基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．本基金合同于２００８年６月１９日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年６月１９日至２０１０年１２月３１日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）股票资产占基金资产的６０％—９５％；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的８０％。

（２）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（３）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

（４）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（５）法律法规和基金合同规定的其他限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为９９．３５％，同期业绩比较基准收益率为３２．０３％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达中小盘股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金合同生效日为２００８年６月１９日，２００８年度相关数据按当年实际的存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１０年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１０年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现２个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的１０％的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场整体呈现先抑后扬的走势，涨跌波动与国内政策密切相关。２０１０年上半年国内经济在信贷严控、地产调控和经济结构调整的多重政策压力下增速环比显著减缓，Ａ股市场出现大幅下挫，尤其是２季度跌幅加剧。而２０１０年下半年Ａ股市场则在调控力度有所放松和宏观经济数据触底回升的背景下扭转了上半年的下跌颓势，呈现振荡反弹格局，但随后由于地产价格和ＣＰＩ的持续攀升又使得调控政策逐步趋紧，Ａ股市场反弹幅度受到明显抑制。而海外市场在发达国家主要经济体继续实施量化宽松货币政策和不断复苏的经济走势背景下表现较强，不断创出金融危机以来反弹新高。２０１０年Ａ股市场的走势与海外主要市场走势显著背离，市场经历０８、０９年的大落大起之后涨跌幅明显收窄，呈现区间震荡走势。全年上证综合指数下跌４６９．０６点，年度跌幅为１４．３１％。从板块及个股走势上看，市场结构性差别异常明显，受益于经济结构调整的消费、医药、新兴产业等板块走势强劲，股价不断创出反弹新高甚至历史新高，而受经济调控影响较大的地产、银行、钢铁等周期类板块个股表现较差，未来中国经济增长模式的转变在Ａ股市场得到了淋漓尽致的表现。

由于判断２０１０年Ａ股市场窄幅波动，具备结构性机会，易方达中小盘基金始终采取了高股票仓位、重结构调整的投资策略。但对上半年国内宏观调控的力度和Ａ股市场系统性风险的估计不足，给投资者带来了一定损失，值得反思。不过在市场调整过程中，本基金坚持了一贯的资产配置和结构调整思路，下半年逐步挽回损失。在操作上坚持以自下而上重点选择基本面优良、业绩成长空间较大、估值相对合理的中小盘成长股作为构建组合的核心品种。在行业配置上，重点增加了受益于产业结构调整的机械、低碳、信息技术、医药、消费等业绩增长明确的板块个股，对受调控预期影响较大的周期性板块降低了配置比例。从实际效果来看，取得了一定的效果。但对Ａ股市场如此剧烈的结构分化始料未及，本基金配置上略显均衡，在股票仓位和结构的调整速度上需要反思。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．９３１０元，本报告期份额净值增长率为１４．５７％，同期业绩比较基准收益率为０．３９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，经济将处于较为复杂的状态中。海外经济在量化宽松的货币政策推动下复苏进程如何？国内经济在货币政策回归常态背景下如何处理好经济稳定增长、高通胀压力和经济结构转型的平衡？这些都需进一步观察。

从中长期来看，无论是应对国际社会的压力或是自身经济结构的需要，中国将进入经济结构转型的阶段，２０１０年表现较好的消费、医药、新兴产业等板块仍将是中长期投资重点，但短期估值较高的压力需要等待时间和业绩兑现的消化。此外，对于传统行业的技术升级也需重点关注，可能带来业绩和估值的双重提升。例如目前国内经济发展的区域不平衡问题非常突出，中西部未来仍有较大的投资需求，机械产业面临较大的产业升级和进口替代空间。

２０１１年国内货币政策将常态化，但需对全球量化宽松背景下国内资产价格和ＣＰＩ走势保持警惕，一旦通胀压力大幅超出预期将可能引发较为严厉的调控政策。同时，针对目前国内经济面临保持平稳较快增长和地产价格、ＣＰＩ压力较大的复杂局面，政府将运用较多行政手段调控，容易引起经济波动，从而使得股票市场的波动加大，因此需对调控政策的实施力度紧密跟踪。

基于上述判断，预计２０１１年Ａ股市场仍将处于震荡格局，市场结构性分化仍将较为明显。但由于经历２０１０年剧烈的结构分化后，大部分周期类板块与消费、医药和新兴行业等板块估值差距太大，预计前期跌幅较深的周期类行业个股可能存在一定的估值修复空间，但较难存在持续的超额收益，而受益于经济增长方式转型的机械、新材料、节能环保、信息技术、大消费等新经济模式板块依然可能受到市场的追捧。另外自下而上发掘基本面超预期的个股也将获得较大超额回报。易方达中小盘基金将适时调整投资策略，做好进攻和防御的有效转换，采取自下而上的投资策略，重点挖掘和投资质地优良、行业发展空间较大、管理层优秀、相对其它企业有明显竞争优势的中小盘公司。策略上仍将以业绩弹性和成长空间较大的中小盘优质个股作为构建组合的首选品种，提高操作效率，争取为投资者带来更为丰厚的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达中小盘股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所审计了２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：易方达中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．９３１０元，基金份额总额１，６６６，９４２，８７６．５８份。

７．２ 利润表

会计主体：易方达中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

易方达中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第６４４号《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》公开募集。基金合同于２００８年６月１９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２２６，７０５，４７０．２１份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号〈年度报告和半年度报告〉》、《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（５） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．６关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．７．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．７．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

７．４．７．２关联方报酬

７．４．７．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前１０个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．７．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前１０个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

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７．４．７．４各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．７．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．８ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．８．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２，９６３，８１３，８１７．７１元，第二层级的余额为２２，４８２，８４３．９５元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级的余额为１，４３８，６４４，５２１．５１元，无属于第二层和第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11４ 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续３年聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费为人民币１００，０００．００元。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：人民币元

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注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达中小盘股票
基金主代码	１１００１１
交易代码	１１００１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年６月１９日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，６６６，９４２，８７６．５８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。
投资策略	采取“自下而上”的策略，投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票，以谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	４５％×天相中盘指数收益率＋３５％×天相小盘指数收益率＋２０％×中债总指数收益率
风险收益特征	本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	唐州徽
	联系电话	０２０－３８７９９００８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５６６
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６６５９４９４２

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年６月１９日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	１２，９７５，７９３．３９	２９９，１９４，０６８．２５	－６６，３４２，０２４．８０
本期利润	２６２，５３６，３０７．３４	５２２，２３７，３８３．６０	－２７，２５３，１０４．１２
加权平均基金份额本期利润	０．２４４５	０．７１３２	－０．０２５５
本期基金份额净值增长率	１４．５７％	７４．７２％	－０．４１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．３５０６	０．３３６３	－０．００４１
期末基金资产净值	３，２１８，８３３，６０８．２６	１，５３４，４４２，８５１．８８	７５３，４０５，２６７．６７
期末基金份额净值	１．９３１０	１．６８５５	０．９９５９

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１３．５３％	１．６９％	５．３０％	１．４４％	８．２３％	０．２５％
过去六个月	４３．５９％	１．５６％	２４．５３％	１．２９％	１９．０６％	０．２７％
过去一年	１４．５７％	１．６０％	０．３９％	１．３３％	１４．１８％	０．２７％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	９９．３５％	１．５５％	３２．０３％	１．７９％	６７．３２％	－０．２４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	０．４００	１４，６１４，５４６．０３	１２，１９２，６８７．７８	２６，８０７，２３３．８１	－
２００８．６．１９（基金合同生效日）－２００８．１２．３１	－	－	－	－	－
合计	０．４００	１４，６１４，５４６．０３	１２，１９２，６８７．７８	２６，８０７，２３３．８１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
何云峰	本基金的基金经理、易方达积极成长基金的基金经理	２００８－０６－１９	－	６年	博士研究生，历任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	２２３，８６５，１３７．３８	８８，７７９，６２９．５４
结算备付金	６，７１８，９５５．８７	３，３０６，１９８．３２
存出保证金	９３９，３０８．１１	７１１，９８８．２５
交易性金融资产	２，９８６，２９６，６６１．６６	１，４３８，６４４，５２１．５１
其中：股票投资	２，９８５，４１５，１５９．７２	１，４３８，６４４，５２１．５１
基金投资	－	－
债券投资	８８１，５０１．９４	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１７，０５０，０００．００	３，２８４，５４８．３２
应收利息	５８，１２７．６０	１８，７３０．８７
应收股利	－	－
应收申购款	３２，１４０，０７７．７６	３５，４７８，７２４．４５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，２６７，０６８，２６８．３８	１，５７０，２２４，３４１．２６
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３５，０２９，８５６．０１	１３，５２６，４５２．１３
应付赎回款	５，３８２，１５４．２５	１７，４００，４２９．５１
应付管理人报酬	３，８４５，１１４．１９	１，９７０，１００．２１
应付托管费	６４０，８５２．３７	３２８，３５０．０６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，４７４，３４２．７５	１，１６５，２９０．０５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８６２，３４０．５５	１，３９０，８６７．４２
负债合计	４８，２３４，６６０．１２	３５，７８１，４８９．３８
所有者权益：
实收基金	１，６６６，９４２，８７６．５８	９１０，３６９，９８７．９６
未分配利润	１，５５１，８９０，７３１．６８	６２４，０７２，８６３．９２
所有者权益合计	３，２１８，８３３，６０８．２６	１，５３４，４４２，８５１．８８
负债和所有者权益总计	３，２６７，０６８，２６８．３８	１，５７０，２２４，３４１．２６

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	５５，５０８，８５１．３７	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	２９９，７３２，３５６．５３	５５０，１４６，６２２．０６
１．利息收入	１，２９８，０４８．２２	２，３０５，６０８．０３
其中：存款利息收入	１，２９７，４８９．７０	８４１，０８６．４０
债券利息收入	５５８．５２	１，４６４，５２１．６３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４６，２６８，０４４．８５	３２２，３１８，１２５．５０
其中：股票投资收益	３６，６２２，１９２．５９	３０９，９６３，５４９．２３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	６，５３１，３３６．０６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９，６４５，８５２．２６	５，８２３，２４０．２１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２４９，５６０，５１３．９５	２２３，０４３，３１５．３５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，６０５，７４９．５１	２，４７９，５７３．１８
减：二、费用	３７，１９６，０４９．１９	２７，９０９，２３８．４６
１．管理人报酬	２６，７００，５７２．６３	１４，９７０，６１６．７９
２．托管费	４，４５０，０９５．４３	２，４９５，１０２．８９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，６０５，０３８．８５	１０，０３８，４６２．２３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４４０，３４２．２８	４０５，０５６．５５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２６２，５３６，３０７．３４	５２２，２３７，３８３．６０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２６２，５３６，３０７．３４	５２２，２３７，３８３．６０

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２１６４	东力传动	２０１０－０８－２０	２０１１－０８－２３	非公开发行流通受限	１２．８０	１５．０６	１，０００，０００	１２，８００，０００．００	１５，０６０，０００．００	－
６００９６３	岳阳纸业	２０１０－１２－２８	２０１１－０１－０６	配股流通受限	７．７０	１０．０９	５１０，０００	３，９２７，０００．００	５，１４５，９００．００	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	１９，７８６	４７４，４６８．２８	６１８，１１４．６４	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００３１５	上海家化	２０１０－１２－０６	重大事项	３７．１３	－	－	１９９，９１５	７，３１２，７５２．２５	７，４２２，８４３．９５	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９１０，３６９，９８７．９６	６２４，０７２，８６３．９２	１，５３４，４４２，８５１．８８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２６２，５３６，３０７．３４	２６２，５３６，３０７．３４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７５６，５７２，８８８．６２	６６５，２８１，５６０．４２	１，４２１，８５４，４４９．０４
其中：１．基金申购款	２，１６８，８２０，５６７．８７	１，６７０，９４７，２８１．２２	３，８３９，７６７，８４９．０９
２．基金赎回款	－１，４１２，２４７，６７９．２５	－１，００５，６６５，７２０．８０	－２，４１７，９１３，４００．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６６６，９４２，８７６．５８	１，５５１，８９０，７３１．６８	３，２１８，８３３，６０８．２６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７５６，５１５，８０２．７５	－３，１１０，５３５．０８	７５３，４０５，２６７．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５２２，２３７，３８３．６０	５２２，２３７，３８３．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１５３，８５４，１８５．２１	１３１，７５３，２４９．２１	２８５，６０７，４３４．４２
其中：１．基金申购款	１，７６８，９００，９１０．３５	７７０，７９０，４８６．８３	２，５３９，６９１，３９７．１８
２．基金赎回款	－１，６１５，０４６，７２５．１４	－６３９，０３７，２３７．６２	－２，２５４，０８３，９６２．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２６，８０７，２３３．８１	－２６，８０７，２３３．８１
五、期末所有者权益（基金净值）	９１０，３６９，９８７．９６	６２４，０７２，８６３．９２	１，５３４，４４２，８５１．８８

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２６，７００，５７２．６３	１４，９７０，６１６．７９
其中：支付销售机构的客户维护费	３，３３６，１２２．７６	１，６０３，７８７．８０

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，４５０，０９５．４３	２，４９５，１０２．８９

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券	－	－	９，９９９，０００．００	１．１０％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２２３，８６５，１３７．３８	１，１９７，２５９．７２	８８，７７９，６２９．５４	７３８，６３７．９１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２１６４	东力传动	１５，０６０，０００．００	０．４７	非公开发行流通受限

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，９８５，４１５，１５９．７２	９１．３８
	其中：股票	２，９８５，４１５，１５９．７２	９１．３８
２	固定收益投资	８８１，５０１．９４	０．０３
	其中：债券	８８１，５０１．９４	０．０３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２３０，５８４，０９３．２５	７．０６
６	其他各项资产	５０，１８７，５１３．４７	１．５４
７	合计	３，２６７，０６８，２６８．３８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，９３６，８００．００	０．１２
Ｂ	采掘业	１７４，２５９，４０５．８８	５．４１
Ｃ	制造业	１，５５３，２７０，４０５．９９	４８．２６
Ｃ０	食品、饮料	１５７，４７４，４１１．５３	４．８９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１０９，２５９，４２３．５７	３．３９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３９，３６６，１９４．１６	１．２２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１２，７４９，２８４．９１	３．５０
Ｃ５	电子	３８，１８６，８６７．０４	１．１９
Ｃ６	金属、非金属	１９２，４８０，６４３．８７	５．９８
Ｃ７	机械、设备、仪表	７３９，０９６，９２４．６３	２２．９６
Ｃ８	医药、生物制品	１６４，６５６，６５６．２８	５．１２

Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３１，３６３，２３０．２４	４．０８
Ｅ	建筑业	２９６，８０４，５５７．４９	９．２２
Ｆ	交通运输、仓储业	２８，８３７，８０８．１６	０．９０
Ｇ	信息技术业	３５４，９４４，５２８．５８	１１．０３
Ｈ	批发和零售贸易	１７５，３７４，３６３．８３	５．４５
Ｉ	金融、保险业	５６，１６０，０００．００	１．７４
Ｊ	房地产业	９７，８２９，１８６．５４	３．０４
Ｋ	社会服务业	５７，７５２，０７４．１３	１．７９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	５４，８８２，７９８．８８	１．７１
	合计	２，９８５，４１５，１５９．７２	９２．７５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８８	新疆众和	７，００３，０９７	１６８，４２４，４８２．８５	５．２３
２	６０００８９	特变电工	７，９９９，９４９	１４９，２７９，０４８．３４	４．６４
３	６００４０６	国电南瑞	１，８００，６５９	１２９，７５５，４８７．５４	４．０３
４	６０００９８	广州控股	１５，００６，０３４	１２５，４５０，４４４．２４	３．９０
５	６００５８２	天地科技	４，６９９，８２４	１２２，１４８，４２５．７６	３．７９
６	００２３１０	东方园林	７９４，１６９	１０９，５８７，３８０．３１	３．４０
７	６００５４６	山煤国际	２，９９９，６３１	１０３，７８７，２３２．６０	３．２２
８	６００５９２	龙溪股份	７，８６６，７７４	９３，１４２，６０４．１６	２．８９
９	００２１６４	东力传动	４，５９９，９５９	８３，６７５，２１８．５４	２．６０
１０	００２４３１	棕榈园林	８４９，９６８	７７，３４７，０８８．００	２．４０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８８	新疆众和	１２６，４６９，８６９．７６	８．２４
２	６０００９８	广州控股	１１５，８５１，０３２．５６	７．５５
３	６０００８９	特变电工	７５，９６９，３６５．８２	４．９５
４	００２３２５	洪涛股份	６６，０４１，８０３．１４	４．３０
５	００２３１０	东方园林	６６，００２，５８９．２８	４．３０
６	６００４０６	国电南瑞	６３，２３９，００４．３６	４．１２
７	６００５４６	山煤国际	５４，０６８，４５２．２３	３．５２
８	６００５９２	龙溪股份	４７，９７６，５８８．２４	３．１３
９	０００５８１	威孚高科	４３，７８５，７６７．０５	２．８５
１０	００２４３１	棕榈园林	４２，６９４，４２３．４５	２．７８
１１	６００５８２	天地科技	４０，７２８，９８３．７３	２．６５
１２	００００６３	中兴通讯	４０，５３１，３２９．４７	２．６４
１３	０００８５８	五 粮 液	３９，０８４，１６５．９４	２．５５
１４	００２１６４	东力传动	３８，１９１，８３９．３１	２．４９
１５	００２２５４	烟台氨纶	３７，２１０，９２９．８３	２．４３
１６	０００８９５	双汇发展	３５，９７４，４３６．３３	２．３４
１７	００２２８５	世联地产	３５，４４９，０９３．３４	２．３１
１８	００２０６３	远光软件	３４，０７４，５３５．４９	２．２２
１９	００２３４４	海宁皮城	３３，８７６，１４２．１４	２．２１
２０	０００７２９	燕京啤酒	３２，７２５，５６８．８４	２．１３
２１	００２３２７	富安娜	３２，７０１，３８３．５５	２．１３
２２	６００１２５	铁龙物流	３２，３０４，８４３．５５	２．１１
２３	６０１６９９	潞安环能	３０，９３４，８３１．６５	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３１５	焦点科技	５１，８３２，９０７．８８	３．３８
２	６０００３６	招商银行	４６，５０５，３２７．３０	３．０３
３	６００３６６	宁波韵升	４０，３５６，００３．６７	２．６３
４	０００７６２	西藏矿业	３６，１３４，３８６．６０	２．３５
５	３００００２	神州泰岳	３４，２１３，２４３．３８	２．２３
６	０００９５１	中国重汽	３３，１７２，７４６．３８	２．１６
７	０００５３３	万 家 乐	３１，６５５，４５２．７４	２．０６
８	６０００１６	民生银行	２９，５１３，２３０．００	１．９２
９	６００３４８	国阳新能	２９，０３６，６８０．９５	１．８９
１０	００２０６８	黑猫股份	２７，９６４，０６３．３６	１．８２
１１	６００３９５	盘江股份	２４，４１４，９５１．４４	１．５９
１２	０００９８３	西山煤电	２１，２５３，７４４．０４	１．３９
１３	６００６４４	乐山电力	２０，７９２，０９０．４２	１．３６
１４	６００５２５	长园集团	２０，００９，６５５．１５	１．３０
１５	００２０８８	鲁阳股份	１９，６３３，４０３．６０	１．２８
１６	６００５９６	新安股份	１９，０５８，３４９．６３	１．２４
１７	３０００３０	阳普医疗	１７，８４２，２９４．６４	１．１６
１８	６０１６９９	潞安环能	１７，４４５，１４７．５０	１．１４
１９	００２３１８	久立特材	１７，０１０，８０２．５３	１．１１
２０	３０００６２	中能电气	１６，７５９，４３８．７４	１．０９

买入股票成本（成交）总额	２，６９９，４７０，６９６．７３
卖出股票收入（成交）总额	１，４３８，６５４，６６３．１２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	８８１，５０１．９４	０．０３
７	其他	－	－
８	合计	８８１，５０１．９４	０．０３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６７２９	燕京转债	６，５３４	８８１，５０１．９４	０．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	９３９，３０８．１１
２	应收证券清算款	１７，０５０，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	５８，１２７．６０
５	应收申购款	３２，１４０，０７７．７６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５０，１８７，５１３．４７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３１，９６３	１２，６３１．９０	４６４，６５６，２０９．７９	２７．８７％	１，２０２，２８６，６６６．７９	７２．１３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２，２０８，５１３．９５	０．１３２５％

基金合同生效日（２００８年６月１９日）基金份额总额	１，２２６，７０５，４７０．２１
本报告期期初基金份额总额	９１０，３６９，９８７．９６
本报告期基金总申购份额	２，１６８，８２０，５６７．８７
减：本报告期基金总赎回份额	１，４１２，２４７，６７９．２５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，６６６，９４２，８７６．５８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信建投	１	８７，５１３，６００．８４	２．１３％	７４，３８６．８８	２．１８％	－
国泰君安	１	１，４７６，１２３，６３５．７５	３５．９６％	１，１９９，３６１．９７	３５．２２％	－
长城证券	１	７７３，６９９，０６５．５９	１８．８５％	６２８，６３６．６７	１８．４６％	－
海通证券	１	１，０５５，１６９，２８８．３２	２５．７０％	８９６，８８４．９４	２６．３４％	－
银河证券	１	７１２，８７０，７８９．８２	１７．３６％	６０５，９３８．４２	１７．７９％	－