６８，４６２，３８４．６２	４．４０％	２，１００，０００，０００．００	２．８３％	－	－
安信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	８６，６９２，５１１．５７	５．５７％	９，６５０，０００，０００．００	１３．０２％	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
山西证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	２０，７９４，４９８．６３	１．３４％	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
上海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东吴证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
第一创业证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华宝证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华泰联合证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信万通证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－