基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

科瑞证券投资基金

份额累计净值增长率历史走势图

（２００２年３月１２日至２０１０年１２月３１日）

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注：（１）基金合同中关于基金投资比例的约定：

１） 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；

２） 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％；

３） 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的１０％；

４） 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％；

５） 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；

６） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

（２）本基金基金合同未规定业绩比较基准。

（３）本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为４３３．８２％。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

科瑞证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１０年１２月３１日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１０年１２月３１日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现２个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的１０％的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０ 年一季度，从各项宏观、中观和微观的指标来看，经济都处于比较健康快速的增长中，但是，２００９ 年近１０ 万亿的银行新增贷款、巨额地方融资平台负债、价量齐升的房地产市场、多个产能过于庞大的行业等等，都让投资者对我国经济未来可持续发展产生无数担忧。

正是由于上述的诸多担忧，加上流动性因素的影响，一季度的Ａ 股市场呈现出与宏观经济不同的走势，沪深３００ 指数下跌６．４３％，同时，市场结构分化非常明显，主要表现为小盘股持续走强，被市场所关注的大小市值股票的风格转换一直没有出现，这种情况甚至在股指期货和融资融券的消息刺激下也没有发生变化。

一季度基金科瑞持有的科技股、消费和医药股表现不错，但是，煤炭、金融股的大幅下跌对净值带来较大负面影响。

二季度，我国经济增速回落明显，政府回收流动性的措施产生的效果逐步显现。同时，一季度内地房地产市场持续火爆，引发政府对房地产泡沫的担心，并出台非常严厉的调控措施，起到立竿见影的效果。同时，政府加大了对药品价格调控的力度。

出于对政府调控的担心，二季度Ａ股大幅下跌，上证指数单季度下跌２２％。但是，股指期货的推出使得投资者终于可以在Ａ 股通过做空获利。

同期，外围经济进入到比较复杂的阶段，美国经济增速开始回落，欧元区不断爆出债务危机，几大股票市场指数在二季度均明显下跌。全球经济二次探底的声音越来越大。

二季度，基金科瑞较多地配置了医药股、科技股、趋势向好的中小盘股票，这个组合一直到四月中旬效果都不错。进入四月下旬，市场开始大幅下跌，前期强势股纷纷补跌，虽然我们相应降低了这类股票的配置权重，但基金净值还是受到一定损失。

三季度内地经济总体运行符合市场预期，固定资产投资、进出口和消费情况都比较良好。但是，物价水平令投资者有所担心，特别是国外农产品期货的持续上涨和内地房地产价格在调控下的不断上扬。国际上，美国由于经济运行仍不乐观，重新启动量化宽松政策，导致美元持续贬值，推动石油等大宗商品价格上涨。

基于对宏观经济走势的判断以及对于物价上涨的担心，结合下半年的资金供求情况，我们预计下半年的股票市场表现会好于上半年，但对受宏观调控影响大的股票还是有所警惕，因此，三季度本基金股票仓位一直维持在较高水平，组合中医药、消费、ＩＴ 等股票配置较多，我们比较看好内地的种子行业，所以也加大了这方面的配置。基金科瑞在三季度的配置和操作取得较好的效果，截至三季度末，２０１０年以来的净值增长率转为正值。

进入四季度，部分发达国家量化宽松政策和我国政府持续紧缩的政策交叉影响内地资本市场，投资者心态波动较大，导致市场波动也比较大。国际上，主要发达国家的经济复苏仍不乐观，美国、欧盟、日本仍推行宽松的货币政策，美国股市、石油等大宗商品价格也持续上涨。

内地物价持续上升越来越引起政府的高度关注，除了继续采取措施控制房地产价格外，央行持续加息和提高存款准备金率，政府还出台了多项行政措施控制物价，并在中央经济工作会议中把物价问题放在突出位置。

十月初，市场对于美国二次量化宽松政策寄于厚望，推动了大盘股、周期股和超跌股大幅反弹，我们认为这种流动性宽松和长期结构分化引致的反弹会有一定的空间，因此在反弹初期果断增持煤炭等周期类股票，但绝大部分仓位仍配置在持续成长类的股票中。之后在市场开始担心政府出台紧缩政策期间降低了周期股的配置，锁定了收益。基于对国家控制水泥产能，利好水泥上市公司的预期，我们相应增加了水泥股票的配置。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．２３５４元，本报告期份额净值增长率为８．５５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于２０１１ 年的宏观经济，我们持相对谨慎乐观的看法。

２０１１年较长时间里，物价问题将成为多方关注的焦点。此轮的通货膨胀，既有我国自身的原因，也有外围因素，非常复杂。目前，我们仍然很难预测此轮通胀的高点会出现在什么时间，因此，紧缩也应该是较长时间的，而且在某些时间段还会比较严厉。

但是，从另一个角度看，此轮的紧缩，对于中长期的经济发展却是有利的，它会使得经济增速放缓，通胀压力减轻，更利于中国经济结构的转型。

较高通胀和持续的紧缩对股市形成压制，在这种情况下市场很难出现大的趋势机会，更多的是呈现出振荡格局。同时，去年的结构分化行情，使得医药、消费和部分新兴行业的估值高企，这些板块的防御性正在减弱，而某些估值较低的周期性股票，受到持续紧缩的压制，较难出现很大的机会。

因此，我们预计２０１１年通胀压力较大的时间里，市场波动加大，缺乏趋势性机会，而随着时间推移，通胀问题能得到缓解，市场关注焦点会从通胀转为增长，做多信心将得到恢复，股市将会迎来较好的机会。

未来较长时间内，我们仍然看好医药消费板块的投资机会，同时，我国走向制造强国的过程中，也会出现很多优秀的制造业企业，这也是我们关注的重点。

虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题，但我们对中国经济未来的发展仍然充满信心。作为基金科瑞的管理人，我们仍将坚持价值投资的理念，争取为持有人带来满意的投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金合同》，本基金本报告期应分配利润１３８，１２６，６６８．９８元；本报告期内已实施的利润分配１，０８０，０００，０００．００元是对２００９年度利润进行的分配；本基金本报告期应分配尚未实施的利润为１３８，１２６，６６８．９８元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年度，托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年度，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为１，０８０，０００，０００元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１０年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

安永华明会计师事务所审计了２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：科瑞证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２３５４元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００１］５９号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额３０亿份，２００２年３月１２日基金合同生效，２００２年３月２０日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会２０１０年２月８日颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５．差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

７．４．６税项

７．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

７．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额

单位：份

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７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 ２，７５０，１７７，１１１．１３ 元，第二层级的余额为８７２，３２３，００２．４５元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级的余额为３，４１２，８２７，０６９．０５元，第二层级的余额为１，０７１，４８３，８５８．４７元，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续９年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度审计费为１２０，０００．００元。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无减少交易单元，新增光大证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、长城证券有限责任公司各一个交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达科瑞封闭
基金主代码	５０００５６
交易代码	５０００５６
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	２００２年３月１２日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，０００，０００，０００份
基金合同存续期	２００２年３月１２日至２０１７年３月１１日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００２年３月２０日

投资目标	主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略	基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张咏东
	联系电话	０２０－３８７９９００８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５５９
传真		０２０－３８７９９４８８	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１５３，４７４，０７６．６４	１，１７８，８２４，４０２．５３	－６８９，１１６，０４４．８７
本期利润	２８３，２９４，７６６．５９	１，６６５，６６５，８６５．９９	－３，５４８，８１８，０６１．６９
加权平均基金份额本期利润	０．０９４４	０．５５５２	－１．１８２９
本期基金份额净值增长率	８．５５％	５８．７０％	－４２．９４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０５１８	０．３６０６	－０．０５４２
期末基金资产净值	３，７０６，２６５，４５７．４６	４，５０２，９７０，６９０．８７	２，８３７，３０４，８２４．８８
期末基金份额净值	１．２３５４	１．５０１０	０．９４５８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．８１％	２．７５％	－	－	－	－
过去六个月	２９．９５％	２．５５％	－	－	－	－
过去一年	８．５５％	２．６４％	－	－	－	－
过去三年	－１．７１％	３．５３％	－	－	－	－
过去五年	３０９．９７％	３．５１％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	４３３．８２％	２．９２％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	３．６００	１，０８０，０００，０００．００	－	１，０８０，０００，０００．００	－
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	１７．１００	５，１３０，０００，０００．００	－	５，１３０，０００，０００．００	－
合计	２０．７００	６，２１０，０００，０００．００	－	６，２１０，０００，０００．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
付浩	本基金的基金经理	２００６－０１－０１	－	１３年	硕士研究生，历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７１，４７６，１８３．１４	３１，８４５，５３４．６９
结算备付金	８，０９２，５６６．２６	１２，４２１，３９２．６７
存出保证金	３，６４３，８２２．８４	２，８２１，７１１．０５
交易性金融资产	３，６２２，５００，１１３．５８	４，４８４，３１０，９２７．５２
其中：股票投资	２，８５８，２８８，１１３．５８	３，５７０，００４，７７７．１２
基金投资	－	－
债券投资	７６４，２１２，０００．００	９１４，３０６，１５０．４０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	１２，５４６，５５６．６７
应收利息	２０，５５３，５７９．７２	１，２４５，４４４．７３
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，７２６，２６６，２６５．５４	４，５４５，１９１，５６７．３３
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７，２８７，３７２．４３	２８，４３１，９２７．１８
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	４，７７９，４６０．２１	５，６７０，４３８．６９
应付托管费	７９６，５７６．７０	９４５，０７３．１１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５，１５９，４５９．８８	５，４９５，４９８．６２
应交税费	１，３０７，９３８．８６	１，３０７，９３８．８６
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６７０，０００．００	３７０，０００．００
负债合计	２０，０００，８０８．０８	４２，２２０，８７６．４６
所有者权益：
实收基金	３，０００，０００，０００．００	３，０００，０００，０００．００
未分配利润	７０６，２６５，４５７．４６	１，５０２，９７０，６９０．８７
所有者权益合计	３，７０６，２６５，４５７．４６	４，５０２，９７０，６９０．８７
负债和所有者权益总计	３，７２６，２６６，２６５．５４	４，５４５，１９１，５６７．３３

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	１０，３８２，４０９．０４	３２９，３８３，０９７．３６	－	－	９４７，６００，０００．００	３７５，２５２．４５
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	２９，９３９，３５８．０８	７３８，４５４，７０７．７１	－	－	２，０２７，５００，０００．００	５０７，２４０．４４

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	３８２，９７８，０７３．９１	１，７８６，８２４，２１７．０１
１．利息收入	１９，７４５，３８４．９４	２０，３１９，３５１．７３
其中：存款利息收入	１，４４２，１８０．１８	１，２７２，７８８．５９
债券利息收入	１８，２７５，８２０．６１	１９，０４６，５６３．１４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２７，３８４．１５	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２３３，３６９，６９５．３５	１，２７９，６４０，５５０．２４
其中：股票投资收益	２１５，６５１，０９０．６４	１，２４５，５０１，２１１．６４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，４２８，９１５．３７	９，０９４，１５２．７７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，２８９，６８９．３４	２５，０４５，１８５．８３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１２９，８２０，６８９．９５	４８６，８４１，４６３．４６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４２，３０３．６７	２２，８５１．５８
减：二、费用	９９，６８３，３０７．３２	１２１，１５８，３５１．０２
１．管理人报酬	５４，１８４，０４１．１６	５７，６５８，１５７．４４
２．托管费	９，０３０，６７３．４７	９，６０９，６９２．８２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２９，８９０，０２２．６３	５１，６２５，５８０．２１
５．利息支出	３，０６３，８８５．９７	１，７４９，６８１．４０
其中：卖出回购金融资产支出	３，０６３，８８５．９７	１，７４９，６８１．４０
６．其他费用	３，５１４，６８４．０９	５１５，２３９．１５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２８３，２９４，７６６．５９	１，６６５，６６５，８６５．９９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２８３，２９４，７６６．５９	１，６６５，６６５，８６５．９９

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
００２５０７	涪陵榨菜	２０１０－１１－１２	２０１１－０２－２３	新股流通受限	１３．９９	２７．１４	１，０００，０００	１３，９９０，０００．００	２７，１４０，０００．００
３００１２５	易世达	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	新股流通受限	５５．００	８３．４９	３７，６７２	２，０７１，９６０．００	３，１４５，２３５．２８
３００１３６	信维通信	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股流通受限	３１．７５	６７．８０	６８，４２１	２，１７２，３６６．７５	４，６３８，９４３．８０
３００１４４	宋城股份	２０１０－１２－０１	２０１１－０３－０９	新股流通受限	５３．００	５６．２９	４２０，０００	２２，２６０，０００．００	２３，６４１，８００．００
６００４２６	华鲁恒升	２０１０－１２－２９	２０１１－１２－２６	非公开发行流通受限	１３．２２	１３．２３	１，０００，０００	１３，２２０，０００．００	１３，２３０，０００．００
６００９９８	九州通	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股流通受限	１３．００	１４．５５	１７８，０６８	２，３１４，８８４．００	２，５９０，８８９．４０
６０１１２６	四方股份	２０１０－１２－２８	２０１１－０３－３１	新股流通受限	２３．００	３１．１１	５９，３６１	１，３６５，３０３．００	１，８４６，７２０．７１
６０１８９０	亚星锚链	２０１０－１２－１７	２０１１－０３－３０	新股流通受限	２２．５０	２１．５０	１８７，１２６	４，２１０，３３５．００	４，０２３，２０９．００
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股流通受限	２３．９８	３１．２４	８２，１１３	１，９６９，０６９．７４	２，５６５，２１０．１２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，５０２，９７０，６９０．８７	４，５０２，９７０，６９０．８７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２８３，２９４，７６６．５９	２８３，２９４，７６６．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，０８０，０００，０００．００	－１，０８０，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	７０６，２６５，４５７．４６	３，７０６，２６５，４５７．４６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－１６２，６９５，１７５．１２	２，８３７，３０４，８２４．８８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，６６５，６６５，８６５．９９	１，６６５，６６５，８６５．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	１，５０２，９７０，６９０．８７	４，５０２，９７０，６９０．８７

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股停牌	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	２００，０００	４，３１９，９０４．５５	３，９４２，０００．００	－
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	重大事项	２２．５７	２０１１－０２－１６	２４．８３	２，０３４，４２５	４３，５４２，３７４．７２	４５，９１６，９７２．２５	－
６００９９１	广汽长丰	２０１０－１０－２８	重大事项	１４．０７	２０１１－０３－２３	１５．００	３，１９９，８６０	３１，４７１，７０８．０４	４５，０２２，０３０．２０	－

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	１，７３５，１０９，７２２．３８	９．００％	３，８４０，２２８，３３９．４９	１１．３９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券	－	－	２０，５０９，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	１，４７４，８３７．６８	９．１９％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	３，２６４，１７５．７３	１１．５３％	４７２，７６３．６９	８．６２％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５４，１８４，０４１．１６	５７，６５８，１５７．４４
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	９，０３０，６７３．４７	９，６０９，６９２．８２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	２１９，１１０，５６２．００	２１９，１１０，５６２．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２１９，１１０，５６２．００	２１９，１１０，５６２．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	７．３０％	７．３０％

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０２９	０８央行票据２９	２，０００，０００	２００，４８０，０００．００	５．４１
２	１００１０２１	１０央行票据２１	２，０００，０００	１９５，６２０，０００．００	５．２８
３	０８０１０４１	０８央行票据４１	１，０００，０００	１００，３４０，０００．００	２．７１
４	１００１０５６	１０央行票据５６	１，０００，０００	９７，３１０，０００．００	２．６３
５	０８０１０１７	０８央行票据１７	７００，０００	７０，０８４，０００．００	１．８９

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托	７，５００，０００．００	０．２５％	７，５００，０００．００	０．２５％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	７１，４７６，１８３．１４	１，３１７，３９２．４１	３１，８４５，５３４．６９	１，１０５，３６０．９１

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	６０１１２６	四方股份	公开发行	５９，３６１	１，３６５，３０３．００
广发证券	３００１１０	华仁药业	公开发行	５００	６，９９５．００
广发证券	００２３９８	建研集团	公开发行	５００	１４，０００．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，８５８，２８８，１１３．５８	７６．７１
	其中：股票	２，８５８，２８８，１１３．５８	７６．７１
２	固定收益投资	７６４，２１２，０００．００	２０．５１
	其中：债券	７６４，２１２，０００．００	２０．５１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７９，５６８，７４９．４０	２．１４
６	其他各项资产	２４，１９７，４０２．５６	０．６５
７	合计	３，７２６，２６６，２６５．５４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１５５，７２５，８５０．７０	４．２０
Ｂ	采掘业	２１３，８６１，２６７．０６	５．７７
Ｃ	制造业	１，４７５，３８９，５０２．４３	３９．８１
Ｃ０	食品、饮料	２６４，３２６，３５３．４０	７．１３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２１１，４０５，８０９．５６	５．７０
Ｃ５	电子	１１４，４９３，１９４．７７	３．０９
Ｃ６	金属、非金属	１３５，４５１，４２１．２９	３．６５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８０，０８３，９８０．２２	４．８６
Ｃ８	医药、生物制品	５６９，６２８，７４３．１９	１５．３７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	７６，４７２，９３０．４５	２．０６
Ｆ	交通运输、仓储业	３３，６９６，０００．００	０．９１
Ｇ	信息技术业	３２８，８８３，４１０．５４	８．８７
Ｈ	批发和零售贸易	３４１，６８７，６０５．６８	９．２２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	４３，０３７，７０３．４４	１．１６
Ｋ	社会服务业	１３３，６８１，６９８．９６	３．６１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	５５，８５２，１４４．３２	１．５１
	合计	２，８５８，２８８，１１３．５８	７７．１２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５３５	天士力	５，０７７，７３０	２０６，９６８，２７４．８０	５．５８
２	６００５５９	老白干酒	５，０１９，３５６	１８８，９７８，７５３．４０	５．１０
３	６００３５４	敦煌种业	４，１９７，６０８	１５２，３７３，１７０．４０	４．１１
４	００２０３８	双鹭药业	２，１４３，８１３	１２６，４８４，９６７．００	３．４１
５	００００６３	中兴通讯	４，４００，０００	１２０，１２０，０００．００	３．２４
６	６００４０６	国电南瑞	１，６６６，２９１	１２０，０７２，９２９．４６	３．２４
７	００２２７７	友阿股份	５，０１４，２７７	１１９，３３９，７９２．６０	３．２２
８	６００３４８	国阳新能	３，３６９，８７７	９６，６４８，０７２．３６	２．６１
９	０００５８１	威孚高科	２，４８９，８５４	９２，４９８，０７６．１０	２．５０
１０	００２１０６	莱宝高科	１，２００，０００	７９，５００，０００．００	２．１５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３４８	国阳新能	１６２，８３８，６１９．０１	３．６２
２	６０１６９９	潞安环能	１５３，３２９，８７５．０３	３．４１
３	００００２４	招商地产	１４８，７９２，８０３．９６	３．３０
４	６００５３５	天士力	１４１，９１７，２３３．１９	３．１５
５	６０１６０１	中国太保	１４１，５６９，２８８．４０	３．１４
６	００２２７７	友阿股份	１２０，７３７，４９４．０９	２．６８
７	６０００２９	南方航空	１１８，９６８，３４４．２７	２．６４
８	６００９７１	恒源煤电	１１６，７０１，３７１．０６	２．５９
９	６００２８９	亿阳信通	１１１，８１１，７２０．７４	２．４８
１０	００２０３８	双鹭药业	１１１，５１１，７８６．９５	２．４８
１１	６０１１１１	中国国航	１０８，２５７，４０６．４９	２．４０
１２	６００４０６	国电南瑞	１０７，８５３，９６５．６９	２．４０
１３	０００４０１	冀东水泥	１０７，３０２，２３６．７３	２．３８
１４	６０００３０	中信证券	１０６，７５３，９４９．２２	２．３７
１５	６０１２８８	农业银行	１０３，７１９，８１５．７２	２．３０
１６	６００３５４	敦煌种业	１０２，９６５，６３８．３０	２．２９
１７	０００６８６	东北证券	９８，３２７，７００．９２	２．１８
１８	０００００２	万 科Ａ	９７，６３１，３９２．２７	２．１７
１９	００２１０６	莱宝高科	９７，５９９，１４６．４６	２．１７
２０	６００７３９	辽宁成大	９６，８１２，８６３．１７	２．１５
２１	６０１１６９	北京银行	９５，７６０，９６６．１６	２．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３４８	国阳新能	４４８，５７２，７２５．８５	９．９６
２	６００７３９	辽宁成大	２３１，２１４，５７８．６８	５．１３
３	６０１１６６	兴业银行	１７９，３１１，６４９．３６	３．９８
４	６０１３１８	中国平安	１６５，３２６，１５３．７１	３．６７
５	６０１６０１	中国太保	１５０，３９７，６７３．４９	３．３４
６	００００２４	招商地产	１４１，４４４，８３８．８９	３．１４
７	６０００２９	南方航空	１３６，４３０，６４７．４５	３．０３
８	００２１０６	莱宝高科	１２５，３８９，８９７．６７	２．７８
９	６００９７１	恒源煤电	１２４，７９３，７６９．０７	２．７７
１０	０００８２９	天音控股	１２２，７６８，５４８．２７	２．７３
１１	６０１８８８	中国国旅	１１７，５５５，８４３．８５	２．６１
１２	６０１１１１	中国国航	１１１，１７７，３６５．３２	２．４７
１３	００００６３	中兴通讯	１１０，２２８，２５０．４１	２．４５
１４	６０００３０	中信证券	１０３，９２９，２３２．７７	２．３１
１５	６００５４６	山煤国际	１０２，８２２，３９７．３９	２．２８
１６	６０１２８８	农业银行	１０２，７０５，１１６．５４	２．２８
１７	６００１８８	兖州煤业	１０１，４３１，５７０．７９	２．２５
１８	０００４２５	徐工机械	１００，９０７，９１５．６３	２．２４
１９	０００６８６	东北证券	９６，９０６，５９９．６３	２．１５
２０	０００７９２	盐湖钾肥	９６，６６６，３１６．６４	２．１５
２１	６０１１６９	北京银行	９４，１３３，１１８．９３	２．０９
２２	６０１９５８	金钼股份	９１，７５２，５０３．５７	２．０４
２３	６０００１９	宝钢股份	９１，５６２，２７９．８４	２．０３
２４	６００８９３	航空动力	９０，５２７，３１１．１７	２．０１

买入股票成本（成交）总额	９，２０４，８６５，７２３．５８
卖出股票收入（成交）总额	１０，２７１，２０３，０７９．０６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	７６４，２１２，０００．００	２０．６２
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	７６４，２１２，０００．００	２０．６２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，６４３，８２２．８４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２０，５５３，５７９．７２
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，１９７，４０２．５６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３４，８７７	８６，０１６．５７	１，７９５，１８５，７９５	５９．８４％	１，２０４，８１４，２０５	４０．１６％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	２９８，７５０，０２６．００	９．９６％
２	中国人寿保险（集团）公司	２２６，７９０，８２１．００	７．５６％
３	易方达基金管理有限公司	２１９，１１０，５６２．００	７．３０％
４	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１０１，９９９，８３２．００	３．４０％
５	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	８１，８０９，５４９．００	２．７３％
６	信诚人寿保险有限公司	６５，９１３，５５７．００	２．２０％
７	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	５３，４８１，０４６．００	１．７８％
８	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪	５０，３８４，４４９．００	１．６８％
９	太平人寿保险有限公司	４９，９９９，９２３．００	１．６７％
１０	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４６，９９９，７４０．００	１．５７％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
平安证券	１	２，８４５，３７９，１９３．２３	１４．７６％	２，３１１，８９６．４７	１４．４０％	－
申银万国	１	２，７０７，９６５，９６０．２０	１４．０５％	２，３０１，７５４．３９	１４．３４％	－
财富证券	１	２，６５３，３８３，０３６．５７	１３．７６％	２，２５５，３７２．７３	１４．０５％	－
国信证券	１	２，３９２，４８５，１９１．１１	１２．４１％	１，９４３，９１５．１０	１２．１１％	－
国泰君安	２	２，３２５，６６９，８９１．４４	１２．０６％	１，８８９，６２５．８９	１１．７７％	－
广发证券	１	１，７３５，１０９，７２２．３８	９．００％	１，４７４，８３７．６８	９．１９％	－
齐鲁证券	２	１，１８４，６３１，４０４．０８	６．１４％	１，００６，９３３．７７	６．２７％	－
国元证券	１	１，１０１，１３４，４８０．５５	５．７１％	８９４，６８１．４７	５．５７％	－
湘财证券	１	６１６，８１６，７５７．３３	３．２０％	５２４，２９２．８７	３．２７％	－
南京证券	１	５８９，５３６，１２６．０３	３．０６％	５０１，１０４．４４	３．１２％	－
国联证券	１	４１７，４１０，１０６．００	２．１７％	３５４，７９６．３８	２．２１％	－
招商证券	１	２６１，９２５，０９９．６５	１．３６％	２２２，６３２．６２	１．３９％	－
光大证券	１	１８５，０２８，２３７．５０	０．９６％	１５７，２７２．８５	０．９８％	－
财达证券	１	１３０，４２７，００１．７６	０．６８％	１０５，９７１．８４	０．６６％	－
长城证券	１	１０４，６７２，６５４．５２	０．５４％	８８，９７１．３８	０．５５％	－
中信建投	１	２６，６３２，８３４．１５	０．１４％	２２，６３７．３０	０．１４％	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
上海证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
平安证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	２０，４２６，０００．００	２９．８４％	－	－	－	－
财富证券	４８，０３０，９１６．２０	７０．１６％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
南京证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
财达证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
山西证券	－	－	－	－	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－