基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与８只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

３、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

４、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月 １４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

５、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

６、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。本报告期内，由于系统故障原因，本基金参与“正泰电器”申购未能成功，基金管理人对上述行为而给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。本报告期内银河稳健混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下：

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从行业配置来看，银河稳健混合在适度偏向新兴产业和消费类的同时，基于追踪比较基准的考虑，保持了一定比例的银行、保险等行业权重，这些行业全年表现不佳，对于净值产生了影响。另外，在风格资产的配置上，银河稳健混合的策略是适度均衡，因此在增加中小盘股票比例的同时仍然保持了大市值股票的一定配置比例，而２０１０全年沪深３００指数下跌１２．５１％，中小板指数涨幅２８．３８％，上述原因导致其与银河银泰混合年度净值增长率差异较大。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

银河稳健混合在本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年全球经济出现分化，发达经济体复苏势头有所放缓，欧债危机等波折时有出现，政府仍在采取新的刺激措施；而新兴经济体似乎重新回到了高增长的轨道，但与之相伴的是通货膨胀不断上升。中国的情形与其他新兴经济体类似，增长强劲但通胀问题日益严峻。

２０１０年Ａ股市场结构分化严重，钢铁、金融、地产等权重板块跌幅较大，而除此之外绝大多数行业上涨，体现在投资风格上则是小盘股表现大幅度超越权重股。本基金全年大多数时间保持了较高的股票仓位，行业方面对于医药、信息技术相对配置较重，而大金融板块尤其是地产配置比例很低，风格方面则有意识的偏向中小盘股票，降低了大盘股票的比例，这一结构基本维持了全年。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

从基金业绩表现来看，前三季度取得了不错的相对收益，但四季度未能及时把握市场风格的转变，表现明显落后。２０１０年本基金收益率为６．７７％，比较基准收益率为－１０．０２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，本基金认为海外经济仍然处在复苏过程之中，美国经济在多重政策刺激下会逐渐复苏；欧元区经济虽然短期受到欧债影响显现出放缓的迹象，但不会中止欧洲复苏的步伐。值得警惕的是伴随着经济的上行以及通胀压力的增大，发达经济体所面临未来政策退出的风险明显加大。

中国经济则面临更为明显的通胀和增长的博弈压力。考虑到通胀压力，政府对总需求的控制力度加大，２０１１年经济增速会较２０１０年适度放缓。２０１１年尤其是上半年，系统性上升的通胀可能带来的政策紧缩是增长的最大风险。

就证券市场而言，货币政策收紧是确定性的，无风险利率和风险溢价率逐步提高，Ａ股估值扩张的空间不大，而在经济增长适度放缓的环境下，企业利润大幅超过预期的概率不大。与此同时，股票市场的融资压力仍然看不到减轻的迹象。当然，负利率环境下居民资产配置的需要、Ａ股整体不高的估值和仍算较快的企业利润增长则为市场提供了较强的支撑。综合来看，Ａ股市场在２０１１年出现系统性牛市的概率不大，震荡仍是主基调，大的投资机会可能还是来自于下跌出来的空间。

我们相信中国经济转型的趋势已然形成，符合这一趋势的产业依然是我们关注的重点，包括消费和部分已经具备快速发展条件的新兴产业。如果说２０１０年投资者对于新兴产业是在迷茫中四处出击，那么２０１１年，我们相信会看到一批新兴产业的公司脱颖而出，它们可能更多的集中在高端装备制造、节能环保、新一代信息技术等领域。与此同时，我们同样也重视低估值传统行业蕴含的投资机会，主要来自于阶段性供需形势变化以及政策方向的转变。

伴随证券市场的大扩容，投资标的不断增加，Ａ股齐涨共跌的局面正在发生改观，这对于我们的研究能力提出了更高的要求。我们相信国内将会诞生出一批代表先进生产力和未来发展方向、具有长期增长潜力的优秀公司，自下而上地挖掘这些公司，持有并与其一起成长将是我们在２０１１年的重要工作。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人以截至２００９年１２月３１日的可分配收益为准，于２０１０年４月２６日向基金份额持有人实施了利润分配，发放总额为７，８８８，６１５．７９元。

根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管银河稳健证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定，对银河稳健证券投资基金管理人—银河基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河稳健证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河稳健证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本报告期内本系列基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银河稳健证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０６８７元，基金份额总额１，７０４，９６９，３３９．３２份。

７．２ 利润表

会计主体：银河稳健证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河稳健证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银河银联系列证券投资基金—银河稳健证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］６５号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００３年８月４日正式生效，首次设立募集规模为１，１８６，６５１，６１８．３０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。２００８年２月２８日，本基金管理人银河基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币１．３７５３元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位（第９位以后舍去）为人民币１．３７５３４０２９０元。本基金管理人于拆分日，按照１：１．３７５３４０２９０的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．７２７１元。

本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定：（１）投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；（２）投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的３５％，不高于基金资产净值的７５％；（３）投资组合中现金比例不低于５％；（４）投资于国家债券的比例，不低于本基金资产总值的２０％；（５）持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的１０％；（６）与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；（７）中国证监会规定的其他比例限制。

本基金的业绩比较基准为：上证Ａ股指数涨跌幅×７５％ ＋中信国债指数涨跌幅×２５％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（１）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

（２）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（１）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（２）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；

卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（３）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（４）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；

（５）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

１） 股票投资

（１）上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）未上市的股票的估值

Ａ．送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｂ．首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

未上市的股票的估值（续）

Ｃ．非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

ａ．估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

ｂ．估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

２） 债券投资

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（３）未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（４）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

３）权证投资

（１）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

（３）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

４）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述２）、３）中的相关原则进行估值；

５）其他

（１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（２）如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（４）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（５）股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（６）债券投资收益／（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（７）衍生工具收益／（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（９）公允价值变动收益／（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；

（３）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）本基金的收益分配只针对持有本基金份额的持有人；

（２）每份基金份额享有同等分配权；

（３）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

（４）如果本基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（５）基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值；

（６）符合分红条件的基金每年至少分配收益一次。年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成；

（７）基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红发放日的基金份额净值转成相应的基金份额；

（８）除非基金持有人办理了选择分红方式为红利再投资的手续，否则其持有基金份额的默认分红方式为现金分红方式；

（９）有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的，从其规定。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．１．３债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

管理费每日计提，按月支付，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２０１０年末未支付管理费余额２，３３５，２６１．３１； ２００９年末未支付管理费余额１，８２２，４０４．５０

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２０１０年末未支付托管费余额３８９，２１０．２０； ２００９年末未支付托管费余额３０３，７３４．１１

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．９ 利润分配情况

７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

■

注：本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的具体情况参见年报正文７．４．８．２资产负债表日后事项。

７．４．１０ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购。

７．４．１０．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额分别为人民币２０，０００，０００．００元、２５，０００，０００．００元、２０，０００，０００．００元及２０，０００，０００．００元，分别于２０１１年１月４日、１月５日、１月６日及１月７日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项及８．４．２、８．４．３的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额， 总赎回份额含转换出份额

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、选择证券公司专用席位的标准：

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

２、选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

３、新增光大证券股份有限公司专用席位１个，安信证券股份有限公司专用席位２个

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金名称	银河稳健证券投资基金
基金简称	银河稳健混合
基金主代码	１５１００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年８月４日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，７０４，９６９，３３９．３２ 份

投资目标	以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值
投资策略	采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的３５％至７５％；债券投资的比例范围为基金资产净值的２０％至４５％；现金的比例范围为基金资产净值的５％至２０％。
业绩比较基准	上证Ａ股指数涨跌幅×７５％＋中信国债指数涨跌幅×２５％
风险收益特征	本基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李昇	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５６８８０８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－０８６０	９５５９９
传真		０２１－３８５６８５０１	０１０－６３２０１８１６

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ２、北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	１３６，９１９，７２９．９５	４２１，０４６，８５５．４７	－４６０，１９４，０７９．９４
本期利润	１０５，４９３，６１０．３９	６４３，１２７，７７８．５０	－８６６，４５２，５９９．８１
加权平均基金份额本期利润	０．０６６７	０．３９０２	－０．４８７４
本期加权平均净值利润率	６．６７％	４６．３７％	－５９．６５％
本期基金份额净值增长率	６．７７％	６０．３２％	－４２．２２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配利润	５４２，７５３，２８４．０９	３３６，４２７，１６８．１５	－１７８，２８４，４４７．５４
期末可供分配基金份额利润	０．３１８３	０．２３５８	－０．０９９８
期末基金资产净值	１，８２２，１３３，３２６．９９	１，４３４，６５７，８３８．３８	１，１２０，５６３，４００．７０
期末基金份额净值	１．０６８７	１．００５７	０．６２７３
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
基金份额累计净值增长率	４１２．５８％	３８０．０６％	１９９．４３％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．４７％	１．４３％	４．１７％	１．１６％	－０．７０％	０．２７％
过去六个月	１８．９８％	１．１９％	１２．７２％	１．０２％	６．２６％	０．１７％
过去一年	６．７７％	１．１７％	－１０．０２％	１．０６％	１６．７９％	０．１１％
过去三年	－１．０９％	１．５２％	－３３．５４％	１．６２％	３２．４５％	－０．１０％
过去五年	４２１．０７％	１．５６％	１１０．２５％	１．５３％	３１０．８２％	０．０３％
自基金合同生效起至今	４１２．５８％	１．４０％	８０．８７％	１．３８％	３３１．７１％	０．０２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	０．０５００	３，６５０，５７０．３５	４，２３８，０４５．４４	７，８８８，６１５．７９
２００９	－	－	－	－
２００８	－	－	－	－
合计	０．０５００	３，６５０，５７０．３５	４，２３８，０４５．４４	７，８８８，６１５．７９

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
钱睿南	银河稳健证券投资基金的基金经理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、股票投资部总监	２００８年２月２７日	－	１０	硕士研究生学历，曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。２００２年６月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务，２００９年８月起兼任股票投资部总监，２０１０年１２月２９日起兼任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。
成胜	银河稳健证券投资基金的基金经理助理	２００９年１２月２３日	２０１０年３月２５日	６	硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。２００７年５月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，目前担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。

阶 段	基 金	净值增长率
２０１０年	银河银泰混合	１８．５１％
	银河稳健混合	６．７７％
	银河银丰封闭	３．０５％

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１５５，０６３，１５８．３９	２２９，２４０，５１３．７６
结算备付金		７，６１１，９９５．２４	５，４２７，５１２．１５
存出保证金		１，７３９，６３５．５１	１，４４８，９４８．６５
交易性金融资产	７．４．７．２	１，７４９，８８１，５７４．２５	１，３８８，３５３，２３７．３７
其中：股票投资		１，２５７，２０９，７６６．６５	１，０１７，９４４，０１１．３７
基金投资		－	－
债券投资		４９２，６７１，８０７．６０	３７０，４０９，２２６．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	１９，９８６，９３３．３２

应收利息	７．４．７．５	９，３５８，５０１．０６	７，３４６，１３４．５９
应收股利		－	－
应收申购款		６６６，５８７．７２	２，０３１，１１４．９２
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		１，９２４，３２１，４５２．１７	１，６５３，８３４，３９４．７６
负债和所有者权益	附注号	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		８５，０００，０００．００	２０９，３９９，５７５．９０
应付证券清算款		８，２９３，１１３．１０	－
应付赎回款		１，３３７，８８３．９６	４，２９９，７２９．５９
应付管理人报酬		２，３３５，２６１．３１	１，８２２，４０４．５０
应付托管费		３８９，２１０．２０	３０３，７３４．１１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	２，８０４，９７３．８７	１，５１０，７９９．９７
应交税费		３８，０９５．００	３８，０９５．００
应付利息		２６，５８３．７２	７，２４１．５９
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，９６３，００４．０２	１，７９４，９７５．７２
负债合计		１０２，１８８，１２５．１８	２１９，１７６，５５６．３８
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１，２３９，６８０，６２９．２２	１，０３７，２３５，９００．８７
未分配利润	７．４．７．１０	５８２，４５２，６９７．７７	３９７，４２１，９３７．５１
所有者权益合计		１，８２２，１３３，３２６．９９	１，４３４，６５７，８３８．３８
负债和所有者权益总计		１，９２４，３２１，４５２．１７	１，６５３，８３４，３９４．７６

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		１４７，４５６，８２８．６１	６８０，８８３，６００．８７
１．利息收入		１５，４７４，６０２．０５	１２，５８９，５１１．９０
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１，１８４，５１９．８３	１，１２８，３８５．３２
债券利息收入		１４，２９０，０８２．２２	１１，４６１，１２６．５８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１６２，１６２，７９０．４６	４４５，１６２，３０５．６４
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	１５６，０９３，４２９．５３	４３６，１５４，７５０．３５
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－１，０７５，４５４．１９	１，９３５，７０１．９８
资产支持证券投资收益	７．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	７．４．７．１５	－	１０２，４９８．４７
股利收益	７．４．７．１６	７，１４４，８１５．１２	６，９６９，３５４．８４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	－３１，４２６，１１９．５６	２２２，０８０，９２３．０３
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１８	１，２４５，５５５．６６	１，０５０，８６０．３０
减：二、费用		４１，９６３，２１８．２２	３７，７５５，８２２．３７
１．管理人报酬	７．４．１０．２．１	２３，６９２，２１１．６４	２０，５９５，８８８．０６
２．托管费	７．４．１０．２．２	３，９４８，７０１．８６	３，４３２，６４８．０１
３．销售服务费	７．４．１０．２．３	－	－
４．交易费用	７．４．７．１９	１２，４５２，６０６．７１	１２，４０３，８５５．６７
５．利息支出		１，６３２，９２８．８８	１，０５６，６６６．４２
其中：卖出回购金融资产支出		１，６３２，９２８．８８	１，０５６，６６６．４２
６．其他费用	７．４．７．２０	２３６，７６９．１３	２６６，７６４．２１
三、利润总额		１０５，４９３，６１０．３９	６４３，１２７，７７８．５０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０５，４９３，６１０．３９	６４３，１２７，７７８．５０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０３７，２３５，９００．８７	３９７，４２１，９３７．５１	１，４３４，６５７，８３８．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０５，４９３，６１０．３９	１０５，４９３，６１０．３９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２０２，４４４，７２８．３５	８７，４２５，７６５．６６	２８９，８７０，４９４．０１
其中：１．基金申购款	７０９，０２２，３０５．４０	２９９，３５０，３３６．８７	１，００８，３７２，６４２．２７
２．基金赎回款	－５０６，５７７，５７７．０５	－２１１，９２４，５７１．２１	－７１８，５０２，１４８．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７，８８８，６１５．７９	－７，８８８，６１５．７９
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２３９，６８０，６２９．２２	５８２，４５２，６９７．７７	１，８２２，１３３，３２６．９９
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２９８，８４７，８４８．２４	－１７８，２８４，４４７．５４	１，１２０，５６３，４００．７０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６４３，１２７，７７８．５０	６４３，１２７，７７８．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６１，６１１，９４７．３７	－６７，４２１，３９３．４５	－３２９，０３３，３４０．８２
其中：１．基金申购款	２６０，３７９，１６９．８５	４２，９６８，７７２．９９	３０３，３４７，９４２．８４
２．基金赎回款	－５２１，９９１，１１７．２２	－１１０，３９０，１６６．４４	－６３２，３８１，２８３．６６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０３７，２３５，９００．８７	３９７，４２１，９３７．５１	１，４３４，６５７，８３８．３８

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３００１２５	易世达	２０１０年９月２７日	２０１１年１月１３日	认购新发证券	５５．００	８３．４９	３２，６４９	１，７９５，６９５．００	２，７２５，８６５．０１	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０年１２月６日	重大事项公告	１９．７１	２０１１年１月６日	１７．２９	１，７００，０００	３２，３０１，９９５．３５	３３，５０７，０００．００	－
６００３１５	上海家化	２０１０年１２月２８日	重大事项公告	３７．１３	－	－	５００，０００	１６，５９７，７４２．７５	１８，５６５，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司	基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司	基金管理人的股东
首都机场集团公司	基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司	基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）	同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
银河证券	１，６１８，３６８，５９４．１５	１９．６５	１，８４８，６４７，８８１．４７	２２．９８

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
银河证券	４０，７７５，３７７．００	３０．４７	９１，２９０，７０５．８９	４４．０４

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	回购 成交总额的比例（％）
银河证券	９４３，４００，０００．００	３４．７８	４１６，１００，０００．００	１８．６９

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）
银河证券	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
银河证券	１，３７５，５９９．２１	２０．０５	８８６，１３８．０８	３１．６０
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
银河证券	１，５７１，３３１．４５	２３．３０	３７２，９４１．９４	２４．７３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２３，６９２，２１１．６４	２０，５９５，８８８．０６
其中：支付给销售机构的客户维护费	３，７７３，１６２．０８	４，６０９，４３５．９２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，９４８，７０１．８６	３，４３２，６４８．０１

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
农业银行	５３，５１０，１１２．０６	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
农业银行	－	－	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
农业银行	１５５，０６３，１５８．３９	１，１０７，８５３．７５	２２９，２４０，５１３．７６	１，０７７，５８０．９０

序号	权益 登记日	除息日		每１０份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润分配 合计	备注
		场外	场内
１	－	２０１０年４月２６日	２０１０年４月２６日	０．０５００	３，６５０，５７０．３５	４，２３８，０４５．４４	７，８８８，６１５．７９
合计	－	－		０．０５００	３，６５０，５７０．３５	４，２３８，０４５．４４	７，８８８，６１５．７９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２５７，２０９，７６６．６５	６５．３３
	其中：股票	１，２５７，２０９，７６６．６５	６５．３３
２	固定收益投资	４９２，６７１，８０７．６０	２５．６０
	其中：债券	４９２，６７１，８０７．６０	２５．６０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６２，６７５，１５３．６３	８．４５
６	其他各项资产	１１，７６４，７２４．２９	０．６１
７	合计	１，９２４，３２１，４５２．１７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２６，３６３，２７４．９９	１．４５
Ｂ	采掘业	１３１，５１０，２９８．６３	７．２２
Ｃ	制造业	６２６，５０２，８１８．２３	３４．３８
Ｃ０	食品、饮料	１０１，８７５，８４１．２１	５．５９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１０，７１２，０００．００	０．５９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４１，００４，３７０．００	２．２５
Ｃ５	电子	１１１，００４，９９４．１４	６．０９
Ｃ６	金属、非金属	４，２８７，１４５．３２	０．２４
Ｃ７	机械、设备、仪表	５９，３９５，２１９．９７	３．２６
Ｃ８	医药、生物制品	２５２，４９２，０２０．７９	１３．８６
Ｃ９９	其他制造业	４５，７３１，２２６．８０	２．５１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２０，３５５，０００．００	１．１２
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１３６，９８３，４６３．０４	７．５２
Ｈ	批发和零售贸易	７８，６４２，７５１．５３	４．３２
Ｉ	金融、保险业	８４，２３４，７７７．１２	４．６２
Ｊ	房地产业	３３，０１８，９５８．６０	１．８１
Ｋ	社会服务业	７７，６４７，３３９．７１	４．２６
Ｌ	传播与文化产业	４１，９５１，０８４．８０	２．３０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，２５７，２０９，７６６．６５	６９．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１，４９９，９０７	８４，２３４，７７７．１２	４．６２
２	６０１６９９	潞安环能	９４２，９０２	５６，２３４，６７５．２８	３．０９
３	６００４６０	士兰微	２，３９９，２６３	５４，９１９，１３０．０７	３．０１
４	６００８６９	三普药业	２，０８０，９１７	５３，４５８，７５７．７３	２．９３
５	６００８０９	山西汾酒	７７０，０５７	５２，７７２，００６．２１	２．９０
６	６０１６０７	上海医药	２，４００，０００	５２，４１６，０００．００	２．８８
７	００２０６３	远光软件	１，６１５，３１３	５０，２３６，２３４．３０	２．７６
８	００２０１７	东信和平	１，８００，４４２	４５，７３１，２２６．８０	２．５１
９	００００６１	农 产 品	２，４９９，９６９	４４，０２４，４５４．０９	２．４２
１０	３０００５８	蓝色光标	１，１８８，４１６	４１，９５１，０８４．８０	２．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１０６，４３２，４８５．７１	７．４２
２	０００８２３	超声电子	７０，３４３，８０７．２８	４．９０
３	６００１３９	西部资源	６３，１１８，８７７．０７	４．４０
４	６００４６０	士兰微	５８，８０１，９８３．６０	４．１０
５	６０１１６６	兴业银行	５８，１０４，６９８．１１	４．０５
６	６０１６０７	上海医药	５６，８２７，６０８．１４	３．９６
７	６００７４１	华域汽车	５４，７９８，４５３．４２	３．８２
８	６００３９５	盘江股份	５４，３７０，９０６．６３	３．７９
９	６００７１８	东软集团	５４，３１７，１９５．３７	３．７９
１０	６００８８４	杉杉股份	５２，６４８，４９６．７６	３．６７
１１	６００５１８	康美药业	５１，７７９，３９７．１４	３．６１
１２	６０１６９９	潞安环能	５１，５５７，７５２．８６	３．５９
１３	６００８０９	山西汾酒	４９，７１１，５５１．３０	３．４７
１４	００２０６３	远光软件	４９，１９９，９９６．９８	３．４３
１５	００２０５６	横店东磁	４７，９１３，２２２．４５	３．３４
１６	０００９８７	广州友谊	４５，６３０，９８０．４９	３．１８
１７	００２０１７	东信和平	４５，３７４，４３９．８４	３．１６

１８	０００５２２	白云山Ａ	４４，７２１，８０８．５３	３．１２
１９	３００００３	乐普医疗	４４，１８９，２９７．３０	３．０８
２０	６００５２９	山东药玻	４３，５７７，６８８．７４	３．０４
２１	００２２５０	联化科技	４２，６７７，６０６．９４	２．９７
２２	０００８４８	承德露露	４２，２４８，７７２．８０	２．９４
２３	００００６１	农 产 品	４０，６３１，７０１．９１	２．８３
２４	００２１６５	红 宝 丽	４０，１４９，９９６．３２	２．８０
２５	６００８６９	三普药业	４０，１３５，１２１．１６	２．８０
２６	６００５８８	用友软件	３９，８３５，６５９．０７	２．７８
２７	００００６０	中金岭南	３９，８１４，０１８．３７	２．７８
２８	６００４７９	千金药业	３９，６９０，１５５．４２	２．７７
２９	６０００９６	云天化	３９，０００，７２４．５９	２．７２
３０	６００８８７	伊利股份	３８，１４４，３５５．７０	２．６６
３１	６００８２７	友谊股份	３７，０８５，９１７．９８	２．５９
３２	３０００５８	蓝色光标	３７，０１７，１６９．１４	２．５８
３３	６０１１１７	中国化学	３６，７２１，９４３．６５	２．５６
３４	６００８５９	王府井	３６，５７６，１５２．６７	２．５５
３５	６０００４８	保利地产	３６，３３６，０８３．９６	２．５３
３６	００２２１５	诺 普 信	３３，８６５，１７４．６５	２．３６
３７	６０１１６９	北京银行	３３，７２２，８６１．４４	２．３５
３８	０００８００	一汽轿车	３３，４７４，０７５．４４	２．３３
３９	０００７７６	广发证券	３３，１５５，０９３．０９	２．３１
４０	０００９６３	华东医药	３３，０３１，２４８．６７	２．３０
４１	６００３０７	酒钢宏兴	３３，０１１，９３４．９２	２．３０
４２	０００６６５	武汉塑料	３２，３４５，１２５．５５	２．２５
４３	６００２７１	航天信息	３１，８７６，２６３．７４	２．２２
４４	６００８１５	厦工股份	３１，２７４，１５１．３６	２．１８
４５	６００３２３	南海发展	３１，１６０，０９３．６７	２．１７
４６	００２１４８	北纬通信	３０，９０１，１９８．２３	２．１５
４７	０００８２６	桑德环境	３０，８８０，６９７．０４	２．１５
４８	６００１６６	福田汽车	３０，７９８，３７４．７７	２．１５
４９	６０１１６８	西部矿业	３０，６５５，８３３．３９	２．１４
５０	００２３２４	普利特	３０，６１０，２６８．４４	２．１３
５１	６００５７１	信雅达	３０，２５３，９３４．５４	２．１１
５２	００２４１０	广联达	３０，２４９，２８７．２４	２．１１
５３	６０００５５	万东医疗	２９，８３７，９８９．１９	２．０８
５４	０００６６１	长春高新	２９，８０８，６００．１５	２．０８
５５	６０１６２８	中国人寿	２９，７６０，２１４．８５	２．０７
５６	０００５８１	威孚高科	２９，７３２，６１１．８７	２．０７
５７	０００５９８	兴蓉投资	２９，２８２，３０８．２６	２．０４
５８	００２０４１	登海种业	２８，９７４，０６０．９０	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	９５，３５４，９３８．１１	６．６５
２	６００３９５	盘江股份	８２，４９９，８９７．２１	５．７５
３	０００８２３	超声电子	７４，０５７，３２１．９３	５．１６
４	００００６０	中金岭南	６３，０９５，３５５．９６	４．４０
５	００２０５６	横店东磁	６２，２８６，０８８．７６	４．３４
６	００００６３	中兴通讯	６１，９２１，１６１．８１	４．３２
７	６００５７０	恒生电子	５８，３８９，５７３．４７	４．０７
８	６００５２９	山东药玻	５５，０８７，７４９．９８	３．８４
９	０００５６８	泸州老窖	５１，６７６，７６２．１５	３．６０
１０	６００４０９	三友化工	４９，９１５，３９０．１２	３．４８
１１	６００７１８	东软集团	４９，６４９，２１１．８７	３．４６
１２	０００８４８	承德露露	４９，２１２，９２９．０４	３．４３
１３	６００８８４	杉杉股份	４９，０７１，３６６．９３	３．４２
１４	６００７４１	华域汽车	４５，７４５，６９６．２９	３．１９
１５	００２４１０	广联达	４５，５６０，１９４．０３	３．１８
１６	６００８３７	海通证券	４４，８９１，７５９．０５	３．１３
１７	３００００３	乐普医疗	４４，７８２，３１９．５９	３．１２
１８	０００１５７	中联重科	４４，４５４，８１５．９１	３．１０
１９	６０１３１８	中国平安	４４，２１５，２６６．７６	３．０８
２０	６００８２７	友谊股份	４４，０２０，８４５．３９	３．０７
２１	６００５３７	海通集团	４３，９３６，３５２．８９	３．０６
２２	００２２５０	联化科技	４３，７０１，９８９．７４	３．０５
２３	０００９８７	广州友谊	４３，５２４，５１４．０１	３．０３
２４	０００８００	一汽轿车	４１，５５４，２８１．４７	２．９０
２５	６００５１１	国药股份	４０，６５２，８３０．９２	２．８３
２６	６０００３６	招商银行	３９，８６９，７１６．４６	２．７８
２７	０００５５０	江铃汽车	３９，８２１，８１７．０３	２．７８
２８	６０００９６	云天化	３９，６４９，０８３．９９	２．７６
２９	６００４７９	千金药业	３８，３２１，６２５．００	２．６７
３０	００２０２４	苏宁电器	３７，６４８，３１８．３７	２．６２
３１	６００１３９	西部资源	３７，５９７，７９１．９１	２．６２
３２	３０００８８	长信科技	３７，３８８，９８０．１７	２．６１
３３	０００７７６	广发证券	３７，０１６，４９１．２４	２．５８
３４	６００８５９	王府井	３５，２６５，０６４．３１	２．４６
３５	０００４００	许继电气	３５，１７２，０６３．９７	２．４５
３６	００２１６５	红 宝 丽	３５，１１５，９３７．２０	２．４５
３７	００２２５６	彩虹精化	３４，９８４，７１２．６０	２．４４
３８	６００３０７	酒钢宏兴	３３，５４９，６５９．２０	２．３４
３９	６００８８７	伊利股份	３２，９７７，４３７．６２	２．３０
４０	６０１１６９	北京银行	３２，８６７，７６４．９２	２．２９
４１	６００２７１	航天信息	３２，６２６，０３２．２２	２．２７
４２	６００８１５	厦工股份	３２，４５７，７３１．６５	２．２６
４３	０００９６３	华东医药	３２，３１２，４２６．２７	２．２５
４４	６００３２３	南海发展	３２，１４７，２８０．７１	２．２４
４５	００２２３０	科大讯飞	３２，００２，２９０．２２	２．２３
４６	０００６６５	武汉塑料	３１，５９０，０９０．７７	２．２０
４７	６０１１６８	西部矿业	３１，１２６，８８６．１６	２．１７
４８	０００５８１	威孚高科	３１，０８４，２０４．７８	２．１７
４９	６００１２３	兰花科创	３０，８６７，１６１．３０	２．１５
５０	６００１６６	福田汽车	２９，８５５，１８０．５８	２．０８
５１	６００９７６	武汉健民	２９，８２３，３１６．７０	２．０８
５２	００２０４７	成霖股份	２９，６８７，３０４．５１	２．０７
５３	００２３２４	普利特	２９，５９６，８８６．４７	２．０６
５４	００２１１７	东港股份	２９，５０４，４８５．９６	２．０６
５５	６００１２５	铁龙物流	２９，３２８，９９９．５３	２．０４
５６	０００８２６	桑德环境	２９，１１７，８６３．９８	２．０３
５７	００２２９４	信立泰	２９，１１３，３１３．４２	２．０３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９４，４７２，３１８．２０	１０．６７
２	央行票据	２４９，２２５，０００．００	１３．６８
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	４８，９７４，４８９．４０	２．６９
Ｎ－１	其他	－	－
Ｎ	合计	４９２，６７１，８０７．６０	２７．０４

买入股票成本（成交）总额	４，１９７，０３７，２７９．７５
卖出股票收入（成交）总额	４，０８７，０２１，５６４．８６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１１２	２１国债⑿	５２０，０００	５２，３７４，４００．００	２．８７
２	０１０１１０	２１国债⑽	５２０，０００	５２，３３２，８００．００	２．８７
３	０８０１０５３	０８央行票据５３	５００，０００	５０，２１５，０００．００	２．７６
４	０１０２０３	０２国债⑶	５００，０００	５０，０００，０００．００	２．７４
５	１１３００１	中行转债	４４５，７９０	４８，９７４，４８９．４０	２．６９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，７３９，６３５．５１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９，３５８，５０１．０６
５	应收申购款	６６６，５８７．７２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，７６４，７２４．２９