基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金合同于２００８年５月２６日生效。

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％，每日进行再平衡过程。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２００８年５月２６日生效。

２、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的６０－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２００８年５月２６日生效， 本项目合同生效当年按实际存续期（２００８年５月２６日至２００８年１２月３１日）计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与８只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：２００３年８月４日

（１）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（２）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

３、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

４、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

５、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月 １４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

６、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中任职日期为我公司做出决定之日。

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

银河竞争优势成长股票型证券投资基金（以下简称“银河成长股票”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金管理人旗下无与银河成长股票投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

银河成长股票在本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场在强烈经济转型预期的背景下充分演绎了结构性行情，以消费、ＴＭＴ、医药等行业为代表的成长性行业表现突出，传统的周期性行业涨幅落后。本基金２０１０年坚持站在中国经济在转型中成长的视角布局，在符合经济转型和结构调整的领域内寻找高成长投资机会，以产业升级和消费领域作为重点方向，取得了较好的投资回报。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金２０１０年净值增长率为９．２３％，同期业绩比较基准增长率为－９．１２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，海外经济稳步复苏，国内经济方面通货膨胀已经成为影响２０１１ 年实体经济和资本市场走向的关键性问题，在控制通胀和总需求的背景下，中国经济增速预计较２０１０年适度放缓，稳健货币政策将带来流动性的适度偏紧。本基金认为２０１１年Ａ股市场波动可能较大，震荡源于政策波动和经济预期波动。我们将适当均衡配置，关注风险和挖掘机会并重，提升周期性行业的关注度，寻找超预期因素，挖掘持续成长机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１０年１月２１日以现金形式对２００９年度期末可分配收益进行利润分配１次，发放总额为３７，４２９，５４６．９５元。

截至２０１０年１２月３１日，本基金可分配收益为１１３，３２５，８８１．３７元，已经会计师事务所审计确认。根据公司分红安排，本基金于２０１１年１月１４日进行利润分配，每单位分配收益０．２８０元。

根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银河成长股票证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银河竞争优势成长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．４７０４元，基金份额总额２５０，９７８，５５１．４６份。

７．２ 利润表

会计主体：银河竞争优势成长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河竞争优势成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银河竞争优势成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］３５５号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００８年５月２６日正式生效，首次设立募集规模为３７０，２４９，２６０．７７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的６０－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

本基金的业绩比较基准为：业绩基准收益率＝沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（１）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

（２）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（１）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（２）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；

卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（３）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（４）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；

（５）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

１） 股票投资

（１）上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

（２）未上市的股票的估值

Ａ．送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｂ．首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｃ．非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

ｂ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

２） 债券投资

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

（３）未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（４）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

３）权证投资

（１）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

（２）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

（３）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

４）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述２）、３）中的相关原则进行估值；

５）其他

（１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（２）如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（４）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（５）股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（６）债券投资收益／（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（７）衍生工具收益／（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（９）公允价值变动收益／（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；

（３）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

（２）每一基金份额享有同等分配权；

（３）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

（４）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

（５）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

（６）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；

（７）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的５０％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

（８）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．１．３债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本年度末未支付管理费余额为４７３，７１５．９２，２００９年末未支付管理费余额为２８７，５３２．５９。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本年度末未支付托管费余额为７８，９５２．６５，２００９年末未支付托管费余额为４７，９２２．０９。

７．４．８．２．３ 销售服务费

无。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（１）“本年申购／买入总份额”中包含红利再投资、转换入份额。

（２）“本年赎回／卖出总份额”中包含转换出份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

－

７．４．９ 利润分配情况

７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

■

注：本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的具体情况参见附注７．４．８．２。

７．４．１０ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券

７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

７．４．１１ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

１、２０１０年５月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，原总经理裴勇同志因工作调动原因，经第二届董事会第十三次会议审议通过，免去其所担任的总经理职务，聘任原副总经理熊科金同志担任公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

报告期内基金托管人未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

为统一公司和基金审计机构，提高审计效率，经公司董事会审议通过，本基金审计机构改聘为安永华明会计师事务所。本基金管理人已履行了必要的更换程序，并于２０１０年２月３日发布关于旗下基金改聘会计师事务所的公告。

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为７０，０００．００元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供２年的审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：选择证券公司专用席位的标准

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	银河成长股票
基金主代码	５１９６６８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月２６日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２５０，９７８，５５１．４６ 份

投资目标	在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
投资策略	本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略（包括权证、资产支持证券等）四个层面。本基金主要根据个股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期收益与风险的匹配关系，在此基础上，结合预期收益良好的可投资股票的数量，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投资策略上，本基金采用“自下而上”的选股策略，通过定性分析和定量分析相结合的方法，以企业可持续的竞争优势分析为核心，通过基本分析（Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ）和相对投资价值评估（Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ），从竞争优势的角度，精选具有持续竞争优势和成长性的优质上市公司，在合理估值的基础上进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。
业绩比较基准	业绩基准收益率＝沪深３００ 指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平相对较高的基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李昇	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６８８０８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－０８６０	９５５６６
传真		０２１－３８５６８５０１	０１０－６６５９４９４２

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	４４，５１１，２１６．８０	１０２，５６８，４１６．１３	－１８，２００，３０１．９１
本期利润	３５，４０１，２７６．８４	１２５，１３４，１９４．２５	－２１，５２３，１９７．４７
加权平均基金份额本期利润	０．１４９２	０．７２１４	－０．０６７３
本期加权平均净值利润率	１０．８６％	５６．５６％	－７．１１％
本期基金份额净值增长率	９．２３％	７３．９８％	－５．１５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配利润	１１３，３２５，８８１．３７	７８，１４７，１６９．６３	－１５，６７２，８４５．２５
期末可供分配基金份额利润	０．４５１５	０．４６９８	－０．０６０４
期末基金资产净值	３６９，０２８，６９０．４６	２５６，９４７，６６０．７５	２４６，２１１，８５５．０３
期末基金份额净值	１．４７０４	１．５４４７	０．９４８６
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
基金份额累计净值增长率	８０．２６％	６５．０３％	－５．１５％

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ２、北京市西城区复兴门内大街１号

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．２７％	１．７４％	５．３１％	１．４２％	－４．０４％	０．３２％
过去六个月	２０．１０％	１．４５％	１７．６８％	１．２４％	２．４２％	０．２１％
过去一年	９．２３％	１．４０％	－９．１２％	１．２６％	１８．３５％	０．１４％
自基金合同生效日起至今	８０．２６％	１．５０％	－７．８９％	１．７５％	８８．１５％	－０．２５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	１．９５００	３３，３５６，２８０．２８	４，０７３，２６６．６７	３７，４２９，５４６．９５
２００９	０．８０００	１０，７５４，７２１．４１	１，６０６，８６２．３６	１２，３６１，５８３．７７
２００８	－	－	－	－
合计	２．７５００	４４，１１１，００１．６９	５，６８０，１２９．０３	４９，７９１，１３０．７２

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙振峰	银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理	２００９年７月１６日	－	７	博士研究生学历，曾就职于中信证券股份有限公司。２００４年３月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理助理等职务，２０１０年７月起兼任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	６２，４９５，６２０．９６	５９，４２５，５５３．７７
结算备付金		１，４１１，６６２．９９	６５６，８３４．３７
存出保证金		７５０，０００．００	７５０，０００．００
交易性金融资产	７．４．７．２	３０４，０７７，５５８．４６	２０９，４７６，９９１．６３
其中：股票投资		３０１，７０１，３２７．２６	２０７，０５１，０９１．２３
基金投资		－	－
债券投资		２，３７６，２３１．２０	２，４２５，９００．４０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		２，９４９，０５４．６０	４，６３１，６４９．７２
应收利息	７．４．７．５	２２，８８５．３５	２０，４４５．９１
应收股利		－	－
应收申购款		６４，８１２．９０	８８８．４６
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		３７１，７７１，５９５．２６	２７４，９６２，３６３．８６
负债和所有者权益	附注号	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	１５，７２９，９６６．９２
应付赎回款		１２６，６０３．６８	３８５，５０６．０８
应付管理人报酬		４７３，７１５．９２	２８７，５３２．５９
应付托管费		７８，９５２．６５	４７，９２２．０９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	９１６，４９５．６５	３７９，１６８．９９
应交税费		６，８３５．２０	３，４１７．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，１４０，３０１．７０	１，１８１，１８８．８４
负债合计		２，７４２，９０４．８０	１８，０１４，７０３．１１
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	２５０，９７８，５５１．４６	１６６，３３７，１１０．８１
未分配利润	７．４．７．１０	１１８，０５０，１３９．００	９０，６１０，５４９．９４
所有者权益合计		３６９，０２８，６９０．４６	２５６，９４７，６６０．７５
负债和所有者权益总计		３７１，７７１，５９５．２６	２７４，９６２，３６３．８６

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		４６，４２７，９８１．００	１３２，６２０，０７１．８９
１．利息收入		５０２，４２１．９２	５３２，４８３．７４
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	４７３，３３６．６７	２８２，００６．７３
债券利息收入		２９，０８５．２５	２５０，４７７．０１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５４，９１９，９６４．９１	１０９，１０６，５２３．８３
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	５２，８３８，３０５．２９	１０６，０６５，６１９．７２
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	３１，４１７．２１	１，３８２，９８０．００
资产支持证券投资收益	７．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	７．４．７．１５	－	－
股利收益	７．４．７．１６	２，０５０，２４２．４１	１，６５７，９２４．１１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	－９，１０９，９３９．９６	２２，５６５，７７８．１２
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１８	１１５，５３４．１３	４１５，２８６．２０
减：二、费用		１１，０２６，７０４．１６	７，４８５，８７７．６４
１．管理人报酬	７．４．１０．２．１	４，８８４，４０７．５１	３，３３１，５５６．３５
２．托管费	７．４．１０．２．２	８１４，０６７．９０	５５５，２５９．３９
３．销售服务费	７．４．１０．２．３	－	－
４．交易费用	７．４．７．１９	４，９１５，０３３．７６	３，１５０，０３３．２３
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．２０	４１３，１９４．９９	４４９，０２８．６７
三、利润总额		３５，４０１，２７６．８４	１２５，１３４，１９４．２５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３５，４０１，２７６．８４	１２５，１３４，１９４．２５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１６６，３３７，１１０．８１	９０，６１０，５４９．９４	２５６，９４７，６６０．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３５，４０１，２７６．８４	３５，４０１，２７６．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	８４，６４１，４４０．６５	２９，４６７，８５９．１７	１１４，１０９，２９９．８２
其中：１．基金申购款	１５８，１８３，７３３．４５	５９，２３６，８２４．３１	２１７，４２０，５５７．７６
２．基金赎回款	－７３，５４２，２９２．８０	－２９，７６８，９６５．１４	－１０３，３１１，２５７．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３７，４２９，５４６．９５	－３７，４２９，５４６．９５
五、期末所有者权益（基金净值）	２５０，９７８，５５１．４６	１１８，０５０，１３９．００	３６９，０２８，６９０．４６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２５９，５５８，２１４．６０	－１３，３４６，３５９．５７	２４６，２１１，８５５．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２５，１３４，１９４．２５	１２５，１３４，１９４．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９３，２２１，１０３．７９	－８，８１５，７００．９７	－１０２，０３６，８０４．７６
其中：１．基金申购款	１９３，１７４，０９６．１５	５３，６３０，０３２．８７	２４６，８０４，１２９．０２
２．基金赎回款	－２８６，３９５，１９９．９４	－６２，４４５，７３３．８４	－３４８，８４０，９３３．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１２，３６１，５８３．７７	－１２，３６１，５８３．７７
五、期末所有者权益（基金净值）	１６６，３３７，１１０．８１	９０，６１０，５４９．９４	２５６，９４７，６６０．７５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００３１５	上海家化	２０１０年１２月６日	重大事项	３７．１３	－	－	４０，０００	１，３４３，１３２．２０	１，４８５，２００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司	基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司	基金管理人的股东
首都机场集团公司	基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司	基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司	受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	１，９４３，５８５，７４６．５４	５９．６０	９１７，４７４，５７１．９８	４５．１０

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	１００，７４６．９０	１００．００	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	回购 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	１，６１９，５６８．００	５９．７３	５４７，５４１．５６	５９．７４
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	７７７，７５３．０９	４５．６０	１６６，８４９．３０	４４．００

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，８８４，４０７．５１	３，３３１，５５６．３５
其中：支付给销售机构的客户维护费	３４０，７５８．８９	４８２，８３２．５１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８１４，０６７．９０	５５５，２５９．３９

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００８年５月２６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１０，０２４，３０１．２１	２０，０２４，３０１．２１
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	１０，０００，０００．００
期末持有的基金份额	１０，０２４，３０１．２１	１０，０２４，３０１．２１
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	３．９９％	６．０３％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	６２，４９５，６２０．９６	４５０，６３０．７０	５９，４２５，５５３．７７	２７０，８７９．６８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	４８，１１７，２８２．７８	１８．７３
２	６００５８８	用友软件	４３，７０５，４０７．６１	１７．０１
３	６００３０９	烟台万华	４０，４６０，６７５．８３	１５．７５
４	６０１３１８	中国平安	３５，２３２，６７６．４５	１３．７１
５	６００９００	长江电力	３３，９６３，９９０．５２	１３．２２
６	６０００１６	民生银行	３２，６９２，０５３．８２	１２．７２
７	００２２５０	联化科技	２５，０２２，８１２．１０	９．７４
８	６００７４１	华域汽车	２３，８６５，４８７．３３	９．２９
９	００２２１４	大立科技	２１，７３９，７４２．３５	８．４６
１０	６００９９７	开滦股份	２１，４６１，１７４．９７	８．３５
１１	０００５２７	美的电器	２０，８９０，８２１．２４	８．１３
１２	００２０３８	双鹭药业	２０，５８６，１４８．０２	８．０１
１３	６０００４８	保利地产	１９，９５１，４００．７４	７．７６
１４	００２１６１	远 望 谷	１９，４３０，９３９．０３	７．５６
１５	６００４２５	青松建化	１９，３１９，２６０．５９	７．５２
１６	６０１８８８	中国国旅	１９，０８３，０２６．５４	７．４３
１７	６００２７６	恒瑞医药	１８，２５９，１７２．９５	７．１１
１８	６００７３９	辽宁成大	１８，２２８，９６８．４０	７．０９
１９	０００９８３	西山煤电	１８，００３，８８９．６８	７．０１
２０	６０００７５	新疆天业	１７，０８７，１１４．１０	６．６５
２１	００２３２６	永太科技	１６，６０４，８８８．７０	６．４６
２２	０００８５８	五 粮 液	１６，４１９，６５８．３３	６．３９
２３	０００９６３	华东医药	１５，８５８，３０１．４７	６．１７
２４	６０００９６	云天化	１５，４８２，６３０．７３	６．０３
２５	００２０２２	科华生物	１５，４７８，７０８．１６	６．０２
２６	６００５１１	国药股份	１５，０９７，１４５．０３	５．８８
２７	６０１６９９	潞安环能	１４，９７８，４４０．７３	５．８３
２８	００２１５２	广电运通	１４，７０４，９１２．２７	５．７２
２９	００２４０７	多氟多	１４，５４０，７４７．４０	５．６６
３０	６００８０９	山西汾酒	１４，２３２，８１５．９５	５．５４
３１	６０１６０１	中国太保	１４，０７１，６４５．４４	５．４８
３２	６００５７０	恒生电子	１４，０４６，６２６．５５	５．４７
３３	６００５３７	海通集团	１３，０７５，２３５．５６	５．０９
３４	００２４１５	海康威视	１２，９２３，３４８．０８	５．０３
３５	６００７０３	三安光电	１２，５２５，７９３．４８	４．８７
３６	００２２５４	烟台氨纶	１２，４０７，８７９．２６	４．８３
３７	０００５９６	古井贡酒	１２，１６７，０１６．９１	４．７４
３８	０００８２３	超声电子	１２，０５９，２８４．００	４．６９
３９	６００５４７	山东黄金	１１，７３８，４０６．３０	４．５７
４０	３０００４１	回天胶业	１１，６９８，０９０．８０	４．５５
４１	００２１４８	北纬通信	１１，３８９，６６３．６０	４．４３
４２	６００２５２	中恒集团	１１，３８１，９４９．１３	４．４３
４３	０００９２６	福星股份	１１，３６４，２６３．９６	４．４２
４４	０００４２３	东阿阿胶	１１，３４４，７４３．４８	４．４２
４５	００２０１３	中航精机	１１，２８４，１８９．００	４．３９
４６	３０００６７	安诺其	１１，２５９，９２７．５５	４．３８
４７	０００５２２	白云山Ａ	１１，１８７，７９０．７９	４．３５
４８	６００３７６	首开股份	１１，１０８，２５０．５１	４．３２
４９	６００２７１	航天信息	１１，０３０，５７４．３２	４．２９
５０	６００１４６	大元股份	１０，９３４，１４４．００	４．２６
５１	０００９６１	中南建设	１０，９０２，６２３．２５	４．２４
５２	００２０４１	登海种业	１０，８７３，２４８．５７	４．２３
５３	００００３９	中集集团	１０，７７４，１７６．２５	４．１９
５４	００２１５７	正邦科技	１０，６２２，７３６．０２	４．１３
５５	０００６２９	＊ＳＴ钒钛	１０，６１５，５５３．００	４．１３
５６	６０１１１１	中国国航	１０，５１７，６７０．９９	４．０９
５７	０００６３０	铜陵有色	１０，５１３，４２４．００	４．０９
５８	６０１３２８	交通银行	１０，３２７，８２８．５７	４．０２
５９	３０００１５	爱尔眼科	１０，３２５，１５２．１０	４．０２
６０	６００６６０	福耀玻璃	１０，２４２，２６９．４２	３．９９
６１	０００４２５	徐工机械	１０，０４４，４８０．３６	３．９１
６２	３００１２２	智飞生物	９，９９７，２４６．５０	３．８９
６３	００２２３０	科大讯飞	９，９６３，１７４．２０	３．８８
６４	６００３６６	宁波韵升	９，９２４，７４６．２１	３．８６
６５	６００８８４	杉杉股份	９，９１０，２０６．７０	３．８６
６６	０００７５９	武汉中百	９，５７３，８７０．１５	３．７３
６７	００２０５６	横店东磁	９，１４７，６６２．３８	３．５６
６８	０００７０８	大冶特钢	９，１１３，１８０．０４	３．５５
６９	００２０２０	京新药业	８，８０１，４５５．５１	３．４３
７０	００００２４	招商地产	８，６４６，７９０．６０	３．３７
７１	００２０６３	远光软件	８，５４６，３７１．８０	３．３３
７２	３０００４８	合康变频	８，４８０，８８１．４９	３．３０
７３	３００１１８	东方日升	８，１９７，９８１．３５	３．１９
７４	０００９３７	冀中能源	８，１２７，５３７．８７	３．１６
７５	６００４２６	华鲁恒升	８，０７５，５３３．４２	３．１４
７６	６０００１５	华夏银行	８，０７３，３５８．１６	３．１４
７７	００２２３８	天威视讯	８，０４１，４６１．８３	３．１３
７８	６０１７１７	郑煤机	７，８６０，５５１．００	３．０６
７９	００２１８５	华天科技	７，８２３，４７８．８５	３．０４
８０	００２１５９	三特索道	７，８００，５４０．６８	３．０４
８１	００２４０８	齐翔腾达	７，７４８，５２２．０２	３．０２
８２	０００９５１	中国重汽	７，５９１，２７６．６０	２．９５
８３	３０００３７	新宙邦	７，４７５，７５５．５５	２．９１
８４	０００７９２	盐湖钾肥	７，４３９，４７６．９０	２．９０
８５	００２１０４	恒宝股份	７，３９９，３４８．７８	２．８８
８６	０００３３８	潍柴动力	７，３４６，８０６．８０	２．８６
８７	６００２９８	安琪酵母	７，３２５，３９３．４０	２．８５
８８	００００６１	农 产 品	７，２９７，８１７．３０	２．８４
８９	０００９６０	锡业股份	７，２８６，８４７．００	２．８４
９０	６００８３７	海通证券	７，２６４，５２４．００	２．８３
９１	６００２１６	浙江医药	７，２５０，０１７．９０	２．８２
９２	６００５１８	康美药业	７，１６１，６７６．２０	２．７９
９３	６００７２３	西单商场	７，１５９，８０１．４５	２．７９
９４	００２２１５	诺 普 信	７，１２７，２０８．６９	２．７７
９５	６００３８３	金地集团	７，０２１，０５８．００	２．７３
９６	６００４０９	三友化工	７，００４，２８０．７９	２．７３
９７	３００００３	乐普医疗	６，９６９，７２１．２６	２．７１
９８	６００８５８	银座股份	６，９４７，７４９．００	２．７０
９９	６０００２８	中国石化	６，８８８，０００．００	２．６８
１００	００２３１０	东方园林	６，８８７，２１９．７０	２．６８
１０１	６００５８２	天地科技	６，７８２，５３８．００	２．６４
１０２	６００３１５	上海家化	６，７１５，６６１．００	２．６１
１０３	００２００８	大族激光	６，６０６，７５２．９４	２．５７
１０４	６００３６２	江西铜业	６，４５０，４４６．５９	２．５１
１０５	００００６０	中金岭南	６，４３０，９９１．２３	２．５０
１０６	６００７８５	新华百货	６，３１３，４６０．６５	２．４６
１０７	０００９６９	安泰科技	６，３０２，１８１．５３	２．４５
１０８	３０００４９	福瑞股份	６，２７５，６１１．０３	２．４４
１０９	６０００７９	人福医药	６，２７０，０１０．００	２．４４
１１０	０００７７６	广发证券	６，２３３，８２８．００	２．４３
１１１	６０００１９	宝钢股份	６，１８０，１９８．００	２．４１
１１２	６００５７５	芜湖港	６，０９８，２２５．００	２．３７
１１３	００２２５６	彩虹精化	６，０７６，９４１．２６	２．３７
１１４	６０１００１	大同煤业	５，８６８，９８７．３８	２．２８
１１５	０００５０１	鄂武商Ａ	５，７９５，８５４．５１	２．２６
１１６	００２０６６	瑞泰科技	５，７１９，５１９．１０	２．２３
１１７	０００８００	一汽轿车	５，７０１，００５．１７	２．２２
１１８	００２０２９	七 匹 狼	５，５９７，６９０．７８	２．１８
１１９	００２３５５	兴民钢圈	５，３５６，２１６．４４	２．０８
１２０	６００４６７	好当家	５，２７５，５６９．００	２．０５
１２１	６００３０３	曙光股份	５，２４７，６８１．３４	２．０４
１２２	０００４０１	冀东水泥	５，１８３，２２４．３８	２．０２

序号	权益 登记日	除息日		每１０份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润分配 合计	备注
		场外	场内
１	２０１０年１月２１日	２０１０年１月２１日	２０１０年１月２１日	１．９５００	３３，３５６，２８０．２８	４，０７３，２６６．６７	３７，４２９，５４６．９５
合计	－	－		１．９５００	３３，３５６，２８０．２８	４，０７３，２６６．６７	３７，４２９，５４６．９５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０１，７０１，３２７．２６	８１．１５
	其中：股票	３０１，７０１，３２７．２６	８１．１５
２	固定收益投资	２，３７６，２３１．２０	０．６４
	其中：债券	２，３７６，２３１．２０	０．６４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６３，９０７，２８３．９５	１７．１９
６	其他各项资产	３，７８６，７５２．８５	１．０２
７	合计	３７１，７７１，５９５．２６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９，８８０，０００．００	２．６８
Ｂ	采掘业	３９，９４４，３８６．１２	１０．８２
Ｃ	制造业	１６２，７９９，９４８．６９	４４．１２
Ｃ０	食品、饮料	１２，２１１，７０３．３５	３．３１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４６，６４７，９８６．１４	１２．６４
Ｃ５	电子	２７，１０４，９３５．０７	７．３４
Ｃ６	金属、非金属	３０，９５９，９９２．９６	８．３９
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７，８２５，６２１．９７	４．８３
Ｃ８	医药、生物制品	２４，２４０，９７９．２０	６．５７
Ｃ９９	其他制造业	３，８０８，７３０．００	１．０３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２７５．９８	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	５，２６５，０００．００	１．４３
Ｇ	信息技术业	６，９８２，０００．００	１．８９
Ｈ	批发和零售贸易	２０，３９５，０２０．２３	５．５３
Ｉ	金融、保险业	１９，６５６，０００．００	５．３３
Ｊ	房地产业	１２，７００，０００．００	３．４４
Ｋ	社会服务业	２４，０７８，６９６．２４	６．５２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３０１，７０１，３２７．２６	８１．７６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	３５０，０００	１９，６５６，０００．００	５．３３
２	６０１６９９	潞安环能	２５９，９８３	１５，５０５，３８６．１２	４．２０
３	００２２１４	大立科技	３７６，０４１	１５，３４２，４７２．８０	４．１６
４	６００９９７	开滦股份	７５０，０００	１５，０９７，５００．００	４．０９
５	６００３０９	烟台万华	７５９，９１９	１４，５８２，８４５．６１	３．９５
６	０００６３０	铜陵有色	４００，０００	１４，０２０，０００．００	３．８０
７	００２２５４	烟台氨纶	３９９，９０４	１３，６３２，７２７．３６	３．６９
８	６０００４８	保利地产	１，０００，０００	１２，７００，０００．００	３．４４
９	６００８０９	山西汾酒	１７８，１９５	１２，２１１，７０３．３５	３．３１
１０	３０００１５	爱尔眼科	２４７，９１０	１０，９６７，５３８．４０	２．９７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	６１，８０３，６５８．３７	２４．０５
２	６００５８８	用友软件	４３，８９４，６７５．１９	１７．０８
３	６００９００	长江电力	３４，６２４，２５２．７０	１３．４８
４	６０００１６	民生银行	３３，１９２，４４１．８９	１２．９２
５	００２２５０	联化科技	２９，４６６，５５７．２３	１１．４７
６	０００８５８	五 粮 液	２９，３０４，５９５．１２	１１．４０
７	６００３０９	烟台万华	２４，０９７，４９４．１４	９．３８
８	０００５２７	美的电器	２４，０２４，０４３．２８	９．３５
９	０００９６３	华东医药	２１，９８６，７０３．７６	８．５６
１０	６００４２５	青松建化	２１，５２４，３６９．２３	８．３８
１１	６００７４１	华域汽车	２１，１４０，５１７．１２	８．２３
１２	００２３２６	永太科技	２０，７８８，２６２．３２	８．０９
１３	６０１３１８	中国平安	２０，００１，０１５．２３	７．７８
１４	６００５７０	恒生电子	１８，７６３，０３７．８７	７．３０
１５	００２１５２	广电运通	１８，６０１，７００．９８	７．２４
１６	６００７３９	辽宁成大	１７，３２８，２３３．３６	６．７４
１７	６０００９６	云天化	１７，２４１，４１４．４８	６．７１
１８	６００５１１	国药股份	１５，７６９，３７０．２０	６．１４
１９	００２０３８	双鹭药业	１５，７６１，６９１．４４	６．１３
２０	００２１６１	远 望 谷	１５，５６３，５９１．７１	６．０６
２１	０００５９６	古井贡酒	１５，１１３，７５４．６１	５．８８
２２	００２４１５	海康威视	１５，０９６，５３５．９５	５．８８
２３	０００４２５	徐工机械	１４，９２８，４７１．４１	５．８１
２４	３０００４１	回天胶业	１４，６９２，３８３．７２	５．７２
２５	０００４２３	东阿阿胶	１４，４２９，６６０．７７	５．６２
２６	００２０６３	远光软件	１４，０１１，１４０．１８	５．４５
２７	００２４０７	多氟多	１３，８１７，２９８．１７	５．３８
２８	６００１４６	大元股份	１３，７３４，４６８．１６	５．３５
２９	６００６６０	福耀玻璃	１３，７２１，５５９．２７	５．３４
３０	００２０５６	横店东磁	１３，４２８，０４１．５７	５．２３
３１	６００４２６	华鲁恒升	１３，３５１，０９０．５０	５．２０
３２	６００７０３	三安光电	１３，０７９，９４２．５３	５．０９
３３	００２２３０	科大讯飞	１２，７７９，７２１．１０	４．９７
３４	０００８２３	超声电子	１２，７７１，７４９．６３	４．９７
３５	６００２７６	恒瑞医药	１２，７６３，２８１．８８	４．９７
３６	０００９３７	冀中能源	１２，５５１，４０３．４３	４．８８
３７	００２０２２	科华生物	１２，５３０，２１０．４４	４．８８
３８	０００７５９	武汉中百	１２，３０２，５７３．０３	４．７９
３９	６０１６０１	中国太保	１２，０１３，６５０．０５	４．６８
４０	００２１４８	北纬通信	１１，８５８，７１６．２３	４．６２
４１	６００５４７	山东黄金	１１，７７０，６２０．００	４．５８
４２	０００９２６	福星股份	１１，６２８，０３８．９７	４．５３
４３	６００２７１	航天信息	１１，１１４，７７９．２３	４．３３
４４	３０００６７	安诺其	１１，１０５，８０１．５０	４．３２
４５	０００９８３	西山煤电	１１，０３８，７２３．０４	４．３０
４６	６００８３７	海通证券	１０，９１０，４６０．４８	４．２５
４７	００２２１４	大立科技	１０，８８３，６６８．８２	４．２４
４８	６００５３７	海通集团	１０，７０３，０９３．１２	４．１７
４９	００２０４１	登海种业	１０，６４３，７４４．３８	４．１４
５０	０００５２２	白云山Ａ	１０，６３２，９２７．２３	４．１４
５１	６００８０９	山西汾酒	１０，５６２，８０６．１６	４．１１
５２	００００３９	中集集团	１０，５２０，５２２．３４	４．０９
５３	０００９６１	中南建设	１０，５１９，３３０．３０	４．０９
５４	６００３７６	首开股份	１０，３９３，２００．００	４．０４
５５	００２１５７	正邦科技	１０，０６０，７５８．８２	３．９２
５６	６０１１１１	中国国航	９，９５８，４８８．２９	３．８８
５７	６００５１８	康美药业	９，９３５，６６６．１４	３．８７
５８	６０１３２８	交通银行	９，７４４，５５１．２１	３．７９
５９	６０１８８８	中国国旅	９，４９５，４３３．００	３．７０
６０	６０１１６６	兴业银行	９，３９７，４２８．０９	３．６６
６１	６０００７９	人福医药	９，２８６，３７５．５８	３．６１
６２	６００５８２	天地科技	９，２８５，７０１．５６	３．６１
６３	６０００１５	华夏银行	９，２５２，１７２．２６	３．６０
６４	３００１１８	东方日升	９，０８４，４３８．３８	３．５４
６５	６００３６６	宁波韵升	９，０２１，８７５．８２	３．５１
６６	６００２５２	中恒集团	８，９８９，４０２．６６	３．５０
６７	００２０２４	苏宁电器	８，７６８，１６０．１９	３．４１
６８	６００６５５	豫园商城	８，７１５，４７５．４０	３．３９
６９	６００８８４	杉杉股份	８，６４９，２２９．７８	３．３７
７０	０００７０８	大冶特钢	８，６１２，６７０．００	３．３５
７１	００００６３	中兴通讯	８，５８０，７９１．２２	３．３４
７２	６０１７１７	郑煤机	８，４２７，３０５．３２	３．２８
７３	００２４０８	齐翔腾达	８，３８４，５７６．６８	３．２６
７４	６００５８０	卧龙电气	８，３３９，２７１．５４	３．２５
７５	００００６１	农 产 品	８，２６１，３４９．９５	３．２２
７６	６０００３１	三一重工	８，２１３，５８９．２２	３．２０
７７	００２０２０	京新药业	８，１９８，７２０．１３	３．１９
７８	００２１５９	三特索道	８，１６４，２４０．７８	３．１８
７９	６００３６２	江西铜业	８，０１３，５３８．７１	３．１２
８０	００２２５６	彩虹精化	７，７９８，０２６．０７	３．０３
８１	３０００３７	新宙邦	７，７８２，９２２．３３	３．０３
８２	００２１０４	恒宝股份	７，６６０，５３４．１７	２．９８
８３	６００２１６	浙江医药	７，５７７，７８２．７４	２．９５
８４	００２０６８	黑猫股份	７，５５７，２７１．１１	２．９４
８５	６００３５２	浙江龙盛	７，５５０，７４０．４６	２．９４
８６	００００２４	招商地产	７，４３７，４８４．４７	２．８９
８７	３０００４９	福瑞股份	７，２４７，４６５．２０	２．８２
８８	０００９５１	中国重汽	７，２０５，７９１．４８	２．８０
８９	６００２９８	安琪酵母	７，０９６，６７４．９３	２．７６
９０	６００９９７	开滦股份	７，０９５，１１５．７０	２．７６
９１	００２２３８	天威视讯	７，０９３，７５３．８５	２．７６
９２	０００３３８	潍柴动力	７，０９１，８２３．２８	２．７６
９３	０００８９３	东凌粮油	７，０３０，９６２．２１	２．７４
９４	６００４０９	三友化工	６，９５２，４７９．８４	２．７１
９５	６００３８３	金地集团	６，９０５，７５０．００	２．６９
９６	６０００２８	中国石化	６，８８５，６７８．６３	２．６８
９７	６００８５８	银座股份	６，７０１，９９０．７５	２．６１
９８	００２１６５	红 宝 丽	６，６６６，００２．７０	２．５９
９９	００２３１０	东方园林	６，６５０，１３５．８０	２．５９
１００	６０００４８	保利地产	６，５２６，１４１．６５	２．５４
１０１	３００００３	乐普医疗	６，４４８，３６３．４１	２．５１
１０２	００２００７	华兰生物	６，４１０，１７０．８７	２．４９
１０３	０００７７６	广发证券	６，３３８，１３５．４９	２．４７
１０４	００００６０	中金岭南	６，２１６，９２１．００	２．４２
１０５	００２０２９	七 匹 狼	６，２０３，５８１．０６	２．４１
１０６	０００８００	一汽轿车	６，１８５，１５０．００	２．４１
１０７	６０００７５	新疆天业	６，１００，２３８．９３	２．３７
１０８	６００５８１	八一钢铁	５，９７２，８４６．９７	２．３２
１０９	６０１００１	大同煤业	５，９０７，７７８．９５	２．３０
１１０	０００９６９	安泰科技	５，７９６，３５５．９７	２．２６
１１１	０００１５７	中联重科	５，７７８，２０７．９３	２．２５
１１２	６００３１５	上海家化	５，６５３，８８３．９１	２．２０
１１３	６０００１９	宝钢股份	５，５７７，１０８．２５	２．１７
１１４	６００４６７	好当家	５，５６２，１３４．７０	２．１６
１１５	３０００５５	万邦达	５，３１６，８６８．２９	２．０７
１１６	００２３５５	兴民钢圈	５，２６８，７１２．３７	２．０５
１１７	０００４０１	冀东水泥	５，２４０，７７２．５２	２．０４
１１８	０００７１８	苏宁环球	５，１７５，２５７．３１	２．０１
１１９	００２０６６	瑞泰科技	５，１４３，９７３．３５	２．００