基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经会计师事务所审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３． 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 价值指数收益率＊９５％ ＋ 银行活期存款收益率（税后）＊５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同于２００９年１２月２８日生效。

２． 按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至２０１０年６月２８日，建仓期已满。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２００９年１２月２８日生效，２００９年度数据按实际存续期（２００９年１２月２８日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日）计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与８只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：２００３年８月４日

（１）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（２）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

３、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

４、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

５、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月 １４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

６、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

银河沪深３００价值指数证券投资基金（以下简称“银河沪深３００价值指数”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金管理人旗下无与银河沪深３００价值指数投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

银河沪深３００价值指数在本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

十月份的投资策略中，我们的基本结论是：

中国经济处于企稳的底部区域，对地产的调控，以及节能减排的强力推进，对经济的自然增长有一定的抵消作用，短期内出现快速上涨的动力尚显不足，但是处于底部区域的确定性比较大。美国经济在量化宽松政策的保底下，进一步下滑的预期减弱。欧元区经济复苏的政策退出风险较小，日本进一步调低了利率。

人民币的升值过程将是温和可控的，央行将尽可能推迟价格型货币提控手段的推出，以减轻人民币升值的压力。

我们判断四季度市场将演绎结构纠偏行情，周期性行业受到涨价因素和流动性的共同推动将展开阶段性的恢复性上涨，从而推动纠偏行情进入正轨。具体来看，估值结构给予了周期性行业估值优势；

但是由于１０月份乃至１１月份中小板和创业板市场面临解禁的冲击，对回升的高度带来压制，热点板块业绩具有支撑决定了市场调整后具有反弹到前期平台的能力，因此我们判断四季度市场可能走出回升的走势。十月份对市场走势的预判和市场的走势是吻合的。

十一月份的投资策略中，我们的基本结论是：

１１月份的市场，将维持震荡向上的格局。十一月份对市场走势的预判和市场的走势是相反的。原因是美元指数在１１月５号开始反弹，使得周期性行业估值修复提前结束。

十二月份的投资策略中，我们的基本结论是：

１２月份的市场，将维持弱势震荡的格局。最大的风险因素在于ＣＰＩ再次超预期。

其次的风险因素，在于对地产的调控，虽然各主要城市限购令的出台，但１１月份，部分地区的房价出现了价量齐涨的现象，如果地产的调控进一步加码，则对股市的格局带来较大的震动。十二月份对市场走势的预判和市场的走势是基本吻合的。

基金平均仓位控制在９４．３％左右，由于本季度大额申购赎回比较频繁，申购赎回带来的跟踪误差明显加大，但是我们加强日常管理，使得跟踪误差的平均值比上季度度会有所下降。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年本基金收益率为－１５．９８％，业绩比较基准收益率为－２２．８３％，超额收益为６．８５％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年全年或者至少上半年市场仍会遵循着通胀与调控预期的博弈而演绎。２０１１年一季度，在通胀预期持续走高的背景下，从大的逻辑来看，应当投资非周期的防御性行业，但是非周期的代表性行业——食品饮料和医药，经过近一年的炒作，估值已经不低，而大部分周期性行业虽然经过十月份的估值修复，但相对估值仍处于较低的水平。所以，一季度的行业配置如果象１０年那样比较大的偏离在食品饮料，风险是比较大的，一季度，周期性行业的估值修复已经结束，市场应该表现为估值均衡的状态，没有明显的行业间估值的变动，所以应该适度配置周期性行业。

消费电子类虽然估值不低，但是在业绩预期的支撑下，一季度应该有不俗的投资机会。一季度在通胀持续走高的情况下，货币政策的紧缩预期会不断加重，对市场估值的压力会比较明显，防御将成为一季度投资策主题，较低仓位是最好的防御措施。

继续挖掘水利建设、高端装备制造业的投资机会，紧跟科技消费主线。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》于２００９年１２月２８日生效，根据《基金合同》有关约定，“本基金收益每年至多分配六次；全年分配比例不低于可分配收益的５０％。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。”截至本报告期末本基金不符合基金合同中分红相关规定，未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银河沪深３００价值指数证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：：１．报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８４１元，基金份额总额６６１，５５４，２０１．４５份。

２．该基金为上年度２００９年１２月２８日合同生效的基金，可比期间不完整。

７．２ 利润表

会计主体：银河沪深３００价值指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河沪深３００价值指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿熊科金 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 熊科金 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ 董伯儒 ＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银河沪深３００价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２００９（１０２５号文《关于核准银河沪深３００价值指数证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人于２００９年１１月１６日至２００９年１２月１８日向社会公开募集，募集期结束经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具中瑞岳华验字【２００９】第２８４号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２００９年１２月２８日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币８７０，８７８，９３０．３２元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币２９１，１３３．３４元，以上实收基金（本息）合计为人民币８７１，１７０，０６３．６６元，折合８７１，１７０，０６３．６６份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深３００价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。

本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

本基金的业绩比较基准为：沪深３００价值指数收益率×９５％＋银行活期存款收益率（税后）×５％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日止的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（１）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

（２）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（１）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（２）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；

卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（３）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（４）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；

（５）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

１） 股票投资

（１）上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）未上市的股票的估值

Ａ．送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｂ．首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｃ．非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

ｂ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

２） 债券投资

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（３）未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（４）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

３）权证投资

（１）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

（３）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

４）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述２）、３）中的相关原则进行估值；

５）其他

（１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（２）如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（４）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（５）股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（６）债券投资收益／（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（７）衍生工具收益／（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（９）公允价值变动收益／（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％的年费率逐日计提；

（３）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）本基金的每份基金份额享有同等分配权；

（２）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额；

（３）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配６次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的５０％（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

（４）若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；

（５）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（６）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日；

（７）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（８）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 债券交易金额单位：人民币元

■

７．４．１０．１．３债券回购交易金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４ 权证交易金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

■

注： １．本期末未支付管理费余额：２６９，８６５．８４ 元，上年度末未支付管理费余额：３５，８１４．５７元。

２．基金管理费按前一日的基金资产净值的０．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：１．本期末未支付托管费余额：８０，９５９．７７元，上年度末未支付托管费余额：１０，７４４．３７元。

２． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

■

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

■

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

■

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

■

■

７．４．９ 利润分配情况

７．４．９．１ 利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金于２０１０年度及自２００９年１２月２８日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止期间均未进行利润分配。

７．４．１０ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

■

■

■

７．４．１０．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

■

７．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

７．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

７．４．１１ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票指数投资组合

８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项８．４．２，８．４．３的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本期新增中银国际一个交易单元，国信证券一个交易单元，安信证券三个交易单元，广发证券一个交易单元，浙商证券一个交易单元，中信建投一个交易单元，兴业证券一个交易单元。

专用席位的选择标准和程序

选择证券公司专用席位的标准

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

银河基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金名称	银河沪深３００价值指数证券投资基金
基金简称	银河沪深３００价值指数
基金主代码	５１９６７１
交易代码	５１９６７１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１２月２８日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６６１，５５４，２０１．４５ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
投资策略	基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。
业绩比较基准	沪深３００ 价值指数收益率＊９５％ ＋ 银行活期存款收益率（税后）＊５％。
风险收益特征	本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李昇	尹东
	联系电话	０２１－３８５６８８０８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８２０－０８６０	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－３８５６８５０１	０１０－６６２７５８６５

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年１２月２８日－２００９年１２月３１日	２００８ 年
本期已实现收益	－６６，７３８，８４０．１７	６２，８０３．８４	－
本期利润	－１３４，９７１，５７０．４７	９６８，２１４．１５	－
加权平均基金份额本期利润	－０．１６８３	０．００１１	－
本期加权平均净值利润率	－１８．９０％	０．１１％	－
本期基金份额净值增长率	－１５．９８％	０．１０％	－
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配利润	－１０５，１１９，７０３．６８	６２，８０３．８４	－
期末可供分配基金份额利润	－０．１５８９	０．０００１	－
期末基金资产净值	５５６，４３４，４９７．７７	８７２，１３８，２７７．８１	－
期末基金份额净值	０．８４１	１．００１	－
３．１．３ 累计期末指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
基金份额累计净值增长率	－１５．９０％	０．１０％	－

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ２、北京市西城区闹市口大街１ 号院１ 号楼

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．８６％	１．６９％	４．６３％	１．７０％	０．２３％	－０．０１％
过去六个月	８．６６％	１．４９％	８．４４％	１．４８％	０．２２％	０．０１％
过去一年	－１５．９８％	１．４５％	－２２．８３％	１．５５％	６．８５％	－０．１０％
自基金合同生效起至今	－１５．９０％	１．４４％	－１８．６８％	１．５５％	２．７８％	－０．１１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	－	－	－	－	－
２００９	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
罗博	银河沪深３００价值指数证券投资基金的基金经理	２００９年１２月２８日	－	５	中共党员，博士研究生学历，曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。２００６年２月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务。
黄流	银河沪深３００价值指数证券投资基金的基金经理助理	２００９年１２月２８日	－	１３	硕士研究生学历，１９９８年加入上海立人投资管理股份有限公司，从事资产管理工作。２００４年４月加入银河基金管理有限公司担任基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	３１，２１８，４４３．０８	５２０，０６９，４５６．５４
结算备付金		９９，０４０．７７	－
存出保证金		１１，５１２．８２	－
交易性金融资产	７．４．７．２	５２６，４９４，０３６．５３	７３，９６３，７４６．００
其中：股票投资		５２６，４９４，０３６．５３	７３，９６３，７４６．００
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	３００，０００，０００．００
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．５	７，１０８．３９	１４３，７８８．４８
应收股利		－	－
应收申购款		１２８，６１５．０７	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		５５７，９５８，７５６．６６	８９４，１７６，９９１．０２
负债和所有者权益	附注号	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	２１，９３０，４７３．４２
应付赎回款		２５３，７７８．３８	－
应付管理人报酬		２６９，８６５．８４	３５，８１４．５７
应付托管费		８０，９５９．７７	１０，７４４．３７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	４７８，６３８．８１	６１，６８０．８５
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	４４１，０１６．０９	－
负债合计		１，５２４，２５８．８９	２２，０３８，７１３．２１
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	６６１，５５４，２０１．４５	８７１，１７０，０６３．６６
未分配利润	７．４．７．１０	－１０５，１１９，７０３．６８	９６８，２１４．１５
所有者权益合计		５５６，４３４，４９７．７７	８７２，１３８，２７７．８１
负债和所有者权益总计		５５７，９５８，７５６．６６	８９４，１７６，９９１．０２

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
一、收入		－１２７，６１３，３３２．５４	１，０９０，３６２．２７
１．利息收入		１，４２４，４６１．３８	９７，８３４．９６
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	５５７，６５３．５９	５６，６７１．４８
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		８６６，８０７．７９	４１，１６３．４８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－６１，５９９，１９４．２４	－
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－７１，２４１，５１０．２３	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－	－
资产支持证券投资收益	７．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	７．４．７．１５	－	－
股利收益	７．４．７．１６	９，６４２，３１５．９９	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	－６８，２３２，７３０．３０	９０５，４１０．３１
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１８	７９４，１３０．６２	８７，１１７．００
减：二、费用		７，３５８，２３７．９３	１２２，１４８．１２
１．管理人报酬	７．４．１０．２．１	３，５６２，２１８．１６	３５，８１４．５７
２．托管费	７．４．１０．２．２	１，０６８，６６５．４３	１０，７４４．３７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１９	２，１１３，８３１．８５	７５，５８９．１８
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．２０	６１３，５２２．４９	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１３４，９７１，５７０．４７	９６８，２１４．１５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１３４，９７１，５７０．４７	９６８，２１４．１５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８７１，１７０，０６３．６６	９６８，２１４．１５	８７２，１３８，２７７．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１３４，９７１，５７０．４７	－１３４，９７１，５７０．４７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２０９，６１５，８６２．２１	２８，８８３，６５２．６４	－１８０，７３２，２０９．５７
其中：１．基金申购款	５０１，８３５，５３０．９２	－４６，８２２，５３５．０２	４５５，０１２，９９５．９０
２．基金赎回款	－７１１，４５１，３９３．１３	７５，７０６，１８７．６６	－６３５，７４５，２０５．４７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６６１，５５４，２０１．４５	－１０５，１１９，７０３．６８	５５６，４３４，４９７．７７
项目	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８７１，１７０，０６３．６６	－	８７１，１７０，０６３．６６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９６８，２１４．１５	９６８，２１４．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８７１，１７０，０６３．６６	９６８，２１４．１５	８７２，１３８，２７７．８１

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人，基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司	基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司	基金管理人的股东
首都机场集团公司	基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司	基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司	基金代销机构，同受基金管理人第一大股东控制

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	５５６，３９６，６８８．１５	３５．７４	７３，０５８，３３５．６９	１００．００

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（％）
－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	２，５１４，０００，０００．００	８８．２４	９００，０００，０００．００	１００．００

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（％）
－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	４６９，８４１．１２	３５．７５	３６，３１３．１８	７．５９
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	６１，６８０．８５	１００．００	６１，６８０．８５	１００．００

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，５６２，２１８．１６	３５，８１４．５７
其中：支付给销售机构的客户维护费	８７６，６９１．０５	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，０６８，６６５．４３	１０，７４４．３７

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００９年１２月２８日 ）持有的基金份额	－	１０，０００，３５０．０３
期初持有的基金份额	１０，０００，３５０．０３	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，０００，３５０．０３	１０，０００，３５０．０３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．５１％	１．１５％

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
－	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	３１，２１８，４４３．０８	５１９，８５４．９２	５２０，０６９，４５６．５４	５６，６７１．４８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
中国银河证券股份有限公司	６０１９８８	中国银行	配股发行	３３３，６７６	７８７，４７５．３６

上年度可比期间 ２００９年１２月２８日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－

７．４．１０．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

７．４．１０．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

７．４．１０．１．３ 受限证券类别：权证
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：份）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００６６４	哈药股份	２０１０年１２月２９日	资产重组	２２．５７	２０１１年２月１６日	２４．８３	１６８，０９４	３，３４６，３１１．４０	３，７９３，８８１．５８	－
０００９５９	首钢股份	２０１０年１０月２９日	资产重组	４．４２	－	－	４１３，８７２	２，０７４，３０９．１２	１，８２９，３１４．２４	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５２６，４９４，０３６．５３	９４．３６
	其中：股票	５２６，４９４，０３６．５３	９４．３６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３１，３１７，４８３．８５	５．６１
６	其他资产	１４７，２３６．２８	０．０３
７	合计	５５７，９５８，７５６．６６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７６，２５０，８１１．９４	１３．７０
Ｃ	制造业	１０３，５３８，０４３．８４	１８．６１
Ｃ０	食品、饮料	１，７１２，５０８．００	０．３１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，７４２，２９５．９２	０．４９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１，４１８，３２５．７６	０．２５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，２８６，０９８．２４	０．５９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	４７，２５３，８７４．９８	８．４９
Ｃ７	机械、设备、仪表	３８，５３２，７１２．９２	６．９２
Ｃ８	医药、生物制品	７，０９３，６７６．３２	１．２７
Ｃ９９	其他制造业	１，４９８，５５１．７０	０．２７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３０，１６３，２８３．８５	５．４２
Ｅ	建筑业	１３，５８３，０５７．７２	２．４４
Ｆ	交通运输、仓储业	２０，１０８，２６３．７７	３．６１
Ｇ	信息技术业	１０，２３１，８９１．０５	１．８４
Ｈ	批发和零售贸易	３，９０５，０４３．３５	０．７０
Ｉ	金融、保险业	２６０，０３５，７１０．７６	４６．７３
Ｊ	房地产业	５，１０５，７３０．７４	０．９２
Ｋ	社会服务业	７０８，６８６．５１	０．１３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２，８６３，５１３．００	０．５１
	合计	５２６，４９４，０３６．５３	９４．６２

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２，７８９，４３０	３５，７３２，５９８．３０	６．４２
２	６０１３２８	交通银行	４，６９５，１４７	２５，７２９，４０５．５６	４．６２
３	６０００１６	民生银行	５，０９５，０２２	２５，５７７，０１０．４４	４．６０
４	６０１１６６	兴业银行	９４６，１９０	２２，７５５，８６９．５０	４．０９
５	６０００００	浦发银行	１，６１８，３１２	２０，０５０，８８５．６８	３．６０
６	６０００３０	中信证券	１，５７０，３９７	１９，７７１，２９８．２３	３．５５
７	６０１０８８	中国神华	７４３，９６８	１８，３８３，４４９．２８	３．３０
８	６０１３９８	工商银行	４，１４１，４９２	１７，５５９，９２６．０８	３．１６
９	６０１６０１	中国太保	７０９，０３７	１６，２３６，９４７．３０	２．９２
１０	６００９００	长江电力	１，４８８，７４４	１１，２６９，７９２．０８	２．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	－	－	－	－	－
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	７６，６８３，９３５．８３	８．７９
２	６０１３２８	交通银行	６０，９４７，０４３．８０	６．９９
３	６０００１６	民生银行	５８，２６６，４９６．４９	６．６８
４	６０１１６６	兴业银行	４９，５２７，７０７．３０	５．６８
５	６０００００	浦发银行	４２，６０７，０９４．２２	４．８９
６	６０１０８８	中国神华	３８，５０７，８１４．９８	４．４２
７	６０１３９８	工商银行	３２，９４９，２６６．５６	３．７８
８	６０００３０	中信证券	３２，１８７，４４２．５３	３．６９
９	６０１６０１	中国太保	３１，００７，０４０．４６	３．５６
１０	６０１１６９	北京银行	３０，２３２，１１６．１１	３．４７
１１	０００００１	深发展Ａ	２４，６７３，１１４．１９	２．８３
１２	６０００５０	中国联通	２０，９４１，３２８．００	２．４０
１３	６００９００	长江电力	２０，０８９，４３６．０６	２．３０
１４	６０１００６	大秦铁路	２０，０６３，１５３．４６	２．３０
１５	６０１８５７	中国石油	１８，３１６，２６９．２２	２．１０
１６	６０００２８	中国石化	１７，８９６，１２８．８８	２．０５
１７	６０１９８８	中国银行	１６，７０２，２４４．２５	１．９２
１８	６０００１９	宝钢股份	１６，１３３，５６９．００	１．８５
１９	６００８３７	海通证券	１４，７４３，５８９．４３	１．６９
２０	６０１００９	南京银行	１４，０５９，０４６．４１	１．６１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３５，１０６，６９２．５０	４．０３
２	６０００１６	民生银行	２７，５７９，９９３．０３	３．１６
３	６０１３２８	交通银行	２３，３６８，４６１．７５	２．６８
４	６０１１６６	兴业银行	１９，６２２，９８５．１６	２．２５
５	６０００００	浦发银行	１８，１５８，８３７．８８	２．０８
６	６０１０８８	中国神华	１５，８１６，１２６．６５	１．８１
７	６０１６０１	中国太保	１４，３７０，５６３．５９	１．６５
８	６０１３９８	工商银行	１３，９３６，８７０．６６	１．６０
９	６０１１６９	北京银行	１３，５７１，５１９．０９	１．５６
１０	６０００３０	中信证券	１３，４９９，３５４．１９	１．５５
１１	０００００１	深发展Ａ	１０，９９５，００８．８５	１．２６
１２	６０００５０	中国联通	８，８４８，６３９．６６	１．０１
１３	０００５２７	美的电器	８，４３６，９６７．９５	０．９７
１４	６０１８５７	中国石油	８，１０４，３３２．３６	０．９３
１５	６０１００６	大秦铁路	７，７９４，３９２．３９	０．８９
１６	６０１９８８	中国银行	７，７２６，８８６．１９	０．８９
１７	６００９００	长江电力	７，３２２，４３７．５４	０．８４
１８	６０００２８	中国石化	６，７３４，１４７．３３	０．７７
１９	６０００１９	宝钢股份	６，６０２，４９１．５７	０．７６
２０	６０００１５	华夏银行	６，４６９，８９８．６３	０．７４

买入股票成本（成交）总额	１，０８２，７５８，６９８．７８
卖出股票收入（成交）总额	４９０，７５４，１６７．７２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１１，５１２．８２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，１０８．３９
５	应收申购款	１２８，６１５．０７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４７，２３６．２８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９，８６７	６７，０４７．１５	１５８，９２５，５３１．２４	２４．０２％	５０２，６２８，６７０．２１	７５．９８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２，０３２，６０９．１７	０．３１％

基金合同生效日（２００９年１２月２８日）基金份额总额	８７１，１７０，０６３．６６
本报告期期初基金份额总额	８７１，１７０，０６３．６６
本报告期基金总申购份额	５０１，８３５，５３０．９２
减：本报告期基金总赎回份额	７１１，４５１，３９３．１３
本报告期期末基金份额总额	６６１，５５４，２０１．４５

２、本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部 副总经理职务。

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内无涉基金投资策略的改变。

为统一公司和基金审计机构，提高审计效率，经公司董事会审议通过，本基金审计机构改聘为安永华明会计师事务所。本基金管理人已履行了必要的更换程序，并于２０１０年２月３日发布关于旗下基金改聘会计师事务所的公告。 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为７０，０００．００元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供１年的审计服务。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
银河证券	２	５５６，３９６，６８８．１５	３５．７４％	４６９，８４１．１２	３５．７５％	－
中银国际	２	５３４，００３，９７９．８３	３４．３０％	４４９，９２５．１８	３４．２４％	－
国信证券	１	２７３，２１１，８３２．５３	１７．５５％	２３２，２３０．２６	１７．６７％	－
安信证券	３	１４３，１８１，１３９．９１	９．２０％	１２０，９６３．６０	９．２０％	－
广发证券	１	３６，３５９，１５６．８３	２．３４％	２９，５４２．１５	２．２５％	－
中信证券	１	１３，７２５，６６０．８４	０．８８％	１１，６６６．９７	０．８９％	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
国泰君安	２	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	－	－	２，５１４，０００，０００．００	８８．２４％	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	３３５，０００，０００．００	１１．７６％	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－